Inhalte Kurs Finanz- und Risikosteuerung

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download "Inhalte Kurs Finanz- und Risikosteuerung"

Transkript

1 Inhalte Kurs Finanz- und Risikosteuerung Studieninhalte (DS = Doppelstunde á 90 Minuten) Grundlagen der Bankensteuerung Finanzmathematische Grundlagen 12 DS Dynamische Verfahren der Investitionsrechnung Standardusancen am Geld- und Kapitalmarkt Effektivverzinsung Grundmodell der Marktzinsmethode Finanzinstrumente und deren Bewertung Bewertung anhand von Renditen und Barwerten Forward Rate Agreements Zinsfutures Swaps Optionspreismodell Kreditderivate

2 Grundlagen der Statistik und des Risikomanagements Varianz, Standardabweichung, Kovarianz, Korrelation Normalverteilung Value at Risk (VaR) Berechnung über Risikoparameter VaR unter Einbeziehung von Diversifikationsaspekten Kritik am VaR-Konzept Shortfall- und Quantilsmaße Kettenprozesse Binominalverteilung und Kreditrisiko Performancemessung Diskrete und kontinuierliche Renditen Wertorientierte Vertriebsbesteuerung Ganzheitlicher Vertriebssteuerungsprozess Vertriebssteuerung und Gesamtbanksteuerung Zielvereinbarung, Planung und Kennzahlen Anreizsysteme Implementierungsaspekte einer wertorientierten Vertriebssteuerung Bankenaufsicht und wertorientierte Vertriebssteuerung Umsetzung in der Sparkassenpraxis Kostenrechnung Kostenmanagement Kalkulation von Betriebskosten Prozessorientierte Plankostenrechnung

3 Barwertkonzept / Kalkulation 12 DS Barwertkonzept bei flacher Zinsstrukturkurve Barwertkonzept bei realer Zinsstrukturkurve Modell der Zahlungsstromkongruenz Modell der Zerobondabzinsungsfaktoren Berücksichtigung von Geld-/Brief-Differenzen Verrentungskonzeptionen Kalkulation von Forward-Darlehen Liquiditätstransferpreissystem (MaRisk 2012) Grundmodell und Barwertmodell im Vergleich Barwertkonzept, Gesamtbanksteuerung und Vertriebssteuerung Behandlung außerplanmäßiger Ereignisse Rechtsgrundlagen BGH-konforme Schadensberechnung Margenerstattung und Umschuldung Kalkulation im variablen Geschäft Abgrenzung variabler Geschäfte Konzept der gleitenden Durchschnitte Ermittlung optimaler Mischungsverhältnisse Cash-Flows auf Basis gleitender Durchschnitte Ausgleichszahlungen

4 Portfolio Selection und CAPM Investitionsrechnung Das moderne Kapitalmarktmodell Portfolio Selection Definition effizienter Portefeuilles Ermittlung effizienter Portefeuilles Erweiterung auf mehr als zwei Wertpapiere Kapitalmarktlinie Darstellung des CAPM Beispiel zum CAPM Ermittlung von Eigenkapitalkosten Verfahren zum Controlling von Marktpreisrisiken Finanzwirtschaftliche Risikomaße Risikomaße zur Sensitivitätsanalyse Zweiseitige Risikomaße Verfahren zur Risikomessung und aggregation Delta Normal Ansatz Varianz-/Kovarianz Ansatz Moderne Historische Simulation Monte Carlo Simulation

5 Zinsänderungsrisiko Steuerung im Performancekonzept 12DS Risiko- und Performanceermittlung Zinsszenarien Benchmark Strategien zur Zinsänderungsrisikosteuerung Benchmarkstrategie Zinsmeinungsinduzierte Strategie Risiko-/Returnmessung RORAC Limitsystem Berücksichtigung der GuV Fallstudie Adressausfallrisiko 20 DS Aufsichtsrechtliche Rahmenbedingungen (MaRisk, Basel III) Rating (Aufbau, Funktion, Beurteilung der Qualität) Pricing und Kalkulation Berücksichtigung im Barwertkonzept Bonitätsprämie im Sinne des Expected Loss Bonitätsprämie als Eigenkapitalverzinsung des Unexpected Loss Kreditrisiko- Portfoliomanagement CVaR und Kreditrisikomodelle Messung des Kreditrisikos Risikoreduzierende Maßnahmen Fallstudie: Basket Transaktionen Kreditrisikomanagement in der Praxis

6 Asset Allocation in der Praxis Grundlagen der Asset Allocation Prozess im Rahmen der Asset Allocation Performance- und Risikomessung Korrelation und Portfolioaggregation RORAC als wertorientierte Steuerungsgröße MaRisk Bankenaufsicht und ihre aktuelle Entwicklung MaRisk-Umsetzung Basel II / Säule 2 auf nationaler Ebene Aufbau und wesentliche Inhalte Allgemeiner Teil AT Anforderungen an die Aufbau- und Ablauforganisation BTO Anforderungen an die Risikosteuerungs- und controllingprozesse BTR Risikotragfähigkeitskonzept Risikotragfähigkeit im Rahmen des Aufsichtsrechts Risikotragfähigkeitskonzeption des DSGV Gesamtdoppelstunden 10

Sparkassenakademie Bayern. Fit für die MaRisk mit dem Kurs Finanz- und Risikosteuerung

Sparkassenakademie Bayern. Fit für die MaRisk mit dem Kurs Finanz- und Risikosteuerung Sparkassenakademie Bayern Fit für die MaRisk mit dem Kurs Finanz- und Risikosteuerung Stand: Januar 2016 1 Sparkassenakademie Bayern 2 1 Inhalt 1 Inhalt... 3 2 Leitlinien... 4 3 Zielgruppe... 4 4 Beschreibung...

