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Eike Grosser
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1 Willkommen zur Webinarreihe: Aktives Positionstrading mit Knock-out-Produkten an der Börse Stuttgart Certified Financial Technician, MBA, Dipl.- Inform.

2 Modul 2 (24. September) Dow Theorie (Teil 2) Zeitebenen: vom Großen ins Kleine (Multi-Timeframe Analysis) Relative Stärke Kerzendiagramme lesen und verstehen (I) Trendlinien Grundlagen des Risiko- und Moneymanagements Ordertypen (I) : Limits und Stopp-Orders Seite 2

3 Modul 1 (10. September) Dow Theorie (Teil 1) Was ist ein Trend? Widerstände und Unterstützungen Grundlagen des Risiko- und Moneymanagements Zertifikateselektion auf boerse-stuttgart.de Seite 3

4 Modul 2 (24. September) - Stichworte Dow Theorie (Teil 1) 6 Regeln Die Aktienindizes diskontieren alles alle (neuen) Informationen sind im Kurs berücksichtigt Der Markt verläuft in drei Trendgrößen. Primär (langfristig: ca 1-3 Jahre) Sekundär (mittelfristig: 3 13 Wochen): Korrekturphase, typisch 1/3 bis 2/3 Die kleine Bewegung (kurzfristig: < 3 Wochen). Die Trends werden auch als Wellen bezeichnet Drei Phasen in einem primären Trend: Akkumulationsphase, Trendfolgerphase, Distributionsphase. Trends werden durch Umsätze bestätigt. Tendenz mehr Börsenplätze Daher schwieriger das Gesamtvolumen zu erfassen Trends bleiben solange erhalten bis sie eindeutig beendet sind Indizes müssen sich bestätigten (historisch: Dow Jones Industrial und Dow Jones Transport) Aktuelle Divergenz im DJI und DJT. Ein Warnsignal Seite 4

5 Ressourcen Wo kann ich nachlesen? Wo finde ich weiterführende Informationen? Offline (Bücher) Murphy, John Technische Analyse der Finanzmärkte [ein Klassiker] Lambert, Clive Candlestick Charts [auf das Wesentliche reduziert] Online Ressourcen Wikipedia Thomas Bulkowski s Website. Er hat statistische Analysen zu Kerzenmustern (und anderen Dingen) durchgeführt. Seite 5

6 Modul 2 (24. September) - Stichworte Kerzendiagramme lesen und verstehen (I) Seite 6

7 Modul 2 (24. September) - Stichworte Relative Stärke Vergleich zweier Werte als Quotient (A geteilt durch B, A zu B) Aktie zu Index, Aktie zu Sektor, Sektor zu Index, etc. Relative Stärke Diagramme werden auch Ratio Charts genannt Wenn normiert, dann zeigt die (vertikale) Skala die Über- oder Unter- Performance in % an. Währungen sind Relative Stärke Paare Der RSI (=relative strength index) hat nichts mit Relative Stärke Diagrammen Fazit: Zusätzliche Information durch Analyse über die Kursdaten eines Wertes hinaus. Besonders hilfreich bei der Selektion. Seite 7

8 Modul 2 (24. September) - Stichworte Trendlinien Anzahl Berührungspunkte spiegelt die Bedeutung wieder Die Nähe zum Kursgeschehen spiegelt die Bedeutung wieder Nur 2 Punkte? Vorläufige Trendlinie Trendlinie weit weg vom Kursgeschehen geringe Bedeutung Trendlinie korrekt zeichnen; wie? (Schlusskurse, Tageshoch/-tief, unscharf?) Trendlinienbruch handeln: Gretchenfrage nachhaltig? Zeitregeln (48 Stunden) Abstandsregeln (zb 2*Durchschnittlich Kursspanne / Average True Range) Stützen die Handelsvolumen den Ausbruch? Retrace Rückkehr an die Trendlinie und Abprall Fehlausbruch Seite 8

9 Grundlagen des Risiko- und Moneymanagements Risikomanagement: Definiert den maximalen Verlust bei einere Trading Position. Wird üblicherweise in Risiko- Einheiten R ausgedrückt (s. unten). Beispielsweise wir gehen ein Risiko von 0,5, 1 oder 2 R ein, je nach Konfidenz in der Trading Setup. Ein R definiert das Risiko das zu einem bestimmten Depot und Handelsansatz gehört. Wird üblicherweise in % der Depotgröße ausgedrückt (zb ein 1 R = 2%) Moneymanagement (Geldmanagement): Berechnung der Losgröße, so dass ein per Risikomanagent definiertes Risiko eingegangen wird (s. Moneymanagent Schablone) Seite 9

10 Moneymanagement - Schablone Risiko: 1,0R Basisinstrument Zertifikat WKN/Name/Symbolkürzel Puma / HV7URW Kurs 219,05 Euro 3,27 Euro [Brief] Ziel 1, 2, 3 209,05 / 200,00 4,17 / 5,07 [Geld] StopLoss (Verkaufstrigger) 227,00 2,37 [Geld] CRV 1, 2, 3 2,4 (Ziel 2: 200,00) Zertifikat KO-Schwelle 240,00 Zertifikat - Hebel 6,7 Zertifikat - Laufzeit Zertifikat - Basispreis 251,42 Open end (endlos) Wir setzen dem genannten Risiko (pro Aktie 0,90 ) entsprechend 1R = 1% des Depotkapitals von Euro als maximalen Verlust an. Also 500 als maximaler Verlust. Somit werden 500 / 0,90 = 555 Stück gekauft (oder gerundet 550 Stück). Seite 10

11 Ausblick: Modul 3 (8. Oktober) Relative Stärke in der Praxis Volumenanalyse Kerzendiagramme lesen und verstehen (II) Grundlagen des Risiko- und Moneymanagements Ordertypen (II) : Trailing Stop und OCO (One Cancels the Other) Seite 11

12 Disukussion/Anregungen et al zum Webinar auch gerne in meinen Blog. Diskutieren Sie hier! Demnächst übrigens Umbennenung zu Point & Figure TrendTrades (kurz PFTT): Certified Financial Technician, MBA, Dipl.- Inform.

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