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1 Produktreport vom Öffentliches Angebot: CH Renditeoptimierungsprodukte Produktetyp nach SVSP: % p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf,, Silber Kontinuierliche Multi Barrierebeobachtung Callable Währungsschutz in (quanto) Verfall ; emittiert in ; nicht kotiert ISIN CH Valorennummer Annahmen in diesem Dokument basieren auf Angaben und Modellen die wir für zuverlässig und korrekt halten. Gleichwohl machen die Emittentin sowie der Lead Manager weder Zusicherungen noch Gewährleistungen zur Vollständigkeit und Korrektheit der Annahmen, die in diesem Dokument gemacht werden. PRODUKTDETAILS Emissionsdaten Markterwartung des Anlegers Liberierung Seitwärts tendierende bis leicht steigende Basiswerte. Der Barrier Event wird nicht stattfinden. Ausgabepreis % Produktebeschreibung Emissionsvolumen 10'000'000 (mit Aufstockungsmöglichkeit) Dieses Produkt bietet dem Anleger, unabhängig von der Kursentwicklung der Basiswerte, eine Couponzahlung sowie eine Generelle Information bedingte Absicherung vor Kursverlusten. Vorausgesetzt dass kein Barrier Event stattgefunden hat, erhält der Anleger am Valorennummer Rückzahlungsdatum eine Barauszahlung entsprechend der ISIN CH Denomination. Sofern ein Barrier Event stattgefunden hat, aber Rückzahlungsdatum (vorbehältlich Anpassung alle Basiswerte per Verfall über dem entsprechenden Anfangslevel Denomination bei Abwicklungsstörungen) 1'000 schliessen, erhält der Anleger am Rückzahlungsdatum eine Barauszahlung entsprechend der Denomination. Andernfalls hängt die Rückzahlung des Produktes vom Wert des Basiswertes mit Auszahlungswährung der Schlechtesten Kursentwicklung ab, wie im Abschnitt Währungsschutz Quanto Rückzahlung beschrieben. Zinsberechnungsmethode 30/360; nicht adjustiert; auflaufend während jeder Couponperiode Die Emittentin hat das Recht auf Vorzeitige Rückzahlung gemäss (einschliesslich Start- und den Bestimmungen unter "Vorzeitige Rückzahlung". ausschliesslich Enddatum). Kotierung Quotierungsart Quotierungstyp nicht kotiert Sekundärmarktpreise werden dirty quotiert, d.h. die Marchzinsen (Stückzinsen) sind im Preis enthalten. Sekundärmarktpreise werden in Prozent quotiert. Der Couponbetrag ist für schweizerische Steuerzwecke in zwei Komponenten aufgeteilt: Zinsanteil Prämienanteil 0.00% p.a. 5.00% p.a. Couponzahlung(-en) und Couponzahlungstag(e) Coupon Zahlungstag Couponzahlung Marchzins BEZAHLT * Levels sind in Prozent des Anfangslevels ausgedrückt Fixierung Barrier Beobachtung VORBEI AKTIV Barrier Level (55.00%) Barrier Level (55.00%) Barrier Level (55.00%) Verfall Rückzahlungsdatum UK88: 4d0802dd-9dea-4b11-b87f-f17f8a9cc0cb

2 BASISWERTE Basiswert Referenzbörse Bloomberg Ticker Anfangslevel (100%)* Barrier Level (55.00%)* GOLDS PALL Silber SILV Weitere Informationen zu Basiswerte(n)/Basiswert-Komponente(n) sind im Abschnitt: Zusätzliche Informationen zur Basiswertfixierung aufgeführt. WERTENTWICKLUNG Letzter Preis 96.13% Diese Woche Dieser Monat Dieses Jahr Seit Ausgabe -3.87% Abstand zum Barrier Level Wahrscheinlichkeit die Barrier zu berühren 31% 1' % 2.53% % 35.82% 46.36% 32.93% 13% 15% 26% Wertentwicklung im Zeitablauf Barrier Level 55.00% SENSITIVITÄT Delta Delta ist die Sensitivität des Preises eines Derivates bezüglich der Preisveränderung des zugrundeliegenden Basiswertes. Wenn das Delta für einen Basiswert 0.1 ist, bedeutet dies bei einer Preisveränderung des Basiswertes von 1%, dass sich der Preis des Strukturierten Produktes um 0.1% verändert. Strukturiertes Produkt Vega Strukturiertes Produkt Vega ist die Sensitivität des Preises eines Derivates bezüglich der impliziten Volatilität eines Basiswertes. Wenn das Vega eines Basiswertes 0.1 ist, bedeutet dies bei einer Bewegung von 1% der impliziten Volatilität des Basiswertes, dass sich der Preis des Strukturierten Produktes um 0.1% verändert PRODUKTDOKUMENTATION Das Indikative Termsheet erfüllt die Anforderungen an einen vorläufigen vereinfachten Prospekt gemäss Artikel 5 des schweizerischen Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen ( KAG ). Das Termsheet, welches spätestens bei Liberierung erhältlich sein wird, sowie das Final Termsheet erfüllen die Anforderungen an einen definitiven vereinfachten Prospekt gemäss Artikel 5 KAG. Das Termsheet enthält eine Zusammenfassung ausgewählter Produktinformationen und dient lediglich zu Informationszwecken. Einzig das Final Termsheet, zusammen mit dem Derivate

3 Programm der jeweiligen Emittentin, welches bei Fixierung Gültigkeit hat und alle weiteren Bedingungen enthält (das "Programm"), gelten als rechtsverbindliche Dokumentation des Produkts ("Product Documentation"); entsprechend sollte das Final Termsheet immer zusammen mit dem Programm gelesen werden. Begriffe, welche im Final Termsheet verwendet, dort aber nicht definiert werden, haben die Bedeutung, welche ihnen gemäss des Programmes zukommt. Obwohl möglicherweise Übersetzungen in andere Sprachen vorliegen, ist einzig das Final Termsheet und das Derivate Programm in englischer Sprache rechtlich verbindlich. Für jegliche Informationen zu Risiken im Zusammenhang mit diesem Produkt beziehen Sie sich bitte auf das Termsheet zusammen mit dem "Programm". Während der gesamten Laufzeit des Produkts kann die Produktdokumentation kostenlos vom Lead Manager an der Europaallee 39, 8004 Zürich (Schweiz), oder via Telefon (+41-(0) *), Fax (+41-(0) ) oder bestellt werden. Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass alle Gespräche auf Linien, welche mit einem Asterisk (*) gekennzeichnet sind, aufgezeichnet werden. Bei Ihrem Anruf unter der jeweiligen Nummer gehen wir davon aus, dass Sie mit dieser Geschäftspraxis einverstanden sind. ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN ZUR BASISWERTFIXIERUNG Zur Vermeidung von Missverständnissen werden alle Basiswerte, egal ob sie Cents oder US Dollar notieren, in US Dollar angezeigt. Definition der Basiswerte Futures Kontrakt Definierter Futures Kontrakt mit Rückzahlungsdatum wie im Namen spezifiziert. Generic Front Month Futures Kontrakt Definition der Fixierung Generic Front Month Futures Kontrakt steht im Bezug zum nächsten verfallenden Futures Kontrakt, wie in der Liste der verwendeten Futures Kontrakte im Anhang aufgeführt. Dabei werden die Kontrakte nach dem Verfallstag der betreffenden Option ersetzt. Der Bloomberg Ticker für den Generic Front Month-Futures Kontrakt kann aufgrund von Benutzereinstellungen auf unterschiedliche Basiswerte verweisen. Future Kontrakt und Generic Der offizielle Abrechnungskurs des betreffenden Basiswertes an der entsprechenden Referenzbörse am entsprechenden Front Month Futures Kontrakt Fixierungstag, festgelegt durch die Berechnungsstelle. Cash Preis für Basismetalle Spot Preis für Edelmetalle Alle weiteren Basiswerte Für Aluminium (Cash Preis), Kupfer (Cash Preis), Nickel (Cash Preis), Blei (Cash Preis), Zink (Cash Preis); Bewertung des entsprechenden Basiswertes am relevanten Fixierungstag an der entsprechenden Referenzbörse, wie von der Berechnungsstelle festgelegt. Fixierungs Preis des betreffenden Basiswertes am entsprechenden Fixierungstag an der entsprechenden Fixing Source (Fixierungsquelle), wie durch die Berechungsstelle festgelegt. Der Preis wird in pro Feinunze des betreffenden Basiswerts angegeben. Basiswert GOLDS Comdty SILV Comdty PLAT Comdty PALL Comdty Fixierungsquelle (Preisquelle) LBMA Price PM / LBMA Price / LBMA Platinum Price PM / LBMA Price PM / Der offizielle Schlusskurs des entsprechenden Basiswertes am entsprechenden Fixierungstag, welcher vom Index Sponsor bzw. von der Referenzbörse berechnet und publiziert wird, festgelegt durch die Berechnungsstelle.

4 Liste der verwendeten Futures Kontrakte Börse KBT CBOE EX Rohstoffe Chicago Weizen Kansas City Weizen Mais Sojabohnen Kaffee Zucker #11 Kakao Baumwolle #2 Orangensaft Milch Klasse III Magere Schweine (Lean Hogs) Lebendrind (Live Cattle) Bloomberg Ticker W 1 Comdty KW1 Comdty C 1 Comdty S 1 Comdty KC1 Comdty SB1 Comdty CC1 Comdty CT1 Comdty JO1 Comdty DA1 Comdty LH1 Comdty LC1 Comdty Mastrind (Feeder Cattle) FC1 Comdty WTI Rohöl (WTI Crude Oil) Heizöl (Heating Oil) RBOB Benzin (RBOB Gasoline) Brent Rohöl (Brent Crude Oil) Gasöl (Gasoil) Erdgas (Natural Gas) Aluminum* Kupfer* Kupfer* Blei* Nickel* Zink* * Silber* Platin* * SPX Volatility Index VSTOXX CL1 Comdty HO1 Comdty XB1 Comdty CO1 Comdty QS1 Comdty NG1 Comdty LA1 Comdty LP1 Comdty HG1 Comdty LL1 Comdty LN1 Comdty LX1 Comdty GC1 Comdty SI1 Comdty PL1 Comdty PA1 Comdty UX1 Index FVS1 Index Masseinheit Fass (barrels) Gallonen (gallons) Gallonen (gallons) Fass (barrels) million British thermal units Index Punkte Index Punkte Futures Kontrakte F H K N X H K N V H K N Z F H K N U X G J M N Q V Z G J M Q V Z F H J K Q U V X G J M Q Z F J N V H M U Z * Für Basismetalle und Edelmetalle kommt die obere Tabelle nur dann zur Anwendung, falls der Basiswert als Generic Front Month Futures Kontrakt unter "Basiswert" definiert ist. Tabelle der monatlichen Kontraktkode Kode Monat F Januar G Februar H März J April K Mai M Juni N Juli Q August U September

5 Kode V X Z Monat Oktober November Dezember FÜR DEN VERTRIEB IN DER SCHWEIZ Leonteq Securities AG Europaallee Zürich, Schweiz Tel: termsheet@leonteq.com FÜR DEN VERTRIEB IM OPÄISCHEN WIRTSCHAFTSRAUM (EWR) Goetheplatz Frankfurt, Deutschland Tel: ZWEIGNIEDERLASSUNGEN Paris Branch 40 Rue la Pérouse Paris, Frankreich Tel: +33 (0) London Branch Level 26, The Shard, 32 London Bridge Street London, SE1 9SG, Grossbritannien Tel: +44 (0)

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