Neuemission/New Issue

Transkript

1 Ausgestaltung/Details Produkt Product Ausgabetag Issue Date Valuta Value Date Ausübungsart Type of Exercise Kleinste handelbare Einheit Minimum Trading Size Beobachtungskurs Observation Price Beobachtungszeitraum Observation Period Mini Future Optionsscheine Mini Future Warrants 21. Dezember Dezember 2015 amerikanisch american 1 Optionsschein oder ein ganzzahliges Vielfaches 1 Warrant or a multiple thereof Alle an der Referenzstelle während des Beobachtungszeitraums offiziell festgestellten Kurse All official underlying prices published by the Relevant Exchange during the Observation Period Der Zeitraum, von dem Zeitpunkt an, an dem am Ausgabetag der von der Referenzstelle als offizieller Eröffnungskurs festgestellte Kurs des Basiswerts vorliegt, bis zur Feststellung des jeweiligen Referenzpreises oder des Stop Loss Ereignisses (jeweils einschließlich). The Period, beginning with the official Opening Price of the Underlying on Issue Date as determined by the Relevant Exchange and ceases with the determination of the relevant Reference Price, however, not later than upon the occurance of a Stop Loss Event (both dates included). Auszahlungsbetrag Cash Amount Ausübungstag Exercise Date Kündigungstermine Termination Dates Zahlung: 4 Bankgeschäftstage nach dem Bewertungstag; Rundung: 2 Dezimalstellen; Die Zahlung erfolgt in der Auszahlungswährung, die nachfolgender Tabelle zu entnehmen ist Payment: 4 bank business days after Valuation Date; Rounding: 2 decimal places; Payment in the Cash Amount Currency determined in following table Der letzte Bankgeschäftstag eines jeden Monats (erstmalig am 30. Dezember 2015), Ausübung spätestens am 2. Bankgeschäftstag vor dem Ausübungstag. The last bank business day each month (first time 30. December 2015), exercise not later than on the second bank business day immediately preceeding the Exercise Date. Erstmalig am 28. Dezember 2015 zum 30. Dezember 2015, danach jeweils zum letzten Bankgeschäftstag eines jeden Monats, Kündigungserklärung spätestens am 2. Bankgeschäftstag vor dem Kündigungstag. First possible date: 28th December 2015 effective 30th December 2015, thereafter on the last bank business day of each month, termination notice not later than on the second bank business day immediately preceeding the Termination Date. Basispreisanpassung und Stop Loss Barriere Anpassung Strike Adjustment and Stop Loss Barrier Adjustment Kalendertäglich (berechnet mit 4 Dezimalstellen) Every calendar day (calculated with 4 decimal figures) Mindestausübungsgröße Minimum Exercise Amount Referenzzinssatz Interest Rate Zinsanpassungssatz Interest Rate Adjustment Factor Zinsanpassungstage Day Count Auflösungsfrist Cancellation period after Stop Loss Event Börsennotierung Stock Exchange Listing Emittent Issuer Öffentliches Angebot Public Offering 1000 Optionsscheine 1000 Warrants CHF-LIBOR 1M (LIBOR Fixing auf Reutersseite CHFLIBOR1M= wird herangezogen; für die in CHF notierten Basiswerte EURIBOR 1M (Euribor Fixing auf Reutersseite EURIBOR= wird herangezogen; für die in EUR notierten Basiswerte GBP-LIBOR 1M (LIBOR Fixing auf Reutersseite GBPLIBOR1M= wird herangezogen; für die in Britischer Währung notierten Basiswerte NIBOR1M (NIBOR Fixing auf Reutersseite OINOK1MD= wird herangezogen; für die in NOK notierten Basiswerte USD-LIBOR 1M (LIBOR Fixing auf Reutersseite USDLIBOR1M= wird herangezogen; für die in USD notierten Basiswerte Der jeweils aktuelle Zinsanpassungssatz kann börsentäglich innerhalb der Zinsanpassungsbandbreite neu festgelegt werden The Interest Rate Adjustment Factor, as applicable from time to time, can be adjusted within the interest rate adjustment range on each trading day. Aktuelle Anzahl/360 actual/360 3 Stunden nach Stop Loss Ereignis 3 hours after a Stop Loss Event has occured EUWAX (Börse Stuttgart) + Scoach Premium (Börse Frankfurt) EUWAX (Stuttgart Stock Exchange) + Scoach Premium (Frankfurt Stock Exchange) BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbh, Frankfurt/Main Deutschland und Österreich Germany and Austria

