eurex rundschreiben 197 /09

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1 eurex rundschreiben 197 /09 Datum: Frankfurt, 15. Oktober 2009 Empfänger: Alle Handelsteilnehmer der Eurex Deutschland und Eurex Zürich sowie Vendoren Autorisiert von: Peter Reitz Aktienderivate: Einführung und Notierungseinstellung von Aktienoptionen und Aktien-Futures auf europäische Basiswerte aus dem DJ STOXX 600 Index Kontakt: Christian Csomos, Eurex Product Strategy Tel Zielgruppe: Front Office/Handel Middle + Backoffice Revision/Security Coordination Anhänge: 1. Annex A und Annex B der Kontraktspezifikationen für Futures-Kontrakte und Optionskontrakte an der Eurex Deutschland und Eurex Zürich wirksam zum 19. Oktober Annex B der Kontraktspezifikationen für Futures- Kontrakte und Optionskontrakte an der Eurex Deutschland und Eurex Zürich wirksam zum 2. November 2009 Zusammenfassung: Die Geschäftsführungen der Eurex-Börsen und der Vorstand der Eurex Clearing AG haben folgende Beschlüsse gefasst: 1. Die Einführung von 16 Aktien-Futures (zwei davon aufgrund von Kapitalmaßnahmen) auf europäische Basiswerte aus dem Dow Jones STOXX 600 Index sowie die Notierungseinstellung von 15 Aktien- Futures mit Wirkung zum 19. Oktober 2009 gemäß der Anlage Die Einführung von drei Aktienoptionen auf Azimut Holding (HDB), Banca Popolare Emiliana Romagna (BPE) und Banca Popolare di Sondrio (BPS) sowie die Notierungseinstellung von zwei Aktienoptionen auf Fondiaria-Sai (SOA) und auf Hera (HER) mit Wirkung zum 19. Oktober 2009 gemäß der Anlage Die Änderung der Kontraktspezifikationen (Ländersegmentkennung) für ausgewählte Aktienoptionen mit Wirkung zum 2. November 2009 gemäß der Anlage 2. Eurex Deutschland Neue Börsenstraße Frankfurt/Main Postanschrift: Frankfurt/Main Deutschland T F customer.support@ eurexchange.com Internet: Geschäftsführung: Thomas Lenz, Michael Peters, Andreas Preuß, Peter Reitz, Jürg Spillmann ARBN:

2 Aktienderivate: Einführung und Notierungseinstellung von Aktienoptionen und Aktien-Futures auf europäische Basiswerte aus dem DJ STOXX 600 Index Die Geschäftsführungen der Eurex-Börsen und der Vorstand der Eurex Clearing AG haben beschlossen, mit Wirkung zum 19. Oktober Aktien-Futures (zwei davon aufgrund von Kapitalmaßnahmen) auf europäische Basiswerte aus dem Dow Jones STOXX 600 Index einzuführen und für 15 Aktien-Futures die Notierung einzustellen. In nachstehender Tabelle sind alle wesentlichen Kontraktspezifikationen und Produktparameter zu den neuen Aktien-Futures enthalten: Single Stock Futures auf Produkt-ISIN ISIN des Basiswertes Eurex Produktkürzel in Monaten Preisveränderung* Einführung zum 19. Oktober 2009 Britische SSFs (Ländersegmentkennung GB01) Admiral Group PLC DE000A1CQ406 GB00B02J6398 FLNF 1, GBP ARM Holdings PLC DE000A1CQ414 GB ARMF 1, GBP Autonomy Corp. PLC DE000A1CQ422 GB AUYF 1, GBP Balfour Beatty PLC DE000A1CQ430 GB BIHF 1, GBP Intertek Group PLC DE000A1CQ448 GB IT1F 1, GBP Petrofac Ltd. DE000A1CQ455 GB00B0H2K534 P2FF 1, GBP Randgold Resources Ltd. DE000A1CQ463 GB00B01C3S32 RGRF 1, GBP Deutsche SSFs (Ländersegmentkennung DE01) Bilfinger Berger AG DE000A1CQ5M6 DE GBFG ,001 EUR Französische SSFs (Ländersegmentkennung FR01) Aéroports de Paris DE000A1CQ4X6 FR W7LF EUR Société Générale S.A. DE000A1CQ5L8 FR SGEI ,0001 EUR Suez Environnement Co. DE000A1CQ4Z1 FR SEVF EUR Italienische SSFs (Ländersegmentkennung IT01) Azimut Holding SpA DE000A1CQ471 IT HDBF 1, EUR Banca Popolare di Sondrio SCaRL DE000A1CQ489 IT BPSF 1, EUR Banca Popolare Emilia Romagna SCaRL DE000A1CQ497 IT BPEF 1, EUR Niederländische SSFs (Ländersegmentkennung NL01) Gemalto N.V. DE000A1CQ4Y4 NL LDVF EUR Spanische SSFs (Ländersegmentkennung ES01) Grifols S.A. DE000A1CQ4W8 ES OZTF EUR * Die minimale Preisveränderung bezieht sich bei Aktien-Futures mit zugewiesener Gruppenkennung GB01 auf Pence. Seite 1 von 6

