Versicherungsmathematik in der Schaden- und Unfallversicherung

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1 +++ Management Circle Intensiv-Seminar +++ Ein Laptop für die praktischen Übungen wird Ihnen von uns gestellt. Versicherungsmathematik in der Schaden- und Unfallversicherung Mathematische Kalkulationen und Zusammenhänge übersichtlich und verständlich erklärt Aktuarielle Schadenreservierung Anforderungen, Begriffe und Aufgabenstellung Aktuarielle Verfahren für die Bewertung von Reservehöhe und -unsicherheit Produkttarifierung im Massengeschäft Modelle für eine korrekte Produkttarifierung Gängige Tarifierungsmethoden und -merkmale in den Privatsparten Nutzung aktuarieller Analysen zur Vertriebsunterstützung/-steuerung Risikomodellierung Wahrscheinlichkeitsverteilungen, Risikomaße und Risikokapital Interne Risikomodelle im Kontext von Solvency II Naturgefahren: Risiken und Modellierung Rückversicherung Formen und Funktion der Rückversicherung Methoden zur Preisermittlung bei Rückversicherungsverträgen Ihr besonderes PLUS Auf USB-Sticks erhalten Sie alle vorbereiteten Excel-Übungsaufgaben und -vorlagen sowie die Seminarunterlagen mit nach Hause. Ihre Experten: ERGO Versicherung AG Dr. Gero Nießen Towers Watson GmbH Dr. Tim Peters Westfälische PROVINZIAL Versicherung AG Stimmen ehemaliger Teilnehmer: Sehr intensive Themenbearbeitung, hohe fachliche Kompetenz des Referenten und sehr gute Übungen im angemessenem Umfang. Klasse Referent, sehr gute Unterlagen, abwechslungsreich präsentiert! Ihr exklusiver Termin: 28. bis 30. Oktober 2015 in Köln Hoher Lernerfolg durch begrenzte Teilnehmerzahl! Melden Sie sich jetzt an! Ihre Telefon-Hotline: +49 (0) 61 96/

2 1. Seminartag Methoden und Modelle zur Reservierung und Tarifierung in der Sachversicherung Ihr Seminarleiter: Dipl.-Math., Aktuar DAV, ERGO Versicherungsgruppe AG, Düsseldorf Herzlich willkommen Begrüßung durch den Seminarleiter Vorstellung der Teilnehmer Darstellung der Zielsetzung des Seminars Abgleich mit Ihren Erwartungen als Teilnehmer Praktische PC-Übungen zur Schadenbewertung und -reservierung: Anhand einfacher vorbereiteter Rechenbeispiele werden die Seminarinhalte geübt. Welche Methode zur Reservierung schätzen Sie für gegebene Daten am besten ein? Anforderungen und Verfahren der aktuariellen Reservebewertung in der Schaden- und Unfallversicherung Ein Schaden in seiner Entwicklung: Lebenszyklus eines Schadens Vom Einzelschaden zum Schadenportfolio Rückstellungen in der Bilanz (HGB, IFRS, Solvency II) Gründe für eine aktuarielle Reservebewertung Anforderungen an die Datenbasis und grafische Visualisierung der Ausgangsdaten Die Idee der aktuariellen Reservierung Übersicht über die gängigen Reservierungsverfahren Chain-Ladder-Verfahren (Zahlungen vs. Aufwände) Credibility-Verfahren inkl. Bornhuetter Ferguson Das additive Verfahren AUSQZ Reserverisiko: Definition und Möglichkeiten zur Bestimmung der Unsicherheit bei der Quantifizierung von Reserven Was Sie zum Thema Reservierung aus dem Seminar mitnehmen: Transparenz in den Begriffen: Was bedeuten IBNR / IBNER Ultimate Entwicklungs-/Übergangsfaktoren Tail-Schätzung Best Estimate Reserve Tipps und Tricks anhand ausgewählter Beispiele aus der Praxis Überblick über viele Verfahren und ihre Anwendungsgebiete (inkl. stochastischer Verfahren) Produkttarifierung: Einführung zur Vorbereitung auf die Tarifierungsmodelle des zweiten Tages Grundlegende mathematische Anforderungen an Versicherungspreise Preisdifferenzierung: Antiselektionsrisiko oder Chance auf gute Kunden? Identifikation und Beschreibung von merkmalsbasierten Risikogruppen Abschluss des ersten Seminartages Zusammenfassung des ersten Seminartages und Gelegenheit zur Diskussion offener Fragen, anschließend Get-together Get-together Ausklang des ersten Seminartages in informeller Runde. Management Circle lädt Sie zu einem kommunikativen Umtrunk ein. Entspannen Sie sich in angenehmer Atmosphäre und vertiefen Sie Ihre Gespräche mit dem Referenten und den Teilnehmern. Seminarzeiten Am 1. Seminartag: Empfang mit Kaffee und Tee, Ausgabe der Seminarunterlagen ab 8.45 Uhr Beginn des Seminars Business Lunch Ende des Seminars 1. Seminartag 9.30 Uhr Uhr ca Uhr 2. Seminartag 9.00 Uhr Uhr ca Uhr 3. Seminartag 9.00 Uhr Uhr ca Uhr Am Vor- und Nachmittag ist jeweils eine Kaffee- und Teepause in Absprache mit dem Referenten und den Teilnehmern vorgesehen.

3 2. Seminartag Moderne Produkttarifierung und Risikomanagement Ihr Seminarleiter: Mit vielen Beispielen und Tipps Begrüßung zum zweiten Seminartag Überleitung zu den Themen des zweiten Seminartages Modelle und Beispiele für eine moderne Produkttarifierung Mathematische Methoden der Produkttarifierung im Massengeschäft Risikomodell, Nachfragemodelle, Tarifmodell Eindimensionale Verfahren Mehrdimensionale Verfahren: Simon-Bailey, Marginalsummenverfahren, Verallgemeinerte Lineare Modelle Best-Practice bei der Modellbildung Trennung der Schadentreiber Separate Analyse nach Schadenarten, Gefahren etc. Modellierung auf unternehmenseigenen Daten Minimale Datenbasis Ergänzung der Datenbasis: Kundendatenbank, Data Warehouse-Informationen, Externe Datenquellen, Marktprämien Bereinigung der Daten: Ausreißer und Großschäden, Reservierungseffekte, Umgang mit Unplausibilitäten Marktorientierung Verwendung von Tarifempfehlungen z.b. GDV Nutzbarmachen von Marktinformationen Ausgewählte Beispiele aus der Praxis Kraftfahrt Allgemeine Haftpflicht Verbundene Hausrat Mehrwert durch aktuarielle Analysen Beispiele zur Vertriebsunterstützung Die zwei neuralgischen Punkte für die Profitabilität eines Vertrages Kein Kunde ist unprofitabel!? Rabatte Ein notwendiges Übel Kommunikation aktuarieller Ergebnisse Dr. Gero Nießen Director, Towers Watson GmbH, Köln Praktische Übungen zur Tarifierung Setzen Sie die Theorie direkt am Laptop mit Excel um: In einer Vorlage können Sie die Basisschritte des Marginalsummenverfahrens selbst berechnen bzw. nachvollziehen. Zusätzlich werden einfache Beispieltarife für unterschiedliche Kunden berechnet und bewertet. Risikomanagement in der Schaden-/ Unfallversicherung, Teil 1: Wahrscheinlichkeitsverteilungen von Schadenrisiken Das Rüstzeug: Wahrscheinlichkeitsverteilungen Praktische Herleitung anhand historischer Schadendaten Gängige Kenngrößen Grafische Darstellung und Interpretation Stetige und diskrete Zufallsvariablen, insbesondere Einzelschaden, Jahresschaden, Schadenfrequenz Übersicht zu den wichtigsten Verteilungstypen, z.b. Lognormalverteilung Einführung in Risikomaße und Risikokapital sowie Definition des Risikos (in Solvency II) Parametrisierung: Wie findet man die richtige Verteilung für Versicherungsschäden? Simulationsverfahren Praktische Übungen rund um (Schaden-) Verteilungen Vollziehen Sie die Darstellung von beobachteten Schäden als Verteilungsfunktion nach. Simulieren Sie bei gegebenen Parametern eigene Verteilungen und werten Sie diese bezüglich verschiedener Risikomaße aus. Abschluss des zweiten Seminartages Zusammenfassung des zweiten Seminartages und Gelegenheit zur Diskussion offener Fragen

4 3. Seminartag Rückversicherung und Preisermittlung in der Schaden- und Unfallversicherung Ihr Seminarleiter: Es geht weiter Kurze Begrüßung und Einführung in die Themen des dritten Seminartages Risikomanagement in der Schaden-/Unfallversicherung, Teil 2: Modellierung im Kontext Wertorientierte Steuerung und Solvency II Interne Risikomodelle in der Schaden-/ Unfallversicherung Was ist das Zeichnungs- oder Prämienrisiko? Interne Risikomodelle im Kontext von Solvency II Anwendungen über Solvency II hinaus Überblick zur Modellierung von Naturgefahrenrisiken Faktorenmodelle (wie Solvency II-Standardformel) vs. individuelle Risikomodelle Einfluss von Abhängigkeiten Allokation des Risikokapitals Praktische Übungen zu Risikomodellen Setzen Sie die Theorie direkt am Laptop in den Excel- Vorlagen um: Ein vereinfachtes internes Modell für das Prämienrisiko kann nachvollzogen und modifiziert werden. Berechnen Sie Diversifikationseffekte und stellen diese grafisch dar. Naturgefahren: Einordnung der Risiken und deren Modellierung PML-Analysen für Naturgefahren Schadenprognose nach Ereignissen Gefährdungspotentialanalyse für Naturgefahren Klimawandel und Auswirkungen auf die Versicherungsbranche Dr. Tim Peters Westfälische PROVINZIAL Versicherung AG, Münster Rückversicherung in der Schaden- und Unfallversicherung Warum ist die Rückversicherung für die Schadenund Unfallversicherung so wichtig? Die unterschiedlichen Wege des Risikotransfers Klassische Formen von Rückversicherung Funktionsweise von Rückversicherung im Detail Quote Summenexzedent Schadenexzedent (XL) Stop-Loss (SL) Methoden zur Preisermittlung/Quotierung von Rückversicherungs-Verträgen Burning Cost Exposure-Quotierung Verteilungsbasierte Verfahren Überblick über gängige Rückversicherungs- Programme Ausblick auf alternative Rückversicherungs- Formen Seminarabschluss Zusammenfassung des dritten Seminartages und Gelegenheit zur Diskussion offener Fragen Bitte beachten Sie auch unser Seminar: Hackerangriffe auf Versicherungen 28. und 29. September 2015 in Köln 28. und 29. Oktober 2015 in München 19. und 20. November 2015 in Berlin Nähere Informationen gibt Ihnen gerne Stephan Wolf Tel.: / , Fax: / kundenservice@managementcircle.de

5 Zum Seminarinhalt Ihre Experten Warum Sie dieses Seminar besuchen sollten Kenntnisse über versicherungsmathematische Zusammenhänge werden gerade für die Diskussion mit unternehmensinternen Produktentwicklern oft Versicherungsmathematikern immer wichtiger und es kommt darauf an, die mathematische Denkweise nachzuvollziehen. Insbesondere die im Rahmen von Solvency II diskutierten quantitativen Ansätze basieren stark auf einem soliden mathematischen Fundament. Damit Sie sicher mit Kollegen und Vorgesetzten diskutieren und fachlich überzeugen, ist der Erwerb versicherungsmathematischer Kenntnisse für Sie unverzichtbar. Versicherungsmathematik ist komplex aber auch systematisch und logisch aufgebaut. Verschaffen Sie sich einen Einblick in die Tarifierung, Reservierung und Rückversicherung Nutzen Sie unser Seminar, um sich fundiertes Wissen über versicherungsmathematische Berechnungen und Zusammenhänge anzueignen. Sie lernen die Methoden, Möglichkeiten und Grenzen der versicherungsmathematischen Seite von Schaden- und Unfallprodukten kennen. Das Seminar vermittelt Ihnen direkt umsetzbares Wissen Informieren Sie sich fundiert und praxisnah über: Reservierungsverfahren in der Sachversicherung Anforderungen, Modelle und Beispiele aus der Produkttarifierung Versicherungsmathematik im Kontext von Solvency II Struktur eines unternehmensindividuellen Risikomodells Funktion und klassische Formen der Rückversicherung Praktische Rechenbeispiele zum leichteren Verständnis Profitieren Sie von der Darstellung versicherungsmathematischer Zusammenhänge durch einfache Rechenbeispiele. Sie haben noch Fragen? Rufen Sie mich an oder schreiben Sie mir eine . Gerne berate ich Sie persönlich und beantworte Ihre Fragen zur Veranstaltung. arbeitet als Aktuar im Bereich Actuarial Governance and Integrated Risk Management für das internationale Geschäft der ERGO Versicherung AG in Düsseldorf. Zudem war er bis 2012 Dozent für Mathematik im Fachbereich Wirtschaft an der Fachhochschule Düsseldorf. Nach dem Studium der Mathematik an der Universität Bonn bis 2003 begann seine berufliche Laufbahn bei der Deutschen Rückversicherung in Düsseldorf mit Aufgaben zur Modellierung und Preisbestimmung von Rückversicherungsrisiken sowie zur Reservierung in der Schaden- und Unfallversicherung. Durch seine Weiterbildung zum Aktuar DAV und als Leiter der Statistikabteilung Schaden-/Unfall des Verbandes öffentlicher Versicherer hat er die Methoden zur mathematischen Risikoquantifizierung in verschiedensten Kontexten des Versicherungsgeschäftes kennengelernt. Im Rahmen seiner beruflichen Tätigkeit als Aktuar und Dozent hat in den vergangenen Jahren zudem umfangreiche Erfahrungen gesammelt, die mathematischen Grundlagen zur Risikomessung einfach und anschaulich zu vermitteln; insbesondere als Trainer zur Vorbereitung auf die Risikobewertung unter Solvency II. Dr. Gero Nießen ist Director bei Towers Watson in Köln. Dort betreut er Kunden vor allem in den Bereichen Pricing und Produktmanagement sowie den Schnittstellen zum Vertrieb. Er begann seine berufliche Laufbahn 1998 im Aktuariat eines führenden deutschen Industrieversicherers. Zu seinen Aufgaben gehörten unter anderem die Quotierung exponierter Einzelrisiken sowie die aktuarielle Unterstützung der ausgehenden Rückversicherung. Dr. Gero Nießen ist Mitglied der Deutschen Aktuarvereinigung (DAV) und arbeitet dort aktiv in der Arbeitsgruppe Tarifierung mit. Er spricht regelmäßig auf Veranstaltungen und Seminaren und hält Vorträge über Versicherungsmathematik an diversen Hochschulen. Darüber hinaus ist Dr. Nießen Autor des Buches Monte Carlo Simulation Quantitative Risikoanalyse für die Versicherungsindustrie. Dr. Tim Peters ist Mitarbeiter in der Versicherungsmathematik Privatkunden der Westfälischen Provinzial mit den Arbeitsschwerpunkten Tarifkalkulation in den Sach-Sparten (Wohngebäude und Hausrat) und Naturgefahrenmodellierung (v.a. Sturm und Starkregen). Er arbeitet seit 2009 bei der Westfälischen Provinzial. Weiterhin ist er in diversen Arbeitsgruppen des GDV zum Thema Elementarschäden tätig und referiert regelmäßig zum Thema Naturgefahrenmodellierung. Dr. Tim Peters studierte Meteorologie in Hamburg und promovierte in Karlsruhe. AUCH ALS INHOUSE TRAINING Lothar Mehlhose Konferenzmanager Tel.: / lothar.mehlhose@managementcircle.de Zu diesen und allen anderen Themen bieten wir auch firmeninterne Schulungen an. Ich berate Sie gerne, rufen Sie mich an. Stefanie Klose Tel.: / stefanie.klose@managementcircle.de

6 Für Ihre Fax-Anmeldung: + 49 (0) 61 96/ Wer sollte an diesem Seminar teilnehmen? Dieses Seminar richtet sich an Fach- und Führungskräfte der Erstund Rückversicherungen aus den Bereichen Produktentwicklung und -management, Risikomanagement, Buchhaltung, Revision sowie Controlling, Vorstandsassistenz und Rückversicherung. Angesprochen sind außerdem Wirtschaftsprüfer und Unternehmensberater, die sich mit dieser Thematik beschäftigen. Versicherungsmathematik in der Schaden- und Unfallversicherung Ich/Wir nehme(n) teil am: 28. bis 30. Oktober 2015 in Köln Name/Vorname Position/Abteilung Termin und Veranstaltungsort 28. bis 30. Oktober 2015 in Köln Hotel Mondial am Dom Cologne, Kurt-Hackenberg-Platz 1, Köln Tel.: 0221/ , Fax: 0221/ h1306@accor.com Für unsere Seminarteilnehmer steht im Tagungshotel ein begrenztes Zimmerkontingent zum Vorzugspreis zur Verfügung. Nehmen Sie die Reservierung bitte rechtzeitig selbst direkt im Hotel unter Berufung auf Management Circle vor. 2 Name/Vorname Position/Abteilung Name/Vorname Position/Abteilung Firma Straße/Postfach PLZ/Ort Telefon/Fax 10 % Mit der Deutschen Bahn für 99, zur Veranstaltung. Infos unter: Datum Ansprechpartner/in im Sekretariat: Unterschrift Anmeldebestätigung bitte an: Abteilung Über Management Circle Als anerkannter Bildungspartner und Marktführer im deutschsprachigen Raum vermittelt Management Circle WissensWerte an Fach- und Führungskräfte. Mit seinen 200 Mitarbeitern und jährlich etwa 3000 Veranstaltungen sorgt das Unternehmen für berufliche Weiterbildung auf höchstem Niveau. Weitere Infos zur Bildung für die Besten erhalten Sie unter Anmeldebedingungen Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Anmeldebestätigung und eine Rechnung. Die Teilnahmegebühr für das dreitägige Seminar beträgt inkl. Business Lunch, Erfrischungsgetränken, Get-together und der Dokumentation 2.495,. Sollten mehr als zwei Vertreter desselben Unternehmens an der Veranstaltung teilnehmen, bieten wir ab dem dritten Teilnehmer 10% Preisnachlass. Bis zu zwei Wochen vor Veranstaltungstermin können Sie kostenlos stornieren. Danach oder bei Nichterscheinen des Teilnehmers berechnen wir die gesamte Teilnahmegebühr. Die Stornierung bedarf der Schriftform. Selbstverständlich ist eine Vertretung des angemeldeten Teilnehmers möglich. Alle genannten Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt. Rechnung bitte an: Abteilung Mitarbeiter: BIS ÜBER 1000 Datenschutzhinweis Die Management Circle AG und ihre Dienstleister (z.b. Lettershops) verwenden die bei Ihrer Anmeldung erhobenen Angaben für die Durchführung unserer Leistungen und um Ihnen Angebote zur Weiterbildung auch von unseren Partnerunternehmen aus der Management Circle Gruppe per Post zukommen zu lassen. Unsere Kunden informieren wir außerdem telefonisch und per über unsere interessanten Weiterbildungsangebote, die den vorher von Ihnen genutzten ähnlich sind. Sie können der Verwendung Ihrer Daten für Werbezwecke selbstverständlich jederzeit gegenüber Management Circle AG, Postfach 56 29, Eschborn, unter datenschutz@managementcircle.de oder telefonisch unter 06196/ widersprechen oder eine erteilte Einwilligung widerrufen. Anmeldung/Kundenservice Telefon: + 49 (0) 61 96/ Fax: + 49 (0) 61 96/ anmeldung@managementcircle.de Internet: Postanschrift: Management Circle AG Postfach 56 29, Eschborn/Ts. Telefonzentrale: + 49 (0) 61 96/ Hier online anmelden! KP/AAN/K