2 Produktliste/Product List ISIN WKN Produkt/ Product Auszahlungswährung/ Cash Amount Currency Quanto Basiswert/Underlying Typ/Type Anfänglicher Basispreis in Indexpunkten/ Initial Strike in Index points Anfängliche Stop Loss Barriere in Indexpunkten/ Initial Stop Loss Barrier in Index points Anfänglicher Zinsanpassungssatz/ Initial Interest Rate Adjustment Factor Stop Loss Barrieren Anpassungssatz in Prozent/ Stop Loss Barrier Adjustment Factor in percent Bezugsverhältnis/ Multiplier ISIN Basiswert/ ISIN Underlying DE000PB184R7 PB184R Mini Future EUR Nein DAX Long 10480, ,2000 2,50% 101,50 0,01 DE DE000PB184S5 PB184S Mini Future EUR Nein DAX Long 10500, ,5000 2,50% 101,50 0,01 DE DE000PB184T3 PB184T Mini Future EUR Nein DAX Long 10520, ,8000 2,50% 101,50 0,01 DE DE000PB184U1 PB184U Mini Future EUR Nein DAX Long 10540, ,1000 2,50% 101,50 0,01 DE DE000PB184V9 PB184V Mini Future EUR Nein DAX Long 10560, ,4000 2,50% 101,50 0,01 DE DE000PB184W7 PB184W Mini Future EUR Nein DAX Long 10580, ,7000 2,50% 101,50 0,01 DE DE000PB184X5 PB184X Mini Future EUR Nein DAX Long 10600, ,0000 2,50% 101,50 0,01 DE DE000PB184Y3 PB184Y Mini Future EUR Nein DAX Long 10620, ,3000 2,50% 101,50 0,01 DE DE000PB184Z0 PB184Z Mini Future EUR Nein DAX Long 10640, ,6000 2,50% 101,50 0,01 DE DE000PB18401 PB1840 Mini Future EUR Nein DAX Long 10660, ,9000 2,50% 101,50 0,01 DE DE000PB18419 PB1841 Mini Future EUR Nein DE000PB18427 PB1842 Mini Future EUR Nein DE000PB18435 PB1843 Mini Future EUR Nein DE000PB18443 PB1844 Mini Future EUR Nein DE000PB18450 PB1845 Mini Future EUR Nein DE000PB18468 PB1846 Mini Future EUR Nein DE000PB18476 PB1847 Mini Future EUR Nein DE000PB18484 PB1848 Mini Future EUR Nein DE000PB18492 PB1849 Mini Future EUR Nein DE000PB185A0 PB185A Mini Future EUR Nein DE000PB185B8 PB185B Mini Future EUR Nein FOOD & FOOD & FOOD & FOOD & FOOD & FOOD & FOOD & FOOD & FOOD & FOOD & FOOD & Long 440, ,2000 3,00% 103,00 0,01 EU Long 480, ,4000 3,00% 103,00 0,01 EU Long 520, ,6000 3,00% 103,00 0,01 EU Long 540, ,2000 3,00% 103,00 0,01 EU Long 560, ,8000 3,00% 103,00 0,01 EU Long 570, ,1000 3,00% 103,00 0,01 EU Long 580, ,4000 3,00% 103,00 0,01 EU Long 590, ,7000 3,00% 103,00 0,01 EU Long 600, ,0000 3,00% 103,00 0,01 EU Long 610, ,3000 3,00% 103,00 0,01 EU Long 620, ,6000 3,00% 103,00 0,01 EU DE000PB185C6 PB185C Mini Future EUR Nein CHEMICALS Long 520, ,6000 3,00% 103,00 0,01 EU DE000PB185D4 PB185D Mini Future EUR Nein CHEMICALS Long 560, ,8000 3,00% 103,00 0,01 EU DE000PB185E2 PB185E Mini Future EUR Nein CHEMICALS Long 640, ,2000 3,00% 103,00 0,01 EU DE000PB185F9 PB185F Mini Future EUR Nein CHEMICALS Long 680, ,4000 3,00% 103,00 0,01 EU DE000PB185G7 PB185G Mini Future EUR Nein CHEMICALS Long 700, ,0000 3,00% 103,00 0,01 EU DE000PB185H5 PB185H Mini Future EUR Nein CHEMICALS Long 720, ,6000 3,00% 103,00 0,01 EU DE000PB185J1 PB185J Mini Future EUR Nein CHEMICALS Long 740, ,2000 3,00% 103,00 0,01 EU DE000PB185K9 PB185K Mini Future EUR Nein CHEMICALS Long 750, ,5000 3,00% 103,00 0,01 EU DE000PB185L7 PB185L Mini Future EUR Nein CHEMICALS Long 760, ,8000 3,00% 103,00 0,01 EU DE000PB185M5 PB185M Mini Future EUR Nein CHEMICALS Long 770, ,1000 3,00% 103,00 0,01 EU

3 DE000PB185N3 PB185N Mini Future EUR Nein CHEMICALS Long 780, ,4000 3,00% 103,00 0,01 EU DE000PB185P8 PB185P Mini Future EUR Nein CHEMICALS Long 790, ,7000 3,00% 103,00 0,01 EU DE000PB185Q6 PB185Q Mini Future EUR Nein UTILITIES Long 180, ,4000 3,00% 103,00 0,01 EU DE000PB185R4 PB185R Mini Future EUR Nein UTILITIES Long 220, ,6000 3,00% 103,00 0,01 EU DE000PB185S2 PB185S Mini Future EUR Nein UTILITIES Long 240, ,2000 3,00% 103,00 0,01 EU DE000PB185T0 PB185T Mini Future EUR Nein UTILITIES Long 250, ,5000 3,00% 103,00 0,01 EU DE000PB185U8 PB185U Mini Future EUR Nein UTILITIES Long 260, ,8000 3,00% 103,00 0,01 EU DE000PB185V6 PB185V Mini Future EUR Nein UTILITIES Long 270, ,1000 3,00% 103,00 0,01 EU DE000PB185W4 PB185W Mini Future EUR Nein UTILITIES Long 280, ,4000 3,00% 103,00 0,01 EU DE000PB185X2 PB185X Mini Future EUR Nein UTILITIES Long 285, ,5500 3,00% 103,00 0,01 EU DE000PB185Y0 PB185Y Mini Future EUR Nein UTILITIES Long 290, ,7000 3,00% 103,00 0,01 EU DE000PB185Z7 PB185Z Mini Future EUR Nein DE000PB18500 PB1850 Mini Future EUR Nein DE000PB18518 PB1851 Mini Future EUR Nein DE000PB18526 PB1852 Mini Future EUR Nein DE000PB18534 PB1853 Mini Future EUR Nein DE000PB18542 PB1854 Mini Future EUR Nein DE000PB18559 PB1855 Mini Future EUR Nein DE000PB18567 PB1856 Mini Future EUR Nein DE000PB18575 PB1857 Mini Future EUR Nein DE000PB18583 PB1858 