Europe AG. (Konzern) Offenlegung. gemäß 26 und 26a BWG ivm Off- VO. (Berichtsstichtag ) quantitativ und qualitativ

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1 1 Offenlegung (Konzern) Europe AG gemäß 26 und 26a BWG ivm Off- VO quantitativ und qualitativ (Berichtsstichtag ) Gemäß 26 ivm 26a BWG haben Kreditinstitute und Kreditinstitutsgruppen zumindest einmal jährlich Informationen über ihre Organisationsstruktur, ihr Risikomanagement und ihre Risikokapitalsituation offenzulegen. Die Sberbank Europe AG kommt als übergeordnetes Kreditinstitut den Offenlegungspflichten in Form dieses Offenlegungsberichts auf Gruppenebene nach, welcher auf der Homepage unter veröffentlicht wird.

2 2 INHALTSVERZEICHNIS 2 Off- VO Risikomanagement für einzelne Risikokategorien Off- VO Anwendungsbereichsbezogene Informationen Off- VO Eigenmittelstruktur Off- VO Mindesteigenmittelerfordernis Off- VO Kontrahentenausfallrisiko Off- VO Kredit- und Verwässerungsrisiko Off- VO Verwendung des Kreditrisiko- Standardansatzes Off- VO Sonstige Risikoarten Off- VO Internes Modell zur Marktrisikoabgrenzung Off- VO Operationelles Risiko Off- VO Beteiligungspositionen außerhalb des Handelsbuches Off- VO Zinsrisiko aus nicht im Handelsbuch gehaltenen Positionen Off- VO Verbriefungen a Off- VO Vergütungspolitik und - praktiken Off- VO Offenlegung bei Verwendung des auf internen Ratings basierten Ansatzes Off- VO Offenlegung bei Verwendung von Kreditrisikominderungen Off- VO Offenlegung bei Verwendung des fortgeschrittenen Messansatzes... 23

3 3 2 Off- VO Risikomanagement für einzelne Risikokategorien Siehe dazu den Konzernanhang der Sberbank Europe AG Wien Nr. 48 Risikobericht, Unterpunkt Allgemein und / a) Risikomanagementstruktur und risikopolitische Grundsätze 3 Off- VO Anwendungsbereichsbezogene Informationen 3 Z 1 Off- VO Sberbank Europe AG 3 Z 2 Off- VO Siehe dazu den Konzernanhang der Sberbank Europe AG Wien Nr. 2 Darstellung und Veränderungen des Konsolidierungskreises, Nr. 3 Rechnungslegungsgrundsätze und Nr. 49 nicht konsolidierte verbundene Unternehmen 3 Z 3 Off- VO Derzeit sind keine Einschränkungen oder andere bedeutende Hindernisse für die Übertragung von Eigenmitteln innerhalb der Sberbank Europe Gruppe bekannt 3 Z 4 Off- VO Für die Sberbank Europe Gruppe nicht anwendbar 4 Off- VO Eigenmittelstruktur 4 Z 1 Off- VO Die Zusammensetzung des Eigenkapitals der Sberbank Europe Gruppe besteht aus Tier I und Tier II. Die Sberbank Europe Gruppe verfügt nicht über Tier III- Kapital. Das Tier I- Kapital setzt sich aus gezeichnetem Kapital und aus offenen Rücklagen zusammen. Das Tier II- Kapital besteht ausschließlich aus Nachrangkapital isd 23 Abs 8 BWG. 4 Z 2-5 Off- VO Siehe dazu den Konzernanhang der Sberbank Europe AG Wien Nr. 36 Eigenkapital nach österr. BWG 5 Off- VO Mindesteigenmittelerfordernis 5 Z 1 Off- VO Siehe dazu den Konzernanhang der Sberbank Europe AG Wien Nr. 48 Risikobericht / c) Risikostrategie und interner Kapitaladäquanzprozess Zu den Risikodeckungsmassen siehe den Konzernanhang der Sberbank Europe AG Wien Nr. 36 Eigenkapital nach österr. BWG

