ADVANCED ANALYTICS & SECURITY ANALYSIS

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1 ADVANCED ANALYTICS & SECURITY ANALYSIS Freitag, 23. Juni 2017 HSG-Trading Room Universität St.Gallen Universität St.Gallen CC Security Analysis (ior/cf-hsg) Bodanstrasse 6 CH-9000 St.Gallen sabrina.frei@unisg.ch Weitere Informationen unter

2 Motivation Konnektivität und Globalisierung prägen die Gegenwart und Zukunft von Unternehmen. Vor dem Hintergrund der damit fast uneingeschränkten Verfügbarkeit bewertungsrelevanter Informationen ist die Fülle von Handlungsentscheidungen unerschöpflich und unübersichtlich. Zeitgemässe Analyse von Daten ist ein bedeutender Wettbewerbsvorteil für Unternehmen innerhalb und ausserhalb der Finanzindustrie. Systematische Analysen von Marktdynamiken, bei gleichzeitiger Berücksichtigung von unternehmensspezifischen Fundamentalinformationen sind in höchstem Masse entscheidungsrelevant für alle Marktakteure. Die direkte Anwendung quantitativer Konzepte auf reale Marktdaten ist Kernelement aktiven, erfahrungsorientierten Lernens. Eine Schlüsselrolle für den Lernerfolg nimmt der HSG Trading Room ein, ein High-Tech Trading Floor, ausgestattet mit State of the Art Trading Software und Zugang zu einschlägigen Datenbanken wie Thomson Reuters und Bloomberg. Lernziele Der Kurs bietet eine integrierte, anwendungsorientierte Zusammenführung von quantitativen Methoden zur Analyse von Kapitalmarktdaten und der Bewertung von Fundamentalinformationen. Die Lernziele des Kurses sind: Effizienter Umgang mit Finanzdatenbanken Analyse und Beurteilung der Investmentperformance Aufbau und Durchführung von Scoring-Analysen Signifikanz und Aussagekraft von Analysetechniken Diversifizierung und Risikoallokation in Portfolios Erklärungsgehalt von Preis- und Risikofaktoren Erklärungsgehalt und Güte von Prognosen Beurteilung von Trading-Strategien Zielgruppe Dieses Seminar richtet sich an Mitglieder von Analystenteams in der Finanzwirtschaft, insbesondere der Banken- und Versicherungswirtschaft, an Finanzberater und Wirtschaftsprüfer, die unter Einbindung moderner Informations-Technologie ihre methodischen Kompetenzen vertiefen möchten.

3 Referenten Prof. Dr. Karl Frauendorfer Ordinarius für Operations Research School of Finance Direktor des Instituts für Operations Research und Computational Finance (ior/cf-hsg) Universität St.Gallen Prof. Robert Gutsche, Ph.D. Assistenzprofessor für Finanz- und Rechnungswesen School of Management Institut für Operations Research und Computational Finance (ior/cf-hsg) Universität St.Gallen Programm ab Willkommenskaffee Kompetenzen in der Marktanalyse Renditeverteilungen und ihre Dynamik Identifikation von Preistreibern und ihr Erklärungsgehalt Signifikanz und Aussagekraft Case: Faktor-Analysen Kaffeepause Risiko- und Performanceanalyse Multivariate Prognosemodelle und ihre Güte Kohärenz in der Risikoanalyse Kosten- und risikoadjustierte Performance Case: Marktrisiken und Risikokapital Mittagessen Trading Session: Handel & Integrierte Bewertung Dynamik des Risiko-Exposure RAROC: Risk-adjusted Return on Capital Pair Trading & systematisches Risiko Case: Portfolioselektion, Risk-Profiling und Dynamische Bewirtschaftung Kaffeepause Kompetenzen in der Fundamentalanalyse Strukturen in den Fundamentaldaten Fundamentalwert, -Scoring und -Risiko Spekulative Anteile im Marktpreis Case: Fundamental-Trading, Target-Firmen und Abnormale Renditen Zusammenfassung und Fazit

4 Organisatorisches Registrierung Anmeldungen sind ab sofort bei Sabrina Frei möglich: Telefon +41 (0) Fax +41 (0) Seminarpauschale Die Kosten für das Seminar betragen CHF pro Person inkl. Dokumentation und Verpflegung. Die Rechnung über die volle Seminarpauschale wird nach der Veranstaltung per Post zugestellt. Auf Verlangen wird eine Teilnahmebestätigung ausgestellt. Ort Universität St.Gallen HSG-Trading Room Tellstrasse St.Gallen Von / from Zürich Rosenbergstrasse Zwinglistrasse Dufourstrasse Bogenstrasse Winkelriedstrasse Tellstrasse 2 (HSG) Bus 9 Hauptbahnhof / Main Station St. Leonhard-Strasse Bus 5 Bahnhofstrasse Rotmonten Graben Altstadt / Historic City Center

5 Anmeldetalon Advanced Analytics & Security Analysis Freitag, 23. Juni 2017 Universität St.Gallen HSG-Trading Room Vorname/Name Firma bzw. Organisation Funktion Strasse/Nummer PLZ/Ort Land Telefon Ort/Datum Unterschrift Bitte einsenden an: Sabrina Frei Fax +41 (0)