eurex rundschreiben 142/14

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1 eurex rundschreiben 142/14 Datum: 25. Juni 2014 Empfänger: Alle Handelsteilnehmer der Eurex Deutschland und Eurex Zürich sowie Vendoren Autorisiert von: Mehtap Dinc Rohstoffderivate: Umbenennung der -Indizes in Bloomberg-Indizes Kontakt: Ralf Huesmann, Product Development, T , Zielgruppe: Alle Abteilungen Anhänge: 1. Aktualisierte Abschnitte der Kontraktspezifikationen für Futures-Kontrakte und Optionskontrakte an der Eurex Deutschland und der Eurex Zürich 2. Eurex Clearing-Rundschreiben 081/14 Zusammenfassung: Ab dem 1. Juli 2014 werden die bisher von S&P Dow Jones berechneten -Rohstoffindizes von Bloomberg berechnet. Damit einher geht eine Umfirmierung in Bloomberg-Rohstoffindizes. Die entsprechende Änderung der Produktnamen in T7, der Handelsarchitektur von Eurex Exchange erfolgt zum 21. Juli Die Eurex-Produktkürzel sowie die gesamte Produktausgestaltung bleiben unverändert. Dieses Rundschreiben enthält alle Informationen zur Umbenennung der Produkte sowie die geänderten Abschnitte der relevanten Regelwerke der Eurex Deutschland und Eurex Zürich AG. Die geänderten Abschnitte der relevanten Regelwerke der Eurex Clearing AG sind im Eurex Clearing-Rundschreiben 081/14 enthalten, welches wir unseren Handelsteilnehmern als Anhang 2 zur Verfügung stellen. Eurex Deutschland Börsenplatz Frankfurt/Main Postanschrift: Frankfurt/Main Deutschland T F eurexchange.com Internet: Geschäftsführung: Dr. Thomas Book, Mehtap Dinc, Michael Peters, Andreas Preuß ARBN:

2 eurex rundschreiben 142/14 Rohstoffderivate: Umbenennung der -Indizes in Bloomberg-Indizes Die Umbenennung der im Folgenden spezifizierten Terminkontrakte erfolgt mit Wirkung zum 21. Juli Basiswerte Indexname alt Indexname neu ISIN alt ISIN neu Neuer Index Neuer Index Reuters Code BBG* Code Bloomberg Commodity Index Commodity Index US26064B1035 US09376A8642.BCOM BCOM Energy Bloomberg Energy US US09376A8568.BCOMEN BCOMEN Industrial Metals Bloomberg Industrial Metals US26065Q1094 US09376A8238.BCOMIN BCOMIN Agriculture Bloomberg Agriculture US26065V1089 US09376A1043.BCOMAG BCOMAG Petroleum Bloomberg Petroleum US26064U1016 US09376A7990.BCOMPE BCOMPE Livestock Bloomberg Livestock US26065B1026 US09376A8154.BCOMLI BCOMLI Grains Bloomberg Grains US26065D1081 US09376A8311.BCOMGR BCOMGR Precious Metals Bloomberg Precious Metals US26066J1126 US09376A7818.BCOMPR BCOMPR Softs Bloomberg Softs US26066D1072 US09376A7735.BCOMSO BCOMSO Energy Energy US26065U1007 US09376A8493.BCOMXE BCOMXE Industrial Metals Industrial Metals US26077P1075 US09376A6091.BCOMXIM BCOMXIM Agriculture Agriculture US26077Q1058 US09376A4013.BCOMXAG BCOMXAG Agriculture & Livestock Agriculture & Livestock US26077R1032 US09376A3023.BCOMXAL BCOMXAL Petroleum Petroleum US26077S1015 US09376A8071.BCOMXPE BCOMXPE Livestock Livestock US26077T1097 US09376A7081.BCOMXLI BCOMXLI Grains Grains US26077U1060 US09376A5002.BCOMXGR BCOMXGR Precious Metals Precious Metals US26077V1044 US09376A8808.BCOMXPM BCOMXPM Softs Softs US26077W1027 US09376A8725.BCOMXSO BCOMXSO * BBG = Bloomberg Alle verwendeten Indizes sind Excess Return-Indizes. Seite 1 von 2

