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- Pia Baum
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1 Der Handel mit Optionen an der Eurex und der dynamische (short) Strangle auf den DAX-Index als spekulativ-strategisches Instrument zur nachhaltigen Gewinnerzielung unter besonderer Berücksichtigung der Sicherheitenarchitektur (Marginanforderungen) der Banken sowie der vom Gesetzgeber fixierten Vorschriften (Börsentermingeschäftsfahigkeit, Beratungsprotokoll, fiskalische Regelungen) GLIEDERUNG Einleitune Seite 1 Vorbemerkung 1 2 Problemstellung 3 3 Begriffliche Grundlagen der Untersuchung Option Eurex Dynamischer (short) Strangle DAX/DAX-Index Nachhaltige Gewinnerzielung, margin / Sicherheitenarchitektur, Spekulation, Strategie 12 4 Abgrenzung des Themas 13 5 Gang der Untersuchung 14 Hauptteil 1 Die Welt der Kapitalanleger: Theorie, Philosophie und Wirklichkeit Die Theorie der Reflexivität Das Boom-Bust -Modell Die Ökonomisierung des Denkens Banken verspielen Vertrauen Die Goldman-Connection (Verflechtungen von Politik und Wirtschaft) Die Ära des Informationskapitalismus Die Wirklichkeit 35 2 Der Willensbildungsprozess der Marktteilnehmer bei Anlageentscheidungen Der Willensbildungsprozess als Entwicklung der Entscheidung im Zeitablauf Die Phasen des Willensbildungsprozesses Die Definition des Problems Die Suche nach den Handlungsaltemativen Die Bewertung der Handlungsaltemativen 38
2 2.3 Determinanten des Willensbildungsprozesses Das Sozialsystem Das Zielsystem Das Informationssystem Die Rahmenbedingungen des Willensbildungsprozesses Wissen Werte Normen und Maximen Die Entscheidung als Abschluss des Willensbildungsprozesses 42 3 Prognosemodelle, Analystenmeinungen und Börsendienste - Informationssysteme für Anlageentscheidungen zur nachhaltigen Gewinnerzielung Fundamentalanalyse, technische Analyse (Chartanalyse) sowie Indikatoren als Grundlagen für Prognosen Die Fundamentalanalyse Einflussfaktoren Volkswirtschaftliche Faktoren Betriebswirtschaftliche Faktoren Politische Faktoren Kennzahlen der Fundamentalanalyse Kritische Würdigung der Fundamentalanalyse Die technische Analyse (Chartanalyse) - dargestellt am Beispiel des börsentäglich erscheinenden Reports DAX daily der BNP Paribas Fibonacci-Studien, Elliott-Wave, Gann- Techniken, Neuronale Netze als Weiterentwicklung der technischen Analyse Fibonacci-Studien Elliott-Wave Gann-T echniken Neuronale Netze Die Zyklenanalyse Zyklenarten Jahreszyklen Wahlzyklen Zyklen der 4-Jahres-Tiefs Unteij ährige Zyklen Demographie-Zyklen 57
3 Technologie-Zyklen Kritische Würdigung der Zyklenanalyse in der Rückschau Die Indikatoren Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) ifo-lnstitut für Wirtschaftsforschung Zentrum für europäische Wirtschaft (ZEW) Kritische Würdigung der Indikatoren Analystenmeinungen und ihr bemerkenswerter Einfluss auf Investitionsentscheidungen an der Börse Börsendienste als Instrumente für Anlageentscheidungen Wirtschaftszeitungen (dargestellt am Beispiel von Euro am Sonntag ) Börsenbriefe (dargestellt am Beispiel von Die Actien-Börse ) Bankpublikationen (dargestellt am Beispiel von Marktbeobachtung der HSBC Trinkaus & Burkhardt AG) TV CNBC (Squawk Box-Europe) DAF (Deutsches Anlegerfemsehen) Tele-Börse (n-tv) Internet-Dienste (dargestellt am Beispiel von Kritische Würdigung der Börsendienste 73 Exkurs I Kursmanipulation durch Börsengurus 76 4 Grundlagen des Derivategeschäfts (Optionen) Standardisierung Klassifizierung Ausübungsart Bewertung der Optionen Bestimmungsfaktoren der Optionspreisbildung Innerer Wert Zeitwert Volatilität Historische Volatilität Implizite Volatilität Erwartete (prognostizierte) Volatilität Zukünftige Volatilität 90