Mehr

Inhaltsverzeichnis. Vorwort zur 3. Auflage 11. Vorwort zur 2. Auflage 13. Abkürzungsverzeichnis 15. Teil 1 Grundlagen der Bankkalkulation 17

Inhaltsverzeichnis. Vorwort zur 3. Auflage 11. Vorwort zur 2. Auflage 13. Abkürzungsverzeichnis 15. Teil 1 Grundlagen der Bankkalkulation 17 Vorwort zur 3. Auflage 11 Vorwort zur 2. Auflage 13 Abkürzungsverzeichnis 15 Teil 1 Grundlagen der Bankkalkulation 17 Vorbemerkung.' 19 1 Bankkalkulation als Managementinstrument 21 1.1 Management und

Mehr

Gesamtbanksteuerung. Risiken ertragsorientiert steuern. 2., vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage. Bernd Rolfes

Gesamtbanksteuerung. Risiken ertragsorientiert steuern. 2., vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage. Bernd Rolfes Bernd Rolfes Gesamtbanksteuerung Risiken ertragsorientiert steuern 2., vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage 2008 Schäffer-Poeschel Verlag Stuttgart VII Inhaltsverzeichnis Vorwort Schaubildverzeichnis

Mehr

Risiko- und Kapitalsteuerung in Banken. MN-Seminar 12.05.2009 Martina Böhmer

Risiko- und Kapitalsteuerung in Banken. MN-Seminar 12.05.2009 Martina Böhmer Risiko- und Kapitalsteuerung in Banken MN-Seminar 12.05.2009 Martina Böhmer Risiko- und Kapitalsteuerung in Banken Basel II Risiko- und Kapitalsteuerung in Banken 25 a Absatz 1 KWG Kreditinstitute sind

Mehr

Investition und Risiko. Finanzwirtschaft I 5. Semester

Investition und Risiko. Finanzwirtschaft I 5. Semester Investition und Risiko Finanzwirtschaft I 5. Semester 1 Gliederung Ziel Korrekturverfahren: Einfache Verfahren der Risikoberücksichtigung Sensitivitätsanalyse Monte Carlo Analyse Investitionsentscheidung

Mehr

Grundlagen und Anwendungsmoglichkeiten in der Investitions- und Bankwirtschaft. von. Prof. Dr. Konrad Wimmer. begrundet von.

Grundlagen und Anwendungsmoglichkeiten in der Investitions- und Bankwirtschaft. von. Prof. Dr. Konrad Wimmer. begrundet von. Finanzmathematik Grundlagen und Anwendungsmoglichkeiten in der Investitions- und Bankwirtschaft von Prof. Dr. Konrad Wimmer begrundet von Eugen Caprano t 7., vollstandig tiberarbeitete Auflage Verlag Franz

Mehr

Praktische Umsetzung einer barwertigen Zinsbuchsteuerung unter GuV Restriktionen in einer Sparkasse

Praktische Umsetzung einer barwertigen Zinsbuchsteuerung unter GuV Restriktionen in einer Sparkasse Wirtschaft Timo Gröttrup Praktische Umsetzung einer barwertigen Zinsbuchsteuerung unter GuV Restriktionen in einer Sparkasse Diplomarbeit Praktische Umsetzung einer barwertigen Zinsbuchsteuerung unter

Mehr

Band 1: Grundlagen, Marktzinsmethode und Rentabilitäts-Controlling

Band 1: Grundlagen, Marktzinsmethode und Rentabilitäts-Controlling Inhaltsübersicht Band 1: Grundlagen, Marktzinsmethode und Rentabilitäts-Controlling Einleitung Controlling als integriertes Konzept Ertragsorientierter Banksteuerung 1 Erstes Kapitel Aufgaben und organisatorische

Mehr

Risikotriade - Teil Messung von Zins-, Kreditund operationellen Risiken

Risikotriade - Teil Messung von Zins-, Kreditund operationellen Risiken Arnd Wiedemann Risikotriade - Teil Messung von Zins-, Kreditund operationellen Risiken 3., überarbeitete Auflage Inhaltsübersicht Band I X[ Inhaltsübersicht Band I Zins-, Kredit- und operationeile Risiken

Mehr

Inhaltsverzeichnis Kapitel 0 - Einführung und Grundlagen 11 Kapitel 1 - Renditen auf Finanzmärkten 37 Kapitel 2 - Risiko auf Finanzmärkten 61

Inhaltsverzeichnis Kapitel 0 - Einführung und Grundlagen 11 Kapitel 1 - Renditen auf Finanzmärkten 37 Kapitel 2 - Risiko auf Finanzmärkten 61 Inhaltsverzeichnis Kapitel 0 - Einführung und Grundlagen 11 0.1 Gegenstandsbereich der Finance als wissenschaftliche Disziplin 0.2 Kernthemen der Finance 0.3 Entwicklungsmerkmale der Finanzmärkte - 0.4

Mehr

Arnd Wiedemann. Risikotriade Zins-, Kredit- und operationelle Risiken. 2., überarbeitete Auflage

Arnd Wiedemann. Risikotriade Zins-, Kredit- und operationelle Risiken. 2., überarbeitete Auflage Arnd Wiedemann Risikotriade Zins-, Kredit- und operationelle Risiken 2., überarbeitete Auflage . XI 1 Einleitung: Risikomessung als Fundament der Rendite-/Risikosteuerung 1 2 Zinsrisiko 3 2.1 Barwertrisiko

Mehr

A. Einführung ins Thema und Grundlagen 1

A. Einführung ins Thema und Grundlagen 1 Inhaltsverzeichnis A. Einführung ins Thema und Grundlagen 1 I. Bedeutung von Risikomessverfahren 3 1. Geschichte/Rückblick 3 2. Aktuelle Entwicklung der Anforderungen an Risikomessverfahren 6 3. Risikomessverfahren

Mehr

Finanzmathematik. Grundlagen und Anwendungsmöglichkeiten in der Investitions- und Bankwirtschaft. begründet von Eugen Caprano f

Finanzmathematik. Grundlagen und Anwendungsmöglichkeiten in der Investitions- und Bankwirtschaft. begründet von Eugen Caprano f Finanzmathematik Grundlagen und Anwendungsmöglichkeiten in der Investitions- und Bankwirtschaft 2008 AGI-Information Management Consultants May be used for personal purporses only or by libraries associated

Mehr

von Portfolioaspekten bei Großkunden im Strommarkt

von Portfolioaspekten bei Großkunden im Strommarkt Sandra Strohbücker Bepreisen von Preis- und Mengenrisiken der Strombeschaffung unter Berücksichtigung von Portfolioaspekten bei Großkunden im Strommarkt Mit einem. Geleitwort von Prof. Dr. Christoph Weber

Mehr

Kreditrisikotransfer

Kreditrisikotransfer Bernd Rudolph Bernd Hofmann Albert Schaber Klaus Schäfer Kreditrisikotransfer Moderne Instrumente und Methoden 2., überarbeitete und erweiterte Auflage Springer Gabler Inhaltsverzeichnis 1 Neue Instrumente

Mehr

Banken, Versicherungen und andere

Banken, Versicherungen und andere Risikomanagement Banken, Versicherungen und andere Finanzinstitutionen 3., aktualisierte Auflage John C. Hull Fachliche Betreuung der deutschen Übersetzung durch Dr. Wolfgang Mader und Dr. Marc Wagner

Mehr

Praktikerhandbuch Stresstesting

Praktikerhandbuch Stresstesting Praktikerhandbuch Stresstesting Bearbeitet von Dr. Karsten Geiersbach, Dr. Bernd Walter 1. Auflage 2012. Buch. XV, 530 S. Hardcover ISBN 978 3 940976 85 7 Format (B x L): 14,8 x 21 cm Wirtschaft > Finanzsektor

Mehr

Universität St.Gallen

Universität St.Gallen 44_53303_Fit_for_Finance_44_53303_Fit_for_Finance 14.10.14 14:04 Seite 3 Schweizerisches Institut für Banken und Finanzen Universität St.Gallen Vortragsreihe unter der Leitung von Prof. Dr. Manuel Ammann

Mehr

Bankstrategie, Banksteuerung und Risikomanagement

Bankstrategie, Banksteuerung und Risikomanagement RISIKO ^MANAGER Bankstrategie, Banksteuerung und Risikomanagement Herausforderungen aus Basel III und CRD IV Karsten Füser - Harald Stoklossa (Ernst &Young) Vorwort 5 Kapitel 1 Bankstrategie Strategische

Mehr

Korrelationen von Risiken im Programm- und Projektportfoliomanagement

Korrelationen von Risiken im Programm- und Projektportfoliomanagement Franz Fischer Korrelationen von Risiken im Programm- und Projektportfoliomanagement Ein hybrides Entscheidungsmodell zur Selektion alternativer Programme und Projektportfolien PETER LANG Europäischer Verlag

Mehr

Liquiditätsmanagement

Liquiditätsmanagement Aus dem Geschäftsbereich Finanzdienstleistungen der msg systems ag und der GILLARDON AG financial software wurde die msggillardon AG. Wir freuen uns auf Ihren Besuch unter > www.msg-gillardon.de Liquiditätsmanagement

Mehr

Vorlesung Gesamtbanksteuerung Zinsänderungsrisiko Dr. Klaus Lukas Marcus Wilhelm

Vorlesung Gesamtbanksteuerung Zinsänderungsrisiko Dr. Klaus Lukas Marcus Wilhelm Vorlesung Gesamtbanksteuerung Zinsänderungsrisiko Dr. Klaus Lukas Marcus Wilhelm 1 Gliederung Erfolgsbeitrag aus Zinsgeschäften Zinsänderungsrisiko Berücksichtigung variabler Produkte 2 Erfolgsbeitrag

Mehr

Korrelationen in Extremsituationen

Korrelationen in Extremsituationen Svend Reuse Korrelationen in Extremsituationen Eine empirische Analyse des deutschen Finanzmarktes mit Fokus auf irrationales Marktverhalten Mit einem Geleitwort von doc. Ing. Martin Svoboda, Ph. D. und

Mehr

Corporate Finance WS. Gliederung

Corporate Finance WS. Gliederung Corporate Finance Gliederung 1 Wiederholung zum Thema Renditeberechnungen 2 Wiederholung betriebswirtschaftlicher Grundlagen 3 Wiederholung statistischer Grundlagen 4 Grundlegende statistische Konzepte

Mehr

INHALTSVERZEICHNIS. Vorwort zur dritten Auflage 5. Geleitwort zur ersten Auflage 7. Abkürzungsverzeichnis 15. Erster Teil: Grundlagen 17

INHALTSVERZEICHNIS. Vorwort zur dritten Auflage 5. Geleitwort zur ersten Auflage 7. Abkürzungsverzeichnis 15. Erster Teil: Grundlagen 17 INHALTSVERZEICHNIS Vorwort zur dritten Auflage 5 Geleitwort zur ersten Auflage 7 Abkürzungsverzeichnis 15 Erster Teil: Grundlagen 17 1 Einführung 17 2 Überblick 20 3 Besonderheiten der Bankkalkulation

Mehr

Portfoliotheorie, Risikomanagenient und die Bewertung von Derivaten

Portfoliotheorie, Risikomanagenient und die Bewertung von Derivaten Jürgen Kremer Portfoliotheorie, Risikomanagenient und die Bewertung von Derivaten Zweite, vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage 45J Springer Inhaltsverzeichnis Teill Ein-Perioden- Wertpapiermärkte

Mehr

Risikomanagement eienr Kreditgenossenschaft - Die Studenten des Lehrstuhls für BWL, Bank- und Kreditwirtschaft der Universität Würzburg bei der VR

Risikomanagement eienr Kreditgenossenschaft - Die Studenten des Lehrstuhls für BWL, Bank- und Kreditwirtschaft der Universität Würzburg bei der VR Risikomanagement eienr Kreditgenossenschaft - Die Studenten des Lehrstuhls für BWL, Bank- und Kreditwirtschaft der Universität Würzburg bei der VR Bank Kitzingen eg Aufbau einer Kreditgenossenschaft Satzung

Mehr

Commercial Banking. Kreditportfoliosteuerung

Commercial Banking. Kreditportfoliosteuerung Commercial Banking Kreditportfoliosteuerung Dimensionen des Portfoliorisikos Risikomessung: Was ist Kreditrisiko? Marking to Market Veränderungen des Kreditportfolios: - Rating-Veränderung bzw. Spreadveränderung

Mehr

Kapitalmarktlinie. von Kirstin Muldhoff

Kapitalmarktlinie. von Kirstin Muldhoff Capital Asset Pricing Model Kapitalmarktlinie von Kirstin Muldhoff Gliederung 1. Wiederholung Portfoliotheorie 2. Capital Asset Pricing Model (CAPM) (Kapitalmarktmodell) 2.1 Voraussetzungen des CAPM 2.2

Mehr

risiko und ertrag: das optimale gleichgewicht

risiko und ertrag: das optimale gleichgewicht Risiko und Ertrag im optimalen Gleichgewicht risiko und ertrag: das optimale gleichgewicht Hier das Risiko, dort der Ertrag. Ein permanentes Spannungsfeld, in dem es gilt, das optimale Gleichgewicht zu

Mehr

von Peter Zimmermann 462 Seiten, Uhlenbruch Verlag, 1997 EUR 98,- inkl. MwSt. und Versand ISBN 3-9804400-6-0

von Peter Zimmermann 462 Seiten, Uhlenbruch Verlag, 1997 EUR 98,- inkl. MwSt. und Versand ISBN 3-9804400-6-0 Reihe Portfoliomanagement, Band 7: SCHÄTZUNG UND PROGNOSE VON BETAWERTEN Eine Untersuchung am deutschen Aktienmarkt von Peter Zimmermann 462 Seiten, Uhlenbruch Verlag, 1997 EUR 98,- inkl. MwSt. und Versand

Mehr

Inhaltsverzeichnis. Vorwort zur zweiten Auflage. Vorwort zur ersten Auflage

Inhaltsverzeichnis. Vorwort zur zweiten Auflage. Vorwort zur ersten Auflage Inhaltsverzeichnis Vorwort zur zweiten Auflage Vorwort zur ersten Auflage v viii 1 Märkte und Produkte 1 1.1 Motivation: Das Gesicht der Finanzkrise............. 1 1.2 Grundlegende Begriffe.......................

Mehr

Inhaltsverzeichnis. Vorwort... V Hinweise zur Nutzung der CD-ROM...VI Abkürzungsverzeichnis...IX. Einleitung...1

Inhaltsverzeichnis. Vorwort... V Hinweise zur Nutzung der CD-ROM...VI Abkürzungsverzeichnis...IX. Einleitung...1 XI Inhaltsverzeichnis Vorwort... V Hinweise zur Nutzung der CD-ROM...VI Abkürzungsverzeichnis...IX Einleitung...1 Gegenüberstellung von MaRisk und MaK...11 Allgemeiner Teil (AT)...13 AT 1 Vorbemerkung...13

Mehr

Universität St.Gallen

Universität St.Gallen Schweizerisches Institut für Banken und Finanzen Universität St.Gallen Vortragsreihe unter der Leitung von Prof. Dr. Manuel Ammann Fit for Finance Beginn: Dienstag, 26. September 2017 im SIX ConventionPoint

Mehr

Kurs 1: Finanz- und Investitionsmanagement. Modulbeschrieb Corporate Finance und Controlling

Kurs 1: Finanz- und Investitionsmanagement. Modulbeschrieb Corporate Finance und Controlling Modulbeschrieb Corporate Finance und Controlling 11/03/2009 Page 1/7 Modulcode Leitidee Art der Ausbildung Studiengang W.GSFRW03.05 Die Studierenden sollen in der Lage sein, die aus betriebswirtschaftlicher

Mehr

1 Grundlagen des Portfolio Managements Mathematische Grundlagen im Portfolio Management Grundlagen der modernen Portfoliotheorie 203

1 Grundlagen des Portfolio Managements Mathematische Grundlagen im Portfolio Management Grundlagen der modernen Portfoliotheorie 203 Inhaltsübersicht 1 Grundlagen des Portfolio Managements 17 2 Mathematische Grundlagen im Portfolio Management 123 3 Grundlagen der modernen Portfoliotheorie 203 4 Die Anwendung des aktiven Portfolio Managements

Mehr

Der Fristentransformationserfolg aus der passiven Steuerung

Der Fristentransformationserfolg aus der passiven Steuerung Der Fristentransformationserfolg aus der passiven Steuerung Die Einführung einer barwertigen Zinsbuchsteuerung ist zwangsläufig mit der Frage nach dem zukünftigen Managementstil verbunden. Die Kreditinstitute

Mehr

Kai Ammann. Kapitalmarktdeduzierte Kreditrisikobepreisung durch das Mapping von Ratingskalen

Kai Ammann. Kapitalmarktdeduzierte Kreditrisikobepreisung durch das Mapping von Ratingskalen Kai Ammann Kapitalmarktdeduzierte Kreditrisikobepreisung durch das Mapping von Ratingskalen INHALTSVERZEICHNIS Inhaltsübersicht Abbildungsverzeichnis Tabellenverzeichnis Abkürzungsverzeichnis Verzeichnis

Mehr

Neue Anforderungen an Risikomessung bei kollektiven Kapitalanlagen in der Schweiz. 31. Mai 2007 Dimitri Senik

Neue Anforderungen an Risikomessung bei kollektiven Kapitalanlagen in der Schweiz. 31. Mai 2007 Dimitri Senik Neue Anforderungen an Risikomessung bei kollektiven Kapitalanlagen in der Schweiz Dimitri Senik Agenda Risikomanagement bei Fonds: neue regulatorische Vorschriften Risikomessung gemäss KKV-EBK Risikomanagement

Mehr

Inhaltsverzeichnis. Vorwort Inhaltsübersicht

Inhaltsverzeichnis. Vorwort Inhaltsübersicht Inhaltsverzeichnis Vorwort Inhaltsübersicht Inhaltsverzeichnis V VII IX Verzeichnis der Abbildungen «XV Verzeichnis der Abkürzungen XVII 1 Zusammenhänge, Begriffsabgrenzungen und finanzwirtschaftliche

Mehr

Trends in der risiko- und wertorientierten Steuerung des Versicherungsunternehmens

Trends in der risiko- und wertorientierten Steuerung des Versicherungsunternehmens Trends in der risiko- und wertorientierten Steuerung des Versicherungsunternehmens Inhalt Einleitung Finanzwirtschaftliche Führung von Versicherungsunternehmen Fair Value Prinzip IAS als Accounting Standard

Mehr

Inhaltsverzeichnis. Vorwort 5

Inhaltsverzeichnis. Vorwort 5 Dietmar Ernst, Marc Schurer Portfolio Management Theorie und Praxis mit EXCEL und MATLAB UVK Verlagsgesellschaft mbh Konstanz mit UVK/Lucius München Inhaltsverzeichnis Vorwort 5 1 Grundlagen des Portfolio

Mehr

Universität St.Gallen

Universität St.Gallen 44_Fit_for_Finance_Fruehjahr_2017_44_52701_Fit_for_Finance 25.10.16 09:24 Seite 3 Schweizerisches Institut für Banken und Finanzen Universität St.Gallen Vortragsreihe unter der Leitung von Prof. Dr. Manuel

Mehr

Machen Staatsanleihen-Investments im Niedrigzinsumfeld ökonomisch Sinn?

