Lehrstuhl für Empirische Wirtschaftsforschung und Ökonometrie Dr. Roland Füss Statistik II: Schließende Statistik SS 2007

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1 Lehrstuhl für Empirische Wirtschaftsforschug ud Ökoometrie Dr. Rolad Füss Statistik II: Schließede Statistik SS Grezwertsätze Der wichtigste Grud für die Häufigkeit des Auftretes der Normalverteilug ergibt sich aus de Grezwertsätze. Grezwertsätze sid Aussage über eie Zufallsvariable für de Fall, dass die Azahl der Beobachtuge gege Uedlichkeit strebt. Zu de wichtigste Grezwertsätze zähle das Schwache Gesetz der große Zahle ud der zetrale Grezwertsatz. Aahme: X sei eie -dimesioale Zufallsvariable, dere Kompoete X 1, X 2,, X stochastisch uabhägig ud idetisch verteilt sid. Aus der idetische Verteilug folgt, dass alle Kompoete de gleiche Erwartugswert E X ) µ ud die gleiche Variaz V( ) σ 2 habe. ( i X i 1

2 Lehrstuhl für Empirische Wirtschaftsforschug ud Ökoometrie Dr. Rolad Füss Statistik II: Schließede Statistik SS Das Gesetz der Große Zahle: Erste Formulierug stammt vo POISSON: la loi des grads ombres (1837). Poisso meite dabei eie große Zahl vo Versuche bei eiem Zufallsexperimet. Zufallsvariable X mit dem Erwartugswert µ ud der Variaz σ 2 sei Realisatio eies Zufallsexperimetes. Das Experimet wird -mal wiederholt: E ( X ) µ ud 2 σ V ( X ) Aus der letzte Gleichug ist ersichtlich, dass die Variaz des Stichprobemittelwertes umso kleier wird, je größer der Stichprobeumfag ist. We gege uedlich strebt, kovergiert die Variaz gege de Grezwert Null: lim V ( X ) 0 Je größer ud je kleier damit die Variaz der Verteilug vo wird das arithmetische Mittel eier Stichprobe x bei µ liege. X wird, desto äher 2

3 Lehrstuhl für Empirische Wirtschaftsforschug ud Ökoometrie Dr. Rolad Füss Statistik II: Schließede Statistik SS 2007 Schwaches Gesetz der Große Zahle: Seie X 1, X 2,, X uabhägig ud idetisch verteilte Zufallsvariable, dere Erwartugswerte E ( X i ) µ ud Variaze existiere, ud sei X das arithmetische Mittel aus ihe. Da gilt für jedes beliebig kleie ε > 0 P ( X µ ε ) 0 für Die Wahrscheilichkeit, dass die Abweichug des arithmetische Mittels X vom Erwartugswert µ größer oder gleich eiem vorgegebee Wert ε ist, geht für große gege ull. Mit adere Worte: Das Schwache Gesetz der Große Zahle besagt, dass sich eie Folge vo Zufallsvariable (Folge der arithmetische Mittel X ) mit wachsedem dem Erwartugswert µ ähert (gege de Erwartugswert kovergiert): p lim X µ Der Wahrscheilichkeitslimes vo X ist gleich µ. 3

4 Lehrstuhl für Empirische Wirtschaftsforschug ud Ökoometrie Dr. Rolad Füss Statistik II: Schließede Statistik SS 2007 Dies ist eie stochastische Kovergez oder die Kovergez ach Wahrscheilichkeit. Zu beachte: der Wahrscheilichkeitslimes ist vom gewöhliche Limes zu uterscheide. Im Gesetz der große Zahle wird icht behauptet, dass lim x µ, also dass die Folge der beobachtete arithmetische Mittel x gege µ kovergiere würde, soder die Wahrscheilichkeit für die Abweichug ε wird immer kleier. Das Starke Gesetz der große Zahle behauptet eie stärkere Kovergez (fast sichere Kovergez): P (lim X µ ) 1 4

5 Lehrstuhl für Empirische Wirtschaftsforschug ud Ökoometrie Dr. Rolad Füss Statistik II: Schließede Statistik SS 2007 Beispiel: historische Lottozahle (Zeitraum: 25 Jahre, Stichprobeumfag: 9114) 5

6 Lehrstuhl für Empirische Wirtschaftsforschug ud Ökoometrie Dr. Rolad Füss Statistik II: Schließede Statistik SS 2007 Empirisch: x ( )/ ,2211 s x 200, ,1651 Theoretisch: ( 49+ 1)/2 50/2 25 µ (Erwartugswert eier gleichförmig verteilte Variable) (49 1)/ , σ x (Stadardabweichug bei Gleichverteilug) 6

7 Lehrstuhl für Empirische Wirtschaftsforschug ud Ökoometrie Dr. Rolad Füss Statistik II: Schließede Statistik SS Beroullis Gesetz (Jacob Beroulli, 1668): Beroullis Gesetz ist ei Spezialfall des allgemeie Gesetzes der große Zahle. Der Begriff der relative Häufigkeit ist mit dem Begriff der Wahrscheilichkeit eg verbude. Die relative Häufigkeit eies Ereigisses aus uabhägige Wiederholuge eies Zufallsexperimets wird als eie Näherug für die Wahrscheilichkeit des Ereigisses agesehe. 7

