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1 eurex rundschreiben 035/15 Datum: 6. März 2015 Empfänger: Autorisiert von: Alle Handelsteilnehmer der Eurex Deutschland und Eurex Zürich sowie Vendoren Mehtap Dinc Hohe Priorität Geldmarktderivate: Umbenennung des Einmonats-EONIA-Future (FEO1) und Änderung der Kontraktspezifikationen Verweis auf Eurex-Rundschreiben: 034/15 Kontakt: Maesa Beany (Product Development), T , maesa.beany@eurexchange.com Frank Odendall (Product Development), T , frank.odendall@eurexchange.com Zielgruppe: Alle Abteilungen Anhänge: 1. Aktualisierte Abschnitte der Kontraktspezifikationen für Futures-Kontrakte und Optionskontrakte an der Eurex Deutschland und der Eurex Zürich 2. Eurex Clearing-Rundschreiben 026/15 Zusammenfassung: Die Europäische Zentralbank (EZB) hat am 17. Juli 2014 einen aktualisierten unverbindlichen Kalender der Mindestreserve-Erfüllungsperioden veröffentlicht. Nach Konsultationen mit den Marktteilnehmern haben die Geschäftsführung der Eurex Deutschland und die Geschäftsleitung der Eurex Zürich AG beschlossen, die Kontraktspezifikationen des Einmonats-EONIA-Future (FEO1) anzupassen, um den neuen 42- bis 49-tägigen Kalenderzyklus zu berücksichtigen. Des Weiteren wurde beschlossen, den Namen des Einmonats-EONIA-Future auf EONIA-Future zu ändern und die übrigen Bestimmungen der Kontraktspezifikationen des Produkts FEO1 den Kontraktspezifikationen des Produkts EUR Secured Funding Future (FLIC) anzugleichen. Diesem Rundschreiben angehängt sind die aktualisierten Abschnitte der Kontraktspezifikationen für Futures-Kontrakte und Optionskontrakte an der Eurex Deutschland und der Eurex Zürich. Diese Änderungen treten zum 4. Mai 2015 in Kraft. Zur Gewährleistung einer geordneten Umstellung der Kontraktspezifikationen wird der Einmonats-EONIA-Future (FEO1) am 9. März 2015 vom Handel suspendiert (siehe Eurex-Rundschreiben 034/15). Informationen zum Clearing des Produkts FEO1 sowie zu den geänderten Abschnitten der Regelwerke der Eurex Clearing AG einschließlich des Preisverzeichnisses wurden in Eurex Clearing-Rundschreiben 026/15 veröffentlicht (siehe Anhang 2). Eurex Deutschland Börsenplatz Frankfurt/Main Postanschrift: Frankfurt/Main Deutschland T F memberservices@ eurexchange.com Internet: Geschäftsführung: Dr. Thomas Book, Mehtap Dinc, Michael Peters, Andreas Preuß ARBN:

2 eurex rundschreiben 035/15 Geldmarktderivate: Umbenennung der Einmonats-EONIA-Futures (FEO1) und Änderung der Kontraktspezifikationen Vor dem Hintergrund der Veröffentlichung eines aktualisierten unverbindlichen Kalenders der Mindestreserve- Erfüllungsperioden durch die Europäische Zentralbank (EZB) am 17. Juli 2014 haben die Geschäftsführung der Eurex Deutschland und die Geschäftsleitung der Eurex Zürich AG mit Wirkung zum 4. Mai 2015 beschlossen, die Kontraktspezifikationen des Einmonats-EONIA-Future (FEO1) anzupassen, um den neuen 42- bis 49-tägigen Kalenderzyklus zu berücksichtigen. Die Kontraktspezifikationen des Einmonats-EONIA-Future werden den Kontraktspezifikationen der EUR Secured Funding-Futures (FLIC) entsprechen. Damit können Marktteilnehmer erstmals die Basis zwischen dem besicherten und dem unbesicherten Geldmarkt in Europa durch Kauf/Verkauf von EONIA- Futures gegen EUR Secured Funding-Futures effizient handeln. Die angepassten Kontraktspezifikationen für Futures-Kontrakte und Optionskontrakte an der Eurex Deutschland und der Eurex Zürich stehen ab dem Handelsstart auf der Eurex-Website unter dem folgenden Link zum Herunterladen zur Verfügung: Ressourcen > Regelwerke > Kontraktspezifikationen Nachfolgend eine Zusammenfassung der wichtigsten Anpassungen: 1. Umbenennung Aufgrund der wesentlichen Änderung der Länge der Mindestreserve-Erfüllungsperioden der EZB haben die Geschäftsführung der Eurex Deutschland und die Geschäftsleitung der Eurex Zürich AG die Umbenennung des Einmonats-EONIA-Future in EONIA-Future beschlossen. 2. Kontraktwert Der neue Kontraktwert wird EUR anstelle von EUR betragen. 3. Anzahl der zum Handel verfügbaren Kontrakte Da der offizielle Kalender der Mindestreserve-Erfüllungsperioden der EZB nur bis Januar 2016 verfügbar ist, können nur die fünf nächsten Mindestreserve-Erfüllungsperioden zum Handel zur Verfügung gestellt werden. 4. Beobachtungsperiode der Referenzrate Bitte beachten Sie, dass die Futures die Referenzrate für die in den Eurex-Kontraktspezifikationen genannten Perioden enthalten werden. Diese festgelegten Perioden sollen den Mindestreserve-Erfüllungsperioden der EZB, wie im unverbindlichen Kalender der Mindestreserve-Erfüllungsperioden veröffentlicht, entsprechen. Gleichwohl kann es zu Abweichungen kommen, wenn Änderungen am unverbindlichen Kalender vorgenommen werden. 5. Tickwert Der Tickwert wurde von EUR 12,50 auf EUR 5,83 aufgrund der Änderung der Kontraktgröße und einer typischen Zinssatzbeobachtungsperiode von 42 Tagen geändert. 6. Handelszeiten Die Handelszeiten wurden wie in Annex C der geänderten Abschnitte der Kontraktspezifikationen dargestellt angepasst, siehe Anhang 1. Seite 1 von 2

