KB Vermögensverwaltungsfonds Halbjahresbericht

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1 KB Vermögensverwaltungsfonds Halbjahresbericht Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 1

2 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände ,88 100,81 1. Aktien ,99 79,45 2. Anleihen ,79 3,12 Verzinsliche Wertpapiere ,79 3,12 3. Sonstige Beteiligungswertpapiere ,78 4,38 4. Derivate ,25-1,49 Futures ,00-0,39 Optionen ,25-1,10 5. Forderungen ,93 0,19 6. Bankguthaben ,64 15,16 II. Verbindlichkeiten ,64-0,81 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme ,45-0,40 Sonstige Verbindlichkeiten ,19-0,41 III. Fondsvermögen ,24 100,00 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 2

3 Vermögensaufstellung KB Vermögensverwaltungsfonds Gattungsbezeichnung Anteile bzw. Bestand Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Börsengehandelte Wertpapiere ,56 86,95 Aktien ,99 79,45 Deutschland ,00 29,13 Bau & Materialien ,00 0,40 HeidelbergCement DE Stück ,9700 EUR ,00 0,40 Chemie ,00 1,28 BASF NA DE000BASF111 Bayer NA DE000BAY0017 Covestro DE * Stück ,8500 EUR ,00 0,41 Stück ,1000 EUR ,00 0,53 Stück ,7100 EUR ,00 0,34 Finanzdienstleister ,00 2,26 Aareal Bank DE Capital Stage DE Deutsche Börse NA DE Stück ,4250 EUR ,00 0,82 Stück ,3120 EUR ,00 0,17 Stück ,5500 EUR ,00 1,27 Gesundheit / Pharma ,00 6,98 Fresenius Medical Care DE Fresenius DE * Stück ,4900 EUR ,00 0,38 Stück ,1500 EUR ,00 6,60 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 3

4 Gattungsbezeichnung Anteile bzw. Bestand Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Handel ,00 4,80 Fielmann DE * zooplus DE Stück ,3500 EUR ,00 4,40 Stück ,3000 EUR ,00 0,40 Industrie ,00 4,95 Deutsche Post NA DE Siemens DE Stück ,7000 EUR ,00 3,31 Stück ,7000 EUR ,00 1,64 Privater Konsum & Haushalt ,00 0,97 Zalando DE000ZAL1111 Stück ,1650 EUR ,00 0,97 Technologie ,00 0,61 B.R.A.I.N. Biotechnology DE SAP DE Stück ,2850 EUR ,00 0,18 Stück ,3600 EUR ,00 0,43 Telekommunikation ,00 3,62 Deutsche Telekom NA DE Stück ,7100 EUR ,00 3,62 Versicherungen ,00 3,26 Allianz vinkulierte NA Stück ,2000 EUR ,00 3,26 DE Belgien ,00 3,27 Industrie ,00 3,27 Anheuser-Busch InBev BE Stück ,2000 EUR ,00 3,27 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 4

5 Gattungsbezeichnung Anteile bzw. Bestand KB Vermögensverwaltungsfonds Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Bermuda ,07 0,16 Telekommunikation ,07 0,16 Veon Stück ,1000 USD ,07 0,16 US91822M1062 Dänemark ,40 3,73 Gesundheit / Pharma ,40 3,73 Novo-Nordisk B Stück ,9000 DKK ,40 3,73 DK Finnland ,00 1,98 Technologie ,00 1,98 Nokia Stück ,0100 EUR ,00 1,98 FI Frankreich ,00 5,74 Gesundheit / Pharma ,00 3,67 Sanofi FR Stück ,7300 EUR ,00 3,67 Privater Konsum & Haushalt ,00 2,07 L Oreal Stück ,0500 EUR ,00 2,07 FR * Großbritannien ,79 7,58 Energie ,05 4,11 BP GB * ROYAL DUTCH SHELL A GB00B03MLX29 Stück ,7930 GBP ,72 3,52 Stück ,6635 EUR ,33 0,59 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 5

