Sabrina Kallus, Eva Lotte Reinartz, André Salé

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download "Sabrina Kallus, Eva Lotte Reinartz, André Salé"

Transkript

1 Sabrina Kallus, Eva Lotte Reinartz, André Salé

2 } Wiederholung (Zufallsvariable) } Erwartungswert Was ist das? } Erwartungswert: diskrete endliche Räume } Erwartungswert: Räume mit Dichten } Eigenschaften des Erwartungswertes } Arbeitsphase } Wiederholung (Erwartungswert) } Streuung } Varianz und ihre Eigenschaften } Arbeitsphase } Die Binomial- und Exponentialverteilung } Arbeitsphase

3

4 Eine Zufallsvariable ist eine Abbildung, die den Elementen der Ergebnismenge Ω eindeutig einen Wert aus einem reellen Wertebereich W zuordnet: X: Ω R R ω! i X(ω i ) X ist eine diskrete Zufallsvariable, wenn X nur endlich viele oder abzählbare unendlich viele Werte annimmt. X ist eine stetige Zufallsvariable, wenn X in einem Bereich der reellen Zahlen jeden beliebigen Wert annehmen kann.

5

6 Was ist das?

7 Zwei Spieler werfen eine Münze zweimal. Sie schließen eine Wette ab: Spieler A bekommt von Spieler B: 3 à 2x Wappen 1 à 1x Wappen Spieler B bekommt von Spieler A: 4 à 0x Wappen Würdet ihr diese Wette eingehen? Was hat das für euch mit dem Erwartungswert zu tun?

8

9 Ist (Ω, E, P) endlich und X : Ω R, so versteht man unter dem Erwartungswert von X die Zahl X(ω 1 )P({ω 1 }) + + X(ω n )P({ω n }) (= ω Ω X(ω)P({ω})) Man schreibt dafür E(X) ( E von X ).

10

11 } Stetige Dichtefunktion b a } Stetige Zufallsvariable } Kompaktes Intervall [a,b] f ( x) dx

12 } Bilden von kleinen Teilintervallen I 1,,I n mit Zwischenpunkten a=t 0 <t 1 < <t n =b } Ein Teilintervall wird beschrieben durch I k =[t k-1,t k ], für k=1,.n } Betrachten nur noch die Intervallanfänge t k-1 der Intervalle I k und ihre dazugehörige Zufallsvariable X(t k-1 ) } Wahrscheinlichkeit der Teilintervalle P(I k )= kann ersetzt werden durch f(t k-1 )(t k -t k-1 ) } Dadurch kommen wir zu n k = 1 X(t k-1 )f(t k-1 )(t k -t k-1 ) hier vergleich zu E(x) t t k k-1 f ( x) dx

13

14 f sei eine stetige Dichtefunktion auf [ a, b ], und auch die Zufallsvariable X : [ a, b ] R sei stetig. Dann definieren wir den Erwartungswert von X durch E(X) := b a X ( x) f ( x) dx

15 Es seien X und Y reellwertige Zufallsvariablen, für die sich der Erwartungswert definieren lässt, und es sei c R. (i) Auch für cx existiert der Erwartungswert, und es ist E(cX) = ce(x). (ii) Auch für X + Y existiert der Erwartungswert, und es ist E(X + Y) = E(X) + E(Y ). (iii) Gilt X(ω) Y(ω) für alle ω, so ist E(X) E(Y ).

16 Seien X,Y Zufallsvariablen und α,β ε R, dann gilt: E(αX + βy) = ω Ω (αx(ω) + βy(ω))p(ω) ω Ω =α X(ω)P(ω)+ β Y(ω)P(ω) =αe(x) + βe(y) ω Ω

17

18

19 Aufgabe 1: In einer Urne befinden sich Kugeln mit der Aufschrift + 2 Euro, +5 Euro und -7 Euro. Die Wahrscheinlichkeit, dass man Kugeln mit +2 Euro bzw. +5 Euro zieht, beträgt jeweils 0,3. Ein Spieler zieht zweimal hintereinander eine Kugel mit Zurücklegen und notiert jeweils ihre Zahl. Die Summe dieser beiden Zahlen (unter Berücksichtigung des Vorzeichens) geben an, wie viel Euro der Spieler ausbezahlt bekommt (bei positivem Vorzeichen) bzw. was der Spieler bezahlen muss (bei negativem Vorzeichen). a) Berechne den Erwartungswert für das Spiel. b) Wie viele Spiele müssen gespielt werden, damit der Spielanbieter mit Einnahmen von ca Euro rechnen kann. Aufgabe 2: So kurz vor Weihnachten laufen die Vorbereitungen bei den Weihnachtswichtel auf Hochtouren. Viele Millionen Geschenke müssen verpackt werden, damit sie Heiligabend auch verteilt werden können. Aber selbst die vielen Wichtel gönnen sich das ein oder andere Jahr mal einen kleinen Urlaub. Die stetige Zufallsvariable X = Beginn der Vorbereitungen nach Weihnachten in Wochen gibt an, wie viele Wochen nach dem die Wichteln mit der neuen Arbeit für das nächste Jahr beginnen: Wann werden die Wichtel wahrscheinlich mit den Vorbereitungen für 2016 beginnen?

20

21

22 Sabrina Kallus, Eva Lotte Reinartz, André Salé

23 } Wiederholung (Zufallsvariable) } Erwartungswert Was ist das? } Erwartungswert: diskrete endliche Räume } Erwartungswert: Räume mit Dichten } Eigenschaften des Erwartungswertes } Arbeitsphase } Wiederholung (Erwartungswert) } Streuung } Varianz } Standardabweichung } Eigenschaften der Varianz und Standardabweichung } Arbeitsphase } Der Erwartungswert der Binomial- und Exponentialverteilung } Arbeitsphase

24 Ist (Ω, E, P) endlich und X : Ω R, so versteht man unter dem Erwartungswert von X die Zahl X(ω 1 )P({ω 1 }) + + X(ω n )P({ω n }) (= ω Ω X(ω)P({ω})) Man schreibt dafür E(X) ( E von X ).

25 f sei eine stetige Dichtefunktion auf [ a, b ], und auch die Zufallsvariable X : [ a, b ] R sei stetig. Dann definieren wir den Erwartungswert von X durch E(X) := b a X ( x) f ( x) dx

26 Die Streuung ist der Überbegriff für unterschiedliche Werte, welche eine bestimmte Abweichung von einem Wert zu einem anderen Wert angeben. Beispiele: Spannweite, Interquartilsabstand, Varianz, Standardabweichung, etc.

27 Was ist das eigentlich?

28 Die Varianz ist die quadratische Abweichung eines Wertes vom Erwartungswert (Mittelwert).

29 Es sei (Ω, E, P) ein Wahrscheinlichkeitsraum und X : Ω R eine Zufallsvariable, für die der Erwartungswert E(X) existiert. Wir definieren dann die Varianz von X als V (X) := E((X E(X))²), falls der Erwartungswert von (X E(X))² existiert.