Machen Staatsanleihen-Investments im Niedrigzinsumfeld ökonomisch Sinn? Machen Staatsanleihen-Investments im Niedrigzinsumfeld ökonomisch Sinn? Professor Engelbert Dockner Spängler IQAM Invest, Wissenschaftliche Leitung Wiesbadener Investorentag 27.Juni 2014 Nicht zur Weitergabe

Mehr

Schmalenbach-Gesellschaft Arbeitskreis Strategieentwicklung und Controlling in Banken

Schmalenbach-Gesellschaft Arbeitskreis Strategieentwicklung und Controlling in Banken Schmalenbach-Gesellschaft Arbeitskreis Strategieentwicklung und Controlling in Banken Risikotragfähigkeit nur ein Instrument für die Bankenaufsicht? Überlegungen aus der genoss. Finanzgruppe Bernhard Krob,

Mehr

Die Auswirkung von Rückversicherung auf die Eigenmittelanforderungen unter Solvency II Prof. Dr. Dietmar Pfeifer

Die Auswirkung von Rückversicherung auf die Eigenmittelanforderungen unter Solvency II Prof. Dr. Dietmar Pfeifer Die Auswirkung von Rückversicherung auf die Eigenmittelanforderungen unter Solvency II Prof. Dr. Dietmar Pfeifer xxx 0 Agenda Der Aufbau der Solvenz-Bilanz Zur Begriffsbestimmung des SCR Die Auswirkung

Mehr

Erfolgreiches Portfolio- und Asset Management für Immobilienunternehmen

Erfolgreiches Portfolio- und Asset Management für Immobilienunternehmen Erfolgreiches Portfolio- und Asset Management für Immobilienunternehmen Die 8 Werthebel B Claus Lehner IMMOBILIEN ZEITUNG Geleitwort 5 Vorwort 7 Inhaltsverzeichnis 9 Abbildungsverzeichnis 13 Formelverzeichnis

Mehr

Bedeutung der Strompreis- und Gaspreisprognose für Energieversorgungsunternehmen 21.10.2014

Bedeutung der Strompreis- und Gaspreisprognose für Energieversorgungsunternehmen 21.10.2014 Bedeutung der Strompreis- und Gaspreisprognose für Energieversorgungsunternehmen 21.10.2014 Christian Borgmann I Stadtwerke Münster GmbH, Portfoliomanagement Inhaltsübersicht 1. Vorstellung 2. Strukturierte

Mehr

einfache Rendite 0 145 85 1 160 90 2 135 100 3 165 105 4 190 95 5 210 110

einfache Rendite 0 145 85 1 160 90 2 135 100 3 165 105 4 190 95 5 210 110 Übungsbeispiele 1/6 1) Vervollständigen Sie folgende Tabelle: Nr. Aktie A Aktie B Schlusskurs in Schlusskurs in 0 145 85 1 160 90 2 135 100 3 165 105 4 190 95 5 210 110 Arithmetisches Mittel Standardabweichung

Mehr

Marcus R.W. Martin Stefan Reitz. Carsten S. Wehn. Kreditderivate und. Kreditrisikomodelle. Eine mathematische Einführung

Marcus R.W. Martin Stefan Reitz. Carsten S. Wehn. Kreditderivate und. Kreditrisikomodelle. Eine mathematische Einführung Marcus R.W. Martin Stefan Reitz Carsten S. Wehn Kreditderivate und Kreditrisikomodelle Eine mathematische Einführung 2., überarbeitete und erweiterte Auflage ö Springer Spektrum Inhaltsverzeichnis Vorwort

Mehr

Das Management von Marktpreis- und Kreditrisiken im europäischen Stromgroßhandel

Das Management von Marktpreis- und Kreditrisiken im europäischen Stromgroßhandel Andreas Pschick Das Management von Marktpreis- und Kreditrisiken im europäischen Stromgroßhandel OR1N Verlag Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis Abbildungsverzeichnis Tabellenverzeichnis Abkürzungsverzeichnis

Mehr

Theorie und Praxis der Geldanlage

Theorie und Praxis der Geldanlage Max Lüscher-Marty Theorie und Praxis der Geldanlage Band 2: Portfoliomanagement, technische Analyse und Behavioral Finance Verlag Neue Zürcher Zeitung Inhaltsverzeichnis 1 Basiskennzahlen des Portfoliomanagements

Mehr

Stephanie Caspar Lisa Eggerstorff Alexander Wagner Robert Hagedorn

Stephanie Caspar Lisa Eggerstorff Alexander Wagner Robert Hagedorn Ermittlung des Änderungsbedarfs für die SAB aus der MaRisk-Novelle 2010, insbesondere hinsichtlich Stresstests, unter Beachtung der Spezifika einer Förderbank Stephanie Caspar Lisa Eggerstorff Alexander

Mehr

Risikoaggregation und allokation

Risikoaggregation und allokation 2. Weiterbildungstag der DGVFM Risikoaggregation und allokation Einführung in das Thema Prof. Dr. Claudia Cottin, FH Bielefeld Dr. Stefan Nörtemann, msg life Hannover, 21. Mai 2015 2. Weiterbildungstag

Mehr

Anwenderschulung S-RTF und S-KARISMA

Anwenderschulung S-RTF und S-KARISMA Anwenderschulung S-RTF und S-KARISMA Referenten Senior Consultant der ICnova AG. Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Universität des Saarlandes mit den Schwerpunkten Bankbetriebslehre und Statistik.

Mehr

Der Hedgefonds-Effekt

Der Hedgefonds-Effekt Franz-Joseph Busse, Julia Nothaft Der Hedgefonds-Effekt FinanzBuch Verlag Inhalt Hedgefonds-Investments-Assetklasse mit lukrativen Renditechancen und überschaubaren Risiken? 13 1. Ausgangspunkt und Untersuchung

Mehr

Managerial Accounting

Managerial Accounting Volker Drosse Managerial Accounting Kosten- und Leistungsrechnung, Investitionsrechnung, Kennzahlen 2014 Schäffer-Poeschel Verlag Stuttgart Vorwort V Teil I Grundlagen 1 Aufgaben und Teilbereiche des Accountings

Mehr

Neue Anforderungen an das Risikomanagement von Sondervermögen der Kapitalanlagegesellschaften

Neue Anforderungen an das Risikomanagement von Sondervermögen der Kapitalanlagegesellschaften Neue Anforderungen an das Risikomanagement von Sondervermögen der Kapitalanlagegesellschaften Bartle Aberer Inhalt Einleitung... 1 Vergleich der Ansätze... 2 Möglichkeiten zur Messung von Marktrisiken...