3 In nachstehender Tabelle sind alle wesentlichen Kontraktspezifikationen und Produktparameter der Aktien- Futures enthalten, für die eine Notierungseinstellung stattfindet: Single Stock Futures auf Produkt-ISIN ISIN des Basiswertes Eurex Produktkürzel in Monaten Preisveränderung* Notierungseinstellung zum 19. Oktober 2009 Belgische SSFs (Ländersegmentkennung CH01) INBEV S.A. DE000A0JY6G0 BE ITKF ,0001 EUR Mobistar S.A. DE000A0JZJH2 BE MOSF ,001 EUR Britische SSFs (Ländersegmentkennung GB01) Friends Provident PLC DE000A0XW0P8 GB00B3T69350 FPFF 1, ,01 GBP Reuters Group PLC DE000A0V8NJ6 GB00B29MWZ99 RTRG 1, ,01 GBP Rio Tinto PLC DE000A0MEMN3 GB RIOF 1, ,01 GBP Deutsche SSFs (Ländersegmentkennung DE01) HeidelbergCement AG DE000A0JY050 DE HEFF ,001 EUR Französische SSFs (Ländersegmentkennung FR01) Groupe Danone S.A. DE000A0QZA70 FR BSNG ,0001 EUR Pernod-Ricard S.A. DE000A0LLN01 FR PERG ,0001 EUR Italienische SSFs (Ländersegmentkennung IT01) Alleanza Assicurazioni S.p.A. DE000A0C4A19 IT AZAF ,0001 EUR ENEL S.p.A. DE000A0C38Z3 IT ENLF ,0001 EUR Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. DE000A0JY340 IT ME9F ,0001 EUR Schweizerische SSFs (Ländersegmentkennung CH01) Givaudan AG - N. DE000A0G9GQ2 CH GIVF ,01 CHF Holcim Ltd. - N. DE000A0JZEJ9 CH HOLG ,001 CHF Spanische SSFs (Ländersegmentkennung ES01) Gas Natural SDG S.A. DE000A0JY2Z9 ES GANF ,0001 EUR U.S.-SSFs (Ländersegmentkennung US01) Sun Microsystems Inc. DE000A0XWZ34 US JAVF ,0001 USD Bedingt durch die Neuordnung des Dow Jones STOXX 600 Index im September 2009 haben die Geschäftsführungen der Eurex-Börsen und der Vorstand der Eurex Clearing AG mit Wirkung zum 19. Oktober 2009 beschlossen, Aktienoptionen auf nachstehende Basiswerte einzuführen bzw. deren Notierung einzustellen. In nachstehender Tabelle sind alle wesentlichen Kontraktspezifikationen und Produktparameter zu den neuen Aktienoptionen enthalten: Optionen auf Produkt-ISIN ISIN des Basiswertes Einführung zum 19. Oktober 2009 Italienische Aktienoptionen (Ländersegmentkennung IT12) Produktkürzel in Monaten Preisveränderung Azimut Holding SpA IT IT HDB EUR Banca Popolare di Sondrio SCaRL IT IT BPS EUR Banca Popolare Emilia Romagna SCaRL IT IT BPE EUR Seite 2 von 6

