Trading Strategie Swing-Trading. Claus David Gerdes (Grube) Berliner Börsenkreis

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1 Trading Strategie Swing-Trading Claus David Gerdes (Grube) Berliner Börsenkreis

2 Worum geht es? Swing-Trading = Strategien im mittelfristigen (1 bis 3 Tage) Zeitrahmen, welche meist in Derivaten (Futures, CfDs, Forex etc.) durchgeführt werden. Diese Strategien sollen unabhängig von der Marktrichtung erfolgreich sein. Sie sind so weit wie möglich mit konkreten oder hypothetischen Zeitreihen back-getestet. (Zudem möchte ich das Thema Börsenstrategie systematisch darstellen.) Ich werde einige (nach meiner Analyse) besonders aussichtsreiche Strategien näher erläutern. Traëdo Buch Traëdo Strategist (Buch übersetzen, Ansätze auf andere System-Builder übertragen). 2

3 Claus David Gerdes (*Grube) Jahrgang 52, geboren HH, Studium, Politologie (FU), Mathematik (Uni HH) Ausgebildeter Therapeut in körper-orientierter Psychotherapie (Bioenergetik) Futures Trader (seit 1983), in den 90ern zertifiziert und registriert NFA, CFTC, Job am Coffee Futures Floor NY, Trader von größeren Accounts für deutsche Firmen Coach und ausgebildeter Therapeut, NLP-Lehrtrainer (bzw. eigene Weiterentwicklung Noëdo ) Enwicklung von Trading-Strategien auf Nano-Trader für WHSelfinvest Traëdo, eine Integration von Strategie und Selbstmanagement plus Mentalem Training als spiritueller Entwicklungsweg. Website: grube-trainings.de Blogs: und Buchautor Das Zen der ersten Million, Gewinnen beginnt innen 3

4 Thema Börsenstrategie Wir wollen Antworten auf 7 Fragen: 1. Welcher globale Börsenmarkt? Welches Instrument? Welche Börse? Was und wo wollen wir handeln? 2. Marktcharakter, Marktstimmung Wie ist der Markt gerade? 3. Szenario Welche Situation können wir ausnutzen? 4. Setup Was gibt uns wie Signale? 5. Trade Management: Entry, Exits, Filter Wann genau gehen wir wie rein und raus? 6. Risiko Management, Money-Management, Portfolio-Design Wie begrenzen wir das Risiko? Wie teilen wir das Geld ein? 7. Selbst-Management Wie machen wir es, dass wir die Strategie auch diszipliniert durchführen? 4

5 1. Börsenmarkt Wir wollen die Art der gehandelten Ware bestimmen: Aktie, Zinstitel, Währung, Rohstoff, Kunstgegenstand Wir wollen das Instrument wählen: Physisch, Aktie, Zertifikat, Future, CfD, Forex. Wir wollen den Börsenplatz wählen (und die unterschiedlichen Gegebenheiten kennen). Wir wählen ausführenden Einheiten (Broker, Banken). Jeweils: Wir wünschen uns Transparenz, Fairness, Liquidität und heutzutage besonders und so weit möglich: Sicherung unserer Einlage. 5

6 2. Marktcharakter, Marktstimmung Der Markt steigt in einem Trend: Bull-Trend. Der Markt fällt in einem Trend: Bear-Trend. Der Markt steigt nicht und fällt nicht, sondern er läuft seitwärts (Sideways, Schiebezone). Hohe und niedrige Volatilität. evtl.: Hohe und niedrige Liquidität. Schwaches oder starkes Trend-Momentum. Vorwiegend aber: 6 Markt-Charaktere: Bull/Bear-Trend mit hoher/niedriger Volatilität, Seitwärts mit hoher/niedriger Volatilität 6

7 3. Szenario In den sechs hauptsächlichen Marktstimmungen wollen wir das zu erwartende Szenario wahrnehmen und nutzen: Diese Szenarien sind: Marktrichtung dreht. Marktrichtung bleibt. Übergang von unbestimmter Marktrichtung zu bestimmter. Für die jeweiligen Szenarien sind bestimmte Arten von Strategien geeignet: Marktrichtung dreht: Konträrhandel Marktrichtung bleibt: Trendfolge Übergang: Ausbruchs-Trades 7

8 3.1. Szenarien und Strategie-Arten Wir kennen 8 Strategie-Arten: Konträr-Trading mit Unterstützung und Widerstand Konträr-Trading mit Überkauft und Überverkauft Konträr-Trading mit Preisbändern und Preiskanälen Ausbruchs-Trading mit den drei bei Konträr-Trading genannten Situationen Ausbruchs-Trading aus Zeiten enger Volatilität Trendfolge per immer im Markt Trendfolge per Aufspringen Trendfolge per Trendfortsetzungen 8

