Kapitalmarktstatistik Januar Statistisches Beiheft 2 zum Monatsbericht

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1 Statistisches Beiheft 2 zum Monatsbericht

2 2 Deutsche Bundesbank Wilhelm-Epstein-Straße Frankfurt am Main Postfach Frankfurt am Main Fernruf Durchwahlnummer bzw Telefax Internet Nachdruck nur mit Quellenangabe gestattet. ISSN (Druckversion) ISSN (Internetversion) Abgeschlossen am 18.. Das Beiheft erscheint monatlich im Selbstverlag der Deutschen Bundesbank, Frankfurt am Main, und wird aufgrund von 18 des Gesetzes über die Deutsche Bundesbank veröffentlicht. Es wird an Interessenten kostenlos abgegeben. Weitere statistische Angaben zum Monatsbericht finden sich in folgenden Beiheften: Bankenstatistik Zahlungsbilanzstatistik Saisonbereinigte Wirtschaftszahlen Devisenkursstatistik monatlich monatlich monatlich vierteljährlich Außerdem stehen aktualisierte Ergebnisse ausgewählter Statistiken im Internet bereit.

3 3 Inhalt I. Übersichtstabellen 1. Wichtige Ergebnisse der Absatz und Erwerb a) von Schuldverschreibungen... 8 b) von Aktien c) von Anteilen an Investmentfonds II. Schuldverschreibungen inländischer Emittenten 1. Brutto-Absatz a) nach Wertpapierarten b) nach Zinssätzen c) nach Laufzeiten d) nach Wertpapierarten zu Kurswerten e) nach Zinssätzen und Wertpapierarten f) nach Laufzeiten und Zinssätzen g) nach Laufzeiten und Wertpapierarten h) von Anleihen der öffentlichen Hand nach Emittenten Netto-Absatz nach Wertpapierarten Tilgung nach Wertpapierarten Umlauf a) nach Wertpapierarten b) von Null-Kupon-Anleihen, variabel verzinslichen Anleihen und nicht in Euro denominierten Anleihen c) nach Wertpapierarten und Zinssätzen d) nach Wertpapierarten und Fälligkeitsjahren e) nach Wertpapierarten und Laufzeiten f) von Anleihen der öffentlichen Hand nach Emittenten Brutto-Absatz und Umlauf von Bankschuldverschreibungen nach Bankengruppen Durchschnittskurse Renditen a) Emissionsrenditen b) Umlaufsrenditen c) Umlaufsrenditen nach Restlaufzeiten d) Umlaufsrenditen börsennotierter Bundeswertpapiere Durchschnitts-, Höchst- und Niedrigstwerte e) Zinsstruktur am Rentenmarkt Schätzwerte Bank-Namensschuldverschreibungen a) Brutto-Absatz b) Umlauf Euro-Commercial-Paper inländischer Nichtbanken Umlauf kürzerfristiger Schuldverschreibungen III. Schuldverschreibungen ausländischer Emittenten 1. Absatz, Tilgung und Umlauf von unter inländischer Konsortionalführung begebenen Euro-Auslandsanleihen Umlaufsrenditen von unter inländischer Konsortialführung begebenen Euro-Auslandsanleihen nach Emittentengruppen... 44

4 4 IV. Aktien inländischer Emittenten 1. Aktienemissionen Aktienumlauf nach Emittentengruppen zu Kurswerten Veränderung des Aktienumlaufs V. Börsenumsätze, Options- und Future-Geschäfte 1. Börsenumsätze Options- und Future-Geschäfte a) Optionsgeschäfte an der EUREX b) Future-Geschäfte an der EUREX VI. Offene inländische Investmentfonds 1. Bestands- und Transaktionsdaten nach Mittelanlage a) Anzahl, Anteilumlauf und Fondsvermögen b) Mittelaufkommen, Mittelzufluss und Ertragsausschüttung Zusammensetzung des Fondsvermögens a) nach Mittelanlage b) nach Publikums- und Spezialfonds Zusammensetzung des Wertpapiervermögens a) nach Emittentengruppen b) nach Ländergruppen und Ländern Dachfonds nach Anlageschwerpunkt a) Anzahl, Mittelaufkommen und Mittelzufluss b) Zusammensetzung des Fondsvermögens Spezialfonds nach Anteilinhabern und Ertragsverwendung a) Anzahl und Fondsvermögen b) Mittelaufkommen und Mittelzufluss Sachvermögen der Immobilienfonds nach Ländergruppen und Ländern Exchange Traded Funds (ETFs) a) Anzahl und Fondsvermögen b) Zusammensetzung des Fondsvermögens Erläuterungen Schuldverschreibungen inländischer Emittenten Anleihen ausländischer Emittenten Aktien inländischer Emittenten Wertpapierindizes Börsenumsätze, Options- und Future-Geschäfte Offene inländische Investmentfonds... 89