3 eurex rundschreiben 035/15 Zusätzlich wurde die Minimum Block Trade-Größe von 100 Kontrakten auf 300 Kontrakte angehoben. Bitte entnehmen Sie dem Anhang 2 weitere Details zu den Eurex-Trade-Entry-Services der Eurex Clearing und den Clearing-Bedingungen der Eurex Clearing AG. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an: Maesa Beany (Product Development), Tel , maesa.beany@eurexchange.com; Frank Odendall (Product Development), Tel , frank.odendall@eurexchange.com. 6. März 2015 Seite 2 von 2

4 Anhang 1 zu Eurex-Rundschreiben 035/15 Eurex14 Kontraktspezifikationen für Futures-Kontrakte Stand und Optionskontrakte an der Eurex Deutschland Seite 1 und der Eurex Zürich ***************************************************************************** ÄNDERUNGEN SIND WIE FOLGT KENNTLICH GEMACHT: ERGÄNZUNGEN SIND UNTERSTRICHEN LÖSCHUNGEN SIND DURCHGESTRICHEN ***************************************************************************** 1. Abschnitt: Kontraktspezifikationen für Futures-Kontrakte 1.1 Teilabschnitt: Kontraktspezifikationen für Geldmarkt-Futures-Kontrakte Der folgende Teilabschnitt enthält die Kontraktausgestaltung für Futures-Kontrakte auf den Zinssatz für Dreimonats-Termingeld in Euro (Dreimonats-EURIBOR-Futures) und Futures-Kontrakte auf den Monatsdurchschnitt der effektiven Zinssätze für Tagesgeld im Interbankengeschäft EONIA (Einmonats-EONIA-Futures) und Futures-Kontrakte auf den Durchschnitt der effektiven STOXX GC Pooling EUR Deferred Funding Rate (EUR Secured Funding-Futures) während einer von den Eurex-Börsen bestimmten Periode, welche nachfolgend gemeinsam als Geldmarkt-Futures-Kontrakte bezeichnet werden Kontraktgegenstand (1) Ein Dreimonats-EURIBOR-Futures ist ein Terminkontrakt auf den Zinssatz für Dreimonats-Termingeld in Euro (Dreimonats-EURIBOR). Der Wert eines Kontrakts beträgt EUR (2) Ein Einmonats-EONIA-Futures ist ein Terminkontrakt auf den Durchschnitt aller während der Laufzeit einer von den Eurex-Börsen bestimmten Periode von einem Kalendermonat durch die Europäische Zentralbank ermittelten effektiven Zinssätze für Tagesgeld in Euro (EONIA) unter Berücksichtigung des Zinseszinseffekts. Der Wert eines Kontrakts beträgt EUR (3) Ein EUR Secured Funding-Futures ist ein Terminkontrakt auf den Durchschnitt aller während der Laufzeit einer von den Eurex-Börsen bestimmten Periode ermittelten Zinssätze der STOXX GC Pooling EUR Deferred Funding Rate unter Berücksichtigung des Zinseszinseffekts. Der Wert eines Kontrakts beträgt EUR

