Deutsche Asset Management. Deutsche Asset Management Investment GmbH

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1 Deutsche Asset Management Deutsche Asset Management Investment GmbH Noris-Fonds Halbjahresbericht 2015/2016

2 Noris-Fonds

3 Inhalt Halbjahresbericht 2015/2016 vom bis (gemäß 103 KAGB) Hinweise 2 Vermögensaufstellung zum Halbjahresbericht 4 1

4 Hinweise Wertentwicklung Der Erfolg einer Investmentfondsanlage wird an der Wertentwicklung der Anteile gemessen. Als Basis für die Wertberechnung werden die Anteilwerte (=Rücknahmepreise) herangezogen, unter Hinzurechnung zwischenzeitlicher Ausschüttungen; bei inländischen thesaurierenden Fonds wird die nach etwaiger Anrechnung ausländischer Quellensteuer vom Fonds erhobene inländische Kapitalertragsteuer zuzüglich Solidaritätszuschlag hinzugerechnet. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt nach der BVI-Methode. Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine Prognosen für die Zukunft. Darüber hinaus ist in dem Bericht auch der entsprechende Vergleichsindex soweit vorhanden dargestellt. Alle Grafik und Zahlenangaben geben den Stand vom 31. März 2016 wieder (sofern nichts anderes angegeben ist). Zum 17. März 2016 wurden die folgenden Gesellschaften umbenannt: Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH in Deutsche Asset Management Investment GmbH Deutsche Asset & Wealth Management International GmbH in Deutsche Asset Management International GmbH Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A. in Deutsche Asset Management S.A. 2

5 Vermögensaufstellung zum Halbjahresbericht

6 Noris-Fonds Vermögensübersicht I. Vermögensgegenstände Bestand in TEUR %-Anteil am Fondsvermögen 1. Aktien (Branchen): Dauerhafte Konsumgüter ,38 Informationstechnologie ,14 Gesundheitswesen ,27 Industrien ,87 Finanzsektor ,62 Grundstoffe ,43 Telekommunikationsdienste ,85 Hauptverbrauchsgüter ,35 Energie ,19 Versorger ,01 Summe Aktien: ,11 2. Investmentanteile ,35 3. Derivate 78 0,04 4. Bankguthaben ,46 5. Sonstige Vermögensgegenstände 312 0,15 II. Verbindlichkeiten 1. Sonstige Verbindlichkeiten ,11 III. Fondsvermögen ,00 Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 4