Mini Future EUR Nein DE000PB18591 PB1859 Mini Future EUR Nein DE000PB186A8 PB186A Mini Future EUR Nein DE000PB186B6 PB186B Mini Future EUR Nein DE000PB186C4 PB186C Mini Future EUR Nein DE000PB186D2 PB186D Mini Future EUR Nein DE000PB186E0 PB186E Mini Future EUR Nein DE000PB186F7 PB186F Mini Future EUR Nein DE000PB186G5 PB186G Mini Future EUR Nein DE000PB186H3 PB186H Mini Future EUR Nein DE000PB186J9 PB186J Mini Future EUR Nein DE000PB186K7 PB186K Mini Future EUR Nein DE000PB186L5 PB186L Mini Future EUR Nein DE000PB186M3 PB186M Mini Future EUR Nein DE000PB186N1 PB186N Mini Future EUR Nein DE000PB186P6 PB186P Mini Future EUR Nein DE000PB186Q4 PB186Q Mini Future EUR Nein HEALTH HEALTH HEALTH HEALTH HEALTH HEALTH Long 220, ,6000 3,00% 103,00 0,01 EU Long 270, ,1000 3,00% 103,00 0,01 EU Long 280, ,4000 3,00% 103,00 0,01 EU Long 290, ,7000 3,00% 103,00 0,01 EU Long 300, ,0000 3,00% 103,00 0,01 EU Long 310, ,3000 3,00% 103,00 0,01 EU Long 315, ,4500 3,00% 103,00 0,01 EU Long 320, ,6000 3,00% 103,00 0,01 EU Long 325, ,7500 3,00% 103,00 0,01 EU Long 330, ,9000 3,00% 103,00 0,01 EU Long 320, ,6000 3,00% 103,00 0,01 EU Long 360, ,8000 3,00% 103,00 0,01 EU Long 440, ,2000 3,00% 103,00 0,01 EU Long 460, ,8000 3,00% 103,00 0,01 EU Long 480, ,4000 3,00% 103,00 0,01 EU Long 500, ,0000 3,00% 103,00 0,01 EU Long 510, ,3000 3,00% 103,00 0,01 EU Long 520, ,6000 3,00% 103,00 0,01 EU Long 530, ,9000 3,00% 103,00 0,01 EU Long 540, ,2000 3,00% 103,00 0,01 EU Long 520, ,6000 3,00% 103,00 0,01 EU Long 640, ,2000 3,00% 103,00 0,01 EU Long 660, ,8000 3,00% 103,00 0,01 EU Long 680, ,4000 3,00% 103,00 0,01 EU Long 690, ,7000 3,00% 103,00 0,01 EU Long 700, ,0000 3,00% 103,00 0,01 EU

4 DE000PB186R2 PB186R Mini Future EUR Nein DE000PB186S0 PB186S Mini Future EUR Nein DE000PB186T8 PB186T Mini Future EUR Nein DE000PB186U6 PB186U Mini Future EUR Nein DE000PB186V4 PB186V Mini Future EUR Nein HEALTH HEALTH HEALTH HEALTH HEALTH Long 710, ,3000 3,00% 103,00 0,01 EU Long 720, ,6000 3,00% 103,00 0,01 EU Long 730, ,9000 3,00% 103,00 0,01 EU Long 740, ,2000 3,00% 103,00 0,01 EU Long 750, ,5000 3,00% 103,00 0,01 EU DE000PB186W2 PB186W Mini Future EUR Nein OIL & GAS Long 140, ,2000 3,00% 103,00 0,01 EU DE000PB186X0 PB186X Mini Future EUR Nein OIL & GAS Long 160, ,8000 3,00% 103,00 0,01 EU DE000PB186Y8 PB186Y Mini Future EUR Nein OIL & GAS Long 180, ,4000 3,00% 103,00 0,01 EU DE000PB186Z5 PB186Z Mini Future EUR Nein OIL & GAS Long 190, ,7000 3,00% 103,00 0,01 EU DE000PB18609 PB1860 Mini Future EUR Nein OIL & GAS Long 210, ,3000 3,00% 103,00 0,01 EU DE000PB18617 PB1861 Mini Future EUR Nein OIL & GAS Long 220, ,6000 3,00% 103,00 0,01 EU DE000PB18625 PB1862 Mini Future EUR Nein OIL & GAS Long 225, ,7500 3,00% 103,00 0,01 EU DE000PB18633 PB1863 Mini Future EUR Nein OIL & GAS Long 230, ,9000 3,00% 103,00 0,01 EU DE000PB18641 PB1864 Mini Future EUR Nein OIL & GAS Long 235, ,0500 3,00% 103,00 0,01 EU DE000PB18658 PB1865 Mini Future EUR Nein OIL & GAS Long 240, ,2000 3,00% 103,00 0,01 EU DE000PB18666 PB1866 Mini Future EUR Nein OIL & GAS Long 245, ,3500 3,00% 103,00 0,01 EU DE000PB18674 PB1867 Mini Future EUR Nein OIL & GAS Long 250, ,5000 3,00% 103,00 0,01 EU DE000PB18682 PB1868 Mini Future EUR Nein DE000PB18690 PB1869 Mini Future EUR Nein DE000PB187A6 PB187A Mini Future EUR Nein DE000PB187B4 PB187B Mini Future EUR Nein DE000PB187C2 PB187C Mini Future EUR Nein DE000PB187D0 PB187D Mini Future EUR Nein DE000PB187E8 PB187E Mini Future EUR Nein DE000PB187F5 PB187F Mini Future EUR Nein DE000PB187G3 PB187G Mini Future EUR Nein DE000PB187H1 PB187H Mini Future EUR Nein DE000PB187J7 PB187J Mini Future EUR Nein DE000PB187K5 PB187K Mini Future EUR Nein DE000PB187L3 PB187L Mini Future EUR Nein DE000PB187M1 PB187M Mini Future EUR Nein DE000PB187N9 PB187N Mini Future EUR Nein DE000PB187P4 PB187P Mini Future EUR Nein DE000PB187Q2 PB187Q Mini Future EUR Nein DE000PB187R0 PB187R Mini Future EUR Nein DE000PB187S8 PB187S Mini Future EUR Nein DE000PB187T6 PB187T Mini Future EUR Nein INDUSTRIAL INDUSTRIAL INDUSTRIAL INDUSTRIAL INDUSTRIAL INDUSTRIAL INDUSTRIAL Long 220, ,6000 3,00% 103,00 0,01 EU Long 260, ,8000 3,00% 103,00 0,01 EU Long 270, ,1000 3,00% 103,00 0,01 EU Long 280, ,4000 3,00% 103,00 0,01 EU Long 290, ,7000 3,00% 103,00 0,01 EU Long 295, ,8500 3,00% 103,00 0,01 EU Long 300, ,0000 3,00% 103,00 0,01 EU Long 305, ,1500 3,00% 103,00 0,01 EU Long 310, ,3000 3,00% 103,00 0,01 EU Long 315, ,4500 3,00% 103,00 0,01 EU Long 320, ,6000 3,00% 103,00 0,01 EU Long 325, ,7500 3,00% 103,00 0,01 EU Long 330, ,9000 3,00% 103,00 0,01 EU Long 300, ,0000 3,00% 103,00 0,01 EU Long 360, ,8000 3,00% 103,00 0,01 EU Long 370, ,1000 3,00% 103,00 0,01 EU Long 380, ,4000 3,00% 103,00 0,01 EU Long 390, ,7000 3,00% 103,00 0,01 EU Long 400, ,0000 3,00% 103,00 0,01 EU Long 410, ,3000 3,00% 103,00 0,01 EU

