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1 Reihe Portfoliomanagement, Band 17: RISIKOMANAGEMENT FÜR CORPORATE BONDS Modellierung von Spreadrisiken im Investment-Grade- Bereich von Thorsten Wingenroth 358 Seiten, Uhlenbruch Verlag, 2004 EUR 98,- inkl. MwSt. und Versand ISBN Abkürzungsverzeichnis Symbolverzeichnis Abbildungsverzeichnis Tabellenverzeichnis XII XVII XXI XXIII 1 Zielsetzung und Aufbau der Arbeit Problemstellung und Zielsetzung Aufbau der Arbeit 2 I. Einführung 7 2 Unternehmensanleihen Siegeszug einer ''neuen'' Wertpapiergattung in Europa Ursachen auf der Nachfrageseite Ursachen auf der Angebotsseite Fazit Charakteristika von Unternehmensanleihen Eigenschaften Märkte Ratings Bonitätsklassen von Unternehmensanleihen Investmentstile Investorentypen und ihre Anlagehorizonte Management-Stile Methoden der Spreadbestimmung Verwendete Notation Verfahren zur Spreadbestimmung Methoden zur Bestimmung von Zinsstrukturkurven 32

2 2.4.4 Zusammenfassung 38 3 Risiken von Unternehmensanleihen Liquiditätsrisiko Ursachen und Bedeutung von Liquiditätsrisiken Verfahren der Preisbildung Anleiheindividuelle Preiseinflüsse Quantifizierung mittels Liquiditätsspreads und prämien Marktrisiko Zinsrisiko Bedeutung Quantifizierung Spreadrisiko Bedeutung Quantifizierung Kreditrisiko (Adressrisiko) Migrationsrisiko Verlust bei Ausfall Ausfallwahrscheinlichkeit und Ausfallrate Einflussfaktoren Risikoneigung Konjunktureinflüsse Diversifikation Management Zusammenfassung und Beurteilung 79 4 Quantifizierung extremer Risiken Value-at-Risk (VaR) Bestimmung des Value-at-Risk Simulation Analytische Ansätze VaR für Asset-Manager 93 II. Kreditrisikomodelle 97 5 Einführung 99 6 Scoringmodelle Structural Models Überblick 109

3 7.2 Merton und Erweiterungen Zentrale Gleichungen Modelleigenschaften Weitere Ansätze mit stochastischer Zinsstruktur Shimko/Tejima/van Deventer Kim/Ramaswamy/Sundaresan Kuponanleihen Empirische Validität Longstaff/Schwartz und Erweiterungen Grundidee Zentrale Gleichungen Computertechnische Aspekte Weitere Ansätze Cathcart/El-Jahel Schöbel Saa-Requejo/Santa-Clara Empirische Validität KMV Grundidee Empirische Validität Zusammenfassung und Diskussion Modellunterschiede Grundsätzliche Diskussion Ratingbasierte Modelle Fons' Modell CreditMetrics Einführung: Credit Value-at-Risk für eine einzelne Anleihe Analytischer Value-at-Risk auf Portfolioebene Unternehmenswertmodell Credit-VaR bei 2 Anleihen Credit-VaR bei mehr als 2 Anleihen Korrelationen bei großen Portfolios Zusammenfassung: Analytischer C-VaR Value-at-Risk mit Monte-Carlo-Simulation auf Portfolioebene Empirische Validität und Diskussion Spreadbasierte Modelle Reine Ausfallmodelle Recovery of Treasury - Jarrow/Turnbull Grundidee Zentrale Gleichungen Recovery of Market Value - Duffie/Singleton 177

4 9.1.3 Eignung im Risikomanagement Migrationsmodelle Jarrow/Lando/Turnbull Erweiterungen Zusammenfassende Diskussion Vergleichende Diskussion Prognosefähigkeit der Inputfaktoren Vergleich der Modelleigenschaften Fazit 203 III. Ein Modell zum Spreadrisiko-Management Verteilungsannahme Eigenschaften von Spreadreturns Normalverteilungsannahme Einzelzeitreihen Portfolios Gaußsche Mischverteilungsmodelle Schätzung mittels EM-Algorithmus Einleitung Algorithmus Robustheit und Parameteranzahl Univariate Schätzung der Regimezugehörigkeit Theoretisches Konzept Grundlegende Problemstellungen Verwendung von Indizes Modell Von Spreadänderungen zu Kursänderungen Indexzuordnung (Mapping) Implementierung und empirische Validierung Testdaten und Testumgebung Allgemeine Anmerkungen zu Datenanbietern und Datenqualität Verwendete Daten und ihre Aufbereitung Hard- und Softwareumgebung Gütemaße für Value-at-Risk-Schätzer Anpassungsgüte der Modellverteilung Überschreitungshäufigkeit des VaR Zeitliche Abfolge der Überschreitungen 252

5 13.3 Empirische Validierung Auswahl des Mapping-Verfahrens Spreadniveau- versus Korrelationsmapping Restringierte Verfahren des Korrelationsmappings Anpassungsgüte des EM Algorithmus Backtesting Testablauf Ergebnisse Ausblick: Integration des Spreadmodells in CreditMetrics Integration als erweiterte Monte-Carlo-Simulation Integration als Analytik Zusammenfassung 273 Anhang 279 A Deskriptive Statistiken für Indizes aus Kapitel B Deskriptive Statistiken für Indizes aus Kapitel C Performance-Einfluss verschiedener Risikoarten 291 C.1 Berechnung der Migrationswahrscheinlichkeiten 291 C.2 Berechnung der Verluste durch Migration und Spreadausweitung 293 C.3 Berechnung der Verluste durch Ausfall 294 D Ergebnisse verschiedener Mapping-Verfahren 295 E Verwendete Software 311 Literaturverzeichnis 313 Index 324

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