6 Gattungsbezeichnung Anteile bzw. Bestand Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Privater Konsum & Haushalt ,29 0,36 Reckitt Benckiser Group GB00B24CGK77 Stück ,2467 GBP ,29 0,36 Rohstoffe ,45 3,11 BHP Billiton Stück ,1750 GBP ,45 3,11 GB Luxemburg ,46 4,15 Rohstoffe ,46 4,15 ArcelorMittal Stück ,6200 EUR ,46 4,15 LU * Niederlande ,00 0,13 Technologie ,00 0,13 Lastminutes.com NL Österreich Stück ,2360 EUR , ,00 0,13 0,91 Energie ,00 0,91 OMV Stück ,1500 EUR ,00 0,91 AT Schweiz ,65 3,61 Gesundheit / Pharma ,44 1,32 BB Biotech NA CH Stück ,8000 CHF ,44 1,32 Nahrungsmittel ,21 2,29 Nestlé NA CH * Stück ,1500 CHF ,21 2,29 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 6

7 Gattungsbezeichnung Anteile bzw. Bestand KB Vermögensverwaltungsfonds Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens USA ,62 19,06 Banken ,45 1,99 Citigroup US Stück ,6500 USD ,45 1,99 Bau & Materialien ,04 1,26 Alcoa US Stück ,0800 USD ,04 1,26 Energie ,93 1,30 Anadarko Petroleum US * Stück ,8800 USD ,93 1,30 Gesundheit / Pharma ,12 1,57 Biogen Idec US09062X1037* Intuitive Surgical US46120E6023 Johnson & Johnson US Stück ,0000 USD ,94 0,36 Stück ,8800 USD ,39 0,20 Stück ,4700 USD ,79 1,01 Handel ,58 1,50 Amazon.com US * Stück ,4000 USD ,58 1,50 Industrie ,64 1,89 General Electric US Stericycle US Stück ,2400 USD ,95 1,61 Stück ,7200 USD ,69 0,28 Medien ,82 0,38 Alphabet US02079K3059* Stück ,8100 USD ,82 0,38 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 7

8 Gattungsbezeichnung Anteile bzw. Bestand Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Nahrungsmittel ,40 1,84 General Mills US Kraft Heinz Co. US Stück ,2600 USD ,65 1,23 Stück ,9700 USD ,75 0,61 Privater Konsum & Haushalt ,40 1,01 irobot US Procter & Gamble US Stück ,6700 USD ,85 0,30 Stück ,8900 USD ,55 0,71 Rohstoffe ,97 2,34 Arconic US03965L1008* Stück ,0200 USD ,97 2,34 Technologie ,80 3,26 Adobe Systems US00724F1012* Apple US * Cisco Systems US17275R1023 Intel US * QUALCOMM US Stück ,8300 USD ,24 1,15 Stück ,2800 USD ,85 0,60 Stück ,3500 USD ,10 0,13 Stück ,8300 USD ,67 1,18 Stück ,7500 USD ,94 0,20 Versicherungen ,47 0,72 American International Grp US Stück ,9700 USD ,47 0,72 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 8

9 Gattungsbezeichnung Anteile bzw. Bestand Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Verzinsliche Wertpapiere ,79 3,12 EUR ,20 1,96 Andere Schuldverschreibungen / Industrie ,20 1,96 3,000% Fresenius Finance Ireland EO-MTN 2017(32) EUR ,8276 % ,20 1,96 XS USD ,59 1,16 Andere Schuldverschreibungen / Industrie ,59 1,16 2,900% Unilever Capital DL-Notes 2017(27) US904764AY33 USD ,0637 % ,59 1,16 Sonstige Beteiligungswertpapiere ,78 4,38 Schweiz ,78 4,38 Gesundheit / Pharma ,78 4,38 Roche Holding Inhaber-Genussscheine CH Stück ,9000 CHF ,78 4,38 Summe Wertpapiervermögen ,56 86,95 * Diese Wertpapiere sind Gegenstand von Stillhalterpositionen Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 9