5 DE000PB187U4 PB187U Mini Future EUR Nein RETAIL Long 200, ,0000 3,00% 103,00 0,01 CH DE000PB187V2 PB187V Mini Future EUR Nein RETAIL Long 220, ,6000 3,00% 103,00 0,01 CH DE000PB187W0 PB187W Mini Future EUR Nein RETAIL Long 240, ,2000 3,00% 103,00 0,01 CH DE000PB187X8 PB187X Mini Future EUR Nein RETAIL Long 250, ,5000 3,00% 103,00 0,01 CH DE000PB187Y6 PB187Y Mini Future EUR Nein RETAIL Long 260, ,8000 3,00% 103,00 0,01 CH DE000PB187Z3 PB187Z Mini Future EUR Nein RETAIL Long 270, ,1000 3,00% 103,00 0,01 CH DE000PB18708 PB1870 Mini Future EUR Nein RETAIL Long 280, ,4000 3,00% 103,00 0,01 CH DE000PB18716 PB1871 Mini Future EUR Nein RETAIL Long 290, ,7000 3,00% 103,00 0,01 CH DE000PB18724 PB1872 Mini Future EUR Nein RETAIL Long 310, ,3000 3,00% 103,00 0,01 CH DE000PB18732 PB1873 Mini Future EUR Nein RETAIL Long 320, ,6000 3,00% 103,00 0,01 CH DE000PB18740 PB1874 Mini Future EUR Nein BANKS Long 120, ,6000 3,00% 103,00 0,01 EU DE000PB18757 PB1875 Mini Future EUR Nein BANKS Long 130, ,9000 3,00% 103,00 0,01 EU DE000PB18765 PB1876 Mini Future EUR Nein BANKS Long 140, ,2000 3,00% 103,00 0,01 EU DE000PB18773 PB1877 Mini Future EUR Nein BANKS Long 160, ,8000 3,00% 103,00 0,01 EU DE000PB18781 PB1878 Mini Future EUR Nein BANKS Long 165, ,9500 3,00% 103,00 0,01 EU DE000PB18799 PB1879 Mini Future EUR Nein BANKS Long 170, ,1000 3,00% 103,00 0,01 EU DE000PB188A4 PB188A Mini Future EUR Nein BANKS Long 175, ,2500 3,00% 103,00 0,01 EU DE000PB188B2 PB188B Mini Future EUR Nein DAX Short 10700, ,5000 2,50% 98,50 0,01 DE DE000PB188C0 PB188C Mini Future EUR Nein DAX Short 10720, ,2000 2,50% 98,50 0,01 DE DE000PB188D8 PB188D Mini Future EUR Nein DAX Short 10740, ,9000 2,50% 98,50 0,01 DE DE000PB188E6 PB188E Mini Future EUR Nein DAX Short 10760, ,6000 2,50% 98,50 0,01 DE DE000PB188F3 PB188F Mini Future EUR Nein DAX Short 10780, ,3000 2,50% 98,50 0,01 DE DE000PB188G1 PB188G Mini Future EUR Nein DAX Short 10800, ,0000 2,50% 98,50 0,01 DE DE000PB188H9 PB188H Mini Future EUR Nein DAX Short 10820, ,7000 2,50% 98,50 0,01 DE DE000PB188J5 PB188J Mini Future EUR Nein DAX Short 10840, ,4000 2,50% 98,50 0,01 DE DE000PB188K3 PB188K Mini Future EUR Nein DAX Short 10980, ,3000 2,50% 98,50 0,01 DE DE000PB188L1 PB188L Mini Future EUR Nein S&P500 Short 2084, ,1600 3,00% 99,00 0,01 US78378X1072 DE000PB188M9 PB188M Mini Future EUR Nein DOW JONES Short 17820, ,6000 3,00% 98,00 0,01 US DE000PB188N7 PB188N Mini Future EUR Nein DOW JONES Short 17870, ,6000 3,00% 98,00 0,01 US DE000PB188P2 PB188P Mini Future EUR Nein DOW JONES Short 17920, ,6000 3,00% 98,00 0,01 US DE000PB188Q0 PB188Q Mini Future EUR Nein DOW JONES Short 17970, ,6000 3,00% 98,00 0,01 US DE000PB188R8 PB188R Mini Future EUR Nein DOW JONES Short 18020, ,6000 3,00% 98,00 0,01 US DE000PB188S6 PB188S Mini Future EUR Nein DOW JONES Short 18070, ,6000 3,00% 98,00 0,01 US DE000PB188T4 PB188T Mini Future EUR Nein DOW JONES Short 18120, ,6000 3,00% 98,00 0,01 US DE000PB188U2 PB188U Mini Future EUR Nein DE000PB188V0 PB188V Mini Future EUR Nein DE000PB188W8 PB188W Mini Future EUR Nein FOOD & FOOD & FOOD & Short 670, ,9000 3,00% 97,00 0,01 EU Short 680, ,6000 3,00% 97,00 0,01 EU Short 690, ,3000 3,00% 97,00 0,01 EU