5 5 Hinweis Prozent-Angaben sind aus den in Tsd Euro gemeldeten Zahlen errechnet. Abkürzungen und Zeichen p vorläufige Zahl r berichtigte Zahl ts teilweise geschätzte Zahl Angabe fällt später an. Zahlenwert unbekannt, geheim zu halten oder nicht sinnvoll 0 weniger als die Häfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts nichts vorhanden Differenzen in den Summen durch Runden der Zahlen. Wesentliche Änderungen gegenüber der vorherigen Fassung sind durch seitliche senkrechte Linien gekennzeichnet.

6 6 I. Übersichtstabellen 1. Wichtige Ergebnisse der Schuldverschreibungen inländischer Emittenten Umlauf 1) Netto-Absatz Netto-Absatz ohne Berück- unter Berücksichtigung der sichtigung der Eigenbestands- Eigenbestände Eigenbestands- Brutto-Absatz Tilgung veränderungen insgesamt der Emittenten veränderungen Emissions- Umlaufs- Nominalwert Kurswert rendite 3) rendite 3) Zeit Mio % p.a ,4 4, ,5 5, ,8 4, ,7 4, ,8 3, ,9 3, ,3 3, ,8 3, ,3 4, ,3 4, ,5 3, ,6 2, ,7 2, ,6 1, ,6 1, ,2 1, ,7 0, , Mai ,4 1,1 Juni ,4 1,3 Juli ,7 1,4 Aug ,9 1,5 Sept ,9 1,6 Okt ,6 1,5 Nov ,6 1,4 Dez ,5 1, Jan ,6 1,5 Febr ,5 1,3 März ,3 1,3 April ,7 1,3 Mai ,4 1,2 Juni ,3 1,1 Juli ,3 1,0 Aug ,0 0,9 Sept ,0 0,8 Okt ,1 0,7 Nov ,7 0,7 Dez ,7 0, Jan ,6 0,4 Febr ,6 0,3 März ,6 0,3 April ,5 0,2 Mai ,7 0,5 Juni ,9 0,7 Juli ,9 0,6 Aug ,4 0,5 Sept ,6 0,6 Okt ,5 0,5 Nov ,6 0,4 Dez ,4 0, Jan ,6 0,4 Febr ,3 0,2 März ,5 0,2 April ,4 0,2 Mai ,6 0,2 Juni ,3 0,0 Juli ,2 0,1 Aug ,1 0,1 Sept ,6 0,1 Okt ,2 0,0 Nov ,3 0,2 Dez ,2 1 Stand am Jahres- bzw. Monatsende. 2 Quelle: Deutsche Börse AG; Näheres siehe Erläuterungen. 3 Jahres- bzw. Monatsdurchschnitt.