30 } Die Standardabweichung σ(x) ist die Wurzel aus der Varianz: σ(x):= Sie beschreibt die durchschnittliche Entfernung aller gemessenen Werte vom Durchschnitt.

31

32 Wir setzen voraus, dass X und Y reellwertige Zufallsvariable auf einem Wahrscheinlichkeitsraum (Ω, E, P) sind und dass V (X) und V (Y ) existieren. (i) V (cx) = c²v (X), und σ(cx) = c σ(x) für alle c ϵ R. (ii) V (X + c) = V (X), und σ(x + c) = σ(x) für alle c ϵ R. (vi) V (X) = E (X²) (E (X))².

33

34 Aufgabe 1) Wir würfeln mit einen 8 seitigen Laplace-Würfel (die Wahrscheinlichkeit für jede Seite ist gleich groß) beschriftet mit den Zahlen 1 bis 8. Es wird zweimal gewürfelt und die Augenzahlen werden addiert. Wird eine Quadratzahl gewürfelt, so gewinnt der Spieler 5, ist die Zahl durch 5 teilbar gewinnt er 3 und bei allen anderen Augensummen muss er 4 bezahlen. Die Zufallsvariable X gibt die Summe der beiden Augenzahlen an. Wie lautet unser Erwartungswert? Ist es ein faires Spiel? Wie lautet die Varianz? Aufgabe 2) Täglich werden viele Tausend Briefe an den Weihnachtsmann geschrieben. Auf Grund des vielen Schnees schafft es der Postbote jedoch nur einmal am Tag diese auch am Nordpol zuzustellen. Seit jeher kommt er immer zwischen 14 Uhr und ca. 17:30 Uhr bei den Wichtelfabriken an. Sei X die stetige Zufallsvariable der Ankunftszeit des Postboten und f(x) die dazugehörige Dichtefunktion: 1 für 2 x 2e f ( x) = x 0 sonst Wann können die Wichtel den Postboten durchschnittlich erwarten? Wie lautet die Varianz? (Tipp: Mit Hilfe des Verschiebungssatzes erhalten wir V(X) = E((X-E(X))²) = E(X²)-E(X)²

35

36

37 Binomialverteilung Exponentialverteilung Erwartungswert E(X) = np E(X) = 1/λ Varianz Var(X) = npq, q=(1-p) Var(X) = (1/λ)²

38

39

40

41

42 } Formel der Varianz } E(X) ersetzen (1/ λ) } Partielle Integration } Ab hier wird erst einmal nur der erste Teil der Fkt. betrachtet } λ wird rausgezogen } Mit Hilfe von Partieller Integration kommen wir zu diesem Ergebnis

43 } Grenzen einsetzen } Abschätzen (x gegen unendlich weil e gegen minus unendlich geht) } Klammern auflösen und geeignetes gruppieren } Hier nun wieder die ganze Fkt. Betrachten (-E(X))zum Quadrat

44 } beweise/beweis_varianz.html } Members/mattheis/materialien/mm-abvarianz-binomialverteilung.pdf-1

45 } Behrends, E.: Elementare Stochastik: Ein Lehrbuch- von Studierenden mitentwickelt, Sperktrum Verlag, Wiesbaden 2013 } Hesse, 10. Zufallsvariablen, Vorlesung angewandte Statistik, Universität Paderborn 2014/15

2 Zufallsvariable und Verteilungsfunktionen

2 Zufallsvariable und Verteilungsfunktionen 8 2 Zufallsvariable und Verteilungsfunktionen Häufig ist es so, dass den Ausgängen eines Zufallexperiments, d.h. den Elementen der Ereignisalgebra, eine Zahl zugeordnet wird. Das wollen wir etwas mathematischer

Mehr

2.2 Binomialverteilung, Hypergeometrische Verteilung, Poissonverteilung

2.2 Binomialverteilung, Hypergeometrische Verteilung, Poissonverteilung 2.2 Binomialverteilung, Hypergeometrische Verteilung, Poissonverteilung Die einfachste Verteilung ist die Gleichverteilung, bei der P(X = x i ) = 1/N gilt, wenn N die Anzahl möglicher Realisierungen von

Mehr

Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik

Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik Definitionen und Sätze Prof. Dr. Christoph Karg Studiengang Informatik Hochschule Aalen Sommersemester 2018 2.5.2018 Diskrete Wahrscheinlichkeitsräume Diskreter

Mehr

9 Erwartungswert, Varianz und Standardabweichung einer Zufallsgröÿe

9 Erwartungswert, Varianz und Standardabweichung einer Zufallsgröÿe Übungsmaterial 9 Erwartungswert, Varianz und Standardabweichung einer Zufallsgröÿe 9. Erwartungswert Fragt man nach dem mittleren Wert einer Zufallsgröÿe X pro Versuch, so berechnet man den Erwartungswert

Mehr

Statistik für Ingenieure Vorlesung 3

Statistik für Ingenieure Vorlesung 3 Statistik für Ingenieure Vorlesung 3 Prof. Dr. Hans-Jörg Starkloff TU Bergakademie Freiberg Institut für Stochastik 14. November 2017 3. Zufallsgrößen 3.1 Zufallsgrößen und ihre Verteilung Häufig sind

Mehr

Universität Basel Wirtschaftswissenschaftliches Zentrum. Zufallsvariablen. Dr. Thomas Zehrt

Universität Basel Wirtschaftswissenschaftliches Zentrum. Zufallsvariablen. Dr. Thomas Zehrt Universität Basel Wirtschaftswissenschaftliches Zentrum Zufallsvariablen Dr. Thomas Zehrt Inhalt: 1. Einführung 2. Zufallsvariablen 3. Diskrete Zufallsvariablen 4. Stetige Zufallsvariablen 5. Erwartungswert

Mehr

Statistik I für Betriebswirte Vorlesung 3

Statistik I für Betriebswirte Vorlesung 3 Statistik I für Betriebswirte Vorlesung 3 Dr. Andreas Wünsche TU Bergakademie Freiberg Institut für Stochastik 15. April 2019 Dr. Andreas Wünsche Statistik I für Betriebswirte Vorlesung 3 Version: 1. April

Mehr

2 Zufallsvariable, Verteilungen, Erwartungswert

2 Zufallsvariable, Verteilungen, Erwartungswert 2 Zufallsvariable, Verteilungen, Erwartungswert Bisher: Zufallsexperimente beschrieben durch W-Räume (Ω, A, P) Häufig interessiert nur eine zufällige Größe X = X(ω), die vom Ergebnis ω des Zufallsexperiments

Mehr

Zufallsvariablen [random variable]

