Seminar-Programm 2015

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1 IN KOOPERATION MIT Seminar-Programm 2015 Grundlagen Kreditrisiken Derivate und Verbriefungen Liquiditätsrisiken Meldewesen Leverage Ratio und Asset Encumbrance

2 23. und 24. September 2015 Risk Rischio Risco Riesgo Riziko Risque Risiko RISIKO MANAGER 2015 ist die Jahrestagung der Zeitschrift RISIKO MANAGER. Zu dem zweitägigen Kongress werden Fachund Führungskräfte aus den Bereichen Rating, Risiko- und Kreditmanagement, Compli ance, Controlling und Interne Revision erwartet. Renommierte Referenten berichten im Rahmen von Fachvorträgen, Podiumsdiskussio nen und Expertengesprächen über instituts- und sektorübergreifende Probleme und Lösungsansätze im Risikomanagement, u. a. zu den Themen Identifikation, Bewertung und Steuerung von Kreditrisiken, Marktrisiken, Operationelle Risiken, System- und Liquiditätsrisiken sowie IT- und Betrugsrisiken. Bank-Verlag GmbH I Wendelinstraße 1 I D Köln I Telefon: I Telefax: I

3 3 Sehr geehrte Interessentinnen und Interessenten, die aktuellen Entwicklungen im Bankenaufsichtsrecht sind geprägt von neuen und umfassenden Meldewesen-Anforderungen. Hier sind insbesondere die CoRep- und FinRep-Regelungen zu nennen, die alle Banken im Rahmen der Umsetzungsprojekte vor große Herausforderungen stellen. Denn mit den aktuellen Neuerungen steigt nicht nur der Umfang der Regelungen, sondern auch deren Komplexität zum Teil mit noch nicht absehbaren Wechselwirkungen auf andere Geschäftsfelder der Institute. In diesem von melderechtlichen Anforderungen dominierten Umfeld bieten wir in Kooperation mit der SKS Unternehmensberatung GmbH & Co. KG eine Seminarreihe zu allen Fragestellungen des Meldewesens an. Dabei verfolgen die Seminare insbesondere das Ziel sowohl theoretische Anforderungen umfassend zu vermitteln als auch die aus Praxissicht relevanten Fragestellungen zu diskutieren und im Rahmen geeigneter Fallbeispiele zu vertiefen. Hierfür werden ausschließlich Referentinnen und Referenten eingesetzt, die auf eine langjährige Projektund Meldewesenerfahrung zurückgreifen. Machen Sie sich auf den folgenden Seiten selbst ein Bild von unserem umfangreichen Seminarangebot für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im professionellen Risikomanagement. Wir freuen uns gemeinsam mit Ihnen auf ein spannendes Veranstaltungsjahr Ihr Stefan Lödorf

4 4 _ allgemeines / inhaltsverzeichnis Allgemeines Ansprechpartner Wenn Sie mehr zu unserem Seminarprogramm erfahren wollen, Fragen haben oder Anregungen äußern möchten, ist unser Veranstaltungsmanagement für Sie da. Per erreichen Sie uns unter oder telefonisch unter 0221/ Tagesaktuelle Informationen zu unserem Seminarprogramm bieten wir Ihnen unter Referenten Unsere Referentinnen und Referenten verfügen als Führungskräfte im Bankwesen, (ausgewiesene) Rechtsexperten oder Spezialisten über ein fundiertes Praxiswissen und vermitteln dies den Teilnehmern (gerne auch) im regen fachlichen Austausch. Anmeldung Ihre Anmeldungen zu den Veranstaltungen senden Sie bitte schriftlich per Fax an 0221/ , per an oder online über unsere Website Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie von uns eine Bestätigung per . Seminargebühr Die Seminargebühr pro Tag beträgt 850,00. Der zweite und jeder weitere Teilnehmer eines Kreditinstituts zum gleichen Seminarthema am gleichen Termin erhält einen Rabatt von 20 Prozent. Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Seminarorte Seminare in Köln finden in den Räumlichkeiten der Bank-Verlag GmbH Wendelinstraße Köln statt. Seminare in Frankfurt finden in den Räumlichkeiten der SKS Unternehmensberatung GmbH & Co KG Wiesenhüttenplatz Frankfurt statt. Inhaltliche Verantwortung Die Seminare werden von der Bank-Verlag GmbH in Kooperation mit der SKS Unternehmensberatung GmbH & Co KG angeboten.