7 Noris-Fonds Vermögensaufstellung zum Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fondsin 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen Börsengehandelte Wertpapiere ,23 91,11 Aktien Nestlé Reg. (CH )... Stück CHF 71, ,29 0,79 Syngenta Reg. (CH )... Stück CHF 400, ,81 0,94 adidas Reg. (DE000A1EWWW0)... Stück EUR 104, ,00 1,24 Airbus Group (NL )... Stück EUR 58, ,00 1,12 Allianz (DE )... Stück EUR 143, ,00 5,49 BASF Reg. (DE000BASF111)... Stück EUR 66, ,00 3,82 Bayer (DE000BAY0017)... Stück EUR 103, ,00 4,96 Continental (DE )... Stück EUR 201, ,00 2,31 Daimler Reg. (DE )... Stück EUR 67, ,00 3,87 Deutsche Lufthansa Vink. Reg. (DE )... Stück EUR 14, ,00 0,55 Deutsche Post Reg. (DE )... Stück EUR 24, ,00 2,35 Deutsche Telekom Reg. (DE )... Stück EUR 15, ,00 3,94 E.ON Reg. (DE000ENAG999)... Stück EUR 8, ,00 1,01 EDAG Engineering Group (CH )... Stück EUR 18, ,03 0,63 Ferrovial (ES )... Stück EUR 18, ,00 0,72 Fresenius (DE )... Stück EUR 64, ,00 2,31 Hannover Rück Reg. (DE )... Stück EUR 102, ,00 1,23 HeidelbergCement (DE )... Stück EUR 75, ,00 0,90 Henkel Pref. (DE )... Stück EUR 97, ,00 1,03 Infineon Technologies Reg. (DE )... Stück EUR 12, ,00 1,20 ING Groep CVA (NL )... Stück EUR 10, ,00 1,53 JCDecaux (FR )... Stück EUR 38, ,00 0,92 Jenoptik (DE )... Stück EUR 14, ,00 0,13 Linde (DE )... Stück EUR 128, ,00 1,23 Merck (DE )... Stück EUR 73, ,00 1,76 Metro Ord. (DE )... Stück EUR 27, ,00 0,91 MTU Aero Engines Reg. (DE000A0D9PT0)... Stück EUR 84, ,00 1,22 OSRAM Licht (DE000LED4000)... Stück EUR 45, ,92 1,96 ProSiebenSat.1 Media Reg. (DE000PSM7770)... Stück EUR 45, ,00 0,98 Rheinmetall Ord. (DE )... Stück EUR 69, ,00 0,84 Sampo Bear. A (FI )... Stück EUR 41, ,00 0,99 SAP (DE )... Stück EUR 71, ,00 4,43 Société Générale (FR )... Stück EUR 32, ,00 0,78 Telefónica Deutschland Holding Reg. (DE000A1J5RX9)... Stück EUR 4, ,00 0,91 United Internet Reg. (DE )... Stück EUR 44, ,00 0,85 Vivendi (FR )... Stück EUR 18, ,00 0,89 Zalando (DE000ZAL1111)... Stück EUR 28, ,00 0,97 ITV (GB )... Stück GBP 2, ,03 0,73 Randgold Resources (GB00B01C3S32)... Stück GBP 63, ,54 1,54 Reckitt Benckiser Group (GB00B24CGK77)... Stück GBP 67, ,80 1,63 Fanuc (JP )... Stück JPY , ,09 0,53 Keyence Corp. (JP )... Stück JPY , ,78 1,38 Nidec Corp. (JP )... Stück JPY 7 701, ,44 0,72 SMC Corp. (JP )... Stück JPY , ,89 0,98 Swedbank (SE )... Stück SEK 175, ,02 0,63 Accenture (IE00B4BNMY34)... Stück USD 115, ,32 0,61 Alphabet Cl.A (US02079K3059)... Stück USD 768, ,51 0,65 Apple (US )... Stück USD 109, ,93 1,16 Bristol-Myers Squibb Co. (US )... Stück USD 63, ,82 1,34 Centene Corp. (US15135B1017)... Stück USD 62, ,68 0,79 EOG Resources (US26875P1012)... Stück USD 73, ,47 1,24 Facebook Cl.A (US30303M1027)... Stück USD 114, ,57 0,73 Honeywell International (US )... Stück USD 112, ,70 1,89 Microsoft Corp. (US )... Stück USD 55, ,48 2,32 Schlumberger N.Y. Shares (AN )... Stück USD 74, ,12 0,94 Taiwan Semiconductor ADR (US )... Stück USD 26, ,67 1,67 The Walt Disney Co. (US )... Stück USD 98, ,43 1,25 Discovery (ZAE )... Stück ZAR 120, ,52 1,03 Firstrand (ZAE )... Stück ZAR 47, ,38 0,95 Naspers (new) (ZAE )... Stück ZAR 2 057, ,04 1,60 5

8 Noris-Fonds Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fondsin 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen Sonstige Beteiligungswertpapiere Roche Holding Profitsh. (CH )... Stück CHF 236, ,95 3,11 Investmentanteile ,01 4,35 Gruppenfremde Investmentanteile ,01 4,35 SPDR Trust Dep. Receipts (US78462F1030) (0,095%).. Stück USD 206, ,01 4,35 Summe Wertpapiervermögen ,24 95,46 Derivate Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen Derivate auf einzelne Wertpapiere ,38 0,13 Wertpapier-Optionsrechte (Forderungen / Verbindlichkeiten) Optionsrechte auf Aktien APR16 BOSS (EURX)... Stück EUR 0, ,00 0,00 Wertpapier-Terminkontrakte Wertpapier-Terminkontrakte auf Aktien SIEMENS AG MAY 16 (EURX) EUR... Stück ,38 0,13 Aktienindex-Derivate ,00-0,09 (Forderungen / Verbindlichkeiten) Aktienindex-Terminkontrakte DAX INDEX JUN 16 (EURX) EUR... Stück ,00-0,09 Bankguthaben und nicht verbriefte Geldmarktinstrumente ,93 4,46 Bankguthaben ,93 4,46 Verwahrstelle (täglich fällig) EUR - Guthaben... EUR ,61 % ,61 4,18 Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen... EUR ,37 % ,37 0,07 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen Australische Dollar... AUD 1 010,01 % ,65 0,00 Brasilianische Real... BRL 4 485,79 % ,87 0,00 Kanadische Dollar... CAD 945,66 % ,11 0,00 Schweizer Franken... CHF ,83 % ,89 0,05 Hongkong Dollar... HKD ,85 % ,43 0,05 Japanische Yen... JPY ,00 % ,30 0,04 Philippinische Peso... PHP ,00 % ,54 0,00 Singapur Dollar... SGD 631,74 % ,90 0,00 Thailändische Baht... THB ,00 % ,22 0,00 Türkische Lira... TRY 407,89 % ,87 0,00 US Dollar... USD ,83 % ,95 0,04 Südafrikanische Rand... ZAR ,99 % ,22 0,03 Sonstige Vermögensgegenstände ,29 0,15 Dividendenansprüche... EUR ,93 % ,93 0,08 Quellensteueransprüche... EUR ,36 % ,36 0,07 6

9 Noris-Fonds Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fondsin 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen Sonstige Verbindlichkeiten ,50-0,11 Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen.... EUR ,68 % ,68-0,11 Andere sonstige Verbindlichkeiten.... EUR ,82 % ,82 0,00 Fondsvermögen ,34 100,00 Anteilwert 387,91 Umlaufende Anteile ,000 Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Marktschlüssel Terminbörsen EURX = Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich) Devisenkurse (in Mengennotiz) per Australische Dollar.... AUD 1, = EUR 1 Brasilianische Real.... BRL 4, = EUR 1 Kanadische Dollar... CAD 1, = EUR 1 Schweizer Franken... CHF 1, = EUR 1 Britische Pfund... GBP 0, = EUR 1 Hongkong Dollar.... HKD 8, = EUR 1 Japanische Yen.... JPY 127, = EUR 1 Philippinische Peso.... PHP 52, = EUR 1 Schwedische Kronen.... SEK 9, = EUR 1 Singapur Dollar... SGD 1, = EUR 1 Thailändische Baht... THB 39, = EUR 1 Türkische Lira... TRY 3, = EUR 1 US Dollar.... USD 1, = EUR 1 Südafrikanische Rand... ZAR 16, = EUR 1 7

10 Noris-Fonds Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Stück Käufe Verkäufe Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. bzw. bzw. in 1000 Zugänge Abgänge Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Aareal Bank (DE )... Stück BMW Pref. (DE )... Stück Covestro (DE )... Stück ElringKlinger Reg. (DE )... Stück Ferrovial Right (ES )... Stück KBC Groep Parts Soc. (BE )... Stück Wirecard AG (DE )... Stück BHP Billiton (GB )... Stück Petra Diamonds (BMG )... Stück Hongkong Exchanges and Clearing (HK )... Stück Ping An Insurance (Group) Co. of China Cl.H (new) (CNE X6)... Stück Anadarko Petroleum Corp. (US )... Stück Biomarin Pharmaceutical (US09061G1013)... Stück Celgene Corp. (US )... Stück Cigna (US )... Stück Colgate-Palmolive Co. (US )... Stück CVS Health (US )... Stück Gilead Sciences (US )... Stück Google A (US38259P5089)... Stück Incyte Corp. (US45337C1027)... Stück Jetblue Airways Corp. (US )... Stück Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumina der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Terminkontrakte Wertpapier-Terminkontrakte Volumen in 1000 Wertpapier-Terminkontrakte auf Aktien Gekaufte Kontrakte: EUR (Basiswerte: Siemens Reg.) Aktienindex-Terminkontrakte Gekaufte Kontrakte: EUR (Basiswerte: DAX (Performanceindex), Dow Jones Euro STOXX Bank) Optionsrechte Wertpapier-Optionsrechte Optionsrechte auf Aktien Verkaufte Verkaufsoptionen (Put): EUR (Basiswerte: BASF Reg.) Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate Optionsrechte auf Aktienindices Gekaufte Verkaufsoptionen (Put): EUR (Basiswerte: DAX (Performanceindex)) 8

11 Noris-Fonds Anhang gemäß 7 Nr. 9 KARBV Sonstige Angaben Anteilwert: EUR 387,91 Umlaufende Anteile: ,000 Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände: Die Bewertung erfolgt durch die Verwahrstelle unter Mitwirkung der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Verwahrstelle stützt sich hierbei grundsätzlich auf externe Quellen. Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen Verwahrstelle und Kapitalverwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisauskünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft. Die in diesem Bericht ausgewiesenen Anlagen werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet. Angaben zur Transparenz: Für die Investmentanteile sind in der Vermögensaufstellung in Klammern die aktuellen Verwaltungsvergütungs-/Kostenpauschalsätze zum Berichtsstichtag für die im Wertpapiervermögen enthaltenen Sondervermögen aufgeführt. Das Zeichen + bedeutet, dass darüber hinaus ggf. eine erfolgsabhängige Vergütung berechnet werden kann. Da das Sondervermögen im Berichtszeitraum andere Investmentanteile ( Zielfonds ) hielt, können weitere Kosten, Gebühren und Vergütungen auf Ebene des Zielfonds angefallen sein. 9

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13 Kapitalverwaltungsgesellschaft Verwahrstelle Geschäftsführung Deutsche Asset Management Investment GmbH Frankfurt Haftendes Eigenkapital am : 179,2 Mio. Euro Gezeichnetes und eingezahltes Kapital am : 115 Mio. Euro Aufsichtsrat Quintin Price (seit dem ) Deutsche Bank AG, London Vorsitzender Christof von Dryander Deutsche Bank AG, stellv. Vorsitzender State Street Bank GmbH Brienner Straße München Haftendes Eigenkapital am : 1.326,7 Mio. Euro Gezeichnetes und eingezahltes Kapital am : 109,3 Mio. Euro Holger Naumann Sprecher der Geschäftsführung Geschäftsführer der DWS Holding & Service GmbH, Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deutsche Asset Management Investment S.A., Luxemburg Geschäftsführer der RREEF Spezial Invest GmbH, Reinhard Bellet (seit dem ) James Dilworth (bis zum ) Henning Gebhardt (seit dem ) Stefan Kreuzkamp (seit dem ) Michele Faissola (bis zum ) Dr. Matthias Liermann (seit dem ) Dr. Roland Folz Deutsche Bank AG, Dr. Stefan Marcinowski Ludwigshafen Friedrich von Metzler Teilhaber des Bankhauses B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA, Thorsten Michalik (seit dem ) Barbara Rupf Bee Geschäftsführerin der Deutsche Bank (Suisse) SA, Zürich Mitglied des Aufsichtsrates der RREEF Spezial Invest GmbH, Mitglied des Aufsichtsrates der RREEF Investment GmbH, Alain Moreau Deutsche Bank AG, Andreas Pohl Vorstandsvorsitzender und Mitglied der Geschäftsleitung der Deutsche Vermögensberatung Holding GmbH, Marburg Dr. Asoka Wöhrmann (bis zum ) Gesellschafter der Deutsche Asset Management Investment GmbH DWS Holding & Service GmbH, Prof. Christian Strenger Ute Wolf Evonik Industries AG, Essen Stand:

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