Zufallsvariablen [random variable] Zufallsvariablen [random variable] Eine Zufallsvariable (Zufallsgröße) X beschreibt (kodiert) die Versuchsausgänge ω Ω mit Hilfe von Zahlen, d.h. X ist eine Funktion X : Ω R ω X(ω) Zufallsvariablen werden

Mehr

KAPITEL 5. Erwartungswert

KAPITEL 5. Erwartungswert KAPITEL 5 Erwartungswert Wir betrachten einen diskreten Wahrscheinlichkeitsraum (Ω, P) und eine Zufallsvariable X : Ω R auf diesem Wahrscheinlichkeitsraum. Die Grundmenge Ω hat also nur endlich oder abzählbar

Mehr

Wirtschaftsmathematik

Wirtschaftsmathematik Einführung in einige Teilbereiche der Wintersemester 206 Prof. Dr. Stefan Etschberger HSA Unabhängigkeit von Ereignissen A, B unabhängig: Eintreten von A liefert keine Information über P(B). Formal: P(A

Mehr

Zufallsvariable: Verteilungen & Kennzahlen

Zufallsvariable: Verteilungen & Kennzahlen Mathematik II für Biologen 12. Juni 2015 Zufallsvariable Kennzahlen: Erwartungswert Kennzahlen: Varianz Kennzahlen: Erwartungstreue Verteilungsfunktion Beispiel: Exponentialverteilung Kennzahlen: Erwartungswert

Mehr

Stochastik. 1. Wahrscheinlichkeitsräume

Stochastik. 1. Wahrscheinlichkeitsräume Stochastik 1. Wahrscheinlichkeitsräume Ein Zufallsexperiment ist ein beliebig oft und gleichartig wiederholbarer Vorgang mit mindestens zwei verschiedenen Ergebnissen, bei dem der Ausgang ungewiß ist.

Mehr

Beispiel 37. Wir werfen eine Münze so lange, bis zum ersten Mal

Beispiel 37. Wir werfen eine Münze so lange, bis zum ersten Mal Beispiel 37 Wir werfen eine Münze so lange, bis zum ersten Mal Kopf erscheint. Dies geschehe in jedem Wurf unabhängig mit Wahrscheinlichkeit p. Wir definieren dazu die Zufallsvariable X := Anzahl der Würfe.

Mehr

Zufallsgröße X : Ω R X : ω Anzahl der geworfenen K`s

Zufallsgröße X : Ω R X : ω Anzahl der geworfenen K`s X. Zufallsgrößen ================================================================= 10.1 Zufallsgrößen und ihr Erwartungswert --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mehr

Vorlesung 3a. Der Erwartungswert. von diskreten reellwertigen Zufallsvariablen

Vorlesung 3a. Der Erwartungswert. von diskreten reellwertigen Zufallsvariablen Vorlesung 3a Der Erwartungswert von diskreten reellwertigen Zufallsvariablen X sei eine Zufallsvariable, deren Zielbereich R (die Menge der reellen Zahlen) (oder eine Teilmenge davon) ist. Es existiere

Mehr

Anliegen: Beschreibung von Versuchsergebnissen mit Zahlen, um mit Zahlen bzw. bekannten Funktionen rechnen zu können.

Anliegen: Beschreibung von Versuchsergebnissen mit Zahlen, um mit Zahlen bzw. bekannten Funktionen rechnen zu können. 2 Zufallsvariable 2.1 Einführung Anliegen: Beschreibung von Versuchsergebnissen mit Zahlen, um mit Zahlen bzw. bekannten Funktionen rechnen zu können. Eine Zufallsvariable X ordnet jedem elementaren Versuchsausgang

Mehr

K3 (Diskrete) Zufallsvariablen 3.1 Basis

K3 (Diskrete) Zufallsvariablen 3.1 Basis K3 (Diskrete) Zufallsvariablen 3.1 Basis Ω = {ω}, X(ω) ist eine Größe die durch ω bestimmt ist. Bei der zufälligen Auswahl von ω bekommen wir den Wert, X(ω). Definition: Ist (Ω, F, P) ein Wahrscheinlichkeitsraum

Mehr

3. Kombinatorik und Wahrscheinlichkeit

3. Kombinatorik und Wahrscheinlichkeit 3. Kombinatorik und Wahrscheinlichkeit Es geht hier um die Bestimmung der Kardinalität endlicher Mengen. Erinnerung: Seien A, B, A 1,..., A n endliche Mengen. Dann gilt A = B ϕ: A B bijektiv Summenregel:

Mehr

Wahrscheinlichkeit (Teschl/Teschl 2, Kap. 26)

Wahrscheinlichkeit (Teschl/Teschl 2, Kap. 26) Wahrscheinlichkeit (Teschl/Teschl 2, Kap. 26) Gegeben Menge Ω (Wahscheinlichkeitsraum, Menge aller möglichen Ausgänge eines Zufallsexperiments), Abbildung P : P(Ω) [0, 1] (Wahrscheinlichkeit): Jeder Teilmenge

Mehr

KAPITEL 3 DISKRETE ZUFALLSVARIABLEN UND VERTEILUNGEN

KAPITEL 3 DISKRETE ZUFALLSVARIABLEN UND VERTEILUNGEN htw saar 1 KAPITEL 3 DISKRETE ZUFALLSVARIABLEN UND VERTEILUNGEN htw saar 2 Gliederung 18.01. Was sind Zufallsvariablen? Charakteristika einer Zufallsvariablen: Verteilung, Erwartungswert und Varianz Ausgewählte

Mehr

Statistik I für Betriebswirte Vorlesung 4

Statistik I für Betriebswirte Vorlesung 4 Statistik I für Betriebswirte Vorlesung 4 Prof. Dr. Hans-Jörg Starkloff TU Bergakademie Freiberg Institut für Stochastik 25. April 2016 Prof. Dr. Hans-Jörg Starkloff Statistik I für Betriebswirte Vorlesung

Mehr

Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik für Studierende der Informatik. PD Dr. U. Ludwig. Vorlesung 7 1 / 19

Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik für Studierende der Informatik. PD Dr. U. Ludwig. Vorlesung 7 1 / 19 Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik für Studierende der Informatik PD Dr. U. Ludwig Vorlesung 7 1 / 19 2.2 Erwartungswert, Varianz und Standardabweichung (Fortsetzung) 2 / 19 Bedingter Erwartungswert

Mehr

Wichtige Definitionen und Aussagen

Wichtige Definitionen und Aussagen Wichtige Definitionen und Aussagen Zufallsexperiment, Ergebnis, Ereignis: Unter einem Zufallsexperiment verstehen wir einen Vorgang, dessen Ausgänge sich nicht vorhersagen lassen Die möglichen Ausgänge

Mehr

0 für t < für 1 t < für 2 t < für 3 t < für 4 t < 5 1 für t 5

0 für t < für 1 t < für 2 t < für 3 t < für 4 t < 5 1 für t 5 4 Verteilungen und ihre Kennzahlen 1 Kapitel 4: Verteilungen und ihre Kennzahlen A: Beispiele Beispiel 1: Eine diskrete Zufallsvariable X, die nur die Werte 1,, 3, 4, 5 mit positiver Wahrscheinlichkeit

Mehr

Erwartungswert, Varianz und Standardabweichung einer Zufallsgröße. Was ist eine Zufallsgröße und was genau deren Verteilung?

