AIKIDO Die halb-diskretionäre Trading-Methode der Top-Trader

Transkript

1 AIKIDO Die halb-diskretionäre Trading-Methode der Top-Trader VTAD Frankfurt / Main, 03. November 2009

2 Dem Schwung der Märkte folgen!

3 Das AIKIDO Trading-Team 4 Berufstrader (40 Jahre Trading-Erfahrung) darunter 2 professionelle Systemprogrammierer

4 Roxanne-Alice Frey-Marian - Seit 2004 full-time Daytrader & Geschäftsinhaberin der Firma FREY TRADING CONSULTING - Seit 2006 CFT / IFTA - Seit 2007 Geschäftsführende Partnerin der Firma AIKIDO TRADING UG & Trading-Coach

5 Vortrag auf der World of Trading -Messe, Frankfurt Martin Siegert (Entwickler des Aikido-Systems) (16:00 17:40) Thema: Professionelle Stopp-Techniken: Die Lebensretter im täglichen Kampf an den Märkten

6 TOP-TRADER: - Das richtige WISSEN - Die richtigen TOOLS - Die richtige EINSTELLUNG

7 AI - die Harmonie KI - die lenkende Kraft DO - der Weg AIKIDO-Trading = defensive Haltung (Abwehr & Absicherung)

8 Ist ein automatisches System besser als der Mensch? Ja / Nein Pro / Kontra

9 System vs. Mensch Stärken des Systems - Emotionslosigkeit Konstanz Klarheit Menschliche Schwächen - Emotionalität Unstetigkeit / Disziplinlosigkeit Wirres Denken & Handeln Stärken des Hirns - Lernfähigkeit (unbegrenzt) Wahrnehmungsfähigkeit Anpassungsfähigkeit Intuition System-Schwächen - eingeschränkt starr / unflexibel nicht lernfähig

10 UNSER ZIEL: Die menschlichen Stärken mit den Vorteilen des Systems SYMBIOTISCH kombinieren und dadurch eine gesteigerte Performance bei minimalem Risiko erreichen.

11 VORAUSSETZUNGEN FÜR DEN ERFOLG Systemvoraussetzungen: - Kontinuierliche Signal-Generierung basierend auf den besten z. Z. bekannten Strategien - (8 Setups für alle Marktphasen) - Menschliche Voraussetzungen: - Fundiertes TA-Wissen & ausreichende Daytrading-Erfahrung (diskretionär!) - Disziplin, Flexibilität, Gesundheit, mentale & emotionale Stabilität - Flow -Fähigkeit

12 Der Flow-Zustand Der AIKIDO-Trader ist wie jeder Top-Performer fähig, seine inneren Zustände pro-aktiv zu gestalten, damit er die vorhandenen inneren und äußeren Ressourcen optimal einsetzen kann. Flow-Merkmale: - fokussiert - relaxed - selbstvertrauend - kreativ - frei von destruktiven Emotionen

13 Die Bedingungen des Flow 1. ZIEL-KLARHEIT ( Ich weiß genau, was ich erreichen will ) 2. PROZESS-KLARHEIT ( Ich genau weiß, welche Schritte in welcher Reihenfolge ich unternehmen muss, um ans Ziel zu kommen ) 3. FEEDBACK ( Ich weiß zu jedem Zeitpunkt, wie gut/schlecht ich bin, und ich nutze Feedback um mich ständig zu steigern ) Ohne Feedback: Orientierungslosigkeit, Frustration, Verluste, Aufgeben 4. DAS GEFÜHL VON KONTROLLE ( Mit meinen Fähigkeiten kann ich mein Ziel erreichen auch wenn ich nicht alles weiß, was mich unterwegs erwartet. ) 5. FOKKUSSIERTHEIT ( Nichts kann mich ablenken ) 6. FREI VON DER MEINUNG ANDERER (EGOLOSIGKEIT) ( Es ist mir egal, was die Welt von mir denkt oder hält / Ich muss keiner Rolle/Erwartung entsprechen ) 7. ZEITLOSIGKEIT ( Wenn ich in meiner Tätigkeit vertieft bin, gibt es weder Vergangenheit, noch Zukunft, noch die täglichen Probleme. Es gibt nur diesen einen Moment. ) 8. AUTOTHELISCHE PERSÖNLICHKEIT ( Ich würde das selbe tun, auch wenn ich kein Geld dafür bekommen würde ) Grund: Die höchste Befriedigung kommt daher, dass man etwas Sinnvolles tut und sich dabei persönlich in Harmonie mit der eigenen Veranlagung weiter entwickelt.)