5 Anhang 1 zu Eurex-Rundschreiben 035/15 Eurex14 Kontraktspezifikationen für Futures-Kontrakte Stand und Optionskontrakte an der Eurex Deutschland Seite 2 und der Eurex Zürich Verpflichtung zur Erfüllung Nach Handelsschluss ist der Verkäufer eines Geldmarkt-Futures-Kontrakts verpflichtet, die Differenz zwischen dem vereinbarten Preis und einem höheren Schlussabrechnungspreis (Kapitel II Ziffer der Clearing-Bedingungen der Eurex Clearing AG) in bar auszugleichen. Der Käufer ist verpflichtet, die Differenz zwischen dem vereinbarten Preis und einem niedrigeren Schlussabrechnungspreis in bar auszugleichen Laufzeit (1) Für Dreimonats-EURIBOR-Futures-Kontrakte stehen an den Eurex-Börsen Laufzeiten bis zum Schlussabrechnungstag (Ziffer Absatz 1) der nächsten zwanzig Quartalsmonate (März, Juni, September, Dezember) zur Verfügung. (2) Für Einmonats-EONIA-Futures-Kontrakte stehen an den Eurex-Börsen Laufzeiten bis zum Schlussabrechnungstag (Ziffer Absatz 2) der laufenden von den Eurex-Börsen bestimmten Periode und der folgenden vier von den Eurex-Börsen bestimmten Periodendes laufenden Kalendermonats und der folgenden elf Kalendermonate zur Verfügung. (3) Für EUR Secured Funding-Futures-Kontrakte stehen an den Eurex-Börsen Laufzeiten bis zum Schlussabrechnungstag (Ziffer Absatz 3) der laufenden von den Eurex-Börsen bestimmten Periode und der folgenden vier von den Eurex- Börsen bestimmten Perioden zur Verfügung. (4) Von den Eurex-Börsen bestimmte Perioden für EUR Secured Funding-Futures und EONIA-Futures (es können Perioden aufgeführt sein, welche nach Ziffer Absatz 3 und Absatz 2 noch nicht oder nicht mehr zur Verfügung stehen): Erster Referenzratenbeobachtungs- Futures Verfallstag, Letzter Referenzraten- Periodenlänge (Tagen) Verfallsmonat im Eurex System tag beobachtungstag 10-Dec Jan Jan Jan Mar Mar Mar Apr Apr Apr Jun Jun Jun Jul Jul Jul Sep Sep Sep Oct Oct Oct Dec Dec Dec Jan Jan Letzter Handelstag, Schlussabrechnungstag, Handelsschluss (1) Letzter Handelstag und Schlussabrechnungstag des Dreimonats-EURIBOR- Futures-Kontrakts ist der zweite Börsentag soweit von der European Banking

6 Anhang 1 zu Eurex-Rundschreiben 035/15 Eurex14 Kontraktspezifikationen für Futures-Kontrakte Stand und Optionskontrakte an der Eurex Deutschland Seite 3 und der Eurex Zürich Federation (FBE) und Financial Market Association (ACI) an diesem Tag der für Dreimonats-Termingelder maßgebliche Referenz-Zinssatz EURIBOR festgestellt wird, ansonsten der davor liegende Börsentag vor dem dritten Mittwoch des jeweiligen Erfüllungsmonats (Quartalsmonat gemäß Ziffer Absatz 1). Handelsschluss der Dreimonats-EURIBOR-Futures-Kontrakte an dem letzten Handelstag ist 11:00 Uhr MEZ. (2) Letzter Handelstag und Schlussabrechnungstag des Einmonats-EONIA-Futures- Kontrakts ist der letzte Börsentag soweit von der Europäischen Zentralbankdem European Money Markets Institute an diesem Tag der für Tagesgeld im Interbankengeschäft maßgebliche Referenz-Zinssatz EONIA festgestellt wird, ansonsten der davor liegende Börsentag der jeweiligen von den Eurex-Börsen bestimmten Periode (gemäß Ziffer Absatz 2 und Absatz 4)..des jeweiligen Erfüllungsmonats (Kalendermonat gemäß Ziffer Absatz 2). Handelsschluss der Einmonats-EONIA-Futures-Kontrakte an dem letzten Handelstag ist 189:00 Uhr MEZ. (3) Letzter Handelstag und Schlussabrechnungstag des EUR Secured Funding- Futures-Kontrakts ist der letzte Börsentag soweit von STOXX an diesem Tag der STOXX GC Pooling EUR Deferred Funding Rate festgestellt wird, ansonsten der davor liegende Börsentag der jeweiligen von den Eurex-Börsen bestimmten Periode (gemäß Ziffer Absatz 3 und Absatz 4). Handelsschluss der EUR Secured Funding-Futures-Kontrakte an dem letzten Handelstag ist 18:00 Uhr MEZ Preisabstufungen Der Preis eines Dreimonats-EURIBOR-Futures-Kontrakts wird in Prozent mit vier Nachkommastellen auf der Basis 100 abzüglich des gehandelten Zinssatzes ermittelt. Die kleinste Preisveränderung (Tick) für das Produkt beträgt 0,0025 Punkte; dies entspricht einem Wert von EUR 6,25. Die minimale Preisveränderung (Tick) in den verschiedenen Instrumenten des Kontraktes beträgt: Instrument-Typ Minimale Preisveränderung Simple Instruments Outright Contracts 0,005 Kombinierte Instrumente