4 Restlaufzeit 91 4.S.2.3 Kurzfristiger Zinssatz 92 4.S.2.4 Dividendenzahlungen Auftragsarten Die Griechen - Greeks (Options-ZSensitivitätskennzahlen) Ausübungstermine Informationsquellen 98 5 Die Turbos der GeldvermehrungZ-vernichtung Grundpositionen der Optionen Long call Short call Long put Short put Optionen als Basis für strukturierte Produkte (ausgewählte, klassische Zertifikate) Discount-Zertifikate Bonus-Zertifikate Kombinationen der Grundpositionen Grundlagen des dynamischen (short) Strangles auf den DAX-Index als das spekulativ-strategische Instrument zur nachhaltigen Gewinnerzielung Der strategische Ansatz des dynamischen (short) Strangles Die Dispositionen Wahl der Basispreise (Festlegung der Bandbreite des Korridors) Wahl des Termins Kurze Termine Lange Termine Veränderungen der Parameter Erweiterung des Korridors Korridorerweiterung durch Erhöhung der Anzahl der Kontrakte Korridorerweiterung unter Beibehaltung der Anzahl der Kontrakte Korridorerweiterung durch Verminderung der Anzahl der Kontrakte Beibehaltung des Korridors Beibehaltung des Korridors und Erhöhung der Anzahl der Kontrakte 120
5 Beibehaltung des Korridors und Beibehaltung der Anzahl der Kontrakte Beibehaltung des Korridors und Verminderung Verengung des Korridors Korridorverengung in Verbindung mit der Erhöhung Korridorverengung unter Beibehaltung Korridorverengung durch Verminderung 6.4 Verlängerung der Laufzeit Absicherung der spekulativen Komponente Absicherung nach unten Absicherung nach oben Berücksichtigung der Marktliquidität bei den Strangle-Entscheidungen Markttransparenz Der X-DAX Die Chronologie von vier dynamischen (short) Strangles in der Praxis in ihrer Entwicklung teilweise bis zur Realisation (empirische Darstellung) Strangle I Strangle II Strangle III Strangle IV Fazit Die Börsentermingeschäftsfahigkeit als Voraussetzung für den Handel mit Optionen an der Eurex Die Regelungen in Deutschland Generelle Risiken bei Optionsgeschäften Spezielle Risiken bei Optionsgeschäften Übrige Risiken Die Regelungen in der Schweiz Das Beratungsprotokoll als Grundlage für Geschäfte mit Banken 161
6 10 Die Marginanforderungen (Sicherheitenarchitektur) der Banken Die Sicherheitenarchitektur in Deutschland (dargestellt am Beispiel der Sicherheitenarchitektur der HSBC Trinkaus & Burkhardt AG) Premium Margin Initial Margin Additional Margin Berechnungsverfahren der Eurex Bank Bewertung der Sicherheiten 169 Exkurs II Das Selbstverständnis der Eurex Die Sicherheitenarchitektur in der Schweiz (dargestellt am Beispiel der Sicherheitenarchitektur der DBS AG) Premium Margin Initial Margin Additional Margin Die Sicherheitenarchitektur (Marginanforderungen) der Banken als die Risikokomponente des dynamischen (short) Strangles Steuerlich relevante Aspekte für die Strategie des (short) Strangles im Zusammenhang mit der Einführung der Abgeltungsteuer in Deutschland Lebensversicherungen und der dynamische (short) Strangle als Instrument zur Renditeerzielung - eine neue Dimension 200 Schlussbemerkuns 205 Thesen 207 Literatur-ZQuellenverzeichnis 214 Selbständiekeitserkläruns Lebenslauf
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