8 Lehrstuhl für Empirische Wirtschaftsforschug ud Ökoometrie Dr. Rolad Füss Statistik II: Schließede Statistik SS 2007 Das Zufallsexperimet sei ei Beroulli-Experimet mit uabhägige Versuche. Bei jedem Versuch tritt das Ereigis A mit der Wahrscheilichkeit p ei. Die Zufallsvariable sei eie Beroulli-Variable, die wie folgt defiiert ist: X i 1, 0, falls falls A beim i te A beim i te Versuch Versuch eit ritt eit ritt Für jede eizele Versuch i gilt: E(X i ) p ud V(X i ) pq, wobei q 1-p Die Azahl der Erfolge i der Versuchsreihe ist biomialverteilt mit de Parameter ud p ud der Variaz pq. 8

9 Lehrstuhl für Empirische Wirtschaftsforschug ud Ökoometrie Dr. Rolad Füss Statistik II: Schließede Statistik SS 2007 Wir iteressiere us jedoch icht für die absolute Azahl, soder für die relative Häufigkeit der Erfolge i der Versuchsreihe: H X 1 i 1 X i relative Häufigkeit des Eitretes vo A Die Zufallsvariable H liegt zwische 0 H 1 Für die Zufallsvariable H gilt: E ( H V ( H ) ) p pq / 9

10 Lehrstuhl für Empirische Wirtschaftsforschug ud Ökoometrie Dr. Rolad Füss Statistik II: Schließede Statistik SS 2007 Der Erwartugswert der relative Häufigkeit H etspricht der Erfolgswahrscheilichkeit p ud die Variaz der relative Häufigkeit H wird umso kleier, je größer die Azahl der Versuche ist. We gege Uedlichkeit strebt, kovergiert die Variaz gege de Grezwert Null: lim V ( ) H 0 Für sehr große wird die relative Häufigkeit h eier Versuchsreihe ahe bei dem Wert p liege. Je größer wird, umso kleier wird das Itervall um p sei, i das der Ateilswert h eier Versuchsreihe mit großer Wahrscheilichkeit fällt. Ei Beroulli-Experimet mit der Erfolgswahrscheilichkeit p werde -mal uabhägig wiederholt, h sei dabei die relative Häufigkeit der Erfolge. Da gilt für jedes beliebig kleie ε > 0: P( H p ε ) 0 für (Beroullis Gesetz der große Zahle) 10

11 Lehrstuhl für Empirische Wirtschaftsforschug ud Ökoometrie Dr. Rolad Füss Statistik II: Schließede Statistik SS 2007 Adere (äquivalete) Schreibweise: p lim H p Beroullis Gesetz der große Zahle besagt, dass die relative Häufigkeit H stochastisch gege die Wahrscheilichkeit p kovergiert. Das Schwache Gesetz der große Zahle bildet eie Brücke zwische dem theoretische Kozept der Wahrscheilichkeitsrechug ud de beobachtbare Ergebisse vo Zufallsexperimete. Im Sie der stochastische Kovergez ist die Wahrscheilichkeit eies Ereigisses gleich dem Grezwert der relative Häufigkeit bei wiederholter uabhägiger Durchführug des Experimets. 11

12 Lehrstuhl für Empirische Wirtschaftsforschug ud Ökoometrie Dr. Rolad Füss Statistik II: Schließede Statistik SS Kovergez der empirische Verteilugsfuktio (Hauptsatz der Statistik) Nicht ur die Kovergez der Mittelwerte, soder auch die Kovergez der gaze Verteilugsfuktioe ka durch die Grezwertsätze beschriebe werde. Die empirische Verteilugsfuktio F (x) kovergiert mit zuehmedem Stichprobeumfag gege die Wahrscheilichkeitsverteilugsfuktio F(x) für : p lim F ( x) F( x) Adere Schreibweise: p lim ( F ( x) F( x)) 0, P(limF ( x) F( x)) 1 12

13 Lehrstuhl für Empirische Wirtschaftsforschug ud Ökoometrie Dr. Rolad Füss Statistik II: Schließede Statistik SS 2007 Bsp.: auf eiem PC werde Zufallszahle gezoge, gleichförmig verteilt über dem Itervall [0, 10]. Quelle: J. Schira, S Kovergez der empirische Verteilugsfuktio gege die Wahrscheilichkeitsverteilugsfuktio. 13

14 Lehrstuhl für Empirische Wirtschaftsforschug ud Ökoometrie Dr. Rolad Füss Statistik II: Schließede Statistik SS Der zetrale Grezwertsatz Sei X 1, X 2,, X eie Folge vo uabhägige ud idetisch verteilte Zufallsvariable 2 mit µ E ( X ) ud σ V( ). i X i Wir betrachte die Summe dieser Zufallsvariable S X 1 + X X. Der Erwartugswert vo der Summe S ist µ ud die Variaz ist σ 2. Da strebt die Verteilugsfuktio der stadardisierte Größe Z S µ X µ σ σ / ( X S ) / mit wachsedem gege die Stadardormalverteilug F ( z) FSt ( z) für. 14

15 Lehrstuhl für Empirische Wirtschaftsforschug ud Ökoometrie Dr. Rolad Füss Statistik II: Schließede Statistik SS 2007 Vorteil des zetrale Grezwertsatzes: er stellt keierlei Aforderug a die ursprügliche Verteilug. Die Verteilugsfuktio der Summe bzw. des arithmetische Mittels der idetisch verteilte ud uabhägige Zufallsvariable kovergiert bei gege die Normalverteilug. Dies erklärt die Soderstellug der Normalverteilug, ihre große theoretische ud praktische Bedeutug. 15