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1 KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. JUNI 2017 VERWAHRSTELLE: ASSET MANAGEMENT UND VERTRIEB:

2 Vermögensübersicht zum Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Fondsvermögen I. Vermögensgegenstände ,51 100,22 1. Anleihen ,39 84,34 < 1 Jahr ,41 21,61 >= 1 Jahr bis < 3 Jahre ,50 52,07 >= 3 Jahre bis < 5 Jahre ,48 10,67 2. Derivate ,32-0,25 3. Bankguthaben ,45 15,38 4. Sonstige Vermögensgegenstände ,99 0,75 II. Verbindlichkeiten ,37-0,22 III. Fondsvermögen ,14 100,00 Seite 2

3 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Fondsvermögens im Berichtszeitraum Bestandspositionen EUR ,39 84,34 Börsengehandelte Wertpapiere EUR ,09 75,04 Verzinsliche Wertpapiere EUR ,09 75,04 1,1250 % Aktia Bank PLC EO-Cov. Med.-Term Nts 2013(18) XS EUR % 101, ,60 0,82 4,8750 % Bank of Scotland PLC EO-Bonds 2004(19) XS EUR % 109, ,00 1,11 3,8750 % Banques Populaires Cover. Bds EO-Asset Covered MTN 2011(18) FR EUR % 102, ,80 0,62 4,0000 % Barclays Bank PLC EO-Med.-Term Nts 2009(19) XS EUR % 109, ,00 1,10 1,2500 % Belfius Bank S.A. EO-Cov.Med.-Term Nts 2012(17) BE EUR % 100, ,50 0,15 1,3750 % Belfius Bank S.A. EO-Cov.Med.-Term Nts 2013(20) BE EUR % 104, ,60 2,05 1,2500 % Belfius Bank S.A. EO-Cov.Med.-Term Nts 2014(19) BE EUR % 102, ,90 0,05 2,6250 % BPCE SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2012(18) FR EUR % 102, ,00 1,64 0,1250 % CCCI 01/802/05/20 FR EUR % 100, ,00 1,27 4,5000 % Cie de Financement Foncier EO-Med.-T.Obl.Foncières 03(18) FR EUR % 104, ,41 0,09 4,3750 % Cie de Financement Foncier EO-Med.-T.Obl.Foncières 07(19) FR EUR % 108, ,60 0,87 2,8750 % Credit Suisse (Guernsey Br.) EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2011(18) XS EUR % 104, ,00 1,18 1,0000 % Credit Suisse (Guernsey Br.) EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2014(19) XS EUR % 102, ,00 1,44 4,1250 % Danske Bank AS EO-Med.-Term Cov.Bds 2009(19) XS EUR % 110, ,00 0,56 3,5000 % Danske Bank AS EO-Med.-Term Cov.Bds 2010(18) XS EUR % 103, ,95 1,48 2,1250 % De Volksbank N.V. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 12(17) XS EUR % 100, ,60 0,71 2,1250 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe v.12(19) DE000A1MLUW0 EUR % 104, ,40 1,16 1,5000 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe v.13(20) DE000A1R0527 EUR % 104, ,00 1,05 1,3750 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe v.13(18) DE000A1X2566 EUR % 101, ,00 0,21 1,6250 % Dexia Crédit Local S.A. EO-Medium-Term Notes 2013(18) XS EUR % 102, ,00 0,52 0,3750 % Dexia Crédit Local S.A. EO-Medium-Term Notes 2014(17) XS EUR % 100, ,60 0,86 0,2000 % Dexia Crédit Local S.A. EO-Medium-Term Notes 2015(18) XS EUR % 100, ,80 0,66 0,0400 % Dexia Crédit Local S.A. EO-Medium-Term Notes 2016(19) XS EUR % 100, ,00 0,25 4,7500 % Dexia Kommunalbank Deutschl.AG Öff.Pfdbr. Em.1559 v.08(18) DE000DXA1LK0 EUR % 104, ,00 0,37 1,8750 % DNB Boligkreditt A.S. EO-Mortg. Covered MTN 2012(19) XS EUR % 104, ,50 1,00 1,1250 % DNB Boligkreditt A.S. EO-Mortg. Covered MTN 2013(18) XS EUR % 101, ,60 0,72 1,2500 % Eika BoligKreditt A.S. EO-Med.-Term Cov. Nts 2012(17) XS EUR % 100, ,70 2,98 1,1250 % ING Belgium SA/NV EO-Covered Notes 2013(18) BE EUR % 102, ,50 1,90 Seite 3

