Treasury Management. in Banken und Sparkassen. Rentabilität sichern Risiken erfolgreich steuern Kredite zuverlässig managen. ipad

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1 6. Auflage treasurybanken Start: April 2012 Euroforum-Lehrgang in 11 schriftlichen Lektionen Auch mit ipad erhältlich Treasury Management in Banken und Sparkassen Rentabilität sichern Risiken erfolgreich steuern Kredite zuverlässig managen Neue Anforderungen vor dem Hintergrund von Basel III, MaRisk und dem Leitfaden zur Risikotragfähigkeit! Wissen für Entscheider aktuell. kompakt. praxisnah.

2 Mit solidem Treasury Management die Rentabilität langfristig sichern Eigenkapital ist in diesen Tagen ein knappes und kostbares Gut, denn die Anforderungen an Risikokapital steigen in den nächsten Jahren deutlich, wie die aktuellen Festlegungen in Basel III zeigen. Die Liquiditätssteuerung wird deutlich erweitert, da auch hier die Banken aufsicht die Anforderungen erhöht. Zudem wurde in den letzten Jahren die MaRisk mehrmals angepasst, so dass neben der Risikotragfähigkeit insbesondere Geschäfts- und Risikostrategien formuliert und gelebt werden sollten. Nicht nur Großbanken müssen zur Validierung ihrer Strategien und Risikotragfähigkeit regelmäßige Stresstests durchführen, sondern alle Institute sind gehalten, das Treasury Management auf diese Weise krisenfest zu machen. Bei all diesen Vorgaben sollten Sie die Anforderungen an eine vernünftige Rentabilität des Treasury nicht aus den Augen verlieren. Nutzen Sie die Chancen, die turbulente Zeiten bieten, um Ihr Treasury neu zu strukturieren. Dieser Lehrgang zeigt Ihnen, wie! Erarbeiten Sie sich in 11 praxis orientierten Lektionen alle Aspekte eines erfolgreichen Treasury Managements: Holen Sie sich Anregung von erfahrenen und erfolgreichen Praktikern, wie Sie mit den Auswirkungen von Basel III und MaRisk umgehen. Lernen Sie, wie Sie mit einem fundierten Eigenanlagenmanagement Ihre Handlungsspielräume für die Zukunft sicherstellen, welche bewährten und neuen Strategien es auf dem Markt gibt und wie sie die operationellen Risiken aus den Treasury- und Handelsaktivitäten absichern. Etablieren Sie ein krisenfestes Risikomanagement: Werden Sie sicher in der Anwendung von risikoartenübergreifenden Stresstests und der Risikotragfähigkeitsrechnung im Rahmen des Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP). Damit Sie den Übergang von der Theorie zur Praxis erfolgreich gestalten, veran schau lichen zahlreiche Beispiele, Checklisten und konkrete Fallstudien die einzelnen Themen. Für wen ist dieser Lehrgang konzipiert? Führungs- und Nachwuchskräfte von Banken, Sparkassen, Genossenschaftsbanken, Verbänden und sonstigen Finanzdienstleistern aus den Bereichen: Gesamtbanksteuerung Treasury Management Eigenhandel Depot-A-Management Wertpapierhandel Kreditmanagement Risikomanagement -controlling Sales Handel Revision und Marktfolge Finanz- und Rechnungswesen Derivate, strukturierte Produkte Strategische Unternehmensplanung Portfoliomanagement Asset Backed Securities sowie Wirtschaftsprüfer und Steuer berater, Unternehmensberater, DV-Anbieter und Analysten. Sichern Sie Ihre Rentabilität vor dem Hintergrund von Basel III und MaRisk! Lernen leicht gemacht so läuft Ihr Lehrgang ab Sie erhalten wöchentlich eine praxisnah und lesefreundlich aufbereitete Lektion, die ca Seiten umfasst sowie Übungsaufgaben und Lösungen. Nach Abschluss des Lehrgangs senden wir Ihnen eine CD-ROM mit allen Lehrgangstexten und einer lektionsübergreifenden Suchfunktion. Ein persönliches Teilnahme zertifi kat dokumentiert Ihre erworbene Qualifi kation. Darüber hinaus können Sie uns jederzeit Fragen zu den Inhalten der Lektionen senden. Ihr Zeitplan Start: 27. April 2012 Ende: 6. Juli 2012 Jede Woche erhalten Sie eine Lektion per Post.