5 5 Inhaltsverzeichnis Übersicht Seminare Gesetzliche Grundlagen bankaufsichtlicher Meldungen (= Meldewesenüberblick) 8 Grundlagen derivativer Geschäfte und Behandlung innerhalb des Solvabilitätsregimes 9 Verbriefungsinstrumente als Mittel zur Kreditrisikosteuerung und deren aufsichtsrechtliche Behandlung 10 Leverage Ratio und Asset Encumbrance 11 Solvabilitätsregime Kreditrisikostandardansatz 12 Solvabilitätsregime IRB-Ansatz 13 Solvabilitätsregime Marktpreisrisiken 16 Gesetzliche Grundlagen der Groß- und Millionenkreditmeldungen 17 Bankaufsichtsrechtliche Zusammenfassung von Kreditnehmern als Gruppe verbundener Kunden sowie als Kreditnehmereinheit 18 Grundlagen der aufsichtsrechtlich relevanten Bilanzierung 19 Überblick über die bankenstatistischen Meldungen 20 Überblick über die Meldung nach der Liquiditätsverordnung 21 LCR und NSFR 22 Die Referentinnen und Referenten 23 Anmeldeformular 25

6 6 _ kalender 2015 Übersicht der Seminare März Ort Seminar Fra Gesetzliche Grundlagen der Groß- und Millionenkreditmeldungen K Gesetzliche Grundlagen bankaufsichtlicher Meldungen (= Meldewesenüberblick) Fra Solvabilitätsregime Kreditrisikostandardansatz April Ort Seminar Fra Überblick über die bankenstatistischen Meldungen Juni Ort Seminar Fra Gesetzliche Grundlagen bankaufsichtlicher Meldungen (= Meldewesenüberblick) September Ort Seminar K Bankaufsichtsrechtliche Zusammenfassung von Kreditnehmern als Gruppe verbundener Kunden sowie als Kreditnehmereinheit K Gesetzliche Grundlagen der Groß- und Millionenkreditmeldungen K = Köln Fra = Frankfurt

7 7 Oktober Ort Seminar K Solvabilitätsregime Kreditrisikostandardansatz K Verbriefungsinstrumente als Mittel zur Kreditrisikosteuerung und deren aufsichtsrechtliche Behandlung K Solvabilitätsregime IRB-Ansatz K Gesetzliche Grundlagen bankaufsichtlicher Meldungen (= Meldewesenüberblick) November Ort Seminar Fra Überblick über die Meldung nach der Liquiditätsverordnung Fra Grundlagen derivativer Geschäfte und Behandlung innerhalb des Solvabilitätsregimes Fra Solvabilitätsregime Marktpreisrisiken K LCR und NSFR K Grundlagen der aufsichtsrechtlich relevanten Bilanzierung K Leverage Ratio und Asset Encumbrance K Überblick über die bankenstatistischen Meldungen K = Köln Fra = Frankfurt

8 8 Gesetzliche Grundlagen bankaufsichtlicher Meldungen (= Meldewesenüberblick) Seminarziel Die Seminarteilnehmer erhalten einen (intensiven) Überblick über die gesetzlichen Grundlagen des bankaufsichtlichen Meldewesens auf Basis der neuen CRR I und CRD IV und vertiefen das Wissen anhand vieler praktischer Beispiele und Übungen. Inhalte Rechtsgrundlagen der Institutsaufsicht und Komponenten des Meldewesens sowie Organe der Institutsaufsicht Abgrenzung Handelsbuchinstitut / Nichthandelsbuchinstitut Definition von Eigenkapital, Eigenkapitalpuffern sowie Darstellung der EK-Übergangsregelungen Definition und Bemessungsgrundlage von Bilanzaktiva, traditionell außerbilanziellen Geschäften und Derivaten Solvabilitätsmeldung: Übersicht über Adressausfallrisiken, Definition der CVA-Charge, kurzer Überblick über Marktpreisrisiken und operationelle Risiken, Vorstellung der Meldeformulare des Solvabilitätsregimes Groß- und Millionenkreditmeldungen: Meldepflichten, Überblick über Stammdaten- und Betragsdatenformulare; Definition und Bildung der Gruppe verbundener Kunden sowie von Kredit nehmer- und Risikoeinheiten Liquiditätsmeldung: Zahlungsmittel und Zahlungsverpflichtungen sowie deren Bemessungsgrundlagen Definition von LCR und NSFR Anhand diverser Beispiele werden die Inhalte und das Ausfüllen der Meldeformulare verdeutlicht. Zielgruppe IT-Mitarbeiter, Bankmitarbeiter mit technischer Ausrichtung, die bislang keine oder wenig Berührungspunkte mit dem Meldewesen hatten, aber Grundlagenkenntnisse des Bankgeschäfts besitzen. Außerdem Meldewesen-Neueinsteiger aus allen Meldewesen-Fachbereichen. Voraussetzungen Wünschenswert sind Grundkenntnisse hinsichtlich diverser Bankprodukte. Termine Köln Termine Frankfurt Referentin Monika Geiger Gebühr 1.700,00 EUR (zzgl. MwSt.)