4 Für diese Aktienoptionen wird nur Regular Market-Making und Permanent Market-Making angeboten. Sie sind nicht Bestandteil von Advanced Market Maker (AMM)-Paketen. Die Mindestanzahl handelbarer Kontrakte für OTC-Wholesale-Funktionalitäten ist ein Kontrakt. Sie sind der Eurex Spread-Klasse 6 zugeordnet (Mindestquotierungsgröße ist zehn Kontrakte, zu quotieren sind die ersten sechs Verfalldaten). In nachstehender Tabelle sind alle wesentlichen Kontraktspezifikationen und Produktparameter der Aktienoptionen enthalten, deren Notierung eingestellt wird: Optionen auf Produkt-ISIN ISIN des Basiswertes Produktkürzel in Monaten Preisveränderung Notierungseinstellung zum 19. Oktober 2009 Italienische Aktienoptionen (Ländersegmentkennung IT12) FONDIARIA-SAI SPA IT IT SOA EUR HERA SPA IT IT HER EUR Die Kontraktspezifikationen (Ländersegmentkennung) für ausgewählte Aktienoptionen werden mit Wirkung zum 2. November 2009 gemäß der Anlage 2 geändert. 1. Kontraktspezifikationen und Produktparameter Die genauen Produktparameter können Sie den Kontraktspezifikationen im Anhang entnehmen. Diese stehen ab Handelsstart auch auf der Eurex-Website unter folgendem Link zur Verfügung: > Handel > Produkte > Aktienderivate > Aktienoptionen > Auswahl nach Land 2. Risikoparameter Die Margin-Parameter werden rechtzeitig auf der Eurex-Website veröffentlicht unter dem Pfad: > Clearing > Risk & Margining > Risikoparameter Ein gesondertes Rundschreiben ist dafür nicht vorgesehen. 3. Handelszeiten Die Handelszeiten entsprechen den jeweils gültigen Handelszeiten für die vorhandenen Ländersegmente und sind den Kontraktspezifikationen zu entnehmen. 4. Mistrade Range Die Mistrade Ranges für die neuen Aktienoptionen stehen jeweils ab Handelsstart auf der Eurex-Website unter dem folgenden Pfad zum Herunterladen bereit: > Handel > Produkte > Aktienderivate > Aktienoptionen > Auswahl nach Land 5. Positionslimite Die Positionslimite werden auf der Eurex-Website publiziert unter: > Handel > Produkte > Aktienderivate > Aktienoptionen > Auswahl nach Land Seite 3 von 6

5 6. Market-Making Alle Aktienoptionen, die den Ländersegmentkennungen AT12, BE12, CH13, DE12, ES12, FR12, IT12, NL12 und SE12 zugeordnet sind, sind nicht Bestandteil von Advanced Market-Making-Paketen. Für Aktienoptionen dieser Ländersegmentkennungen werden folgende Market-Making-Modelle angeboten: Permanent Market-Making (PMM) Regular Market-Making (RMM) Die Market Maker-Verpflichtungen stehen ab Handelsstart auf der Eurex-Website zur Verfügung unter dem Pfad: > Member Section > Handel > Marktmodell > Market-Making 7. Vendorenkürzel Vendorenkürzel stehen ab Handelsstart auf der Eurex-Website unter: > Handel > Produkte > Suche nach Produktcodes von Datenanbietern 8. Handelskalender Es gelten die bestehenden Handelskalender für die jeweiligen Ländersegmente. Diesen finden Sie auf der Eurex-Website: > Handel > Handelskalender 9. Transaktionslimite, Mindestgröße für Cross- und Pre-arranged Trades, Transaktionsgebühren Es gelten die gleichen Werte wie für die bereits bestehenden Aktien-Futures und -optionen. Seite 4 von 6

6 10. Produktgruppe Die neuen Aktienderivate werden folgenden Produktgruppen zugeordnet: Aktienderivate Basiswert Produktgruppe Produktkürzel Flex Barabwicklung (Optionen: European) Produktkürzel Flex physische Belieferung (Optionen: European) Produktkürzel Flex Barabwicklung (Optionen: American) Produktkürzel Flex physische Belieferung (Optionen: American) Britische Aktien- Futures Deutsche Aktien- Futures Französische Aktien-Futures Holländische Aktien- Futures Italienische Aktien- Futures Italienische Aktienoptionen Spanische Aktien- Futures Admiral Group PLC X N C F S G F4NF --- n/a n/a ARM Holdings PLC X N C F S G A4MF --- n/a n/a Autonomy Corp. PLC X N C F S G A4YF --- n/a n/a Balfour Beatty PLC X N C F S G B4HF --- n/a n/a Intertek Group PLC X N C F S G I41F --- n/a n/a Petrofac Ltd. X N C F S G P24F --- n/a n/a Randgold Resources X N C F S G RG4F --- n/a n/a Ltd. Bilfinger Berger AG E N S F S E GBF4 GBF5 n/a n/a Aéroports de Paris X N C F S E W74F --- n/a n/a Société Générale S.A. E N S F S E SG4I SG5I n/a n/a Suez Environnement Co. E N S F S E S4VF S5VF n/a n/a Gemalto N.V. X N C F S E LD4F --- n/a n/a Azimut Holding SpA E N S F S E H4BF H5BF n/a n/a Banca Popolare di Sondrio SCaRL Banca Popolare Emilia Romagna SCaRL E N S F S E B4SF B5SF n/a n/a E N S F S E B4EF B5EF n/a n/a Azimut Holding SpA E N S O E E HDB6 HDB7 HDB8 HDB9 Banca Popolare di Sondrio SCaRL Banca Popolare Emilia Romagna SCaRL E N S O E E BPS6 BPS7 BPS8 BPS9 E N S O E E BPE6 BPE7 BPE8 BPE9 Grifols S.A. X N C F S E OZ4F --- n/a n/a Weitere Informationen zur Zuordnung von Produkten und Produktgruppen entnehmen Sie bitte dem Eurex- Rundschreiben 232/07, Abschnitt OTC-Wholesale-Funktionalitäten Die Mindestanzahl zu handelnder Kontrakte mittels der Block Trade- und Flexible Options-Funktionalitäten beträgt für die drei neu einzuführenden Aktienoptionen einen Kontrakt. Seite 5 von 6

7 Die Mindestanzahl zu handelnder Kontrakte mittels der Block Trade- und Flexible Futures-Funktionalitäten beträgt für alle Aktien-Futures einen Kontrakt. Das Nichtanzeige-Limit für Block Trades für alle SSFs ist auf Kontrakte festgelegt. Eine Übersicht der für die Produkte zur Verfügung stehenden OTC-Handelseingabe-Funktionalitäten sowie detaillierte Angaben zu allen Aktien-Futures und -optionen auf Einzelproduktbasis hinsichtlich deren Verfügbarkeit, Nutzungsmöglichkeiten und Mindesteingabegrößen zu den verschiedenen Wholesale-Handelsfunktionalitäten finden Sie unter: > Handel > Wholesale-Handel > Wholesale-Handelsparameter Die Flexible Options-Funktionalität wird, unter Anerkennung der Allgemeinen Teilnahmebedingungen, zur Verfügung stehen. Frankfurt, 15. Oktober 2009 Seite 6 von 6

8 Anhang 1 zu Eurex-Rundschreiben 197/09 Kontraktspezifikationen für Futures-Kontrakte Eurex14 und Optionskontrakte an der Eurex Deutschland Stand und der Eurex Zürich Seite 1 ****************************************************************** ÄNDERUNGEN SIND WIE FOLGT KENNTLICH GEMACHT: ERGÄNZUNGEN SIND UNTERSTRICHEN LÖSCHUNGEN SIND DURCHGESTRICHEN ****************************************************************** [...] Annex A zu Ziffer 1.6 der Kontraktspezifikationen: Futures auf Aktien der Produkt-ID Gruppenkennung* Kassa- markt- ID* Preisveränderung** [ ] Admiral Group PLC FLNF GB01 XLON ,01 GBP Aéroports de Paris W7LF FR01 XPAR 100 0,0001 EUR ARM Holdings PLC ARMF GB01 XLON ,01 GBP Autonomy Corp. PLC AUYF GB01 XLON ,01 GBP Azimut Holding SpA HDBF IT01 XMIL ,0001 EUR Balfour Beatty PLC BIHF GB01 XLON ,01 GBP Banca Popolare di Sondrio SCaRL BPSF IT01 XMIL ,0001 EUR Banca Popolare Emilia Romagna SCaRL BPEF IT01 XMIL ,0001 EUR Bilfinger Berger AG GBFG DE01 XETR 100 0,001 EUR Gemalto N.V. LDVF NL01 XPAR 100 0,0001 EUR Grifols S.A. OZTF ES01 XMAD 100 0,0001 EUR Intertek Group PLC IT1F GB01 XLON ,01 GBP Petrofac Ltd. P2FF GB01 XLON ,01 GBP Randgold Resources Ltd. RGRF GB01 XLON ,01 GBP Société Générale S.A. SGEI FR01 XPAR 100 0,0001 EUR Suez Environnement Co. SEVF FR01 XPAR 100 0,0001 EUR Alleanza Assicurazioni S.p.A. [ ] AZAF IT01 XMIL 500 0,0001 EUR ENEL S.p.A. [ ] ENLF IT01 XMIL 500 0,0001 EUR Friends Provident PLC FPFF GB01 XLON ,01 GBP Gas Natural SDG S.A. GANF ES01 XMAD 100 0,0001 EUR Givaudan AG - N. GIVF CH01 XVTX 10 0,01 CHF Groupe Danone S.A. BSNG FR01 XPAR 100 0,0001 EUR HeidelbergCement AG HEFF DE01 XETR 50 0,001 EUR Holcim Ltd. - N. HOLG CH01 XVTX 100 0,001 CHF INBEV S.A. ITKF BE01 XBRU 100 0,0001 EUR

9 Anhang 1 zu Eurex-Rundschreiben 197/09 Kontraktspezifikationen für Futures-Kontrakte Eurex14 und Optionskontrakte an der Eurex Deutschland Stand und der Eurex Zürich Seite 2 Futures auf Aktien der Produkt-ID Gruppenkennung* Kassa- markt- ID* Preisveränderung** Mediobanca - Banca di Credito ME9F IT01 XMIL 500 0,0001 EUR Finanziario S.p.A. Mobistar S.A. MOSF BE01 XBRU 50 0,001 EUR Pernod-Ricard S.A. PERG FR01 XPAR 100 0,0001 EUR Reuters Group PLC RTRG GB01 XLON ,01 GBP Rio Tinto PLC RIOF GB01 XLON ,01 GBP Sun Microsystems Inc. JAVF US02 XNAS 100 0,0001 USD [ ] * Die Gruppenkennung sowie die Kassamarkt-ID werden von den Eurex-Börsen entsprechend der nachfolgenden Tabelle vergeben und dienen unter anderem der Festlegung eines Handelsplatzes für den Preis der dem Kontrakt zugrunde liegenden Aktie. ** Die minimale Preisveränderung bezieht sich bei Aktien-Futures mit zugewiesener Gruppenkennung GB01 auf Pence. [...] Annex B zu Ziffer 2.6 der Kontraktspezifikationen: Optionen auf Aktien der [ ] Produkt- ID Gruppenkennung* Kassa- markt- ID* Kontrakt -größe (Monate) Preisveränderung Azimut Holding SpA HDB IT12 XMIL EUR Banca Popolare di Sondrio SCaRL BPS IT12 XMIL EUR Banca Popolare Emilia Romagna SCaRL BPE IT12 XMIL EUR FONDIARIA-SAI SPA SOA IT12 XMIL ,0005 EUR HERA SPA HER IT12 XMIL ,0005 EUR [ ] * Die Gruppenkennung sowie die Kassamarkt-ID werden von den Eurex-Börsen entsprechend der nachfolgenden Tabelle vergeben und dienen unter anderem der Festlegung eines Handelsplatzes für den Preis der dem Kontrakt zugrunde liegenden Aktie.