4 4 5 Z 2, 4, 5 Off- VO Forderungsklassen des Kreditrisiko- Standardansatzes Mindesteigenmittelerfordernis Z 1 Forderungen an Zentralstaaten und Zentralbanken; Z 2 Forderungen an regionale Gebietskörperschaften; Z 3 Forderungen an Verwaltungseinrichtungen und Unternehmen ohne Erwerbscharakter im Besitz von Gebietskörperschaften; Z 4 Forderungen an multilaterale Entwicklungsbanken; - Z 5 Forderungen an internationale Organisationen; - Z 6 Forderungen an Institute; Z 7 Forderungen an Unternehmen; Z 8 Retail- Forderungen; Z 9 durch Immobilien besicherte Forderungen; Z 10 überfällige Forderungen; Z 11 Forderungen mit hohem Risiko; Z 12 Forderungen in Form von gedeckten Schuldverschreibungen; Z 13 Verbriefungspositionen; - Z 14 kurzfristige Forderungen an Institute und Unternehmen; - Z 15 Forderungen in Form von Investmentfondsanteilen; 75 Z 16 sonstige Posten Marktrisiko Risiko in Fremdwährungspositionen Operationelles Risiko Standardansatz gemäß 22 k BWG Gesamteigenmittelerfordernis

5 5 6 Off- VO Kontrahentenausfallrisiko 6 Z 1 Off- VO Siehe dazu den Konzernanhang der Sberbank Europe AG Wien Nr. 48 Risikobericht / c) Risikostrategie und interner Kapitaladäquanzprozess 6 Z 2 Off- VO Siehe dazu den Konzernanhang der Sberbank Europe AG Wien Nr. 48 Risikobericht / d) Kreditrisiko 6 Z 3 Off- VO Siehe dazu den Konzernanhang der Sberbank Europe AG Wien Nr. 48 Risikobericht / c) Risikostrategie und interner Kapitaladäquanzprozess 6 Z 4 Off- VO Siehe dazu den Konzernanhang der Sberbank Europe AG Wien Nr. 48 Risikobericht / d) Kreditrisiko 6 Z 5-8 Off- VO Alle Forderungswerte werden nach der Marktbewertungsmethode gem. Solva- VO berechnet. In der Sberbank Europe Gruppe erfolgt keine Absicherung des Kontrahentenausfallrisikos über Kreditderivate. Die Derivate im Handelsbuch werden in erster Linie für Hedging von Kunden- oder Bankbuchpositionen verwendet, was über Mikro- oder Makro- Hedges abgewickelt wird. Makro- Hedges werden primär verwendet, um kurzfristige Opportunitäten zu nutzen oder um mehrere kleine Positionen gebündelt abzusichern. Daher ist es nicht möglich, die Bestände in Kreditbestand und Vermittlungstätigkeit zu trennen sowie eine weitere Aufschlüsselung innerhalb der Produktgruppen nach erworbenen und veräußerten Besicherungen durchzuführen. Näheres siehe dazu den Konzernanhang der Sberbank Europe AG Wien Nr. 39 Derivate 6 Z 5 Off- VO positive Marktwerte negative Marktwerte Summe Marktwerte Summe ADD- ON Forderungswert Derivate besicherter Forderungswert Nettoforderungswert Derivate

6 6 6 Z 8 Off- VO Produktklasse Produkttyp Nominale positive Marktwerte negative Marktwerte Summe Marktwerte Risikogewichteter Forderungswert Eigenmittel- Erfordernis Zinssatzverträge IRS Cap Wechselkurs- und Goldverträge FX Swap FX Forward (Outright) Currency Option PLV Substanzwertverträge und sonst. Wertpapierbezogene Geschäfte Equity Option Warenverträge (exkl. Edelmetall) Commodity Option Summe