3 eurex rundschreiben 142/14 Eurex-Produkte Futures auf Währung ISIN Eurex-Code Reuters-Code Bloomberg-Code Bloomberg Commodity Index USD DE000A0YK504 FCCO 0#FCCO: FCOA index Bloomberg Energy USD DE000A0YK520 FCEN 0#FCEN: FCEA index Bloomberg Industrial Metals USD DE000A0YK538 FCIN 0#FCIN: FCIA index Bloomberg Agriculture USD DE000A0YK512 FCAG 0#FCAG: FCDA index Bloomberg Petroleum USD DE000A0YK6E2 FCPE 0#FCPE: UBOA index Bloomberg Livestock USD DE000A0YK6F9 FCLI 0#FCLI: UBLA index Bloomberg Grains USD DE000A0YK6G7 FCGR 0#FCGR: UBRA index Bloomberg Precious Metals USD DE000A0YK6H5 FCPR 0#FCPR: UBPA index Bloomberg Softs USD DE000A0YK6J1 FCSO 0#FCSO: UBSA index Energy USD DE000A0YK6K9 FCXE 0#FCXE: UBEA index Industrial Metals USD DE000A1XRJH8 FCXI 0#FCXI: MFYA index Agriculture USD DE000A1XRJJ4 FCXA 0#FCXA: MFWA index Agriculture & Livestock USD DE000A1XRJK2 FCXB 0#FCXB: FCTA index Petroleum USD DE000A1XRJL0 FCXT 0#FCXT: KXTA index Livestock USD DE000A1XRJM8 FCXL 0#FCXL: FCLA index Grains USD DE000A1XRJN6 FCXR 0#FCXR: FCRA index Precious Metals USD DE000A1XRJP1 FCXP 0#FCXP: MDWA index Softs USD DE000A1XRJQ9 FCXS 0#FCXS: FSCA index Optionen auf Bloomberg Commodity Index USD DE000A0YK546 OCCO 0#FCCO*.EX BCOM index OMON Neben der Umbenennung der Rohstoffindex-Derivate enthalten die angehängten Regelwerke auch weitere, kleine Änderungen, insbesondere die nachträgliche Anpassung des Namens der Derivate auf den ETF auf den SMI -Index: Eurex-Produkte Produktkürzel Basiswert-ISIN Produkt-ISIN alt/neu alt/neu alt/neu Name alt XMT CH CH Option on CS ETF (CH) on SMI XMTF CH DE Future on CS ETF (CH) on SMI Name neu Option on ishares SMI (CH) Future on ishares SMI (CH) 25. Juni 2014 Seite 2 von 2

4 Anhang zu Eurex-Rundschreiben 142/14 Eurex14 Kontraktspezifikationen für Futures-Kontrakte Stand und Optionskontrakte an der Eurex Deutschland Seite 1 und der Eurex Zürich ***************************************************************************** ÄNDERUNGEN SIND WIE FOLGT KENNTLICH GEMACHT: ERGÄNZUNGEN SIND UNTERSTRICHEN LÖSCHUNGEN SIND DURCHGESTRICHEN ****************************************************************************** 1. Abschnitt: Kontraktspezifikationen für Futures-Kontrakte 1.4 Teilabschnitt: Kontraktspezifikationen für Futures-Kontrakte auf börsengehandelte Indexfondsanteile Der folgende Teilabschnitt enthält die Kontraktausgestaltung für Futures-Kontrakte auf börsengehandelte Indexfondsanteile ( EXTF-Futures ) Kontraktgegenstand An den Eurex-Börsen stehen Futures-Kontrakte auf folgende börsengehandelte Indexfondsanteile der anbei genannten Referenzmärkte zur Verfügung: ishares DAX (DE) (Frankfurter Wertpapierbörse FWB) ishares EURO STOXX 50 (Frankfurter Wertpapierbörse FWB) ishares CS ETF on SMI (SIX Swiss Exchange AG)

5 Anhang zu Eurex-Rundschreiben 142/14 Eurex14 Kontraktspezifikationen für Futures-Kontrakte Stand und Optionskontrakte an der Eurex Deutschland Seite 2 und der Eurex Zürich EXTF-Futures beziehen sich auf jeweils 100 Fondsanteile des zugrundeliegenden börsengehandelten Indexfonds Teilabschnitt: Kontraktspezifikationen für Rohstoffindex-Futures-Kontrakte Der folgende Teilabschnitt enthält die Kontraktausgestaltung für Futures-Kontrakte auf Rohstoffindizes ( Rohstoffindex-Futures-Kontrakte ) Kontraktgegenstand (1) Ein Rohstoffindex-Futures-Kontrakt ist ein Terminkontrakt auf einen bestimmten Rohstoffindex. Ein Rohstoffindex wird aus den Preisen einzelner Rohstoff-Futures berechnet. (2) An den Eurex-Börsen stehen Futures-Kontrakte auf folgende Rohstoffindizes zur Verfügung: Bloomberg Agriculture Index Bloomberg Composite Index Bloomberg Energy Index Bloomberg Grains Index Bloomberg Industrial Metals Index Bloomberg Livestock Index Bloomberg Petroleum Index Bloomberg Precious Metals Index Bloomberg Softs Index Agriculture Index Agriculture & Livestock Index Energy Index Grains Index Industrial Metals Index Livestock Index Petroleum Index Precious Metals Index Softs Index Basis der Eurex Futures-Kontrakte sind die Excess-Return Varianten der Rohstoffindizes, berechnet in US Dollar. Maßgeblich für die Berechnung des

