Allgemeine Marktentwicklung im März Handelssysteme

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Marta Dittmar
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1 Allgemeine Marktentwicklung im März 2011 Das tragische Erdbeben und die befürchtete nukleare Katastrophe im Kraftwerk Fukushima löste kurzfristig einen dramatischen Kurssturz an der Börse in Tokio aus. Der Nikkei-225-Index stürzte am 15. März um über 17% auf 7790 Zähler ab. Es war der drittgrößte Kurssturz in der Geschichte der Tokioter Börse. Die Panikverkäufe in Japan signalisierten einen erheblichen Vertrauensverlust der Anleger weltweit. Infolgedessen fielen zeitweise auch der deutsche Leitindex DAX um knapp 12% bis auf 6540 Punkte ab. Die US-amerikanischen Indizes S&P500 und Dow Jones Industrial Average zeigten eine relative Stärke und fielen bis Monatsmitte um 6%. An den Rentenmärkten schossen die Kurse der als sicher geltenden Staatsanleihen in die Höhe. Der Terminkontrakt der zehnjährigen Bundesanleihe, der Bund-Future, stieg um 1,27 Prozentpunkte auf 123,92. Auch die Kurse der japanischen Staatsanleihen zogen deutlich an. Um die Finanzmärkte zu beruhigen, stellte die japanische Notenbank den Banken kurzfristige Liquidität von umgerechnet rund 130 Milliarden Euro zur Verfügung. Der Wechselkurs des Japanischen Yen stieg gegenüber dem US-Dollar zwischenzeitlich um 7,6% auf 129,57 JPY, bevor er wieder auf 120,40 JPY nachgab. Trotz sich verschärfender Atomkrise durch steigende Strahlung im Unglücks-Atomkraftwerk schloss der Nikkei zum Monatsende aufgrund der kurzfristigen Notfall-Geldspritze bei 9735 und damit wieder deutlich über seinem Monatstief. Der DAX stieg auf das Niveau vor der Erdbeben- Katastrophe in Japan und schloss bei Insbesondere der US-Leitindex S&P500 erholte sich bis Monatsende vollständig und der Dow Jones Industrial Average legte mit einem Indexstand von Punkten sogar um 1,12% zu. Insgesamt war der März in vielerlei Hinsicht ein ereignisreicher und sehr bewegender Monat. Handelssysteme Der turbulente März erwies sich für viele Trendfolge- und Ausbruch-Handelssysteme als schwieriges Umfeld, da keine ausgeprägten Markttrends entstanden. Die bis Monatsmitte deutlich zunehmende Marktvolatilität bedingt durch die japanische Atomkatastrophe verblasste mit der Trendumkehr vieler Märkte bis zum Monatsende und brachte die Märkte per Saldo wieder auf ihre Einstandsniveaus zurück. Dabei sprang der VDAX von 17,40% auf 25,59% und schloss wieder bei 17,36%. Top-Performer unter den Handelssystemen im März war das Portfolio DAC, das ein Plus von 10,63% erwirtschaften konnte. DAC handelt eine Kombination von verschiedenen Intraday- Strategien in verschiedenen Märkten. Alle Handelssysteme laufen computergesteuert und vollautomatisch ohne manuelle Interaktion ab. Aktuell liegt der Handelsschwerpunkt in den liquiden Forex-Währungspaaren (EUR/USD, GBP/USD und USD/CHF), sowie in den Index- Futures (DAX30 und Russell 2000). Alle Positionen werden abends geschlossen um das Verlustrisiko über Nacht zu vermeiden. Devisenhandelssystem In der Märzausgabe des Track Report möchten wir Ihnen unser Devisenhandelssystem näher vorstellen, das unseren Kunden als Managed Account unter dem Namen Portfolio FX und in abgewandelter Form als Devisenfonds unter dem Namen advantage FX systematic angeboten wird. Die Währungs-Systematik wird als ein Portfolio aus hochliquiden Währungspaaren umgesetzt und wird aufgrund der vielen Vorteile von aktiv gemanagten Währungsanlagen insbesondere bei institutionellen Anlegern stark nachgefragt. Nutzen Sie unseren Broker-Service und profitieren Sie von unserem Know-How. Ausführliche Informationen erhalten Sie unter oder per unter

2 Die TOP Performer Top Five - Handelssysteme Mrz Top Five 12 Monate DAC 10,63% WST-Bund 42,06% Trade-Position / MDAX 2,23% DAC 12,13% Bund-System 0,89% TB-Breakout System 11,45% Five Markets -0,54% Trade-Position / MDAX 5,18% Trade-Position / FESX -1,23% RMP 2,51% Top Five - CTAs Feb Top Five 12 Monate FCI, Credit Premium 2,13% Mobius, Custom 12,12% DMH, Managed Accounts 1,30% White Indian 10,30% Pacific, Vanguard 1,26% Futures Truth, SAM 101 5,59% White Indian 1,18% FCI, Credit Premium 5,12% Futures Truth, SAM 101 0,33% Pacific, Vanguard 3,41% Übersicht Performance der Handelssysteme** Handelssystem Kontrakt Mrz Monate 6 Monate 12 Monate Real seit Bund-System FGBL 0,89% 2,27% -10,61% -28,33% DAC Diverse 10,63% -1,34% 1,43% 12,13% FGBL_2 FGBL -9,95% -9,95% -9,95% 1,70% Five Markets Diverse -0,54% -1,89% -9,37% -29,92% K2-Daxsystem FDX -6,85% -19,79% -19,26% -21,65% LTTS - FDAX FDX -12,11% -2,75% 12,03% -20,96% Portfolio FX FOREX TB-Breakout System STXE -1,65% 0,35% -6,45% 11,45% TB-Patterntrader FDX Trade-Position / DAX FDX -9,24% -14,01% -17,93% -26,54% Trade-Position / FESX* STXE -1,23% -1,80% -7,00% -5,71% Trade-Position / MDAX MDAX 2,23% 4,04% 0,20% 5,18% WST-Bund FGBL -5,46% -13,40% 11,24% 42,06% RMP Diverse -2,81% 1,10% 10,69% 2,51% * realer Handel mit Unterbrechung ** Performance bezogen auf empf. Kontogröße (arithm. Rendite)

6 Wichtiger Hinweis Alle Angaben ohne Gewähr. Diese Publikation stellt keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Gewinne in der Vergangenheit garantieren keine Gewinne in der Zukunft. Börsengeschäfte beinhalten teilweise erhebliche Risiken. Bei Fragen zu den hier formulierten Sachverhalten wenden Sie sich daher bitte an einen unserer Berater. Impressum: Portfolio Concept Vermögensmenegment GmbH Max-Pechstein-Str Köln Tel: Fax: info@portfolio-concept.de Internet: HRB: Köln Geschäftsführender Gesellschafter: Günter T. Schlösser Geschäftsführer: Alexander H. Stütz

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