Asset Allocation Manager

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1 E U R O F O R U M - A k a d e m i e Der qualifizierte Manager Ihre Weiterbildung zum versierten Ansprechpartner in der Kapitalanlage Nach dem Besuch können Sie: Die richtige Portfoliostrategie ausloten Vor- und Nachteile verschiedener Anlageklassen verstehen Investmentstrategien taktisch, strategisch und dynamisch anwenden Risiken und Performance von Portfolien bewerten und gegensteuern Kompakt Intensiv Expertenwissen Dokumentiert Umfangreiche Wissensvermittlung in 4 Tagen Individueller Lernerfolg durch begrenzte Teilnehmerzahl Von Referenten aus Beratung und Praxis Qualifikationsnachweis durch die Referenten

2 Gerade in der Niedrigzinsphase ist die richtige Portfoliostrategie entscheidend für den Anlageerfolg! 2 Die wichtigste Weichenstellung im Portfoliomangement ist die Wahl des Mix. Die Gewichtung verschiedener Asset-Klassen entscheidet über Risiken, Renditemöglichkeiten und somit letztlich auch über die Liquidität des Unternehmens. Gerade in der gegenwärtigen Niedrigzinsphase sind die richtige Portfoliostrategie und die Auswahl erfolgsversprechender Asset-Kategorien von herausragender Bedeutung. Daher ist die professionelle Auseinandersetzung mit unterschiedlichsten Facetten der eine notwendige Bedingung für Ihren Erfolg. Sie sind Neu- oder Quereinsteiger im Anlagemanagement und möchten sich auf Ihre Aufgabe intensiv vorbereiten und Fachkenntnisse aneignen? Sie kommen während Ihrer Berufspraxis immer wieder mit Fragestellungen im Portfoliomanagement in Berührung, haben aber keine Zeit für ein langwieriges (Aufbau-)Studium? Diese modulare und kompakte Weiterbildung haben wir speziell für Sie als Praktiker konzipiert: Innerhalb von 4 Tagen erhalten Sie einen Rundumblick über wichtigsten Themen der. Ihnen werden sämtliche Inhalte kompetent und kompakt vermittelt. Sie erhalten fundierte Kenntnisse, die für Ihre praktischen Tätigkeiten erforderlich sind, ohne sich mit unnötigen Theorien beschäftigen zu müssen. Runden Sie diese mit vielen Tipps und Tricks unserer Experten ab. Wer sollte teilnehmen? Neu- und Quereinsteiger aus der Finanzwirtschaft in den Bereichen: - Asset Management/Vermögensverwaltung - Kapitalanlage - Portfoliomanagement - Depot-A-Management/Wertpapiere/Analysten - Treasurymanagement - Risikomanagement/-controlling - Aktuariat - Finanzen Praktiker, deren Tagesgeschäft durch anlagetechnische Fragen tangiert wird Führungs- und Fachkräfte aus Finanzinstituten mit Verbindung zum Portfoliomanagement Rechts-, Steuer- und Unternehmensberater mit dem Fokus Asset Management und Kapitala nlage Führungs- und Fachkräfte, deren Aufgabengebiet sich vergrößert i n f o l i n e 02 11/ Haben Sie fragen zu dieser Akademie? Wir helfen Ihnen gerne weiter. Claudia Boerl, Senior-Projektassistentin claudia.boerl@euroforum.com Quality in Business Information Wir stehen zu unserem Wort! Wir sind von der Qualität unserer Akademie überzeugt. Daher gewähren wir Ihnen eine Geldzurück-Garantie, wenn die Akademie Ihre Erwartungen nicht erfüllt. Wenden Sie sich in diesem Fall bitte bis zur Mittagspause des ersten Tages an unsere Mitarbeiter und wir werden versuchen, eine Lösung zu finden. Sollte uns dies nicht gelingen, erstatten wir Ihnen die Teilnahmegebühr zurück.