3 Die Inhalte im Überblick Fachliche Leitung Roland Eller und Markus Heinrich, Geschäftsführer, Roland Eller Consulting GmbH Lektion 1 Grundlagen Treasury und Aufsichtsrecht Aufgaben des Treasury in Kreditinstituten Relevante Risiken und Risikotransfer Ziele und Aufgaben der Bankenaufsicht aus Sicht der Treasury Relevante aufsichtsrechtliche Normen im Überblick (KWG, MaRisk, SolvV) Aufsichtsrechtliche Anforderungen an die Treasury Kapitalanforderungen Aufsichtsrechtlicher Überprüfungsprozess Offenlegungspfl ichten und Reporting Stephan Bellarz, Abteilungsleiter, DZ Bank Lektion 2 Duale Zinsbuchsteuerung aus Ertrags- und Substanzwertperspektive Grundlagen der Zinsbuchsteuerung Erfordernis der Gesamtbanksteuerung Zinsänderungsrisiko Aufsichtsrechtliche und betriebswirtschaftliche Anforderungen Interdependenzen zum Kundengeschäft Methoden der Zinsbuchsteuerung Betriebswirtschaftliche und mathematische Grundlagen Zinsbuchsteuerung aus Ertragswert- und Substanzwertperspektive Notwendigkeit der dualen Zinsbuchsteuerung Benchmark als objektiver Beurteilungsmaßstab Zinsbuchsteuerung in der Praxis Duale Zinsbuchsteuerung unter Beachtung eines objektiven Beurteilungsmaßstabes (dreidimensionaler Steuerungsansatz) Dr. Oliver Krautwurst, Abteilungsleiter für Risikomanagement, Stadtsparkasse München Lektion 3 Management der Marktpreisrisiken aus Gesamtbanksicht Rahmenbedingungen Auswahl von Steuerungsphilosophie und -instrumenten Schaffung und Nutzung von Ressourcen Make-or-buy -Entscheidungen Aufsichtsrechtliche und sonstige Restriktionen Herleitung einer Gesamtbankallokation Integration langfristiger Allokationsziele vs. kurzfristiger Erfordernisse Einfl üsse von Risikotragfähigkeitsaspekten Diversifi kation zur Risikoreduktion Gestaltungsmöglichkeiten Konstruktionen Finden geeigneter Benchmarks Auswahlprozess geeigneter Einzelallokationen Clemens Quast, Treasurer, Sparda-Bank München Lektion 4 Instrumente im Treasury Instrumente in der Zinsbuchsteuerung GuV vs. Barwert Kassaprodukte: Anleihen, Refi nanzierungen Derivate: Swap, CMS, Swaption, Cap, Floor, Optionen auf Aktien und Anleihen Instrumente im Bereich Asset Allocation Strategische und taktische Allokation Spezialfonds, Publikumsfonds, ETF, Master KAG Unternehmensanleihen, High Yields, ABS, strukturierte Anleihen Aktien, Zertifi kate, Private Equity, Mezzanine Handelsinstrumente Geldhandel: Geldmarktgeschäfte, Floater, FRA, Eonia Swap, Geldmarktfutures, Wertpapierleihe, Repo Trading: Aktienfutures, Rentenfutures, Optionen auf Futures Bernd Theilig, Bereichsleiter Treasury Kapitalmarktfi nanzierungen und Vorstandsvertreter, Sparkasse Münsterland Ost Lektion 5 Strategien im Eigenanlagen-Management Passives versus aktives Portfoliomanagement Benchmark versus Absolut Return Absolut-Return-Ansätze in der praktischen Umsetzung Strategische Asset Allocation und Absolut Return: ein Widerspruch? Der Core-Satellite-Ansatz Die Entwicklung von Handels- und Risikomanagementmodellen Handelssysteme, Konstruktion und Implementierung Ein- und Ausstiegssignale, Risiko-Management Money-Management, Optimierung und Stabilitätstests Auswertung und Kennzahlen des Systems (Backtesting) Hermann Köck, Abteilungsdirektor Treasury Aktiv-Passiv-Steuerung, Sparkasse Hanau