7 7 6 Z 9 Off- VO Da die Sberbank Europe Gruppe bei der Berechnung des Kontrahentenrisikos kein internes Modell verwendet, entfällt diese Angabe 7 Off- VO Kredit- und Verwässerungsrisiko 7 Abs 1 Z 1 Off- VO Als überfällig werden Kredite bezeichnet, deren Zahlungen auf Zinsen und/oder Kapital seit mehr als 90 Tagen ausständig sind bzw. deren zugesagte Rahmen mehr als 90 Tage überschritten sind. Als ausfallgefährdet werden alle Kredite gesehen, die in den Bonitätsklassen 4C bis 4E eingestuft sind. Die Klasse 5 umfasst Kunden, für die bereits gemäß IFRS ein Ausfallsereignis eingetreten ist. Über die Einordnung in die Bonitätsklassen siehe dazu den Konzernanhang der Sberbank Europe AG Wien Nr. 48 Risikobericht / d) Kreditrisiko Unterpunkt Risikoreporting 7 Abs 1 Z 2 Off- VO Siehe dazu den Konzernanhang der Sberbank Europe AG Wien Nr. 3 Rechnungslegungsgrundsätze / m) Finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten sowie o) Risikovorsorge und y) Rückstellungen Im Detail zur Wertberichtigung siehe dazu den Konzernanhang der Sberbank Europe AG Wien Nr. 48 Risikobericht / d) Kreditrisiko Unterpunkt Wertberichtigungsbildung 7 Abs 1 Z 3 Off- VO Forderungsklasse Forderungen an Zentralstaaten und Zentralbanken Forderungen an regionale Gebietskörperschaften Forderungen an Verwaltungseinrichtungen* Forderungen an multilaterale Entwicklungsbanken Forderungen an Institute Forderungen an Unternehmen Retail- Forderungen durch Immobilien besicherte Forderungen überfällige Forderungen Forderungen mit hohem Risiko Forderungen in Form von gedeckten Schuldverschreibungen Forderungen in Form von Investmentfondsanteilen sonstige Posten Durchschnittlicher Forderungswert Summe * inkl. Unternehmen ohne Erwerbscharakter im Besitz von Gebietskörperschaften

8 8 7 Abs 1 Z 4 Off- VO Forderungsklasse Forderungen an Zentralstaaten und Zentralbanken Forderungen an regionale Gebietskörperschaften Forderungen an Verwaltungseinrichtungen* Forderungen an multilaterale Entwicklungsbanken Österreich EU Zentral- / Osteuropa EWR inkl. Schweiz nicht EU Europa USA & Kanada Sonstige Summe Forderungen an Institute Forderungen an Unternehmen Retail- Forderungen durch Immobilien besicherte Forderungen überfällige Forderungen Forderungen mit hohem Risiko Forderungen in Form von gedeckten Schuldverschreibungen Forderungen in Form von Investmentfondsanteilen *inkl. Unternehmen ohne Erwerbscharakter im Besitz von Gebietskörperschaften sonstige Posten Summe

9 9 7 Abs 1 Z 5 Off- VO Forderungsklasse Industrie Energie Bau Handel Transport Tourismus Finanz- Dienstleist- ungen Immobilien Dienstleist- ungen Verwaltung Privatkunde Sonstige Summe Forderungen an Zentralstaaten und Zentralbanken Forderungen an regionale Gebietskörperschaften Forderungen an Verwaltungseinrichtungen* Forderungen an multilaterale Entwicklungsbanken *inkl. Unternehmen ohne Erwerbscharakter im Besitz von Gebietskörperschaften Forderungen an Institute Forderungen an Unternehmen Retail- Forderungen durch Immobilien besicherte Forderungen überfällige Forderungen Forderungen mit hohem Risiko Forderungen in Form von gedeckten Schuldverschreibungen Forderungen in Form von Investmentfondsanteilen sonstige Posten Summe

10 10 7 Abs 1 Z 6 Off- VO Forderungsklasse Forderungen an Zentralstaaten und Zentralbanken Forderungen an regionale Gebietskörperschaften Forderungen an Verwaltungseinrichtungen* Forderungen an multilaterale Entwicklungsbanken keine Laufzeit bis 3 Monate bis 1 Jahr bis 3 Jahre bis 5 Jahre bis 10 Jahre über 10 Jahre abgelaufen Summe Forderungen an Institute Forderungen an Unternehmen Retail- Forderungen durch Immobilien besicherte Forderungen überfällige Forderungen Forderungen mit hohem Risiko Forderungen in Form von gedeckten Schuldverschreibungen Forderungen in Form von Investmentfondsanteilen sonstige Posten Summe * inkl. Unternehmen ohne Erwerbscharakter im Besitz von Gebietskörperschaften

11 11 7 Abs 1 Z 7 Off- VO Wirtschaftszweig ausfallgefährdet überfällig Wertberichtigungen Rückstellungen Verwaltung Finanzdienstleistungen Energie Industrie Handel Immobilien Dienstleistungen Tourismus Transport Bau Privatkunde Sonstige Summe Abs 1 Z 8 Off- VO geografisches Gebiet ausfallgefährdet überfällig Wertberichtigungen Rückstellungen Österreich EWR inkl. Schweiz EU Zentral- / Osteuropa nicht EU Europa USA & Kanada Sonstige Summe Abs 1 Z 9 Off- VO Siehe dazu den Konzernanhang der Sberbank Europe AG Wien Nr. 15 Risikovorsorgen

12 12 8 Off- VO Verwendung des Kreditrisiko- Standardansatzes 8 Z 1 Off- VO Bei der Ermittlung der Risikogewichte im Standardansatz werden - sofern vorhanden - externe Ratings von Moody's und Standard & Poor's, sowie Fitch zu den einzelnen Bonitätsstufen der Solva- VO verwendet. Es werden die letztgültigen Ratings der externen Ratingagenturen herangezogen, wobei das zweitbeste Rating ausschlaggebend ist 8 Z 2 Off- VO Prinzipiell verwendet die Sberbank Europe Gruppe für folgende Forderungsklassen externe Ratings: - Forderungen an Zentralstaaten und Zentralbanken - Forderungen an regionale Gebietskörperschaften - Forderungen an Verwaltungseinrichtungen und Unternehmen ohne Erwerbscharakter im Besitz von Gebietskörperschaften - Forderungen an multilaterale Entwicklungsbanken - Forderungen an internationale Organisationen - Forderungen an Institute - Forderungen an Unternehmen - Forderungen in Form von gedeckten Schuldverschreibungen Praktische Anwendung haben die Ratings innerhalb der SBAG Gruppe vor allem in den Forderungsklassen - Forderungen an Institute und - Forderungen an Unternehmen 8 Z 3 Off- VO Bei der Bestimmung des Risikogewichts einer Kundenforderung im Standardansatz zieht die Sberbank Europe Gruppe primär das Emissionsrating heran, subsidiär das Emittentenrating 8 Z 4 Off- VO Die Sberbank Europe Gruppe zieht für die Zuordnung der Ratings zu den Bonitätsstufen im Standardansatz die Zuordnung gem. 21b Abs 6 BWG heran

13 13 8 Z 5 Off- VO Forderungsklasse Risikogewicht Forderungswerte Forderungen an Zentralstaaten und Zentralbanken Forderungswerte nach Kreditrisikominderung Forderungswerte nach Kreditrisikominderung und nach CCF 0% % % % Forderungen an regionale Gebietskörperschaften 20% % % Forderungen an Verwaltungseinrichtungen und Unternehmen ohne Erwerbscharakter im Besitz von Gebietskörperschaften Forderungen an multilaterale Entwicklungsbanken Forderungen an Institute 0% % % % % % % % % % % Forderungen an Unternehmen 50% % % % % % Retail- Forderungen 50% % %

14 14 Forderungsklasse Risikogewicht Forderungswerte durch Immobilien besicherte Forderungen Forderungswerte nach Kreditrisikominderung Forderungswerte nach Kreditrisikominderung und nach CCF 35% % % % überfällige Forderungen Forderungen mit hohem Risiko Forderungen in Form von gedeckten Schuldverschreibungen Forderungen in Form von Investmentfondsanteilen sonstige Posten 50% % % % % % % % % % % % % % Summe Off- VO Sonstige Risikoarten Siehe dazu den Konzernanhang der Sberbank Europe AG Wien Nr. 36 Eigenkapital nach österr. BWG 11 Off- VO Internes Modell zur Marktrisikoabgrenzung Da für die Berechnung des Mindesteigenmittelerfordernisses für Marktrisiken kein internes Modell verwendet wird und ein solches nur für Risikosteuerungszwecke eingesetzt wird, entfällt diese Angabe 12 Off- VO Operationelles Risiko 12 Z 1 Off- VO Die Sberbank Europe Gruppe verwendet zur Ermittlung des operationellen Risikos den Standardansatz und versucht mittels Kapitalpuffer diesem Risiko entgegenzuwirken.

15 15 Für weitere Informationen Siehe dazu den Konzernanhang der Sberbank Europe AG Wien Nr. 48 Risikobericht / f) operationelles Risiko 12 Z 2 u 3 Off- VO Da der fortgeschrittene Messansatz nicht angewendet wird, entfällt diese Angabe 13 Off- VO Beteiligungspositionen außerhalb des Handelsbuches 13 Z 1 u 2 Off- VO Siehe dazu den Konzernanhang der Sberbank Europe AG Wien Nr. 3 Rechnungslegungsgrundsätze / s) Beteiligungen 13 Z 3 u 4 Off- VO Siehe dazu den Konzernanhang der Sberbank Europe AG Wien Nr. 17 Finanzinvestitionen und Nr. 19 Beteiligungen 13 Z 5 u 6 Off- VO Aktien und Beteiligungspositionen Realisierte Gewinne afs Bilanzposition Veränderung Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere (afs) Beteiligungen Realisierte Verluste afs Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere (afs) Beteiligungen (- ) Unrealisierte Gewinne afs Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere (afs) Beteiligungen Unrealisierte Verluste afs Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere (afs) Beteiligungen (- )

16 16 14 Off- VO Zinsrisiko aus nicht im Handelsbuch gehaltenen Positionen Über die Einordnung in die Bonitätsklassen siehe dazu den Konzernanhang der Sberbank Europe AG Wien Nr. 48 Risikobericht / e) Marktrisiko Unterpunkt Risikoreporting 14 Z 3 Off- VO Über die Einordnung in die Bonitätsklassen siehe dazu den Konzernanhang der Sberbank Europe AG Wien Nr. 48 Risikobericht / e) Marktrisiko 15 Off- VO Verbriefungen Für die Sberbank Europe Gruppe nicht anwendbar 15a Off- VO Vergütungspolitik und - praktiken 15a Abs 1 Z 1 Off- VO Die Leitlinien der Vergütungspolitik der Sberbank Europe Gruppe wurden in einer interdisziplinären Arbeitsgruppe, in der Vertreter der Bereiche Strategie und Recht, Controlling, Kreditrisiko und Personal, unter Hinzuziehung eines externen Beraters, erarbeitet und vom Aufsichtsrat der Sberbank Europe AG genehmigt. Der Aufsichtsrat der Sberbank Europe AG ist nach Behandlung im Vorstand für die Genehmigung der Vergütungspolitik zuständig. Er ist auch dafür verantwortlich, dass die Vergütungspolitik dementsprechend umgesetzt wird. In den Tochtergesellschaften der Sberbank Europe Gruppe erfolgt die Festlegung der Vergütungspolitik durch die jeweiligen lokalen Entscheidungsorgane des Aufsichtsrats innerhalb des Rahmens der gruppenweiten Vergütungspolitik sofern diese nicht im Widerspruch zu lokalen rechtlichen Bestimmungen steht. Innerhalb der Sberbank Europe AG ist ein Vergütungsausschuss eingerichtet, dessen Aufgabe es ist, die Vergütungspolitik und deren Umsetzung regelmäßig zu überprüfen und an den Aufsichtsrat zu berichten. Der Vergütungsausschuss setzt sich aus mindestens drei Aufsichtsratsmitgliedern zusammen. 15a Abs 1 Z 2 Off- VO Das Ausmaß der variablen Vergütung steht in eindeutiger und direkter Verbindung mit dem erzielten Geschäftserfolg und der Zuerkennung für Vorstand und Mitarbeiter der Bank. Die individuelle Leistungsprämie berechnet sich in Abhängigkeit der drei Faktoren Funktion, individuelle Leistung und Unternehmenserfolg. 15a Abs 1 Z 3 Off- VO Folgende Grundsätze prägen die Vergütungspolitik der Sberbank Europe Gruppe: - Vereinbarkeit mit der Geschäftsstrategie der Sberbank Europe AG und trägt bzw. fördert ein solides und wirksames Risikomanagement.

17 angemessenes Verhältnis zwischen der fixen und variablen (Bonus) Vergütung. Der variable Vergütungsteil ist ohne Genehmigung des Aufsichtsrats maximal so hoch wie der fixe Vergütungsteil. Die variable Vergütung zielt auf langfristige Mitarbeitermotivation ab und dient nicht dem Anreiz besondere Risiken einzugehen. Durch die Höhe der gesamten variablen Vergütung wird weder die Liquiditätssituation noch die Kapitalausstattung der Bank gefährdet. Die Höhe der variablen Vergütung ist auch abhängig von der Funktion und Hierarchieebene eines Mitarbeiters. Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen werden unabhängig von der Performance der von ihnen kontrollierten Geschäftsbereiche entlohnt. 15a Abs 1 Z 4 u 5 Off- VO Für alle Mitarbeiter die unter den Begriff Identified Staff fallen, kommt grundsätzlich ein Verhältnis zwischen fixer und variabler Vergütung von 60/40 zur Anwendung, d.h. 60 % der variablen Vergütung werden direkt ausbezahlt, 40 % werden über fünf bis mindestens drei Jahre (abhängig von den lokalen Bestimmungen der Tochterunternehmen) zurückgestellt und aliquot verteilt. 15a Abs 1 Z 4 u 5 Off- VO Eine Vergütung welche aus nicht- baren Mitteln besteht ist innerhalb der Sberbank Europe Gruppe nicht vorgesehen 15a Abs 1 Z 6 u 7 Off- VO Geschäftsbereich Anzahl der Begünstigten Gesamtsumme der fixen Vergütung Gesamtsumme variable Vergütung Slowakei Tschechische Republik Ungarn Slowenien Kroatien Bosnien und Herzegowina Serbien Ukraine Österreich Aufschlüsselung nach Vorstandsmitglieder Höheres Management inkl. sonstiger Risikoträger Anzahl Begünstigte fixe Vergütung , ,04 variable Vergütung , ,93 variable Vergütung in Bargeld , ,93 variable Vergütung in Anteilen und mit Anteilen verknüpfte Instrumente - - variable Vergütung in andere Arten - - zurückgestellte Vergütung erdient - -

18 18 zurückgestellte Vergütung noch nicht erdient - - zurückgestellte Vergütung während des Geschäftsjahres gewährt - - zurückgestellte Vergütung während des Geschäftsjahres ausbezahlt - - zurückgestellte Vergütung während des Geschäftsjahres infolge von Leistungsanpassungen gekürzt - - variable Vergütung davon Einstellungsprämien (Nettowerte) , ,00 variable Vergütung Anzahl der Begünstigten von Einstellungsprämien 3 9 Zahlungen für Abfindungen , ,27 Anzahl der Begünstigten von Abfindungen 3 15 Der höchste Betrag dieser Zahlungen an eine Einzelperson , Off- VO Offenlegung bei Verwendung des auf internen Ratings basierten Ansatzes Für die Sberbank Europe Gruppe nicht anwendbar 17 Off- VO Offenlegung bei Verwendung von Kreditrisikominderungen 17 Z 1 Off- VO Netting zur Kreditrisikominderung wird von der Sberbank Europe Gruppe nicht angewendet 17 Z 2 Off- VO Siehe dazu den Konzernanhang der Sberbank Europe AG Wien Nr. 48 Risikobericht / Risikominderung 17 Z 3 Off- VO Siehe dazu den Konzernanhang der Sberbank Europe AG Wien Nr. 48 Risikobericht / Risikominderung 17 Z 4 Off- VO Siehe dazu den Konzernanhang der Sberbank Europe AG Wien Nr. 48 Risikobericht / Risikominderung Garantiegeberart BS 1 BS 2 BS 3 BS 4 ungeratet Summe BANK BEHÖRDEN* MDB** STAAT Summe besicherter Forderungswert durch Garantien * inkludiert nicht kommerzielle Unternehmen ** multilaterale Entwicklungsbanken 17 Z 5 Off- VO Siehe dazu den Konzernanhang der Sberbank Europe AG Wien Nr. 48 Risikobericht / c) Risikostrategie und interner Kapitaladäquanzprozess

19 19 17 Z 6 und Z 7 Off- VO Forderungsklasse FS PS IS LV Summe Forderungen an regionale Gebietskörperschaften Forderungen an Verwaltungseinrichtungen und Unternehmen ohne Erwerbscharakter im Besitz von Gebietskörperschaften Forderungen an Institute Forderungen an Unternehmen Retail- Forderungen durch Immobilien besicherte Forderungen überfällige Forderungen Forderungen mit hohem Risiko Summe besicherter Forderungswert Legende FS Finanzielle Sicherheiten IS Immobilien Sicherheiten PS Persönliche Sicherheiten LV Lebensversicherungen