7 7 I. Übersichtstabellen Aktienemissionen inländischer Emittenten Investmentfonds Indizes für Wertpapiere inländischer Emittenten 1) 2) Aktien Mittel- Kursindex Performanceindex Kursindex Performanceindex aufkommen bei offenen REX- iboxx- Absatz inländischen Composite Deutscher Deutscher iboxx- Performance- -Deutschland- Investmentfonds CDAX-Kurs- DAX-Kurs- DAX Aktienindex Rentenindex -Deutschland- index Performance- Nominalwert Kurswert insgesamt index index (CDAX) (DAX) (REX) Kursindex (REXP) index Ende Ende Ende Ende Tagesdurch- Ende Ende Ende Mio 1987= = = =1000 schnittskurs 1998= = =100 Zeit , ,33 564, ,14 110,60 92,52 222,31 97, , ,85 508, ,61 112,48 94,11 237,55 104, , ,48 417, ,10 113,12 94,16 250,91 110, , ,78 250, ,63 117,56 97,80 273,54 120, , ,84 344, ,16 117,36 97,09 284,72 125, , ,65 374, ,08 120,19 99,89 303,80 134, , ,79 479, ,26 120,92 101,09 316,20 141, , ,01 595, ,92 116,78 96,69 317,05 140, , ,23 716, ,32 114,85 94,62 325,02 143, , ,60 411, ,20 121,68 102,06 357,99 161, , ,02 516, ,43 123,62 100,12 375,62 164, , ,71 611, ,19 124,96 102,95 390,67 174, , ,06 520, ,35 131,48 109,53 423,06 191, , ,30 673, ,39 135,11 111,18 442,69 200, , ,89 853, ,16 132,11 105,92 440,54 195, , ,71 879, ,55 139,68 114,37 471,82 216, , ,31 979, ,01 139,52 112,42 474,24 216, , , , ,06 142,50 112,72 485,31 225, , ,52 743, ,84 134,63 109,44 444,13 199, Mai , ,43 710, ,22 133,13 108,15 439,78 197,39 Juni , ,95 740, ,97 133,63 108,21 442,08 197,96 Juli , ,55 728, ,15 132,71 106,92 439,74 196,03 Aug , ,36 770, ,40 133,66 107,48 443,60 197,45 Sept , ,81 810, ,92 134,19 107,74 446,12 198,36 Okt , ,22 841, ,30 133,97 107,47 446,00 198,26 Nov , ,89 853, ,16 132,11 105,92 440,54 195,87 Dez , ,42 834, ,48 134,32 108,06 448,66 200, Jan , ,05 869, ,08 134,67 107,99 450,42 200,42 Febr , ,49 856, ,91 134,70 108,16 451,07 201,13 März , ,34 858, ,23 134,91 108,60 452,44 202,34 April , ,54 889, ,27 136,00 109,49 456,59 204,37 Mai , ,86 881, ,07 136,38 109,92 458,36 205,58 Juni , ,91 840, ,48 136,83 110,37 460,39 206,81 Juli , ,16 846, ,17 138,12 112,28 465,12 210,75 Aug , ,28 844, ,30 137,92 111,89 464,86 210,42 Sept , ,44 833, ,87 138,01 112,37 465,55 211,73 Okt , ,89 891, ,85 138,40 113,23 467,19 213,69 Nov , ,71 879, ,55 139,68 114,37 471,82 216,25 Dez , ,32 959, ,32 140,04 116,78 473,21 221, Jan , , , ,66 140,18 116,47 473,85 220,89 Febr , , , ,17 140,52 118,05 475,14 224,26 März , , , ,38 139,85 116,16 472,99 221,08 April , , , ,82 139,56 114,65 472,27 218,61 Mai , ,63 985, ,97 138,37 111,96 468,58 213,93 Juni , , , ,99 139,21 113,45 471,80 217,12 Juli , ,68 935, ,46 139,19 112,18 472,00 215,07 Aug , ,12 885, ,44 139,69 113,41 473,99 217,77 Sept , ,06 985, ,14 140,17 113,79 475,90 218,85 Okt , , , ,23 140,48 113,82 477,20 219,27 Nov , ,31 979, ,01 139,52 112,42 474,24 216,98 Dez , ,58 897, ,11 141,46 115,09 481,03 222, Jan , ,42 872, ,40 142,48 116,73 484,61 225,90 Febr , ,74 914, ,51 142,21 116,20 483,82 225,24 März , ,22 920, ,97 141,89 112,67 482,81 223,19 April , ,74 944, ,74 142,19 113,75 483,92 225,45 Mai , ,91 892, ,09 143,74 116,88 489,26 231,64 Juni , ,51 952, ,50 144,06 116,16 490,30 232,05 Juli , ,93 973, ,69 144,30 115,34 491,11 230,68 Aug , ,12 970, ,02 144,47 115,53 491,66 231,26 Sept , ,07 978, ,01 142,59 113,12 485,28 226,52 Okt , ,04 971, ,30 142,37 112,33 484,67 224,92 Nov , , , ,06 142,50 112,72 485,31 225,72 Dez. Renten