Lektion 6 Management der Liquiditätsrisiken und Refinanzierungs-Management Anforderungen von Regulatoren und Rating-Agenturen an das Liquiditätsmanagement Messung von Liquiditätsrisiken Operationales Liquiditätsmanagement Intra-Day-Liquiditätssteuerung Kurzfristige Liquiditätssteuerung Kurzfristige Refi nanzierungsinstrumente Strategisches Liquiditätsmanagement Bilanzstrukturmanagement Mittel- und langfristige Refi nanzierungsinstrumente Liquiditätsmanagement im Krisenfall Dr. Andreas Bohn, Leiter Asset-Liability Management, Global Transaction Banking, Deutsche Bank AG

4 Lektion 7 Kredittreasury Management der Kreditrisiken Aufgaben des Kredittreasury Aufbauorganisation, Verknüpfung und Abgrenzung von Markt- und Kredittreasury Einbindung in die quantitative Institutssteuerung Einzelgeschäftsanalyse Portfoliomodelle zur Quantifzierung von Kreditrisiken Grundlegende Modellansätze Creditmetrics, CPV und Credit Risk+ im Vergleich Messung von Adressrisiken in Basel II Risikomanagement im Kredittreasury Steuerungsansätze, Produkteinsatz, Kennzahlen Methoden der Limitierung von Kreditrisiken Simulationen zur Optimierung des Portfolios Umgang mit Klumpenrisiken Reporting der Kreditrisiken nach MaRisk Auswirkungen der Finanzkrise auf das Kredittreasury Markus Heinrich Lektion 8 Risikocontrolling der Marktpreisrisiken, Risikotragfähigkeit und Gesamtbanksteuerung über Ökonomisches Kapital Risikocontrolling der Marktpreisrisiken Aufsichtsrechtliche Anforderungen Value-at-Risk-Methoden Backtesting, Stresstesting Ökonomisches Kapital Risikoarten, Eigenschaften, Modellierung Abgrenzung zu anderen Kapitalbegriffen Aggregation des Marktrisikos mit anderen Risikoarten Das Ökonomische Kapital in der Gesamtbanksteuerung Risikotragfähigkeitsrechnung im Rahmen des ICAAP Auswirkungen globaler Krisen: risikoartenübergreifende Stresstests Risikoadjustierte Performancemaße Risikostrategie Dr. Christine Syha, Spezialistin Risikocontrolling, Prokuristin, Commerzbank AG, und Markus Linss, Bereichsleiter Risk Management & Control, Deutsche Pfandbriefbank AG Lektion 9 Management operationeller Risiken im Treasury Operationelle Risiken in Basel II Aufsichtsrechtliche Überprüfungsverfahren Offenlegungsvorschriften, Risikokategorisierung Umsetzung der aufsichtsrechtlichen Vorschriften Controllingsystem Aufbau und beispielhafte Darstellung Messverfahren, Schadensfalldatenbank Self-Assessments, Riskmap Risikostrategie, Risikoindikatoren, speziell Treasury Handelsgeschäfte und deren Abwicklung Risikosteuerung Risikoakzeptanz, Risikominderung und -vermeidung, Risikotransfer Notfallpläne, Technik und Systeme Abgrenzung zu den weiteren Risikoarten Adressausfall- und Marktpreisrisiko Anforderungen und Umsetzung der MaRisk Die Rolle der internen Revision Thomas Knecht, Head of Compliance London Branch, Landesbank Baden-Württemberg Lektion 10 Bilanzierung von Treasury-Produkten nach Handels- und Steuerrecht sowie IFRS Grundlagen der Rechnungslegung für Kreditinstitute Treasury-Produkte im HGB-Abschluss und in der Steuerbilanz Allgemeine Bilanzansatz- und Bewertungsvorschriften Behandlung originärer Finanzinstrumente in Bilanz und GuV Behandlung von Bewertungseinheiten in Bilanz und GuV Behandlung derivativer Finanzinstrumente