6 Anhang zu Eurex-Rundschreiben 142/14 Eurex14 Kontraktspezifikationen für Futures-Kontrakte Stand und Optionskontrakte an der Eurex Deutschland Seite 3 und der Eurex Zürich jeweiligen Index ist die Veröffentlichung von Bloomberg, welche über die Zusammensetzung, Gewichtung und Berechnung der Indizes entscheiden. (3) Der Wert eines Kontrakts beträgt: [...] USD 250 pro ganzen Indexpunkt bei Rohstoffindex-Futures-Kontrakten auf die Dow Jones-UBS Bloomberg Indizes Preisabstufungen [...] Der Preis eines Rohstoffindex-Futures-Kontrakts wird in Punkten ermittelt. Die kleinste Preisveränderung (Tick) beträgt 0,01 Punkte bei Bloomberg Index- Futures-Kontrakten; dies entspricht einem Wert von USD 2, Abschnitt: Kontraktspezifikationen für Optionskontrakte [...] 2.5 Teilabschnitt: Kontraktspezifikationen für Optionskontrakte auf börsengehandelte Indexfondsanteile Der folgende Teilabschnitt enthält die Kontraktausgestaltung für Optionskontrakte auf börsengehandelte Indexfondsanteile ( EXTF-Optionen ) Kontraktgegenstand An den Eurex-Börsen stehen Optionskontrakte auf folgende börsengehandelte Indexfondsanteile zur Verfügung. Der Referenzmarkt ist dabei jeweils das elektronische Handelssystem der Frankfurter Wertpapierbörse, sofern nicht anderweitig genannt: CS ETF on SMI (SIX Swiss Exchange AG) db x-trackers MSCI Emerging Markets TRN ETF db x-trackers MSCI Europe TRN ETF db x-trackers MSCI World TRN ETF ishares DAX (DE) (Frankfurter Wertpapierbörse FWB) ishares EURO STOXX 50 (Frankfurter Wertpapierbörse FWB) ishares SMI (SIX Swiss Exchange AG)

7 Anhang zu Eurex-Rundschreiben 142/14 Eurex14 Kontraktspezifikationen für Futures-Kontrakte Stand und Optionskontrakte an der Eurex Deutschland Seite 4 und der Eurex Zürich [...] Kaufoption (Call) (1) Der Käufer einer Kaufoption (Call) hat das Recht, die Lieferung der dem Kontrakt zugrunde liegenden Fondsanteile zu dem vereinbarten Ausübungspreis zu verlangen. (2) Der Stillhalter eines Call, mit Ausnahme von Optionen auf ishares ETFs auf DAX oder EURO STOXX 50, dessen Basiswert im elektronischen Handelssystem der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt wird, ist verpflichtet, am dritten Börsentag nach Ausübung der Option die dem Kontrakt zugrunde liegenden Fondsanteile zu dem vereinbarten Ausübungspreis zu liefern. Der Stillhalter eines Call auf ishares ETFs auf DAX oder EURO STOXX 50 ist verpflichtet, am zweiten Börsentag nach Ausübung der Option die dem Kontrakt zugrunde liegenden Fondsanteile zu dem vereinbarten Ausübungspreis zu liefern. Dies gilt auch dann, wenn dem Stillhalter die Ausübung erst an dem auf den Tag der Ausübung folgenden Börsentag zugeteilt wird. (3) Der Stillhalter eines Call, deren Basiswert im elektronischen Handelssystem der SIX Swiss Exchange AG gehandelt wird, ist verpflichtet, am dritten Börsentag nach Ausübung die dem Kontrakt zugrunde liegenden Fondsanteile zu dem vereinbarten Ausübungspreis zu liefern; dies gilt auch dann, wenn dem Stillhalter die Ausübung erst an dem auf den Tag der Ausübung folgenden Börsentag zugeteilt wird Verkaufsoption (Put) (1) Der Käufer einer Verkaufsoption (Put) hat das Recht, die dem Kontrakt zugrunde liegenden Fondsanteile zu dem vereinbarten Ausübungspreis zu liefern. (2) Der Stillhalter eines Put, mit Ausnahme von Optionen auf ishares ETFs auf DAX oder EURO STOXX 50, dessen Basiswert im elektronischen Handelssystem der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt wird, ist verpflichtet, am dritten Börsentag nach Ausübung gegenüber der Eurex Clearing AG den vereinbarten Ausübungspreis für die Lieferung der dem Kontrakt zugrunde liegenden Fondsanteile zu zahlen. Der Stillhalter eines Put auf ishares ETFs auf DAX oder EURO STOXX 50 ist verpflichtet, am zweiten Börsentag nach Ausübung gegenüber der Eurex Clearing AG den vereinbarten Ausübungspreis für die Lieferung der dem Kontrakt zugrunde liegenden Fondsanteile zu zahlen. Dies gilt auch dann, wenn dem Stillhalter die

8 Anhang zu Eurex-Rundschreiben 142/14 Eurex14 Kontraktspezifikationen für Futures-Kontrakte Stand und Optionskontrakte an der Eurex Deutschland Seite 5 und der Eurex Zürich Ausübung erst an dem auf den Tag der Ausübung folgenden Börsentag zugeteilt wird. (3) Der Stillhalter eines Put, deren Basiswert im elektronischen Handelssystem der SIX Swiss Exchange AG gehandelt wird, ist verpflichtet, am dritten Börsentag nach Ausübung gegenüber der Eurex Clearing AG den vereinbarten Ausübungspreis für die Lieferung der dem Kontrakt zugrunde liegenden Fondsanteile zu zahlen; dies gilt auch dann, wenn dem Stillhalter die Ausübung erst an dem auf den Tag der Ausübung folgenden Börsentag zugeteilt wird Ausübung (1) Eine EXTF-Option auf ishares, CS, Lyxor oder Source ETFs kann durch den Käufer an jedem Börsentag bis zum Ende der Post-Trading Full-Periode ausgeübt werden (American-style) Teilabschnitt: Kontraktspezifikationen für Rohstoffindex-Optionen Dieser Unterabschnitt enthält die Kontraktausgestaltung für Optionskontrakte auf Rohstoffindizes Kontraktgegenstand (1) Ein Rohstoffindex-Optionskontrakt bezieht sich jeweils auf einen bestimmten Rohstoffindex. Ein Rohstoffindex wird aus den Preisen einzelner Rohstoff-Futures berechnet. (2) An den Eurex-Börsen stehen Optionskontrakte auf folgende Rohstoffindizes zur Verfügung: Bloomberg Composite Index Basis des Rohstoffindex-Optionskontrakts ist die Excess-Return Variante des Rohstoffindex, berechnet in US Dollar.