4 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Fondsvermögens im Berichtszeitraum 4,5000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2008(18) IT EUR % 105, ,40 1,69 4,2500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2009(19) IT EUR % 109, ,50 2,36 3,5000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2013(18) IT EUR % 103, ,00 0,47 1,0000 % KBC Bank N.V. EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 14(19) BE EUR % 102, ,70 1,08 1,1250 % KBC Bank N.V. EO-Med.-Term Cov. Bds 2012(17) BE EUR % 100, ,00 0,10 4,0000 % Lloyds Bank PLC EO-Med.-Term Nts 2010(18) XS EUR % 104, ,60 0,68 4,0000 % Lloyds Bank PLC EO-Med.-Term Nts 2010(20) XS EUR % 112, ,75 1,51 0,3750 % Nationwide Building Society EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(20) XS EUR % 101, ,00 2,55 0,7500 % Nationwide Building Society EO-Medium-Term Notes 2014(19) XS EUR % 101, ,90 1,38 0,2500 % Nord/LB Lux SA Cov.Bond Bank EO-Med.-T.L.d.Ga.Publ.2015(20) XS EUR % 100, ,00 1,01 1,6250 % Norddeutsche Landesbank -GZ- MTN-Flugzeugpfand.S.1 v.12(17) XS EUR % 100, ,00 1,76 1,1250 % Norddeutsche Landesbank -GZ- MTN-Flugzeugpfandbr.v.14(19) XS EUR % 101, ,00 2,21 3,8750 % Royal Bank of Scotland PLC EO-Med.-Term Cov.Bd. 2010(20) XS EUR % 112, ,40 2,15 4,1250 % Royal Bank of Scotland PLC EO-Medium-Term Notes 2011(18) XS EUR % 102, ,00 2,70 3,6250 % Santander UK PLC EO-Cov. Med.-Term Nts 2010(17) XS EUR % 101, ,10 2,39 1,6250 % Santander UK PLC EO-Med.-T. Mortg.Cov.Bds13(20) XS EUR % 105, ,33 0,62 0,3750 % Santander UK PLC EO-Med.-T.Cov. Bds 2014(19) XS EUR % 101, ,40 2,34 4,3750 % Santander UK PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2011(18) XS EUR % 102, ,80 0,10 0,0100 % SEB AG MTN-Öff.Pfdbr.R.374 v.15(2018) DE000SEB2PA5 EUR % 100, ,00 1,01 1,5000 % Skandinaviska Enskilda Banken EO-Cov.Med.-Term Nts 2013(20) XS EUR % 104, ,00 0,53 0,1250 % SpareBank 1 Boligkreditt AS EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 15(18) XS EUR % 100, ,50 1,47 1,2500 % SpareBank 1 Boligkreditt AS EO-Med.-Term Cov. Bds 2012(18) XS EUR % 101, ,95 1,50 1,5000 % SpareBank 1 Boligkreditt AS EO-Med.-Term Cov. Bds 2013(20) XS EUR % 104, ,40 1,47 2,7500 % SpareBank 1 Boligkreditt AS EO-Med.-Term Cov.Nts 2012(19) XS EUR % 104, ,20 0,11 1,5000 % Sparebanken Vest Boligkred. AS EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2013(18) XS EUR % 102, ,00 0,41 1,2500 % Sparebanken Vest Boligkred. AS EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2014(19) XS EUR % 102, ,00 2,68 0,3750 % Sparebanken Vest Boligkred. AS EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2015(20) XS EUR % 101, ,20 1,84 0,5000 % SR-Boligkreditt A.S. EO-Mortg. Covered MTN 2015(20) XS EUR % 101, ,00 1,02 1,0000 % Stadshypotek AB EO-Mortg. Covered MTN 2013(18) XS EUR % 101, ,80 2,19 0,2500 % Työttömyysvakuutusrahasto-TVR- EO-Notes 2015(18) FI EUR % 100, ,00 0,10 3,8750 % UBS AG (London Branch) EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2009(19) XS EUR % 109, ,40 4,47 2,6250 % UniCredit S.p.A. EO-Mortg.Covered MTN 2013(20) IT EUR % 108, ,80 0,98 0,5000 % Yorkshire Building Society EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(20) XS EUR % 101, ,90 1,38 Seite 4