und strukturierter Produkte in Bilanz und GuV Treasury-Produkte im IFRS-Abschluss Bilanzansatz und Kategorisierung von Finanzinstrumenten Bewertung von Finanzinstrumenten Bilanzierung von Sicherungszusammenhängen (Hedge Accounting) Prof. Dr. Andreas Bertsch, Professur für Allgemeine BWL mit Schwerpunkt Rechnungswesen und Controlling, Dekan der Fakultät Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, Hochschule Konstanz Technik, Wirtschaft und Gestaltung (HTWG Konstanz) Lektion 11 Basel III und Ausblick Die Grundlagen Basel III Die neue Kennzahlen-Welt Operative Auswirkungen Ausblick Josef Gilhaus, Leiter Treasury, Sparkasse Osnabrück Info-Telefon: Haben Sie Fragen zu diesem Lehrgang? Bitte rufen Sie uns an! Konzeption und Inhalt Dipl.-Kauffrau Dörthe Siebels-zur Brügge Senior-Produktmanagerin Lehrgänge Organisation Karin Steinbach Senior-Lehrgangskoordinatorin karin.steinbach@euroforum.com

5 Argumente für Ihre Teilnahme Die Autoren Sie verschaffen sich einen fundierten und topaktuellen Überblick über das Treasury Management. Checklisten, viele Beispiele und Erfahrungsberichte stellen die direkte Übertragbarkeit der Lehrgangsinhalte in Ihren Berufsalltag sicher. Sie lernen räumlich und zeitlich fl exibel auf hohem Niveau ohne Reisekosten und Fehlzeiten im Büro. Fachliche Leiter: Roland Eller, Roland Eller Consulting GmbH Markus Heinrich, Roland Eller Consulting GmbH Ihnen stehen unsere ausgewiesenen Autoren für inhalt liche Fragen zu den Lektionen und zum Erfahrungs austausch zur Verfügung auch nach Abschluss des Lehrgangs. Mit den Unterlagen und einer CD-ROM mit allen Inhalten verfügen Sie nach Abschluss des Lehrgangs über ein kompaktes Nachschlagewerk. Stephan Bellarz, DZ Bank Prof. Dr. Andreas Bertsch, HTWG Konstanz Dr. Andreas Bohn, Deutsche Bank AG Auf Wunsch erhalten Sie eine digitale Version des Lehrgangs inklusive ipad. Euroforum Exzellenzgarantie: Unsere Qualität Ihr Erfolg Josef Gilhaus, Sparkasse Osnabrück Dr. Oliver Krautwurst, Stadtsparkasse München Thomas Knecht, Landesbank Baden-Württemberg Der Euroforum Verlag bietet Führungs-, Fach- und Nachwuchskräften mit dem Konzept der schriftlichen Lehr gänge eine individuelle und fl exible Form der Weiterbildung. Die Qualität unserer Produkte sowie exzellente Kundenbeziehungen haben für uns höchste Priorität. Dies spiegelt sich in der Weiterem pfehlungsrate unserer Teilnehmer von 93,8 % wider. Wir garantieren Ihnen Hermann Köck, Sparkasse Hanau Markus Linss, Hypo Real Estate Holding AG Clemens Quast, Sparda-Bank München Aktuelles und geprüftes Fachwissen in komprimierter und praxisnaher Form Über sechs Jahre Markterfahrung mit schriftlichen Lehrgängen: Über zufriedene Teilnehmer aus ca Unternehmen Praxisbezogene Lehrgänge zu 300 unterschiedlichen Wirtschaftsthemen Erfolgreiche Zusammenarbeit mit über Autoren Professionalität in Gestaltung, Lektorat und Satz Nachhaltigen Lernerfolg durch ein erprobtes Lernkonzept Kontinuierliche Erweiterung unseres Lehrgangsportfolios um aktuelle Themen und Branchenüberblicke Dr. Christine Syha, Commerzbank AG Bernd Theilig, Sparkasse Münsterland Ost Die Lebensläufe der Autoren fi nden Sie unter treasurybanken