9 9 Grundlagen derivativer Geschäfte und Behandlung innerhalb des Solvabilitätsregimes Seminarziel Die Seminarteilnehmer erhalten eine Einführung in die Produktvielfalt der Derivate. Ziel ist es, die Grundstruktur der Produkte zu erkennen und deren Bewertung exemplarisch nachzuvollziehen. Darauf aufbauend wird die aufsichtsrechtliche Behandlung von Derivaten im Solvabilitätsregime erörtert. Inhalte Einführung in den Themenbereich Derivate Grundformen derivativer Produkte Termingeschäfte Swaps Optionen Zins-/Aktien-/Fremdwährungs- und Rohstoffderivate Zerlegung und Pricing von Derivaten Adressausfallrisiken von Derivaten (Ursprungs- und Marktbewertungsmethode sowie Netting) Ermittlung der CVA-Charge anhand der Standardmethode Two Leg Approach derivativer Geschäfte Beispiele zur Abbildung von Swaps, Termingeschäften und Optionen Zielgruppe Mitarbeiter aus den Bereichen Rechnungswesen, Meldewesen, Controlling, Risikocontrolling oder Abwicklung. Voraussetzungen Wünschenswert sind Grundkenntnisse des Solvabilitätsregimes. Anmerkung Kreditderivate und Verbriefungen sind nicht Bestandteil des Seminars. Termine Köln Termine Frankfurt Referentin Monika Geiger Gebühr 1.700,00 EUR (zzgl. MwSt.)

10 10 Verbriefungsinstrumente als Mittel zur Kreditrisikosteuerung und deren aufsichtsrechtliche Behandlung Seminarziel Die Seminarteilnehmer erhalten einen Überblick über marktgängige Produkte und die Funktionsweise von Verbriefungen. Darauf aufbauend werden im zweiten Teil des Seminars die aufsichtsrechtliche Behandlung erörtert und Spezialfragen diskutiert. Inhalte Ökonomische Grundlagen Grundsätzliche Funktionsweise einer Verbriefung Verschiedene Arten von Verbriefungen (Term Deal versus ABCP-Programm, andere Produkte mit hohem Leverage) Rolle von Verbriefungen in der Finanzkrise (Subprime, CDO) Aufsichtsrechtliche Behandlung von Verbriefungen Abgrenzung von Verbriefungen und Spezialfinanzierungen und Tranched Cover -Absicherungen EAD Ermittlung Standardansatz (Ratingbasierter Ansatz, Behandlung von Liquiditätsfazilitäten, Methodik der Risikokonzentrationsrate) IRB Ansatz (Ratingbasierter Ansatz, Internal Assessment Approach, Supervisory Formula Approach; Ausnahmen) Anforderungen der Offenlegung Anforderungen der CRR gemäß Originate to Distribute Gegebenenfalls aktuelle gesetzliche Änderungen Zielgruppe Fach- und Führungskräfte im Bereich Rechnungswesen, Meldewesen, Controlling, Risikocontrolling, Abwicklung. Voraussetzungen Wünschenswert sind Grundkenntnisse im Meldewesen. Termine Köln Termine Frankfurt Referent Bartle Aberer Gebühr 850,00 EUR (zzgl. MwSt.)

11 11 Leverage Ratio und Asset Encumbrance Seminarziel Die Seminarteilnehmer erhalten einen intensiven Einblick in die gesetzlichen Grundlagen der Leverage Ratio und der Asset Encumbrance auf Basis der neuen regulatorischen Vorgaben (CRR und CRD IV) und ermitteln anhand einiger praktischer Beispiele die verschiedenen Sachverhalte. Inhalte Leverage Ratio Allgemeine Einführung (Hintergrund & Anwendungsbereich) Abgrenzung zur modifizierten bilanziellen Eigenkapitalquote Bewertung sowie Komponenten und die Berechnung der Leverage Ratio Risikopositionsmessgröße (Aktiva, Derivate, Repo & Leihe, Treuhandgeschäfte ) Meldepflichten und Meldebögen sowie Ausblick Asset Encumbrance Einführung und Grundlagen Die Meldeformulare im Einzelnen (Belastetes/unbelastetes Vermögen und Sicherheiten sowie Quellen der Belastung, Gedeckte Schuldverschreibungen, Stressszenarien und Restlaufzeiten) Herausforderungen, Datenanforderung und offene Fragestellungen Zielgruppe Fach- oder Führungskräfte aus den Bereichen Rechnungswesen, Meldewesen, Controlling/Risikomanagement, Interne Revision oder Grundsatzfragen. Voraussetzungen Grundkenntnisse im Solvabilitätsregime. Anmerkung Konsolidierungsaspekte, Kapitalmessgrößen, FinRep und Fragen zu Rechnungslegung sind nicht Bestandteil des Seminars. Termine Köln Termine Frankfurt Referenten Axel Weide, Karsten Weber Gebühr 850,00 EUR (zzgl. MwSt.)

12 12 Solvabilitätsregime Kreditrisikostandardansatz Seminarziel Die Seminarteilnehmer erhalten einen intensiven Einblick in die gesetzlichen Grundlagen des Solvabilitätsregimes auf Basis der neuen regulatorischen Vorgaben (CRR I und CRD IV) und ermitteln anhand vieler praktischer Beispiele die Bemessungsgrundlagen und Eigenkapitalanforderungen verschiedener Transaktionen. Dabei bilden die Adressausfallrisiken den Schwerpunkt. Inhalte Zielsetzung und Rechtsgrundlagen des Solvabilitätsregimes Überblick und Zusammenwirken der Meldeformulare des Solvabilitätsregimes Eigenkapitalbestandteile, Eigenkapitalpuffer und Übergangsregelungen Ermittlung der Solvabilitäts-Kennziffern Bestandteile und Ermittlung der Bemessungsgrundlagen von Bilanzaktiva, außerbilanziellen Geschäften und Derivaten anhand Ursprungs- und Marktbewertungsmethode inklusive Netting Risikopositionsklassen im KSA und deren Risikogewichten Berechnung der Kapitalanforderung für Adressausfallrisikopositionen im KSA Behandlung von grundpfandrechtlich besicherten Positionen inklusive Hard- Test Kreditrisikominderungstechniken Operationelle Risiken (insbesondere Basisindikatoransatz) Definition der CVA-Charge Überblick über die Marktpreisrisiken (insbesondere Fremdwährungsrisiko) Anhand diverser Beispiele werden die Inhalte und das Ausfüllen der Meldeformulare verdeutlicht. Zielgruppe Fach- und Führungskräfte im Bereich Rechnungswesen, Meldewesen, Controlling, Risikocontrolling, Abwicklung. Voraussetzungen Wünschenswert sind Grundkenntnisse hinsichtlich diverser Bankprodukte. Termine Köln Termine Frankfurt Referentin Monika Geiger Gebühr 1.700,00 EUR (zzgl. MwSt.)

13 13 Solvabilitätsregime IRB-Ansatz Seminarziel Die Seminarteilnehmer erhalten einen Überblick über die IRB-Regelungen des Solvabilitätsregimes unter Berücksichtigung der Anforderungen der CRR (Capital Requirement Regulation). Ausgehend von den Grundlagen des Kreditrisikos werden anhand von Praxisbeispielen die Anforderungen des IRB-Ansatzes erarbeitet. Inhalte Risikoparameter eines Kredits (Exposure at Default (EAD), Probability of Default (PD), Loss given Default (LGD)) Basis IRB-Ansatz versus Advanced IRB- Ansatz Forderungsklassen im IRB und deren Risikogewichte Sonderregelungen für Retail-Exposures Änderungen durch die CRR I für Bankenexposures Auswirkungen des zentralen Clearings von OTC-Derivaten auf die Kapitalanforderungen Berechnung der Kapitalanforderung für Adressausfallrisikopositionen im IRB Kreditrisikominderungstechniken im IRB: umfassender Sicherheitenansatz sowie die Behandlung von Garantien und hypothekarischen Sicherheiten, alternatives Risikogewicht für mit Immobilien besicherte Positionen Hard Test für Immobilien Expected Loss/Wertberichtigungsvergleich RWA-Optimierungsmöglichkeiten im IRB Zielgruppe Fach- und Führungskräfte im Bereich Rechnungswesen, Meldewesen, Controlling, Risikocontrolling, Abwicklung. Voraussetzungen Wünschenswert sind Grundkenntnisse in Bezug auf das Solvabilitätsregime. Termine Köln Termine Frankfurt Referent Bartle Aberer Gebühr 850,00 EUR (zzgl. MwSt.)

14 1, 8 Statistische Eigenschaften und historische Parameterschätzung 3 Standpunkt, Kurz & Bündig 15 Buchbesprechung 16 Vereinheitlichte Definitionen und Vorlagen für Refinanzierungs pläne von Kreditinstituten 20 Das sogenannte operative Risiko 25 Taktische low evar -Allokation 32 Impressum 32 Personalien 34 Produkte & Unternehmen Anzeige G Im vorangegangenen Beitrag unserer Serie Risikomanagement mit Sprungprozessen (vgl. RISIKO MANAGER 15/2014) führten wir Lévy- Prozesse formal ein, diskutierten erste statistische Eigenschaften und lernten verschiedene Beispiele kennen. Als Motivation diente uns dabei die Modellierung von Aktienkursen; insbesondere legten wir großen Wert auf mögliche Sprünge und höhere Randwahrscheinlichkeiten gegenüber Modellen, die einer Normalverteilungsannahme unterliegen. Nun wollen wir weitere statistische Eigenschaften von Aktienkursen (bzw. den daraus abgeleiteten Renditen) diskutieren und diese mit den entsprechenden theoretischen Eigenschaften von Lévy-Prozessen vergleichen. ten wir als Modell für die Entwicklung einer Ak tie (oder eines Aktienindex) stets ein sogenanntes exponentielles Lévytar hierzu diskutieren wir mögliche Modell. Der Ak tienkurs nimmt somit Schätz verfahren basierend auf beobachteten Zeitreihen. In diesem Kapitel betrach- Fortsetzung auf Seite die Form 8 Anzeige Basel III - Praktische Umsetzung der Neuerungen aus Entscheidungsorientierte Erfolgsrechnung im Kundengeschäft Basel III und ihre Auswirkungen auf Strategien, Steuerung und Risikomanagement in Würzburg Preis: zzgl. MwSt in Würzburg Preis: zzgl. MwSt. Referenten: Dr. Christian Sievi, Frank Stückler Referenten: Dr. Andreas Beck, Frank Blass Steuerung des Liquiditätsrisikos Variables Geschäft in Würzburg Preis: zzgl. MwSt in Würzburg Preis: zzgl. MwSt. Referenten: Christoph Bleses, Dr. Michael Lesko Referenten: Dr. Andreas Beck, Andreas Jung Detaillierte Informationen zu diesen und weiteren Seminaren finden Sie auf unserer Homepage Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung: G n vielen Fällen wird die Kreditrisikomes- mit unterschiedlichen Portfoliomo- sung dellen für das Eigen- und das Kundengedung von schnellen (analytischen) Modellen wie beispielsweise CreditRisk+ TM trics TM bewertet. Im Kundengeschäft hingegen überwiegen große Stückzahlen mit kleinen Volumina. Dies legt die Verwen- schäft durchgeführt. Das durch geringe Stückzahlen und hohe Volumina charakterisierte Eigengeschäft wird typischerweise [vgl. Credit Suisse 1997] nahe. durch Simulationsmodelle wie CreditMe- ICnova AG An der RaumFabrik 33c Karlsruhe Fon: / Fax: 0721/ Internet: 14 Unser vielfältiges Angebot für Risikomanagement-Profis Ob Zeitschrift, Web-Portal, Newsletter, Seminare, Fachtagung oder Bücher der Risikomanagement- Experte findet das für ihn passende Angebot in dem Format, das für seine Zwecke passt. Fachzeitschrift für Finanzprofis innovativ analytisch verlässlich G Inhalt Risikomanagement mit Sprungprozessen (Teil 2) Statistische Eigenschaften und historische Parameterschätzung Inhalt ür die konkrete Anwendung von Lévy- FModellen ist selbstverständlich auch die Frage der Parameterwahl elemen - 1, 7 Konsolidierungsrisiken bei komplexen Finanzierungsstrukturen 3 Standpunkt, Kurz & Bündig 14 Buchbesprechung 15 OpRisk, Fraud und Big Data- Analyse 18 Collateralised Banking Schlüsselfaktor für den nachhaltigen Erfolg 21 Kreditfonds, Verbriefungen und Projektanleihen Gemeinsamkeiten und Unterschiede 24 Personalien 25 Impressum 26 Pr0dukte & Unternehmen IFRS 10: Konsolidierungsrisiken bei komplexen Finanzierungsstrukturen Bereits im Mai 2011 wurde vom International Accounting Standards Board (IASB) der IFRS 10 Consolidated Financial Statements mit neuen Regelungen zur Abgrenzung des Konsolidierungskreises veröffentlicht. Seit dem 1. Januar 2014 ist IFRS 10 auch in der Europäischen Union verpflichtend anzuwenden. Im Mittelpunkt der Regelungen steht eine einheitliche Definition der Beherrschung, aufgrund der es auch bei komplexen Finanzierungsstrukturen, insbesondere bei Factoring- und Verbriefungstransaktionen, zu bislang nicht vorhandenen Konsolidierungspflichten kommen kann, und auch Gläubigerrechte können nach IFRS 10 zur Beherrschung führen. Grundlagen zu IFRS 10 IFRS 10 ist Teil eines umfänglichen Reformprojekts zur Konzernrechnungslegung. Die bisher relevanten Regelungen zum Konsolidierungskreis, IAS 27: Konzern- und Einzelabschlüsse und SIC-12: Konsolidierung Zweckgesellschaften, werden ersetzt. Ein wichtiges Ziel bei der Entwicklung des Standards lag für das IASB darin, eine einheitliche und transparente Behandlung von Zweckgesellschaften zu gewährleisten. Die Regelungen von SIC-12 für die Konsolidierung von Zweckgesellschaften divergierten konzeptionell Fortsetzung auf Seite 7 Investieren Sie in den Rohstoff der Zukunft: Know-How Könner gesucht Seminare für Fach- und Führungskräfte der Finanzwirtschaft Dr. Peter & Company AG sucht Consultants/Senior Consultants

15 15 Portal tagesaktuell informiert News Veranstaltungen Newsletter Fachbücher, zum Beispiel: Bankstrategie, Banksteuerung und Risikomanagement Finanzkommunikation, Basel III und die Unternehmensfinanzierung Herausforderungen aus Basel III und CRD IV Karsten Füser Harald Stoklossa (Ernst & Young) Achim Kinter Ulrich Ott (Hrsg.) Stephan Paul Stefan Stein Mehr unter:

16 16 Solvabilitätsverordnung Marktpreisrisiken Seminarziel Die Seminarteilnehmer lernen die Standardmethoden auf Basis der CRR zur Abbildung von Marktpreisrisiken in der Solvabilitätsverordnung kennen und ermitteln anhand praktischer Beispiele die Anrechnungsbeträge für einzelne Risikoarten. Inhalte Fremdwährungsrisiko: Beispiel zur Short-Hand-Methode; Behandlung von Investmentfonds; zu berücksichtigende Positionen; nachrichtliche Positionen; Bagatellregelung; eng verbundene Währungen Rohwarenrisiko: Beispiele zur Standardmethode; kurzer Überblick über die Zeitfächermethode Handelsbuchrisikopositionen: Bildung von Nettopositionen bei Wertpapieren und Derivaten Zinsänderungsrisiko: Ermittlung des Anrechnungsbetrags für das allgemeine Zinsänderungsrisiko mit Beispiel zur Jahresband- oder Durationsmethode; Ermittlung des Anrechnungsbetrags für das besondere Zinsänderungsrisiko Aktienkursrisiko und Behandlung von Aktienindizes: Beispiel zur Ermittlung des Anrechnungsbetrags für das allgemeine und besondere Aktienkursrisiko Optionspreisrisiko: Delta-Plus- Methode für stetige und nicht stetige Risikoprofile Anhand diverser Beispiele werden die Inhalte und das Ausfüllen der Meldeformulare verdeutlicht. Zielgruppe Fach- und Führungskräfte der Bereiche Rechnungswesen, Meldewesen, Controlling, Risiko-Controlling, Abwicklung, Grundsatzfragen und Innenrevision sowie Handel, die bislang geringe Berührungspunkte mit dem Solvabilitätsregime hatten. Voraussetzungen Grundlagenkenntnisse über Bankprodukte und Derivate sind wünschenswert. Termine Köln Termine Frankfurt Referentin Monika Geiger Gebühr 850,00 EUR (zzgl. MwSt.)

17 17 Gesetzliche Grundlagen der Groß- und Millionenkreditmeldungen Seminarziel Die Seminarteilnehmer erhalten einen intensiven Einblick in die gesetzlichen Grundlagen der Groß- und Millionenkreditmeldungen auf Basis der neuen regulatorischen Vorgaben (Modernisierung des Meldewesens, CRR I und CRD IV). Anhand zahlreicher Beispiele werden die theoretischen Inhalte in die Praxis umgesetzt. Inhalte Zielsetzung und Rechtsgrundlagen Überblick über die Stamm- und Betrags datenformulare der Großund Millionenkredite sowie deren Zusammenwirken Kurzer Überblick über die Eigenkapitalermittlung auf Grundlage der CRR I und der CRD IV als Basis für die Großkreditdefinitionsgrenze Definition von Anlage- und Handelsbuchgeschäften Kreditbegriff für Groß- und Millionenkredite sowie Ausnahmen von der Meldepflicht Ermittlung der Bemessungsgrundlagen Behandlung von Gesellschaften bürgerlichen Rechts (GbR-Gesellschaften) Grundzüge der Bildung von Gruppen verbundener Kunden für Großkredite sowie Bildung von Kreditnehmereinheiten für Millionenkredite nach 19 Abs. 2 KWG und nach Art. 4 Abs. 39 CRR Spezielle Millionenkreditvorschriften und Großkreditvorschriften Behandlung von Investmentanteilen Ausnahmen von der Anzeige- und Anrechnungspflicht Ausblick auf weitere geplante Gesetzesänderungen (Großkreditkonsultationspapier, Modernisierung Meldewesen) Vorbereitung für die Erhebung von granularen Daten zu Krediten zentrales Kreditregister ) Anhand diverser Beispiele werden die Inhalte und das Ausfüllen der Meldeformulare verdeutlicht. Zielgruppe Fach- und Führungskräfte der Bereiche ReWe, Meldewesen, Kredit, Abwicklung, Grundsatzfragen und Kreditrevision. Termine Köln Termine Frankfurt Referentin Monika Geiger Gebühr 1.700,00 EUR (zzgl. MwSt.)

18 18 Bankaufsichtsrechtliche Zusammenfassung von Kreditnehmern als Gruppe verbundener Kunden sowie als Kreditnehmereinheit Seminarziel Sie erhalten einen Über blick über die theoretischen Grundlagen zur Bildung von Kreditnehmer-, Kontroll- und Risikoeinheiten. Diese werden mit Hilfe von Fallbeispielen praktisch unterlegt. Weiterhin wird auf die Änderungen gemäß der CRR I eingegangen. Außerdem werden die aufgrund des einheitlichen Stammdatenmeldeverfahrens hergestellte Koexistenz verschiedener Definitionen von Kundengruppen sowie die ab 2014 notwendigen Meldeprozesse für die Millionen- und Großkredite betrachtet. Inhalte Historische Betrachtung der Regelungen und rechtliche Einordnung in nationale und europäische Regelwerke Bildung von Kreditnehmereinheiten Millionenkredite: Definition; Regelungsumfang und Ausgestaltung des 19 Abs. 2 KWG und Beispiele Bildung von Kontrolleinheiten Großkredite: Definition; Regelungsumfang und Ausgestaltung des Art (a) CRR I und Beispiele Bildung von Risikoeinheiten Großkredite: Definition; Regelungsumfang und Ausgestaltung des Art (b) CRR I und Beispiele Regelungsumfang und Ausgestaltung des Art CRR I: Kumulation; Sonderfälle und Beispiele Koexistenz Kreditnehmereinheiten/ Risikoeinheiten/Kontrolleinheiten, Meldeprozesse: Meldeverfahren für EA/ STA/STAK/MKNE; Rückmeldung der Bundesbank; Prozessanforderung an die Meldungen Auswirkungen auf die KWG Behandlung von Investmentanteilen: Rechtliche Grundlagen, Vergleich zu Regelungen 2013 und Beispiele Zielgruppe Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen Meldewesen, Revision sowie Firmenkunden und Marktfolgebereich. Voraussetzungen Grundkenntnisse über die Groß- und Millionenkreditmeldungen. Termine Köln Termine Frankfurt Referent M. von der Schulenburg Gebühr 1.700,00 EUR (zzgl. MwSt.)

19 19 Grundlagen der aufsichtsrechtlich relevanten Bilanzierung Seminarziel Die neuesten regulatorischen Entwicklungen haben gezeigt, dass sich bilanzielle und regulatorische Aspekte im Meldewesen immer enger verzahnen. Daher werden im Rahmen dieses Seminars die wesentlichen Bilanzierungsgrundlagen nach HGB und IFRS vermittelt, die für das bessere Verständnis der aufsichtrechtlichen Regelungen unabdingbar sind. Dabei bilden die Regelungen nach IFRS den Schwerpunkt. Inhalte Bilanzierung von Finanzinstrumenten nach HGB und IFRS Ansatz / Kategorisierung und Bewertung von Finanzinstrumenten Wertberichtigung und Impairment Exkurs: IFRS 9 (1. und 2. Phase) Bilanzierung des Eigenkapitals nach HGB und IFRS Konsolidierungsmethoden und ihre Anwendung nach HGB und IFRS Vollkonsolidierung Quotale Konsolidierung At-Equity-Methode Zielgruppe Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen Rechnungswesen, Meldewesen, Controlling/Risikomanagement, interne Revision oder Grundsatzfragen. Voraussetzungen Grundkenntnisse HGB und IFRS insbesondere IAS 39 sind erforderlich; Grundkenntnisse im Aufsichtsrecht wären wünschenswert. Termine Köln Termine Frankfurt Referent Thomas Kargl-Wögenstein Gebühr 850,00 EUR (zzgl. MwSt.)

20 20 Überblick über die bankenstatistischen Meldungen Seminarziel Die Seminarteilnehmer erhalten einen Einblick in die Grundlagen der bankenstatistischen Meldungen mit Schwerpunkt auf Bilanzstatistik (BISTA), Auslandsstatus (AUSTA) und Kreditnehmerstatistik (KNS). Anhand praktischer Beispiele werden Struktur und Besonderheiten der Meldungen vorgestellt. Inhalte Rechtliche Grundlagen, Ziele und Nutzen bankenstatistischer Meldungen Bilanzstatistik (BISTA) Inhalt und Umfang der Meldepflichten (Hauptformulare und Anlagen) Meldestichtage und Abgabefristen Exkurs: Definition der Monetären Finanzinstitute (MFIs) Besondere Meldevordrucke Mindestreserve (Anlage H) Forderungsankäufe und -verkäufe (Anlage O1) Verbriefungen (Anlagen O2, P1, S1) Beziehungen zwischen den Meldevordrucken / Beziehungen zu anderen statistischen Meldungen Kreditnehmerstatistik (KNS) Auslandsstatus (AUSTA) Finanzinformationenverordnung (FinaV) weitere bankstatistische Meldungen (z. B. Zinsstatistik, Statistik über Wertpapierinvestments, Emissions statistik) Ausblick auf anstehende Veränderungen im Bereich der bankstatistischen Meldungen Zielgruppe Fach- und Führungskräfte der Bereiche Rechnungswesen, Meldewesen, Kredit, Abwicklung, Grundsatzfragen und Kreditrevision. Voraussetzungen Grundkenntnisse der Bankbilanz. Termine Köln Termine Frankfurt Referent Karsten Weber Gebühr 850,00 EUR (zzgl. MwSt.)

21 21 Überblick über die Meldung nach der Liquiditätsverordnung Seminarziel Die Seminarteilnehmer erhalten einen intensiven Einblick in die Grundlagen der Meldung nach der Liquiditätsverordnung (LiqV). Anhand praktischer Beispiele werden Struktur und Besonderheiten der Meldung vorgestellt. Inhalte Rechtliche Grundlagen, Ziele und Nutzen der Meldung nach LiqV Kriterien für eine angemessene Liquiditätsvorsorge Inhalt und Umfang der Meldepflichten Die Meldeformulare LI1-1 bis LI1-6 und LI2-2 und ihre Zusammenhänge Liquiditätskennzahl und Beobachtungskennzahlen Zahlungsmittelbestandteile: Definition von Liquidität 1. und 2. Klasse; Bemessungsgrundlagen Zahlungsverpflichtungen: Definition; Bemessungsgrundlagen Restlaufzeiten und Fristengliederung Meldestichtag und Abgabefrist Kurzer Ausblick auf die neue Kennziffer Liquidity Coverage Ratio (LCR) Zielgruppe Fach- und Führungskräfte der Bereiche Rechnungswesen, Meldewesen, Kredit, Abwicklung, Grundsatzfragen und Kreditrevision. Termine Köln Termine Frankfurt Referentin Monika Geiger Gebühr 850,00 EUR (zzgl. MwSt.)

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