Premium Currencies UI

Transkript

1 KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. JUNI 2012 DEPOTBANK: FONDSINITIATOR: The Bank of New York Mellon S.A. / N.V. Niederlassung Frankfurt am Main

2 Jahresbericht Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalanlagegesellschaft 2. Depotbank 4. Sub-Berater Universal-Investment-Gesellschaft mbh The Bank of New York Mellon SA/NV, MADAUS Capital Partners GmbH Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main Hausanschrift: Hausanschrift: Am Hauptbahnhof 18 Hausanschrift: Triftstraße Frankfurt am Main Friedrich-Ebert-Anlage München Frankfurt am Main Telefon: 089 / Postanschrift: Telefax: 089 / Postfach Telefon: 069 / Frankfurt am Main Telefax: 069 / Premium Currency Advisors AG Telefon: 069 / Hausanschrift: Telefax: 069 / Rechtsform: Belgische Aktiengesellschaft mit beschränkter Haftung Bellevue / Limmatquai 1 Haftendes Eigenkapital: 1, 399 Milliarden (Stand: Mai 2011) CH-8001 Zürich Gründung: 1968 Telefon: +41 (0) Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung 3. Asset-Management-Gesellschaft Telefax: +41 (0) Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR , Baader Bank Aktiengesellschaft Eigenmittel: EUR , (Stand: September 2011) Hausanschrift: 5. Fondsinitiator und Vertrieb Geschäftsführer: Weihenstephaner Straße 4 MADAUS Capital Partners GmbH Oliver Harth, Wehrheim-Obernhain Unterschleißheim Markus Neubauer, Frankfurt am Main Hausanschrift: Stefan Rockel, Lauterbach (Hessen) Telefon: 089 / Triftstraße 13 Alexander Tannenbaum, Offenbach Telefax: 089 / München Bernd Vorbeck, Elsenfeld Telefon: 089 / Telefax: 089 / Aufsichtsrat: Jochen Neynaber, Frankfurt am Main (Vorsitzender) 6. Anlageausschuss Dr. Hans-Walter Peters, Hamburg (stellvertretender Vorsitzender) Giuseppe Manieri, Premium Currency Advisors AG, Zürich Alexander Mettenheimer, München Peter Klose, MADAUS Capital Partners GmbH, München Eberhard Heck, Frankfurt am Main Veit Madaus, MADAUS Capital Partners GmbH, München Prof. Dr. Stephan Schüller, Düsseldorf Thomas Landwehr, MADAUS Capital Partners GmbH, München Hans-Joachim Strüder, Stuttgart Stand: 30. Juni 2012 Seite 2

3 Jahresbericht Anteilklassen im Überblick Erstausgabedatum Erfolgsabh. Berater- oder Asset-Manager-Vergütung Anteilklasse R 29. März 2010 Anteilklasse R vierteljährlich 20 % der absoluten Wertentwicklung Anteilklasse I 29. März 2010 über dem letzten Stand der High Water Mark Anteilklasse I vierteljährlich 20 % der absoluten Wertentwicklung Erstausgabepreis über dem letzten Stand der High Water Mark Anteilklasse R EUR 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag Anteilklasse I EUR 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag Berater- oder Asset-Manager-Vergütung Ausgabeaufschlag Anteilklasse R derzeit 2,00 % p. a. Anteilklasse R derzeit 5,00 % Anteilklasse I derzeit 1,00 % p. a. Anteilklasse I derzeit 3,00 % Währung Mindestanlagesumme Anteilklasse R Euro Anteilklasse R keine Anteilklasse I Euro Anteilklasse I EUR ,00 Benchmark Verwaltungsvergütung Anteilklasse R Barclay BTOP FX Index in Euro Anteilklasse R derzeit 0,35 % p. a. Anteilklasse I Barclay BTOP FX Index in Euro Anteilklasse I derzeit 0,25 % p. a. (mind. EUR ,00 p. a. Ertragsverwendung zulasten des gesamten Sondervermögens) Anteilklasse R Ausschüttung Anteilklasse I Ausschüttung Depotbankvergütung Anteilklasse R derzeit 0,045 % p. a. WKN / ISIN Anteilklasse I derzeit 0,045 % p. a. Anteilklasse R A0YJF3 / DE000A0YJF34 (mind. EUR ,00 p. a. Anteilklasse I A0YJF4 / DE000A0YJF42 zulasten des gesamten Sondervermögens) Seite 3

4 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens Bestandspositionen EUR ,90 32,89 Börsengehandelte Wertpapiere EUR ,90 32,89 Verzinsliche Wertpapiere EUR ,90 32,89 3,7500 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2003(2013) DE EUR % 103, ,90 32,89 Summe Wertpapiervermögen EUR ,90 32,89 Derivate EUR ,05-0,70 (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) Devisen-Derivate EUR ,05-0,70 Forderungen/Verbindlichkeiten Devisenterminkontrakte (Verkauf) EUR -55,52 0,00 Offene Positionen CHF/EUR 1,0 Mio. OTC -55,52 0,00 Optionsrechte EUR 1.501,13 0,07 Optionsrechte auf Devisen EUR 1.501,13 0,07 CALL EUR/CHF BP 1,35 EUR EUR 0, ,00 0,04 PUT EUR/USD BP 1,23 EUR EUR 0, ,13 0,03 Devisenterminkontrakte (Kauf) EUR ,66-0,76 Offene Positionen CHF/USD 0,5 Mio. OTC 6.330,42 0,29 GBP/USD 0,2 Mio. OTC 732,89 0,03 USD/AUD 0,3 Mio. OTC ,14-0,17 USD/JPY 0,1 Mio. OTC 260,08 0,01 USD/EUR 0,3 Mio. OTC ,58-0,17 USD/NZD 1,3 Mio. OTC ,50-0,82 USD/JPY 0,4 Mio. OTC 1.442,17 0,07 Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds EUR ,20 67,75 Bankguthaben EUR ,20 67,75 Guthaben bei The Bank of New York Mellon SA/NV (G) Niederlassung Frankfurt Guthaben in Fondswährung EUR ,20 % 100, ,20 13,37 Guthaben bei Baader Bank AG Vorzeitig kündbares Termingeld EUR ,00 % 100, ,00 18,13 Guthaben bei Commerzbank AG Hamburg Vorzeitig kündbares Termingeld EUR ,00 % 100, ,00 18,13 Guthaben bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA Frankfurt Vorzeitig kündbares Termingeld EUR ,00 % 100, ,00 18,13 Seite 4

5 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens Sonstige Vermögensgegenstände EUR ,07 1,19 Zinsansprüche EUR , ,07 1,19 Sonstige Verbindlichkeiten EUR ,61-1,14 Verwaltungsvergütung EUR , ,24-0,09 Depotbankvergütung EUR , ,47-0,34 Asset Management Gebühr EUR , ,84-0,47 Prüfungskosten EUR , ,81-0,21 Sonstige Kosten EUR -294,25-294,25-0,01 Veröffentlichungskosten EUR -500,00-500,00-0,02 Fondsvermögen EUR ,51 100,00 Anteilklasse R Anteilwert 84,96 Ausgabepreis 89,21 Rücknahmepreis 84,96 Anzahl Anteile Anteilklasse I Anteilwert 86,42 Ausgabepreis 89,01 Rücknahmepreis 86,42 Anzahl Anteile Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 32,89 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) -0,70 Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Seite 5

6 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Marktschlüssel b) OTC EUR c) OTC Over-the-Counter Bewertung Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß 23 InvRBV zugrunde gelegt. Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß 26 InvRBV zugrunde gelegt. Für Vermögensgegenstände, für die ein liquider Markt nicht vorhanden war, werden gemäß 24 InvRBV i.v.m. 36 Absatz 3 InvG die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben. Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte. Seite 6

7 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile Käufe Verkäufe Volumen Whg. in bzw. bzw. in Zugänge Abgänge Der Anteil der Wertpapiertransaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens mit eng verbundenen Unternehmen und Personen ausgeführt wurden, betrug XX%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt XX Euro Transaktionen. Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Terminkontrakte Devisenterminkontrakte (Verkauf) Verkauf von Devisen auf Termin: AUD/EUR EUR 260 CAD/EUR EUR 10 CHF/EUR EUR GBP/EUR EUR JPY/EUR EUR NZD/EUR EUR 646 USD/EUR EUR Devisenterminkontrakte (Kauf) Kauf von Devisen auf Termin: AUD/EUR EUR 260 AUD/JPY EUR 171 AUD/USD EUR CAD/EUR EUR 5 CAD/USD EUR CHF/EUR EUR CHF/USD EUR 787 GBP/EUR EUR GBP/USD EUR JPY/AUD EUR 171 JPY/EUR EUR JPY/USD EUR NZD/EUR EUR 645 NZD/USD EUR USD/AUD EUR USD/CAD EUR USD/CHF EUR 783 Seite 7

