Bankaufsichtsrechtliche Aspekte im Kreditrisikomanagement.

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1 +H *Ït Begrenzte Teilnehmerzahl! pro Termin. Bankaufsichtsrechtliche Aspekte im Kreditrisikomanagement. Darstellung der relevanten Anforderungen an Ihr Haus. Lernen Sie die aufsichtsrechtlichen Anforderungen an die Kreditrisikosteuerung in Ihrem Institut kennen: m Anforderungen der Bankenaufsicht nach den MaK m Anforderungen der Bankenaufsicht an die Unterlegung der Kreditrisiken im Grundsatz I m Darstellung der wesentlichen Anforderungen des Basler Kreditkonsultationspapiers m Aktuelle Änderungen des dritten Konsultationspapiers von Basel II und Brüssel-neu m Auswirkungen des 3-Säulen-Ansatzes von Basel II auf die Kreditrisikosteuerung m Interpretationsspielräume innerhalb der MaK m Interdependenzen von MaK und Basel II m Auswirkungen von Basel II und MaK auf die Bank-IT und die Bankprozesse Ihre Experten: Dr. Walter Gruber, 1 PLUS i GmbH Dr. Ralf Hannemann, Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands e. V. Dr. Matthias Heinrich, Dresdner Bank Lateinamerika AG Jens-Peter Jensen, SAP AG Reinhold Vollbracht, Deutsche Bundesbank Termin und Ort: 29. und 30. Oktober 2003, Hotel Oranien, Wiesbaden. Substanz entscheidet

2 Bankaufsichtsrechtliche Anforderungen. Viele Bankschieflagen in der Vergangenheit sind nach Ansicht der Bankenaufsicht auf Schwächen in der Organisation des Kreditgeschäftes zurückzuführen: Unzureichende interne Kontrollen, mangelhafte Prozessabläufe, unklare bankinterne Kompetenzregelungen sowie Fehler in der Aufbau- und Ablauforganisation. Zukünftig werden geeignete Risikoklassifizierungsverfahren, Frühwarnsysteme, Kreditbepreisungsmethoden und die Möglichkeit der bonitätsspezifischen Margenkalkulation gefordert. Um diese Anforderungen zu gewährleisten hat die deutsche Bankenaufsicht im Dezember 2002 die Mindestanforderungen an das Kreditgeschäft der Kreditinstitute (MaK) verabschiedet. Während die Anpassungen im IT-Bereich bis Ende 2005 umgesetzt sein müssen, sind alle restlichen Voraussetzungen bereits ab Mitte 2004 zu gewährleisten. Gleichzeitig wurde Ende April 2003 das dritte Basler Konsultationspapier veröffentlicht, in dem wesentliche Änderungen zur vorherigen Version zu verzeichnen sind. Insgesamt wird der Kreditbereich eines Instituts einer Vielzahl von neuen Aufsichtsregelungen ausgesetzt sein, deren Umsetzung unter gleichzeitiger Beachtung der aktuellen Aufsichtserfordernisse die Banken vor noch nie gekannte Herausforderungen stellt. Das Handelsblatt hat die aktuellen Entwicklungen aufgegriffen und ein praxisnahes Training für Sie entwickelt. Im Rahmen dieses Trainings werden umfassend alle aufsichtsrechtlichen Anforderungen dargestellt, die die Kreditvergabe und -risikosteuerung der Institute nachhaltig beeinflussen. Neben den neuen Anforderungen nach Basel II und MaK wird auch auf die aktuellen Erfordernisse im Rahmen des Grundsatzes I eingegangen sowie die Auswirkungen auf das Kreditrisikomanagement und die IT-Anforderungen aufgezeigt. Ihre Referenten sind Vertreter aus Wissenschaft, Banken und Aufsicht, deren berufliche Praxis sie als erfahrene Experten im Aufsichtsrecht ausweist. 5 gute Gründe für Sie oder die Mitarbeiter Ihrer Fachabteilung, dieses Training zu besuchen: 1. Erfahrene Experten vermitteln Ihnen die aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen sowie deren Einfluss auf die Kreditvergabe und -risikosteuerung in Ihrem Institut. 2. Ein Vertreter der Bundesbank informiert Sie über die Anforderungen der Bankenaufsicht durch Basel II und Brüssel-neu. 3. Durch Praxisberichte und Fallstudien erarbeiten Sie konkrete Handlungsalternativen für Ihre täglichen Aufgaben. 4. In Übungseinheiten können Sie erlernte Inhalte direkt umsetzen und individuelle Fragen sofort klären. 5. Sie treffen Fachkollegen und profitieren von einem Erfahrungsaustausch über die betrieblichen Grenzen hinaus. Für wen ist dieses Training konzipiert? Fach- und Führungskräfte von Banken, Sparkassen, Genossenschaftsbanken und sonstigen Finanzdienstleistungsinstituten aus den Bereichen: m Risikomanagement/-controlling m Kreditrisikomanagement m Kreditvergabe/-prozesse m Bankenaufsicht m Gesamtbanksteuerung m Recht m Organisation/IT sowie Ratingspezialisten, Anwälte, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und IT-Anbieter.