10 Gattungsbezeichnung Anteile bzw. Bestand Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Derivate Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen. Derivate auf einzelne Wertpapiere ,25-1,10 Wertpapier-Optionsrechte ,25-1,10 Optionsrechte auf Aktien ,25-1,10 CALL Adobe Systems ,00 CALL Amazon ,00 Anzahl Anzahl , ,17-0,04-0,07 CALL Anadarko Petroleum ,50 Anzahl ,60-0,01 CALL Anadarko Petroleum ,50 Anzahl ,21 0,00 CALL Apple ,00 CALL ArcelorMittal ,20 Anzahl Anzahl ,55-500,00-0,06 0,00 CALL Arconic ,00 Anzahl ,38-0,02 CALL Biogen ,00 CALL BP ,60 Anzahl Anzahl , ,43-0,08-0,01 CALL Covestro ,00 Anzahl ,00-0,01 CALL Fielmann ,00 CALL Fresenius ,00 Anzahl Anzahl ,00-870,00-0,05 0,00 CALL Fresenius ,00 Anzahl ,00-0,01 CALL Intel ,00 Anzahl ,06-0,03 CALL L Oréal ,00 Anzahl ,00-0,10 CALL Nestlé NA ,00 Anzahl ,29 0,00 PUT Adobe Systems ,00 PUT Amazon.com ,00 Anzahl Anzahl ,75-703,60-0,02 0,00 PUT Anadarko Petroleum ,50 Anzahl ,86-0,02 PUT Anadarko Petroleum ,50 Anzahl ,76-0,03 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 10

11 Gattungsbezeichnung Bestand Kurs Kurswert in EUR % des Anteile bzw Fonds- vermögens PUT Anadarko Petroleum ,00 Anzahl ,95-0,02 PUT Apple ,00 Anzahl ,89-0,06 PUT ArcelorMittal ,60 Anzahl ,66-0,01 PUT ArcelorMittal ,20 Anzahl ,99-0,06 PUT Arconic ,00 Anzahl ,06-0,01 PUT BHP Billiton ,00 Anzahl ,48-0,10 PUT Biogen ,00 Anzahl ,53 0,00 PUT BP ,60 Anzahl ,80-0,01 PUT Deutsche Post NA ,00 Anzahl ,00 0,00 PUT Fielmann ,00 Anzahl ,00-0,12 PUT Fresenius ,00 Anzahl ,00-0,07 PUT Fresenius ,00 Anzahl ,00-0,03 PUT Intel ,00 Anzahl ,70-0,01 PUT L Oréal ,00 Anzahl ,00-0,02 PUT Nestlé NA ,00 Anzahl ,74-0,02 Aktienindex-Derivate ,00-0,39 Aktienindex-Terminkontrakte ,00-0,39 FUTURE MDAX Performance-Index Anzahl ,00-0,39 Forderungen ,93 0,19 Dividendenansprüche EUR 3.847, ,75 0,02 Forderungen Quellensteuer EUR , ,62 0,12 Zinsansprüche EUR , ,56 0,05 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 11

12 Gattungsbezeichnung Bestand Kurs Kurswert in EUR % des Anteile bzw Fonds- vermögens Bankguthaben ,64 15,16 Bankguthaben EUR , ,61 15,13 Bankguthaben CHF 96,74 84,50 0,00 Bankguthaben DKK , ,29 0,04 Bankguthaben GBP 122,56 139,30 0,00 Bankguthaben SEK 210,00 21,94 0,00 Verbindlichkeiten ,64-0,81 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme ,45-0,40 Bankguthaben USD , ,45-0,40 Sonstige Verbindlichkeiten ,19-0,41 Beratervergütung EUR , ,99-0,09 Verwahrstellenvergütung EUR , ,72-0,01 Verwaltungsvergütung EUR , ,73-0,02 Performanceabhängige Verwaltungsvergütung EUR , ,68-0,28 Prüfungskosten EUR , ,07-0,01 Veröffentlichungskosten EUR -125,00-125,00 0,00 Fondsvermögen EUR ,24 100,00* Anteilwert EUR 10,17 Umlaufende Anteile Stück * Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügig Rundungsdifferenzen entstanden sein. Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 12

13 Gattungsbezeichnung Anteile bzw. Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Börsengehandelte Wertpapiere Aktien ArcelorMittal Stück LU Linde Stück DE Rheinmetall Stück DE STADA Arzneimittel Stück DE Becton, Dickinson & Co. Stück US Bioverativ Stück US09075E1001 Celgene Stück US McDonald s Stück US Under Armour A Stück US Under Armour Stück US Vimpelcom (Sp.ADRs) Stück US92719A1060 KB Vermögensverwaltungsfonds Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 13