14 Flow & Eskapismus (Realitätsflucht) Nostalgie (= Flucht in die Vergangenheit) Sport Meditation (= Flucht in eine geistige Dimension) Wissenschaft (= Flucht in die Zukunft) Kunst (= Flucht in die Phantasie / Aesthetik) Trading (= Flucht von???... in.???) Flow ist das ultimative Ziel des Lebens: Evolution entsteht durch das Suchen & Finden von Flow

15 Der AIKIDO Top-Trader fließt emotions- und urteilsfrei mit dem Markt und setzt die Preisschwingungen in Gewinne um. Seine Haltung: Defensive Abwehr + Eigensicherung Seine Tools : Wissen, Erfahrung, Wahrnehmungkraft, Lern-/Anpassungsfähigkeit & das AIKIDO-System (sein Schwert )

16 Automatische Signale aber Entries = diskretionär nach bestimmten Kriterien Exits = diskretionär je nach Risiko-Profil, Trading-Kontogröße,Zeithorizont, Ausstiegsstrategie Stopps = diskretionär (professionelle Stopp-Techniken)

17 Selektion der Signale nach Marktphase + Zeit - Signale im etablierten Trend => NEHMEN - Signale in Seitwärtsphasen => ERKENNEN & VERMEIDEN

18 Selektion der Signale nach Chartmustern

19 Selektion der Signale nach Risk

20 Selektion der Signale nach Gaps In Gap-Richtung Gegen den Gap

21 AIKIDO-Performance (3-Min)

22 AIKIDO-Performance

23 AIKIDO-Performance

24 Die Performance unserer Aikido-Traders (

25 AIKIDO Die Tradingmethode für alle Marktphasen DEMA (displaced EMA s) - Do-Lines ( Der Weg ) - Laoshi-Line ( Alter Lehrer ) VOLA-Bänder (unterschiedliche Zeitrahmen) Eigenindikatoren - NORIN + KIGARU (Oszillatoren) - YIN + YANG (Trend-Indikatoren) - FU + Kiri + Ma-Tien (Trend-Filter + Fibo-Tool) Buy + Sell Signale (IAIDO-Alerts)

26 DO-Lines, DO = Weg / Strasse IAI: Die Kunst, das Schwert zu ziehen und den Gegner zu schlagen, bevor er sich auf einen Kampf einstellen kann IAIDO: Der Weg des Schwertes - Die Schwerttechnik des Samurai. (stark auf Effizienz ausgerichtet) Buy und Sell-Setups NORIN: eleganter Türvorhang (sehr beliebt in Japan), der den Eintritt in das Innere begrenzt YANG: Region des Lichtes (das männliche Prizip) = die erste der zwei aus dem Absoluten hervorgehenden Kräfte YIN: Region der Dunkelheit (das weibliche Prinzip) = die zweite der zwei aus dem Absoluten hervorgehenden Kräfte KI-GA-RU: Lebensenergie existiert Die besten AIKIDO-Handelssignale entstehen wenn der Trend genügend Lebensenergie (Dynamik) aufweist WU-XING: Die fünf Elemente (Wandlungsphasen: Holz, Feuer, Erde, Metall, Wasser) (= Gewinnsicherungsstrategie) LAOSHI: Alter Lehrer / aufrichtig / ehrlich Graue Linie = Stopptechnik wenn WU-XING Bedingungen nicht erfüllt ROSHI: Alter Lehrmeister Rote Do-Linie = Verlustbegrenzungs-/Gewinnsicherungs-Stopp WHITE TIGER = Gewinnmitnahme-Strategie, die auf mehrfachen Divergenzen basiert (Entwickler: Herr Martin Siegert / LBBW Stuttgart)