3 Basel II Brüssel-neu Grundsatz I. Mittwoch, 29. Oktober Empfang mit Kaffee und Tee, Ausgabe der Tagungsunterlagen 9.00 Implikationen von Basel II und Brüssel-neu Anwendungsbereich Der Standardansatz (Rating-)spezifische Bonitätsgewichte Interne Ratings: Basisansatz und fortgeschrittener Ansatz Risikoreduzierende Techniken Unterlegung operationeller Risiken Zinsänderungsrisiken des Bankbuchs Supervisory Review Process Verstärkte Offenlegungspflichten Reinhold Vollbracht, Leiter Internationale Eigenkapitalregelungen im Bereich Banken und Finanzaufsicht, Deutsche Bundesbank, Frankfurt am Main Pause mit Kaffee und Tee Auswirkungen von Basel II Standardansatz: Anforderungen, Berechnungsmethodik und Risk Mitigation Segmentierung im Internal Ratings Based Approach (IRB) IRB-Basisansatz: Mindestanforderungen und Berechnungsmethodik IRB-fortgeschrittener Ansatz: Mindestanforderungen und Berechnungsmethodik Risk Mitigation in den IRB-Ansätzen Erhebung der quantitativen Parameter in den IRB-Ansätzen Backtesting und Stresstesting Grundprinzipien einer effektiven Bankenaufsicht Interdependenzen von Basel II und MaK Dr. Walter Gruber, Geschäftsführender Gesellschafter, 1 PLUS i GmbH, Neu-Anspach Info-Telefon: Ihre Ansprechpartner vor Ort: Verena Hartjenstein (Senior-Konferenz-Managerin) und Sascha Mädrich (Konferenz-Assistent) sascha.maedrich@euroforum.com Aperitif und gemeinsames Mittagessen Unterlegung der Kreditrisiken im Grundsatz I (Teil I) Überblick über die geltenden bankaufsichtsrechtlichen Regelungswerke in Basel und Brüssel Zusammenhang und Harmonisierungsunterschiede: Basler Marktrisikopapier, Kapitaladäquanzrichtlinie und Grundsatz I Festlegung der Bonitätsgewichte Behandlung von bilanziellen Instrumenten Behandlung von Derivaten: Laufzeit- und Marktbewertungsmethode Dr. Walter Gruber Pause mit Kaffee und Tee Unterlegung der Kreditrisiken im Grundsatz I (Teil II) Berücksichtigung von Nettingvereinbarungen Modifizierung der Grundsatz I-Verfahren für MaH-Zwecke Darstellung der Unzulänglichkeiten als Motivation für die Überarbeitung von Basel I Überblick über die Anrechnungsmethodik bei den Marktrisiken (Fremdwährungs-, Zins- und Aktienrisiken des Handelsbuches sowie Optionsrisiken) Dr. Walter Gruber Ende des ersten Trainingstages Im Anschluss an den ersten Trainingstag lädt Sie das Handelsblatt herzlich zu einem gemeinsamen Umtrunk ein. Nutzen Sie die Gelegenheit zu einem informellen Erfahrungsaustausch und lassen Sie den Tag Revue passieren. Sponsoring- und Ausstellungsservice. Im Rahmen dieses Financial Trainings besteht die Möglichkeit, Ihr Unternehmen und Ihre Produkte oder Dienstleistungen vorzustellen. Für nähere Informationen steht Ihnen gerne zur Verfügung: Christine Max (Senior-Sales-Managerin) Tel.: , Fax: christine.max@euroforum.com

4 MaK Kreditrisikomanagement Bank-IT. Donnerstag, 30. Oktober Empfang mit Kaffee und Tee Aperitif und gemeinsames Mittagessen 9.00 Die Mindestanforderungen an das Kreditgeschäft im Überblick Einordnung in den bankaufsichtsrechtlichen Kontext Verantwortung der Geschäftsleitung Kreditrisikostrategie Neue-Produkte-Prozess Anforderungen an die Funktionstrennung und Votierung Bedeutung der Kreditprozesse Intensivbetreuung und Problemkreditbearbeitung Bedeutung des Risikoklassifizierungsverfahrens Verfahren zur Identifizierung, Steuerung und Überwachung der Risiken aus dem Kreditgeschäft Risikoberichterstattung Die MaK und das Risikomanagement Dr. Ralf Hannemann, Direktor, Bereichsleiter Risikomanagement und Controlling, Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands e. V. (VÖB), Berlin Lösungsansätze für die IT-Implementierung Schwerpunkt Kreditrisiko IT-relevante Bausteine einer Basel II-Lösung