Halbjahresbericht. Lupus alpha Volatility Risk-Premium. zum

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1 Halbjahresbericht Lupus alpha Volatility Risk-Premium zum

2 Halbjahresbericht für Lupus alpha Volatility Risk-Premium Vermögensübersicht zum Anlageschwerpunkte Tageswert in % Anteil am Fondsvermögen I. Vermögensgegenstände Renten ,80 58,85 Bundesrepublik Deutschland ,80 58,85 Futures ,88 0,26 Optionen ,00-1,56 Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds ,91 Sonstige Vermögensgegenstände ,48 0,90 Sonstige Verbindlichkeiten ,54-0,59 Fondsvermögen ,53 100,00 42,14 1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein.

3 Halbjahresbericht für Lupus alpha Volatility Risk-Premium Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stück bzw. Anteile bzw. Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert in % des Fondsver- Whg. in 1000 im Berichtszeitraum mögens 1) Börsengehandelte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 3,8750 % COBA OPF E81954 REG.S DE000HBE1MP % 101, ,00 0,88 3,3750 % DEX.KOMM.DEU.MTN.OPF 1603 DE000DXA1MV % 101, ,00 0,44 4,7500 % DEX.KOMM.DEU.OP.E.1559 DE000DXA1LK % 109, ,00 6,63 3,3750 % DT.PFBR.BANK MTN R25044 DE000A1A6PY % 101, ,00 8,40 4,5000 % DT.PFBR.BANK OPF. 573 DE % 107, ,80 12,99 1,8100 % KRSPK.KOELN HPF.E.1051 DE000A1KQYV % 102, ,00 17,74 0,3750 % LB.HESS.-THR. OMH 14/17 XS % 100, ,00 11,77 Summe Verzinsliche Wertpapiere ,80 58,85 Summe Börsengehandelte Wertpapiere ,80 58,85 Summe Wertpapiervermögen ,80 58,85 Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen) Aktienindex-Derivate Forderungen/ Verbindlichkeiten Aktienindex-Terminkontrakte CBOE VIX FUTURE Aug FUXQF1708H16 CBO USD ,45 0,06 CBOE VIX FUTURE Oct FUXVF1910J16 CBO USD CBOE VIX FUTURE Sep O STOXX 50 Sep FVGUE1609I16 EDT S&P500 EMINI FUT Sep FESUN1609I16 NAR USD ,70 0,00 FUXUF2109I16 CBO USD ,81 0, ,00 0, ,92 0,04 Summe Aktienindex-Terminkontrakte ,88 0,26 Optionsrechte Optionsrechte auf Aktienindex DJES , P PSXEE1850S16 EDT , ,00 0,00 DJES , P PSXEE2000S16 EDT DJES , P DJES , P DJES , P PSXEE2150S16 PSXEE2300S16 DJES , P PSXEE2450S16 EDT DJES , P PSXEE2475S16 EDT EDT EDT PSXEE2300S16 EDT , ,00 0, , ,00 0, , ,00-0,01 0, ,00 0, , , , ,00-0,01-0,03 1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein.

4 DJES , P PSXEE2500S16 EDT , ,00-0,02 DJES , P PSXEE2525S16 EDT , ,00-0,02 DJES , P PSXEE2600S16 EDT , ,00-0,11 DJES , P PSXEE2600X16 EDT , ,00-0,17 DJES , P PSXEE2750S16 EDT , ,00-0,38 DJES , C CSXEE2900G16 EDT , ,00-0,31 DJES , P PSXEE2900S16 EDT , ,00-0,47 DJES , C CSXEE3050G16 EDT , ,00-0,04 DJES , C CSXEE3200G16 EDT , ,00 0,00 DJES , C CSXEE3350G16 EDT , ,00 0,00 Summe Optionsrechte ,00-1,56 Summe Aktienindex-Derivate ,12-1,30 Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds Bankguthaben -Guthaben bei der Depotbank State Street Bank GmbH München ,26 % 100, ,26 0,77 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen State Street Bank GmbH München USD ,73 % 100, ,65 1,05 Summe Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen ,65 1,05 Termingelder Bank im Bistum Essen eg ,00 % 100, ,00 8,67 Dexia Kommunalbank Deutschland AG ,00 % 100, ,00 14,31 Deutsche Bank AG ,00 % 100, ,00 9,97 HSH Nordbank AG Hamburg ,00 % 100, ,00 7,37 Summe Termingelder ,00 40,32 Summe Bankguthaben ,91 42,14 Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds ,91 42,14 Sonstige Vermögensgegenstände Zinsansprüche , ,19 0,69 Forderungen aus schwebenden Geschäften , ,29 0,21 Summe Sonstige Vermögensgegenstände ,48 0,90 Sonstige Verbindlichkeiten Kostenabgrenzungen , ,66-0,33 Eingenommene Variation Margin Derivate , ,88-0,26 Summe Sonstige Verbindlichkeiten ,54-0,59 Fondsvermögen ,53 100,00 1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein.