9 Anhang zu Eurex-Rundschreiben 142/14 Eurex14 Kontraktspezifikationen für Futures-Kontrakte Stand und Optionskontrakte an der Eurex Deutschland Seite 6 und der Eurex Zürich Ausübungspreise Optionsserien von Optionskontrakten auf Bloomberg Composite Index können für Laufzeiten bis zu 12 Monaten Ausübungspreise mit Preisabstufungen von 5 Punkten, für Laufzeiten von mehr als 12 Monaten von 10 Punkten haben. Annex C zu den Kontraktspezifikationen: Handelszeiten Futures-Kontrakte Rohstoffindex-Futures-Kontrakte ProduKt Futures auf Dow Jones-UBSBloomberg Indizes alle Zeiten MEZ ID Rohstoffindex-Optionskontrakte Produkt Optionen auf DJ- UBSBloomberg Indizes alle Zeiten MEZ Produkt- Pre-Trading- Periode Fortlaufender Handel Post-Trading Full-Periode OTC Block Trading Letzter Handelstag Handel bis 07:30-09:00 09:00-18:00 18:00-21:30 09:00-21:30 18:00 Produkt- ID Pre-Trading- Periode Fortlaufender Handel Post-Trading Full-Periode OTC Block Trading OCCO 07:30-08:59 09:00-18:00 18:00-20:30 09:00-20:30 Letzter Handelstag Handel Ausübung bis bis

10 eurex clearing Datum: 25. Juni 2014 Empfänger: Alle Clearing-Mitglieder, Nicht-Clearing-Mitglieder und Registrierte Kunden der Eurex Clearing AG und Vendoren Autorisiert von: Heike Eckert Rohstoffderivate: Umbenennung der -Indizes in Bloomberg-Indizes und redaktionelle Änderungen Verweis auf Eurex-Rundschreiben: 142/14 Kontakt: Derivatives Clearing, T , Risk Control, T , Zielgruppe: D Alle Abteilungen Anhänge: 1. Aktualisierte Abschnitte der Clearing-Bedingungen der Eurex Clearing AG 2. Aktualisierte Abschnitte der Bedingungen der OTC- Trade-Entry-Funktionalitäten (Allgemeine Teilnahmebedingungen) 3. Aktualisierte Abschnitte des Preisverzeichnisses der Eurex Clearing AG Zusammenfassung: Mit Wirkung zum 1. Juli 2014 werden die bisher von S&P Dow Jones berechneten - Rohstoffindizes von Bloomberg berechnet. Daraus resultiert eine Umfirmierung in Bloomberg-Rohstoffindizes. Die entsprechende Umbenennung der Produktnamen in T7, der Handelsarchitektur von Eurex Exchange und die Anpassung der relevanten Regelwerke erfolgt zum 21. Juli Die Eurex-Produktkürzel sowie die gesamte Produkt-ausgestaltung bleiben unverändert. Dieses Rundschreiben enthält wesentliche Informationen zur Umbenennung der Produkte und die geänderten Abschnitte der relevanten Regelwerke der Eurex Clearing AG sowie redaktionelle Änderungen, insbesondere nachträgliche Anpassungen des Namens der Derivate auf den ETF auf den SMI. Die geänderten Abschnitte der relevanten Regelwerke der Eurex-Deutschland und Eurex Zürich AG entnehmen Sie bitte dem Eurex- Rundschreiben 142/14. Eurex Clearing AG Mergenthalerallee Eschborn Postanschrift: Frankfurt/Main Deutschland T F eurexclearing.com Internet: Vorsitzender des Aufsichtsrats: Dr. Hugo Bänziger Vorstand: Dr. Thomas Book (Vorsitzender), Heike Eckert, Thomas Laux, Erik Tim Müller, Andreas Preuß Aktiengesellschaft mit Sitz in Frankfurt/Main HRB Nr Amtsgericht Frankfurt/Main

