WENDEPUNKTE IN FINANZMÄRKTEN Prognose und Asset Allocation

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1 Reihe Financial Research, Band 3: WENDEPUNKTE IN FINANZMÄRKTEN Prognose und Asset Allocation von Claus Huber 619 Seiten, Uhlenbruch Verlag, 2000 EUR 59.- inkl. MwSt. und Versand ISBN Abbildungsverzeichnis Tabellenverzeichnis Abkürzungsverzeichnis IX XV XXIII 1 Einleitung Die Prognose von Wendepunkten in Finanzmärkten und verbundene Problembereiche Wesentliche Aufgaben- und Fragestellungen dieser Arbeit Gang der Arbeit 10 THEORETISCHER TEIL 15 2 Charakteristika der zyklischen Bewegungen von ökonomischen und Finanzmarktzeitreihen Arten von Zyklen in ökonomischen Zeitreihen Einführung Mathematische Definition eines Wendepunktes Wendepunkte als lokale Extrempunkte einer Zeitreihe Wendepunkte als Abweichungen von einem gleichgewichtigen Wachstumspfad einer Zeitreihe Theoretische Ansätze zur Erklärung zyklischer Bewegungen in ökonomischen Zeitreihen Ansätze zur Erklärung zyklischer Schwankungen auf Finanzmärkten Der All-Season Investor Die Intermarket Technical Analysis Zusammenfassung und Implikationen für das Research-Design zur Erkennung von Wendepunkten 33

2 3 Modelle zur Erkennung von Wendepunkten in Finanzmarktenreihen Marktphasenmodelle Recession/Recovery Monitoring und Time Quartile Analysis Das Leading Indicator Modell von Boehm/Moore Die Hypothese Kohärenter Märkte Spektralanalyse Statistische Tests auf Strukturbrüche Threshold-Autoregressive Models Neuronale Netze und Competing Experts Hamiltons Marktphasenmodell mit nicht beobachtbaren Prozessen für den Phasenübergang Wendepunkt-Modelle Einführung Neftics Sequential Analysis Das Autoregressive Leading Indicator Modell Der Ansatz von Wecker/Kling Unsicherheit in Prognosemodellen Die Bestimmung von Wahrscheinlichkeitsaussagen für Wendepunkte in ökonomischen Zeitreihen 80 4 Eigenschaften der Preisbildung an Finanzmärkten Die Informationseffizienshypothese Methoden zur Finanzanalyse Fundamentalanalyse Technische Analyse Die Rolle von Erwartungen im Preisbildungsprozeß an Finanzmärkten Zusammenfassung 94 5 Eigenschaften von Finanzmarktzeitreihen Stationarität von Zeitreihen Autoregressive Prozesse und Modelle zur Beschreibung ökonomischer Zeitreihen Differenzen-stationäre Prozesse Trend-stationäre Prozesse Statistische Testverfahren auf Stationarität einer Zeitreihe Lineare ökonometrische Modelle zur Wendepunkt-Prognose Einführung Die lineare Regressionsanalyse Das lineare Regressionsmodell 121

3 6.2.2 Prognosen mit dem linearen Regressionsmodell Autoregressive und Moving Average-Prozesse und Prognose mit ARIMA-Modellen Einführung Autoregressive Prozesse Moving Average Prozesse ARMA- und ARIMA-Prozesse Die Anpassung von ARIMA-Modellen an ökonomische Daten zur Erstellung von Prognosen Prognosen mit ARIMA-Modellen Prognosen mit AR-Modellen Prognosen mit MA-Modellen Prognosen mit ARMA- und ARIMA-Modellen Lineare Simultane Mehrgleichungsmodelle Einführung Aufbau eines Linearen Simultanen Mehrgleichungssystems Schätzverfahren für Lineare Simultane Mehrgleichungssysteme Schätzverfahren mit beschränkter Information Ordinary Least Squares (OLS) und Indirect Least Squares (ILS) Seemingly Unrelated Regressions (SUR) Two-Stage Least Squares (2SLS) Limited Information Maximum Likelihood (LIML) Schätzverfahren mit voller Information Three-Stage Least Squares (3SLS) Full Information Maximum Likelihood (FIML) Zusammenfassung Vektorautoregressive Modelle (VAR) Beschreibung eines VAR Kointegrierte Zeitreihen Konzept der Kointegration Testverfahren auf Kointegration Das Engle/Granger-Verfahren Der Johansen-Test auf Kointegration Zusammenfassung und Implikationen für das weitere Vorgehen Die Verteilungen der OLS-Schätzer von Regressionskoeffizienten bei VAR-Modellen Konvergenzeigenschaften von OLS-Schätzern Die Verteilungen der OLS-Schätzer bei nichtsationären Variablen 183

4 Exkurs: Niveau-Datenreihen in ARMA- Modellen Prognosen mit VAR-Modellen Ein faktoranalytisch basierter Ansatz zur Finanzmarktprognose Die Faktorenanalyse Das Grundmodell der Faktorenanalyse Die Durchführung der Faktorenanalyse mit empirischen Daten Das Zusammenspiel von Faktoren- und Regressionsanalyse zur Finanzmarktprognose Integrierte Finanzmärkte Korrelationskoeffizienten als Indikatoren für Marktintegration Die internationalen Paritätsrelationen Das Konzept der Informationseffizienz integrierter Märkte Internationale Diversifikation Grundlagen der Modernen Portfoliotheorie Integrierte Finanzmärkte unter dem Aspekt der internationalen Diversifikationen Die Ansätze des International Asset Pricing Das Capital Asset Pricing Model und seine Übertragung auf den internationalen Kontext Das Capital Asset Pricing Model Das International Asset Pricing Model Die (International) Arbitrage Pricing Theory Ein indirekter Test auf Marktintegration Unterscheidung der ökonometrischen Modelle nach der Wirkungsweise ihrer Variablen Studien zu indirekten Tests auf integrierte Finanzmärkte Kointegration und integrierte Finanzmärkte Zusammenfassung Knowledge Discovery in Databases und Data Minig zur Finanzanalyse Einführung Dara Mining zur Modellselektion: Cross-Validierung Data Mining mit Rollierenden Prognosen Zusammenfassung Performancemessung Einführung Die Verwendung der Benchmark zur Bewertung ökonometrischer Modelle 270