5 Umlaufende Anteile Anteilwert STK ,68 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet: Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per oder letztbekannte Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per US-Dollar (USD) 1,10730 = 1 Euro () Marktschlüssel b) Terminbörsen CBO EDT NAR Chicago CBOE Futures Exchanges EX Chicago Merc. Exch. 1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein.

6 Halbjahresbericht für Lupus alpha Volatility Risk-Premium Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile bzw. Nominal bzw. Whg. in 1000 Börsengehandelte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge 3,7500 % COBA MTH E2297 2,7500 % DEX.KOMM.DEU.MTN.OPF ,0000 % DG HYP OE.PF.R.1043 MTN 1,6250 % DT.PFBR.BANK PF.R DE000EH1A3M DE000DXA1NH DE000A0EUP DE000A1PGTJ ,8750 % HSH NORDBANK HPF 12/17 DE000HSH3ZG ,1250 % HSH NORDBANK HPF S.1592 DE000HSH

7 Halbjahresbericht für Lupus alpha Volatility Risk-Premium Gattungbezeichnung Stück bzw. Anteile bzw. Whg. Volumen in Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.) Terminkontrakte Aktienindex-Terminkontrakte Gekaufte Kontrakte: (Basiswert(e): ESTX 50, S&P 500, VSTOXX) Verkaufte Kontrakte: (Basiswert(e): CBOE Volatility Index (VIX), ESTX 50, S&P 500, VSTOXX) Optionsrechte Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate Optionsrechte auf Aktienindices Gekaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswert(e): ESTX 50, S&P 500) Gekaufte Verkaufoptionen (Put): (Basiswert(e): ESTX 50, S&P 500) Verkaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswert(e): ESTX 50, S&P 500) Verkaufte Verkaufoptionen (Put): (Basiswert(e): ESTX 50, S&P 500)

8 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 58,85 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) -1,30 Sonstige Angaben Anteilwert 104,68 Umlaufende Anteile STK 0 Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände 1. Die Anteilspreisermittlung erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft auf Grundlage der gesetzlichen Regelungen im KAGB und der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und Bewertungsverordnung ( 26ff.). 2. Die Bewertung der Vermögensgegenstände, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, erfolgt grundsätzlich zu dem validierten zuletzt verfügbaren handelbaren Kurs. Börsenkurse oder notierte Preise an anderen organisierten Märkten werden grundsätzlich als handelbare Kurse eingestuft. 3. Wertpapiere, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem organisierten Markt zugelassen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden auf Grundlage von durch Dritte ermittelten und validierten Verkehrswerten (z.b. auf Basis externer Bewertungsmodelle) beurteilt und bewertet. 4. Für Unternehmensbeteiligungen wird zum Zeitpunkt des Erwerbs als Verkehrswert der Kaufpreis einschließlich der Anschaffungsnebenkosten angesetzt. Der Verkehrswert von Unternehmensbeteiligungen wird spätestens nach Ablauf von zwölf Monaten nach Erwerb bzw. nach der letzten Bewertung auf Grundlage der von den Gesellschaften oder Dritten nach gängigen Bewertungsverfahren ermittelten Unternehmenswerte beurteilt und erneut ermittelt. 5. Investmentanteile und Exchange Traded Funds (ETFs) werden mit ihrem letzten festgestellten Rücknahmepreis oder alternativen Börsenkurs bewertet. 6. Der Wert von Bankguthaben, Einlagenzertifikaten und ausstehenden Forderungen, Bardividenden und Zinsansprüchen entspricht grundsätzlich dem jeweiligen Nominalbetrag. 7. Die Bewertung von Forwards, Swaps, Schuldscheindarlehen und OTC-Optionen erfolgt grundsätzlich auf Basis von marktüblichen Bewertungsmodellen. 8. Der Wert der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung des Fonds geführt werden, wird in diese Währung zu den jeweiligen validierten Devisenkursen umgerechnet. Frankfurt am Main, den 10. August 2016 Lupus alpha Investment GmbH Die Geschäftsführung