10 Anhang 2 zu Eurex-Rundschreiben 197/09 Kontraktspezifikationen für Futures-Kontrakte Eurex14 und Optionskontrakte an der Eurex Deutschland Stand und der Eurex Zürich Seite 1 ****************************************************************** ÄNDERUNGEN SIND WIE FOLGT KENNTLICH GEMACHT: ERGÄNZUNGEN SIND UNTERSTRICHEN LÖSCHUNGEN SIND DURCHGESTRICHEN ****************************************************************** [...] Annex B zu Ziffer 2.6 der Kontraktspezifikationen: Optionen auf Aktien der Produkt- ID Gruppenkennung* Kassa- markt- ID* Kontrakt -größe (Monate) Preisveränderung Acerinox S.A. ACE ES112 XMAD EUR ACS. Actividades de Construcción y OCI1 ES112 XMAD EUR Servicios S.A. Banco Popular Español S.A. POP ES112 XMAD EUR BB Biotech AG BIO CH112 XSWX CHF bwin Interactive Entertainment AG BWIN AT121 XVIE EUR Casino. Guichard-Perrachon S.A. CAJ FR112 XPAR EUR Conergy AG CGY DE112 XETR EUR Elisa Ojy EIA FI112 XHEL EUR Ericsson AB ERCB SE112 XSSE ,01 EUR Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG EBS AT112 XVIE EUR Immoeast AG IEA AT112 XVIE EUR Industria de Diseño Textil S.A. IXD ES112 XMAD EUR Intercell AG ICL AT112 XVIE EUR Mediaset S.p.A. MDS5 IT112 XMIL EUR Mediobanca SpA ME9 IT121 XMIL EUR Neste Oil Corp Ojy NEF FI112 XHEL EUR Nordea Bank AB NDB SE112 XSSE EUR OMV AG OMV AT112 XVIE EUR Österreichische Elektrizitätswirtschafts AG [Verbundgesellschaft] VER AT112 XVIE EUR Österreichische Post AG PST AT121 XVIE EUR Raiffeisen International Bank-Holding AG RIBH AT112 XVIE EUR RHI AG RHI AT112 XVIE EUR Sampo PLC SMPA FI112 XHEL EUR Snam Rete Gas SNF IT121 XMIL EUR Sodexo S.A. SJ7 FR112 XPAR EUR Strabag SE STR AT112 XVIE EUR Suez S.A. LYO FR112 XPAR EUR

11 Anhang 2 zu Eurex-Rundschreiben 197/09 Kontraktspezifikationen für Futures-Kontrakte Eurex14 und Optionskontrakte an der Eurex Deutschland Stand und der Eurex Zürich Seite 2 Optionen auf Aktien der Produkt- ID Gruppenkennung* Kassa- markt- ID* Kontrakt -größe (Monate) Preisveränderung Sulzer AG - N. SUN CH112 XSWX CHF Telekom Austria AG TK1 AT112 XVIE EUR TeliaSonera AB TLSN FI112 XHEL EUR Tietoenator Ojy TTEB FI112 XHEL EUR voestalpine AG VOE AT112 XVIE EUR WACKER CHEMIE AG WCH DE112 XETR EUR Wiener Städtische Versicherung AG WST AT112 XVIE EUR Wienerberger AG WIE AT112 XVIE EUR [...] * Die Gruppenkennung sowie die Kassamarkt-ID werden von den Eurex-Börsen entsprechend der nachfolgenden Tabelle vergeben und dienen unter anderem der Festlegung eines Handelsplatzes für den Preis der dem Kontrakt zugrunde liegenden Aktie.