5 9.3 Funktionsapproximation und Signalerkennung Performancemaße für probabilistische Wendepunkt-Prognosen Performancemaße der Funktionsapproximation Informationskriterien zur Bewertung von ökonometrischen Modellen Statistische Tests für Bewertungskriterien der Funktionsapproximation Performancemaße der Signalerkennung Renditemaße (Durchschnitts- und Kumulierte Rendite) Diskrete und stetige Renditen Renditemaße unter Berücksichtigung von Transaktionskosten Die Wegstrecke Die Sharpe-Ratio Definition der Sharpe-Ratio Probleme bei der praktischen Anwendung der Sharpe-Ratio Ein Test auf statistische Signifikanz der Sharpe-Ratio Die Confusion Rate Besonderheiten der Anwendung von Performancemaßen der Signalerkennung bei Wendepunkt-Prognosen Ökonomische Gütemaße und eine geeignete Benchmark für Wendepunkt-Modelle Besonderheiten bei der Prognose von Wendepunkten in Finanzmarktzeitreihen Zusammenfassung Asset Allocation: Isolierte Einzelmarktstrategie vs. Intermarktstrategie Definitionen und Abgrenzung Data Mining-Ansätze zur Finanzmarktprognose mit Performancemessung nach der Isolierten Einzelmarktstrategie Recursive Modeling mit ökonometrischen Modellen zur Prognose von Aktienkursrenditen Die Prognose von Zeitreihen mit fixen und flexiblen ökonometrischen Modellspezifikationen Data Mining mit ARIMA-Modellen zur Prognose von Wendepunkten in ökonomischen Zeitreihen Rollierende Prognosen zur Analyse integrierter Finanzmärkte Relativer Performancevergleich: Die Intermarktstrategie Einleitung und Überblick Restriktionen des Portfolio-Managements Ansätze zur Portfolio Selection 338

6 Einfache Verfahren zur Bestimmung der Portfoliogewichte Portfolio Selection nach Markowitz Global Portfolio Optimization nach Black/Litterman Die Anwendung der Hypothese kohärenter Märkte zur Portfolio-Optimierung Die Ableitung von Portfoliogewichten aus Wendepunkt- Wahrscheinlichkeiten Einleitung und Überblick Veränderungen der Portfoliogewichte in Abhängigkeit der Benchmark-Gewichte Sicherheit in den Wendepunkt-Prognosen Restriktionen bei der Veränderung der Portfolio der Portfoliogewichte Verringerung der Gewichte und zwischenzeitliche Anlage im Geldmarkt Erhöhung der Gewichte und Einführung von Zielgewichten Orientierung an den Benchmark-Gewichten bei Unsicherheit Renditeberechnung im Portfoliokontext unter Berücksichtigung von Transaktionskosten Zusammenfassung 385 EMPIRISCHER TEIL Einleitung und Überblick zum empirischen Teil Datenmaterial Data Mining zur Prognose von Wendepunkten in Finanzmarktreihen Generelle Vorgehensweise beim Data Mining Detaillierte Darstellung der Data Mining-Prozedur anhand eines Beispiels für ARMA-Modelle Empirische Ergebnisse der Isolierten Einzelmarktstrategie Einleitung Wendepunkt-Prognosen mit dem Schwellenwert = Wendepunkt-Prognosen mit den Schwellenwerten =0.5 und Zusammenfassung der empirischen Ergebnisse der Wendepunkt- Prognosen 463

7 14.5 Wendepunkt-Prognosen als Test auf integrierte Finanzmärkte Die Identifikation des besten Selektionskriteriums für eine Modellvariante Ein Verfahren zur Identifikation des besten Selektionskriteriums für eine Modellvariante Empirische Ergebnisse des Tests zur Identifikation des besten Selektionskriteriums mit = Empirische Ergebnisse des Tests zur Identifikation des besten Selektionskriteriums mit = Zusammenfassung der Untersuchungen zur Feststellung des besten Selektionskriteriums zur Wendepunkt-Prognose Varianzanalyse der Wendepunkt-Prognosen als indirekter Test auf Marktintegration Einleitung Empirische Ergebnisse der Varianzanalysen zum Test auf integrierte Finanzmärkte Zusammenfassung der Varianzanalysen zum Test auf integrierte Finanzmärkte Empirische Ergebnisse der Intermarketstrategie Einleitung Empirische Ergebnisse der Intermarketstrategie mit = Empirische Ergebnisse der internationalen Modelle Empirische Ergebnisse der nationalen Modelle Zusammenfassung der Ergebnisse der Intermarketstrategie Ein indirekter Test auf Marktintegration im Rahmen der Intermarketstrategie Einführung Der indirekte Test auf internationale Marktintegration im Rahmen der Intermarketstrategie Der indirekte Test auf nationale Marktintegration Zusammenfassung der indirekten Tests auf Marktintegration mit der Intermarketstrategie Schlußbetrachtung und Ausblick Zusammenfassung der wichtigsten Fragestellungen und Ergebnisse Ausblick 524 Anhang 531 Literaturverzeichnis 567 Stichwortverzeichnis 587

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