27 Alle Aikido-Setups auf einen Blick Trendfolge-Setups: IAIDO Classic ( Weg des Schwertes ) SEN-O-SEN ( Der Gegenangriff ) Antizip. Setups (Range): IAIDO Alternative ( Weg des Schwertes ) IGING ( Buch der Wandlungen ) Counter-Trend Setups: AYUMI ASHI CROSS ( Normales Gehen ) KAITE-NAGE ( Der Rotationswurf ) JANDORI ( Stockabnahme => Trendwende) RANDORI ( Abwehr mehrerer Angreifer ) Pyramidiesierung-Setups KYUDO s ( Gespannter Bogen )

28 Aikido-Entries: IAIDO (Classical & Alternative) 1. Erstes Buy- oder Sell Alert Signal, welches über oder unterhalb der Do-Lines gebildet wird genau betrachten. 2. Voraussetzungen für einen klassischen Buy-ENTRY: Die Indikatoren Yang, Yin, Ki-ga-aru und der Preisbar sollten weiß sein. Hierbei handelt es sich um die profitabelste Handelsregel von MW-AIKIDO. 3. Voraussetzungen für einen klassischen Sell-ENTRY: Die Indikatoren Yang, Yin und Ki-ga-aru und der Preisbar sollten rot sein. 4. Ausnahme (Alternativer ENTRY 1): Ein plötzlicher Wechsel aller dreigenannten Indikatoren auf dem Signal-Bar deutet auf einen Trendwechsel hin 6. Man kann von den Regeln abgewichen werden (Alternativer ENTRY 2), wenn Ki-ga-aru auf gelb wechselt Beim BUY-Signal wechselt Ki-ga-aru vom negativen zum positiven Bereich (Hier muss YANG weiß = bullish sein) Beim SELL-Signal wechselt Ki-ga-aru vom positiven zum negativen Wertebereich. (Hierbei muss YANG rot = bearish sein) Allgemein: Kein Einstieg bei bereits sich öffnenden DO-Lines. (Price = over-extended) Weitere IAIDO-Alerts eignen sich (höchstens) zum Aufstocken der bestehenden Position.