7 Anhang 1 zu Eurex-Rundschreiben 035/15 Eurex14 Kontraktspezifikationen für Futures-Kontrakte Stand und Optionskontrakte an der Eurex Deutschland Seite 4 und der Eurex Zürich Instrument-Typ Minimale Preisveränderung Simple Instruments Outright Contracts 0,005 Kombinierte Instrumente Standardisierte Futures-Strategien 1 0,005 Standardisierte Futures-Strip-Strategien 2 0,0025 Nichtstandardisierte Futures-Strip-Strategien 3 0,0025 (2) Der Preis eines Einmonats-EONIA-Futures-Kontrakts wird in Prozent mit drei Nachkommastellen auf der Basis 100 abzüglich des gehandelten Zinssatzes ermittelt. Die kleinste Preisveränderung (Tick) beträgt 0,005 Punkte; dies entspricht einem Wert von EUR 512,8350. (3) Der Preis eines EUR Secured Funding-Futures-Kontrakts wird in Prozent mit drei Nachkommastellen auf der Basis 100 abzüglich des gehandelten Zinssatzes ermittelt. Die kleinste Preisveränderung (Tick) beträgt 0,005 Punkte; dies entspricht einem Wert von EUR 5, Erfüllung, Barausgleich (1) Erfüllungstag für Geldmarkt-Futures-Kontrakte ist der Börsentag nach dem letzten Handelstag. (2) Die Erfüllung der Geldmarkt-Futures-Kontrakte erfolgt durch Barausgleich zwischen den Clearing-Mitgliedern und der Eurex Clearing AG. Der Barausgleich an Nicht- Clearing-Mitglieder und eigene Kunden ist Aufgabe des zuständigen Clearing- Mitglieds; derjenige von Nicht-Clearing-Mitgliedern an deren Kunden ist sodann Aufgabe der Nicht-Clearing-Mitglieder. 1 Futures-Kalender-Spreads, Butterflies, Condors 2 Packs, Bundles 3 Strips; Nach einem Geschäftsabschluss in einem Strip mit einer ungeraden Anzahl von Legs kann es bei der Zerlegung in die einzelnen Leg-Geschäfte dazu kommen, dass auch die einzelnen Leg-Geschäfte mit einer Preisabstufung von 0,0025 verbucht werden.

8 Anhang 1 zu Eurex-Rundschreiben 035/15 Eurex14 Kontraktspezifikationen für Futures-Kontrakte Stand und Optionskontrakte an der Eurex Deutschland Seite 5 und der Eurex Zürich Annex C zu den Kontraktspezifikationen: Handelszeiten Futures-Kontrakte Geldmarkt-Futures-Kontrakte Produkt Dreimonats- EURIBOR-Futures Einmonats- EONIA-Futures EUR Secured Funding-Futures Produkt- ID Pre-Trading- Periode Fortlaufender Handel Post-Trading Full-Periode OTC Block Trading Letzter Handelstag Handel bis FEU3 07:30-08:00 08:00-19:00 19:00-20:00 08:00-19:00 11:00 FEO1 07:30-08:00 08:00-189:00 189:00-08:00-189: :00 189:00 FLIC 07:30-08:00 08:00-18:00 18:00-19:00 08:00-18:00 18:00 alle Zeiten MEZ

