Deutsche Asset & Wealth Management. Deutsche Asset Management Investmentgesellschaft mbh

Transkript

1 Deutsche Asset & Wealth Management Deutsche Asset Management Investmentgesellschaft mbh DeAM-HAD-Mitarbeiter I Halbjahresbericht 2012/2013

2 DeAM-HAD-Mitarbeiter I

3 Inhalt Halbjahresbericht 2012/2013 vom bis (gemäß 44 (2) InvG) Hinweise Halbjahresbericht DeAM-HAD-Mitarbeiter I 4 Vermögensaufstellung zum Halbjahresbericht 6 1

4 Hinweise Wertentwicklung Der Erfolg einer nvestmentfondsanlage wird an der Wertentwicklung der Anteile gemessen. Als Basis für die Wertberechnung werden die Anteilwerte (=Rücknahmepreise) herangezogen, unter Hinzurechnung zwischenzeitlicher Ausschüttungen; bei inländischen thesaurierenden Fonds wird die nach etwaiger Anrechnung ausländischer Quellensteuer vom Fonds erhobene inländische Kapitalertragsteuer zuzüglich Solidaritätszuschlag inzugerechnet. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt nach der BVI-Methode. Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine Prognosen für die Zukunft. Darüber hinaus ist in dem Bericht auch der entsprechende Vergleichsindex soweit vorhanden dargestellt. Alle Grafikund Zahlenangaben geben den Stand vom 31. März 2013 wieder (sofern nichts anderes angegeben ist). 2

5 Halbjahresbericht

6 DeAM-HAD-Mitarbeiter I DEAM-HAD-MITARBEITER I: Zusammengefasste Vermögensaufstellung Branchen (Aktien) 31,3% ( ) Finanzsektor Gesundheitswesen Hauptverbrauchsgüter Dauerhafte Konsumgüter Grundstoffe Energie Industrien Informationstechnologie Telekommunikationsdienste 7,1 6,0 4,5 4,5 2,7 2,2 1,7 1,6 1,0 Emittenten (Renten) 61,7% ( ) Zentralregierungen 41,3 Institute 14,4 Sonst. Finanzierungsinstitutionen Investmentanteile Bankguthaben u. Sonstiges 6,0 3,9 3, Jeweils Anteil in % des Fondsvermögens WKN: ISIN: DE Stand:

7 Vermögensaufstellung zum Halbjahresbericht

8 DeAM-HAD-Mitarbeiter I Vermögensaufstellung zum Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fondsin 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen Börsengehandelte Wertpapiere ,94 92,89 Aktien Nestlé Reg. (CH )... Stück CHF 68, ,63 3,02 Novartis Reg. (CH )... Stück CHF 67, ,83 1,77 The Swatch Group (CH )... Stück 120 CHF 551, ,08 1,16 adidas Reg. (DE000A1EWWW0)... Stück 400 EUR 80, ,00 0,69 Allianz SE (DE )... Stück 550 EUR 106, ,00 1,26 Alstom (FR )... Stück EUR 32, ,50 0,76 Bayer (DE000BAY0017)... Stück 800 EUR 80, ,00 1,38 BMW Ord. (DE )... Stück 500 EUR 68, ,00 0,73 BNP Paribas (FR )... Stück EUR 40, ,00 0,87 Ferrovial (ES )... Stück EUR 12, ,00 0,53 Fresenius (DE )... Stück EUR 96, ,00 0,93 HeidelbergCement (DE )... Stück EUR 56, ,00 0,61 Henkel Pref. (DE )... Stück 250 EUR 74, ,00 0,40 ING Groep CVA (NL )... Stück EUR 5, ,00 0,85 Linde (DE )... Stück EUR 145, ,00 0,93 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton (C.R.) (FR )... Stück EUR 133, ,00 0,86 Royal Dutch Shell Cl. A (GB00B03MLX29)... Stück EUR 25, ,00 1,63 Safran (FR )... Stück 550 EUR 34, ,00 0,41 SAP (DE )... Stück EUR 62, ,00 1,60 Société Générale (FR )... Stück EUR 25, ,00 0,45 Technip (FR )... Stück 300 EUR 81, ,00 0,52 Unilever (NL )... Stück EUR 32, ,50 1,03 Volkswagen Pref. (DE )... Stück 300 EUR 156, ,00 1,01 Barclays (GB )... Stück GBP 2, ,65 0,89 HSBC Holdings (GB )... Stück GBP 7, ,42 2,06 Rio Tinto (GB )... Stück GBP 31, ,84 1,19 Standard Chartered (GB )... Stück GBP 17, ,44 0,70 Vodafone Group (GB00B16GWD56)... Stück GBP 1, ,17 1,04 Verzinsliche Wertpapiere 3,4000 % Austria 09/ (AT0000A0CL73)... EUR 200 % 105, ,00 4,51 1,9500 % Austria 12/ MTN (AT0000A0VRF9). EUR 100 % 105, ,50 2,27 2,7500 % Bankinter 13/ PF (ES ).. EUR % 100, ,50 2,15 2,5000 % European Investment Bank 10/ MTN (XS )... EUR 250 % 107, ,00 5,79 2,5000 % European Union 11/ MTN (EU000A1GKVZ9)... EUR % 105, ,50 2,27 1,6250 % FMS Wertmanagement 12/ MTN (DE000A1MLU18)... EUR 200 % 103, ,00 4,45 2,0000 % Germany 11/ (DE )... EUR 500 % 107, ,00 11,55 3,0000 % Italy B.T.P. 10/ (IT )... EUR 250 % 100, ,50 5,41 3,0000 % Italy B.T.P. 10/ (IT )... EUR 150 % 101, ,50 3,25 3,5000 % Italy B.T.P. 12/ (IT )... EUR % 99, ,50 3,21 4,1250 % LANXESS Finance 11/ MTN (XS )... EUR 200 % 113, ,00 4,85 2,2500 % METRO Finance 12/ MTN (XS )... EUR % 102, ,00 1,10 4,2500 % Spain 11/ (ES J2)... EUR 100 % 102, ,00 2,20 3,7500 % Spain 12/ (ES P9)... EUR 100 % 101, ,50 2,18 Verbriefte Geldmarktinstrumente 3,8750 % DEPFA ACS BANK 03/ Reg S ÖPF (DE )... EUR 300 % 100, ,00 6,49 Sonstige Beteiligungswertpapiere Roche Holding Profitsh. (CH )... Stück 500 CHF 220, ,38 1,94 Investmentanteile ,00 3,86 Gruppeneigene Investmentanteile (inkl. KAG-eigene Investmentanteile) ,00 2,10 DWS Invest European Small/Mid Cap FC (LU ) (0,750%)... Stück EUR 139, ,00 2,10 Gruppenfremde Investmentanteile ,00 1,76 ishares STOXX Europe 50 (DE) (EXW3) (DE ) (0,520%)... Stück EUR 27, ,00 1,76 Summe Wertpapiervermögen ,94 96,75 6

9 DeAM-HAD-Mitarbeiter I Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fondsin 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen Derivate Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen Aktienindex-Derivate 8 340,00 0,18 (Forderungen / Verbindlichkeiten) Aktienindex-Terminkontrakte Dow Jones EURO STOXX 50 Future 06/2013 (EURX) EUR.... Stück ,00 0,03 Optionsrechte Optionsrechte auf Aktienindices Put EURO STOXX 50 06/2013 Strike 2500 (EURX)... Stück 100 EUR 69, ,00 0,15 Bankguthaben und nicht verbriefte Geldmarktinstrumente ,26 2,11 Bankguthaben ,26 2,11 Depotbank (täglich fällig) EUR - Guthaben.... EUR ,04 % ,04 1,69 Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen.... EUR ,08 % ,08 0,33 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen Schweizer Franken... CHF 4 681,44 % ,58 0,08 US Dollar.... USD 42,85 % ,56 0,00 Sonstige Vermögensgegenstände ,62 1,00 Zinsansprüche.... EUR ,39 % ,39 0,79 Dividendenansprüche.... EUR 3 425,85 % ,85 0,07 Quellensteueransprüche.... EUR 6 372,38 % ,38 0,14 Sonstige Verbindlichkeiten ,30-0,04 Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen.... EUR ,30 % ,30-0,04 Fondsvermögen ,52 100,00 Anteilwert 14,32 Umlaufende Anteile ,000 Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Marktschlüssel Terminbörsen EURX = Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich) Devisenkurse (in Mengennotiz) per Schweizer Franken... CHF 1, = EUR 1 Britische Pfund... GBP 0, = EUR 1 US Dollar.... USD 1, = EUR 1 7