11 eurex clearing Rohstoffderivate: Umbenennung der -Indizes in Bloomberg-Indizes und redaktionelle Änderungen Mit Wirkung zum 1. Juli 2014 werden die bisher von S&P Dow Jones berechneten - Rohstoffindizes von Bloomberg berechnet. Daraus resultiert eine Umfirmierung in Bloomberg-Rohstoffindizes. Die entsprechende Umbenennung der Produktnamen in T7, der Handelsarchitektur von Eurex Exchange und die Anpassung der relevanten Regelwerke erfolgt zum 21. Juli Die Eurex-Produktkürzel sowie die gesamte Produkt-ausgestaltung bleiben unverändert. Dieses Rundschreiben enthält wesentliche Informationen zur Umbenennung der Produkte und die geänderten Abschnitte der relevanten Regelwerke der Eurex Clearing AG sowie redaktionelle Änderungen, insbesondere nachträgliche Anpassungen des Namens der Derivate auf den ETF auf den SMI. Die geänderten Abschnitte der relevanten Regelwerke der Eurex Deutschland und Eurex Zürich AG entnehmen Sie bitte dem Eurex- Rundschreiben 142/ Eurex-Produkte Basiswerte Indexname alt Indexname neu ISIN alt ISIN neu Neuer Index Neuer Index Reuters-Code BBG-Code* Commodity Index Energy Industrial Metals Agriculture Petroleum Livestock Grains Precious Metals Softs Energy Industrial Metals Agriculture Agriculture & Livestock Bloomberg Commodity Index US26064B1035 US09376A8642.BCOM BCOM Bloomberg Energy US US09376A8568.BCOMEN BCOMEN Bloomberg Industrial US26065Q1094 US09376A8238.BCOMIN BCOMIN Metals Bloomberg US26065V1089 US09376A1043.BCOMAG BCOMAG Agriculture Bloomberg US26064U1016 US09376A7990.BCOMPE BCOMPE Petroleum Bloomberg Livestock US26065B1026 US09376A8154.BCOMLI BCOMLI Bloomberg Grains US26065D1081 US09376A8311.BCOMGR BCOMGR Bloomberg Precious US26066J1126 US09376A7818.BCOMPR BCOMPR Metals Bloomberg Softs US26066D1072 US09376A7735.BCOMSO BCOMSO US26065U1007 US09376A8493.BCOMXE BCOMXE Energy Industrial Metals US26077P1075 US09376A6091.BCOMXIM BCOMXIM US26077Q1058 US09376A4013.BCOMXAG BCOMXAG Agriculture US26077R1032 US09376A3023.BCOMXAL BCOMXAL Agriculture & Livestock Seite 1 von 4

12 eurex clearing Basiswerte Indexname alt Indexname neu ISIN alt ISIN neu Neuer Index Neuer Index Reuters-Code BBG-Code* US26077S1015 US09376A8071.BCOMXPE BCOMXPE Petroleum Petroleum US26077T1097 US09376A7081.BCOMXLI BCOMXLI Livestock Livestock US26077U1060 US09376A5002.BCOMXGR BCOMXGR Grains Grains US26077V1044 US09376A8808.BCOMXPM BCOMXPM Precious Metals Precious Metals Softs US26077W1027 US09376A8725.BCOMXSO BCOMXSO Softs *BBG=Bloomberg Alle verwendeten Indizes sind Excess Return-Indizes. Eurex-Produkte Futures auf Währung ISIN Eurex-Code Reuters-Code Bloomberg-Code Bloomberg Commodity Index Bloomberg Energy Bloomberg Industrial Metals Bloomberg Agriculture Bloomberg Petroleum Bloomberg Livestock Bloomberg Grains Bloomberg Precious Metals Bloomberg Softs Energy Industrial Metals Agriculture Agriculture & Livestock USD DE000A0YK504 FCCO 0#FCCO: FCOA index USD DE000A0YK520 FCEN 0#FCEN: FCEA index USD DE000A0YK538 FCIN 0#FCIN: FCIA index USD DE000A0YK512 FCAG 0#FCAG: FCDA index USD DE000A0YK6E2 FCPE 0#FCPE: UBOA index USD DE000A0YK6F9 FCLI 0#FCLI: UBLA index USD DE000A0YK6G7 FCGR 0#FCGR: UBRA index USD DE000A0YK6H5 FCPR 0#FCPR: UBPA index USD DE000A0YK6J1 FCSO 0#FCSO: UBSA index USD DE000A0YK6K9 FCXE 0#FCXE: UBEA index USD DE000A1XRJH8 FCXI 0#FCXI: MFYA index USD DE000A1XRJJ4 FCXA 0#FCXA: MFWA index USD DE000A1XRJK2 FCXB 0#FCXB: FCTA index Seite 2 von 4

13 eurex clearing Eurex-Produkte Futures auf Währung ISIN Eurex-Code Reuters-Code Bloomberg-Code Petroleum Livestock Grains Precious Metals Softs Optionen auf Bloomberg Commodity Index USD DE000A1XRJL0 FCXT 0#FCXT: KXTA index USD DE000A1XRJM8 FCXL 0#FCXL: FCLA index USD DE000A1XRJN6 FCXR 0#FCXR: FCRA index USD DE000A1XRJP1 FCXP 0#FCXP: MDWA index USD DE000A1XRJQ9 FCXS 0#FCXS: FSCA index USD DE000A0YK546 OCCO 0#FCCO*.EX BCOM index OMON 2. Nachträgliche Anpassungen Neben der Umbenennung der Rohstoffindexderivate enthalten die angehängten Regelwerke auch redaktionelle Änderungen, insbesondere die nachträgliche Anpassung der Namen der Derivate auf den ETF auf den SMI : Eurex-Produkte Produktkürzel alt/neu Basiswert-ISIN alt/neu Produkt-ISIN alt/neu Name alt XMT CH CH Option on CS ETF (CH) on SMI XMTF CH DE Future on CS ETF (CH) on SMI Name neu Option on ishares SMI (CH) Future on ishares SMI (CH) 3. Änderungen der Clearing-Bedingungen der Eurex Clearing AG Bitte entnehmen Sie die relevanten Änderungen der Clearing-Bedingungen der Eurex Clearing AG (Clearing- Bedingungen) dem Anhang 1. Ab dem 21. Juli 2014 werden die geänderten Clearing-Bedingungen zum Download auf der Website der Eurex Clearing unter dem folgenden Link verfügbar sein: Ressourcen > Regelwerke > Clearing-Bedingungen 4. Änderungen der Bedingungen für die Nutzung der OTC-Trade-Entry-Funktionalitäten (Allgemeine Teilnahmebedingungen) Bitte entnehmen Sie die relevanten Änderungen der Allgemeinen Teilnahmebedingungen dem Anhang 2. Ab dem 21. Juli 2014 werden die geänderten Allgemeinen Teilnahmebedingungen zum Download auf der Website der Eurex Clearing unter dem folgenden Link verfügbar sein: Ressourcen > Regelwerke > Bedingungen für die Nutzung der OTC-Trade-Entry-Funktionalitäten Seite 3 von 4

