Risk Communicator Discover, explore & respond to risk in real time
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- Stanislaus Rosenberg
- vor 7 Jahren
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Transkript
1 Risk Communicator Discover, explore & respond to risk in real time
2 MaRisk stellen klare Anforderungen an Risikomanagement-Prozess* Identifizierung Beurteilung 3 Steuerung 4 Überwachung und Kommunikation Kategorisierung nach Risikoarten Differenzierung nach Risikoquellen Sicherstellung der vollständigen Betrachtung im Rahmen einer Risikoinventur Risikoquantifizierung und messung Risikoanalyse und bewertung Simulation& Stresstesting Interpretation der Risikoprofile Operationalisierung der Risikostrategie durch Limitsysteme Integrierte Risiko- /Ertragssteuerung Risikotragfähigkeitsrechnung Limitüberwachung Ealywarning Trigger Einleiten von Gegenmaßnahmen und Einzelfallspezifische Steuerungsimpulse Transparentes Reporting der Portfoliosituation Anforderung: Modular integrierte IT Architektur zur konsistenten und reagiblen Umsetzung des Risikomanagement-Prozesses * MaRisk AT 4.3. Risikosteuerungs- und -controllingprozesse Folie:
3 Konkrete Anforderung: discover, explore & respond to risk in real time Discover = Risiko erkennen Explore = Risiko untersuchen Respond = Massnahmen ergreifen Bündelung aller risikorelevanten Informationen in einer elektronischen Akte Quantifizierung der Risiken durch Anwendung von Scoring/Rating Algorithmen Automatisierte Analysen des Gesamtbestands im Hinblick auf Risikoerkennung (Generierung von Triggern) Sicherheitenbewertung durch Erlösprognosen Ausgabe von Risikokennzahlen (EL, CVAR, EC,... ) Prozessunterstützung durch Anwendungsgenerator = Schnelle Einführung und Anpassung von Ratingverfahren Untersuchung der Fallspezifischer Zusammenhänge von Kommunikationskanal bis Risikostrukturen zum Einzelanalysten Beliebige Batchberechnungen durch zentrale Volldatenhaltung Flexible Simulations- und Stressanalysen zur Identifizierung verdeckter Risikokonstellationen Überwachung des Kreditprozesses zur Identifikation von Echtzeit-Transparenz über risikorelevante Kennzahlen Unverzügliche Adressierung von Bearbeitungshinweisen Deutliche Steigerung der Reagibilität und unverzügliche Umsetzungskontrolle Individuelle Governance- Bearbeitungsfehlern Regelung: (Fraud) ITinera strebt die Übernahme Kommunikationswege, von Verantwortung in Projekten an Vorgangssteuerung und Freigabeprozesse frei gestaltbar Folie: 3
4 Risk Communicator als zentrale Steuerungsarchitektur für eine zielgerichtete situative Risikosteuerung Formularbasierte Entscheidungsunterstützung und Datenerfassung in den Filialen Elektronische Entscheidungsunterstützung und Datenerfassung in den Filialen 3 Realtime Entscheidungsunterstützung und Datenaustausch via Schnittstelle/Web Anwendungen 4 Laufende zentrale Onlineüberwachung und situative Steuerungsimpulse an Filiale mit dem Risk Communicator Folie: 4
5 Der Risk Communicator bildet die Basis zur Entwicklung einer modernen Risikoplattform Ratingverfahren IFRS Finanzanalyse Limitallokationen Schwellenwertmessungen Watchlist Analyse von Portfoliodrifts Analyse von Verflechtungen Stochastische Verfahren (EL, RWA-Ermittlung, etc.) Scoring Simulationen (Monte Carlo etc.) Cluster-Verfahren What-If-Simulation / Szenarioanalysen Quantitative Impact Study Stresstests DATEN Ratingabdeckung ITinera strebt die Fraud-Analyse Übernahme von Verantwortung in Projekten an Fälligkeitsüberwachung Bestandsdaten Bewegungsdaten Verhaltensdaten Risikoparameter Folie: 5
6 Der Risk Communicator bildet die Basis zur Entwicklung einer modernen Risikoplattform Manuelle Handlungsempfehlungen/ Vorgaben geben Steuern/ ITinera strebt die Übernahme von Verantwortungaufbereitet in Projekten anzeigen Ratingverfahren IFRS Finanzanalyse Limitallokationen Schwellenwertmessungen Watchlist Analyse von Portfoliodrifts Analyse von Verflechtungen 3 Automatisierte Handlungsempfehlungen/ Vorgaben geben 4 Aufrufen / anzeigen What-If-Simulation / Szenarioanalysen Quantitative Impact Study Stresstests 6 Stochastische Verfahren (EL, RWA-Ermittlung, etc.) Scoring Simulationen (Monte Carlo etc.) Cluster-Verfahren 7 DATEN Bestandsdaten Bewegungsdaten Verhaltensdaten Risikoparameter Ratingabdeckung ITinera strebt die Fraud-Analyse Übernahme von Verantwortung in Projekten an Fälligkeitsüberwachung Trigger setzen o. ändern/ Trigger liefern 6 Simulieren / Ergebnisse aufbereiten Batch-Aufrufe, Einzelaufrufe bzw. Ergebnisse Rechnen/ Ergebnisse schreiben Ergebnisse zurückgeben 8 Statistiken liefern Folie: 6
