Folien zur Vorlesung. Zeitreihenanalyse (Time Series Analysis)

Größe: px

Ab Seite anzeigen:

Download "Folien zur Vorlesung. Zeitreihenanalyse (Time Series Analysis)"

Leonard Friedrich
vor 6 Jahren
Abrufe

1 Folien zur Vorlesung Zeitreihenanalyse (Time Series Analysis) Wintersemester 2014/2015 Mittwoch Uhr Hörsaal: J 498 Prof. Dr. Bernd Wilfling Westfälische Wilhelms-Universität Münster

2 Inhalt 1 Einleitung 1.1 Organisatorisches 1.2 Was ist Zeitreihenanalyse? 2 Grundlegende theoretische Konzepte 2.1 Beispiele 2.2 Formale Definitionen 2.3 Stationarität 3 ARMA-Modelle 3.1 Der Lag-Operator 3.2 Spezial- und Grenzfälle Der MA(q)-Prozess Der MA( )-Prozess Der AR(q)- und der AR(1)-Prozess 3.3 Kausalität und Invertierbarkeit 3.4 Lineare Prozesse und Filter 3.5 Die Autokovarianzfunktion eines ARMA(p, q)-prozesses 4 Schätzung des Erwartungswertes und der Autokovarianzfunktion 4.1 Ergodizität 4.2 Schätzung des Erwartungswertes 4.3 Schätzung der Autokovarianz- und Autokorrelationsfunktion 5 Die partielle Autokorrelationsfunktion 5.1 Definition, Berechnung, Schätzung 5.2 Interpretation von ACF und PACF 6 Schätzung stationärer ARMA-Modelle 6.1 Die Box-Jenkins Methodologie 6.2 Die Schätzung eines ARMA(p, q)-modells 6.3 Die Schätzung der Ordnungen p und q 6.4 Modellierung eines stochastischen Prozesses i

3 7 Integrierte Prozesse 7.1 Stochastische vs. deterministische Trends 7.2 Parametertests im AR(p)-Modell mit deterministischem Trend 7.3 Statistische Tests auf Einheitswurzel 7.4 Regressionen mit integrierten Variablen Schein-Regression (spurious regression) Kointegration Ein Test auf Kointegration Vektor-Fehlerkorrekturmodell Multiple kointegrierte Variablen ii

4 Literatur Wahrscheinlichkeitstheorie, statistische Inferenz Hesse, C. (2003). Angewandte Wahrscheinlichkeitstheorie. Vieweg Verlag, Braunschweig / Wiesbaden. Mood, A.M., Graybill, F.A. and D.C. Boes (1974). Introduction to the Theory of Statistics (3rd Edition). McGraw-Hill, Tokyo. Mosler, K. und F. Schmid (2011). Wahrscheinlichkeitsrechnung und schließende Statistik (4. Auflage). Springer Verlag, Heidelberg. Wilfling, B. (2014). Fortgeschrittene Statistik. Skript zur Vorlesung Fortgeschrittene Statistik im Wintersemester 2014/2015 an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster. Zeitreihenanalyse Anderson, T.W. (1971). The Statistical Analysis of Time Series. Wiley and Sons, New York. Box, G.E.P. and G.M. Jenkins (1976). Time Series Analysis: Forecasting and Control. Holden-Day, San Francisco. Brockwell, P. and R. Davis (1991). Times Series: Theory and Methods (2nd Edition). Springer-Verlag, New York. Dickey, D.A. and W.A. Fuller (1979). Distribtuion of the estimators for autoregressive time series with a unit root. Journal of the American Statistical Association 74, Dickey, D.A. and W.A. Fuller (1981). Likelihood ratio statistics for autoregressive time series with a unit root. Econometrica 49, Fuller, W.A. (1976). Introduction to Statistical Time Series. Wiley and Sons, New York. Greene, W.H. (2008). Econometric Analysis (6th Edition). Prentice Hall, Pearson Education, New Jersey. Hamilton, J.D. (1994). Time Series Analysis. Princeton University Press, Princeton, New Jersey. Johansen, S. (1988). Statistical analysis of cointegrating vectors. Journal of Economic Dynamics and Control 12, iii

5 Kreiß, J.-P. und G. Neuhaus (2006). Einführung in die Zeitreihenanalyse. Springer-Verlag, Berlin / Heidelberg. MacKinnon, J.G. (1991). Critical values for cointegration tests. In: Engle, R.F., Granger, C.W.J. (Eds.), Long-run economic relationships. Oxford University Press, Oxford, Neusser, K. (2006). Zeitreihenanalyse in den Wirtschaftswissenschaften. B.G. Teubner Verlag, Wiesbaden. Schlittgen, R. und B.H.J. Streitberg (2001). Zeitreihenanalyse (9. Auflage). Oldenbourg Verlag, München. Schmid, F. und M. Trede (2006). Finanzmarktstatistik. Springer Verlag, Berlin Heidelberg. Stock, J.H. and M.W. Watson (2011). Introduction to Econometrics (3rd Edition). Pearson Education, Essex, England. Stralkowski, C.M., Wu, S.M. and R.E. DeVor (1974). Charts for the Interpretation and Estimation of the Second Order Moving Average and Mixed First Order Autoregressive- Moving Average Models, Technometrics 16, Vogelvang, B. (2005). Econometrics Theory and Applications With EViews. Prentice Hall, Dorchester. iv

Ähnliche Dokumente

Prof. Dr. Reinhold Kosfeld Zeitreihenanalyse

Prof. Dr. Reinhold Kosfeld Zeitreihenanalyse 1. Einführung 2. Zeitreihenzerlegung und Komponentenmodell (Trend, Saisonbereinigung, Exponentielle Glättung, Korrelogramm, Test auf Autokorrelation) 3. Stochastische