Erwartungswert, Varianz und Standardabweichung einer Zufallsgröße. Was ist eine Zufallsgröße und was genau deren Verteilung? Erwartungswert, Varianz und Standardabweichung einer Zufallsgröße Von Florian Modler In diesem Artikel möchte ich einen kleinen weiteren Exkurs zu meiner Serie Vier Wahrscheinlichkeitsverteilungen geben

Mehr

Finanzmathematische Modelle und Simulation

Finanzmathematische Modelle und Simulation Finanzmathematische Modelle und Simulation WS 9/1 Rebecca Henkelmann In meiner Ausarbeitung Grundbegriffe der Stochastik I, geht es darum die folgenden Begriffe für die nächsten Kapitel einzuführen. Auf

Mehr

Fit for Abi & Study Stochastik

Fit for Abi & Study Stochastik Fit for Abi & Study Stochastik Prof. Dr. Tilla Schade Hochschule Harz 15. und 16. April 2014 No. 1 Stochastik besteht aus: Wahrscheinlichkeitsrechnung Statistik No. 2 Gliederung Grundlagen Zufallsgrößen

Mehr

Abiturvorbereitung Stochastik. neue friedländer gesamtschule Klasse 12 GB Holger Wuschke B.Sc.

Abiturvorbereitung Stochastik. neue friedländer gesamtschule Klasse 12 GB Holger Wuschke B.Sc. Abiturvorbereitung Stochastik neue friedländer gesamtschule Klasse 12 GB 24.02.2014 Holger Wuschke B.Sc. Siedler von Catan, Rühlow 2014 Organisatorisches 0. Begriffe in der Stochastik (1) Ein Zufallsexperiment

Mehr

3.3 Bedingte Wahrscheinlichkeit

3.3 Bedingte Wahrscheinlichkeit 28 3.3 Bedingte Wahrscheinlichkeit Oft ist die Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses B gesucht unter der Bedingung (bzw. dem Wissen), dass ein Ereignis A bereits eingetreten ist. Man bezeichnet diese Wahrscheinlichkeit

Mehr

Mathematik für Biologen

Mathematik für Biologen Mathematik für Biologen Prof. Dr. Rüdiger W. Braun Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf 11. November 2010 1 Erwartungswert und Varianz Erwartungswert Varianz und Streuung Rechenregeln Binomialverteilung

Mehr

Zufallsgröße. Würfelwurf mit fairem Würfel. Wahrscheinlichkeitsverteilung einer diskreten

Zufallsgröße. Würfelwurf mit fairem Würfel. Wahrscheinlichkeitsverteilung einer diskreten Zufallsgrößen Ergebnisse von Zufallsexperimenten werden als Zahlen dargestellt 0 Einführung Wahrscheinlichkeitsrechnung 2 Zufallsvariablen und ihre Verteilung 3 Statistische Inferenz 4 Hypothesentests

Mehr

1 Wahrscheinlichkeitsrechnung. 2 Zufallsvariablen und ihre Verteilung. 3 Statistische Inferenz. 4 Hypothesentests. 5 Regression

1 Wahrscheinlichkeitsrechnung. 2 Zufallsvariablen und ihre Verteilung. 3 Statistische Inferenz. 4 Hypothesentests. 5 Regression 0 Einführung 1 Wahrscheinlichkeitsrechnung 2 Zufallsvariablen und ihre Verteilung 3 Statistische Inferenz 4 Hypothesentests 5 Regression Zufallsgrößen Ergebnisse von Zufallsexperimenten werden als Zahlen

Mehr

Wichtige Begriffe und Sätze aus der Wahrscheinlichkeitsrechnung

Wichtige Begriffe und Sätze aus der Wahrscheinlichkeitsrechnung Wichtige Begriffe und Sätze aus der Wahrscheinlichkeitsrechnung Version: 22. September 2015 Evelina Erlacher 1 Mengen Es sei Ω eine Menge (die Universalmenge ) und A, B seien Teilmengen von Ω. Dann schreiben

Mehr

Woche 2: Zufallsvariablen

Woche 2: Zufallsvariablen Woche 2: Zufallsvariablen Patric Müller ETHZ WBL 17/19, 24.04.2017 Wahrscheinlichkeit und Statistik Patric Müller WBL 2017 Teil III Zufallsvariablen Wahrscheinlichkeit

Mehr

Zufallsvariable X. 30 e. 40 e = 33,33...% 6

Zufallsvariable X. 30 e. 40 e = 33,33...% 6 Zufallsvariable Wir führen ein Zufallsexperiment mit Ergebnisraum Ω durch. Eine Zufallsvariable X ordnet jedem möglichen Ergebnis einen Zahlenwert zu. Eine Zufallsvariable ist also eine Funktion X : Ω

Mehr

Woche 2: Zufallsvariablen

Woche 2: Zufallsvariablen Woche 2: Zufallsvariablen Patric Müller ETHZ WBL 19/21, 29.04.2019 Wahrscheinlichkeit und Statistik Patric Müller WBL 2019 Teil III Zufallsvariablen Wahrscheinlichkeit

Mehr

Statistik I für Betriebswirte Vorlesung 3

Statistik I für Betriebswirte Vorlesung 3 Statistik I für Betriebswirte Vorlesung 3 Dr. Andreas Wünsche TU Bergakademie Freiberg Institut für Stochastik 20. April 2017 Dr. Andreas Wünsche Statistik I für Betriebswirte Vorlesung 3 Version: 18.