Sicherheitenverwaltung Rating Data Warehouse Reporting/MIS Kernanforderungen und Lösungsansatz je Baustein Wie können Stabilität und Robustheit gesichert werden? Auditierbarkeit Maßnahmen zur Sicherstellung der notwendigen Datenqualität Flexibilitätsanforderungen und -lösungen Integration in eine bestehende Applikationslandschaft Jens-Peter Jensen, Direktor Business Development für Bankenlösungen, SAP AG, Walldorf Pause mit Kaffee und Tee Ende des Financial Trainings Die Bedeutung der aufsichtsrechtlichen Regelungen für die Dresdner Bank Lateinamerika AG Wirtschaftliche Anforderungen an das Kreditrisikomanagement und aufsichtsrechtliche Regelungen Auswirkungen von Basel II und MaK auf die Kreditund Länderrisikosteuerung Die Organisation und Durchführung des Projektes Basel II und MaK Kritische Erfolgsfaktoren bei der Umsetzung der aufsichtsrechtlichen Regelungen Dr. Matthias Heinrich, Head of Risk Control, Dresdner Bank Lateinamerika AG, Hamburg Das Handelsblatt zwei Monate kostenlos! Als Dankeschön für Ihre Teilnahme an unserer Veranstaltung machen wir Ihnen heute ein exklusives Angebot: Lesen Sie das Handelsblatt, Deutschlands führende Wirtschafts- und Finanzzeitung, kostenlos für zwei Monate. Dieses Angebot ist vollkommen unverbindlich und endet automatisch. Wir freuen uns auf Ihr Interesse!

5 Ihre Experten. Ihr Advisory Board. Dr. Clemens Börsig, Deutsche Bank AG Dr. Walter Gruber ist Geschäftsführender Gesellschafter der 1 PLUS i GmbH. Zuvor zeichnete er als Geschäftsführender Gesellschafter bei der Roland Eller Consulting - Training - Asset Management für die Bereiche Bankenaufsicht, Risikomanagement und Produktbewertungsverfahren als Berater und Trainer verantwortlich. Als Gruppenleiter bei der Bankenaufsicht im Direktorium der Deutschen Bundesbank war er für den Bereich Research/Grundsatzfragen in internen Risikomodellen und Standardverfahren tätig. Herr Dr. Gruber Verfasser zahlreicher Veröffentlichungen. Dr. Ralf Hannemann ist Direktor beim Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands e. V. (VÖB) und leitet dort den Bereich Controlling/Risikocontrolling, Kreditgeschäft und Revision. In dieser Funktion beschäftigt er sich derzeit vornehmlich mit Basel II und den MaK. Dr. Matthias Heinrich ist seit April 2001 Head of Risk Control bei der Dresdner Bank Lateinamerika AG. Dort ist er für die Steuerung aller Risikoarten, wie beispielsweise Adress-, Länder-, Marktpreis-, Liquiditäts- und Operationelle Risiken zuständig. Außerdem verantwortet er das risikorelevante externe Reporting. Jens-Peter Jensen ist als Direktor Business Development für Bankenlösungen bei der SAP AG tätig. Seine derzeitige Position fokussiert sich auf das Thema Basel II mit seinen fachlichen wie auch technologischen Herausforderungen. Dieses ergänzt seine Arbeit im Bereich der Integration des Risikomanagements in einen umfassenden Rahmen zur Performancemessung. Reinhold Vollbracht ist als Leiter Internationale Eigenkapitalregelungen im Bereich Banken und Finanzaufsicht der Deutschen Bundesbank tätig. Zuvor durchlief er dort verschiedene Positionen in der nationalen Bankenaufsicht. Andreas R. Dombret, Managing Director, Rothschild GmbH Rudolf Ferscha, Deutsche Börse AG Prof. Dr. Wolfgang Gerke, Lehrstuhl für Bank- und Börsenwesen, Universität Erlangen-Nürnberg Heiner Herkenhoff, Mitglied der Geschäftsführung, Bundesverband deutscher Banken e. V. Hermann-Josef Knipper, Leitender Redakteur, Handelsblatt Finanzzeitung Frank Mattern, Partner, McKinsey & Company Dr. Harald Quensen, Vorsitzender des Vorstandes, Sparkasse Hannover Dietrich Voigtländer, DZ BANK AG Gottfried Wohlmannstetter, KPMG Deutsche Treuhand-Gesellschaft AG