5 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Fondsvermögens im Berichtszeitraum An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere EUR ,30 9,30 Verzinsliche Wertpapiere EUR ,30 9,30 1,8750 % BAWAG P.S.K. EO-Medium-Term Bonds 2012(19) XS EUR % 104, ,70 1,10 1,6250 % Danske Bank AS EO-Mortg. Covered MTN 2013(20) XS EUR % 104, ,00 1,58 0,2500 % Danske Bank AS EO-Mortg. Covered MTN 2015(20) XS EUR % 101, ,00 1,17 3,0000 % Erste Group Bank AG EO-Öff.Hyp.Pf.MT Br.2011(18) XS EUR % 103, ,50 0,78 1,0000 % Stadshypotek AB EO-Mortg. Covered MTN 2014(19) XS EUR % 102, ,10 0,67 2,6250 % UniCredit Bank Austria AG EO-Med.-T.Hyp.Öf.Pf.-Br.12(19) AT000B EUR % 105, ,50 0,16 0,5000 % UniCredit Bank Austria AG EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2014(20) AT000B EUR % 101, ,50 1,28 1,2500 % UniCredit Bank Austria AG EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.13(18) AT000B EUR % 101, ,00 2,56 Summe Wertpapiervermögen EUR ,39 84,34 Derivate EUR ,32-0,25 (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) Aktienindex-Derivate EUR ,03 0,11 Forderungen/Verbindlichkeiten Optionsrechte EUR ,03 0,11 Optionsrechte auf Aktienindices EUR ,03 0,11 CALL ESTX 50 PR.EUR BP 3726,00 Anzahl EUR 0,000-0,03 0,00 CALL ESTX 50 PR.EUR BP 3723,00 Anzahl EUR 0,008-64,54 0,00 CALL ESTX 50 PR.EUR BP 3749,00 Anzahl EUR 0, ,22 0,00 CALL ESTX 50 PR.EUR BP 3717,00 Anzahl EUR 0, ,99 0,00 ESTX 50 PR.EUR PUT BP 3400,00 EUREX 185 Anzahl 5330 EUR 85, ,00 0,23 ESTX 50 PR.EUR PUT BP 3425,00 EUREX 185 Anzahl 5310 EUR 95, ,00 0,25 Seite 5