8 8 I. Übersichtstabellen 2a) Absatz und Erwerb von Schuldverschreibungen *) Mio Absatz inländische Schuldverschreibungen 1) Absatz Bankschuldverschreibungen = Erwerb Schuldver- Sonstige Anleihen Anleihen insgesamt Hypo- Öffent- schreibungen Bank- von der ausländische (Spalten theken- liche von Spe- schuld- Unter- öffent- Schuld pfand- Pfand- zialkredit- verschrei- nehmen lichen verschreibzw ) zusammen zusammen briefe briefe instituten bungen (Nicht-MFIs) 2) Hand 3) bungen 4) Zeit Jan Febr März April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dez Jan Febr März April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dez Jan Febr März April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dez Jan Febr März April Mai Juni Juli 10) Aug Sept Okt Nov * Einschließlich Commercial Paper der Nichtbanken. 1 Netto-Absatz zu Kurswerten bungen durch Inländer; Transaktionswerte. 5 In- und ausländische Schuldverschreiplus/minus Eigenbestandsveränderungen bei den Emittenten. 2 Ab Januar 2011 bungen. 6 Buchwerte, statistisch bereinigt (u.a. Abschreibungen der Kreditinstitute inklusive grenzüberschreitender konzerninterner Verrechnungen. 3 Emittenten siehe auf Rentenwerte). 7 Als Rest errechnet; enthält auch den Erwerb in- und Tab. II.1h. 4 Netto-Erwerb bzw. Netto-Veräußerung ( ) ausländischer Schuldverschrei- ausländischer Wertpapiere durch offene inländische Investment-

9 9 I. Übersichtstabellen Erwerb Inländer übrige Sektoren 7) Kredit- ausländ. Schuldverschreibungen institute Nachrichtlich: einschließlich Saldo der Bauspar- Deutsche inländische in Euro Transaktionen mit zusammen 5) kassen 6) Bundesbank zusammen Rentenwerte zusammen denominiert Ausländer 8) dem Ausland 9) Zeit Jan Febr März April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dez Jan Febr März April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dez Jan Febr März April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dez Jan Febr März April Mai Juni Juli 10) Aug Sept Okt Nov. fonds. Bis Ende 2008 einschließlich Deutsche Bundesbank. 8 Netto-Erwerb bzw. Net- auslandsvermögen: (-). 10 Änderung in der sektoralen Zuordnung von Schuldto-Veräußerung ( ) inländischer Schuldverschreibungen durch Ausländer; verschreibungen. Die Ergebnisse für den jeweils neuesten Termin sind vorläufig, Transaktionswerte. 9 Zunahme an Nettoauslandsvermögen: (+) / Abnahme an Netto- Korrekturen werden nicht besonders angemerkt.

10 10 I. Übersichtstabellen 2b) Absatz und Erwerb von Aktien Mio Absatz Erwerb Absatz = Erwerb Inländer Nachrichtlich: insgesamt Saldo der (Spalten 2+3 inländische ausländische Transaktionen mit bzw. 4+7) Aktien 1) Aktien 2) zusammen 3) Kreditinstitute übrige Sektoren 4) Ausländer 5) dem Ausland 6) Zeit Okt Nov Dez Jan Febr März April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dez Jan Febr März April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dez Jan Febr März April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dez Jan Febr März April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Zu Emissionskursen. 2 Netto-Erwerb bzw. Netto-Veräußerung ( ) ausländischer Netto-Veräußerung ( ) inländischer Aktien (einschließlich Direktinvestitionen) durch Aktien (einschließlich Direktinvestitionen) durch Inländer; Transaktionswerte. 3 In- Ausländer; Transaktionswerte. 6 Zunahme an Nettoauslandsvermögen: (+) / und ausländische Aktien. 4 Als Rest errechnet; enthält auch den Erwerb in- und aus- Abnahme an Nettoauslandsvermögen: (-). Die Ergebnisse für den jeweils neuesten ländischer Aktien durch offene inländische Investmentfonds. 5 Netto-Erwerb bzw. Termin sind vorläufig; Korrekturen werden nicht besonders angemerkt.