6 DE000PB188X6 PB188X Mini Future EUR Nein DE000PB188Y4 PB188Y Mini Future EUR Nein DE000PB188Z1 PB188Z Mini Future EUR Nein DE000PB18807 PB1880 Mini Future EUR Nein DE000PB18815 PB1881 Mini Future EUR Nein DE000PB18823 PB1882 Mini Future EUR Nein DE000PB18831 PB1883 Mini Future EUR Nein DE000PB18849 PB1884 Mini Future EUR Nein FOOD & FOOD & FOOD & FOOD & FOOD & FOOD & FOOD & FOOD & Short 700, ,0000 3,00% 97,00 0,01 EU Short 720, ,4000 3,00% 97,00 0,01 EU Short 740, ,8000 3,00% 97,00 0,01 EU Short 760, ,2000 3,00% 97,00 0,01 EU Short 780, ,6000 3,00% 97,00 0,01 EU Short 840, ,8000 3,00% 97,00 0,01 EU Short 880, ,6000 3,00% 97,00 0,01 EU Short 920, ,4000 3,00% 97,00 0,01 EU DE000PB18856 PB1885 Mini Future EUR Nein CHEMICALS Short 870, ,9000 3,00% 97,00 0,01 EU DE000PB18864 PB1886 Mini Future EUR Nein CHEMICALS Short 880, ,6000 3,00% 97,00 0,01 EU DE000PB18872 PB1887 Mini Future EUR Nein CHEMICALS Short 890, ,3000 3,00% 97,00 0,01 EU DE000PB18880 PB1888 Mini Future EUR Nein CHEMICALS Short 900, ,0000 3,00% 97,00 0,01 EU DE000PB18898 PB1889 Mini Future EUR Nein CHEMICALS Short 920, ,4000 3,00% 97,00 0,01 EU DE000PB189A2 PB189A Mini Future EUR Nein CHEMICALS Short 940, ,8000 3,00% 97,00 0,01 EU DE000PB189B0 PB189B Mini Future EUR Nein CHEMICALS Short 960, ,2000 3,00% 97,00 0,01 EU DE000PB189C8 PB189C Mini Future EUR Nein CHEMICALS Short 1040, ,8000 3,00% 97,00 0,01 EU DE000PB189D6 PB189D Mini Future EUR Nein CHEMICALS Short 1080, ,6000 3,00% 97,00 0,01 EU DE000PB189E4 PB189E Mini Future EUR Nein CHEMICALS Short 1120, ,4000 3,00% 97,00 0,01 EU DE000PB189F1 PB189F Mini Future EUR Nein CHEMICALS Short 1160, ,2000 3,00% 97,00 0,01 EU DE000PB189G9 PB189G Mini Future EUR Nein UTILITIES Short 320, ,4000 3,00% 97,00 0,01 EU DE000PB189H7 PB189H Mini Future EUR Nein UTILITIES Short 330, ,1000 3,00% 97,00 0,01 EU DE000PB189J3 PB189J Mini Future EUR Nein UTILITIES Short 340, ,8000 3,00% 97,00 0,01 EU DE000PB189K1 PB189K Mini Future EUR Nein UTILITIES Short 350, ,5000 3,00% 97,00 0,01 EU DE000PB189L9 PB189L Mini Future EUR Nein UTILITIES Short 360, ,2000 3,00% 97,00 0,01 EU DE000PB189M7 PB189M Mini Future EUR Nein UTILITIES Short 370, ,9000 3,00% 97,00 0,01 EU DE000PB189N5 PB189N Mini Future EUR Nein UTILITIES Short 380, ,6000 3,00% 97,00 0,01 EU DE000PB189P0 PB189P Mini Future EUR Nein UTILITIES Short 390, ,3000 3,00% 97,00 0,01 EU DE000PB189Q8 PB189Q Mini Future EUR Nein UTILITIES Short 440, ,8000 3,00% 97,00 0,01 EU DE000PB189R6 PB189R Mini Future EUR Nein DE000PB189S4 PB189S Mini Future EUR Nein DE000PB189T2 PB189T Mini Future EUR Nein DE000PB189U0 PB189U Mini Future EUR Nein DE000PB189V8 PB189V Mini Future EUR Nein DE000PB189W6 PB189W Mini Future EUR Nein DE000PB189X4 PB189X Mini Future EUR Nein DE000PB189Y2 PB189Y Mini Future EUR Nein DE000PB189Z9 PB189Z Mini Future EUR Nein Short 370, ,9000 3,00% 97,00 0,01 EU Short 380, ,6000 3,00% 97,00 0,01 EU Short 390, ,3000 3,00% 97,00 0,01 EU Short 400, ,0000 3,00% 97,00 0,01 EU Short 410, ,7000 3,00% 97,00 0,01 EU Short 420, ,4000 3,00% 97,00 0,01 EU Short 440, ,8000 3,00% 97,00 0,01 EU Short 460, ,2000 3,00% 97,00 0,01 EU Short 480, ,6000 3,00% 97,00 0,01 EU

7 DE000PB18906 PB1890 Mini Future EUR Nein DE000PB18914 PB1891 Mini Future EUR Nein DE000PB18922 PB1892 Mini Future EUR Nein DE000PB18930 PB1893 Mini Future EUR Nein DE000PB18948 PB1894 Mini Future EUR Nein DE000PB18955 PB1895 Mini Future EUR Nein DE000PB18963 PB1896 Mini Future EUR Nein DE000PB18971 PB1897 Mini Future EUR Nein DE000PB18989 PB1898 Mini Future EUR Nein DE000PB18997 PB1899 Mini Future EUR Nein DE000PB19AA1 PB19AA Mini Future EUR Nein DE000PB19AB9 PB19AB Mini Future EUR Nein DE000PB19AC7 PB19AC Mini Future EUR Nein DE000PB19AD5 PB19AD Mini Future EUR Nein DE000PB19AE3 PB19AE Mini Future EUR Nein DE000PB19AF0 PB19AF Mini Future EUR Nein DE000PB19AG8 PB19AG Mini Future EUR Nein DE000PB19AH6 PB19AH Mini Future EUR Nein DE000PB19AJ2 PB19AJ Mini Future EUR Nein DE000PB19AK0 PB19AK Mini Future EUR Nein DE000PB19AL8 PB19AL Mini Future EUR Nein DE000PB19AM6 PB19AM Mini Future EUR Nein HEALTH HEALTH HEALTH HEALTH HEALTH HEALTH HEALTH HEALTH HEALTH HEALTH HEALTH HEALTH HEALTH Short 590, ,3000 3,00% 97,00 0,01 EU Short 600, ,0000 3,00% 97,00 0,01 EU Short 610, ,7000 3,00% 97,00 0,01 EU Short 620, ,4000 3,00% 97,00 0,01 EU Short 640, ,8000 3,00% 97,00 0,01 EU Short 660, ,2000 3,00% 97,00 0,01 EU Short 680, ,6000 3,00% 97,00 0,01 EU Short 740, ,8000 3,00% 97,00 0,01 EU Short 780, ,6000 3,00% 97,00 0,01 EU Short 810, ,7000 3,00% 97,00 0,01 EU Short 820, ,4000 3,00% 97,00 0,01 EU Short 830, ,1000 3,00% 97,00 0,01 EU Short 840, ,8000 3,00% 97,00 0,01 EU Short 850, ,5000 3,00% 97,00 0,01 EU Short 860, ,2000 3,00% 97,00 0,01 EU Short 880, ,6000 3,00% 97,00 0,01 EU Short 900, ,0000 3,00% 97,00 0,01 EU Short 920, ,4000 3,00% 97,00 0,01 EU Short 940, ,8000 3,00% 97,00 0,01 EU Short 960, ,2000 3,00% 97,00 0,01 EU Short 1040, ,8000 3,00% 97,00 0,01 EU Short 1080, ,6000 