14 Gattungsbezeichnung Verzinsliche Wertpapiere Anteile bzw. KB Vermögensverwaltungsfonds 3,875% Allianz DL-Subord. MTN 2016(22) XS ,099% Allianz FLR-Sub.MTN 2017(27/47) DE000A2DAHN6 4,050% Amazon.com DL-Notes 2017(47) US023135BG01 2,750% Anheuser-Busch InBev EO-MTN 2016(36) BE ,450% Apple DL-Notes 2016(26) US037833BZ29 3,750% Bayer FLR-Sub.Anl. 2014(24/74) DE000A11QR73 2,250% Coca-Cola Co. DL-Notes 2016(26) US191216BZ21 1,625% HeidelbergCement Fin.Lux. EO-MTN 2017(26) XS ,875% Otto MTN 2017(2024) XS ,771% Südzucker Intl Finance EO-FLR Bonds 2005(Und.) XS ,375% T-Mobile USA DL-Notes 2017(22/27) US87264AAT25 2,600% Unilever Capital DL-Notes 2017(24) US904764AX59 USD EUR USD EUR USD EUR USD EUR EUR EUR USD USD An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Aktien Deutsche Börse z.umtausch eing.na DE000A2AA253 Stück Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 14

15 Gattungsbezeichnung Verzinsliche Wertpapiere Anteile bzw. KB Vermögensverwaltungsfonds 4,950% VimpelCom Holdings DL-Bonds 2017(24) XS USD Nichtnotierte Wertpapiere Andere Wertpapiere Royal Dutch Shell Anrechte A NL Stück Volumen in Umsätze in Derivaten (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte. Bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.) Terminkontrakte Aktienindex-Terminkontrakte Verkaufte Kontrakte EUR (Basiswert[e]: MDAX Performance-Index) Rentenindex-Terminkontrakte Verkaufte Kontrakte EUR 494 (Basiswert[e]: Euro-Bund-Future (8,5-10,5 Jahre) langfristig ) Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 15

16 Gattungsbezeichnung Optionsrechte Wertpapier-Optionsrechte Optionsrechte auf Aktien Anteile bzw. KB Vermögensverwaltungsfonds Verkaufte Kaufoption EUR 19 (Basiswert[e]: ArcelorMittal, Arconic, Deutsche Post NA, irobot, Rheinmetall) Verkaufte Verkaufsoption EUR 28 (Basiswert[e]: Amazon.com, ArcelorMittal, Arconic, Intuitive Surgical, irobot, Rheinmetall) Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 16

17 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV KB Vermögensverwaltungsfonds Angaben nach der Derivateverordnung Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 86,95 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) -1,49 Sonstige Angaben Anteilwert EUR 10,17 Umlaufende Anteile Stück Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 17

18 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und Bewertungsverordnung mit nachstehenden Kursen/Marktsätzen bewertet: Wertpapierart Region Bewertungs- 27 Bewertung mit 28 Bewertung mit 32 Besonderheiten bei 29 Besonderheiten bei datum handelbaren Kursen Bewertungs- der Bewertung Investmentmodellen unternehmerischer anteilen, Bankgut- Beteiligungen haben und Verbindlichkeiten Aktien Renten Derivate - Futures Derivate - Optionen Übriges Vermögen Inland ,13 % Europa ,48 % Nordamerika ,22 % Europa ,95 % Nordamerika ,17 % Inland ,39 % Inland ,29 % Europa ,33 % Nordamerika ,48 % ,54 % 85,46 % 14,54 % Die prozentualen Angaben beziehen sich auf den Anteil der einzelnen Vermögensgegenstände am Fondsvermögen. Die Bewertung erfolgt durch die Verwahrstelle unter Mitwirkung der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Bewertung von börsengehandelten Vermögensgegenständen erfolgt mit entsprechend handelbaren Kursen. Sollten für diese Vermögensgegenstände keine handelbaren Kurse verfügbar sein, erfolgt die Bewertung auf Basis geeigneter Modelle. Bewertungseinheiten werden nicht gebildet. Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 18

19 Devisenkurse per Britische Pfund (GBP) 0, = 1 EUR Dänische Kronen (DKK) 7, = 1 EUR Schwedische Kronen (SEK) 9, = 1 EUR Schweizer Franken (CHF) 1, = 1 EUR US-Dollar (USD) 1, = 1 EUR Terminbörse Chicago - Chicago Board Options Exchange (CBOE) Eurex - Frankfurt/Zürich London - ICE Futures Europe New York/N.Y. - NYSE Amex Options Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 19

20 Frankfurt am Main, den 30. September 2017 KB Vermögensverwaltungsfonds BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbh Frankfurt am Main (Geschäftsführung) Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 20