3 3 modul 1 modul 2 Grundlagen der und Fallstudie Portfolio Analyse Anlageklassen in der w w w. e u r o f o r u m. d e /a s s e t - a l l o c a t i o n Einführung in das professionelle Wertpapiermanagement Grundlagen der Portfoliotheorie Portfolio Selection Modell o Die Efficient Frontier o Berechnung Minimum Varianz Portfolio Capital Asset Pricing Model (CAPM) o Die Kapitalmarktlinie o Die Wertpapierlinie Kapitalmarkteffizienz Kritische Würdigung der modernen Portfolio-Theorie Zielgrößen der (AA) o Rendite o Risiko Konzeption der o Strategisch o Taktisch o Dynamisch Implementierungsbeschränkungen der AA Fallstudie Portfolio Analyse Funktion und Eigenschaften einer Benchmark Definition von Anlageklassen Definition von Risikoklassen Bestimmung der Rendite-/Risikoparameter Voraussetzungen für eine Optimierung Am ersten Abend laden wir Sie sehr herzlich zu einem gemeinsamen Umtrunk im Hotel ein. Nutzen Sie die Gelegenheit Ihre Praxiserfahrungen auszutauschen und erste Kontakte zu knüpfen. Katalog Finanzwissen Seminare Trainings Akademien Asset-Klassen im Überblick Aktien, Regierungsanleihen, Corporate Bonds Rohstoffe und Emerging Markets, Alternative Assets Einschätzung von mittel- und langfristigem Ertragspotential, Risiken und Korrelationen Rohstoffe zur Portfoliodiversifikation Rohstoffe und ihre Performancetreiber Wie verändert der Einsatz von Rohstoffen das Portfolio? Rohstoffe als Portfolio-Investments: Ethische Fragen Emerging Markets Emerging Markets, die Anlagehistorie der letzten 30 Jahre und Lehren für heute Bestimmungsfaktoren der Rendite von EM Aktien und Anleihen Emerging Markets als Träger globalen Wachstums: Bedeutung für globale Allokation in der Praxis Von der strategischen Benchmark zur taktischen Allokation Kundenbedürfnisse und Allokation: Rendite, Sicherheit, Anlagehorizont Anlageziele absolut versus relativ, dynamisches versus statisches Risikomanagement Fallstudie: Erarbeitung einer Fundamentale Risikoparameter und ihr Einfluss auf die Konjunkturzyklus und die Inflation und die beste Assetklasse Säkulare Trends Die langfristige Portfolioperspektive Ansätze zur Generierung von Alpha Allokationsentscheidung und Wertpapierselektion Bedeutung für den Anlageerfolg Wie kann der Portfolio-Manager Mehrwert für den Kunden erwirtschaften? Makro Top-Down Prognoseansätze Strukturelles Alpha Gibt es strukturelle Fehlpreise an den Finanzmärkten? Technische Analysemethoden und Behavioural Finance Ansätze

4 4 modul 3 modul 4 Investmentstrategien in der Überwachung, Kontrolle und Absicherung Einstieg in die Praktischer Ansatz Mythos in den letzten 50 Jahren o Klassische zwischen Aktien und Renten o Yale-Modell o Core Satellite-Modell o Multi o Dynamische Simulation zum Erfolgsbeitrag der taktischen Asset Allocation Strategische nach Markowitz Taktische im Rahmen des Fundamental Law of Active Management Strategische in der Praxis Risikotragfähigkeit Anlagehorizont Time Diversification Beispiel: Worst Case-Analyse Taktische in der Praxis Investmentphilosophien Der diskretionäre Anlagestil Der quantitative Anlagestil Indikatoren zur taktischen Beispiel: Quantitatives taktisches -Modell zwischen Aktien und Renten Dynamische in der Praxis Risikogesteuerte Equal Risk, Equal Contribution to Risk, Maximum Diversification, Minimum Variance Beispiel: Risikogesteuerte im Rahmen eines Total Return-Konzepts Risiko- und Performancemessung Überwachung der verwendeten Allokationsverfahren Klassisches Reporting Modernes Reporting Beurteilungsmöglichkeiten des Ergebnisses einer strategischen Steuerungsimpulse aus der Überwachung Quantitative Performance- und Risikomessung Einführung in die Performancemessung Quantitative Performanceanalyse mittels Kennzahlen Abschätzung des erforderlichen Risikobudgets Anwendung von Kovarianz und Korrelation Lineare Regressionsanalyse Risikosteuerung Einsatz von Absicherungsstrategien Definition und Anwendung verschiedener Absicherungsstrategien Einsatz von Absicherungsstrategien Definition von Overlaystrategien Strategische -Möglichkeiten der Umsetzung Vor- und Nachteile der modernen Portfoliotheorie Überwachung des Portfoliorisikos anhand eines Portfolio Value at Risk Marktgenaue Berechnung des Portfoliowertes und der Volatilität des Portfolios Berücksichtigung des individuellen Risikobudgets, Tracking Error und Information Ratio Implikation des Overlaymanagements auf die strategische Zeitplan Tag 1 Tag 2 Tag 3 Tag 4 Empfang mit Kaffee und Tee Akademie Teil Gemeinsames Mittagessen Akademie Teil Ende An allen Tagen sind flexible Kaffeepausen jeweils vor- und nachmittags eingeplant. Der erste Tag beginnt erst um 10 Uhr, so dass eine angenehme Anreise möglich ist.

5 Ihre Vorteile auf einen Blick: 5 Kompakt in nur 4 Tagen gewinnen Sie die nötige Kompetenz und werden sicher in Fragen der. Theorie + Praxis: Die Experten bringen neben wissenschaftlicher Erfahrung auch langjährige Expertise aus der Praxis mit: Die ideale Kombination aus theoretischer Wissensvermittlung und praktischen Anwendungsfällen. Ihre Erwartungen und Praxisprobleme fragen wir im Vorfeld der Akademie ab und senden diese den Referenten zu. Zu allen Themen erhalten Sie umfangreiche Unterlagen, die Ihnen auch über den Lehrgang hinaus als hilfreiches Nachschlagewerk erhalten bleiben. Im Anschluss an die erfolgreiche Teilnahme erhalten Sie von unseren Experten ein Abschlusszertifikat. Es dient als Beleg Ihrer qualifizierten Weiterbildung und dokumentiert die erbrachte Leistung.

6 Anmeldung und Information [Kenn-Nummer] schrif tlich: per E- Mail: per Fa x : telefonisch: im Internet : euroforum Deutschland SE Postfach , düsseldorf claudia.boerleuroforum.com +49 (0)211/ (0)211/ (Claudia Boerl) Teilnahmebedingungen. Der Teilnahmebetrag für diese Veran staltung inklusive Tagungsunterlagen, Mittagessen und Pausen getränken pro Person zzgl. MwSt. ist nach Erhalt der Rechnung fällig. Nach Eingang Ihrer Anmel dung erhalten Sie eine Bestätigung. Die Stornierung (nur schriftlich) ist bis 14 Tage vor Veranstaltungsbeginn kostenlos möglich, danach wird die Hälfte des Teilnahmebetrages erhoben. Bei Nichterscheinen oder Stornierung am Veranstaltungstag wird der gesamte Teilnahme betrag fällig. Gerne akzeptieren wir ohne zusätzliche Kosten einen Ersatz teilnehmer. Pro grammänderungen aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor. Datenschutzinformation. Die Euroforum Deutschland SE verwendet die im Rahmen der Bestellung und Nutzung unseres Angebotes erhobenen Daten in den geltenden rechtlichen Grenzen zum Zweck der Durchführung unserer Leistungen und um Ihnen postalisch Informationen über weitere Angebote von uns sowie unseren Partner- oder Konzernunternehmen zukommen zu lassen. Wenn Sie unser Kunde sind, informieren wir Sie außerdem in den geltenden rechtlichen Grenzen per über unsere Angebote, die den vorher von Ihnen genutzten Leistungen ähnlich sind. Soweit im Rahmen der Verwendung der Daten eine Übermittlung in Länder ohne angemessenes Datenschutzniveau erfolgt, schaffen wir ausreichende Garantien zum Schutz der Daten. Außerdem verwenden wir Ihre Daten, soweit Sie uns hierfür eine Einwilligung erteilt haben. Sie können der Nutzung Ihrer Daten für Zwecke der Werbung oder der Ansprache per oder Telefax jederzeit gegenüber der Euroforum Deutschland SE, Postfach , Düsseldorf widersprechen. Zimmerreservierung. Im Tagungs hotel steht Ihnen ein be grenz tes Zimmer kon tingent zum er mäßigten Preis zur Verfü gung. Bitte nehmen Sie die Zimmer reservierung direkt im Hotel unter dem Stichwort Euroforum- Veran staltung vor. Euroforum-AKADEMIE Der qualifizierte Manager Ihre Weiterbildung zum versierten Ansprechpartner in der Kapitalanlage Bit te ausfüllen und faxen an: 02 11/ Ja, ich interessiere mich für diese akademie zum Preis von 2.999, p. P. zzgl. MwSt Bitte informieren Sie mich unverbindlich über mögliche Termine. Name Position/Abteilung Telefon Fax Die Euroforum Deutschland SE darf mich über verschiedenste Angebote von sich, Konzern- und Partnerunternehmen wie folgt zu Werbezwecken informieren: Zusendung per Ja Nein Zusendung per Fax: Ja Nein Firma Anschrift Branche Ansprechpartner im Sekretariat Datum, Unterschrift