9 3.2. Szenarien und Zeitrahmen Die 8 Strategie-Arten können in 3 Zeitrahmen eingesetzt werden. Kurzfristiges Day-Trading oder Scalping Mittelfristiges Swing-Trading Langfristiges Positions-Trading Trendfolge-Strategien sind eher für Positions-Trading geeignet. Ausbruchs-Strategien sind eher etwas im Day-Trading. Konträr-Strategien sind vor allem interessant im Swing-Trading. 9

10 4.Setups Technische Analyse: Chart-Technische Indikatoren Chart-Muster (inklusive Arten der Chart-Darstellung) zeitlich bestimmte Muster: Zyklen Divergenzen zwischen Indikatoren und Preiskurve Fundamentale Analyse Makroökonomische Faktoren Volumen-Analyse Sentiment-Analyse zeitlich bestimmte Muster: Saisonalitäten Intermarket-Beziehungen 10

11 1000 Strategie-Möglichkeiten 6 mal 8 mal 3 mal 9 (entspricht 144* 9) 6 Marktstimmungen 8 Strategie-Arten 3 Zeitrahmen 9 Setups Wir müssen aus den tausend Möglichkeiten das heraussuchen, was gerade Sinn macht. Größtes Problem: Frühzeitiges Wahrnehmen der Marktstimmung. Es braucht eine Mischung aus programmierbarer Strategie und intuitiver Entscheidung, was eingesetzt wird. Bei derartigen Meta-Entscheidungen können wir den Fallen und Handicaps, wie sie in Behavioral Finance oder Neuro-Economics herausgefunden werden, entgehen. 11

12 Warum Swing-Trading? In aktiven, volatilen Zeiten wie derzeit möchte ich ungeachtet der Marktrichtung ohne irgendeine Voreingenommenheit strukturelle Wahrscheinlichkeiten ausnutzen. Ich brauchen einen kleinen Vorteil, ein Edge. Da der Markt oft dreht, möchte ich nur wenige Tage positioniert sein. Day-Trading ist oft zu hektisch. Man gibt der Bewegung keine Zeit sich zu entwickeln. Meist sind die Einstiege konträr oder Breakouts und man erreicht eine gute Treffergenauigkeit. Ich möchte Strategien mit möglichst wenig Drawdown. Dafür ist Swing-Trading geeignet. Drawdown ist für mich wesentlich entscheidender in der Bewertung einer Strategie als der Profit. Drawdown bestimmt wie viel Geld ich einsetzen muss (nicht die Margin). Drawdown = Risiko. Problem: Wie ermittle ich vor dem Einsatz der Strategie den wahrscheinlichen Drawdown? 12

13 Konträre Strategien mit Support und Resistance Für Daytrading der Hauptansatz. Im Swing-Trading auch einsetzbar. 10 Punkte am Abend. Eine Day-Trading-Strategie, die Support/Resistance im Orderbook (des E-mini S&P) ermittelt. Märkte drehen kurz- oder mittelfristig an bestimmten Preiszonen, z.b. psychologischen Marken wie Oder kollektiv eher unterbewusste Support/Resistances gemäß goldener Schnitt, Fibonacci-Retracements, Elliott-Wave. 13

14 Konträre Strategien mit Überkauft/Überverkauft Überkauft/Überverkauft wird durch Technische Indikatoren der Klasse Oszillatoren angezeigt. Die bekanntesten sind RSI und Stochastic. Weitere: CMO, Percent R, Sie geben an, wenn ein Marktpreis relativ zu der Preisspanne der vorherigen Zeit hoch oder niedrig ist. Beide können weiterentwickelt, geglättet, stärker an den aktuellen Preis angepasst werden. So bekommen wir Oszillatoren wie Fast Stochastic, Slow Stochastic, Double Smoothed Stochastic (DSS), StochRSI (die alle Sinn machen!!!!, wenn angepasst auf eine bestimmte Aufgabe). Wir haben einen StochTEMA entwickelt, bei dem die %K-Kurve des Stochastic dreifach gewichtet wurde. (TEMA = Triple Exponential Moving Average) 14

15 Vergleich Oszillatoren Stochastic bildet die Markt-Swings ab. Der Indikator berechnet die prozentual Höhe des aktuellen Preisen gemessen an High und Low einer vergangenen Periode. DSS ist der Stochastik zweimal gesmoothed, geglättet. StochTEMA ist der Stochastik dreimal gewichtet, daher ein wenig schneller, aktueller. An den Extrempunkten wird der Markt als überkauft (overbought) oder als überverkauft (oversold) bezeichnet. Es gibt auch Analysten oder Trader, welche die Extremphasen als Trendbestätigung nutzen. In dieser Einstellung währen die Swings ungefähr einen Tag. 15

16 RAT, RAVI-Filter, kein Handel bei hoher Volatilität Wenn wir eine Swing-Trading-Strategie einsetzen wollen, bei der wir beim Austritt aus der Extremzone eine Position starten, ist unsere größte Gefahr, dass wir uns gerade in einem starken Trend mit hoher Volatilität befinden und vergebens versuchen gegen diesen anzugehen. Wir schützen uns durch einen Filter, der in diesen Phasen Trades verhindert. Die Strategie funktioniert also eher nicht in den Marktstimmungen des Trends mit hoher Volatilität, aber gut bei niedriger Volatilität oder natürlich besonders in Seitwärts-Phasen. Wir nehmen den RAVI, einen Indikator von Tushar Chande, welcher Trend-Momentum gut anzeigt. (Eine andere Möglichkeit wäre der Indikator ADX). 16

17 SKATE, Konträr-Strategie mit Überkauft/Überverkauft 17

18 SKATE, Konträr-Strategie mit Überkauft/Überverkauft 18

19 Swings mit Bollinger-Band 19

20 Einsatz des Bollinger-Bandes Als Konträr-Handel mit Preisband (jedes Zurücklaufen in das Band eröffnet Position) Als langfristige Strategie ist es im Buch als The Wolf enthalten. Mittel- und kurzfristig ist die Strategie bei starken Trends evtl. ungünstig. 20

21 Einsatz des Bollinger-Bandes 2 Trendfortsetzungen. Das Zurücklaufen in das Bollinger-Band wird nur gehandelt, wenn es in Trendrichtung ist. Dieses gibt ein Trendfilter vor oder, wenn man den Trend weiß oder annimmt, durch Begrenzung auf entweder Long- oder Short-Trades. Die Strategie ist im Buch als Dog bezeichnet. 21

22 Trendindikation, Trendfilter Möglichkeiten der Trend-Indikation: Moving Averages und ihre gewichteten und geglätteten Varianten. EMA, TEMA, KAMA, Vidya Crossing Moving Averages MACD Aroon, CCI Ich bevorzuge einen MACD mit SeitwärtsZone um die Null-Linie 22

23 Retracement-DOG, Strategie der mittelfristigen Trendfortsetzung Je nach Volatilität können wir unterschiedliche Parameter-Einstellungen wählen. 23

24 Ausbruchs-Strategien Ausbruchs-Strategien (Breakouts) sind für mittelfristiges Trading potenziell interessant. Ein Breakout leitet oft einen mittelfristigen Trend ein. Breakouts können sein aus den Begrenzungen von: Support und Resistance Oversold und Overbought Preisbändern und Preiskanälen. Uns interessieren auch besonders Volatility-Breakouts. Aus einer Zeit der niedrigen Volatilität bricht der Markt in höheren Volatilität aus. Oft ist die Richtung des Ausbruch signifikant und wird eine Weile beibehalten. 24

25 Volatilitäts-Messung Volatilität wird mit zwei Indikatoren gemessen und angegeben: Der ATR (Average True Range) gibt die durchschnittliche Spanne von Tiefst zu Höchst an. Der Standard Deviation (Standardabweichung) gibt die statistische Streuung an. 25

26 Stochastic auf die Volatilität Ich habe das Prinzip des Stochastic Indikator, welcher die prozentuale Lage in einer Range angibt, auf die Standard Deviation angewendet und einen VolaStoch erfunden. 26

27 VolaRider- Strategie Der VolaStoch kann uns angeben, wann die Volatilität aus niedrigen Werten meist schnell aufsteigt. Wir wollen dann in Richtung des Ausbruchs einsteigen bis die Volatilität wieder abebbt. Der Indikator VolaStoch macht keine Angaben zur Richtung des Marktes beim Ausbruch. Für eine Anwendung beim Broker WHSelfinvest habe ich dem Indikator einen EMA (Exponentiellen Gleitenden Durchschnitt) hinzugefügt. Wir wollen den VolatilitätsAusbruch in die Richtung handeln, die der Markt gerade hat. Das wird durch die Lage über/unter dem EA indiziert. WHSelfinvest-Chef Wouter Warmoes hat den Indikator dann VolaRider getauft und bietet es als Strategie den Kunden an. (Meine Strategie dort, die bisher den größten Zuspruch findet). WHSelfinvest-Mitarbeiter Mark Kiewitz hat darüber einen Artikel im aktuellen Trader's Magazin verfasst. 27

28 Locust In meinem Buch Traëdo Strategist habe ich die gesamte Strategie Locust genannt. 28

29 29

30 VolaRider, Locust, im FESX, ein Jahr 30

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