29 Classical ENTRY (Long) Ki-ga-ru, YIN+YANG = weiß

30 Classical ENTRY(Short) Ki-ga-ru, YIN+YANG = rot

31 Alternative ENTRY 1 (Short) Alle Indikatoren wechseln gleichzeitig

32 Alternative ENTRY 2 (Short) Ki-ga-ru ist gelb (Übergang)

33 Alternativ ENTRY 2 (Long) Ki-ga-ru ist gelb (Übergang)

34 Stopp-Strategien Initial Stop: nach dem Einstieg, einen Tick über bzw. unter dem nächstgelegenen andersfarbigen oder schwarzem Preisbar welcher dem Einstiegs-Alert-Bar vorausgeht. Breakeven-Stop (SAN): wenn die Long-Position im Gewinn ist, d.h. drei Bars mit higher Highs Gewinnsicherungs-Stopp 1 ( WU Xing): hierbei wird in einem Up-Trend nach dem fünften higher High ein Stopp 1 Tick unter das Low`s des fünften Bars gelegt und diese Stopptechnik ständig angepasst. Innerhalb dieser Technik muss darauf geachtet werden, dass es sich um neue Highs handelt. Der Einstiegsbar wird nicht mitgezählt, ein eventueller neuer Iaido wird ebenfalls nicht mitgezählt. Gewinnsicherungs-Stopp 2 ( Laoshi): wenn man sicher ist, in einem etablierten Trend zu sein. Im Aufwärtstrend wird dieser Stopp aktiv, wenn zwei Closings unterhalb dem grauen Laoshi erfolgen. Sobald das Tief des zweiten Preisbars um 1 Tick getriggert wird werden Gewinne realisiert. Analog im Abwärtstrend, 1 Tick über dem Hoch des zweiten Preisbars. Nach Auftreten dieser Formation ein Closing unter dem Laoshi oder das Auftreten eines neuen Iaido negiert den Stopp. Sicherheitsstopp 3 (Roshi): Ein Close unterhalb der roten DO-Linie führt zu einer MarketOrder. WHITE TIGER -Stopp: Gewinnmitnahme-Strategie nach mehrfacher Divergenz (M. Siegert) Bei Eröffnung des Marktes mit einer Kurslücke ohne dass sich die DO-Lines bereits geöffnet haben muss der Stopp 2 Ticks über dem MID-GAP platziert werden.

35 WU-XING Gewinnsicherung (5 Elements)

36 2x Close unter LAOSHI Stopp unter dem zweiten Korrektur-Bar

37 Sicherheits-Stopp: 1x Close unter ROSHI (wenn WU-XING nicht anwendbar)

38 Die sichersten Trades (Trend-Following): 4 oder 5 Indikatoren sind in line (weiß oder rot) Eine impulsive Bewegung (nach einer Phase mit geringer Volatilität) entsteht Das zweite Bein einer Bewegung wird noch erwartet Die Situation im übergeordneten Zeitrahmen befürwortet den Trade

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40 1. April 2008 Einer der besten Tage (4550 )

41 01. April 1008 Trade 1 (Classic Short)

42 01. April 2008 Trade 2 (Classic Long)

43 01. April 2008 Trade 3 (Long) Exit EOD

44 01. April 2008 Gesamt 4550,- / Kontrakt

45 30. Mai 2008 Verlust 1000.,-

46 30. Mai 2008 Verlust 1000.,-

47 30. Mai Trade 1 (Classic Long)

48 30. Mai Trade 2 (Classic Long)

49 30. Mai Trade 3 (Alt-Short)

50 30. Mai Trade 4 (Alt-Short)

51 30. Mai Trade 5 (Alt-Long)

52 3-min Candle-Chart + AIKIDO-Chart

53 Die aktuelle AIKIDO-Version (Neoticker Software)

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56 Das AIKIDO-Angebot: TRADER-Ausbildung (Gruppen- & Einzel-Coaching) Dauer: Abhängig von individuellen Voraussetzungen & Zielen AIKIDO-System-Training 2 Tage inkl. Abschlussprüfung (mündlich, schriftlich, Simulator) Aikido-System & Trading-PC = kostenfrei Gewinnbeteiligung: 10% KENDO-Trading-Signale EOD (monatliche Lease-Gebühren) für institutionelle Kunden & Privatinvestoren

57 AIKIDO TRADING UG Tel.:

58 Literatur-Empfehlung Trading-Psychologie: Gewinnen beginnt innen (Claus David Grube) The Psychology of Trading (Brett Steenbarger) Life Management: Der Fremde in uns (Arno Grün) Verrat am selbst (Arno Grün) 7 Wege zur Effektivität (Steven Covey) Der 8. Weg: Mit Effektivität zu wahrer Größe (Steven Covey) Das Power-Prinzip (Anthony Robbins) Flow Das Geheimnis des Glücks (Mihaly Csikszentmihalyi ) Trading-Bücher: Trading for a Living (Alexander Elder) Curtis Arnold (Timing the Market) Street Smarts (Linda Bradford Ratschke) Day & Swing Trading (Martin Pring) Daytrading Systems and Methods (Charles LeBeau) Technische Analyse mit Candlesticks (Steve Nison) Trading nach neuen Fibonacci-Regeln (Robert Fischer) Das Elliott-Wellen-Prinzip (Robert Prechter)