LCR-Steuerung für Sparkassen

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1 Menschen beraten, Ideen realisieren. LCR-Steuerung für Sparkassen Informationen zum Lösungsangebot von msggillardon / BSM msggillardon, 04. Februar 2016

2 Motivation einer LCR-Steuerung Eine LCR-Vorschau zur Planung und Überwachung alleine reicht nicht aus, die LCR muss aktiv gesteuert werden Die LCR muss täglich eingehalten werden, ist aber volatil, komplex und teuer in der Einhaltung Die EZB proklamiert eine vorausschauende Regulierung 1), d.h. Meldung von Kennziffern für die Zukunft und Erwartung, dass diese intern berechnet werden und entscheidungsrelevant sind. Meldung, Planung, Überwachung und Steuerung müssen konsistent sein und daher eine einheitliche Methodik und Datenbasis verwenden LCR LCR-Steuerung als Querschnittsaufgabe der Bank oder Sparkasse. Treasury Risikocontrolling Meldewesen 1) Danièle Nouy, Keynote speech at the inauguration of the SSM, 20 November 2014, [...] the SSM approach to banking supervision will also be forward-looking. msggillardon AG Februar 2016 Lösungsangebot LCR-Steuerung für Sparkassen v1.01 2

3 Gemeinsam haben msggillardon und BSM ein standardisiertes Softwarelösungspaket zur LCR-Steuerung entwickelt Aufsetzend auf den Daten aus Meldewesen und Banksteuerung berechnen wir gemeinsam mit Ihnen eine LCR-Vorschau im täglichen Simulationsraster auf die kommenden 366 Tage und unter Berücksichtigung von Plangeschäften und Treasury-Maßnahmen! Wir begleiten Ihre Sparkasse bei der methodischen Einführung der Software, so dass Sie anschließend in der Lage sind, diese Auswertungen eigenständig durchzuführen. msggillardon AG Februar 2016 Lösungsangebot LCR-Steuerung für Sparkassen v1.01 3

4 Die LCR-Steuerung und zukünftig die LCR-Optimierung bilden die neue Software BAIS LCR-Kompass 100% L R C Wo steht die LCR morgen, übermorgen, an den nächsten Stichtagen, im going concern oder einem Stressfall? LCR Steuerung Wo unterschreiten die zukünftigen LCRs das interne bzw. regulatorische Limit? Wie wirken sich Maßnahmen auf die heutige und zukünftigen LCRs aus? LCR Optimierung Durch welche Maßnahmen bleibt die LCR in vorgegebenen internen Limits und das möglichst GuV-schonend? Wie kann die GuV verbessert werden, ohne dass die zukünftigen LCRs unter das interne Limit fallen? msggillardon AG Februar 2016 Lösungsangebot LCR-Steuerung für Sparkassen v1.01 4

5 Die LCR-Steuerung wird fachlich und technisch in die bestehenden Steuerungskreisläufe Ihrer Sparkasse integriert Übernahme Liquiditätsablauf und Kategorisierung der LCR Übernahme von Planung / Stressszenarien (ZiBu) Vorgabe Treasury-Maßnahmen Eingabe direkt im Tool Ermittlung LCR-Forecast, Analyse Treasury-Maßnahmen msggillardon AG Februar 2016 Lösungsangebot LCR-Steuerung für Sparkassen v1.01 5

6 Die LCR-Steuerung wird fachlich und technisch in die bestehenden Steuerungskreisläufe Ihrer Sparkasse integriert Hierfür verknüpfen wir Daten aus dem Meldewesen mit Informationen aus der Banksteuerung. Dies sichert Ihnen die fachliche Konsistenz und einen normierten Aufsatzpunkt. Ein Datenadapter hilft Ihnen bei der Datenaufbereitung und damit bei der Grundparametrisierung. Von dieser Basis aus können Sie starten: Analysieren Sie mithilfe der Software die Auswirkungen von Bestandsveränderungen und Maßnahmen in der Vorschau auf kommende Zeithorizonte. msggillardon AG Februar 2016 Lösungsangebot LCR-Steuerung für Sparkassen v1.01 6

7 Für die Einführung in Sparkassen haben wir ein standardisiertes Vorgehensmodell entwickelt erweiterbar um individuelle Anforderungen msggillardon hat ein standardisiertes Einführungsmodell speziell für Sparkassen entwickelt. Ab dem 2. Quartal 2016 können wir dieses Vorgehen allen interessierten Sparkassen anbieten. Leistungspaket Beratungsdienstleistungen Arbeitspaket 1 Kick-Off, Methodik und Vorstellung des Datenadapters Arbeitspaket 2 Erstbefüllung des Datenadapters Arbeitspaket 3 Schulung BAIS LCR-Steuerung Arbeitspaket 4 Workshop Ergebnisanalysen Arbeitspaket 5 Basisdokumentation In der Einführung begleiten Sie die Berater von msggillardon direkt vor Ort in Ihrem Haus. Den genauen Bedarf stimmen wir gerne individuell mit Ihnen ab. msggillardon AG Februar 2016 Lösungsangebot LCR-Steuerung für Sparkassen v1.01 7

8 Technische Voraussetzungen für den Einsatz Technische Architektur und Voraussetzungen für die Standardsoftware BAIS LCR-Steuerung ist eine vollständig in Java realisierte Anwendung Rich Java Client (Swing) Java SE 1.8 / kein Java EE Lauffähig auf allen gängigen Datenbank- und Betriebssystemen und unter Citrix Clients: a) Linux, b) Windows 8, c) Windows 7, d) Windows Vista Datenbanken: a) Oracle ab Version 10g, b) MS SQLServer ab Version 2005, c) DB2 UDB Linux, d) DB2 iseries Batchserver: a) Linux, b) Sun Solaris, AIX, c) Windows Server und Client Betriebssysteme Einfache Installations- und Updateprozesse Installation auf Netzlaufwerken möglich Kein WebServer oder ApplicationServer notwendig Kein Eingriff in die Windows-Registry Der Datenadapter ist in der aktuellen Umsetzungsstufe in Microsoft Access umgesetzt Strikte Trennung von Bediener-Frontend und Daten-Backend Einfaches Einrichten und Konfigurieren über Funktionen im Datenadapter selbst msggillardon AG Februar 2016 Lösungsangebot LCR-Steuerung für Sparkassen v1.01 8

9 Wir bieten ein standardisiertes Einführungsmodell zur LCR- Steuerung in Sparkassen an Zum Angebotsumfang gehören a) die Standardsoftware BAIS LCR-Steuerung b) der Datenadapter THINC-BAIS sowie c) die Beratungsdienstleistungen Haben Sie Interesse an einer Umsetzung in Ihrer Sparkasse? Dann kontaktieren Sie uns bitte direkt. Wir stimmen dann gerne alles Weitere mit Ihnen ab. Haben Sie speziellere Anforderungen? Dann ist dies ebenfalls kein Problem. Gerne bieten wir Ihnen unsere Leistungen auch maßgeschneidert an. msggillardon AG Februar 2016 Lösungsangebot LCR-Steuerung für Sparkassen v1.01 9

10 Andreas von Heymann Executive Partner Telefon: +49 (0) Mobil: +49 (0) msggillardon AG Edisonstraße 2, Bretten > Alexander Kregiel Senior Business Consultant Mobil: +49 (0) Menschen beraten, Ideen realisieren.