S Kreissparkasse Köln

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Ralph Heinrich
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1 Angaben gemäß 28 Pfandbriefgesetz zu unseren Hypothekenpfandbriefen In diesem Report finden Sie eine Darstellung der relevanten Kennziffern für die Deckungsmasse unserer Hypothekenpfandbriefe nach dem Pfandbriefgesetz. Der Stichtag, auf den sich die folgenden Angaben beziehen, ist der jeweils zurückliegende Monatsultimo. 1 Nominale und barwertige Deckung Bei der Berechnung der Risikobarwerte legt die Kreissparkasse das in der Barwertverordnung geregelte statische Verfahren zu Grunde, welches auf einer parallelen Verschiebung der Zinsstrukturkurve von 250 Basispunkten nach oben bzw. unten beruht. Vergleich Nenn-, Bar-und Risikobarwert der Deckungsmasse gegenüber Pfandbriefumlauf 6.000, , , , , ,84 in Mio. EUR 4.000, , , , , , , ,0 0,0 Nominal Barwert Barwert (+250 BP) Barwert (-250 BP) Pfandbriefumlauf 2.886, , , ,49 Deckungsmasse 4.768, , , ,77 1/7 Stand:

2 2 Laufzeitstruktur Diese Grafik verdeutlicht die Laufzeit der sich zurzeit im Umlauf befindlichen Hypothekenpfandbriefe nach dem Pfandbriefgesetz und die Zinsbindungsfristen des Hypothekendeckungsstocks. in Mio. EUR 2.000, , , , , ,0 800,0 600,0 400,0 200,0 0,0 Laufzeit der Hypothekenpfandbriefe gegenüber Zinsbindungsfristen der Deckungsmasse bis zu 6 6 bis bis bis 24 2 bis 3 3 bis 4 4 bis 5 5 bis 10 über 10 Monaten Monate Monate Monate Jahre Jahre Jahre Jahre Jahre Pfandbriefumlauf 10,00 201,00 49,40 297,00 423,50 342,00 109, ,80 163,50 Deckungsmasse 241,21 228,34 233,62 241,75 558,35 492,90 506, ,66 418,28 2/7 Stand:

3 3 Derivategeschäfte Unser Deckungsregister für Hypothekenpfandbriefe enthält aktuell sowie im Vergleichsmonat des Vorjahres keine Derivategeschäfte 4 Verteilung der zur Deckung unserer Hypothekenpfandbriefe verwendeten Forderungen Die folgenden Diagramme visualisieren die Verteilung des Gesamtbetrages der Deckungsmasse an Realdarlehen und weiteren Deckungswerten nach den folgenden Kriterien: 4.1 Verteilung der mit ihrem Nennwert in Ansatz gebrachten Forderungen, die als Deckungswerte in Ansatz gebracht sind, gestaffelt nach Betragsstufe in Mio. EUR 3500,0 3000,0 2500,0 2000,0 1500,0 0, ,26 Realdarlehen / Weitere Deckung, gestaffelt nach Betragsstufen 1000,0 500,0 0,0 bis 300 Tsd. EUR 0,00 733,54 über 300 Tsd. bis zu 1 Mio. EUR 109,00 632,20 über 1 Mio. bis zu 10 Mio. EUR Realdarlehen Weitere Deckung 77,00 53,55 mehr als 10 Mio. EUR 3/7 Stand:

4 4.2 Werte nach 19 Abs. 1 Nr. 2 und 3 Die Gesamtsumme der ergänzenden Deckungswerte beträgt 186,00 Mio. Euro. Diese teilt sich in 0,0 Mio. Euro weitere Deckung gemäß 19 Abs 1 Nr. 2 und 3 PfandBG, in 112,0 Mio. Euro sichernde Überdeckung gemäß 4 Abs. 1 PfandBG und in 74,0 Mio. Euro gemäß 4 Abs. 1a PfandBG auf. 4.3 Verteilung nach Staaten, in denen die Grundstückssicherheiten liegen Außerhalb der Bundesrepublik Deutschland gelegene Grundstückssicherheiten wurden und werden bis auf weiteres nicht zur Deckung der Hypothekenpfandbriefe herangezogen. Eine Darstellung der Aufteilung nach Staaten entfällt daher. 4.4 Verteilung der Grundstückssicherheiten innerhalb der Bundesrepublik Deutschland nach Nutzungsart Verteilung nach Nutzungsart 18,4% 81,6% Gewerblich: 841,53 Mio.EUR Wohnwirtschaftlich: 3.741,02 Mio.EUR 4/7 Stand:

5 4.5 Verteilung der Grundstückssicherheiten innerhalb der Bundesrepublik Deutschland nach Objekttypen Verteilung nach Objekttypen Handelsgebäude 2% Bürogebäude 8% Wohnungen 12% sonstige gewerblich genutzte Gebäude 8% Ein-und Zweifamilienhäuser 38% unfertige und nicht ertragsfähige Neubauten 0% Bauplätze 0% Industriegebäude Mehrfamilienhäuser 0% 32% Es befinden sich zur Zeit sowie im Vergleichsmonat des Vorjahres keine durch Hypotheken an unfertigen und noch nicht ertragsfähigen Neubauten gesicherte Forderungen im Deckungsstock. 5 Rückständige Leistungen Es befinden sich aktuell sowie im Vergleichsmonat des Vorjahres keine Forderungen in unserem Deckungsstock für Hypothekenpfandbriefe, die 90 Tage oder länger rückständig sind bzw. die einen Rückstandsbetrag von mindestens 5% aufweisen. 5/7 Stand:

6 6 Hypothekenpfandbriefe & Deckungsmasse auf einen Blick Angaben in Mio. Euro Vergleich Nenn-, Bar- und Risikobarwert der Deckungsmasse gegenüber Pfandbriefumlauf Angaben zu Nennwerten Nennwert 2.886, , , , , ,95 65,22 % 58,50 % Angaben zu Barwerten Wertpapierumlauf Barwert 3.013, , , , , ,09 79,25 % 73,85 % Steigendes Zinsniveau (250 Basispunkte) 2.690, , , , , ,89 78,62 % 72,30 % Sinkendes Zinsniveau (250 Basispunkte) 3.053, , , , , ,38 79,79 % 75,10 % Realdarlehen / Weitere Deckung, gestaffelt nach Betragsstufen bis 300 Tsd. EUR Deckungsmasse über 300 Tsd. bis zu 1 Mio. EUR Überdeckung in EUR über 1 Mio. bis zu 10 Mio. EUR Überdeckung in % mehr als 10 Mio. EUR Realdarlehen 3.163, ,20 733,54 678,47 632,20 536,29 53,55 43,61 Weitere Deckung 0,00 0,00 0,00 0,00 109,00 134,00 77,00 58,00 Deckungsstock insgesamt 3.163, ,20 733,54 678,47 741,20 670,29 130,55 101,61 Anteil der Objekttypen am Deckungsstock Industriegebäude 3,04 6,44 0,06% 0,14% Mehrfamilienhäuser 1.458, ,56 30,59% 29,86% Einfamilienhäuser 1.733, ,77 36,35% 37,41% Handelsgebäude 113,78 93,62 2,39% 2,05% Bürogebäude 352,27 288,30 7,39% 6,32% Wohnungen 548,97 553,48 11,51% 12,14% sonstige gewerbliche Nutzung 372,45 358,40 7,81% 7,86% unfertige, noch nicht ertragsfähige Neubauten 0,00 0,00 0,00% 0,00% Bauplätze 0,00 0,00 0,00% 0,00% 4.582, ,57 96,10% 95,79% Rückständige Forderungen mindestens 90 Tage rückständige Leistungen 0,00 0,00 Forderungen mit mindestens 5% Rückstandsbetrag 0,00 0,00 Ergänzende Deckungswerte Gesamtbetrag 186,00 192,00 dav. weitere Deckung gem. 19 Abs. 1 Nr. 2-3 PfandBG 0,00 0,00 dav. sichernde Überdeckung gem. 4 Abs. 1 PfandBG 112,00 74,00 dav. Liquiditätssicherung gem. 4 Abs 1a PfandBG 74,00 118,00 Nutzungsarten der Einzelobjekte im Deckungsstock gewerblich 841,53 746,76 17,65% 16,40% wohnwirtschaftlich 3.741, ,82 78,45% 79,40% 4.582, ,57 96,10% 95,80% Laufzeiten der Hypothekenpfandbriefe gegenüber Zinsbindungsfristen der Deckungsmasse bis zu 6 Monaten 6 bis 12 Monate 12 bis 18 Monate 18 bis 24 Monate 2 bis 3 Jahre 3 bis 4 Jahre 4 bis 5 Jahre 5 bis 10 Jahre über 10 Jahre Pfandbriefumlauf 10,00 282,00 201,00 72,42 49,40 10,00 297,00 201,00 Deckungsstock 241,21 207,67 228,34 221,31 233,62 216,46 241,75 212,36 423,50 346,40 342,00 423,50 109,00 342, , ,80 163,50 79,50 558,35 466,85 492,90 542,79 506,46 457, , ,29 418,28 415,46 6/7 Stand:

7 Angaben gemäß 28 Abs. 1 Nr. 4 ff. Pfandbriefgesetz (Zusammensetzung der Deckungsmasse): Weitere Deckung nach brutto anrechenbar davon nicht netto Anteil am Umlauf brutto davon nicht anrechenbar netto Anteil am Umlauf 19 PfandBG Abs. 1 Nr PfandBG Abs. 1 Nr PfandBG Abs. 1 Nr Weitere Deckung nach Art der gesetzlichen Begrenzung Belgien Bundesrepublik Deutschland Frankreich inkl. Monaco Greichenland Italien Luxembourg Niederlande Österreich 19 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG 10% Grenze davon gedeckte Schuldverschreibungen i.s.d. Artikels 129 Verordnung (EU) Nr. 19 Abs. 1 Nr. 3 PfandBG 20% Grenze Summe - - 5,0-5, ,0 163,0 153,0 163, ,0 24,0 33,0 24, ,0 24,0 186,0 24,0 Nettobarwert je Fremdwährung Barwert der Deckungsmassen Barwert des Pfandbriefumlaufs Nettobarwert in Fremdwährung keine - Zusammensetzung der Deckungsmasse Prozentualer Anteil festverzinslicher Deckungswerte 98,05% 97,08% Prozentualer Anteil festverzinslicher Pfandbriefe 97,19% 96,49% Durchschnittlicher gewichteter Beleihungsauslauf 53,22% 53,54% Überschreitungsbetrag hypothekarischer Deckung in Staaten bei denen Pfandbriefgläubigervorrecht nicht sichergestellt ist( 13 Abs. 1 PfandBG ) 0 0 volumensgewichteter Durchschnitt der seit Kreditvergabe verstrichenen Laufzeit 5,78 5,43 Angaben zum vdp-bonitätsdifferenzierungsmodell: Angaben zum vdp-bonitätsdifferenzierungsmodell Überdeckung in Mio. EUR Überdeckung in % Abschlag gem. vdp-bonitätsdifferenzierungsmodell bereinigte Überdeckung in Mio. EUR bereinigte Überdeckung in % Barwert 1.882, , , ,09 65,22% 58,50% 79,25% 73,85% 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,09 65,22% 58,50% 79,25% 73,85% 7/7 Stand:

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