6 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Fondsvermögens im Berichtszeitraum PUT ESTX 50 PR.EUR BP 3426,00 Anzahl EUR 16, ,37-0,07 PUT ESTX 50 PR.EUR BP 3415,00 Anzahl EUR 29, ,35-0,13 PUT ESTX 50 PR.EUR BP 3409,00 Anzahl EUR 46, ,19-0,20 S+P 500 INDEX CALL BP 2520,00 CBOE 361 Anzahl USD 0, ,36 0,00 S+P 500 INDEX CALL BP 2515,00 CBOE 361 Anzahl USD 0, ,98 0,00 S+P 500 INDEX CALL BP 2515,00 CBOE 361 Anzahl USD 0, ,61 0,00 S+P 500 INDEX CALL BP 2500,00 CBOE 361 Anzahl USD 0, ,48-0,01 S+P 500 INDEX PUT BP 2365,00 CBOE 361 Anzahl USD 1, ,17-0,01 S+P 500 INDEX PUT BP 2360,00 CBOE 361 Anzahl USD 4, ,55-0,03 S+P 500 INDEX PUT BP 2345,00 CBOE 361 Anzahl 8800 USD 24, ,93 0,09 S+P 500 INDEX PUT BP 2310,00 CBOE 361 Anzahl 8800 USD 9, ,20 0,04 S+P 500 INDEX PUT BP 2360,00 CBOE 361 Anzahl USD 5, ,39-0,03 S+P 500 INDEX PUT BP 2325,00 CBOE 361 Anzahl USD 5, ,87-0,04 Optionsrechte EUR ,64-0,48 Optionsrechte auf Rentenindex-Terminkontrakte EUR ,53 0,02 FUTURE EU-BUND PUT BP 160,50 EUREX 185 EUR Anzahl 433 EUR 0, ,00-0,12 FUTURE EU-BUND PUT BP 160,50 EUREX 185 EUR Anzahl 461 EUR 0, ,40 0,00 FUTURE 10Y TREA PUT BP 123,50 CBOT 362 USD Anzahl 309 USD 0, ,93 0,01 FUTURE 10Y TREA PUT BP 125,50 CBOT 362 USD Anzahl 328 USD 0, ,20 0,12 Optionsrechte auf Swaps EUR ,17-0,50 PaySwaption/RecZi EUR Anzahl EUR 0, ,73-0,01 PaySwaption/RecZi EUR Anzahl EUR 0, ,51-0,02 PaySwaption/RecZi EUR Anzahl EUR 0, ,76-0,04 PaySwaption/RecZi EUR Anzahl EUR 0, ,56-0,03 PaySwaption/RecZi EUR Anzahl EUR 0, ,59-0,11 PaySwaption/RecZi EUR Anzahl EUR 0, ,15-0,11 PaySwaption/RecZi EUR Anzahl EUR 0, ,25-0,04 PaySwaption/RecZi EUR Anzahl EUR 0, ,00-0,02 RecSwaption/PayZi EUR Anzahl EUR 0,000-0,38 0,00 RecSwaption/PayZi EUR Anzahl EUR 0,000-0,38 0,00 Seite 6

7 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Fondsvermögens im Berichtszeitraum RecSwaption/PayZi EUR Anzahl EUR 0,000-31,50 0,00 RecSwaption/PayZi EUR Anzahl EUR 0, ,26 0,00 RecSwaption/PayZi EUR Anzahl EUR 0, ,36 0,00 RecSwaption/PayZi EUR Anzahl EUR 0, ,05 0,00 RecSwaption/PayZi EUR Anzahl EUR 0, ,86 0,00 RecSwaption/PayZi EUR Anzahl EUR 0, ,00-0,01 PaySwaption/RecZi USD Anzahl USD 0, ,27-0,01 PaySwaption/RecZi USD Anzahl USD 0, ,92-0,01 PaySwaption/RecZi USD Anzahl USD 0, ,12-0,03 PaySwaption/RecZi USD Anzahl USD 0, ,67-0,07 RecSwaption/PayZi USD Anzahl USD 0,000-0,37 0,00 RecSwaption/PayZi USD Anzahl USD 0, ,28 0,00 RecSwaption/PayZi USD Anzahl USD 0, ,56 0,00 RecSwaption/PayZi USD Anzahl USD 0, ,64 0,00 Devisen-Derivate EUR ,29 0,12 Forderungen/Verbindlichkeiten Devisenterminkontrakte (Verkauf) EUR ,29 0,12 Offene Positionen USD/EUR 27,0 Mio. OTC ,29 0,12 Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds EUR ,45 15,38 Bankguthaben EUR ,45 15,38 Guthaben bei State Street Bank International GmbH (GD)(V) Guthaben in Fondswährung EUR ,40 % 100, ,40 0,53 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen USD ,21 % 100, ,92 1,92 Seite 7

8 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Fondsvermögens im Berichtszeitraum Guthaben bei HSH Nordbank AG (Hamburg und Kiel) (V) Vorzeitig kündbares Termingeld Guthaben bei Royal Bank of Scotland plc (GD) London (V) Guthaben in Fondswährung Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen Guthaben bei State Street Bank International GmbH Guthaben in Fondswährung Guthaben bei Commerzbank AG Frankfurt (V) Vorzeitig kündbares Termingeld EUR ,00 % 100, ,00 0,65 EUR ,10 % 100, ,10 1,95 USD ,54 % 100, ,45 9,77 EUR ,60 % 100, ,60 0,11 USD ,00 % 100, ,98 0,44 Sonstige Vermögensgegenstände EUR ,99 0,75 Zinsansprüche EUR , ,99 0,75 Sonstige Verbindlichkeiten EUR ,37-0,22 Zinsverbindlichkeiten EUR , ,38 0,00 Verwaltungsvergütung EUR , ,52-0,03 Seite 8