9 eurex clearing rundschreiben 026/15 Datum: 6. März 2015 Empfänger: Alle Clearing-Mitglieder, Nicht-Clearing-Mitglieder und Registrierte Kunden der Eurex Clearing AG und Vendoren Autorisiert von: Heike Eckert Umbenennung des Einmonats-EONIA-Future (FEO1): Temporäre Einstellung des Clearing und Änderung der Regelwerke der Eurex Clearing Verweis auf Eurex-Rundschreiben: 035/15 Kontakt: Derivatives Clearing Supervision, T , clearing@eurexclearing.com Zielgruppe: Alle Abteilungen Anhänge: Geänderte Abschnitte der folgenden Regelwerke: 1. Clearing-Bedingungen der Eurex Clearing AG 2. Preisverzeichnis der Eurex Clearing AG 3. Bedingungen für die Nutzung der Eurex-Trade-Entry- Services (Allgemeine Teilnahmebedingungen) Zusammenfassung: Dieses Rundschreiben enthält Informationen bezüglich der temporären Einstellung der Clearing-Services für den Einmonats-EONIA-Future (FEO1) und den Änderungen der Regelwerke der Eurex Clearing im Zusammenhang mit den Anpassungen des Kontrakts FEO1 und der Umbenennung in EONIA-Future. Die Änderungen und Anpassungen resultieren aus der Aktualisierung des unverbindlichen Kalenders der Mindestreserve-Erfüllungsperioden der Europäischen Zentralbank (EZB). Mit Wirkung zum 9. März 2015 stellt Eurex Clearing das Clearing des Einmonats-EONIA-Future- Kontrakts (FEO1) bis einschließlich 1. Mai 2015 ein, um eine reibungslose Anpassung des Kontrakts gewährleisten zu können. Mit Wirkung zum 4. Mai 2015 werden die aktualisierten Abschnitte der Regelwerke der Eurex Clearing im Zusammenhang mit dem Kontrakt FEO1 in Kraft treten und der angepasste Kontrakt wird wieder zum Handel und Clearing zur Verfügung stehen. Das vorliegende Rundschreiben liefert Informationen zum Clearing des angepassten Kontrakts FEO1 sowie die geänderten Abschnitte der relevanten Regelwerke der Eurex Clearing die zum 4. Mai 2015 in Kraft treten. Spezielle Informationen zur Anpassung des Kontrakts sowie die geänderten Abschnitte der Kontraktspezifikationen für Futures-Kontrakte und Optionskontrakte an der Eurex Deutschland und der Eurex Zürich sind dem Eurex-Rundschreiben 035/15 zu entnehmen. Eurex Clearing AG Mergenthalerallee Eschborn Postanschrift: Frankfurt/Main Deutschland T F memberservices@ eurexclearing.com Internet: Vorsitzender des Aufsichtsrats: Dr. Hugo Bänziger Vorstand: Dr. Thomas Book (Vorsitzender), Heike Eckert, Matthias Graulich, Thomas Laux, Erik Tim Müller Aktiengesellschaft mit Sitz in Frankfurt/Main HRB Nr USt-IdNr. DE Amtsgericht Frankfurt/Main

10 eurex clearing rundschreiben 026/15 Umbenennung des Einmonats-EONIA-Future (FEO1): Änderung der Regelwerke der Eurex Clearing und temporäre Einstellung des Clearing Dieses Rundschreiben enthält Informationen bezüglich der temporären Einstellung der Clearing-Services für den Einmonats-EONIA-Future (FEO1) und den Änderungen der Regelwerke der Eurex Clearing im Zusammenhang mit den Anpassungen des Kontrakts FEO1 und der Umbenennung in EONIA-Future. Die Änderungen und Anpassungen resultieren aus der Aktualisierung des unverbindlichen Kalenders der Mindestreserve-Erfüllungsperioden der Europäischen Zentralbank (EZB). Mit Wirkung zum 9. März 2015 stellt Eurex Clearing das Clearing des Einmonats-EONIA-Future- Kontrakts (FEO1) bis einschließlich 1. Mai 2015 ein, um eine reibungslose Anpassung des Kontrakts gewährleisten zu können Mit Wirkung zum 4. Mai 2015 werden die aktualisierten Abschnitte der Regelwerke der Eurex Clearing im Zusammenhang mit dem Kontrakt FEO1 in Kraft treten und der angepasste Kontrakt wird wieder zum Handel und Clearing zur Verfügung stehen. Das vorliegende Rundschreiben liefert Informationen zum Clearing des angepassten Kontrakts FEO1 sowie die geänderten Abschnitte der relevanten Regelwerke der Eurex Clearing die zum 4. Mai 2015 in Kraft treten. Spezielle Informationen zur Anpassung des Kontrakts sowie die geänderten Abschnitte der Kontraktspezifikationen für Futures-Kontrakte und Optionskontrakte an der Eurex Deutschland und der Eurex Zürich sind dem Eurex-Rundschreiben 035/15 zu entnehmen. 1. Hintergrund der Umbenennung des Kontrakts Im Zusammenhang mit dem aktualisierten unverbindlichen Kalender der Mindestreserve-Erfüllungsperioden, der von der EZB veröffentlicht wurde, ist der oben genannte Kontrakt angepasst worden, um den neuen 42- bis 49-tägigen Kalenderzyklus zu berücksichtigen. Aufgrund der wesentlichen Änderung der Länge der Mindestreserve-Erfüllungsperioden der EZB haben die Geschäftsführung der Eurex Deutschland und die Geschäftsleitung der Eurex Zürich AG die Umbenennung des Einmonats-EONIA-Future in EONIA-Future beschlossen. Des Weiteren wurde beschlossen, die sonstigen Kontraktspezifikationen des Produkts FEO1 den Kontraktspezifikationen des Produkts EUR Secured Funding Future (FLIC) anzugleichen. 2. Beobachtungsperiode der Referenzrate Die FEO1-Futures werden die Referenzrate für die in den Eurex-Kontraktspezifikationen genannten Perioden enthalten. Diese festgelegten Perioden werden den Mindestreserve-Erfüllungsperioden der EZB, wie im unverbindlichen Kalender der Mindestreserve-Erfüllungsperioden veröffentlicht, entsprechen. Gleichwohl kann es zu Abweichungen kommen, wenn Änderungen am unverbindlichen Kalender vorgenommen werden. 3. Änderungen der Regelwerke der Eurex Clearing Ab dem 4. Mai 2015 werden die vollständigen geänderten Versionen der drei im Folgenden genannten Regelwerke auf der Website der Eurex Clearing zum Herunterladen unter dem folgenden Link zur Verfügung stehen: Ressourcen > Regelwerke Seite 1 von 2

11 eurex clearing rundschreiben 026/ Clearing-Bedingungen der Eurex Clearing AG Die geänderten Abschnitte der Clearing-Bedingungen der Eurex Clearing AG (Clearing-Bedingungen) entnehmen Sie bitte Anhang 1 dieses Rundschreibens. 3.2 Preisverzeichnis der Eurex Clearing AG Die geänderten Abschnitte des Preisverzeichnisses der Eurex Clearing AG (Preisverzeichnis) entnehmen Sie bitte Anhang 2 dieses Rundschreibens. 3.3 Bedingungen für die Nutzung der Eurex-Trade-Entry-Services (Allgemeine Teilnahmebedingungen) Die geänderten Abschnitte der Bedingungen für die Nutzung der Eurex-Trade-Entry-Services (Allgemeine Teilnahmebedingungen) entnehmen Sie bitte Anhang 3 dieses Rundschreibens. Gemäß Kapitel I Abschnitt 1 Ziffer der Clearing-Bedingungen gelten die mit diesem Rundschreiben mitgeteilten Änderungen und Ergänzungen der Clearing-Bedingungen als durch jedes Clearing-Mitglied, Nicht-Clearing-Mitglied und jeden Registrierten Kunden angenommen, sofern diese nicht durch schriftliche Mitteilung an die Eurex Clearing AG vor dem Ende des Geschäftstages vor dem tatsächlichen Inkrafttreten den Änderungen oder Ergänzungen der Clearing-Bedingungen widersprechen. Das Recht zur Beendigung der Clearing-Vereinbarung oder der Clearing-Lizenz gemäß Kapitel I Abschnitt 1 Ziffer Absatz 2, Ziffer Absatz 4 und Ziffer 13 der Clearing-Bedingungen bleibt unberührt. Gemäß Ziffer 16 Abs. 3 des Preisverzeichnisses gelten die mit diesem Rundschreiben mitgeteilten Änderungen und Ergänzungen des Preisverzeichnisses als durch das jeweilige Clearing-Mitglied angenommen, sofern dieses nicht durch schriftliche Mitteilung an die Eurex Clearing AG innerhalb von zehn (10) Geschäftstagen nach der Veröffentlichung widerspricht. Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an Derivatives Clearing Supervision unter Tel oder per an: clearing@eurexclearing.com. 6. März 2015 Seite 2 von 2

12 Anhang 1 zu Eurex Clearing-Rundschreiben 026/15 Eurex04 Clearing-Bedingungen der Eurex Clearing AG Stand ********************************************************************************** ÄNDERUNGEN SIND WIE FOLGT KENNTLICH GEMACHT: ERGÄNZUNGEN SIND UNTERSTRICHEN LÖSCHUNGEN SIND DURCHGESTRICHEN ********************************************************************************** Kapitel II Transaktionen an der Eurex Deutschland und der Eurex Zürich (Eurex-Börsen) Abschnitt 2 Clearing von Futures-Kontrakten 2.2 Clearing von Geldmarkt-Futures-Kontrakten Schlussabrechnungspreis (2) Für die Einmonats-EONIA-Futures-Kontrakte wird der Schlussabrechnungspreis von der Eurex Clearing AG ab 19:00 Uhr MEZ am Schlussabrechnungstag (Ziffer Abs. 2 der Kontraktspezifikationen für Futures-Kontrakte und Optionskontrakte an der Eurex Deutschland und der Eurex Zürich) eines Kontrakts auf Grundlage des Durchschnitts aller während der Zinsperiode des EONIA Futures-Kontrakts durch das des Monatsdurchschnitts der von der Europäischen European Money Market Institut Zentralbank im zugrunde liegenden Kalendermonat des Futures-Kontrakts ermittelten effektiven Zinssätze für Tagesgeld in Euro (EONIA) ab 19:00 Uhr MEZ festgelegt. Zinsperiode bezeichnet in Bezug auf einen EONIA Futures-Kontrakt den von den Eurex-Börsen bestimmten Zeitraum. Die Durchschnittsberechnung erfolgt unter Berücksichtigung des Zinseszinseffekts ab 19:00 Uhr MEZ am Schlussabrechnungstag. Der Schlussabrechnungspreis ( FSP ) wird dabei mittels folgender Formel bestimmt: FSP= N M Fi*wi 1+ 1 * Wobei gilt:

13 Anhang 1 zu Eurex Clearing-Rundschreiben 026/15 Eurex04 Clearing-Bedingungen der Eurex Clearing AG Stand Fi bezeichnet in Bezug auf einen Beobachtungstag in einer Zinsperiode den EONIA- Referenz-Zinssätze (ausgedrückt als Prozentsatz) der für den jeweiligen Beobachtungstag durch das European Money Market Institute berechnet und (über einen von der Eurex Clearing AG als angemessen erachteten Veröffentlichungskanal) veröffentlicht wird. i bezeichnet eine Folge ganzer Zahlen von eins (1) bis M, die die jeweiligen Beobachtungstage in chronologischer Reihenfolge ab dem ersten Beobachtungstag (einschließlich) der jeweiligen Zinsperiode darstellt. M bezeichnet die Anzahl der Beobachtungstage in der Zinsperiode. N bezeichnet die Anzahl der Kalendertage in der Zinsperiode. Beobachtungstag bezeichnet jeden Tag für den ein EONIA-Referenz-Zinssätze durch das European Money Market Institute berechnet und veröffentlicht wird. wi bezeichnet in Bezug auf einen EONIA-Referenz-Zinssätze die Anzahl der Kalendertage in dem Zeitraum, ab einschließlich des Beobachtungstags, auf den sich der EONIA Zinssatz Fi bezieht, bis ausschließlich zum unmittelbar folgenden Beobachtungstag. Die Monatsdurchschnittsberechnung erfolgt unter Berücksichtigung des Zinseszinseffekts. Vorbehaltlich und entsprechend der vorgenannten Formel (i) fließen iin die Berechnung fließen alle EONIA-Referenz-Zinssätze, die während der Laufzeit einer von den Eurex- Börsen bestimmten Periode am ersten Kalendertag bis einschließlich des letzten Kalendertags in dem für den Futures-Kontrakt zugrunde liegenden Kalendermonat von demr European Zentralbank Money Market Institut ermittelt wurden ein und (ii) wird f. Für Samstage, Sonntage und Feiertage oder andere Tage, für die dasie Europäische European Money Market Institut Zentralbank keinen EONIA-Referenz-Zinssatz ermittelt, wird der EONIA-Referenz-Zinssatz zugrunde gelegt, der von demr Europäischen European Money Market Institut Zentralbank an dem vorausgegangenen Geschäftstag ermittelt wurde.

14 Anhang 2 zu Eurex Clearing-Rundschreiben 026/15 Eurex08 Preisverzeichnis der Eurex Clearing AG Stand Seite 1 ********************************************************************************** ÄNDERUNGEN SIND WIE FOLGT KENNTLICH GEMACHT: ERGÄNZUNGEN SIND UNTERSTRICHEN LÖSCHUNGEN SIND DURCHGESTRICHEN ********************************************************************************** 3. Transaktionsentgelte für Derivate-Geschäfte (Orderbuch-Geschäfte und Off-Book-Geschäfte an den Eurex-Börsen) 3.1 Zusammenführung / Erfassung von Derivate Geschäften (Geschäftsabschluss) Orderbuch-Geschäfte Kontrakt * Währung Standard Entgelt pro Kontrakt (Kontrakt-zahl Schwellenwert) Reduziertes Entgelt pro Kontrakt (Kontrakt-zahl > Schwellenwert) Schwellenwert A-Konten (Kontrakt-zahl) Schwellenwert P-Konten (Kontrakt-zahl) Zinsderivate Futures Einmonats-EONIA Futures***** EUR 0,420 n. a. Euro Bobl Futures, Euro Bund Futures, Euro Buxl Futures EUR 0,20 n. a. Euro Schatz Futures, ***** Für EUR Secured Funding-Futures und EONIA Futures beträgt das Standard-Entgelt pro Kontrakt für Transaktionen, die auf P- bzw. M-Konten gebucht wurden, 0,20 EUR.

