Bankmanagement II Übung WS 2009/10. Bankmanagement II. - Übung im WS 2009/10 - Zusatzfolien Aufgabe 4 d) Dipl.-Kff. Tatjana Guse

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1 Bankmanagement II - Übung im WS 2009/10 - Zusatzfolien Aufgabe 4 d)

2 AUFGABE 4 D) GEBEN SIE EINEN ÜBERBLICK, WELCHE ZIELE MIT DEN NEUEN EIGENKAPITALANFORDERUNGEN VERFOLGT WERDEN. WELCHE METHODEN ZUR ERMITTLUNG DER EIGENKAPITALANFORDERUNGEN FÜR KREDITRISIKEN EXISTIEREN? 2

3 Ziele der neuen Eigenkapitalanforderungen Angemessenes Verhältnis zwischen Eigenkapital und tatsächlichem Risikoprofil Abdeckung aller wesentlichen Risiken im Bankensektor Theoretische Fundierung, Operationalität Anreiz gerechte Ausgestaltung Flexibilität 3

4 Methoden für die Ermittlung der Eigenkapitalanforderungen Externes Rating: Standardansatz Internes Rating: Basisansatz Fortgeschrittenen Ansatz 4

5 Standardansatz Grundüberlegungen Bonitätsgewichtung über externe Ratings Restriktive Anerkennung von Kreditrisikominderung (Sicherheiten, Garantien, etc.) Für Unternehmen ohne Rating ändert sich nichts 5

6 Standard-Ansatz Gewichtungsfaktoren für externe Ratings Schuldner Basel I Basel II OECD Nicht OECD AAA bis AA- A+ bis A- BBB+ Bis BBB- BB+ Bis B- Unter B- Nicht geratet Staat 0% 100% 0% 20% 50% 100% 150% 100% Banken Opt. 1 20% 100% 20% 50% 100% 100% 150% 100% Opt. 2 20% 100% 20% 50% 50% 100% 150% 50% Firmen 100% 100% 20% 50% 100% 100% 150% 100% 6

7 Standard-Ansatz Anforderungen an Rating-Agenturen Objektivität Unabhängigkeit Internationaler Zugang und Transparenz Veröffentlichung Glaubwürdigkeit 7

8 Interne Ratingverfahren (IRB) Bankinterne Ermittlung des Risikos Erwarteter Verlust gemäß Basel II: EL = PD x EAD x LGD EL: PD: EAD: LGD: Expected Loss Probability of Default Exposure at Default Loss Given Default Basel II gibt eine Formel vor mit der sich über EL ein Risikogewicht bestimmen lässt Durch Multiplikation mit dem Solvabilitätskoeffizienten ergibt sich die Kapitalanforderung 8

9 Interne Ratingverfahren (IRB) Mindestanforderungen an Unternehmen, Banken, Staaten Struktur der Ratingsysteme Vollständigkeit und Glaubwürdigkeit Überwachung der Ratingsysteme/-prozesse Dokumentation von Kriterien und Prozessen PD-Schätzungen Anwendung interner Ratingverfahren Interne Validierung, Offenlegung 9

10 Interne Ratingverfahren (IRB) Grundüberlegungen Basisansatz Bankinterne Schätzung von PD, Vorgabe von EAD und LGD durch Aufsicht Anwendung von IRB auf alle Risikoaktiva und relevanten Geschäftsbereiche Anwendung einzelner IRB-Elemente vorübergehend möglich (Umsetzungsplan) Historische PD-Zeitreihen für mind. 5 Jahre Anwendung eines geeigneten eigenen Ratingsystems seit mind. 3 Jahren 10

11 Interne Ratingverfahren (IRB) Eigenmittelanforderungen im Basisansatz Eigenkapitalunterlegung = Risikobetrag x Risikogewicht Risikobetrag = Exposure at Default (EAD) Risikogewicht = Solvabilitätskoeffizient x Bonitätsgewicht Bonitätsgewicht = f (PD, LGD) Bankintern: Schätzung von PD Aufsicht: Vorgabe von LGD und EAD, Kontrolle 11

12 Interne Ratingverfahren (IRB) Grundüberlegungen fortgeschrittener Ansatz Ähnlich wie der Basisansatz Risikogewicht = f(pd, LGD, M) M-Restlaufzeit des Exposure (Maturity) Bankinterne Schätzung von PD, EAD, LGD, M Aufsicht ist auf Kontrolle beschränkt 12

13 Interne Ratingverfahren (IRB) Eigenkapitalanforderungen im fortgeschrittener Ansatz Eigenkapitalunterlegung = Risikobetrag x Risikogewicht Risikobetrag = Exposure at Default (EAD) Risikogewicht = Solvabilitätskoeffizient x Bonitätsgewicht Bonitätsgewicht = f (PD, LGD, M) Bankintern: Schätzung von PD, LGD, EAD, M Aufsicht: Kontrolle 13

14 Rückblick: Optionen beim Rating Standardansatz Rückgriff auf externe Ratings Übersetzungstabelle Interne Ratingansätze: Basisansatz Bankintern: PD-Ermittlung Bankmanagement II Übung WS 2009/10 Aufsicht: Vorgabe von LGD und EAD, Kontrolle Interne Ratingansätze: fortgeschrittener Ansatz Bankintern: Ermittlung von PD, LGD, EAD und M Aufsicht: Kontrolle Je feiner das Ratingverfahren ist, desto geringer soll die Eigenkapitalanforderung sein! 14

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