9 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Fondsvermögens im Berichtszeitraum Verwahrstellenvergütung EUR , ,77-0,05 Asset Management Gebühr EUR , ,70-0,13 Fondsvermögen EUR ,14 100,00 1) AK R Anteilwert EUR 111,72 Ausgabepreis EUR 117,31 Rücknahmepreis EUR 111,72 Anzahl Anteile STK AK I Anteilwert EUR 112,15 Ausgabepreis EUR 112,15 Rücknahmepreis EUR 112,15 Anzahl Anteile STK Fußnoten: 1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Gesamtbetrag der Kurswerte der Wertpapiere, die Gegenstand von Optionsrechten Dritter sind: EUR ,83 Seite 9

10 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet. Devisenkurse (in Mengennotiz) per USD (USD) 1, = 1 EUR (EUR) Marktschlüssel b) OTC EU-FLEX OTC USD 185 Frankfurt/Zürich - Eurex 361 Chicago Board Opt. Exch. 362 Chicago Board of Trade c) OTC Over-the-Counter Seite 10

11 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile Käufe Verkäufe Volumen Whg. in bzw. bzw. in Zugänge Abgänge Börsengehandelte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 2,2500 % Barclays Bank PLC EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 12(17) XS EUR ,0000 % Cais. Ctr. du Crd. Imm. France EO-FLR Med.-Term Nts 2014(17) XS EUR ,1250 % Credit Suisse (Guernsey Br.) EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2012(17) XS EUR ,0000 % Dexia Crédit Local S.A. EO-FLR Med.-Term Nts 2014(17) XS EUR ,3750 % DNB Boligkreditt A.S. EO-Med.-Term Pfandbr. 2012(17) XS EUR ,2500 % Eika BoligKreditt A.S. EO-Med.-Term Cov. Nts 2012(17) XS EUR ,2500 % SpareBank 1 Boligkreditt AS EO-Med.-Term Cov.Nts 2010(17) XS EUR ,1250 % Sparebanken Vest Boligkred. AS EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2012(17) XS EUR An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 0,8750 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF v.13(17) DE000A1RFBY7 EUR United States of America DL-Treasury Bills US912796JX89 USD United States of America DL-Treasury Bills US912796LB32 USD Nichtnotierte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 1,6250 % Aareal Bank AG MTN-HPF.S.143 v.2012(2017) DE000A1MLQW8 EUR ,6250 % Bank of Scotland PLC EO-Medium-Term Bonds 2007(17) XS EUR ,0000 % Deutsche Pfandbriefbank AG FLR-MTN-HPF R v.14(17) DE000A1X3LY7 EUR ,1840 % Swedbank Hypotek AB EO-FLR Mortg. Cov.MTN 2012(17) XS EUR ,2500 % UBS AG (London Branch) EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2012(17) XS EUR Seite 11

12 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile Käufe Verkäufe Volumen Whg. in bzw. bzw. in Zugänge Abgänge Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Terminkontrakte Devisenterminkontrakte (Verkauf) Verkauf von Devisen auf Termin: USD/EUR EUR Devisenterminkontrakte (Kauf) Kauf von Devisen auf Termin: USD/EUR EUR Optionsrechte Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate Optionsrechte auf Aktienindices Gekaufte Verkaufoptionen (Put): (Basiswert(e): ESTX 50 PR.EUR, S+P 500) EUR 3.055,24 Verkaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswert(e): ESTX 50 PR.EUR, S+P 500) EUR 1.058,48 Verkaufte Verkaufoptionen (Put): (Basiswert(e): ESTX 50 PR.EUR, S+P 500) EUR 4.749,54 Seite 12