6 Euroforum Verlag, Postfach , Düsseldorf [Kenn-Nummer] Euroforum-Lehrgang in 11 schriftlichen Lektionen Treasury Management in Banken und Sparkassen Bitte ausfüllen und faxen an: Ja, ich melde mich an für den schriftlichen Euroforum-Lehrgang Treasury Management in Banken und Sparkassen [P ] Bitte wählen Sie Ihre Buchungsoption Gedruckte Lehrgangsunterlagen sowie CD-ROM mit allen Inhalten für 1.899, zzgl. MwSt. p.p. [M780] Digitale Lehrgangsunterlagen inklusive ipad für 2.299, zzgl. MwSt. p.p. [M784] In unserem Unternehmen interessieren sich Personen für diesen Lehrgang. Bitte erstellen Sie uns ein indviduelles Angebot zum Vorteilspreis. Ich möchte meine Adresse wie angegeben korrigieren lassen. [Wir nehmen Ihre Adressänderung auch gerne telefonisch auf: ] Name Position Abteilung Telefon Die Euroforum Deutschland SE darf mich über verschiedenste Angebote von sich, Konzern- und Partnerunternehmen wie folgt zu Werbezwecken informieren: Zusendung per Ja Nein Zusendung per Fax: Ja Nein Firma Fax Geb.-Datum (TTMMJJJJ) Ihr Zeitplan Start: 27. April 2012 Ende: 6. Juli 2012 Jede Woche erhalten Sie eine Lektion per Post. Unsere Leistung für Sie 11 didaktisch aufbereitete Lektionen (gedruckt oder digital für das ipad) Übungsfragen und Lösungen zu jeder Lektion Individuelle Betreuung durch das Verlagsteam und die Autoren Fragemöglichkeit zu den Inhalten auch nach Lehrgangsende Extra: CD-ROM mit Stichwortsuchfunktion Anschrift Branche Ansprechpartner im Sekretariat Datum, Unterschrift Bitte ausfüllen, falls die Rechnungs- oder Lieferanschrift von der Kundenanschrift abweicht: Rechnung an (Name) Abteilung Lieferung an (Name) Anschrift Teilnahmebedingungen. Der Preis für diesen Lehrgang versteht sich zzgl. MwSt. und ist nach Erhalt der Rechnung fällig. Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Bestätigung. Sie können Ihre Bestellung innerhalb von 14 Tagen nach Eingang schriftlich widerrufen. Datenschutzinformation. Der Euroforum Verlag ist ein Geschäftsbereich der Euroforum Deutschland SE. Die Euroforum Deutschland SE verwendet die im Rahmen der Bestellung und Nutzung unseres Angebotes erhobenen Daten in den geltenden rechtlichen Grenzen zum Zweck der Durchführung unserer Leistungen und um Ihnen postalisch Informationen über weitere Angebote von uns sowie unseren Partner- oder Konzernunternehmen zukommen zu lassen. Wenn Sie unser Kunde sind, informieren wir Sie außerdem in den geltenden rechtlichen Grenzen per über unsere Angebote, die den vorher von Ihnen genutzten Leistungen ähnlich sind. Soweit im Rahmen der Verwendung der Daten eine Übermittlung in Länder ohne angemessenes Datenschutzniveau erfolgt, schaffen wir ausreichende Garantien zum Schutz der Daten. Außerdem verwenden wir Ihre Daten, soweit Sie uns hierfür eine Einwilligung erteilt haben. Sie können der Nutzung Ihrer Daten für Zwecke der Werbung oder der Ansprache per oder Telefax jederzeit gegenüber der Euroforum Deutschland SE, Postfach , Düsseldorf widersprechen. Wer entscheidet über Ihre Teilnahme? Ich selbst oder Name: Position: Beschäftigtenzahl an Ihrem Standort: bis über 5000 Anmeldung und Information per Fax: +49 (0) telefonisch: +49 (0) [Karin Steinbach] Zentrale: +49 (0) per schriftlich: Euroforum Verlag, ein Geschäftsbereich der Euroforum Deutschland SE Postfach , Düsseldorf im Internet: treasurybanken