14 eurex clearing 5. Änderungen des Preisverzeichnisses der Eurex Clearing AG Bitte entnehmen Sie die relevanten Änderungen des Preisverzeichnisses der Eurex Clearing AG (Preisverzeichnis) dem Anhang 3. Ab dem 21. Juli 2014 wird das geänderte Preisverzeichnis zum Download auf der Website der Eurex Clearing unter dem folgenden Link verfügbar sein: Ressourcen > Regelwerke > Preisverzeichnis 6. Änderungen der Regelwerke der Eurex Deutschland und Eurex Zürich AG Die entsprechend geänderten Abschnitte der Kontraktspezifikationen für Futures-Kontrakte und Optionskontrakte an der Eurex Deutschland und der Eurex Zürich sind dem Eurex-Rundschreiben 142/14 zu entnehmen. Gemäß Kapitel I Abschnitt 1 Ziffer der Clearing-Bedingungen gelten die mit diesem Rundschreiben mitgeteilten Änderungen und Ergänzungen der Clearing-Bedingungen als durch jedes Clearing-Mitglied, Nicht-Clearing-Mitglied und jeden Registrierten Kunden angenommen, sofern diese nicht durch schriftliche Mitteilung an die Eurex Clearing AG vor dem Ende des Geschäftstages vor dem tatsächlichen Inkrafttreten den Änderungen oder Ergänzungen der Clearing-Bedingungen widersprechen. Das Recht zur Beendigung der Clearing-Vereinbarung oder der Clearing-Lizenz gemäß Kapitel I Abschnitt 1 Ziffer Absatz 2, Ziffer Absatz 4 und Ziffer 13 der Clearing-Bedingungen bleibt unberührt. Gemäß Ziffer 16 Abs. 3 des Preisverzeichnisses gelten die mit diesem Rundschreiben mitgeteilten Änderungen und Ergänzungen des Preisverzeichnisses als durch das jeweilige Clearing-Mitglied angenommen, sofern dieses nicht durch schriftliche Mitteilung an die Eurex Clearing AG innerhalb von zehn (10) Geschäftstagen nach der Veröffentlichung widerspricht. 25. Juni 2014 Seite 4 von 4

15 Anhang 1 zu Eurex Clearing-Rundschreiben 081/14 Eurex04 Stand Clearing-Bedingungen der Eurex Clearing AG Seite 1 ***************************************************************************** ÄNDERUNGEN SIND WIE FOLGT KENNTLICH GEMACHT: ERGÄNZUNGEN SIND UNTERSTRICHEN LÖSCHUNGEN SIND DURCHGESTRICHEN ****************************************************************************** Kapitel II Transaktionen an der Eurex Deutschland und der Eurex Zürich (Eurex-Börsen) Abschnitt 2 Clearing von Futures-Kontrakten Die nachfolgenden Bestimmungen regeln das Clearing von Transaktionen in den in Ziffer 1 der Kontraktspezifikationen für Futures-Kontrakte und Optionskontrakte an der Eurex Deutschland und der Eurex Zürich benannten Futures-Kontrakte ( Eurex- Kontraktspezifikationen ) Clearing von Rohstoffindex-Futures-Kontrakten Die nachfolgenden Bestimmungen regeln das Clearing von Transaktionen in den in Ziffer der Kontraktspezifikationen für Futures-Kontrakte und Optionskontrakte an der Eurex Deutschland und der Eurex Zürich benannten Rohstoffindex-Futures- Kontrakte Schlussabrechnungspreis Der Schlussabrechnungspreis der Rohstoffindex-Futures-Kontrakte wird von der Eurex Clearing AG spätestens am Schlussabrechnungstag (Ziffer der Kontraktspezifikationen für Futures-Kontrakte und Optionskontrakte an der Eurex Deutschland und der Eurex Zürich) eines Kontrakts festgelegt. (1) Maßgebend für die Dow Jones UBSBloomberg Rohstoffindex-Futures-Kontrakte ist grundsätzlich der vom Indexanbieter (Dow Jones UBSBloomberg) berechnete Indexschlussstand sieben Eurex-Handelstage vor dem Schlussabrechnungstag. Dies ist in der Regel der Mittwoch, der dem vorletzten Freitag im Monat vorausgeht.

16 Anhang 1 zu Eurex Clearing-Rundschreiben 081/14 Eurex04 Stand Clearing-Bedingungen der Eurex Clearing AG Seite 2 Der Indexschlussstand wird auf der Basis der einzelnen täglichen Settlementpreise der im Index zusammengefassten Rohstoff-Futures ermittelt Clearing von Rohstoffindex-Optionskontrakten Die nachfolgenden Bestimmungen regeln das Clearing von Transaktionen in den in Ziffer 2.11 der Kontraktspezifikationen für Futures-Kontrakte und Optionskontrakte an der Eurex Deutschland und der Eurex Zürich benannten Rohstoffindex-Optionskontrakte Schlussabrechnungspreis Der Schlussabrechnungspreis der Rohstoffindex-Optionskontrakte wird von der Eurex Clearing AG spätestens am Schlussabrechnungstag (Ziffer der Kontraktspezifikationen für Futures-Kontrakte und Optionskontrakte an der Eurex Deutschland und der Eurex Zürich) eines Kontrakts festgelegt. (1) Maßgebend für die Dow Jones UBSBloomberg Rohstoffindex-Optionskontrakte ist grundsätzlich der vom Indexanbieter (Dow Jones UBSBloomberg) berechnete Indexschlussstand sieben Eurex-Handelstage vor dem Schlussabrechnungstag. Dies ist in der Regel der Mittwoch, der dem vorletzten Freitag im Monat vorausgeht. Der Indexschlussstand wird auf der Basis der einzelnen täglichen Settlementpreise der im Index zusammengefassten Rohstoff-Futures ermittelt.

17 Anhang 2 zu Eurex Clearing-Rundschreiben 081/14 OTC-Regeln Bedingungen für die Nutzung der OTC-Trade-Entry- Seite 1 Funktionalitäten (Allgemeine Teilnahmebedingungen) Stand ***************************************************************************** ÄNDERUNGEN SIND WIE FOLGT KENNTLICH GEMACHT: ERGÄNZUNGEN SIND UNTERSTRICHEN LÖSCHUNGEN SIND DURCHGESTRICHEN ****************************************************************************** 9 Zugelassene Produkte, Kombinationen und Kombinationsgeschäfte Option-Aktie 9.4 Block-Trade-Funktionalität Zugelassene Produkte: Produkt Mindestanzahl der zu handelnden Kontrakte Optionskontrakte auf börsengehandelte Indexfondsanteile:- ishares DAX (DE) (EXS1), ishares EURO STOXX 50 (EUN2), CS ETF on ishares SMI (XMT) Futures-Kontrakte auf börsengehandelte Indexfondsanteile: ishares DAX (DE) (EXSF), ishares EURO STOXX 50 (EUNF), CS ETF onishares SMI (XMTF) 1.000

18 Anhang 2 zu Eurex Clearing-Rundschreiben 081/14 OTC-Regeln Bedingungen für die Nutzung der OTC-Trade-Entry- Seite 2 Funktionalitäten (Allgemeine Teilnahmebedingungen) Stand Vola-Trade-Funktionalität Die Eurex Clearing AG hat die folgenden Produkte zur Vola-Trade-Funktionalität zugelassen: Optionskontrakt Optionskontrakte auf den DJ-UBSBloomberg Index (OCCO) Futures-Kontrakt Futures-Kontrakte auf den DJ-UBSBloomberg Index (FCCO) 9.6 Flexible Options- und Flexible Futures-Trade-Funktionalität I. Flexible Eurex Optionskontrakte Mindestanzahl der zu handelnden Kontrakte Optionskontrakte auf börsengehandelte Indexfondsanteile:- ishares DAX > (DE) (EXS1), ishares EURO STOXX 50 > (EUN2), CS ETF onishares SMI > (XMT) II. Flexible Eurex Futures-Kontrakte Mindestanzahl der zu handelnden Kontrakte Futures-Kontrakte auf börsengehandelte Indexfondsanteile: DAX (DE) (EXSF), ishares EURO STOXX 50 (EUNF), CS ETF onishares SMI (XMTF) 1.000

19 Anhang 2 zu Eurex Clearing-Rundschreiben 081/14 OTC-Regeln Bedingungen für die Nutzung der OTC-Trade-Entry- Seite 3 Funktionalitäten (Allgemeine Teilnahmebedingungen) Stand Annex A zu den Allgemeinen Teilnahmebedingungen: OTC-Nutzungszeiten (alle Zeitangaben entsprechen mitteleuropäischer Zeit MEZ) Futures-Kontrakte Rohstoffindex-Futures-Kontrakte Produkt Produkt-ID OTC Trading Futures auf Dow Jones- UBSBloomberg Indizes 09:00-21:30 Optionskontrakte Rohstoffindex-Optionskontrakte Produkt Produkt-ID OTC Trading Optionen auf Dow Jones- UBSBloomberg Indizes OCCO 09:00-20:30

20 Anhang 3 zu Eurex Clearing-Rundschreiben 081/14 Eurex08 Preisverzeichnis der Eurex Clearing AG Seite 1 Stand ***************************************************************************** ÄNDERUNGEN SIND WIE FOLGT KENNTLICH GEMACHT: ERGÄNZUNGEN SIND UNTERSTRICHEN LÖSCHUNGEN SIND DURCHGESTRICHEN ****************************************************************************** 3. Transaktionsentgelte für Derivate-Geschäfte (Eurex-Börsen-Geschäfte und außerbörsliche-geschäfte) 3.1 Zusammenführung / Erfassung von Derivate Geschäften (Geschäftsabschluss) Börsliche Geschäfte (ohne Block Auction) Standard Entgelt Reduziertes Entgelt Kontrakt * Währung pro Kontrakt pro Kontrakt (Kontrakt-zahl (Kontrakt-zahl Schwellenwert) > Schwellenwert) Derivate auf börsengehandelte Indexfondanteile Futures CS ETF auf SMI Futures CHF 0,50 n. a. ishares ETF Futures (in CHF) CHF 0,50 n. a. ishares ETF Futures (in EUR) EUR 0,30 n. a. Optionen CS ETF auf SMI Optionen CHF 0,50 n. a. db x-trackers ETF Optionen EUR 0,30 n. a. ishares ETF Optionen (in CHF) CHF 0,50 n. a. Schwellenwert A-Konten (Kontrakt-zahl) Schwellenwert P-Konten (Kontrakt-zahl)

21 Anhang 3 zu Eurex Clearing-Rundschreiben 081/14 Eurex08 Preisverzeichnis der Eurex Clearing AG Seite 2 Stand Außerbörsliche Geschäfte Standard Entgelt Reduziertes Entgelt Kontrakt * Währung pro Kontrakt pro Kontrakt (Kontrakt-zahl (Kontrakt-zahl Schwellenwert) > Schwellenwert) ishares ETF Optionen (in EUR) EUR 0,30 n. a. Lyxor ETF Optionen EUR 0,30 n. a. Source ETF Sector Optionen EUR 0,30 n. a. Rohstoffindex-Derivate Futures Futures auf DJ-UBSBloomberg Indizes USD 1,00 n. a. Optionen Optionen auf BloombergDJ-UBS USD 1,00 n. a. Indizes Schwellenwert A-Konten (Kontrakt-zahl) Schwellenwert P-Konten (Kontrakt-zahl) Kontrakt Währung Standard Entgelt pro Kontrakt (Kontraktzahl Schwellenwert) Reduziertes Entgelt pro Kontrakt (Kontraktzahl > Schwellenwert) Derivate auf börsengehandelte Indexfondanteile Futures CS ETF auf SMI Futures CHF 0,70 n. a. ishares ETF Futures (in CHF) CHF 0,70 n. a. ishares ETF Futures (in EUR) EUR 0,40 n. a. Optionen CS ETF auf SMI Optionen CHF 0,70 n. a. db x-trackers ETF Optionen EUR 0,40 n. a. ishares ETF Optionen (in CHF 0,70 n. a. CHF) ishares ETF Optionen (in EUR 0,40 n. a. EUR) Lyxor ETF Optionen EUR 0,40 n. a. Source ETF Sector Optionen EUR 0,40 n. a. Schwellenwert A-Konten (Kontraktzahl) Schwellenwert P-Konten (Kontraktzahl)

22 Anhang 3 zu Eurex Clearing-Rundschreiben 081/14 Eurex08 Preisverzeichnis der Eurex Clearing AG Seite 3 Stand Kontrakt Währung Standard Entgelt pro Kontrakt (Kontraktzahl Schwellenwert) Reduziertes Entgelt pro Kontrakt (Kontraktzahl > Schwellenwert) Schwellenwert A-Konten (Kontraktzahl) Schwellenwert P-Konten (Kontraktzahl) Rohstoffindex-Derivate Futures Futures auf DJ-UBS Bloomberg Indizes USD 1,50 n. a. Optionen Optionen auf DJ-UBS Bloomberg Indizes USD 1,50 n. a. 3.2 Rabatte Market-Making-Rabatte für Produkte ohne Market Making in Optionsstrategien Bei Erfüllung der veröffentlichten Market Maker-Verpflichtungen wird monatlich ein Teil der gemäß den Ziffern 3.1.1, und 3.7 geleisteten Kontraktentgelte für Transaktionen, die zutreffend auf M-Konten gebucht wurden, erstattet. Die Rabattsätze sind wie folgt festgelegt, wobei für Produkte mit Market Making in Optionsstrategien Ziffer zu beachten ist: RMM und PMM Programm AMM Programm Produktgruppe Orderbuch und Ausübungen OTC-Eingaben Orderbuch und Ausübungen OTC-Eingaben Bloomberg Index Ooptionen 50% 50% n. a. n. a. Für OTC-Eingaben, die mittels der Flex-Options-Funktionalität vorgenommen werden, werden keine Market Making Rabatte gewährt.

23 Anhang 3 zu Eurex Clearing-Rundschreiben 081/14 Eurex08 Stand Preisverzeichnis der Eurex Clearing AG Seite Positionsglattstellungen (Position Closing Adjustments) Positionsglattstellungen (Position Closing Adjustments), falls diese nicht zwischen Uhr am Tag des Geschäftsabschlusses und vor Uhr des darauf folgenden Handelstages erfolgen: Kontrakt Entgelt pro Kontrakt Rohstoffindex-Derivate Futures auf DJ-UBSBloomberg Indizes USD 2,00 Optionen auf DJ-UBSBloomberg Indizes USD 2, Barausgleich (Cash Settlement) Kontrakt Entgelt pro Kontrakt Rohstoffindex-Derivate Futures auf DJ-UBSBloomberg Indizes USD 1,00 Maximales Entgelt für Kontrakte auf den gleichen Basiswert je A-, P- und M-Konten 3.7 Ausübung von Optionen Kontrakt Entgelt pro Kontrakt Rohstoffindex Derivate Optionen auf DJ-UBSBloomberg Indizes USD 1,00

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