Mehr

Vorlesung 5a. Varianz und Kovarianz

Vorlesung 5a. Varianz und Kovarianz Vorlesung 5a Varianz und Kovarianz 1 1. Varianz und Standardabweichung: Elementare Eigenschaften (Buch S. 24) 2 X sei reellwertige Zufallsvariable mit endlichem Erwartungswert µ. Die Varianz von X ist

Mehr

Vorlesung 4b. Die Varianz

Vorlesung 4b. Die Varianz Vorlesung 4b Die Varianz 1 X sei reellwertige Zufallsvariable mit endlichem Erwartungswert µ Die Varianz von X ist definiert als Var[X] := E[(X µ) 2 ], die erwartete quadratische Abweichung der Zufallsvariablen

Mehr

Klausur zur Wahrscheinlichkeitstheorie für Lehramtsstudierende

Klausur zur Wahrscheinlichkeitstheorie für Lehramtsstudierende Universität Duisburg-Essen Essen, den 12.02.2010 Fakultät für Mathematik Prof. Dr. M. Winkler C. Stinner Klausur zur Wahrscheinlichkeitstheorie für Lehramtsstudierende Lösung Die Klausur gilt als bestanden,

Mehr

Biostatistik, Sommer 2017

Biostatistik, Sommer 2017 1/51 Biostatistik, Sommer 2017 Wahrscheinlichkeitstheorie: Verteilungen, Kenngrößen Prof. Dr. Achim Klenke http://www.aklenke.de 8. Vorlesung: 09.06.2017 2/51 Inhalt 1 Verteilungen Normalverteilung Normalapproximation

Mehr

1.3 Zufallsgrößen und Verteilungsfunktionen

1.3 Zufallsgrößen und Verteilungsfunktionen .3 Zufallsgrößen und Verteilungsfunktionen.3. Einführung Vielfach sind die Ergebnisse von Zufallsversuchen Zahlenwerte. Häufig möchte man aber auch in den Fällen, wo dies nicht so ist, Zahlenwerte zur

Mehr

Prüfungsvorbereitungskurs Höhere Mathematik 3

Prüfungsvorbereitungskurs Höhere Mathematik 3 Prüfungsvorbereitungskurs Höhere Mathematik 3 Stochastik Marco Boßle Jörg Hörner Marcel Thoms Mathematik Online Herbst 211 PV-Kurs HM 3 Stochastik 1-1 Zusammenfassung Wahrscheinlichkeitsraum (WR): Menge

Mehr

Vorlesung: Statistik II für Wirtschaftswissenschaft

Vorlesung: Statistik II für Wirtschaftswissenschaft Vorlesung: Statistik II für Wirtschaftswissenschaft Prof. Dr. Helmut Küchenho Institut für Statistik, LMU München Sommersemester 2017 Einführung 1 Wahrscheinlichkeit: Definition und Interpretation 2 Elementare

Mehr

Diskrete Strukturen I

Diskrete Strukturen I Universität Kassel Fachbereich 10/1 PD Dr. Sebastian Petersen 14.09.2017 Klausur zur Vorlesung Diskrete Strukturen I Es können maximal 40 Punkte erreicht werden. Version mit Lösungsskizze Zur Notation:

Mehr

8. Formelsammlung. Pr[ ] = 0. 0 Pr[A] 1. Pr[Ā] = 1 Pr[A] A B = Pr[A] Pr[B] DWT 8.1 Gesetze zum Rechnen mit Ereignissen 203/467 Ernst W.

8. Formelsammlung. Pr[ ] = 0. 0 Pr[A] 1. Pr[Ā] = 1 Pr[A] A B = Pr[A] Pr[B] DWT 8.1 Gesetze zum Rechnen mit Ereignissen 203/467 Ernst W. 8. Formelsammlung 8.1 Gesetze zum Rechnen mit Ereignissen Im Folgenden seien A und B, sowie A 1,..., A n Ereignisse. Die Notation A B steht für A B und zugleich A B = (disjunkte Vereinigung). A 1... A

Mehr

67 Zufallsvariable, Erwartungswert, Varianz

67 Zufallsvariable, Erwartungswert, Varianz 67 Zufallsvariable, Erwartungswert, Varianz 67.1 Motivation Oft möchte man dem Resultat eines Zufallsexperiments eine reelle Zahl zuordnen. Der Gewinn bei einem Glücksspiel ist ein Beispiel hierfür. In

Mehr

5.4 Verteilungsfunktion Verteilungsfunktion diskreten Zufallsvariablen stetigen Zufallsvariablen Verteilungsfunktion

5.4 Verteilungsfunktion Verteilungsfunktion diskreten Zufallsvariablen stetigen Zufallsvariablen Verteilungsfunktion 5. Verteilungsfunktion Die Verteilungsfunktion gibt an welche Wahrscheinlichkeit sich bis zu einem bestimmten Wert der Zufallsvarialben X kumuliert Die Verteilungsfunktion F() gibt an, wie groß die die

Mehr

Prüfungsvorbereitungskurs Höhere Mathematik 3

Prüfungsvorbereitungskurs Höhere Mathematik 3 Prüfungsvorbereitungskurs Höhere Mathematik 3 Stochastik Marco Boßle Jörg Hörner Mathematik Online Frühjahr 2011 PV-Kurs HM 3 Stochastik 1-1 Zusammenfassung Wahrscheinlichkeitsraum (WR): Menge der Elementarereignisse

Mehr

15.5 Stetige Zufallsvariablen

15.5 Stetige Zufallsvariablen 5.5 Stetige Zufallsvariablen Es gibt auch Zufallsvariable, bei denen jedes Elementarereignis die Wahrscheinlich keit hat. Beispiel: Lebensdauer eines radioaktiven Atoms Die Lebensdauer eines radioaktiven

Mehr

Kapitel II Kontinuierliche Wahrscheinlichkeitsräume

Kapitel II Kontinuierliche Wahrscheinlichkeitsräume Kapitel II Kontinuierliche Wahrscheinlichkeitsräume 1. Einführung 1.1 Motivation Interpretation der Poisson-Verteilung als Grenzwert der Binomialverteilung. DWT 1.1 Motivation 211/476 Beispiel 85 Wir betrachten

Mehr

Stochastik. Erwartungswert einer Zufallsvariablen. Allg. Gymnasien: Ab Klasse 10 Berufliche Gymnasien: Ab Klasse 11.

Stochastik. Erwartungswert einer Zufallsvariablen. Allg. Gymnasien: Ab Klasse 10 Berufliche Gymnasien: Ab Klasse 11. Stochastik einer Zufallsvariablen Allg. Gymnasien: Ab Klasse 10 Berufliche Gymnasien: Ab Klasse 11 Alexander Schwarz www.mathe-aufgaben.com Juli 2018 1 Aufgabe 1: Ein Glücksrad besteht aus Feldern, die

Mehr

4 Diskrete Wahrscheinlichkeitsverteilungen

4 Diskrete Wahrscheinlichkeitsverteilungen 4 Diskrete Wahrscheinlichkeitsverteilungen 4.1 Wahrscheinlichkeitsräume, Ereignisse und Unabhängigkeit Definition: Ein diskreter Wahrscheinlichkeitsraum ist ein Paar (Ω, Pr), wobei Ω eine endliche oder

Mehr

TU DORTMUND Sommersemester 2018

TU DORTMUND Sommersemester 2018 Fakultät Statistik. April 08 Blatt Aufgabe.: Wir betrachten das Zufallsexperiment gleichzeitiges Werfen zweier nicht unterscheidbarer Würfel. Sei A das Ereignis, dass die Augensumme beider Würfel ungerade