13 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile Käufe Verkäufe Volumen Whg. in bzw. bzw. in Zugänge Abgänge Optionsrechte auf Zins-Derivate Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte Gekaufte Verkaufoptionen (Put): (Basiswert(e): FUTURE 10Y TREASURY NOTE (SYNTH.) CBOT, FUTURE 10Y TREASURY NOTE (SYNTH.) CBOT, FUTURE EURO-BUND EUREX, FUTURE EURO-BUND EUREX) EUR 2.992,09 Optionsrechte auf Swaps Gekaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswert(e): SWAP SATZ EUR) EUR 54,31 Gekaufte Verkaufoptionen (Put): (Basiswert(e): SWAP SATZ EUR, SWAP SATZ USD) EUR 659,22 Verkaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswert(e): SWAP SATZ EUR, SWAP SATZ USD) EUR 2.297,26 Verkaufte Verkaufoptionen (Put): (Basiswert(e): SWAP SATZ EUR, SWAP SATZ USD) EUR 3.291,01 Seite 13

14 Anteilklassenmerkmale im Überblick Anteilklasse Mindestanlagesumme in Währung Ausgabeaufschlag bis zu 5,00%, derzeit (Angabe in %) Verwaltungsvergütung bis zu 1,000% p.a., derzeit (Angabe in % p.a.) AK R keine 5,000 0,250 AK I ,000 0,100 Seite 14

15 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in%) 84,34 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in%) -0,25 Sonstige Angaben AK R Anteilwert EUR 111,72 Ausgabepreis EUR 117,31 Rücknahmepreis EUR 111,72 Anzahl Anteile STK AK I Anteilwert EUR 112,15 Ausgabepreis EUR 112,15 Rücknahmepreis EUR 112,15 Anzahl Anteile STK Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Bewertung Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß 27 KARBV zugrunde gelegt. Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß 29 KARBV zugrunde gelegt. Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß 28 KARBV i.v.m. 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben. Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte. Frankfurt am Main, den 3. Juli 2017 Universal-Investment-Gesellschaft mbh Die Geschäftsführung Seite 15

16 Anteilklassen im Überblick Erstausgabedatum Verwahrstellenvergütung Anteilklasse R 17. März 2010 Anteilklasse R derzeit 0,10 % p.a. Anteilklasse I 10. März 2010 Anteilklasse I derzeit 0,10 % p.a. Erstausgabepreise Asset Management-Vergütung Anteilklasse R 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag Anteilklasse R derzeit 0,95% p.a. Anteilklasse I 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag Anteilklasse I derzeit 0,45% p.a Ausgabeaufschlag Währung Anteilklasse R derzeit 5,00 % Anteilklasse R Euro Anteilklasse I derzeit 0,00 % Anteilklasse I Euro Mindestanlagesumme Ertragsverwendung Anteilklasse R keine Anteilklasse R Ausschüttung Anteilklasse I ,00 Anteilklasse I Ausschüttung Verwaltungsvergütung Wertpapier-Kennnummer / ISIN: Anteilklasse R derzeit 0,25 % p. a. Anteilklasse R A0YKM5 / DE000A0YKM57 Anteilklasse I derzeit 0,10 % p.a. Anteilklasse I A0YKM6 / DE000A0YKM65 Seite 16

17 Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle Universal-Investment-Gesellschaft mbh State Street Bank International GmbH Hausanschrift: Hausanschrift: Theodor-Heuss-Allee 70 Brienner Straße Frankfurt am Main München Postanschrift: Postanschrift: Postfach Postfach Frankfurt am Main München Telefon: 069 / Telefon: 089 / Telefax: 069 / Telefax: 089 / Gründung: 1968 Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung Haftendes Eigenkapital: 2.154,4 Mio. (Stand: Dezember 2015) Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR , Eigenmittel: EUR , (Stand: September 2016) 3. Asset-Management-Gesellschaft und Vertrieb Geschäftsführer: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG Frank Eggloff, München Oliver Harth, Wehrheim-Obernhain Hausanschrift: Markus Neubauer, Frankfurt am Main Neuer Jungfernstieg 20 Stefan Rockel, Lauterbach (Hessen) Hamburg Alexander Tannenbaum, Mühlheim am Main Bernd Vorbeck, Elsenfeld Postanschrift: Postfach Aufsichtsrat: Hamburg Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf Telefon: 040 / Daniel Fischer, Bad Vilbel Telefax: 040 / Daniel F. Just, Pöcking Seite 17