3,00% 97,00 0,01 EU DE000PB19AN4 PB19AN Mini Future EUR Nein OIL & GAS Short 275, ,7500 3,00% 97,00 0,01 EU DE000PB19AP9 PB19AP Mini Future EUR Nein OIL & GAS Short 280, ,6000 3,00% 97,00 0,01 EU DE000PB19AQ7 PB19AQ Mini Future EUR Nein OIL & GAS Short 285, ,4500 3,00% 97,00 0,01 EU DE000PB19AR5 PB19AR Mini Future EUR Nein OIL & GAS Short 290, ,3000 3,00% 97,00 0,01 EU DE000PB19AS3 PB19AS Mini Future EUR Nein OIL & GAS Short 295, ,1500 3,00% 97,00 0,01 EU DE000PB19AT1 PB19AT Mini Future EUR Nein OIL & GAS Short 300, ,0000 3,00% 97,00 0,01 EU DE000PB19AU9 PB19AU Mini Future EUR Nein OIL & GAS Short 305, ,8500 3,00% 97,00 0,01 EU DE000PB19AV7 PB19AV Mini Future EUR Nein OIL & GAS Short 310, ,7000 3,00% 97,00 0,01 EU DE000PB19AW5 PB19AW Mini Future EUR Nein OIL & GAS Short 320, ,4000 3,00% 97,00 0,01 EU DE000PB19AX3 PB19AX Mini Future EUR Nein OIL & GAS Short 330, ,1000 3,00% 97,00 0,01 EU DE000PB19AY1 PB19AY Mini Future EUR Nein OIL & GAS Short 340, ,8000 3,00% 97,00 0,01 EU DE000PB19AZ8 PB19AZ Mini Future EUR Nein OIL & GAS Short 360, ,2000 3,00% 97,00 0,01 EU DE000PB19A09 PB19A0 Mini Future EUR Nein OIL & GAS Short 370, ,9000 3,00% 97,00 0,01 EU DE000PB19A17 PB19A1 Mini Future EUR Nein DE000PB19A25 PB19A2 Mini Future EUR Nein Short 360, ,2000 3,00% 97,00 0,01 EU Short 370, ,9000 3,00% 97,00 0,01 EU

8 DE000PB19A33 PB19A3 Mini Future EUR Nein DE000PB19A41 PB19A4 Mini Future EUR Nein DE000PB19A58 PB19A5 Mini Future EUR Nein DE000PB19A66 PB19A6 Mini Future EUR Nein DE000PB19A74 PB19A7 Mini Future EUR Nein DE000PB19A82 PB19A8 Mini Future EUR Nein DE000PB19A90 PB19A9 Mini Future EUR Nein DE000PB19BA9 PB19BA Mini Future EUR Nein DE000PB19BB7 PB19BB Mini Future EUR Nein DE000PB19BC5 PB19BC Mini Future EUR Nein DE000PB19BD3 PB19BD Mini Future EUR Nein DE000PB19BE1 PB19BE Mini Future EUR Nein DE000PB19BF8 PB19BF Mini Future EUR Nein DE000PB19BG6 PB19BG Mini Future EUR Nein DE000PB19BH4 PB19BH Mini Future EUR Nein DE000PB19BJ0 PB19BJ Mini Future EUR Nein DE000PB19BK8 PB19BK Mini Future EUR Nein DE000PB19BL6 PB19BL Mini Future EUR Nein DE000PB19BM4 PB19BM Mini Future EUR Nein INDUSTRIAL INDUSTRIAL INDUSTRIAL INDUSTRIAL INDUSTRIAL INDUSTRIAL INDUSTRIAL INDUSTRIAL INDUSTRIAL Short 380, ,6000 3,00% 97,00 0,01 EU Short 390, ,3000 3,00% 97,00 0,01 EU Short 400, ,0000 3,00% 97,00 0,01 EU Short 410, ,7000 3,00% 97,00 0,01 EU Short 420, ,4000 3,00% 97,00 0,01 EU Short 430, ,1000 3,00% 97,00 0,01 EU Short 440, ,8000 3,00% 97,00 0,01 EU Short 460, ,2000 3,00% 97,00 0,01 EU Short 470, ,9000 3,00% 97,00 0,01 EU Short 480, ,6000 3,00% 97,00 0,01 EU Short 450, ,5000 3,00% 97,00 0,01 EU Short 460, ,2000 3,00% 97,00 0,01 EU Short 470, ,9000 3,00% 97,00 0,01 EU Short 480, ,6000 3,00% 97,00 0,01 EU Short 490, ,3000 3,00% 97,00 0,01 EU Short 500, ,0000 3,00% 97,00 0,01 EU Short 510, ,7000 3,00% 97,00 0,01 EU Short 520, ,4000 3,00% 97,00 0,01 EU Short 580, ,6000 3,00% 97,00 0,01 EU DE000PB19BN2 PB19BN Mini Future EUR Nein RETAIL Short 370, ,9000 3,00% 97,00 0,01 CH DE000PB19BP7 PB19BP Mini Future EUR Nein RETAIL Short 380, ,6000 3,00% 97,00 0,01 CH DE000PB19BQ5 PB19BQ Mini Future EUR Nein RETAIL Short 390, ,3000 3,00% 97,00 0,01 CH DE000PB19BR3 PB19BR Mini Future EUR Nein RETAIL Short 400, ,0000 3,00% 97,00 0,01 CH DE000PB19BS1 PB19BS Mini Future EUR Nein RETAIL Short 420, ,4000 3,00% 97,00 0,01 CH DE000PB19BT9 PB19BT Mini Future EUR Nein RETAIL Short 440, ,8000 3,00% 97,00 0,01 CH DE000PB19BU7 PB19BU Mini Future EUR Nein RETAIL Short 460, ,2000 3,00% 97,00 0,01 CH DE000PB19BV5 PB19BV Mini Future EUR Nein RETAIL Short 480, ,6000 3,00% 97,00 0,01 CH DE000PB19BW3 PB19BW Mini Future EUR Nein BANKS Short 195, ,1500 3,00% 97,00 0,01 EU DE000PB19BX1 PB19BX Mini Future EUR Nein BANKS Short 200, ,0000 3,00% 97,00 0,01 EU DE000PB19BY9 PB19BY Mini Future EUR Nein BANKS Short 205, ,8500 3,00% 97,00 0,01 EU DE000PB19BZ6 PB19BZ Mini Future EUR Nein BANKS Short 210, ,7000 3,00% 97,00 0,01 EU DE000PB19B08 PB19B0 Mini Future EUR Nein BANKS Short 215, ,5500 3,00% 97,00 0,01 EU DE000PB19B16 PB19B1 Mini Future EUR Nein BANKS Short 220, ,4000 3,00% 97,00 0,01 EU DE000PB19B24 PB19B2 Mini Future EUR Nein BANKS Short 230, ,1000 3,00% 97,00 0,01 EU DE000PB19B32 PB19B3 Mini Future EUR Nein BANKS Short 240, ,8000 3,00% 97,00 0,01 EU DE000PB19B40 PB19B4 Mini Future EUR Nein BANKS Short 260, ,2000 3,00% 97,00 0,01 EU

9 Optionsrecht / Option Right Auszahlungsbetrag Mini Long Optionsscheine Vorbehaltlich eines Stop Loss Ereignisses ist der Auszahlungsbetrag die Differenz ("D") zwischen dem Referenzpreis und dem Maßgeblichen Basispreis multipliziert mit dem Bezugsverhältnis ("B ) D = (Referenzpreis Maßgeblicher Basispreis) x (B) Cash Amount Mini Long Warrants Subject to a Stop Loss Event the Cash Amount will be calculated as the difference ("D") between the Reference Price and the Relevant Strike multiplied with the Multiplier ("B ) D = (Reference Price Relevant Strike) x (B) Auszahlungsbetrag Mini Short Optionsscheine Vorbehaltlich eines Stop Loss Ereignisses ist der Auszahlungsbetrag die Differenz ("D") zwischen dem Maßgeblichen Basispreis und dem Referenzpreis multipliziert mit dem Bezugsverhältnis ("B ) D = (Maßgeblicher Basispreis - Referenzpreis) x (B) Cash Amount Mini Short Warrants Subject to a Stop Loss Event the Cash Amount will be calculated as the difference ("D") between the Relevant Strike and the Reference Price, multiplied with the Multiplier ("B ) D = (Relevant Strike Reference Price) x (B) Ein Indexpunkt entspricht der Währungseinheit, in der der Index festgestellt wird. / One Index point equals the currency unit in which the respective Index is determined. Basispreisanpassung / Strike Adjustment Basispreisanpassung Mini Long Optionsscheine Maßgeblicher Basispreis = Maßgeblicher Basispreis alt * (1 + (Referenzzinssatz + Zinsanpassungssatz) * Anpassungstage) - Dividende Strike adjustment for Mini Long Warrants Relevant Strike = Relevant Strike old * (1 + (Interest Rate + Interest Rate Adjustment Factor) * Adjustment Days) - Dividend Basispreisanpassung Mini Short Optionsscheine Maßgeblicher Basispreis = Maßgeblicher Basispreis alt * (1 + (Referenzzinssatz - Zinsanpassungssatz) * Anpassungstage) - Dividende Strike adjustment for Mini Short Warrants Relevant Strike = Relevant Strike old * (1 + (Interest Rate - Interest Rate Adjustment Factor) * Adjustment Days) - Dividend Stop Loss Barrieren Anpassung / Stop Loss Barrier Adjustment Stop Loss Barrieren Anpassung Mini Future Optionsscheine Stop Loss Barriere aktuell = Maßgeblicher Basispreis * Stop Loss Barrieren Anpassungssatz Stop Loss Barrier Adjustment Mini Future Warrants Stop Loss Barrier = Relevant Strike * Stop Loss Barrier Adjustment Factor

10 Umrechnungskurs / Conversion Rate Quanto Produkte / Quanto Products Der maßgebliche Umrechnungskurs bei Quanto Produkten ist wie folgt: eine Einheit der Auszahlungswährung entspricht einer Einheit der Basiswertwährung. The relevant conversion rate for Quanto Products is as follows: one unit of the Cash Amount Currency equals one unit of the Underlying Currency. Nicht Quanto Produkte / Non Quanto Products Der Umrechnungskurs für die Umrechnung in EUR aus der Währung, in welcher der jeweilige Basiswert notiert, ist der von der EZB am jeweiligen Bewertungstag festgelegte und auf der Reuters Bildschirmseite ECB37 veröffentlichte Referenz-Kurs ("Euro foreign exchange reference rate"). Sofern die Auszahlungswährung nicht EUR lautet, wird der relevante Umrechnungskurs auf Grundlage der jeweiligen Referenz-Kurse durch Bildung des Quotienten aus (i) dem Wechselkurs (EUR/Basiswertwährung) und (ii) dem Wechselkurs (EUR/Auszahlungswährung) ermittelt. Ist auf der vorgenannten Reuters-Bildschirmseite für den relevanten Umrechnungszeitpunkt an dem Bewertungstag noch kein aktualisierter Referenz-Kurs verfügbar, erfolgt die Umrechnung auf Grundlage des zuletzt angezeigten Referenz-Kurses. Im Falle eines länger andauernden technischen Fehlers des Reuters-Systems erfolgt die maßgebliche Umrechnung auf Grundlage des jeweils aktuellen auf der Internet-Seite angezeigten betreffenden Referenz-Kurses. Cash amounts in other currencies than EUR will be converted into EUR using the respective reference rate published on Reuters page ECB37. In case the Cash Amount Currency is not EUR, the conversion rate will be determined based on the respective reference rates by dividing: (i) reference rate (EUR/Underlying Currency) by the (ii) reference rate (EUR/Cash Amount Currency). If the Reuters page update of the respective reference rate on valuation date is delayed the currency conversion will be based on the last available reference rate on Reuters. However, should there be a longer lasting technical problem of the Reuters-System, the currency conversion will be based on the relevant reference rate published on the website of the European Central Bank: Stop Loss Ereignis / Stop Loss Event Ein Stop Loss Ereignis findet statt, wenn der Beobachtungskurs innerhalb des Beobachtungszeitraums die Stop Loss Barriere erreicht oder unterschreitet (bei Mini Long Optionsscheinen) bzw. erreicht oder überschreitet (bei Mini Short Optionsscheinen). In diesem Fall werden die Mini Future Optionsscheine vorzeitig ausgeübt. Es wird in diesem Fall ein Restwert zurückbezahlt. Sofern der von der Berechnungsstelle festgestellte Stop Loss Referenzstand bei Mini Long Optionsscheinen kleiner oder gleich (bei Mini Short Optionsscheinen größer oder gleich) dem Maßgeblichen Basispreis ist erfolgt die Zahlung eines Auszahlungsbetrages in Höhe von lediglich 1/10 Eurocent (der "Mindestbetrag") pro Optionsschein (Hinweis: bei der Zahlung wird abwicklungstechnisch bedingt kaufmännisch gerundet). Auszahlungsbetrag im Falle eines Stop Loss Ereignisses Mini Long Optionsscheine: (Stop Loss Referenzstand - Maßgeblicher Basispreis) x (B) Mini Short Optionsscheine: (Maßgeblicher Basispreis - Stop Loss Referenzstand) x (B) A Stop Loss Event occurs if the Observation Price hits or drops below the Stop Loss Barrier (in the case of Mini Long Warrants) or hits or rises above the Stop Loss Barrier (in the case of Mini Short Warrants). In this case the Mini Future Warrants will be exercised early. If the Stop Loss Reference Quote, calculated by the Calculation Agent, equals or is lower (for Mini Long Warrants) or equals or is higher (for Mini Short Warrants) than the Relevant Strike, an amount equivalent to 1/10 Eurocent (the "Minimum Amount") per warrant will be paid (Note: due to technical reasons related to settlement the amount will be rounded in accordance with standard commercial practice). Cash Amount in case of a Stop Loss Event Mini Long Warrants: (Stop Loss Reference Quote - Relevant Strike) x (B) Mini Short Warrants: (Relevant Strike - Stop Loss Reference Quote) x (B)

11 Kontakt / Contact Hotline 0800 / 0 BNP BNP [0800 / ] Internet derivate.bnpparibas.de Telefon +49 (69) Reuters BNPWTS Fax +49 (69) derivate@bnpparibas.com Verkaufsbeschränkung/Selling Restrictions Die Optionsscheine dürfen in anderen Ländern und an fremde Staatsangehörige nur in Übereinstimmung mit den entsprechenden Gesetzen und Beschränkungen verkauft werden. A trading of these products in foreign countries or jurisdiction must be done according to the relevant laws and/or restrictions in these countries. Wichtiger Hinweis/Important Notice Im Zusammenhang mit dem Angebot und Verkauf dieses Wertpapiers können Dritte Vergütungen erhalten. Nähere Angaben hierzu erhalten Sie von unseren Vertriebspartnern, über die Sie das Produkt kaufen/zeichnen. Diese Produktinformation ist weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots für Schuldverschreibungen oder andere Wertpapiere. Ein Wertpapierprospekt mit den vollständigen Schuldverschreibungsbedingungen wird bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht hinterlegt. Der Erwerb der Schuldverschreibung kann und sollte ausschließlich auf Basis der im oben genannten Wertpapierprospekt enthaltenen Informationen erfolgen. Den allein verbindlichen Wertpapierprospekt erhalten Sie bei der Emittentin (Europa-Allee 12, D Frankfurt a.m.). Die in dieser Broschüre enthalten Informationen dienen lediglich Informationszwecken und stellen keine Anlageempfehlungen dar. Das vorliegende Dokument wurde von BNP Paribas Arbitrage S.N.C, 20 boulevard des Italiens, Paris erstellt. BNP Paribas Arbitrage S.N.C. wird von den französischen Aufsichtsbehörden A.M.F-Autorité des Marchés Financiers und der C.E.C.E.I -Comité des Établissements de Crédit et des Entreprises d'investissement überwacht. Diese Produktinformation beinhaltet keine steuerliche Beratung. Die Schuldverschreibungen dürfen in anderen Ländern und an fremde Staatsangehörige nur in Übereinstimmung mit den anwendbaren Gesetzen und Beschränkungen verkauft werden. Die Schuldverschreibungen dürfen nicht in den U.S.A. oder an eine U.S. Person im Sinne der Regulation S des U.S. Securities Act 1933 angeboten oder verkauft werden.