8 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile Käufe Verkäufe Volumen Whg. in bzw. bzw. in Zugänge Abgänge USD/EUR EUR USD/GBP EUR USD/JPY EUR USD/NZD EUR Optionsrechte Optionsrechte auf Devisen-Derivate Optionsrechte auf Devisen Gekaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswert(e): Wechselkurs EUR nach CHF, Wechselkurs USD nach JPY) EUR 16 Verkaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswert(e): Wechselkurs EUR nach USD) EUR 4 Gekaufte Verkaufoptionen (Put): (Basiswert(e): Wechselkurs EUR nach USD) EUR 4 Die Gesellschaft sorgt dafür, dass eine unangemessene Beeinträchtigung von Anlegerinteressen durch Transaktionskosten vermieden wird, indem unter Berücksichtigung der Anlageziele dieses Sondervermögens ein Schwellenwert für die Transaktionskosten bezogen auf das durchschnittliche Fondsvolumen sowie für eine Portfolioumschlagsrate festgelegt wurde. Die Gesellschaft überwacht die Einhaltung der Schwellenwerte und ergreift im Falle des Überschreitens weitere Maßnahmen. Seite 8

9 Vergütungen Anteilklasse Mindestanlagesumme in EUR Ausgabeaufschlag bis zu 5,00%, derzeit Verwaltungsvergütung bis zu 0,350% p.a., derzeit Beratervergütung bis zu 2,000% p.a., derzeit Anteilklasse R keine 5,000 % 0,350 % p.a. 2,000 % p.a. Anteilklasse I ,00 3,000 % 0,250 % p.a. 1,000 % p.a. Frankfurt am Main, den 2. Juli 2012 Universal-Investment-Gesellschaft mbh Die Geschäftsführung Seite 9

10 Ergänzende Angaben für Anleger in der Schweiz Rechtsform und Herkunftsland des Sondervermögens Die Kollektive Kapitalanlage ist ein richtlinienkonformes Sondervermögen deutschen Rechts. Vertreter Zahlstelle 1741 Asset Management AG Notenstein Privatbank AG Bahnhofstrasse 8 Bohl 17 Postfach Postfach 9001 St. Gallen 9004 St. Gallen Tel Tel Fax Fax info@1741am.com info@notenstein.ch Bezugsort der maßgeblichen Dokumente Der Verkaufsprospekt inkl. Allgemeiner und Besonderer Vertragsbedingungen, die Wesentlichen Informationen für die Anlegerinnen und Anleger, sowie der Jahres- und Halbjahresbericht können kostenlos beim Vertreter in der Schweiz bezogen werden (Telefon: 0041 (071) ). Publikationen Das Sondervermögen betreffende Publikationen erfolgen in der Schweiz im Schweizerischen Handelsamtsblatt ( und auf der elektronischen Plattform der Swiss Fund Data AG ( In diesen Publikationsorganen werden insbesondere wesentliche Mitteilungen an die Anteilseigner, wie wichtige Änderungen des Verkaufsprospektes, der Wesentlichen Informationen für die Anlegerinnen und Anleger sowie die Liquidation des Sondervermögens veröffentlicht. Die Ausgabe- und Rücknahmepreise bzw. der Inventarwert mit dem Hinweis exklusive Kommissionen werden täglich auf der elektronischen Plattform der Swiss Fund Data AG ( publiziert. Portfolio Turnover Rate (PTR) 1 Die Portfolio Turnover Rate (PTR) lag für den Zeitraum vom bis bei -107,59%. Total Expense Ratio (TER) Anteilklasse R Die Total Expense Ratio (TER, exkl. erfolgsabhängiger Vergütung) lag für den Zeitraum vom bis bei 4,35%. Eine erfolgsabhängige Vergütung ist im Zeitraum vom bis nicht angefallen. Anteilklasse I Die Total Expense Ratio (TER, exkl. erfolgsabhängiger Vergütung) lag für den Zeitraum vom bis bei 3,98%. Eine erfolgsabhängige Vergütung ist im Zeitraum vom bis nicht angefallen. Performance 2 Anteilklasse R Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom bis bei -3,64%. Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom bis bei -6,97% p.a. Anteilklasse I Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom bis bei -2,87%. Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom bis bei -6,27% p.a. 1 Berechnung gem. Richtlinien der Swiss Funds Association SFA vom 16. Mai Wertentwicklung nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese ist nicht prognostizierbar.