15 Anhang 2 zu Eurex Clearing-Rundschreiben 026/15 Eurex08 Preisverzeichnis der Eurex Clearing AG Stand Seite Off-Book-Geschäfte Kontrakt Währung Standard Entgelt pro Kontrakt (Kontraktzahl Schwellenwert) Reduziertes Entgelt pro Kontrakt (Kontraktzahl > Schwellenwert) Zinsderivate Futures 2-, 5-, 10- und 30-jährige Euro Swap Futures EUR 0,30 n.a. CONF Futures CHF 0,45 n. a. Dreimonats-EURIBOR Futures EUR 0,30 n. a. Einmonats-EONIA EUR 0,630 n. a. Futures***** EUR Secured Funding- Futures***** EUR 0,60 n.a. Schwellenwert A-Konten (Kontraktzahl) Schwellenwert P-Konten (Kontraktzahl) ***** Für EUR Secured Funding-Futures und EONIA Futures beträgt das Standard-Entgelt pro Kontrakt für Transaktionen, die auf P- bzw. M-Konten gebucht wurden, 0,30 EUR. 3.3 Positionsglattstellungen (Position Closing Adjustments) Positionsglattstellungen (Position Closing Adjustments), falls diese nicht zwischen Uhr am Tag des Geschäftsabschlusses und vor Uhr des darauf folgenden Handelstages erfolgen: Kontrakt Entgelt pro Kontrakt Zinsderivate Dreimonats-EURIBOR Futures EUR 0,40 Einmonats-EONIA Futures EUR 0,840

16 Anhang 2 zu Eurex Clearing-Rundschreiben 026/15 Eurex08 Preisverzeichnis der Eurex Clearing AG Stand Seite Barausgleich (Cash Settlement) Kontrakt Entgelt pro Kontrakt Zinsderivate EUR Secured Funding-Futures EUR 0,40 Dreimonats-EURIBOR Future Einmonats-EONIA Future EUR 0,420 Maximales Entgelt für Kontrakte auf den gleichen Basiswert je A-, P- und M-Konten

17 Anhang 3 zu Eurex-Rundschreiben 026/15 GCP Eurex TES Bedingungen für die Nutzung der Eurex-Trade-Entry- Stand Services (Allgemeine Teilnahmebedingungen) Seite 1 ********************************************************************************** ÄNDERUNGEN SIND WIE FOLGT KENNTLICH GEMACHT: ERGÄNZUNGEN SIND UNTERSTRICHEN LÖSCHUNGEN SIND DURCHGESTRICHEN ********************************************************************************** 9 Zugelassene Produkte, Kombinationen und Kombinationsgeschäfte Option-Aktie 9.1 EFP-Fin-Trade-Service Die Eurex Clearing AG hat die folgenden Produkte zum EFP-Fin-Trade-Service zugelassen: Futures-Kontrakte auf den MonatsdDurchschnitt aller während der Laufzeit einer von den Eurex-Börsen bestimmten Periode ermitteltender effektiven Zinssätze für Tagesgeld im Interbankengeschäft, EONIA ( FEO1-Future ) 9.3 EFS-Trade-Service Die Eurex Clearing AG hat die folgenden Produkte zum EFS-Trade-Service zugelassen: Futures-Kontrakte auf den Monatsd Durchschnitt aller während der Laufzeit einer von den Eurex-Börsen bestimmten Periode ermittelten der effektiven Zinssätze für Tagesgeld im Interbankengeschäft, EONIA ( FEO1-Future ) 9.4 Block-Trade-Service Die Eurex Clearing AG hat für den Block-Trade-Service die nachfolgend aufgeführten Produkte und Kombinationsgeschäfte Option-Aktie zugelassen. Die Zulassung gilt unabhängig davon, ob die jeweiligen Geschäfte, im Rahmen einer Options-Strategie, einer Options-Volatilitätsstrategie oder als Kombinationsgeschäft Option-Aktie, bestehend aus außerhalb des Orderbuches abgeschlossenen Options- und Wertpapiergeschäften, in das Eurex-System eingegeben werden.

18 Anhang 3 zu Eurex-Rundschreiben 026/15 GCP Eurex TES Bedingungen für die Nutzung der Eurex-Trade-Entry- Stand Services (Allgemeine Teilnahmebedingungen) Seite Zugelassene Produkte: Produkt Mindestanzahl der zu handelnden Kontrakte Geldmarkt-Futures Futures-Kontrakte auf den MonatsdDurchschnitt aller während der Laufzeit einer von den Eurex- Börsen bestimmten Periode ermittelten der effektiven Zinssätze für Tagesgeld im Interbankengeschäft, EONIA (Einmonats-EONIA-Futures) (FEO1) 3100 Annex A zu den Allgemeinen Teilnahmebedingungen: Off-Book-Nutzungszeiten (alle Zeitangaben entsprechen mitteleuropäischer Zeit MEZ) Futures-Kontrakte Geldmarkt-Futures-Kontrakte Produkt Produkt-ID Beginn-Ende Dreimonats-EURIBOR-Futures FEU3 08:00-19:00 Einmonats-EONIA-Futures FEO1 08:00-189:00 EUR Secured Funding Futures FLIC 08:00-18:00

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