11 11 I. Übersichtstabellen 2c) Absatz und Erwerb von Anteilen an Investmentfonds Mio Absatz Erwerb Absatz Inländer = Erwerb Kreditinstitute insgesamt einschließlich Bausparkassen 1) übrige Sektoren 2) Spalten Nachrichtlich: aus- in- aus- in- aus- Saldo der bzw. inländische ländische ländische ländische ländische ländische Transaktionen mit Anteile 3) Anteile 4) zusammen zusammen Anteile Anteile zusammen Anteile Anteile Ausländer 5) dem Ausland 6) Zeit Aug Sept Okt Nov Dez Jan Febr März April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Anteile an Geldmarktfonds Aug Sept Okt Nov Dez Jan Febr März April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Buchwerte. 2 Als Rest errechnet; enthält auch den Erwerb in- und ausländischer mentfondsanteile durch Ausländer; Transaktionswerte. 6 Zunahme an Nettoauslands- Wertpapiere durch offene inländische Investmentfonds. 3 Einschließlich Anteile an vermögen: (+) / Abnahme an Nettoauslandsvermögen: (-). Die Ergebnisse für den Investmentaktiengesellschaften; Aufgliederung s. Tabelle VI.1. 4 Netto-Erwerb bzw. jeweils neuesten Termin sind vorläufig, Korrekturen werden nicht besonders Netto-Veräußerung ( ) ausländischer Investmentfondsanteile durch Inländer; angemerkt. Transaktionswerte. 5 Netto-Erwerb bzw. Netto-Veräußerung ( ) inländischer Invest-

12 12 II. Schuldverschreibungen inländischer Emittenten 1a) Brutto-Absatz nach Wertpapierarten Mio Nominalwert Alle Laufzeiten Laufzeit über 4 Jahre Bankschuldverschreibungen Bankschuldverschreibungen Schuldver- Sonstige Anleihen Anleihen schreibungen Bank- von Unter- der Hypo- Öffent- von Spezialzu- schuld- nehmen öffent- Hypo- Öffent- theken- liche kredit- verschrei- (Nicht- lichen zu- theken- liche Zeit insgesamt sammen pfandbriefe Pfandbriefe instituten bungen MFIs) 1) Hand insgesamt sammen pfandbriefe Pfandbriefe Okt Nov Dez Jan Febr März April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dez Jan Febr März April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dez Jan Febr März April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dez Jan Febr März April Mai Juni Juli 2) Aug Sept Okt Nov Ab Januar 2011 inklusive grenzüberschreitender konzerninterner Verrechnungen. 2 Änderung in der sektoralen Zuordnung von Schuldverschreibungen.

13 13 II. Schuldverschreibungen inländischer Emittenten Laufzeit bis einschließlich 4 Jahren Bankschuldverschreibungen Schuldver- Sonstige Anleihen Anleihen Schuldver- Sonstige Anleihen Anleihen schreibungen Bank- von Unter- der schreibungen Bank- von Unterschuld- der von Spezialkredit- nehmen öffent- Hypo- Öffent- von Spezial- schuld- nehmen öffent- verschrei- (Nicht- lichen zu- theken- liche kredit- verschreiinstituten (Nicht- lichen bungen MFIs) 1) Hand insgesamt sammen pfandbriefe Pfandbriefe instituten bungen MFIs) 1) Hand Zeit Okt Nov Dez Jan Febr März April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dez Jan Febr März April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dez Jan Febr März April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dez Jan Febr März April Mai Juni Juli 2) Aug Sept Okt Nov.

14 14 II. Schuldverschreibungen inländischer Emittenten 1b) Brutto-Absatz nach Zinssätzen Mio darunter mit einer Nominalverzinsung von...% Brutto- bis bis bis bis bis bis bis bis 10 nicht Absatz unter unter unter unter unter unter unter unter und aufge- Zeit insgesamt mehr gliedert Nominalwert Sept Okt Nov Dez Jan Febr März April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dez Jan Febr März April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dez Jan Febr März April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dez Jan Febr März April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov