Jahresbericht. C-QUADRAT Strategie AMI. 1. Juni 2015 bis 31. Mai OGAW-Sondervermögen

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1 Jahresbericht C-QUADRAT Strategie AMI 1. Juni 2015 bis 31. Mai 2016 OGAW-Sondervermögen

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3 Jahresbericht 1. Juni 2015 bis 31. Mai 2016 C-QUADRAT Strategie AMI 3 Inhaltsverzeichnis Jahresbericht C-QUADRAT Strategie AMI für den Zeitraum vom 1. Juni 2015 bis 31. Mai 2016 Hinweise zu den Tätigkeiten der Gesellschaft 4 Hinweise zu den Anteilklassen des Sondervermögens 5 Anlageziele, Anlagestrategie, Anlagegrundsätze und Anlagegrenzen 6 Auf einen Blick 7 Bericht des Fondsmanagements 8 Vermögensübersicht 11 Vermögensaufstellung 12 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, 13 Devisenkurse 14 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze 14 Überblick über die Anteilklassen 14 Angaben zu den Kosten gemäß 16 Absatz 1 Nummer 3 d KARBV 15 Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) 16 Entwicklung des Sondervermögens 17 Berechnung der Wiederanlage 17 Vergleichende Übersicht 18 Angaben nach der Derivateverordnung 19 Sonstige Angaben 19 Zusätzliche Angaben nach 16 Absatz 1 Nummer 2 KARBV 19 Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote 20 Angaben zur Mitarbeitervergütung 20 Besonderer Vermerk des Abschlussprüfers 21 Besteuerungsgrundlagen gemäß 5 InvStG - Anteilklasse EUR (t) 22 Besteuerungsgrundlagen gemäß 5 InvStG - Anteilklasse CZK (t) 24 Besteuerungsgrundlagen gemäß 5 InvStG - Anteilklasse EUR P1 26 Bescheinigung über die steuerlichen Angaben - AK EUR (t) 28 Bescheinigung über die steuerlichen Angaben - AK CZK (t) 30 Bescheinigung über die steuerlichen Angaben - AK EUR P1 32 Steuerliche Hinweise 34 Angaben zu der Kapitalverwaltungsgesellschaft 35 Besonderheiten für Anleger aus Österreich 36

4 4 C-QUADRAT Strategie AMI Ampega Investment GmbH Hinweise zu den Tätigkeiten der Gesellschaft Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger, auf den nachfolgenden Seiten informieren wir Sie über die Entwicklung unseres Publikumsfonds C-QUADRAT Strategie AMI innerhalb des Geschäftsjahres vom 1. Juni 2015 bis 31. Mai Nähere Angaben über die Geschäftsführung, die Zusammensetzung des Aufsichtsrates, den Gesellschafterkreis sowie über das gezeichnete und eingezahlte Kapital finden Sie im Abschnitt Angaben zur der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Köln, im Juni 2016 Ampega Investment GmbH Die Geschäftsführung Jörg Burger Manfred Köberlein

5 Jahresbericht 1. Juni 2015 bis 31. Mai 2016 C-QUADRAT Strategie AMI 5 Hinweise zu den Anteilklassen des Sondervermögens Derzeit hat die Gesellschaft für das Sondervermögen drei unterschiedliche Anteilklassen gebildet. Die Anteilklassen EUR (t) und EUR P1 sind in Euro aufgelegte Anteilklassen. Bei der Anteilklasse CZK (t) handelt es sich um eine währungsgesicherte Anteilklasse in tschechischen Kronen. Die Bildung von Anteilklassen mit unterschiedlichen Ausgestaltungsmerkmalen und Ausgabe entsprechender Anteile ist zulässig, sie liegt im Ermessen der Gesellschaft. Anteile mit gleichen Ausgestaltungsmerkmalen bilden in diesem Fall jeweils eine Anteilklasse. Über die Einrichtung von unterschiedlichen Anteilklassen wird die Gesellschaft die Anleger auf ihrer Homepage ( unterrichten. Alle ausgegebenen Anteile haben bis auf die durch Einrichtung der Anteilklassen bedingten Unterschiede gleiche Rechte. Für den Fonds können weitere Anteilklassen gebildet werden, die sich hinsichtlich der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, der Währung des Anteilwertes einschließlich des Einsatzes von Währungssicherungsgeschäften, der Verwaltungsvergütung, der Vergütung für die Verwahrstelle, der Vertriebsvergütung, der erfolgsbezogenen Vergütung, der Mindestanlagesumme oder einer Kombination dieser Merkmale unterscheiden. Nähere Informationen und Einzelheiten insbesondere hinsichtlich der Anteilpreisberechnung bei der Bildung von unterschiedlichen Anteilklassen sind im Verkaufs prospekt beschrieben, den Sie kostenlos bei der Gesellschaft erhalten.

6 6 C-QUADRAT Strategie AMI Ampega Investment GmbH Anlageziele, Anlagestrategie, Anlagegrundsätze und Anlagegrenzen Der C-QUADRAT Strategie AMI ist ein Dachfonds. Die Anleger sind an den Vermögensgegenständen des Fonds entsprechend der Anzahl ihrer Anteile als Miteigentümer nach Bruchteilen beteiligt. Der C-QUADRAT Strategie AMI strebt als Anlageziel eine ausgewogene Mischung aus hohem Wertzuwachs und gleichmäßigen Erträgen an. Der C-QUADRAT Strategie AMI ist wachstumsorientiert ausgerichtet, d. h. für Anleger, die sowohl auf Wertzuwachs als auch auf Erträge Wert legen. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der C-QUADRAT Strategie AMI in richtlinienkonforme Wertpapierfonds mit unterschiedlichen Anlageschwerpunkten. Danach investiert das Publikums-Sondervermögen C-QUADRAT Strategie AMI mindestens zu 51 % in Anteilen an inländischen und/oder ausländischen Investmentfonds. Der Anlageschwerpunkt der Investmentfonds konzentriert sich auf deutsche und internationale Standardwerte. Darüber hinaus können Anteile an Fonds erworben werden, die in deutsche und internationale Wachstumswerte aus Zukunftsbranchen wie z. B. Kommunikation, Informationstechnologie und Biotechnologie investieren. Bis zu 49 % des Wertes des Sondervermögens können in Geldmarktinstrumenten und/oder Bankguthaben investiert werden. Für den Fonds können die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zulässigen Vermögensgegenstände erworben werden. Dabei handelt es sich vor allem um Wertpapiere. Daneben ist auch die Anlage in Finanzinstrumenten und Bankguthaben sowie sonstigen Vermögensgegenständen möglich, die im KAGB und in den Anlagebedingungen genannt sind. Derivate dürfen zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen eingesetzt werden. Das Marktrisikopotential beträgt maximal 200 %. Wertpapiere dürfen für den Fonds nicht erworben werden.

7 Jahresbericht 1. Juni 2015 bis 31. Mai 2016 C-QUADRAT Strategie AMI 7 Auf einen Blick (Stand ) Anteilklasse EUR (t) Anteilklasse CZK (t) Anteilklasse EUR P1 ISIN: DE DE000A1C4DQ3 DE000A1J3AF7 Auflagedatum: Währung: Euro Tschechische Kronen Euro Geschäftsjahr: Ertragsverwendung: Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung Ausgabeaufschlag (derzeit): 5,75 % 5,75 % 5,75 % Verwaltungsvergütung (p.a.): 1,95 % 1,95 % 1,75 % Verwahrstellenvergütung (p.a.) zzgl. MwSt.: 0,10 % 0,10 % 0,10 % Erfolgsabhängige Vergütung (p.a.) auf die positive Wertentwicklung (High-Watermark-Methode): 10,00 % 10,00 % 10,00 % Fondsvermögen per : ,20 EUR* ,20 EUR* ,20 EUR* Nettomittelaufkommen ( ): ,85 EUR ,31 EUR ,63 EUR Anteilumlauf per : Stück Stück Stück Anteilwert (= Rücknahmepreis) per : 53,98 EUR 1.138,57 CZK 53,98 EUR Wertentwicklung (im Berichtszeitraum): -13,01 % -13,89 % -12,89 % TER (Total Expense Ratio) nach BVI-Methode ( ): 2,74 % 2,73 % 2,60 % * Das Fondsvermögen wird nicht nach Anteilklassen aufgeteilt.

8 8 C-QUADRAT Strategie AMI Ampega Investment GmbH Bericht des Fondsmanagements Anlageziel Der C-QUADRAT Strategie AMI strebt an, längerfristig über einen Marktzyklus hinweg einen positiven Wertzuwachs zu erwirtschaften. Dabei verfügt das Sondervermögen über flexible Anlagerichtlinien. Das Aktienrisiko des Dachfonds kann zwischen 0 % und 100 % aktiv gesteuert werden, beispielsweise durch eine Erhöhung der Geldmarktquote. Im Rahmen des Managementansatzes wird permanent das Risiko-Ertrags-Verhältnis im Vergleich zu Geldmarktanlagen gemessen. Sollten beispielsweise die Aktienmärkte über einen längeren Zeitraum fallen, so würde der Cash Anteil des Fonds schrittweise erhöht werden. Zusätzlich besteht für das Fondsmanagement die Möglichkeit, Futures zur Absicherung der Aktienquote einzusetzen, um das Verlustpotential möglichst zu reduzieren. Anlagestrategie und Anlageergebnis Die Umsetzung der Anlagepolitik basiert auf einem quantitativen, risiko- und ertragsoptimierenden Managementansatz. Bei diesem wird der globale Aktienmarkt in all seine Sektoren (d. h. in die wichtigsten Regionen sowie Branchen) entsprechend ihrer Gewichtung zerlegt. In einem zweiten Schritt werden Finanzkennzahlen (Rendite, Korrelation, Volatilität) der einzelnen Sektoren errechnet. Diese Informationen fließen in einen Prozess ein, der aus Systemsicht das Risiko-Ertrags-Verhältnis optimiert und in der Folge die Asset Allocation vorgibt. Die Anlagestrategie orientiert sich nicht an einer Benchmark. Bedingt durch diverse geopolitische Ereignisse war das Jahr 2015 für viele Marktteilnehmer eine enorme Herausforderung. Befürchtungen, dass es in China zu einer massiven Abschwächung des Wirtschaftswachstums kommen könnte, sorgten für Kursverluste in den Industrie- und Schwellenländern, aber auch für stark fallende Rohstoffpreise. Im gesamten Jahresverlauf stand die Politik der Notenbanken insbesondere die der EZB (Europäische Zentralbank) und der Fed (US-Notenbank) im Mittelpunkt vieler Betrachtungen. Wie von den meisten Marktteilnehmern erwartet, erhöhte die US-Notenbank zum ersten Mal seit 2006 den Leitzinssatz um 0,25 %. Auch in den ersten Monaten des Jahres 2016 gestaltete sich das Marktumfeld für Aktieninvestments durchaus schwierig. Bis Mitte Februar gaben die Aktienkurse weltweit deutlich nach, seitdem kam es allerdings zu einer Erholung. Der C-QUADRAT Strategie AMI blieb während des Berichtzeitraumes überwiegend im Aktienmarkt investiert. Innerhalb der Asset Allocation wurden die Hauptmärkte USA und Europa (Large Cap Fonds) stärker abgebildet. Weitere Investitionen wurden gegen Ende des Berichtzeitraumes unter anderem im Bereich Emerging Markets, Energie und Rohstoffen gesetzt. Im Fonds kamen sowohl aktiv gemanagte Fonds als auch ETFs (Exchange-traded funds = börsengehandelte Fonds) zum Einsatz. Im Berichtszeitraum wurde eine Wertentwicklung von -13,01 % in der Anteilklasse EUR (t) sowie -12,89 % in der Anteilklasse EUR P1 erzielt. Die Anteilklasse CZK (t) erreichte im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von -13,89 %. Die Jahresvolatilität lag in der Anteilklasse EUR (t) bei 16,84 % und in den Anteilklassen EUR P1 und CZK (t) bei 16,85 %.

9 Jahresbericht 1. Juni 2015 bis 31. Mai 2016 C-QUADRAT Strategie AMI 9 Wesentliche Risiken des Sondervermögens im Berichtszeitraum 1. Marktpreisrisiken Durch die Investition in Aktien- und Rohstoffwertefonds war der Fonds einem der Allokation entsprechenden Markt- und Kursrisiko in den verschiedenen Marktsegmenten ausgesetzt, welches jedoch durch aktives Monitoring bzw. regelmäßige Allokationsanpassungen und zeitweise durch den Einsatz von Aktienindex-Futures begrenzt wurde. Spezielle Risiken bei Rohstoff- und Edelmetallinvestments Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet auch verbriefte Investments in physische Rohstoffe, die üblicherweise den Gesetzmäßigkeiten des Terminmarktes unterliegen. Insbesondere können sogenannte Rollverluste am Terminmarkt Verluste produzieren, selbst wenn der jeweilige Rohstoffpreis längerfristig steigt. Darüber hinaus kann diese Assetklasse einer erhöhten Volatilität unterliegen. 2. Adressenausfallrisiken Adressenausfallrisiken entstehen aus Renteninvestments auf Ebene der Zielfonds. Bei der Investition in Aktien- und Rohstofffonds spielen Adressenausfallrisiken auf Ebene des Sondervermögens nur eine untergeordnete Rolle. Aktienrisiken Durch Investition in Aktienfonds und ETFs ist das Sondervermögen sowohl allgemeinen als auch spezifischen Aktienrisiken ausgesetzt. Die spezifischen Aktienrisiken werden durch Diversifikation in eine Vielzahl von Aktienfonds und ETFs, die wiederum in eine Vielzahl von Einzelaktien investiert sind, gesteuert und begrenzt. Die Steuerung der allgemeinen Marktrisiken erfolgt durch Investitionen in unterschiedliche Regionen bzw. Sektoren sowie durch Absicherung. Währungsrisiken Das Sondervermögen ist hauptsächlich in Euro denominierte Investmentfonds investiert. Dennoch können Währungsrisiken entstehen, dadurch dass ausgewählte Investmentfonds als Teil ihrer Anlagestrategie in ausländische Vermögenswerte investieren, die wiederum Wechselkursrisiken ausgesetzt sind. Über die Entwicklung der Anteilspreise der allokierten Zielfonds trägt der Investor in Teilen die Chancen und Risiken von Wechselkursentwicklungen der verschiedenen Währungsräume gegenüber dem Euro. Zusätzliche Adressenausfallrisiken resultieren aus der Anlage der nicht in Zielfonds investierten Liquidität bei Banken, die jedoch einem staatlich oder privatwirtschaftlich organisierten Einlagensicherungsmechanismus unterliegen. 3. Liquiditätsrisiken Als Dachfonds wird die Liquiditätssituation des Sondervermögens hauptsächlich durch die Liquiditätssituation der Zielinvestments bestimmt. Durch eine breite Streuung über eine Vielzahl von Investmentfonds verschiedener Kapitalverwaltungsgesellschaften mit täglicher Rücknahmeverpflichtung sowie den Einsatz von ETFs wird das Liquiditätsrisiko im Dach- Sondervermögen gesteuert und begrenzt. Zum Zeitpunkt der Berichterstellung liegen keine Informationen vor, die auf eine begrenzte Liquiditätssituation einzelner Zielfonds hindeuten. Das Fondsmanagement legt ein besonderes Augenmerk darauf, die Liquiditätsrisiken jeder Art möglichst zu vermeiden. 4. Operationelle Risiken Für die Überwachung und Steuerung der operationellen Risiken des Sondervermögens sind entsprechende Maßnahmen getroffen worden und werden laufenden Kontrollprozessen unterzogen.

10 10 C-QUADRAT Strategie AMI Ampega Investment GmbH Wesentliche Grundlagen des realisierten Ergebnisses Gewinne wurden im Wesentlichen aus dem Verkauf regional- und branchenorientierter Aktienfonds erwirtschaftet. Verluste entstanden überwiegend aus der Veräußerung von Investmentanteilen und Finanzterminkontrakten. Struktur des Sondervermögens 120 % 100 % 93,71 % 80 % 83,09 % 60 % 40 % 20 % 0 % 10,46 % 4,58 % 6,47 % 3,76 % -0,22 % 0,02 % 0,00 % 0,17 % -1,82 % -0,21 % -20 % Aktienfonds Alternative Investments* Derivate Bankguthaben Sonstige Vermögensgegenstände Verbindlichkeiten * Z.B. Hedge-Fonds, Rohstoff-Fonds, Private-Equity-Fonds etc. C-QUADRAT Kapitalanlagegesellschaft AG, Wien Das Portfoliomanagement

11 Jahresbericht 1. Juni 2015 bis 31. Mai 2016 C-QUADRAT Strategie AMI 11 Jahresbericht Vermögensübersicht zum Kurswert % des in EUR Fondsvermögens Vermögensgegenstände Investmentanteile ,49 93,56 Aktienfonds ,49 83,09 Alternative Investments 1) ,00 10,46 Derivate 6.305,43 0,02 Devisen-Derivate 6.305,43 0,02 Bankguthaben ,94 6,47 Sonstige Vermögensgegenstände ,29 0,17 Verbindlichkeiten ,95-0,21 Fondsvermögen ,20 100,00 2) 1) Z.B. Hedge-Fonds, Rohstoff-Fonds, Private-Equity-Fonds etc. 2) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

12 12 C-QUADRAT Strategie AMI Ampega Investment GmbH Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des Anteile bzw Zugänge Abgänge in EUR Fonds- Whg. in im Berichtszeitraum vermögens Investmentanteile EUR ,49 93,56 Gruppenfremde Investmentanteile ishares MSCI EM Latin America UCITS ETF DE000A0NA0K7 ANT EUR 12, ,26 9,31 ishares S&P 500 Monthly Hedged ETF DE000A1H53N5 ANT EUR 47, ,81 15,11 ishares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF DE000A1H53P0 ANT EUR 39, ,19 4,04 ishares MSCI Eastern Europe ETF IE00B0M63953 ANT EUR 16, ,58 9,20 db x-trackers S&P 500 UCITS ETF (Prosp DR) 1C IE00BM67HW99 ANT EUR 32, ,70 15,05 Henderson - Continental European Fund-I LU ANT EUR 9, ,61 5,07 db x-trackers DBLCI-OY Balanced ETF LU ANT EUR 17, ,00 10,46 Lyxor ETF MSCI World Energy TR LU ANT EUR 251, ,02 9,98 db x-trackers MSCI Japan TRN Index UCITS ETF LU ANT EUR 16, ,52 5,25 Fidelity-America Fund Hedged-Y LU ANT EUR 13, ,80 10,09 Summe Wertpapiervermögen ,49 93,56 Devisen-Derivate 6.305,43 0,02 Forderungen/ Verbindlichkeiten Devisenterminkontrakte (Verkauf) Offene Positionen EUR/CZK 14,1 Mio. OTC 6.305,43 0,02 Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds EUR ,94 6,47 Bankguthaben EUR ,94 6,47 EUR - Guthaben bei Verwahrstelle EUR ,12 EUR ,12 5,55 Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen Verwahrstelle CZK ,48 EUR ,20 0,54 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen Verwahrstelle USD ,18 EUR ,62 0,38 Sonstige Vermögensgegenstände EUR ,29 0,17 Forderungen aus Zielfondsausschüttungen EUR ,29 0,17 Sonstige Verbindlichkeiten 1) EUR ,95-0,21 Fondsvermögen EUR ,20 100,00 2) Anteilwert Klasse EUR (t) EUR 53,98 Anteilwert Klasse CZK (t) CZK 1.138,57 Anteilwert Klasse EUR P1 EUR 53,98 Umlaufende Anteile Klasse EUR (t) STK Umlaufende Anteile Klasse CZK (t) STK Umlaufende Anteile Klasse EUR P1 STK Fondsvermögen Anteilklasse EUR (t) EUR ,45 Fondsvermögen Anteilklasse CZK (t) CZK ,79 Fondsvermögen Anteilklasse EUR P1 EUR ,50 Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 93,56 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,02 1) Noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Prüfungsgebühren, Veröffentlichungskosten und Verwahrstellenvergütung 2) Durch Rundung der Prozentanteile können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

13 Jahresbericht 1. Juni 2015 bis 31. Mai 2016 C-QUADRAT Strategie AMI 13 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Käufe/ Verkäufe/ Anteile bzw. Zugänge Abgänge Whg. in Investmentanteile Gruppenfremde Investmentanteile Amundi Treso Eonia ISR-IC FR ANT BGF-World Gold Fund Hedged- A2 LU ANT Candriam Money Market - Euro Sustainable-IC LU ANT F&C European SmallCap I LU ANT Fidelity-America Fund ACC LU ANT Henderson - Cont. Europ. Fund LU ANT J O Hambro-Continental European Fund-A IE ANT Lyxor ETF FTSE EPRA/NAREIT D FR ANT Lyxor ETF MSCI World Health Care TR LU ANT Lyxor ETF MSCI World Materials TR LU ANT Lyxor ETF MSCI World Utilities TR LU ANT UBS Lux - Roger Int. Commodity Index LU ANT db x-trackers DJ Euro Stoxx ETF LU ANT db x-trackers FTSE 100 UCITS ETF (DR) LU ANT db x-trackers MSCI EUROPE SMALL CAP TRN INDEX ETF LU ANT db x-trackers MSCI JapanTRN Index 1C ETF LU ANT db x-trackers MSCI Nordic Index UCITS ETF (DR) IE00B9MRHC27 ANT db x-trackers MSCI USA Index UCITS ETF (DR) IE00BJ0KDR00 ANT db x-trackers MSCI W. Health Care TRN Index ETF LU ANT db x-trackers MSCI World Utilities TRN Index ETF LU ANT ishares Core S&P 500 UCITS ETF IE00B5BMR087 ANT ishares DJ EURO STOXX 50 ETF DE ANT ishares FTSE EPRA/NAREIT US Property Yield ETF DE000A0LGQK7 ANT ishares MSCI Australia ETF IE00B5377D42 ANT ishares MSCI Eastern Europe ETF DE000A0HGZV3 ANT ishares Nikkei 225 UCITS ETF (DE) DE000A0H08D2 ANT Geldmarktfonds Gruppenfremde Geldmarktfonds ICS-Euro Govt. Liquidity Fund A IE00B39VCB93 ANT >>

14 14 C-QUADRAT Strategie AMI Ampega Investment GmbH >> Fortsetzung Gattungsbezeichnung Stück bzw. Volumen Anteile bzw. in Whrg. in Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Terminkontrakte Aktienindex-Terminkontrakte Verkaufte Kontrakte EUR (Basiswert(e): DJ Euro Stoxx 50, Standard & Poor s 500) Devisenterminkontrakte (Verkauf) Verkauf von Devisen auf Termin EUR CZK/EUR EUR Devisenterminkontrakte (Kauf) Kauf von Devisen auf Termin EUR CZK/EUR EUR Devisenkurse (in Mengennotiz) per Tschechische Republik, Kronen (CZK) 27,00600 = 1 (EUR) Vereinigte Staaten, Dollar (USD) 1,11370 = 1 (EUR) Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/ Marktsätze bewertet: Ausländische Investmentanteile Alle anderen Vermögenswerte per per , soweit die Verwaltungsgesellschaften den für diesen Tag maßgeblichen Rücknahmepreis rechtzeitig veröffentlicht haben; lag zum Bewertungsstichtag eine Veröffentlichung des Rücknahmepreises für den noch nicht vor, so wurde auf den aktuellsten veröffentlichten Kurs zurückgegriffen. Überblick über die Anteilklassen Stand Anteilklasse EUR (t) Anteilklasse CZK (t) Anteilklasse EUR P1 Ertragsverwendung thesaurierend thesaurierend thesaurierend Zielgruppe Privatanleger Privatanleger Privatanleger Ausgabeaufschlag (v.h.) 5,75 5,75 5,75 Verwaltungsvergütung (v.h. p.a.) 1,95 1,95 1,75 Mindestanlage EUR 500,00 CZK ,00 EUR 500,00 Erfolgsabhängige Vergütung (v.h. p.a.) 10,00 10,00 10,00 Verwahrstellenvergütung (v.h. p.a.) 0,10 0,10 0,10

15 Jahresbericht 1. Juni 2015 bis 31. Mai 2016 C-QUADRAT Strategie AMI 15 Angaben zu den Kosten gemäß 16 Absatz 1 Nummer 3 d KARBV Verwaltungsvergütung der im C-QUADRAT Strategie AMI enthaltenen Investmentanteile: % p.a. Amundi Treso Eonia ISR-IC 0,10000 BGF-World Gold Fund Hedged- A2 2,00000 Candriam Money Market - Euro Sustainable-IC 0,15000 F&C European SmallCap I 1,03750 Fidelity-America Fund ACC 1,00000 Fidelity-America Fund Hedged-Y 1,00000 Henderson - Cont. Europ. Fund 1,50000 Henderson - Continental European Fund-I 1,75000 ICS-Euro Govt. Liquidity Fund A 0,20000 J O Hambro-Continental European Fund-A 0,90000 Lyxor ETF FTSE EPRA/NAREIT D 0,40000 Lyxor ETF MSCI World Energy TR 0,50000 Lyxor ETF MSCI World Health Care TR 0,50000 Lyxor ETF MSCI World Materials TR 0,50000 Lyxor ETF MSCI World Utilities TR 0,50000 UBS Lux - Roger Int. Commodity Index 1,44000 db x-trackers DBLCI-OY Balanced ETF 0,95000 db x-trackers DJ Euro Stoxx ETF db x-trackers FTSE 100 UCITS ETF (DR) 0,01000 db x-trackers MSCI EUROPE SMALL CAP TRN INDEX ETF 0,40000 db x-trackers MSCI Japan TRN Index UCITS ETF 0,50000 db x-trackers MSCI JapanTRN Index 1C ETF 0,90000 db x-trackers MSCI Nordic Index UCITS ETF (DR) 0,10000 db x-trackers MSCI USA Index UCITS ETF (DR) 0,07000 db x-trackers MSCI W. Health Care TRN Index ETF 0,45000 db x-trackers MSCI World Utilities TRN Index ETF 0,45000 db x-trackers S&P 500 UCITS ETF (Prosp DR) 1C 0,15000 ishares Core S&P 500 UCITS ETF ishares DJ EURO STOXX 50 ETF 0,15000 ishares FTSE EPRA/NAREIT US Property Yield ETF 0,40000 ishares MSCI Australia ETF 0,59000 ishares MSCI EM Latin America UCITS ETF 0,74000 ishares MSCI Eastern Europe ETF 0,74000 ishares MSCI Eastern Europe ETF 0,74000 ishares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF 0,64000 ishares Nikkei 225 UCITS ETF (DE) 0,50000 ishares S&P 500 Monthly Hedged ETF 0,45000 Im Berichtszeitraum wurden keine Ausgabeaufschläge und keine Rücknahmeabschläge gezahlt. Quelle: WM Datenservice k.a. k.a.

16 16 C-QUADRAT Strategie AMI Ampega Investment GmbH Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom bis Anteilklasse EUR (t) Anteilklasse CZK (t) Anteilklasse EUR P1 EUR EUR EUR I. Erträge 1. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland -322,67-252,69-136,93 2. Erträge aus Investmentanteilen (vor Quellensteuer) , , ,42 3. Abzug ausländischer Quellensteuer , , ,73 4. Erträge aus Bestandsprovisionen , , ,41 Summe der Erträge , , ,17 II. Aufwendungen 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen -146,58-115,41-62,25 2. Verwaltungsvergütung , , ,63 3. Verwahrstellenvergütung , , ,44 4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten , , ,50 5. Depotgebühren , , ,63 Summe der Aufwendungen , , ,45 III. Ordentlicher Nettoertrag , , ,28 IV. Veräußerungsgeschäfte 1. Realisierte Gewinne , , ,47 2. Realisierte Verluste , , ,89 Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften , , ,42 V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres , , ,70 VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres , , ,28 1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne , , ,09 2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste , , ,19 VII. Ergebnis des Geschäftsjahres , , ,98

17 Jahresbericht 1. Juni 2015 bis 31. Mai 2016 C-QUADRAT Strategie AMI 17 Entwicklung des Sondervermögens für den Zeitraum vom bis Anteilklasse EUR (t) EUR EUR I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres ,14 1. Steuerabschlag für das Vorjahr ,68 2. Zwischenausschüttungen 0,00 3. Mittelzufluss/-abfluss (netto) ,85 a) Mittelzuflüsse aus Anteilscheinverkäufen ,58 b) Mittelabflüsse aus Anteilscheinrücknahmen ,73 4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich -244,29 5. Ergebnis des Geschäftsjahres ,57 davon nicht realisierte Gewinne ,35 davon nicht realisierte Verluste ,61 II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres ,45 Entwicklung des Sondervermögens für den Zeitraum vom bis Anteilklasse CZK (t) EUR EUR I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres ,26 1. Steuerabschlag für das Vorjahr ,45 2. Zwischenausschüttungen 0,00 3. Mittelzufluss/-abfluss (netto) ,31 a) Mittelzuflüsse aus Anteilscheinverkäufen ,61 b) Mittelabflüsse aus Anteilscheinrücknahmen ,30 4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich ,78 5. Ergebnis des Geschäftsjahres ,66 davon nicht realisierte Gewinne ,64 davon nicht realisierte Verluste ,45 II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres ,24 Entwicklung des Sondervermögens für den Zeitraum vom bis Anteilklasse EUR P1 EUR EUR I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres ,32 1. Steuerabschlag für das Vorjahr ,06 2. Zwischenausschüttungen 0,00 3. Mittelzufluss/-abfluss (netto) ,63 a) Mittelzuflüsse aus Anteilscheinverkäufen ,87 b) Mittelabflüsse aus Anteilscheinrücknahmen ,24 4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich ,41 5. Ergebnis des Geschäftsjahres ,98 davon nicht realisierte Gewinne ,09 davon nicht realisierte Verluste ,19 II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres ,50 Berechnung der Wiederanlage Anteilklasse EUR (t) insgesamt je Anteil I. Für Wiederanlage verfügbar 1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres ,61-3, Zuführung aus dem Sondervermögen *) ,96 3, Zur Verfügung gestellter Steuerabzugsbetrag ,35-0, II. Wiederanlage 0,00 0, (auf einen Anteilumlauf von Stück) EUR *) Die Zuführung aus dem Sondervermögen dient dem Ausgleich des negativen realisierten Geschäftsergebnisses sowie der abzuführenden Steuerliquidität. Berechnung der Wiederanlage Anteilklasse CZK (t) insgesamt je Anteil I. Für Wiederanlage verfügbar 1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres ,57-2, Zuführung aus dem Sondervermögen *) ,20 2, Zur Verfügung gestellter Steuerabzugsbetrag ,63-0, II. Wiederanlage 0,00 0, (auf einen Anteilumlauf von Stück) EUR *) Die Zuführung aus dem Sondervermögen dient dem Ausgleich des negativen realisierten Geschäftsergebnisses sowie der abzuführenden Steuerliquidität. Berechnung der Wiederanlage Anteilklasse EUR P1 insgesamt je Anteil I. Für Wiederanlage verfügbar 1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres ,70-3, Zuführung aus dem Sondervermögen *) ,93 3, Zur Verfügung gestellter Steuerabzugsbetrag ,23-0, II. Wiederanlage 0,00 0, (auf einen Anteilumlauf von Stück) *) Die Zuführung aus dem Sondervermögen dient dem Ausgleich des negativen realisierten Geschäftsergebnisses sowie der abzuführenden Steuerliquidität. EUR EUR

18 18 C-QUADRAT Strategie AMI Ampega Investment GmbH Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre Anteilklasse EUR (t) Fondsvermögen Anteilwert Geschäftsjahr EUR EUR ,45 53, ,14 62, ,49 53, ,05 51,11 Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre Anteilklasse CZK (t) Fondsvermögen Anteilwert Geschäftsjahr EUR EUR ,24 42, ,26 48, ,88 41, ,71 42,91 Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre Anteilklasse EUR P1 Fondsvermögen Anteilwert Geschäftsjahr EUR EUR ,50 53, ,32 42, ,45 53, ,03 50,88

19 Jahresbericht 1. Juni 2015 bis 31. Mai 2016 C-QUADRAT Strategie AMI 19 Anhang gemäß 7 Nr. 9 KARBV Angaben nach der Derivateverordnung Durch Derivate eingegangenes Exposure (Summe der EUR 6.305,43 Marktwerte) Vertragspartner der Derivate-Geschäfte Hauck und Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Frankfurt Sonstige Angaben Anteilwert Klasse EUR (t) EUR 53,98 Anteilwert Klasse CZK (t) CZK 1.138,57 Anteilwert Klasse EUR P1 EUR 53,98 Umlaufende Anteile Klasse EUR (t) STK Umlaufende Anteile Klasse CZK (t) STK Umlaufende Anteile Klasse EUR P1 STK Gesamtbetrag der im Zusammenhang mit Derivaten von Dritten gewährten Sicherheiten davon: Bankguthaben EUR 0,00 Schuldverschreibungen EUR 0,00 Aktien EUR 0,00 Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 93,56 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,02 Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotenzial wurde für dieses Sondervermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem qualifizierten Ansatz anhand eines Vergleichsvermögens ermittelt. Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko gemäß 37 Absatz 4 DerivateVO Kleinster potenzieller Risikobetrag 4,98 % Größter potenzieller Risikobetrag 11,38 % Durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag 7,91 % Risikomodell, das gemäß 10 DerivateVO verwendet wurde Multi-Faktor-Modell mit Monte Carlo Simulation Zusätzliche Angaben nach 16 Absatz 1 Nummer 2 KARBV Angaben zum Bewertungsverfahren Alle Wertpapiere, die zum Handel an einer Börse oder einem anderem organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, werden mit dem zuletzt verfügbaren Preis bewertet, der aufgrund von fest definierten Kriterien als handelbar eingestuft werden kann und der eine verlässliche Bewertung sicherstellt. Die verwendeten Preise sind Börsenpreise, Notierungen auf anerkannten Informationssystemen oder Kurse aus emittentenunabhängigen Bewertungssystemen. Anteile an Investmentvermögen werden zum letzt verfügbaren veröffentlichten Rücknahmekurs der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaft bewertet. Bankguthaben und sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert, Festgelder zum Verkehrswert und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet. Die Bewertung erfolgt grundsätzlich zum letzten gehandelten Preis des Vortages. Vermögensgegenstände, die nicht zum Handel an einem organisierten Markt zugelassen sind oder für die keine handelbaren Kurse festgestellt werden können, werden mit Hilfe von anerkannten Bewertungsmodellen auf Basis beobachtbarer Marktdaten bewertet. Ist keine Bewertung auf Basis von Modellen möglich, erfolgt eine Bewertung durch andere geeignete Verfahren zur Preisfeststellung. Zum Stichtag erfolgte die Bewertung für das Sondervermögen zu 100 % auf Basis von handelbaren Kursen, zu 0 % auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen und zu 0 % auf Basis von sonstigen Bewertungsverfahren. Parameter, die gemäß 11 DerivateVO verwendet wurden Konfidenzniveau 99,00 % Unterstellte Haltedauer 10 Tage Länge der historischen Zeitreihe 180 Wochenrenditen Exponentielle Gewichtung, Gewichtungsfaktor 0,96325 (entsprechend einer effektiven Historie von einem Jahr) Zusammensetzung des Vergleichsvermögens gemäß 37 Absatz 5 DerivateVO 100 % MSCI World Im Geschäftsjahr erreichter durchschnittlicher Umfang des Leverage Leverage nach der Brutto-Methode gemäß Artikel 7 der Level II 110,51 % VO Nr. 231/2013.

20 20 C-QUADRAT Strategie AMI Ampega Investment GmbH Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote Die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio [TER]) beträgt 2,74 % für die Anteilklasse EUR (t), 2,73 % für die Anteilklasse CZK (t) und 2,60 % für die Anteilklasse EUR P1. Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Geschäftsjahr getragenen Kosten (ohne Transaktionskosten und ohne Performance Fee) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus, sowie die laufenden Kosten (in Form der veröffentlichten TER bzw. Verwaltungskosten) der zum Geschäftsjahresende des Sondervermögens im Bestand befindlichen Zielfonds im Verhältnis zum Nettoinventarwert des Sondervermögens am Geschäftsjahresende. Der Anteil der erfolgsabhängigen Vergütung am durchschnittlichen Fondsvermögen beträgt 0 % für die Anteilklasse EUR (t), 0 % für die Anteilklasse CZK (t) und 0 % für die Anteilklasse EUR P1. Die Ampega Investment GmbH gewährt sogenannte Vermittlungsprovision an Vermittler aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung. Im Geschäftsjahr vom bis erhielt die Kapitalverwaltungsgesellschaft Ampega Investment GmbH für das Sondervermögen C-QUADRAT Strategie AMI keine Rückvergütung der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle oder an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwandserstattungen. Die wesentlichen sonstigen Erträge und sonstigen Aufwendungen sind in der Ertrags- und Aufwandsrechnung dargestellt. Transaktionskosten (Summe der Nebenkosten des Erwerbs und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände) im Geschäftsjahr gesamt: ,61 EUR. Bei einigen Geschäftsarten (u.a. Renten- und Devisengeschäfte) sind die Transaktionskosten als Kursbestandteil nicht individuell ermittelbar und daher in obiger Angabe nicht enthalten. Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen: Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 0 %. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 0,00 EUR Transaktionen. Angaben zur Mitarbeitervergütung Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung TEUR davon feste Vergütung TEUR davon variable Vergütung TEUR Direkt aus dem Fonds gezahlte Vergütungen Zahl der Mitarbeiter der KVG 57 Höhe des gezahlten Carried Interest Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr TEUR der KVG gezahlten Vergütung an Risktaker davon Geschäftsleiter TEUR davon andere Führungskräfte davon andere Risktaker TEUR 991 davon Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen davon Mitarbeiter mit gleicher Einkommensstufe Die Angaben zu den Vergütungen sind dem zuletzt festgestellten Jahresabschluss der KVG entnommen und werden aus den Entgeltabrechnungsdaten des Jahres ermittelt. Zur Grundvergütung können Mitarbeiter und Geschäftsleiter eine leistungsorientierte Vergütung erhalten. Nähere Hinweise und Erläuterungen zum Vergütungssystem der Gesellschaft sind auf der Internetseite der Gesellschaft ( erhältlich. Die Vergütung, die Risktaker im Jahr von anderen Gesellschaften des Talanx Konzerns erhielten, wurde bei der Ermittlung der Vergütungen einbezogen. Die jährliche Überprüfung der Vergütungspolitik durch die Gesellschaft hat ergeben, dass Änderungen der Vergütungspolitik nicht erforderlich sind. Wesentliche Änderungen der festgelegten Vergütungspolitik gem. 101 Abs. 4 Nr. 5 KAGB fanden daher im Berichtszeitraum nicht statt. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. Köln, im September 2016 Ampega Investment GmbH Die Geschäftsführung Jörg Burger Manfred Köberlein

21 Jahresbericht 1. Juni 2015 bis 31. Mai 2016 C-QUADRAT Strategie AMI 21 Besonderer Vermerk des Abschlussprüfers An die Ampega Investment GmbH, Köln Die Ampega Investment GmbH hat uns beauftragt, gemäß 102 des Kapitalanlagegesetzbuches (KAGB) den Jahresbericht des Sondervermögens C-QUADRAT Strategie AMI für das Geschäftsjahr vom 1. Juni 2015 bis 31. Mai 2016 zu prüfen. Verantwortung der gesetzlichen Vertreter Die Aufstellung des Jahresberichts nach den Vorschriften des KAGB liegt in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Verantwortung des Abschlussprüfers Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresbericht abzugeben. mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems und die Nachweise für die Angaben im Jahresbericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Rechnungslegungsgrundsätze für den Jahresbericht und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet. Prüfungsurteil Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Juni 2014 bis 31. Mai 2015 den gesetzlichen Vorschriften. Wir haben unsere Prüfung nach 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf den Jahresbericht wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Verwaltung des Sondervermögens sowie die Erwartungen über Hamburg, den 9. September 2016 KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Behrens Lüning Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer

22 22 C-QUADRAT Strategie AMI Ampega Investment GmbH Besteuerungsgrundlagen gemäß 5 InvStG C-QUADRAT Strategie AMI EUR (t), Für das Geschäftsjahr vom bis WKN , ISIN DE , Tag des Zuflusses: Nr. 1 a) Nr. 1 a) aa) Nr. 1 a) bb) Nr. 1 b) Nr. 1 b) Nr. 1 c) Nr. 1 c) aa) Nr. 1c) bb) Nr. 1 c) cc) Nr. 1 c) dd) Nr. 1 c) ee) Nr. 1 c) ff) Nr. 1 c) gg) Nr. 1 c) hh) Nr. 1 c) ii) Nr. 1 c) jj) Nr. 1 c) kk) Nr. 1 c) ll) Ausschüttung (einschl. KeSt/SolZ) Betrag der Ausschüttung in der Ausschüttung enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre in der Ausschüttung enthaltene Substanzbeträge Betrag der ausgeschütteten Erträge Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge In den ausgeschütteten und den ausschüttungsgleichen Erträgen sind enthalten: Erträge i.s.d. 2 Abs. 2 Satz 1 InvStG i.v.m. 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des 16 InvStG i.v.m. 8b Abs. 1 KStG Veräußerungsgewinne i.s.d. 2 Abs. 2 Satz 2 InvStG i.v.m. 8b Abs. 2 KStG oder 3 Nr. 40 EStG Erträge i.s.d. 2 Abs. 2a InvStG steuerfreie Veräußerungsgewinne i.s.d. 2 Abs. 3 Nr. 1 Satz 1 InvStG in der am anzuwendenden Fassung Erträge i.s.d. 2 Abs. 3 Nr. 1 Satz 2 InvStG in der am anzuwendenden Fassung, soweit die Erträge nicht Kapitalerträge i.s.d. 20 EStG sind steuerfreie Veräußerungsgewinne i.s.d. 2 Abs. 3 InvStG in der ab anzuwendenden Fassung Einkünfte i.s.d. 4 Abs. 1 InvStG in gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen Einkünfte i.s.d. 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde in ii) enthaltene Einkünfte, auf die 2 Abs. 2 InvStG i.v.m. 8b Abs. 2 KStG oder 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des 16 InvStG i.v.m. 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist in ii) enthaltene Einkünfte i.s.d. 4 Abs. 2 InvStG, die nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechtigen in kk) enthaltene Einkünfte, auf die 2 Abs. 2 InvStG i.v.m. 8b Abs. 2 KStG oder 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des 16 InvStG i.v.m. 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist Nr. 1 c) mm) Erträge i.s.d. 21 Abs. 22 Satz 4 InvStG i.v.m. 8b Abs. 1 KStG Nr. 1 c) nn) Nr. 1c) oo) Nr. 1 d) Nr. 1 d) aa) Nr. 1 d) bb) Nr. 1 d) cc) Nr. 1 f) Nr. 1 f) aa) Nr. 1 f) bb) Nr. 1 f) cc) Nr. 1 f) dd) Nr. 1 f) ee) Nr. 1 f) ff) Nr. 1 f) gg) Nr. 1 f) hh) Nr. 1 f) ii) Nr. 1 g) Nr. 1 h) in ii) enthaltene Einkünfte i.s.d. 21 Abs. 22 Satz 4 InvStG, auf die 2 Abs. 2 InvStG in der am geltenden Fassung i.v.m. 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist in kk) enthaltene Einkünfte i.s.d. 21 Abs. 22 Satz 4 InvStG, auf die 2 Abs. 2 InvStG in der am geltenden Fassung i.v.m. 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist den zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der Ausschüttung und ausschüttungsgleichen Erträge i.s.d. 7 Abs. 1 und 2 InvStG i.s.d. 7 Abs. 3 InvStG i.s.d. 7 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 InvStG, soweit in bb) enthalten i.s.d. 7 Abs. 1 Satz 4 InvStG, soweit in aa) enthalten Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten und ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen Einkünfte i.s.d. 4 Abs. 2 InvStG entfällt und der nach 4 Abs. 2 InvStG i.v.m. 32d Abs. 5 oder 34c Abs. 1 EStG oder einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde in aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die 2 Abs. 2 InvStG i.v.m. 8b Abs. 2 KStG oder 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des 16 InvStG i.v.m. 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist der nach 4 Abs. 2 InvStG i.v.m. 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde in cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die 2 Abs. 2 InvStG i.v.m. 8b Abs. 2 KStG oder 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des 16 InvStG i.v.m. 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist der nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung als gezahlt gilt und nach 4 Abs. 2 InvStG i.v.m. diesem Abkommen anrechenbar ist in ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die 2 Abs. 2 InvStG i.v.m. 8b Abs. 2 KStG oder 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des 16 InvStG i.v.m. 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist in aa) enthalten ist und auf Einkünfte i.s.d. 21 Abs. 22 Satz 4 InvStG entfällt, auf die 2 Abs. 2 InvStG in der am geltenden Fassung i.v.m. 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist in cc) enthalten ist und auf Einkünfte i.s.d. 21 Abs. 22 Satz 4 InvStG entfällt, auf die 2 Abs. 2 InvStG in der am geltenden Fassung i.v.m. 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist in ee) enthalten ist und auf Einkünfte i.s.d. 21 Abs. 22 Satz 4 InvStG entfällt, auf die 2 Abs. 2 InvStG in der am geltenden Fassung i.v.m. 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre Ampega Investment GmbH Köln, den Die Geschäftsführung Jörg Burger Manfred Köberlein