Mehr

Profil der Controlling-Ausbildung im Fachbereich Wirtschaft der Fachhochschule Trier

Profil der Controlling-Ausbildung im Fachbereich Wirtschaft der Fachhochschule Trier Profil der Controlling-Ausbildung im Fachbereich Wirtschaft der Fachhochschule Trier Bachelor-Studiengänge: Bachelor of Arts Betriebswirtschaft Bachelor of Arts International Business Bachelor of Science

Mehr

MaRisk Interpretationshilfen

MaRisk Interpretationshilfen I i Buchmüller/Pfeifer (Hrsg.) MaRisk Interpretationshilfen Neuerungen in den Bereichen Risikomessung und -begrenzung Verschärfte Anforderungen an die LiquiditätsSicherung Stringentere Kapitalplanungsprozesse

Mehr

Consulting-Projekt GuV-Planung

Consulting-Projekt GuV-Planung Aus dem Geschäftsbereich Finanzdienstleistungen der msg systems ag und der GILLARDON AG financial software wurde die msggillardon AG. Wir freuen uns auf Ihren Besuch unter > www.msg-gillardon.de Consulting-Projekt

Mehr

Die drei Kernpunkte der modernen Portfoliotheorie

Die drei Kernpunkte der modernen Portfoliotheorie Die drei Kernpunkte der modernen Portfoliotheorie 1. Der Zusammenhang zwischen Risiko und Rendite Das Risiko einer Anlage ist die als Varianz oder Standardabweichung gemessene Schwankungsbreite der Erträge

Mehr

Portfolio-Optimierung und Capital Asset Pricing

Portfolio-Optimierung und Capital Asset Pricing Portfolio-Optimierung und Capital Asset Pricing Peter Malec Institut für Statistik und Ökonometrie Humboldt-Universität zu Berlin Econ Boot Camp, SFB 649, Berlin, 4. Januar 2013 1. Einführung 2 29 Motivation

Mehr

Projektfinanzierung in der Immobilienwirtschaft

Projektfinanzierung in der Immobilienwirtschaft Sven Bienert Projektfinanzierung in der Immobilienwirtschaft Dynamische Veränderungen der Rahmenbedingungen und Auswirkungen von Basel II Mit einem Geleitwort von Prof. Dr. Dr. h.c. Hans-Hermann Francke

Mehr

Themen & Termine 2009 Finanzseminare seit 1980 Kompetenz, die sich auszahlt

Themen & Termine 2009 Finanzseminare seit 1980 Kompetenz, die sich auszahlt Themen & Termine 2009 Finanzseminare seit 1980 Kompetenz, die sich auszahlt Know-how, das der Zeit voraus ist Sehr geehrte Damen und Herren, wir freuen uns, Ihnen unseren aktuellen und thematisch anspruchsvollen

Mehr

Risiko Immobilie. Methoden und Techniken der Risikomessung bei Immobilieninvestitionen. von. Prof. Dr. Hanspeter Gondring FRICS

Risiko Immobilie. Methoden und Techniken der Risikomessung bei Immobilieninvestitionen. von. Prof. Dr. Hanspeter Gondring FRICS Risiko Immobilie Methoden und Techniken der Risikomessung bei Immobilieninvestitionen von Prof. Dr. Hanspeter Gondring FRICS R. Oldenbourg Verlag München Wien Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung 1 2 Theoretische

Mehr

Das Zinsänderungsrisiko variabler Bankgeschäfte

Das Zinsänderungsrisiko variabler Bankgeschäfte Das Zinsänderungsrisiko variabler Bankgeschäfte Risikoanalyse und Bewertung variabler Hypotheken und Spargelder von Dr. Werner Burger Verlag Paul Haupt Bern Stuttgart Wien xi Inhaltsübersicht IX XI Abbildungsverzeichnis

Mehr

Finanzmathematik in der Bankpraxis

Finanzmathematik in der Bankpraxis Finanzmathematik in der Bankpraxis Vom Zins zur Option Bearbeitet von Thomas Heidorn, Christian Schäffler 7. Auflage 2017. Buch. X, 330 S. Hardcover ISBN 978 3 658 13447 1 Format (B x L): 14,8 x 21 cm

Mehr

Bachelor-Studiengang Betriebswirtschaft Studienschwerpunkt im Sommersemester Finanzmanagement Prof. Dr. Wirth Prof. Dr. Feucht Prof. Dr.

Bachelor-Studiengang Betriebswirtschaft Studienschwerpunkt im Sommersemester Finanzmanagement Prof. Dr. Wirth Prof. Dr. Feucht Prof. Dr. Hochschule Augsburg University of Applied Sciences Augsburg Fakultät für Wirtschaft Bachelor-Studiengang Betriebswirtschaft Studienschwerpunkt im Sommersemester Finanzmanagement Prof. Dr. Wirth Prof. Dr.

Mehr

Finanzmathematik in der Bankpraxis

Finanzmathematik in der Bankpraxis Thomas Heidorn Finanzmathematik in der Bankpraxis Vom Zins zur Option 6., überarbeitete und erweiterte Auflage GABLER Inhaltsverzeichnis 1 Grundlagen der Finanztheorie 3 1.1 Gegenwartswerte und Opportunitätskosten

Mehr

Bankbetriebslehre. von Hans Paul Becker, Arno Peppmeier. 9., aktualisierte Auflage. Kiehl 2013

Bankbetriebslehre. von Hans Paul Becker, Arno Peppmeier. 9., aktualisierte Auflage. Kiehl 2013 Bankbetriebslehre von Hans Paul Becker, Arno Peppmeier 9., aktualisierte Auflage Kiehl 2013 Verlag C.H. Beck im Internet: www.beck.de ISBN 978 3 470 45359 0 Zu Leseprobe schnell und portofrei erhältlich

Mehr

Value Based Management

Value Based Management Value Based Management Vorlesung 9 Cashflow- und Kapitalkostenbestimmung PD. Dr. Louis Velthuis 06.01.2006 Wirtschaftswissenschaften PD. Dr. Louis Velthuis Seite 1 1 Einführung Cashflow- und Kapitalkostenbestimmung

Mehr

Risikoeinstellungen empirisch

Risikoeinstellungen empirisch Risikoeinstellungen empirisch Risk attitude and Investment Decisions across European Countries Are women more conservative investors than men? Oleg Badunenko, Nataliya Barasinska, Dorothea Schäfer http://www.diw.de/deutsch/soep/uebersicht_ueber_das_soep/27180.html#79569

Mehr

bav Risikomanagement in der betrieblichen Altersversorgung FaRis & DAV Symposium, Köln, 14. Juni 2013

bav Risikomanagement in der betrieblichen Altersversorgung FaRis & DAV Symposium, Köln, 14. Juni 2013 Risikomanagement in der betrieblichen Altersversorgung FaRis & DAV Symposium, Köln, 14. Juni 2013 3. Bewertung von biometrischen Risiken in der bav Fachhochschule Köln, Schmalenbach Institut für Wirtschaftswissenschaften

Mehr

Risk Management for Banking Herausforderungen für einen integrierten Approach

Risk Management for Banking Herausforderungen für einen integrierten Approach Risk Management for Banking Herausforderungen für einen integrierten Approach Frank Hansen Risk Practice Leader, SAS Deutschland Agenda Situation und Herausforderungen - Integrierte Risikosteuerung Stresstests

Mehr

Ausgewählte Fragen zu Credit Default Swaps (CDS)

Ausgewählte Fragen zu Credit Default Swaps (CDS) Jürgen Göttinger Ausgewählte Fragen zu Credit Default Swaps (CDS) Rechtliche und wirtschaftliche Betrachtung von CDS samt empirischer Erhebung VDM Verlag Dr. Müller Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung und

Mehr

Anwenderschulung S-RTF und S-KARISMA

Anwenderschulung S-RTF und S-KARISMA Anwenderschulung S-RTF und S-KARISMA Referenten Partner der ICnova AG. Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Universität des Saarlandes mit den Schwerpunkten Bankbetriebslehre und Statistik. Von

Mehr

23. Finanzsymposium Mannheim

23. Finanzsymposium Mannheim 23. Finanzsymposium Mannheim Die Optimierung des Zinsaufwandes unter Berücksichtigung der Risikokennzahl Cashflow-at-Risk Jürgen Sedlmayr, Leiter Helaba Risk Advisory, Bereich Kapitalmärkte Mannheim, 19.

Mehr

Asset Allocation Entscheidungen im Portfolio-Management

Asset Allocation Entscheidungen im Portfolio-Management Asset Allocation Entscheidungen im Portfolio-Management von Dr. Christian Gast Verlag Paul Haupt Bern Stuttgart Wien - Inhaltsverzeichnis - XI Inhaltsverzeichnis Abbildungsverzeichnis ' XV Tabellenverzeichnis

Mehr

Technische Umsetzung eines Modells zur Quantifizierung operationeller Risiken. 13. Juni 2013 Marion Hoffstetter

Technische Umsetzung eines Modells zur Quantifizierung operationeller Risiken. 13. Juni 2013 Marion Hoffstetter Technische Umsetzung eines Modells zur Quantifizierung operationeller Risiken 13. Juni 2013 Marion Hoffstetter I. Dr. Peter & Company AG II. Modell zur Quantifizierung von OpRisk III. Entwicklung eines

Mehr

Betriebswirtschaftliche Blätter FACHZEITSCHRIFT

Betriebswirtschaftliche Blätter FACHZEITSCHRIFT Prüfung der Gesamtbanksteuerung Interne Revision braucht externe Profis von Peter Bollmann, Oliver Hansen Die Ansprüche der Bankenaufsicht an Vorstände, ihre Risiken aufzudecken und zu managen, wachsen.

Mehr

Asset-Liability-Management

Asset-Liability-Management Asset-Liability-Management Was ist Asset-Liability-Management? Der Begriff Asset-Liability-Management (ALM) steht für eine Vielzahl von Techniken und Ansätzen zur Koordination von Entscheidungen bezüglich

Mehr

KONVERGENZ IN DER KAPITALAPPROXIMATION FÜR DIE LEBENSVERSICHERUNG. 21. Mai 2015 Thomas Gleixner

KONVERGENZ IN DER KAPITALAPPROXIMATION FÜR DIE LEBENSVERSICHERUNG. 21. Mai 2015 Thomas Gleixner KONVERGENZ IN DER KAPITALAPPROXIMATION FÜR DIE LEBENSVERSICHERUNG 21. Mai 2015 Thomas Gleixner Agenda 1. Was ist Kapitalapproximation (und wen sollte das interessieren)? 2. Etablierte Methoden 3. Erfahrungen

Mehr

DIPLOM. Abschlussklausur der Vorlesung Bank I, II:

DIPLOM. Abschlussklausur der Vorlesung Bank I, II: Seite 1 von 9 Name: Matrikelnummer: DIPLOM Abschlussklausur der Vorlesung Bank I, II: Bankmanagement und Theory of Banking Seite 2 von 9 DIPLOM Abschlussklausur der Vorlesung Bank I, II: Bankmanagement

Mehr

Risikokapital Definition und Allokation

Risikokapital Definition und Allokation Risikokapital Definition und Allokation Rolf Stölting Köln Münchener Rück Munich Re Group Einige ragen intern und unserer Kunden Wie viel Kapital benötigen wir für unser Geschäft? Welche unserer Teilportefeuilles

Mehr

www.zew.de Expertenseminare am ZEW Liquiditätsrisiken in Kreditinstituten Messung, Management und Controlling

www.zew.de Expertenseminare am ZEW Liquiditätsrisiken in Kreditinstituten Messung, Management und Controlling www.zew.de Expertenseminare am ZEW Liquiditätsrisiken in Kreditinstituten Messung, Management und Controlling Liquiditätsrisiken in Kreditinstituten Thematische Kurzbeschreibung Liquiditätsrisiken bei

Mehr

Corporate Finance. Unternehmensbewertung, M & A und innovative Kapitalmarktfinanzierung. von

Corporate Finance. Unternehmensbewertung, M & A und innovative Kapitalmarktfinanzierung. von Corporate Finance Unternehmensbewertung, M & A und innovative Kapitalmarktfinanzierung 2008 AGI-Information Management Consultants May be used for personal purporses only or by libraries associated to

Mehr

Vorwort des betreuenden Herausgebers (Berndt)... 3. A. Strategieprozess und aufsichtsrechtliche Anforderungen (Bastek-Margon)... 7

