Auswirkungen der Krise auf die europäischen Finanz- und Wirtschaftsstatistiken

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1 Auswirkungen der Krise auf die europäischen Finanz- und Wirtschaftsstatistiken Werner Bier Stellvertretender Generaldirektor Statistik Europäische Zentralbank Statistik im Lichte der Europäischen Banken- und Schuldenkrise 21. Wissenschaftliches Kolloquium Wiesbaden, 23. November

2 Übersicht Ordnungsrahmen für Europäische Statistiken Statusbericht des Wirtschafts-und Finanzausschusses (WFA) (EFC Status Report) Scoreboard zu übermäßigen Ungleichgewichten G20 Data Gaps Initiative und IWF SDDS Plus Neue Statistiken der Europäischen Zentralbank Datenanforderungen des Europäischen Ausschusses für Systemrisiken Aufsichtsrechtliche Daten Neue internationale statistische Standards (ESVG 2010, BPM6, etc.) und statistischer Datenaustausch (SDMX) 2

3 Ordnungsrahmen für Europäische Statistiken Europäisches System der Zentralbanken (ESZB)/Eurosystem Ausschuss für Geld-, Finanzund Zahlungsbilanzstatistiken Europäisches Statistisches System (ESS) EU Nationale Zentralbanken EZB Gemeinsame Absichtserklärung/ Memorandum of Understanding EU Nationale Statistische Ämter Verantwortungsbereich Währungs- und Finanzstatistiken Vierteljährliche Finanzierungsrechnung Währungsreserven Statistiken zur Finanzstabilität Verantwortungsbereich Allgemeine Wirtschaftsstatistiken Nicht-Wirtschaftsstatistiken Geteilte Verantwortung Zahlungsbilanzstatistiken Europäische Sektorkonten Statistische Infrastruktur 3

4 Ordnungsrahmen für Europäische Statistiken Verordnung Nr. 951/2009 über die Erfassung statistischer Daten durch die EZB (Artikel 1): Europäische Statistiken sind Statistiken, die (a) für die Erfüllung der Aufgaben des ESZB gemäß dem Vertrag erforderlich sind, (b) im statistischen Arbeitsprogramm des ESZB festgelegt sind und (c) gemäß den statistischen Grundsätzen für die vom EZSB erstellten europäischen Statistiken entwickelt, erstellt und verbreitet werden. Zu den europäischen Statistiken gehören im Rahmen der Verordnung Nr. 951/2009 (Artikel 2) auch Statistiken zur Finanzstabilität, zum Zahlungsverkehr und zu Banknoten. 4

5 Ordnungsrahmen für Europäische Statistiken Verordnungen zu Europäische Statistiken EZB-Rat EZB Direktorium Statistics Committee ESZB Statistischer Ausschuss EZB Stellungnahmen (Vertrag Artikel 127 und 282) Stellungnahmen der Kommission (Verordnung Nr. 951/2009) Europäisches Parlament & Rat Europäische Kommission Ausschuss für das Europäische Statistische System 5

6 WFA Statusbericht (EFC Status Report) Der Fortschritt in der Verfügbarkeit der Principal European Economic Indicators (PEEIs) ist schleppend. Der Indikator zum Europäischen Auftragseingang in der Industrie wurde eingestellt. Dankenswerterweise wird dieser wichtige Frühindikator von DESTATIS weiterentwickelt. Im Jahr 2012 erreichen etwa die Hälfte der 22 PEEIs die im Jahr 2008 angestrebten Veröffentlichungstermine. Insbesondere die VGR Beschäftigung, die Sektorkonten und die vierteljährlichen Statistiken zum Sektor Staat erreichen nicht die gesetzten Ziele. Der Indikator Hausverkäufe fehlt gänzlich. 6

7 WFA Statusbericht (EFC Status report) Nächste Schritte bei der Implementierung der PEEIs: Gesetzesgrundlage für den Harmonisierten Verbraucherpreisindex zu konstanten Steuersätzen (in 2013) vierteljährliche Sektorkonten innerhalb von 90 Tagen (in 2014) sowie weitere saisonbereinigte Daten vierteljährliches Staatskonto für alle Länder der Eurozone ab 2014 vierteljährliche Beschäftigung in Arbeitsstunden für alle EU Länder in 2013 verbesserter Häuserpreisindex in 2013 Harmonisierung der Veröffentlichungstermine und der Revisionen in der VGR und der Zahlungsbilanzstatistik, einschließlich Auslandsvermögensstatus Handbuch der Revisionsanalyse in

8 Scoreboard Verfahren zur Überwachung und Korrektur nachteiliger makroökonomischer Ungleichgewichte 11 Indikatoren mit Schwellenwerten: Leistungsbilanzsaldo, Nettoauslandsvermögen, Exportmarktanteil, Lohnstückkosten, Schwankungen des realen effektiven Wechselkurses, Private Verschuldung, Öffentliche Verschuldung, Kreditfluss im Privatsektor, jährliche Steigerung der Immobilienpreise, durchschnittliche Arbeitslosenquote, Verbindlichkeiten der finanziellen Kapitalgesellschaften. Der ECOFIN Rat hat das ESS und ESZB erneut ersucht ihre Zusammenarbeit zur Verbesserung der dem Scoreboard unterliegenden Statistiken einschließlich ihrer Vergleichbarkeit fortzusetzen. 8