23 Jahresbericht 1. Juni 2015 bis 31. Mai 2016 C-QUADRAT Strategie AMI 23 Priv. Anleger EStG Betr. Anleger EStG Betr. Anleger KStG EURO Pro Anteil EURO Pro Anteil EURO Pro Anteil 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

24 24 C-QUADRAT Strategie AMI Ampega Investment GmbH Besteuerungsgrundlagen gemäß 5 InvStG C-QUADRAT Strategie AMI CZK (t), Für das Geschäftsjahr vom bis WKN A1C4DQ, ISIN DE000A1C4DQ3, Tag des Zuflusses: Nr. 1 a) Nr. 1 a) aa) Nr. 1 a) bb) Nr. 1 b) Nr. 1 b) Nr. 1 c) Nr. 1 c) aa) Nr. 1c) bb) Nr. 1 c) cc) Nr. 1 c) dd) Nr. 1 c) ee) Nr. 1 c) ff) Nr. 1 c) gg) Nr. 1 c) hh) Nr. 1 c) ii) Nr. 1 c) jj) Nr. 1 c) kk) Nr. 1 c) ll) Ausschüttung (einschl. KeSt/SolZ) Betrag der Ausschüttung in der Ausschüttung enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre in der Ausschüttung enthaltene Substanzbeträge Betrag der ausgeschütteten Erträge Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge In den ausgeschütteten und den ausschüttungsgleichen Erträgen sind enthalten: Erträge i.s.d. 2 Abs. 2 Satz 1 InvStG i.v.m. 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des 16 InvStG i.v.m. 8b Abs. 1 KStG Veräußerungsgewinne i.s.d. 2 Abs. 2 Satz 2 InvStG i.v.m. 8b Abs. 2 KStG oder 3 Nr. 40 EStG Erträge i.s.d. 2 Abs. 2a InvStG steuerfreie Veräußerungsgewinne i.s.d. 2 Abs. 3 Nr. 1 Satz 1 InvStG in der am anzuwendenden Fassung Erträge i.s.d. 2 Abs. 3 Nr. 1 Satz 2 InvStG in der am anzuwendenden Fassung, soweit die Erträge nicht Kapitalerträge i.s.d. 20 EStG sind steuerfreie Veräußerungsgewinne i.s.d. 2 Abs. 3 InvStG in der ab anzuwendenden Fassung Einkünfte i.s.d. 4 Abs. 1 InvStG in gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen Einkünfte i.s.d. 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde in ii) enthaltene Einkünfte, auf die 2 Abs. 2 InvStG i.v.m. 8b Abs. 2 KStG oder 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des 16 InvStG i.v.m. 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist in ii) enthaltene Einkünfte i.s.d. 4 Abs. 2 InvStG, die nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechtigen in kk) enthaltene Einkünfte, auf die 2 Abs. 2 InvStG i.v.m. 8b Abs. 2 KStG oder 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des 16 InvStG i.v.m. 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist Nr. 1 c) mm) Erträge i.s.d. 21 Abs. 22 Satz 4 InvStG i.v.m. 8b Abs. 1 KStG Nr. 1 c) nn) Nr. 1c) oo) Nr. 1 d) Nr. 1 d) aa) Nr. 1 d) bb) Nr. 1 d) cc) Nr. 1 f) Nr. 1 f) aa) Nr. 1 f) bb) Nr. 1 f) cc) Nr. 1 f) dd) Nr. 1 f) ee) Nr. 1 f) ff) Nr. 1 f) gg) Nr. 1 f) hh) Nr. 1 f) ii) Nr. 1 g) Nr. 1 h) in ii) enthaltene Einkünfte i.s.d. 21 Abs. 22 Satz 4 InvStG, auf die 2 Abs. 2 InvStG in der am geltenden Fassung i.v.m. 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist in kk) enthaltene Einkünfte i.s.d. 21 Abs. 22 Satz 4 InvStG, auf die 2 Abs. 2 InvStG in der am geltenden Fassung i.v.m. 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist den zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der Ausschüttung und ausschüttungsgleichen Erträge i.s.d. 7 Abs. 1 und 2 InvStG i.s.d. 7 Abs. 3 InvStG i.s.d. 7 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 InvStG, soweit in bb) enthalten i.s.d. 7 Abs. 1 Satz 4 InvStG, soweit in aa) enthalten Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten und ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen Einkünfte i.s.d. 4 Abs. 2 InvStG entfällt und der nach 4 Abs. 2 InvStG i.v.m. 32d Abs. 5 oder 34c Abs. 1 EStG oder einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde in aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die 2 Abs. 2 InvStG i.v.m. 8b Abs. 2 KStG oder 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des 16 InvStG i.v.m. 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist der nach 4 Abs. 2 InvStG i.v.m. 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde in cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die 2 Abs. 2 InvStG i.v.m. 8b Abs. 2 KStG oder 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des 16 InvStG i.v.m. 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist der nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung als gezahlt gilt und nach 4 Abs. 2 InvStG i.v.m. diesem Abkommen anrechenbar ist in ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die 2 Abs. 2 InvStG i.v.m. 8b Abs. 2 KStG oder 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des 16 InvStG i.v.m. 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist in aa) enthalten ist und auf Einkünfte i.s.d. 21 Abs. 22 Satz 4 InvStG entfällt, auf die 2 Abs. 2 InvStG in der am geltenden Fassung i.v.m. 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist in cc) enthalten ist und auf Einkünfte i.s.d. 21 Abs. 22 Satz 4 InvStG entfällt, auf die 2 Abs. 2 InvStG in der am geltenden Fassung i.v.m. 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist in ee) enthalten ist und auf Einkünfte i.s.d. 21 Abs. 22 Satz 4 InvStG entfällt, auf die 2 Abs. 2 InvStG in der am geltenden Fassung i.v.m. 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre Ampega Investment GmbH Köln, den Die Geschäftsführung Jörg Burger Manfred Köberlein

25 Jahresbericht 1. Juni 2015 bis 31. Mai 2016 C-QUADRAT Strategie AMI 25 Priv. Anleger EStG Betr. Anleger EStG Betr. Anleger KStG CZK Pro Anteil CZK Pro Anteil CZK Pro Anteil 3, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,