Mehr

Level 1 Grundlagen Blatt 2

Level 1 Grundlagen Blatt 2 Level 1 Grundlagen Blatt 2 Dokument mit 1 Aufgaben Aufgabe A9 Ein Glücksrad besteht aus 3 Feldern, die folgendermaßen beschriftet sind: 1.Feld: 2,00 2. Feld: 5,00 3. Feld: 0,00 Das 1. Feld hat einen Mittelpunktswinkel

Mehr

Programm. Wiederholung. Gleichverteilung Diskrete Gleichverteilung Stetige Gleichverteilung. Binomialverteilung. Hypergeometrische Verteilung

Programm. Wiederholung. Gleichverteilung Diskrete Gleichverteilung Stetige Gleichverteilung. Binomialverteilung. Hypergeometrische Verteilung Programm Wiederholung Gleichverteilung Diskrete Gleichverteilung Stetige Gleichverteilung Binomialverteilung Hypergeometrische Verteilung Wiederholung verschiedene Mittelwerte für verschiedene Skalenniveaus

Mehr

Vorlesung 5a. Die Varianz

Vorlesung 5a. Die Varianz Vorlesung 5a Die Varianz 1 1. Varianz und Standardabweichung: Elementare Eigenschaften (Buch S. 24) 2 X sei reellwertige Zufallsvariable mit endlichem Erwartungswert µ. Die Varianz von X ist definiert

Mehr

8 Zufallsvariablen und Verteilungen. Themen: Zufallsvariablen Verteilungen Gesetz der großen Zahlen

8 Zufallsvariablen und Verteilungen. Themen: Zufallsvariablen Verteilungen Gesetz der großen Zahlen 8 Zufallsvariablen und Verteilungen Themen: Zufallsvariablen Verteilungen Gesetz der großen Zahlen 8.1 Zufallsvariablen (Ω, P) = Wahrscheinlichkeitsraum. X : Ω Ê heißt Zufallsvariable. 8.1 Zufallsvariablen

Mehr

Lösungen zu Übungsaufgaben Blatt 9

Lösungen zu Übungsaufgaben Blatt 9 Diskrete Zufallsgrößen Zu Aufgabe Die zufällige Anzahl X von Ausfällen eines Servers pro Jahr genüge folgender Verteilung: ai 0 3 4 5 6 >6 pi /0 /0 3/0 /0 /0 /0 /0 0 Ein Ausfall des Servers verursacht

Mehr

Übungsklausur zur Vorlesung Wahrscheinlichkeit und Regression Thema: Wahrscheinlichkeit. Übungsklausur Wahrscheinlichkeit und Regression

Übungsklausur zur Vorlesung Wahrscheinlichkeit und Regression Thema: Wahrscheinlichkeit. Übungsklausur Wahrscheinlichkeit und Regression Übungsklausur Wahrscheinlichkeit und Regression 1. Welche der folgenden Aussagen treffen auf ein Zufallsexperiment zu? a) Ein Zufallsexperiment ist ein empirisches Phänomen, das in stochastischen Modellen

Mehr

Vorlesung 3a. Der Erwartungswert. von diskreten reellwertigen Zufallsvariablen

Vorlesung 3a. Der Erwartungswert. von diskreten reellwertigen Zufallsvariablen Vorlesung 3a Der Erwartungswert von diskreten reellwertigen Zufallsvariablen 0. Diskrete reellwertige Zufallsvariable X sei eine Zufallsvariable, deren Zielbereich R (die Menge der reellen Zahlen) oder

Mehr

Grundbegriffe der Wahrscheinlichkeitsrechnung

Grundbegriffe der Wahrscheinlichkeitsrechnung Algorithmen und Datenstrukturen 349 A Grundbegriffe der Wahrscheinlichkeitsrechnung Für Entwurf und Analyse randomisierter Algorithmen sind Hilfsmittel aus der Wahrscheinlichkeitsrechnung erforderlich.

Mehr

Lösungen zu den Übungsaufgaben (zur Vorbereitung auf die Klausur am )

Lösungen zu den Übungsaufgaben (zur Vorbereitung auf die Klausur am ) Dr. Moritz Diehl Dr. Torsten Fischer Ileana Borja Tecuatl, Gerrit Schultz Interdisziplinäres Zentrum für Wissenschaftliches Rechnen (IWR) Zentrum für Molekulare Biologie (ZMBH) Mathematik B für die Molekulare

Mehr

Stochastik Wiederholung von Teil 1

Stochastik Wiederholung von Teil 1 Stochastik Wiederholung von Teil 1 Andrej Depperschmidt Sommersemester 2016 Wahrscheinlichkeitsraum Definition Das Tripple (Ω, A, P) heißt Wahrscheinlichkeitsraum, falls gilt: (i) A ist eine σ-algebra,

Mehr

I Grundbegriffe 1 1 Wahrscheinlichkeitsräume Bedingte Wahrscheinlichkeiten und Unabhängigkeit Reellwertige Zufallsvariablen...

I Grundbegriffe 1 1 Wahrscheinlichkeitsräume Bedingte Wahrscheinlichkeiten und Unabhängigkeit Reellwertige Zufallsvariablen... Inhaltsverzeichnis I Grundbegriffe 1 1 Wahrscheinlichkeitsräume......................... 1 2 Bedingte Wahrscheinlichkeiten und Unabhängigkeit........... 7 3 Reellwertige Zufallsvariablen........................

Mehr

Vorlesung 3. Der Erwartungswert. von diskreten reellwertigen Zufallsvariablen

Vorlesung 3. Der Erwartungswert. von diskreten reellwertigen Zufallsvariablen Vorlesung 3 Der Erwartungswert von diskreten reellwertigen Zufallsvariablen 0. Diskrete reellwertige Zufallsvariable X sei eine Zufallsvariable, deren Zielbereich R (die Menge der reellen Zahlen) oder

Mehr

Eindimensionale Zufallsvariablen

Eindimensionale Zufallsvariablen Eindimensionale Grundbegriffe Verteilungstypen Diskrete Stetige Spezielle Maßzahlen für eindimensionale Erwartungswert Varianz Standardabweichung Schwankungsintervalle Bibliografie Bleymüller / Gehlert

Mehr

Grundlagen der Wahrscheinlichkeitstheorie

Grundlagen der Wahrscheinlichkeitstheorie Priv.-Doz. Dr. H. Steinacker Wintersemester 2013/2014 Grundlagen der Wahrscheinlichkeitstheorie betrachte Wiederholungen eines Experimentes, gleicher Vorbereitung (z.b. Würfeln, Dart werfen, Doppelspaltexperiment,...)