9 G20 Data Gaps Initiative Build-up of risk in the financial sector Cross-border linkages Vulnerability of domestic economies to shocks Improving communication Existing framework and ongoing collection R2 Financial Soundness Indicators (FSIs) R5 Credit Default Swaps R7 Securities R10, R11, and R12 Coordinated Portfolio Investment Survey, International Banking Statistics, International Investment Positions R15 Institutional Sector Accounts R17 Government Finance Statistics R18 Public Sector Debt R19 Real Estate Prices R20 Principal Global Indicators (PGI) Framework needs further development R3 Tail Risk in the Financial System R4 Aggregate Leverage and Maturity Mismatches R6 Structured Products R8 and R9 Global Network Connections and Systemically Important Global Institutions R13 and R14 Financial and Nonfinancial Corporations Cross Border Exposures R16 Distributional Information 9

10 G20 Data Gaps Initiative Die G20 Data Gaps Initiative ist eine sehr erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen acht internationalen Organisationen: BIZ, EZB, Europäische Kommission (Eurostat), IWF, OECD, Vereinte Nationen, Weltbank und dem Rat für Finanzstabilität (FSB) Jede Recommendation wird von einer oder mehreren der internationalen Organisationen federführend begleitet. Konzentration auf die G20 (plus 5) einschließlich der Europäischen Union und dem Eurowährungsgebiet Unterstützung multilateraler Überwachung (z.b. Mutual Assessment Process (MAP)) 10

11 Special Data Dissemination Standard Plus Enge inhaltliche Verzahnung zwischen SDDS Plus und der G20 Data Gaps initiative Sektorkonten, Ausgaben und Einnahmen des Sektors Staat, Shadow Banking (finanzielle Kapitalgesellschaften außer Banken), Financial Soundness Indicators, Schuldverschreibungen, Coordinated Portfolio Investment Survey (CPIS), Coordinated Direct Investment Survey (CDIS), Currency Composition of Foreign Exchange Reserves (COFER) Das SDDS Plus basiert auf den neuen internationalen Standards (z.b. SNA 2008), ist freiwillig und die Mitglieder des IWF sind aufgefordert dem SDDS Plus beizutreten. 11

12 Neue Statistiken der EZB Shadowbanking Investment Funds Financial Vehicle Corporations Insurance Corporations & Pension Funds EZB Verordnung über die Statistik über Aktiva und Passiva von Investmentfonds Statistiken zu finanziellen Mantelkapitalgesellschaften und Kreditverbriefungen und -übertragungen (EZB Verordnung 25/2009) Statistiken zu Versicherungsgesellschaften und Pensionsfonds 12

13 Neue Statistiken der EZB Mehr Mikrodaten 1 Register für finanzielle Kapitalgesellschaften und -gruppen Konsolidierte Bankendaten und -indikatoren Wertpapierstatistiken Emittenten und Halter Marktdaten z. B. für Zinsstrukturkurven 5 Meinungsumfrage kleine und mittlere Unternehmen 13

14 Europäischer Ausschuss für Systemrisiken Finanzaufsicht der Europäischen Union auf Makroebene Europäischer Ausschuss für Systemrisiken 2 EZB 27 EU Nationalbanken 3 Vorsitzende der Europ. Aufsichtsbehörden 1 Europäische Kommission 4 ESRB Ausschüsse 27 nationale Aufsichtsbehörden 1 Vorsitzender WFA 14

15 Europäischer Ausschuss für Systemrisiken Die ESA, das ESZB, die Kommission, die nationalen Aufsichtsbehörden und die nationalen Statistikbehörden arbeiten eng mit dem ESRB zusammen und stellen ihm alle für die Erfüllung seiner Aufgaben erforderlichen Informationen gemäß dem Unionsrecht zur Verfügung. Beschluss des ESRB vom über die Bereitstellung und Erhebung von Informationen für die Finanzaufsicht auf Makroebene in der Union adressiert an die EZB und die 3 ESAs. Europäische Statistiken des ESS werden über die EZB dem ESRB bereitgestellt. 15

16 ESRB Risk Dashboard Das ESRB Risk Board wurde zusammen mit der EZB erstellt und zum ersten Mal am 20. September 2012 veröffentlicht: 43 Graphiken zu Risk-Indikatoren für die 27 Länder der EU Verbindung zwischen Scoreboard und Risk Dashboard Die Kommission ersucht den ESRB, zu den Entwürfen von Scoreboard Indikatoren, die für die Finanzmarktstabilität relevant sind, Stellung zu nehmen. 16

17 Aufsichtsrechtliche Daten Kommissionsvorschlag für eine Verordnung des Rates zur Übertragung besonderer Aufgaben im Zusammenhang mit der Aufsicht über Kreditinstitute auf die EZB Die EZB kann durch einfaches Ersuchen oder durch Beschluss von den folgenden juristischen oder natürlichen Personen die Vorlage sämtlicher Informationen verlangen, die sie für die Wahrnehmung der ihr durch diese Verordnung übertragenen Aufgaben benötigt, einschließlich der Informationen, die in regelmäßigen Abständen und in festgelegten Formaten zu Aufsichtsund entsprechenden statistischen Zwecken zur Verfügung zu stellen sind: Kreditinstitute, Finanzholdinggesellschaften; gemischte Unternehmen; 17

18 Statistischer Daten- und Metadatenaustausch Die statistischen Anforderungen der internationalen Organisationen stützen sich mehr und mehr auf die internationalen statistischen Standards (z. B. SNA 2008 und BPM6) zum Zecke der multilateralen Überwachung. Daher können die statistischen Direktionen der internationalen Organisationen enger kooperieren und ihre Datenanforderungen harmonisieren. Technisch erfolgt die Harmonisierung über SDMX (Statistical Data and Metadata exchange) auf der Basis im Detail harmonisierter Tabellen. In diesem Bereich arbeiten zur Zeit insbesondere die EZB, Eurostat, der IWF und die OECD eng zusammen um eine SDMX basierte Datenübertragung ab 2014 zu ermöglichen 18