Kapitel 11: Bankenregulierung und Einlagensicherung

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1 Kapitel 11: Bankenregulierung und Einlagensicherung Tabelle 11.1: Entwicklung der deutschen Bankenregulierung Jahr Vorgang Inhalt Hintergrund bis 1930 Teilgesetze bspw. zur Beaufsichtigung von Hypothekenbanken Bankengesetz Notverordnung (1931), 1934 Reichsgesetz über Kreditwesen 1961 Kreditwesengeset z (KWG) modernisiert Gesetz der 30er Jahre Allgemeine Gewerbfreiheit überwiegt Bedenken wegen Bankenzusammenbrüchen Zusammenbruch der Großbank Danatbank 1931 Grundsätze I-III zum notwendigen Eigenkapital und zur Liquiditätssicherung 1974 f. KWG- Erweiterung 1975 Baseler Konkordat EG-Bankrechtskoordinierungsrichtlinie Grundsatz Ia zur Begrenzung offener Devisen- und Edelmetallpositionen Internationale Zusammenarbeit bei der Überwachung von Auslandsniederlassunge n Basis für institutionalisierte Zusammenarbeit der nationalen Bankaufseher 1988 Basel I Eigenkapitalausstattung international tätiger Banken Pleite der Herstatt Bank durch Devisenspekulation Internationale Überwachung von Banken sichern Überwachung innerhalb der Europäischen Gemeinschaft sichern Verbesserung der Eigenkapitalausstattung; Abbau von Wettbewerbsverzerrungen KWG-Novelle Umsetzung Basel I Gültigkeit KWG-Novelle Einführung von Eigenmitteln, Marktpreisrisiken in EK- Norm erfasst Ergänzung 2004 Basel II s. Kapitel 11.2 s. Kapitel Anpassung KWG Umsetzung Basel II Gültigkeit ab Ergänzung KWG Präzisierung Erste Krisenreaktion

2 Schaubild 11.1: Ansatz der Eigenmittelunterlegung Tabelle 11.2: Ermittlung von Anrechnungsbeträgen beim Ausfallrisiko Anrechnungsbetrag Solvabilitätskoeffizient 8% Kreditrisikostandardansatz (KSA) IRB-Ansatz (auf internen Ratings basierend) = Positionswert (EAD) bei Bilanzaktiva: Buchwert nach Wertberichtig ung bei Bilanzaktiva: Bruttoforderu ng vor Wertberichtig ung x Risikogewicht Nichtbanken: 20% (AA, AAA) 50% (A) 100% (BB, BBB) 150% (B und weniger) 100% (ohne Rating) ohne Rating: 75% Retail Portfolio 35% Wohnimmobilien 50% gewerbliche Immobilien 100% andere Aktiva LGD-PD-Laufzeit; Basisvariante macht hier Vorgaben, die fortgeschrittene Variante nicht x Implizit (geht in Ermittlung des Risikogewichts ein)

3 Schaubild 11.2: Bestandteile der Eigenmitteldefinition

4 Tabelle 11.3: Elemente von Basel III Eigenkapitalnorm Bilanzstrukturnormen weitere Themen Erhöhung der Liquidity Erhöhte Risikotrag Eigenmittelan- Coverage Ratio fähigkeit ( loss forderungen (LCR) absorbing capacity ) für wichtige Banken: Eigenkapitalzuschlag, bedingtes Kapital o.ä. Verschärfung der Definition von Eigenmitteln Net Stable Funding Ratio (NSFR) Verbesserte Abwicklung von Problembanken ( resolution regime ) Erhöhte Kapitalunterlegung für Handel, Derivate und Verbriefung Einführung eines zusätzlichen Kapital- Bewahrungspuffers Leverage Ratio (alle Aktiva zu Tier 1-Kapital) von 3% Härtung von Tier 1- und Tier 2- Eigenmitteln im Sinne verbesserter Fähigkeiten Verluste zu absorbieren Einführung eines weiteren antizyklischen Eigenkapitalpuffers Quelle: BCBS (2010)

5 Tabelle 11.4: Die neue Eigenkapitalnorm Eigenmittel Tier 1 Kernkapital (common equity after deductions) Ergänzungskapital Minimum Anforderung in v.h. der definierten Aktiva ,5 4,5 2 Puffer 2, ,5 1,5 2 Tier 2 Drittrangmittel Summe 10,5 8,0 8,0 Antizyklischer Puffer an Kernkapital von 0-2,5 10,5-13,0? 8,0 Quelle: BCBS (2010) Schaubild 11.3: Kritik der Bankenregulierung grundsätzliche Kritik mehr Marktdisziplin weniger freie Märkte Kritik graduelle Kritik am Konzept graduelle Kritik an Implentierung klare Zielformulierung der Eigenkapitalnorm Berücksichtigung der Dynamik der Implementierung im Zeitverlauf bessere Berücksichtigung der Systemzusammenhänge keine Illusion über die Messbarkeit von Risiken

6 Erwarteter Ertrag Schaubild 11.4: Fehlanreize einer Bank bei vollständiger Einlagenversicherung Erwarteter Gesamtertrag der Bank A Bankrottwahrscheinlichkeit = 0 F Ertrag der Bankeigentümer B E C Versi cherungsprämie Ertrag der Versicherungseinrichtung Erwarteter Gesamtertrag der Versicherungseinrichtung und Einleger D G Erwarteter Ertrag der Einleger 0 f * m Erwartetes Risiko (Standardabweichung) Quelle: Greenbaum und Thakor 1995

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