Ökonometrie für Wirtschaftswissenschaftler

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1 Ökonometrie für Wirtschaftswissenschaftler Sommersemester 2016 Prof. Dr. Martin Wagner Lehrstuhl Statistik und Ökonometrie 21. April 2016 Fakultät Statistik 21. April / 14

2 Ökonometrie für Wirtschaftswissenschaftler 21. April / 14

3 Personalien Martin Wagner Raum: M924 (Vorlesung) Tel.: 0231/ Sprechstunde: Di, während der Vorlesungszeiten ansonsten nach Vereinbarung Rafael Kawka Raum: M920 (Tutorien) Tel.: 0231/ Sprechstunde: Do, während der Vorlesungszeiten ansonsten nach Vereinbarung Ökonometrie für Wirtschaftswissenschaftler 21. April / 14

4 Termine und Orte Raum Zeit Vortragender Vorlesung M/E 29 Di, Martin Wagner Tutorien CT ZE 01 (100 Plätze) Mi, UB HS 5 (100 Plätze) Mi, SRG (50 Plätze) Mi, CT ZE 15 (130 Plätze) Do, CT ZE 15 (130 Plätze) Do, M 811 (30 Plätze) Fr, Die Tutorien beginnen in der 2. Vorlesungswoche am Ökonometrie für Wirtschaftswissenschaftler 21. April / 14

5 der Tutorien Die Einteilung der Übungsgruppen erfolgt über das LSF-System der TU: Loggen Sie sich zunächst mit Ihrem Uni-Account in das System ein Suchen Sie anschliessend im Vorlesungsverzeichnis die Veranstaltung Ökonometrie, diese finden Sie unter: Wirtschafts- und Sozialwissenschaften Master Wirtschaftswissenschaften (MPO 2015) Pflichtmodul Ökonometrie Im Zeitraum vom :00 Uhr bis :00 Uhr können Sie sich dort für die Tutorien anmelden die Einteilung erfolgt nach Präferenzen, nicht nach Anmeldezeit. Es ist wichtig drei Präferenzen anzugeben, ansonsten erfolgt die Einteilung zufällig. Die Einteilung der Übungsgruppen wird nach Ablauf der Frist auf der Homepage bekanntgegeben. Ökonometrie für Wirtschaftswissenschaftler 21. April / 14

6 Leistungsnachweis Der Leistungsnachweis findet mittels einer schriftlichen Klausur statt, zu der Sie keine Unterlagen mitbringen dürfen, jedoch unbedingt einen nicht programmierbaren Taschenrechner mitbringen sollten. Die Prüfungsdauer wird gemäß der Studienordnung festgelegt. Erfahrungsgemäß ist es außerordentlich hilfreich, wenn man sich während des ganzen Semesters selbst und d. h. vor den Tutorien mit den Übungsaufgaben beschäftigt. Ökonometrie für Wirtschaftswissenschaftler 21. April / 14

7 Materialien, Literatur und Software Materialien: Im Laufe des Semesters werden Sie auf der Homepage die Folien zur Vorlesung sowie die Übungsblätter zum Download vorfinden. Die für die Übungsaufgaben benötigten Datensätze werden ebenfalls auf der Homepage zur Verfügung stehen. Literatur: Die Vorlesung ist im Wesentlichen self-contained, am ehesten orientiert sich die Vorlesung an: Jeffrey M. Wooldridge, Introductory Econometrics, 5. Auflage Marno Verbeek, A Guide to Modern Econometrics, 4. Auflage 1 1 Dieses Buch gibt es auch in einer deutschen Übersetzung: Moderne Ökonometrie Ökonometrie für Wirtschaftswissenschaftler 21. April / 14

8 Software Wir verwenden die public domain Software gretl. Auf der gretl-homepage finden Sie weitere Informationen zum Download, zur Installation, zur Wahl der Sprache,... Das gretl Softwarepaket ist gut gemacht, relativ mächtig, benutzerfreundlich und ist im Unterschied zu kommerzieller Software eben (legal) gratis verfügbar. Ein weiterer praktischer Aspekt ist, dass Sie die Daten zum Buch von Wooldridge ebenfalls bei/nach der Installation von gretl installieren können. Wir übernehmen für eventuell auftretende Probleme weder Verantwortung noch Haftung! Ökonometrie für Wirtschaftswissenschaftler 21. April / 14

9 gretl-installation Laden Sie gretl von herunter. Es gibt Versionen für Windows, für Mac OS X und für einige Linux-Distributionen. Im Folgenden wird die Installation unter Windows beschrieben. Der direkte Download-Link ist http: //prdownloads.sourceforge.net/gretl/gretl exe. Speichern Sie die Datei auf Ihrem PC und führen Sie sie aus. Bestätigen Sie evtl. auftretende Sicherheitswarnungen. Nun müssen Sie nur noch so lange auf Weiter klicken, bis die Installation durchgeführt wurde. Es sollte dabei alles ungefähr so aussehen wie auf den Bildern auf der nächsten Folie. Ökonometrie für Wirtschaftswissenschaftler 21. April / 14

10 gretl-installation Ökonometrie für Wirtschaftswissenschaftler 21. April / 14

11 gretl-installation (Wooldridge Daten) Nun möchten Sie noch die Datensätze zum Buch von Wooldridge installieren (analog zum Buch von Verbeek). Diese können von files/datafiles/wooldridge_data.exe/download heruntergeladen werden. Die Installation funktioniert genauso wie bei gretl. Falls Sie bei der Installation von gretl das Installationsverzeichnis geändert haben, müssen Sie es nun manuell eingeben. Ansonsten einfach Weiter klicken. Ökonometrie für Wirtschaftswissenschaftler 21. April / 14

12 gretl Starten gretl können Sie nun über das entsprechende Icon auf Ihrem Desktop oder über Start Programme gretl gretl starten. Einen Datensatz von Wooldridge öffnen Sie über Datei Öffne Daten Beispieldaten. Klicken Sie dann auf den Reiter Wooldridge. Einen Datensatz, z. B. wage1, können Sie per Doppelklick öffnen. Ökonometrie für Wirtschaftswissenschaftler 21. April / 14

13 Ökonometrie für Wirtschaftswissenschaftler 21. April / 14

14 (Vorläufig) Ökonometrie: Was ist das? Multiple lineare Regression Einleitung (mittels einfacher linearer Regression) Schätzung Hypothesen- und Spezifikationstests GLS und Robuste Inferenz Endogene Regressoren: IV und GMM Schätzer Lineare Paneldatenmodelle Statische Modelle mit fixen oder zufälligen Effekten Regressionsmodelle für Zeitreihendaten Ökonometrie für Wirtschaftswissenschaftler 21. April / 14