Prüfung KMU-Finanzexperte Modul 6 Risk Management Teil 2: Financial RM Prüfungsexperten: Markus Ackermann Sandro Schmid 29.

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1 Prüfung KMU-Finanzexperte Modul 6 Risk Management Teil 2: Financial RM Prüfungsexperten: Markus Ackermann Sandro Schmid 29. Januar 2008 Prüfungsmodus Prüfungsdauer schriftliche Klausur 60 Minuten Punktemaximum: 67 Erlaubte Hilfsmittel: Taschenrechner Unterrichtsunterlagen (Open Book) Kandidatennummer Erstkorrektur:... Zweitkorrektur:... Erreichte Punkte: Note: KMU-01 KMU-Finanzexperte Seite 1 von 6

2 Hinweise zur Prüfung Die gesamte Prüfung in diesem Modul gliedert sich in 3 Teile: Teil Strategisches und operatives Management 33 Punkte Teil Financial Risk Management / MC-Fragen 20 Punkte Teil Financial Risk Management / Freitext-Fragen 47 Punkte Total 100 Punkte Die Prüfung ist mit Kugelschreiber oder Tintenhalter zu schreiben (nicht mit Bleistift). Bei Fragen mit vorgegebenen Antworten (Multiple Choice) können eine, mehrere oder alle Antworten richtig sein; falsch angekreuzte Antworten geben Abzug; die Mindestpunktzahl pro Frage ist null). Viel Erfolg an der Prüfung! KMU-01 KMU-Finanzexperte Seite 2 von 6

3 Teil II: Financial Risk Management / Multiple Choice-Fragen 20 Punkte Nur eine Antwort ist richtig bitte richtige ankreuzen. Frage 1: Die Efficient Frontier Kurve bedeutet a. eine lineare Funktion zwischen Risiko und Gewinn b. die Linie zwischen Risiko und Return ist bekannt als die Efficient Frontier Kurve c. dass hohe Erträge auch mittels tiefen Risiken erwirtschaftet werden können d. dass nur tiefe Erträge können mit tiefen Risiken erwirtschaftet werden können Frage 2: Risiko ist a. die Wahrscheinlichkeit eines negativen oder positiven Ereignisses b. der Begriff für Gefahr bzw. Verlust c. die Wahrscheinlichkeit eines oder mehrerer Verluste aufgrund eines Ereignisses, welches die Ziele oder die Strategie der Firma negativ beeinträchtigt oder sogar den Konkurs nach sich zieht d. die Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses aufgrund einer negativen, beabsichtigten Beeinträchtigung Frage 3: Risiko Management a. ist nur für Finanzinstitute relevant aufgrund der neuen Regulierung durch Basel II b. ist für Finanzinstitute inkl. Versicherungen relevant c. ist v.a. für Firmen relevant, welche grosse Umsätze erwirtschaften d. ist für alle Firmen relevant, jedoch abhängig in der Ausprägung vom Risikoexposure Frage 4: Was sind die Dimensionen von Marktrisiken? a. Aktien, Zinsen, Währungen, Menschen b. Aktien, Zinsen, Liquidität, Commodities c. Aktien, Zinsen, Währungen, Commodities d. Aktien, Zinsen, Währungen, Settlement Frage 5: Wie viele Beobachtungen liegen zwischen +/- 1 Standardabweichung bei einer Standard-Normalverteilung? a. 95% b. 99,7% c. ~ 67% d % Frage 6: Die durchschnittliche Punktezahl einer Klasse von 30 Studenten war 75. Die 20 Studenten hatten einen Durchschnitt von 70, die 10 Studentinnen hatten einen Durchschnitt von: a. 70 b. 75 c. 80 KMU-01 KMU-Finanzexperte Seite 3 von 6

4 d. 85 Frage 7: Welche Aussage ist in einer rechts-schiefen Verteilung korrekt? (Hinweis: Q1, Q2, und Q3 beziehen sich auf Quartil 1, Quartil 2 und Quartil 3) a. Die Distanz von Q1 zu Q2 ist länger als die Distanz von Q2 zu Q3 b. Die Distanz von Q1 zu Q2 ist kleiner als die Distanz von Q2 zu Q3 c. Das arithmetische Mittel ist kleiner als der Median d. Der Modus ist grösser als das arithmetische Mittel Frage 8: Berechnen Sie den 97,5% VaR für ein Portfolio mit einem Wert von USD 1 Million, einem erwarteten Return von 10% und einer Standardabweichung von 10% (mittels Normalverteilung und Z-Wert). a Million USD b. 0,096 Million USD c. 0,223 Million USD d. 0, 223 Million USD Frage 9: Eine amerikanische Firma erwartet einen Geldzufluss von CHF in 3 Monaten (FX/CHF = $0.4359). Wenn der CHF auf $ ansteigt, erhält die Firma CHF 10 m * = $ 4,400,000. Zudem folgende Angaben: Forward = $0.4450/CHF Futures = $0.4453/CHF Put Option (Strike) X = $0.4359/CHF mit (Price) p = $0.0014/CHF (Discount Rate 1,01). Welches ist die beste Variante? a. Kein Hedge b. Forward Hedging c. Futures Hedging d. Put Option Hedging Frage 10: Eine Firma hat kein Rating, aber eine Ausfallwahrscheinlichkeit (PD) von 40% pro Jahr. Was ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Firma in 5 Jahren Konkurs geht? a. 40% b. 20% c. 99% d % KMU-01 KMU-Finanzexperte Seite 4 von 6

5 Teil III: Financial Risk Management / Freitext-Fragen 47 Punkte Frage 11: Beschreiben Sie das Konzept Value-at-Risk und dessen Anwendung in eigenen Worten. 9 Punkte Frage 12: Beschreiben Sie die Berechnungsmethoden von VaR und die Vor- und Nachteile. 9 Punkte Frage 13: Was verstehen Sie unter Ökonomischem Kapital? 9 Punkte Frage 14: Inwiefern hat Basel II Auswirkungen auf die KMU? 10 Punkte Frage 15: Welches sind die wesentlichen KMU-Risiken? Warum? 10 Punkte KMU-01 KMU-Finanzexperte Seite 5 von 6

6 Appendix A: Kumulative Normal-Verteilung KMU-01 KMU-Finanzexperte Seite 6 von 6

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