_Fact Sheet. Die vierte MaRisk Novelle. Weiterentwicklung des Risiko- und Compliance-Managements von Banken

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1 _Fact Sheet Die vierte MaRisk Novelle Weiterentwicklung des Risiko- und Compliance-Managements von Banken Severn Consultancy GmbH, Hansa Haus, Berner Str. 74, Frankfurt am Main,

2 Weiterhin Nachbesserungs- und Anpassungsbedarf im Risikomanagement von Banken Obwohl die dritte Novellierung der MaRisk BA im Dezember 2010 veröffentlicht wurde, sah sich die Aufsichtsbehörde in der Pflicht, nach zwei Jahren weitere Anpassungen für das Risikomanagement der Institute zu erlassen. Bei der aktuellen Novellierung, die am von der Bafin veröffentlicht wurde, ergeben sich gravierende neue Vorgaben. BaFin reagiert mit neuen Anforderungen auf europäische Regulierungsbestrebungen Damit reagiert die BaFin einerseits auf internationale Regulierungsinitiativen, wie die Umsetzung der geänderten EU-Bankenrichtlinie CRD IV (Vorwegnahme von Regelungen zu Basel III), aber auch auf europäische Standards der European Banking Authority (EBA) wie insbesondere der EBA Guidelines on Internal Governance. Ferner werden Vorgaben der CEBS ( Guidelines on Liquidity Cost Benefit Allocation ) sowie allgemeine Empfehlungen des European Systemic Risk Boards (ESRB) konkretisiert. Andererseits sind auch Erfahrungen aus der Bankenkrise sowie Erkenntnisse der Aufsichts- und Prüfungspraxis ein Treiber der aktuellen Novellierung. Mit den neuen MaRisk sollen die bestehende interne Überwachungsfunktion gestärkt und die Transparenz über die individuelle Risikosituation verbessert werden. Weiterhin stehen Anlegerschutz und die Sicherung von Kundeneinlagen, sowie Optimierungsbestrebungen im Risikomanagement, wie auch die damit verbundene Stabilisierung der Marktreputation des Bankensektors, im Mittelpunkt der neuen Vorgaben. Die novellierten MaRisk traten bereits zum 1. Januar 2013 in Kraft. Mit innovativen Lösungen begleitet Sie Severn bei der Weiterentwicklung des institutseigenen Risikomanagements und gibt mit dem vorliegenden Fact Sheet Antworten u. a. auf folgende Fragen: _ Welche wesentlichen neuen Anforderungen ergeben sich aus der Novellierung der MaRisk? _ Welche Auswirkungen haben geänderte Vorgaben auf bestehende interne Prozesse und Verfahren der Risikosteuerung? _ Wie kann ich schnell und zuverlässig mein internes Risikomanagement auf den Prüfstand stellen und auf neue Herausforderungen optimal vorbereiten? Severn Consultancy GmbH, Hansa Haus, Berner Str. 74, Frankfurt am Main, Seite 2

3 Detaillierung und Verschärfung der Governance- Anforderungen durch MaRisk-Novelle 2012 Auch die vierte MaRisk Novelle behält grundsätzliche Schwerpunkte und Prinzipien, wie die Vorgaben zur Geschäfts- und Risikostrategie sowie die Anwendung des Proportionalitätsgrundsatzes bei. Akuter Handlungsbedarf durch Verschärfung der Governance- Anforderungen Die 4. Novelle der MaRisk zeichnet sich vor allem durch die explizite Einforderung einer unabhängigen Risikocontrolling- und einer unabhängigen Compliance Funktion aus. Damit tragen die MaRisk vor allem den EBA Guidelines on Internal Governance Rechnung und sollen zu einer verbesserten Transparenz und Neutralität von Kontrollfunktionen beitragen. Nicht zuletzt beinhaltet die MaRisk-Novelle auch Änderungen bezüglich des Risikotragfähigkeitsprozesses und Anforderungen an ein Liquiditätstransferpreissystem. Ferner wurden Ergänzungen in den organisatorischen Vorgaben zu Anpassungsprozessen und bei der Auslagerung von Geschäftsaktivitäten vorgenommen. Alle wesentlichen Anforderungen der MaRisk sowie die Neuerungen der aktuellen Novelle sind in kompakter Form als Übersicht aufbereitet. Das MaRisk-Poster gibt eine strukturieren Überblick über die qualitativen Vorgaben an die Ausgestaltung des Risikomanagements in Banken. Severn s MaRisk im Posterformat kompakt und auf den Punkt gebracht (anzufordern unter www. severn.de) Severn Consultancy GmbH, Hansa Haus, Berner Str. 74, Frankfurt am Main, Seite 3

4 Wesentliche Änderungen der MaRisk im Überblick Die modulare Struktur der MaRisk bleibt unverändert bestehende Vorgaben wurden konkretisiert und neue Anforderungen aufgenommen: _ AT 4.1 Kapitalplanungsprozess: Das Risikotragfähigkeitskonzept soll um eine stärker zukunftsgerichtete Komponente ergänzt werden. Ferner ist ein Risikofrüherkennungssystem einschl. geeigneter Indikatoren zu etablieren. _ AT Risikosteuerungs- und controllingprozesse: Konzentrationsrisiken sind nicht nur unter Berücksichtigung der Risikotragfähigkeit und der Risikotoleranzen wirksam zu begrenzen, sondern auch zu überwachen. _ AT Risikocontrolling-Funktion: Übertragung der Leitung der Risikocontrolling-Funktion auf eine ausreichend hohe Führungsebene - ggf. exklusive Ausübung! Beteiligung der Risikocontrolling-Funktionsleitung bei wichtigen risikopolitischen Entscheidungen der Geschäftsleitung Verantwortung für die Überwachung der Risikotragfähigkeit und die Erstellung von Risikoberichten _ AT Compliance-Funktion: Etablierung einer angemessenen unternehmensweiten Compliance Funktion Sicherstellung der Einhaltung aller wesentlichen rechtlichen Vorgaben und Regelungen Identifikation und Bewertung der sich ergebenden Risiken Implementierung von wirksamen Verfahren zur Einhaltung aller Regelungen und Vorgaben - Erweiterung des Kontroll- und Überwachungssystems Beratende und unterstützende Funktion zur Vermeidung von Regelungslücken Uneingeschränkter Zugang zu allen relevanten Informationen Einbindung in alle risikorelevanten Prozesse der Bank _ AT 8.2 Änderungen betrieblicher Strukturen: Bei Veränderung der Ablauf- und Aufbauorganisation bzw. der IT-Systeme müssen mögliche Auswirkungen auf das Kontrollsystem analysiert werden. _ AT 8.2 Übernahmen/Fusionen: Vor der Durchführung müssen mögliche Auswirkungen auf das Gesamtrisikoprofil ex ante dargestellt und bewertet werden. _ AT 9 Outsourcing: Bewertung von Handlungsoptionen für die vorzeitige (auch unerwartete) Beendigung von Auslagerungsvereinbarungen (Sicherstellung der Kontinuität und Qualität von ausgelagerten Aktivitäten und Prozessen) _ BTR 3 Liquiditätsmanagement: Vorgaben an ein Liquititätstransferpreissystem zur Berücksichtigung von Liquiditätskosten, -nutzen und -risiken als Steuerungsparamter (bspw. in der Kalkulation von Produkten) Severn Consultancy GmbH, Hansa Haus, Berner Str. 74, Frankfurt am Main, Seite 4

5 AT 4.1 Risikotragfähigkeit Fact Sheet_MaRisk für Banken Neue Regelungen haben erhebliche Auswirkungen auf bestehende Strukturen und Prozesse Die neuen Anforderungen der MaRisk erfordern teilweise umfänglicher Handlungsmaßnahmen innerhalb eines Institutes. Die Änderungen der MaRisk haben dabei Auswirkungen auf verschiedene Bereiche - abhängig von der institutsindividuellen Aufbauorganisation. Bereich Neue Anforderungen Compliance Geschäftsleitung Risikocontrolling Finanzen it AT 4.1 Kapitalplanungsprozess Mehrperiodische Planung der Risikotragfähigkeit AT Risikosteuerungs und -controllingprozesse Überwachung von Konzentrationsrisiken (Anpassung Kontrollsystem) AT Risikocontrollingfunktion Etablierung einer MaRisk-konformen Risikocontrollingfunktion AT Risiko- Cpmpliance-Funktion Etablierung einer MaRisk-konformen Compliance- Funktion AT 8.2 Änderung betrieblicher Strukturen Einführung bzw. Anpassung von Prozessen bei Änderung von der Aufbau- oder Ablauforganisation AT 8.3 Übernahme und Fusionen Einführung bzw. Anpassung von Prozessen bei Fusionen und Übernahmen AT 9 - Outsourcing Einführung von Risikomanagement-Techniken zur Identifikation und Bewertung von Handlungsoptionen BTR 3 Liquiditätsrisiken Etablierung von Prozessen und Methoden zur Einführung eines verursachungsgerechten Liquiditätsverrechnungssystems. Sehr hoher Betroffenheitsgrad Sehr geringer Betroffenheitsgrad Betroffenheit der Unternehmensbereiche durch Änderungen der MaRisk-Novelle 2012 Um eine lückenlose Erfüllung der neuen MaRisk gewährleisten zu können, ist es unumgänglich, vor allem bestehende Governance-Strukturen sowie Prozesse im Risiko- und Compliance-Management auf den Prüfstand zu stellen. Der notwendige Handlungsbedarf lässt sich u.a. konkretisieren: _ Erweiterung der unternehmensweiten Governance-Struktur und Etablierung einer unabhängigen Risikocontrolling- und Compliance-Funktion; _ Einführung eines integrierten Risiko- und Compliance Managements zur Identifikation, Bewertung und Bewältigung von Risiken aus der Nichterfüllung von rechtlichen Vorgaben (Compliance-Strategie und Methoden); _ Erweiterung des Internen Kontrollsystems (IKS) um wesentliche Risiken aus der Compliance-Funktion sowie Anpassung operativer Kontrollen und Prozesse; _ Etablierung eines Frühwarnsystems für alle wesentlichen Risiken sowie Identifikation von Risiko-Indikatoren (bspw. aus der Risiko-Inventur); _ Anpassung der Risikoprozesse und Ergänzung um geeignete Überwachungsinstrumente für Risikokonzentrationen; _ Bewertung von bestehenden Auslagerungen und Definition von risikobasierten Exit-Strategien sowie Ergänzung der Outsourcing-Strategie. _ Ferner bringen stetig erweiterte Vorgaben und neue Anforderungen die Notwendigkeit mit sich, die Effektivität im Risikomanagement zu erhöhen und Kostensynergien zu schaffen. Der Wunsch nach effizienteren Vorgehensweisen bei gleichzeitig zunehmender Regulierungsdichte erfordert neue, intelligente Modelle für das Risiko- und Compliance-Management in Banken. Severn Consultancy GmbH, Hansa Haus, Berner Str. 74, Frankfurt am Main, Seite 5

6 Unsere Lösung Erfüllung der MaRisk durch bewährte Vorgehensweisen Auf Basis innovativer Lösungsansätze bietet Severn mit bewährten Vorgehensweisen die Möglichkeit, Entwicklungspotentiale des bestehenden Risikomanagements zu nutzen und dabei die Erfüllung neuer regulatorischer Standards sicherzustellen. Strukturierte Ansätze wie der MaRisk Quick Check - unterstützen Banken dabei, schnell und zuverlässig einen transparenten Überblick über den erforderlichen Anpassungsbedarf ihres Risikomanagements zu erhalten. Ist- Aufnahme des Risikomanagements Gap-Analyse der MaRisk-Vorgaben Definition des Anpassungsbedarfs Umsetzung der Maßnahmen Analyse bestehender Verfahren, Methoden, Prozesse und Anweisungen im Risikomanagement Analyse des regulatorischen Umfelds Detailvergleich der Ergebnisse der Ist- Aufnahme mit neuen Anforderungen Verifizierung der Ergebnisse und Identifizierung wesentlicher Handlungsfelder Definition der erforderlichen Anpassungen auf Basis der Abweichungen Erarbeitung von konkreten Handlungs-Empfehlungen zur Prozess- und Systemoptimierung im RM Implementation der Einzelmaßnahmen Optimierung bestehender RM-Verfahren und Prozesse Einbindung relevanter Bereiche / Einheiten Ein strukturierter MaRisk-Quick-Check stellt schnell und zuverlässig das interne Risikomanagement auf den Prüfstand und hilft, auch neue Herausforderungen optimal zu bewältigen. Grundlage des MaRisk Quick Check ist ein strukturiertes Analysetool, welches anhand der vorliegenden und neuen Detailregelungen der MaRisk den Erfüllungsgrad bewertet und den notwendigen Anpassungs- und Optimierungsbedarf im Risikomanagement definiert. Der MaRisk Quick Check bietet somit einen fundierten Lösungsansatz für internationale Kreditinstitute, um zuverlässig einen vollständigen Überblick über die Erfüllung aufsichtsrechtlicher Vorgaben zu erhalten. Insbesondere aber auch für kleinere und mittlere Institute kann auf Basis der Skalierbarkeit des MaRisk Quick Check ressourcenschonend eine Optimierung bestehender Risikomanagementprozesse und -verfahren erfolgen, angepasst auf die jeweilige Risikostruktur und Geschäftstätigkeit der Bank. Der konventionelle Umgang mit regulatorischen Anforderungen ist häufig uneffektiv und basiert auf einer isolierten Betrachtung oder mangelnder Transparenz. Um Ineffizienzen zu beheben und Redundanzen abzubauen, bietet Severn Lösungsansätze wie z. B. das Regulatory Office oder integrierte Risiko- und Compliance-Management-Systeme. Durch praxiserprobte Lösungen werden nachweislich Synergiepotenzielle identifiziert, operative Prozesse optimiert und letztlich Effizienzgewinne realisiert. Severn Consultancy GmbH, Hansa Haus, Berner Str. 74, Frankfurt am Main, Seite 6

7 Ihr Nutzen Vorteile des MaRisk Quick Check für Ihr Institut Aufbauend auf dem bestehenden Risikomanagement unterstützt Severn Banken dabei, Verfahren und Prozesse auf den Prüfstand zu stellen, ohne geschäftsstrategische Interessen und regulatorische Anforderungen außer Acht zu lassen. _ Mit dem MaRisk Quick Check verschaffen wir Ihnen Transparenz über neue aufsichtsrechtliche Vorgaben und den notwendigen Anpassungsbedarf von Prozessen und Verfahren im Institut. _ Durch eine ganzheitliche Betrachtung der bestehenden Governance-Struktur erarbeiten wir Ihnen eine passende Lösung für die Entwicklung und Umsetzung einer MaRisk-konformen Governance. _ Wir begleiten Sie von der strukturierten Analyse bis zur Verankerung in der Organisation inkl. Know-how-Transfer - alles aus einer Hand. _ Wir kombinieren fachliche Risikomanagementexpertise mit methodischer Projekterfahrung für eine effiziente Umsetzung. Profitieren Sie von unserer langjährigen Expertise Severn verfügt über langjährige Erfahrungen und fundierte fachliche wie auch methodische Kenntnisse in der Etablierung risikoorientierter Managementverfahren. Darüber hinaus können wir auf die erfolgreiche Durchführung einer Vielzahl von Projekten im Risikomanagement für internationale Großbanken sowie führende Privatbanken und Asset Manager zurückblicken. _ Durchführung einer GAP Analyse zur Identifizierung des Handlungsbedarfs u. a. durch die MaRisk für Investmentgesellschaften _ Unterstützung bei der Umsetzung von aufsichtsrechtlichen Anforderungen im Bereich Market Risk Management _ Durchführung einer Analyse und Optimierung der Risikosteuerungsprozesse im Risk Controlling _ Implementierung von Self-Assessments zum Management operationeller Risiken und Durchführung einer Risiko-Inventur gem. MaRisk _ Koordination von Umsetzungsvorhaben zur MaRisk und Integration in bestehende Prozesse und Organisation der Bank _ Umsetzung der Vorgaben der MaRisk in ausgewählten Modulen insbesondere: Neue-Produkte-Prozess, Notfallplanung (Business Continuity), Outsourcing Severn Consultancy GmbH, Hansa Haus, Berner Str. 74, Frankfurt am Main, Seite 7

8 Ihr Partner Next Generation Consulting für Finanzunternehmen _ Severn Consultancy ist eine auf den Finanzmarkt spezialisierte Unternehmensberatung, deren Expertise in der effektiven Realisierung erfolgskritischer Veränderungsprozesse in der Marktfolge liegt. _ Exzellente Beratung und sofort wirksame Lösungen für unsere Mandanten mit diesem Anspruch wurde Severn 1987 gegründet. Kompetente Fach- und Managementberatung gepaart mit effektivem Projektmanagement sind die Säulen des Severn way to get it done. _ In mehr als 20 Jahren haben wir zahlreiche renommierte Unternehmen bei der effizienten Realisierung ihrer Projekte und der Optimierung interner Prozesse erfolgreich unterstützt. Unsere Mandanten schätzen unsere innovativen Beratungskonzepte, das methodische Know-how sowie unsere fundierten Markt- und Branchenkenntnisse. _ Kontakt Severn Consultancy GmbH Hansa Haus, Berner Straße Frankfurt am Main T +49 (0)69 / F +49 (0)69 / _ Stand: April 2013 Severn Consultancy GmbH, Hansa Haus, Berner Str. 74, Frankfurt am Main, Seite 8

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