7 Risk Communicator : Beispiel Firmenkundenrating Bestandsdaten zum Engagement für Kunde X zur Verfügung stellen /3 Eingabe ratingrelevanter ITinera strebt die Übernahme von VerantwortungInformationen in Projekten an Ratingverfahren Corporates /4 3 Durchführung von PDund EL-Rating PD EL 4 Genehmigung des Engagements What-If-Simulation / Szenarioanalysen RIS-Simulation Quantitative Impact Study Stresstests /3 DATEN Bestandsdaten Bewegungsdaten Verhaltensdaten Risikoparameter Ratingabdeckung ITinera strebt die Fraud-Analyse Übernahme von Verantwortung in Projekten an Fälligkeitsüberwachung Folie: 7
8 Risk Communicator : Beispiel Simulation und Stresstesting Simulationen von Portfolien Integrierbarer Leistungsumfang: hypothetische, historische und inverse Stresstests univariat sowie multivariat Ratingverfahren IFRS Finanzanalyse Limitallokationen Generierbare Risikomaße und Größen (Auszug): Ratings Erwarteter Verlust Value-at-Risk Risiko- und Prozesssteuerung kohärente Risikomaße wie Cockpitsteuerung Conditional-Value-at-Risk Kommunikation der Szenarios ITinera strebt Risikogewichtete die Übernahme Aktiva, von Verantwortung in Projekten an ökonomisches Kapital Handlungsempfehlungen Risikotragfähigkeit Stochastische Verfahren (EL, RWA-Ermittlung, etc.) Simulationen (Monte Carlo etc.) Cluster-Verfahren Einsatz innovativer Risikomaße (Extremwertstatistik, Ökonometrie) Batch-Aufrufe, Einzelaufrufe bzw. Ergebnisse Rechnen/ Ergebnisse schreiben Ergebnisse zurückgeben Simulieren / Ergebnisse aufbereiten Stresstests DATEN Bestandsdaten Bewegungsdaten Verhaltensdaten Risikoparameter Folie: 8
9 Risk Communicator : Beispiel Frühwarnsysteme Permanente Überwachung der (Markt-)Datenbasis Spezielle Modelle kommen für die Frühwarnung zum Einsatz: Data Mining / Clustering, Finanzökonometrie, Extremwertstatistik Definition von Schwellwerten und Kombinationen von Triggern zur Auslösung von Frühwarnungen Generierung eines Regelsystems für Handlungsanweisungen wie Re-Rating oder Neubewertung der Sicherheiten Folie: 9
10 Risk Communicator im Einsatz: Beispiel Aufbau Risikoplattform risk:manager in einer deutschen Großbank Step : Führender Staats- und Immobilienfinanzierer Rating von Immobilienfinanzierungen und Rechenkernserver-Architektur 005: IRIS: Kombiniertes Rating- u. Pricing-Tool für Immobilienfinanzierungen 006: Einführung Rechenkernserver-Architektur IRCA / Trennung Ratingapplikation von Ratingmethoden Step : Deutsche Großbank Bau der Ratingplattform rating:manager Rechenkernserver-Architektur: Etablierung zur Ratingplattform einer deutschen Großbank Ratingapplikationen: Credit Real Estate, Gebietskörperschaften, Schiffsfinanzierungen Ratingmethoden: LGD, PD, ROE, Antrags- und Bestandsscore, ökonom. Kapital 008 Ratingapplikationen: Corporates, Banken Basel II-Zertifizierung Risk-Applikationen: IFRS-Risikovorsorgerechner IFRS-Zertifizierung Step 3: Deutsche Großbank Erweiterung der Ratingplattform zur Credit Risk Plattform risk:manager 009 Risk-Applikationen: Signal/Early Warning, Finanz-/Bilanzanalyse, Limitallokationssystem, ABS-Eigenkapitelrechner, Zukunftsorientierte Beratung 009/00 Ratingapplikationen: Specialized Finance, Sovereign, Non Banking Financial Institutions, ABS, Ratingorientierte Beratung Ratingmethoden: Early Warning Trigger, Bilanzierung, ABS-Eigenkapital, PD (Specialized Finance, Non Banking Financial Insitututions, Sovereign, RWA-Ermittlung Folie: 0
11 Der Risk Communicator erfüllt die Anforderungen und bietet zusätzlichen Nutzen für die Kunden Keine Abhängigkeit aktuelle Technologien modular, erweiterbar Know-how-Aufbau durch gemeinsame Projekte mit internen Mitarbeitern und Beratern offener Source Code Keine Probleme mit IT Standards Kein Roll-Out notwendig Datenbankprodukt flexibel wählbar (Oracle, SQL-Server, DB etc.) Geringe Hardwareanforderungen an Clients und Server Geringe Wartungsaufwände Flexible Budgetgestaltung Flexible Preismodelle für Framework Lizenzierung oder solutionsverrechnung möglich Werkverträge oder Dienstleistungsverträge Folie:
12 Der Elevator Pitch : Warum der Risk Communicator von ITinera? Moderne Architektur Flexibel Einfach Erlernbar Werkzeuge vorhanden Zuverlässig Schnell Praxis erprobt Technische Basis wird geliefert Individuell Folie:
13 Kontakt ITinera solutions GmbH & Co KG Mergenthalerallee Eschborn Fon +49 (0) Fax +49 (0) contact@itinera.de Geschäftsführung: Erich Kühbandner Erich.Kuehbandner@itinera.de Risk Communicator Development: Hubert Corr (Leitung) Fon +49 (0) Mobil: +49 (0) Hubert.Corr@itinera.de Folie: 3
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