Mehr

Stochastik: Erwartungswert Stochastik Erwartungswert einer Zufallsvariablen Gymnasium ab Klasse 10 Alexander Schwarz

Stochastik: Erwartungswert Stochastik Erwartungswert einer Zufallsvariablen Gymnasium ab Klasse 10 Alexander Schwarz Stochastik Erwartungswert einer Zufallsvariablen Gymnasium ab Klasse 0 Alexander Schwarz www.mathe-aufgaben.com November 20 Aufgabe : Ein Glücksrad besteht aus Feldern, die folgendermaßen beschriftet sind:.feld:

Mehr

Lösungen ausgewählter Übungsaufgaben zum Buch. Elementare Stochastik (Springer Spektrum, 2012) Teil 3: Aufgaben zu den Kapiteln 5 und 6

Lösungen ausgewählter Übungsaufgaben zum Buch. Elementare Stochastik (Springer Spektrum, 2012) Teil 3: Aufgaben zu den Kapiteln 5 und 6 1 Lösungen ausgewählter Übungsaufgaben zum Buch Elementare Stochastik (Springer Spektrum, 2012) Teil 3: Aufgaben zu den Kapiteln 5 und 6 Aufgaben zu Kapitel 5 Zu Abschnitt 5.1 Ü5.1.1 Finden Sie eine maximum-likelihood-schätzung

Mehr

Lernzusammenfassung für die Klausur. Inhaltsverzeichnis. Stochastik im SS 2001 bei Professor Sturm

Lernzusammenfassung für die Klausur. Inhaltsverzeichnis. Stochastik im SS 2001 bei Professor Sturm Stochastik im SS 2001 bei Professor Sturm Lernzusammenfassung für die Klausur Hallo! In diesem Text habe ich die wichtigsten Dinge der Stochastikvorlesung zusammengefaÿt, jedenfalls soweit, wie ich bis

Mehr

Wahrscheinlichkeitsräume (Teschl/Teschl 2, Kap. 26)

Wahrscheinlichkeitsräume (Teschl/Teschl 2, Kap. 26) Wahrscheinlichkeitsräume (Teschl/Teschl 2, Kap. 26) Ein Wahrscheinlichkeitsraum (Ω, P) ist eine Menge Ω (Menge aller möglichen Ausgänge eines Zufallsexperiments) versehen mit einer Abbildung P : P(Ω) [0,

Mehr

1.5 Erwartungswert und Varianz

1.5 Erwartungswert und Varianz Ziel: Charakterisiere Verteilungen von Zufallsvariablen (Bildbereich also reelle Zahlen, metrische Skala) durch Kenngrößen (in Analogie zu Lage- und Streuungsmaßen der deskriptiven Statistik). Insbesondere:

Mehr

Klausur zur Wahrscheinlichkeitstheorie für Lehramtsstudierende

Klausur zur Wahrscheinlichkeitstheorie für Lehramtsstudierende Universität Duisburg-Essen Essen, den 15.0.009 Fachbereich Mathematik Prof. Dr. M. Winkler C. Stinner Klausur zur Wahrscheinlichkeitstheorie für Lehramtsstudierende Lösung Die Klausur gilt als bestanden,

Mehr

Veranstaltung: Statistik für das Lehramt Dozent: Martin Tautenhahn Referenten: Belinda Höher, Thomas Holub, Maria Böhm.

Veranstaltung: Statistik für das Lehramt Dozent: Martin Tautenhahn Referenten: Belinda Höher, Thomas Holub, Maria Böhm. Veranstaltung: Statistik für das Lehramt 16.12.2016 Dozent: Martin Tautenhahn Referenten: Belinda Höher, Thomas Holub, Maria Böhm Erwartungswert Varianz Standardabweichung Die Wahrscheinlichkeitsverteilung

Mehr

1 Vorbemerkungen 1. 2 Zufallsexperimente - grundlegende Begriffe und Eigenschaften 2. 3 Wahrscheinlichkeitsaxiome 4. 4 Laplace-Experimente 6

1 Vorbemerkungen 1. 2 Zufallsexperimente - grundlegende Begriffe und Eigenschaften 2. 3 Wahrscheinlichkeitsaxiome 4. 4 Laplace-Experimente 6 Inhaltsverzeichnis 1 Vorbemerkungen 1 2 Zufallsexperimente - grundlegende Begriffe und Eigenschaften 2 3 Wahrscheinlichkeitsaxiome 4 4 Laplace-Experimente 5 Hilfsmittel aus der Kombinatorik 7 Bedingte

Mehr

Zufallsvariablen. Diskret. Stetig. Verteilung der Stichprobenkennzahlen. Binomial Hypergeometrisch Poisson. Normal Lognormal Exponential

Zufallsvariablen. Diskret. Stetig. Verteilung der Stichprobenkennzahlen. Binomial Hypergeometrisch Poisson. Normal Lognormal Exponential Zufallsvariablen Diskret Binomial Hypergeometrisch Poisson Stetig Normal Lognormal Exponential Verteilung der Stichprobenkennzahlen Zufallsvariable Erinnerung: Merkmal, Merkmalsausprägung Deskriptive Statistik:

Mehr

Lemma 23 Die (paarweise verschiedenen) Ereignisse A 1,..., A n sind genau dann unabhängig,

Lemma 23 Die (paarweise verschiedenen) Ereignisse A 1,..., A n sind genau dann unabhängig, Lemma 23 Die (paarweise verschiedenen) Ereignisse A 1,..., A n sind genau dann unabhängig, wenn für alle (s 1,..., s n ) {0, 1} n gilt, dass wobei A 0 i = Āi und A 1 i = A i. Pr[A s 1 1... Asn n ] = Pr[A

Mehr

Zusammenfassung Mathe II. Themenschwerpunkt 2: Stochastik (ean) 1. Ein- und mehrstufige Zufallsexperimente; Ergebnismengen

Zusammenfassung Mathe II. Themenschwerpunkt 2: Stochastik (ean) 1. Ein- und mehrstufige Zufallsexperimente; Ergebnismengen Zusammenfassung Mathe II Themenschwerpunkt 2: Stochastik (ean) 1. Ein- und mehrstufige Zufallsexperimente; Ergebnismengen Zufallsexperiment: Ein Vorgang, bei dem mindestens zwei Ereignisse möglich sind

Mehr

Diskrete Zufallsvariablen (Forts.) I

Diskrete Zufallsvariablen (Forts.) I 9 Eindimensionale Zufallsvariablen Diskrete Zufallsvariablen 9.4 Diskrete Zufallsvariablen (Forts.) I T (X ) ist endlich oder abzählbar unendlich, die Elemente von T (X ) werden daher im Folgenden häufig

Mehr

Diskrete Zufallsvariablen (Forts.) I

Diskrete Zufallsvariablen (Forts.) I 9 Eindimensionale Zufallsvariablen Diskrete Zufallsvariablen 9.4 Diskrete Zufallsvariablen (Forts.) I T (X ) ist endlich oder abzählbar unendlich, die Elemente von T (X ) werden daher im Folgenden häufig

Mehr

Kapitel 10 VERTEILUNGEN

Kapitel 10 VERTEILUNGEN Kapitel 10 VERTEILUNGEN Fassung vom 18. Januar 2001 130 VERTEILUNGEN Zufallsvariable. 10.1 10.1 Zufallsvariable. HäuÞg wird statt des Ergebnisses ω Ω eines Zufalls-Experiments eine zugeordnete Zahl X(ω)

Mehr

1.5 Erwartungswert und Varianz

1.5 Erwartungswert und Varianz Ziel: Charakterisiere Verteilungen von Zufallsvariablen durch Kenngrößen (in Analogie zu Lage- und Streuungsmaßen der deskriptiven Statistik). Insbesondere: a) durchschnittlicher Wert Erwartungswert, z.b.