10 DeAM-HAD-Mitarbeiter I Erläuterungen zur Bewertung Die Bewertung erfolgt durch die Depotbank unter Mitwirkung der Kapitalanlagegesellschaft. Die Depotbank stützt sich hierbei grundsätzlich auf externe Quellen. Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen Depotbank und Kapitalanlagegesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisauskünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft. Die in diesem Bericht ausgewiesenen Anlagen werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet. In Klammern sind die aktuellen Verwaltungsvergütungs-/Kostenpauschalsätze zum Berichtsstichtag für die im Wertpapiervermögen enthaltenen Sondervermögen aufgeführt. Das Zeichen + bedeutet, dass darüber hinaus ggf. eine erfolgsabhängige Vergütung berechnet werden kann. Da das Sondervermögen im Berichtszeitraum andere Investmentanteile ( Zielfonds ) hielt, können weitere Kosten, Gebühren und Vergütungen auf Ebene des Zielfonds angefallen sein. Im Berichtszeitraum wurden keine Ausgabeaufschläge bzw. Rücknahmeabschläge gezahlt. Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Stück Käufe Verkäufe Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. bzw. bzw. in 1000 Zugänge Abgänge Börsengehandelte Wertpapiere Aktien ABB Reg. (CH )... Stück Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumina der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Terminkontrakte Volumen in 1000 Aktienindex-Terminkontrakte Verkaufte Kontrakte: EUR 129 (Basiswerte: Euro STOXX 50 Price Euro) EADS (NL )... Stück Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (DE )... Stück 550 Lanxess (DE )... Stück 400 Saipem (IT )... Stück 500 BG Group (GB )... Stück The Weir Group (GB )... Stück Verzinsliche Wertpapiere 1,8750 % Bayern 12/ S.125 LSA (DE )... EUR 200 2,5000 % Netherlands 11/ (NL )... EUR 100 8

11 Kapitalanlagegesellschaft Depotbank Geschäftsführung Deutsche Asset Management Investmentgesellschaft mbh vormals DEGEF Deutsche Gesellschaft für Fondsverwaltung mbh Mainzer Landstraße Haftendes Eigenkapital am : 67,4 Mio. Euro Gezeichnetes und eingezahltes Kapital am : 16 Mio. Euro Aufsichtsrat Wolfgang Matis (seit dem ) Vorsitzender Geschäftsführer der DWS Investment GmbH, Geschäftsführer der DWS Holding & Service GmbH, Vorsitzender des Verwaltungsrats der DWS Investment S.A., Luxemburg Udo Behrenwaldt stellv. Vorsitzender Hofheim am Taunus Holger Naumann Geschäftsführer der DWS Investment GmbH, Geschäftsführer der DWS Holding & Service GmbH, State Street Bank GmbH Brienner Straße München Haftendes Eigenkapital am : 1.325,3 Mio. Euro Gezeichnetes und eingezahltes Kapital am : 108 Mio. Euro Hans Peter Roemer Geschäftsführer der Deutsche Asset Management International GmbH, Michael Fuß Geschäftsführer der Deutsche Asset Management International GmbH, Nikolaus Schmidt-Narischkin Georg Schuh Geschäftsführer der Deutsche Asset Management International GmbH, Gesellschafter der Deutsche Asset Management Investmentgesellschaft mbh Alleingesellschafterin der Gesellschaft ist die Deutsche Asset Management International GmbH,, eine 100%-ige Tochtergesellschaft der DB Capital Markets (Deutschland) GmbH, Dr. jur. Claus Helbig Mitglied des Vorstandes i.r. der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft, München Bart Grenier New York Herbert Michel Bad Homburg v. d. Höhe Roelfien Kuijpers New York Stand:

12 Deutsche Asset Management Investmentgesellschaft mbh Tel.: +49 (0) Fax: +49 (0)