20 20 17 Z 3, Z 4, Z 6 und Z 7 Off- VO Forderungsklasse Sicherheitenart Sicherheitentyp Sicherheitengeberart Forderungen an regionale Gebietskörperschaften Forderungen an Verwaltungseinrichtungen und Unternehmen ohne Erwerbscharakter im Besitz von Gebietskörperschaften Bonitätsstufe des Garantiegebers Besicherter Forderungswert FINANZIELLE SICHERHEITEN BAREINLAGE LÄNDER UND KOMMUNEN 452 GARANTIEN GARANTIE STAAT FINANZIELLE SICHERHEITEN BAREINLAGE BEHÖRDEN* GARANTIEN GARANTIE BANK 2 9 Forderungen an Institute FINANZIELLE SICHERHEITEN BAREINLAGE BANK Forderungen an Unternehmen FINANZIELLE SICHERHEITEN AKTIE UNTERNEHMEN BAREINLAGE UNTERNEHMEN SCHULDVERSCHREIBUNG UNTERNEHMEN 489 GARANTIEN GARANTIE BANK GARANTIEN GARANTIE BANK GARANTIEN GARANTIE BANK GARANTIEN GARANTIE BANK GARANTIEN GARANTIE BEHÖRDEN* GARANTIEN GARANTIE MDB** GARANTIEN GARANTIE STAAT LEBENSVERSICHERUNGEN LEBENSVERSICHERUNG UNTERNEHMEN 62 * inkludiert nicht kommerzielle Unternehmen ** multilaterale Entwicklungsbanken

21 21 Forderungsklasse Sicherheitenart Sicherheitentyp Sicherheitengeberart FINANZIELLE SICHERHEITEN AKTIE RETAIL FINANZIELLE SICHERHEITEN BAREINLAGE RETAIL FINANZIELLE SICHERHEITEN SCHULDVERSCHREIBUNG RETAIL GARANTIEN GARANTIE BANK Retail- Forderungen GARANTIEN GARANTIE BANK GARANTIEN GARANTIE BANK GARANTIEN GARANTIE BANK GARANTIEN GARANTIE BEHÖRDEN* GARANTIEN GARANTIE STAAT LEBENSVERSICHERUNGEN LEBENSVERSICHERUNG RETAIL Bonitätsstufe des Garantiegebers Besicherter Forderungswert durch Immobilien besicherte Forderungen CRE RRE GEWERBLICHE IMMOBILIE PRIVATE IMMOBILIE GEWERBL. BAUFINANZIERUNG PRIVATE BAUFINANZIERUNG * inkludiert nicht kommerzielle Unternehmen

22 22 Forderungsklasse Sicherheitenart Sicherheitentyp Sicherheitengeberart Bonitätsstufe des Garantiegebers Besicherter Forderungswert CRE GEWERBL. IMMOBILIE KREDIT IM VERZUG FINANZIELLE SICHERHEITEN AKTIE KREDIT IM VERZUG 175 FINANZIELLE SICHERHEITEN BAREINLAGE KREDIT IM VERZUG 499 GARANTIEN GARANTIE BANK GARANTIEN GARANTIE BANK 1 12 GARANTIEN GARANTIE BANK 2 12 GARANTIEN GARANTIE BEHÖRDEN* 234 GARANTIEN GARANTIE STAAT LEBENSVERSICHERUNGEN LEBENSVERSICHERUNG KREDIT IM VERZUG 96 überfällige Forderungen RRE PRIVATE IMMOBILIE KREDIT IM VERZUG FINANZIELLE SICHERHEITEN AKTIE KATEGORIE HÖHERES RISIKO Forderungen mit hohem Risiko FINANZIELLE SICHERHEITEN BAREINLAGE KATEGORIE HÖHERES RISIKO Summe besicherter Forderungswert * inkludiert nicht kommerzielle Unternehmen

23 23 18 Off- VO Offenlegung bei Verwendung des fortgeschrittenen Messansatzes Für die Sberbank Europe Gruppe nicht anwendbar