Mehr

Wichtige Begriffe und Sätze aus der Wahrscheinlichkeitsrechnung

Wichtige Begriffe und Sätze aus der Wahrscheinlichkeitsrechnung Wichtige Begriffe und Sätze aus der Wahrscheinlichkeitsrechnung Version: 15. Jänner 2017 Evelina Erlacher Inhaltsverzeichnis 1 Mengen 2 2 Wahrscheinlichkeiten 3 3 Zufallsvariablen 5 3.1 Diskrete Zufallsvariablen............................

Mehr

Varianz und Kovarianz

Varianz und Kovarianz KAPITEL 9 Varianz und Kovarianz 9.1. Varianz Definition 9.1.1. Sei (Ω, F, P) ein Wahrscheinlichkeitsraum und X : Ω eine Zufallsvariable. Wir benutzen die Notation (1) X L 1, falls E[ X ]

Mehr

Einführung in die Statistik für Wirtschaftswissenschaftler für Betriebswirtschaft und Internationales Management

Einführung in die Statistik für Wirtschaftswissenschaftler für Betriebswirtschaft und Internationales Management Einführung in die Statistik für Wirtschaftswissenschaftler für Betriebswirtschaft und Internationales Management Sommersemester 2013 Hochschule Augsburg Unabhängigkeit von Ereignissen A, B unabhängig:

Mehr

Multivariate Zufallsvariablen

Multivariate Zufallsvariablen Kapitel 7 Multivariate Zufallsvariablen 7.1 Diskrete Zufallsvariablen Bisher haben wir immer nur eine Zufallsvariable betrachtet. Bei vielen Anwendungen sind aber mehrere Zufallsvariablen von Interesse.

Mehr

Statistik I für Betriebswirte Vorlesung 2

Statistik I für Betriebswirte Vorlesung 2 Statistik I für Betriebswirte Vorlesung 2 Dr. Andreas Wünsche TU Bergakademie Freiberg Institut für Stochastik 16. April 2018 Dr. Andreas Wünsche Statistik I für Betriebswirte Vorlesung 2 Version: 9. April

Mehr

UE Statistik I für VWL, WS 05/06

UE Statistik I für VWL, WS 05/06 UE Statistik I für VWL, WS 05/06 Beispielsammlung 1. Zeigen Sie, dass die folgenden Rechenregeln für das Summenzeichen gelten, wobei die Summe durch n x i = x 1 + x 2 +... + x n 1 + x n, definiert ist.

Mehr

Grundbegriffe der Wahrscheinlichkeitsrechnung

Grundbegriffe der Wahrscheinlichkeitsrechnung Algorithmen und Datenstrukturen 112 A Grundbegriffe der Wahrscheinlichkeitsrechnung Für Entwurf und Analyse randomisierter Algorithmen sind Hilfsmittel aus der Wahrscheinlichkeitsrechnung erforderlich.

Mehr

Erwartungswert und Varianz von Zufallsvariablen

Erwartungswert und Varianz von Zufallsvariablen Kapitel 7 Erwartungswert und Varianz von Zufallsvariablen Im Folgenden sei (Ω, A, P ) ein Wahrscheinlichkeitsraum. Der Erwartungswert von X ist ein Lebesgue-Integral (allerdings allgemeiner als in Analysis

Mehr

WAHRSCHEINLICHKEITSRECHNUNG

WAHRSCHEINLICHKEITSRECHNUNG WAHRSCHEINLICHKEITSRECHNUNG Mathematischer Teil In der Wahrscheinlichkeitsrechnung haben wir es mit Zufallsexperimenten zu tun, d.h. Ausgang nicht vorhersagbar. Grundbegriffe Zufallsexperiment und Ergebnisse

Mehr

Folie zur Vorlesung Wahrscheinlichkeitsrechnung und Stoch. Prozesse

Folie zur Vorlesung Wahrscheinlichkeitsrechnung und Stoch. Prozesse Folie zur Vorlesung Wahrscheinlichkeitsrechnung und Stoch. Prozesse Die Gamma-Verteilung 13.12.212 Diese Verteilung dient häufig zur Modellierung der Lebensdauer von langlebigen Industriegüstern. Die Dichte

Mehr

Statistik für Ingenieure Vorlesung 2

Statistik für Ingenieure Vorlesung 2 Statistik für Ingenieure Vorlesung 2 Prof. Dr. Hans-Jörg Starkloff TU Bergakademie Freiberg Institut für Stochastik 24. Oktober 2016 2.4 Bedingte Wahrscheinlichkeiten Häufig ist es nützlich, Bedingungen

Mehr

Vorlesung 4b. Die Varianz

Vorlesung 4b. Die Varianz Vorlesung 4b Die Varianz 1 X sei reellwertige Zufallsvariable mit endlichem Erwartungswert µ. Die Varianz von X ist definiert als Var X := E[(X µ) 2 ], die erwartete quadratische Abweichung der Zufallsvariablen

Mehr

Wirtschaftswissenschaftliches Prüfungsamt Bachelor-Prüfung Deskriptive Statistik und Wahrscheinlichkeitsrechnung Wintersemester 2012/13

Wirtschaftswissenschaftliches Prüfungsamt Bachelor-Prüfung Deskriptive Statistik und Wahrscheinlichkeitsrechnung Wintersemester 2012/13 Wirtschaftswissenschaftliches Prüfungsamt Bachelor-Prüfung Deskriptive Statistik und Wahrscheinlichkeitsrechnung Wintersemester 2012/13 Aufgabenstellung und Ergebnisse Dr. Martin Becker Hinweise für die

Mehr

Die Varianz (Streuung) Definition

Die Varianz (Streuung) Definition Die (Streuung) Definition Diskrete Stetige Ang., die betrachteten e existieren. var(x) = E(X EX) 2 heißt der Zufallsvariable X. σ = Var(X) heißt Standardabweichung der X. Bez.: var(x), Var(X), varx, σ

Mehr

Einführung in die angewandte Stochastik

Einführung in die angewandte Stochastik Einführung in die angewandte Stochastik Fabian Meyer 5. April 2018 Inhaltsverzeichnis 1 Wahrscheinlichkeitsrechnung 3 1.1 Definitionen................................... 3 1.2 Wahrscheinlichkeitsmaß, Wahrscheinlichkeitsverteilung,

Mehr