Vorwort des betreuenden Herausgebers (Berndt)... 3. A. Strategieprozess und aufsichtsrechtliche Anforderungen (Bastek-Margon)... 7 INHALTSÜBERSICHT Inhaltsübersicht Vorwort des betreuenden Herausgebers (Berndt)... 3 A. Strategieprozess und aufsichtsrechtliche Anforderungen (Bastek-Margon)... 7 B. Umwelt- und Unternehmensanalyse zur

Mehr

MODERNE RISIKOMANAGEMENTANSÄTZE

MODERNE RISIKOMANAGEMENTANSÄTZE Wien, 04.11.2015 1 MODERNE RISIKOMANAGEMENTANSÄTZE VOM FINANZINSTRUMENT BIS ZUR IMMOBILIE, VOM REPORT BIS ZUR AUFSICHTSRECHTLICHEN MELDUNG Mag. Martin Zavadil, COPS GmbH Wien, 04.11.2015 2 MIT VERLÄSSLICHER

Mehr

Planen mit mathematischen Modellen 00844: Computergestützte Optimierung. Autor: Dr. Heinz Peter Reidmacher

Planen mit mathematischen Modellen 00844: Computergestützte Optimierung. Autor: Dr. Heinz Peter Reidmacher Planen mit mathematischen Modellen 00844: Computergestützte Optimierung Leseprobe Autor: Dr. Heinz Peter Reidmacher 11 - Portefeuilleanalyse 61 11 Portefeuilleanalyse 11.1 Das Markowitz Modell Die Portefeuilleanalyse

Mehr

Generalthema: Kreditrisikomanagement. Thema 6: Risikosteuerung mit Kreditderivaten

Generalthema: Kreditrisikomanagement. Thema 6: Risikosteuerung mit Kreditderivaten Institut für Geld- und Kapitalverkehr der Universität Hamburg Prof. Dr. Hartmut Schmidt Integrationsseminar zur BBL und ABWL Wintersemester 2002/2003 Zuständiger Mitarbeiter: Dipl.-Kfm. Stefan Krohnsnest

Mehr

CAPM Die Wertpapierlinie

CAPM Die Wertpapierlinie CAPM Die Wertpapierlinie Systematisches und unsystematisches Risiko Von Dong Ning Finanzwirtschaft 6. Sem. Inhalt Wertpapierlinie (CAPM) Erwartungswert für f r die Rendit Risiken messen 1.Standardabweichung-

Mehr

Controlling in kleinen und mittleren Unternehmen

Controlling in kleinen und mittleren Unternehmen ---------------'- Controlling in kleinen und mittleren Unternehmen Ein Handbuch mit Auswertungen auf Basis der Finanzbuchhaltung Von Dipl.-Kfm. Christian Klett Dipl.-Kfm. StB Michael Pivernetz 4., vollständig

Mehr

MaRisk-relevante Anpassungen im Kreditportfoliomodell. GenoPOINT, 28. November 2013 Dr. Martin Bialek parcit GmbH

MaRisk-relevante Anpassungen im Kreditportfoliomodell. GenoPOINT, 28. November 2013 Dr. Martin Bialek parcit GmbH im Kreditportfoliomodell GenoPOINT, 28. November 2013 Dr. Martin Bialek parcit GmbH Agenda Überblick KPM-KG Bedeutung des Portfoliomodells für den MaRisk-Report MaRisk-relevante Anpassungen MaRisk-relevante

Mehr

Matrikel-Nr.: Fachrichtung: Sem.-Zahl: Seminarschein soll ausgestellt werden über ABWL Integrationsseminar BBL

Matrikel-Nr.: Fachrichtung: Sem.-Zahl: Seminarschein soll ausgestellt werden über ABWL Integrationsseminar BBL Institut für Geld- und Kapitalverkehr der Universität Hamburg Prof. Dr. Hartmut Schmidt Integrationsseminar zur Allgemeinen Betriebswirtschaftslehre und Bankbetriebslehre Wintersemester 2002/2003 Zuständiger

Mehr

Pricing der Ausfallrisikoprämien auf der Basis von Credit Spreads Andreas Beck / Peter Jacob

Pricing der Ausfallrisikoprämien auf der Basis von Credit Spreads Andreas Beck / Peter Jacob 6/2000 Bank 3 Risikomanagement 34 Pricing der Ausfallrisikoprämien auf der Basis von Credit Spreads Andreas Beck / Peter Jacob Im Interbankengeschäft werden Credit Spreads bei der Kalkulation von Ausfallrisikoprämien

Mehr

Starthilfe Finanzmathematik

Starthilfe Finanzmathematik Bernd Luderer Starthilfe Finanzmathematik Zinsen - Kurse - Renditen 3., überarbeitete und erweiterte Auflage t. \ STUDIUM 11 VI EWEG+ TEUBNER Inhaltsverzeichnis 1 Grundlegende Formeln und Bezeichnungen

Mehr

Risikomanagement und Statistik. Raimund Kovacevic

Risikomanagement und Statistik. Raimund Kovacevic Risikomanagement und Statistik Raimund Kovacevic Dieses Werk ist Urheberrechtlich geschützt. Jede Vervielfältigung ohne Einverständnis des Autors ist verboten. Risiko hazard, a chance of bad consequences,

Mehr

Beck-Wirtschaftsberater im dtv 50871. Rating. Wie Sie Ihre Bank überzeugen. von Prof. Dr. Ottmar Schneck

Beck-Wirtschaftsberater im dtv 50871. Rating. Wie Sie Ihre Bank überzeugen. von Prof. Dr. Ottmar Schneck Beck-Wirtschaftsberater im dtv 50871 Rating Wie Sie Ihre Bank überzeugen von Prof. Dr. Ottmar Schneck Prof. Dr. Ottmar Schneck lehrt an der ESB (European School of Business) an der Fachhochschule Reutlingen

Mehr

Vorlesung Gesamtbanksteuerung. Risikocontrolling Risikotragfähigkeit. Dr. Klaus Lukas Dr. Bernd Walter

Vorlesung Gesamtbanksteuerung. Risikocontrolling Risikotragfähigkeit. Dr. Klaus Lukas Dr. Bernd Walter Vorlesung Gesamtbanksteuerung Risikocontrolling Risikotragfähigkeit Dr. Klaus Lukas Dr. Bernd Walter 1 Ziel der Vorlesung Teil 1: Risikocontrolling: Sie sollen lernen, welchen wesentlichen Risiken ein

Mehr