6 +H *Ït [Kenn-Nummer] Informationen zur Anmeldung und zur Veranstaltung. Bankaufsichtsrechtliche Aspekte im Kreditrisikomanagement. So melden Sie sich an: telefonisch [Sascha Mädrich] Zentrale per Telefax Ja, ich nehme/wir nehmen teil zum Preis von 1.799, zzgl. 16% MwSt. p. P. am 29. und 30. Oktober 2003, Wiesbaden Ja, ich möchte als Dankeschön für meine Teilnahme das Handelsblatt kostenlos für zwei Monate erhalten. (P21559M012) Ich interessiere mich für Ausstellungs- und Sponsoringmöglichkeiten. Bitte korrigieren Sie meine Adresse wie angegeben. Wir nehmen Ihre Adressänderung auch gerne telefonisch auf: schriftlich Termin und Ort EUROFORUM Deutschland GmbH Postfach , Düsseldorf 29. und 30. Oktober 2003 (P21559) Hotel Oranien Platter Straße 2, Wiesbaden Telefon: Herzlich willkommen im Hotel Oranien Wiesbaden. Nur ein paar Schritte entfernt befindet sich das Einkaufs- und Geschäftsviertel, das imposante Kurhaus mit seinem wunderschönen Spielcasino und dem Kurpark. Die Herzlichkeit der Mitarbeiter und der Charme des Hauses laden Sie ein, sich bei uns wohl zu fühlen. Das Hotel Oranien Wiesbaden lädt Sie ganz herzlich zu einem Sektempfang ein. Name (1) Position Abteilung Wir über uns: Handelsblatt Financial Trainings ist ein für Finanzprofis entwickeltes Schulungssystem aus der Reihe der Handelsblatt-Veranstaltungen. Handelsblatt-Veranstaltungen vermitteln Ihnen in hochkarätigen Managementseminaren wichtige Wirtschaftsinformationen zu aktuellen Themen. Wir bieten damit Führungskräften aus Wirtschaft und Industrie Foren für Know-how-Transfer und Meinungsaustausch. Mit der Planung und Organisation der Veranstaltungen haben wir die EUROFORUM Deutschland GmbH beauftragt. Name (2) Position Abteilung Firma Ansprechpartner im Sekretariat Anschrift Ihre Daten: Ihre Daten werden vom Handelsblatt und der EUROFORUM Deutschland GmbH zur Organisation der Veranstaltung verwendet. Wir werden Sie gerne künftig über unsere Veranstaltungen informieren. Mit Ihrer Unterschrift geben Sie Ihre Einwilligung, dass wir Sie auch per Fax, oder Telefon kontaktieren sowie Ihre Daten mit anderen Unternehmen (insb. der Informa Group plc) in Deutschland und international zu Zwecken der Werbung austauschen dürfen. Sollten Sie die Einwilligung nicht in dieser Form geben wollen, so streichen Sie bitte entsprechende Satzteile oder setzen sich mit uns in Verbindung (Telefon: ). Diese Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden. Sie können der Verwendung Ihrer Daten zu den genannten Zwecken jederzeit widersprechen. Telefon Telefax Beschäftigtenzahl bis Rechnung an Name Abteilung Anschrift über 5000 Teilnahmebedingungen: Der Teilnahmebetrag für diese Veranstaltung inklusive Tagungsunterlagen, Mittagessen und Pausengetränken beträgt 1.799,- zzgl. 16% MwSt. pro Person und ist nach Erhalt der Rechnung fällig. Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Bestätigung. Die Stornierung (nur schriftlich) ist bis 14 Tage vor Veranstaltungsbeginn kostenlos möglich, danach wird die Hälfte des Teilnahmebetrages erhoben. Bei Nichterscheinen oder Stornierung am Veranstaltungstag wird der gesamte Teilnahmebetrag fällig. Gerne akzeptieren wir ohne zusätzliche Kosten einen Ersatzteilnehmer. Programmänderungen aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor. Zimmerreservierung: In den Tagungshotels steht ein begrenztes Zimmerkontingent zum ermäßigten Preis zur Verfügung. Bitte nehmen Sie die Reservierung direkt in den Hotels unter dem Stichwort Handelsblatt-/EUROFORUM-Veranstaltung vor. Datum Unterschrift Bitte per Telefax an Sascha Mädrich : Haben Sie Fragen zu dieser Veranstaltung? Wir helfen Ihnen gerne weiter. Verena Hartjenstein (Senior-Konferenz-Managerin) Sascha Mädrich (Konferenz-Assistent) Telefon: