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1 ALPHA STAR Rohstoff- & Devisen Trader 2013 Factsheet für 2013 Systematic Trading Absolute Return PORTFOLIO Performance 2013: %... 2 DEVISEN Performance 2013: %... Metalle Performance 2013: %... Energie Performance 2013: %... Getreide Performance 2013: % Weichwaren Performance 2013: %... 7 Marktüberblick... 8 Dispoliste... 9 Impressum / Beschreibung

2 2013 war ein sehr erfolgreiches Jahr für die Strategie von ALPHA STAR. Wir konnten in allen fünf Markt-Segmenten Gewinne verbuchen. Insbesondere im Bereich der Devisen (+56%) und bei den Metallen (+44%) war unser Handelsansatz extrem erfolgreich. Aber auch die Segmente Energie (+18%), Getreide (+7%) und Weichwaren (+11%) konnten ihren Beitrag zum positiven Gesamtergebnis leisten. Der Erfolg der Strategie zeigt sich auch in der Tatsache, dass von 20 Märkten nur ein Markt (Kaffee) das Jahr mit einem Minus beendete. 15% Devisen Metalle Energie Getreide Weichwaren 10% 5% 0% (-5%) (-10%) JAN FEB MRZ APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEZ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez YtD % 19.30% -2.95% 14.45% 8.37% 6.32% 2.08% 6.24% 9.57% -2.63% 9.06% 2.17% %

3 Transaktionen: KEINE Rollover: Nächster Rollover Anfang März Rückblick und Ausblick Unser Devisenportfolio konnte in 2013 von Beginn an kontinuierlich zulegen. Profitabel waren vor allem die Abwärtstrends beim Australischen Dollar und beim Japanischen YEN zu Beginn und am Ende des Jahres. Aber auch die Preisentwicklungen im EURO und beim Britischen Pfund konnten von ALPHA STAR in ansehnliche Gewinne umgesetzt werden. Beachtenswert ist vor allem auch, dass die Performance des Devisen-Portfolios das ganze Jahr nahezu ohne Unterbrechung kontinuierlich angestiegen ist. Währung Abkürzung Kontraktgrösse Börse Ticker EURO EURUSD $ CME / GLOBEX EC / 6E Britisches Pfund GPBUSD $ CME / GLOBEX BP / 6B Austral. Dollar AUDUSD $ CME / GLOBEX AD / 6A Für das vor uns liegende Jahr rechnen wir zunächst eher mit einer Erholung des US-Dollars. Ebenfalls gehen wir davon aus, dass sich die Volatilität im Devisenbereich zeitweise deutlich erhöhen wird. Japna. YEN JPYUSD $ CME / GLOBEX JY / 6J 3

4 Transaktionen: SI ENTRY SHORT Rollover: GC roll FEB --> APR Rückblick und Ausblick Bei den Edelmetallen konnten wir vor allem im zweiten Quartal 2013 am Ausverkauf dieses Segments mit unseren SHORT-Positionen kräftige Gewinne einfahren. Danach ging es unter grösseren Schwankungen mit der Performance unseres Metall-Portfolios noch weitere 10% nach oben. Während die Edelmetalle am Ende des Jahres Gewinne zwischen 10% und 15% ausweisen, konnten wir beim Kupfer gerade einmal etwas mehr als 5% gewinnen. Markt Bezeichnung Kontraktgrösse Börse Ticker Gold Gold 100 oz / Kontrakt COMEX / CMEGLOBEX GC Silber Solver oz / Kontrakt COMEX / CMEGLOBEX SI Platin Platinum 50 Oz / Kontrakt COMEX / CMEGLOBEX PL Für 2014 erwarten wir weiterhin eine hohe Volatilität bei den Edelmetallen. Allerdings gehen wir davon aus, dass sich die Dynamik des Abwärtstrends abschwächen wird. Saisonal haben Gold und Silber ihre stärkste Phase ab etwa Ende August. Im ersten Quartal haben Platin und Kupfer ihre saisonal stärkste Phase. Kupfer Copper pounds / Kontrakt COMEX / CMEGLOBEX HG 4

5 Transaktionen: KEINE Rollover: Aktuell alle Kontrakte im Feb Rückblick und Ausblick Im Energiebereich holten wir uns die Gewinne vor allem im ersten und im vierten Quartal. Zu Beginn des Jahres profitierten wir von den heftigen Abwärtsbewegungen bei den Destillaten, während wir gegen Ende des Jahres am deutlichen Kursverfall des Rohölpreises mit SHORT-Positionen unser Geld verdienten. Markt Bezeichnung Kontraktgrösse Börse Ticker Wir erwarten auch weiterhin eine hohe Volatilität im Energiebereich. Des Weiteren gehen wir davon aus, dass die üblichen Saisonalitäten starke Preisanstiege im Frühjahr, Kursschwäche im Herbst auch weiterhin Bestand haben werden. Rohöl Crude Oil WTI Barrel / Kontrakt NYMEX / CMEGLOBEX CL Heizöl Heating Oil gallons / Kontrakt NYMEX / CMEGLOBEX HO Benzin Unleaded Gas gallons / Kontrakt NYMEX / CMEGLOBEX RB Erdgas Natural Gas mmbtu / Kontrakt NYMEX / CMEGLOBEX NG 5

6 Transaktionen: S ENTRY SHORT SM EXIT LONG Rollover: Rückblick und Ausblick Der Getreidebereich war bis zur Jahresmitte mit einem Drawdown von fast 10% unser Sorgenkind. Erst die an Dynamik zulegenden Abwärtstrends bei Weizen, Mais und Sojabohnen-Öl gaben unserem Getreideportfolio Schwung nach oben. Auch an den schubweisen Aufwärtstrends bei den Sojabohnen und beim Sojabohnen- Mehl konnten wir sehr gut partizipieren. Markt Bezeichnung Kontraktgrösse Börse Ticker Weizen Wheat bushels / Kontrakt CME / GLOBEX W / ZW Mais Corn bushels / Kontrakt CME / GLOBEX C / ZC Sojabohnen Soybeans bushels / Kontrakt CME / GLOBEX S / ZS Soja - Öl Bean Oil pounds / Kontrakt CME / GLOBEX BO / ZL Für das kommende Jahr erwarten wir ein allmähliches Auslaufen der Abwärtstrends bei Weizen, Mais und Soja- Öl. Für Sojabohnen und Sojabohnen-Mehl sehen wir eher Korrekturbedarf. Die saisonalen Tendenzen sind im Agrarbereich aufgrund der globalen Produktion weniger ausgeprägt. Für das erste Quartal eines Jahres sollte aber von leicht steigenden Preisen ausgegangen werden. Soja - Mehl Soy Meal 100 short tons / Kontrakt CME / GLOBEX SM / ZM 6

7 Transaktionen: KC EXIT LONG Rollover: Nächste Rollover Anfang FEB 2014 Rückblick und Ausblick Der Bereich der Weichwaren mit den Kontrakten Kaffee, Zucker, Kakao und Baumwolle war bis zum Oktober eher ein Non-Event. Die positive Performance von % wurde fast ausschliesslich im vierten Quartal erzielt. Ab Oktober konnten wir in allen Märkten an unterschiedlichen Trendbewegungen sowohl nach oben als auch nach unten partizipieren. Insbesondere im Zuckerkontrakt konnten wir damit 8% auf Portfoliobasis gutmachen. Markt Bezeichnung Kontraktgrösse Börse Ticker Kaffee Coffee pounds / Kontrakt ICE / US KC Der Bereich der Weichwaren ist aufgrund der Heterogenität der Kontrakte immer für Überraschungen gut. Der Vorteil dieses Segments liegt vor allem im positiven Diversifikationsbeitrag für das Gesamtportfolio. Kakao Cocoa 10 metric tons / Kontrakt ICE / US CC Zucker Sugar pounds / Kontrakt ICE / US SB Baumwolle Cotton pounds / Kontrakt ICE / US CT 7

8 MARKTÜBERBLICK TRADERS EXPOSURE Diese proprietäre Kennzahl gibt für jeden Markt an, mit welchem Prozentsatz professionelle Trader aus der Kategorie Trendfolgend bereits investiert sind. Werte oberhalb +80% kennzeichnen einen überkauften Markt. Werte unterhalb -80% kennzeichnen einen überverkauften Markt. 8

9 POSITIONSLISTE Die Positionsliste basiert auf dem Handel mit Futures. Jedoch können sämtliche Positionen auch mit anderen Finanzinstrumenten nachgebildet werden. Insbesondere eignen sich hierfür CFDs. Zur Positionsgrössenbestimmung verwenden Sie bitte den Wert EXPOSURE. Ein kleines Beispiel: Der Kontostand ihres Depots beträgt EURO und die Exposure für eine Position in GOLD wird mit 54% angegeben. Dann kaufen Sie z.b. eine CFD-Position, die einen Nominalwert von EURO (= 54% * EURO) repräsentiert. Wenn Sie sämtliche aufgeführten Positionen nachbilden, dann werden Sie Ihr Portfolio im Durchschnitt mit dem Faktor 10 hebeln. Dies ist ein im Futures-Trading durchaus gängiger Wert. Bei der Performance wird sowohl die Kursentwicklung des Underlyings angegeben ( Performance Kontrakt ), als auch der Performanceanteil für das komplette Portfolio ( = Exposure * Performance Kontrakt). Diese Performance-Kennzahlen beziehen sich auf den aktuell offenen Kontrakt und die aktuelle Exposure. Daneben wird in der letzten Spalte Performance Portfolio diejenige Performance angegeben, die sich auf den offenen Trade inklusive zwischenzeitlich angefallener Gewinne oder Verluste aus durchgeführeten Rollover-Operationen ergeben. Die Performanceangaben in der letzten Spalte beziehen sich immer auf die gehandelte Exposure und die Gesamtequity bei Eröffnung eines Trades. Stopps werden nicht eingesetzt, da das Risiko- und Moneymanagement bereits in der Signalgebung implementiert ist und es sich bei diesem Tradingansatz um ein mittelfristiges System handelt. Die Haltedauer der Positionen kann zwischen wenigen Tagen und mehreren Monaten betragen. Zudem würde es beim Einsatz von Stopps aufgrund zeitweise hoher Intradayschwankungen zu unnötigen Positions-Liquidationen kommen. 9

10 Systembeschreibung Basisstrategie ALPHA STAR ist ein computergestütztes Handelskonzept auf Basis eines Trendfolgeansatzes welches ausschließlich in standardisierte Terminkontrakte an den weltweit liquidesten regulierten Börsen in Frankfurt, Chicago, New York und London investiert. Es werden weltweit etwa 30 Terminkontrakte beobachtet und analysiert.die Handelssignale werden dabei vollautomatisch durch einen Computer generiert. Die hierbei eingesetzte Software ist eine Eigenentwicklung der hr consult ag. Diskretionäre Elemente sind nicht Bestandteil der Handelsstrategie. Handelsstrategie Der eingesetzten Handelsstrategie liegen folgende Annahmen zugrunde: Sämtliche Informationen über einen Basiswert sind bereits in den Kursen dieses Basiswertes enthalten. Daher ist es ausreichend, die Zeitreihe des Basiswertes mit den Instrumenten der Technischen und Quantitativen Analyse zu untersuchen. Fundamentale Informationen bringen keinen Mehrwert an Informationen über die zukünftige Kursentwicklung. Die Handelsstrategie ist mittel- bis langfristig ausgelegt, wobei jedoch Daten und Signale aus dem Intraday-Bereich Verwendung finden. Ziel ist es, an den großen Trends in den unterschiedlichen Basiswerten zu partizipieren. Es erfolgt eine Diversifikation über ca. 20 verschiedene Basiswerte aus den Bereichen Devisen und Rohstoffen. Bevor ein Handelsalgorithmus am Markt umgesetzt wird, erfolgt Ein umfangreiches Backtesting. Dabei wird untersucht, welches Ergebnis und welche Chance-Risiko-Charakteristik in der Vergangenheit erzielt worden wäre. Diversifikation Diversifikation ist ein wesentliches Element für die Umsetzung profitabler Trendfolgestrategien. Bei ALPHA STAR findet die Diversifikation über die Streuung in nchtkorrelierte Assets aus den Bereichen Devisen, Energie, Metalle, Getreide und Weichwaren. Hiermit ist gewährleistet, dass in unterschiedlichste Marktsegmente, welche sich nicht gegenseitig beeinflussen, investiert wird,. Risiko Management Ein wesentlicher Teil des Risikomanagements wurde bereits mit dem beschriebenen Diversifikationsansatz umgesetzt. Trotzdem ist es notwendig, weitere grundlegende Elemente aus dem Bereich des Risiko Managements in eine umfassende Handelsstrategie mit einzubinden. Bei ALPHA STAR werden hierzu EXIT Strategien verwendet, welche zum größten Teil Bestandteil der Handelsregel sind. Weitere Risikoreduzierende bzw. Risikokontrollierende Elemente ergeben sich aus der direkten Abhängigkeit zwischen Risiko- und Money Management. Money Management Money Management beinhaltet die Regeln, nach welchen sich die Exposure für neue Tradingsignale errechnet. Konkret gibt ein Algorithmus an, mit wie viel Kontrakten ein Signal umgesetzt wird. Die Formeln für die Berechnung der Kontraktanzahl sind relativ einfach das Geheimnis liegt darin, diese Regeln diszipliniert zu befolgen. Bei Markteintritt wird die Kontraktanzahl in Abhängigkeit der Volatilität so berechnet, dass bei Eintreten eines ungünstigen Verlaufs in aller Regel nicht mehr als 2% des gesamten Handelskapitals mit einer einzelnen Handelsposition aufgezehrt werden kann. Berücksichtigt man nun, dass bei einem breit gestreuten Commodity Portfolio zwischen 10 und 20 Marktpositionen gehalten werden, dann ergibt sich ein Maximum Loss für den Worst Case zwischen 20% bis 40%. In diesem Fall müssten jedoch alle (nicht korrelierten) Märkte gegen die Portfoliopositionen laufen ein Ereignis, welches zwar im Rahmen eines Stress Test zu berücksichtigen wäre, jedoch eine Wahrscheinlichkeit deutlich im Promillebereich besitzt. Impressum hr consult ag Vertreten durch: Telefon: Marktgass 12 Hannah Wittmer FL Vaduz Rudolf Wittmer Disclaimer Der Inhalt dieses Dienst ist nicht als Angebot zum Erwerb der hier oder auf weiterführenden Webseiten beschriebenen Produkte zu verstehen. Die hier angezeigten Inhalte sind unverbindlich und dienen lediglich zu Informationszwecken. Die zur Verfügung gestellten Informationen stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung zum Erwerb der beschriebenen Produkte dar. Die enthaltenen Informationen zur Wertentwicklung in der Vergangenheit bieten keine Gewähr für zukünftige Erträge. Aussagen die Zukunft betreffend sind immer risikobehaftet. Die Herausgeber dieser Publikation können zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Positionen in den beschriebenen Titeln halten. Es kann zu Interessenskonflikten kommen. 10

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