Verbesserung der Prognose von Zahlungsplänen

Transkript

1 Verbesserung der Prognose von Zahlungsplänen durch eine Multimodell-Filterung und eine 4-Stufen-Risikosimulation Dresden,

2 Anwendungsmöglichkeiten Zahlungspläne (z. B. für Abschlagszahlungen) Mittelabflusspläne Finanzierungspläne Liquiditätspläne Zuordnung von Kosten auf Zeitabschnitte (z. B. Monate) Folie 2 von 27

3 Optimierungspotenzial Aufgabe: Budget festlegen Zielstellung: Finanzierungskosten senken Bedingung: Liquidität sicherstellen Nachfinanzierung mit hohen Kosten verbunden im Monat 1 kein Budget für Monat 15 vorhalten Folie 3 von 27

4 2 Methoden Multimodell-Filterung Filterung der Mengen nach Ausführungszeitpunkten Kosten für Bauleistung nach Monaten aufteilen 4-Stufen-Risikosimulation zeitliche Zuordnung der Risikokosten Folie 4 von 27

5 Anwendungsbeispiel Vorgang Aushub der Baugrube im 2. Baufeld Leistungsposition Baugrube im 2. Baufeld herstellen 1) Verknüpfungen 2) im Multimodell Risiko Findlinge im Baugrund des 2. Baufeldes 1) Wann entstehen die Kosten für den Bodenaushub? 2) Wann können Kosten für eingetretene Risiken entstehen? Folie 5 von 27

6 Mengenfilterung aus dem Multimodell Vormonat (Monat i-1) Betrachteter Monat (Monat i) Folgemonat (Monat i+1) Vorgang 1 Menge = 0 Vorgang 2 Vorgang 3 Vorgang 4 Vorgang 5 Menge anteilig Menge anteilig Menge vollständig Menge anteilig Vorgang 6 Menge = 0 Folie 6 von 27

7 Mengenfilterung für das Beispiel Monat 2 Monat 3 Monat 4 Monat 5 Monat 6 Monat 7 Aushub der Baugrube im 2. Baufeld 0 % 20 % 35 % 35 % 10 % 0 % der Menge der Leistungsposition Baugrube im 2. Baufeld herstellen Menge = m³ Einheitspreis = 15 /m³ 0 m³ m³ m³ m³ m³ 0 m³ Folie 7 von 27

8 Zwischenstand Zuordnung der Kosten für die Bauleistung durchgeführt Zuordnung der Kosten für eingetretene Risiken noch offen Ermittlung der Risikokosten Folie 8 von 27

9 Definition Risiko Ereignis, dessen Eintritt unsicher ist und das sich positiv oder negativ auf die Projektziele auswirken kann Beispiel: Findlinge im Baugrund des 2. Baufeldes Folie 9 von 27

10 Ermittlung der Risikokosten Häufig nach der Formel: Risiko = Eintrittswahrscheinlichkeit Tragweite Beispiel: 35 % = 700 sehr einfache Methode bildet keine realen Szenarien ab Folie 10 von 27

11 Reale Szenarien bei zwei Risiken Risiko 1 tritt ein R Risiko 1 tritt nicht ein Risiko 1: 35 % = Risiko 2: Risiko 2 tritt ein R2 Risiko 2 tritt nicht ein Risiko 2 tritt ein R Risiko 2 tritt nicht ein 20 % = Summe = S1 S2 S3 S4 Szenario 1: Risiko 1 und 2 verursachen Kosten Szenario 2: Risiko 1 verursacht Kosten Szenario 3: Risiko 2 verursacht Kosten Szenario 4: kein Risiko verursacht Kosten = = = = Folie 11 von 27

12 Eigenschaften von Risiken 1) Eintritt ist unsicher 2) mehrfaches Auftreten ist möglich 3) Zeitpunkt des Eintritts ist unsicher 4) Kosten des Eintritts sind unsicher 4-Stufen-Risikosimulation notwendig Folie 12 von 27

13 1. Stufe: Simulation des Risikoeintritts (1/2) Tritt das Risiko ein? Eintrittswahrscheinlichkeit als Grenze Risiko tritt ein Risiko tritt nicht ein 0 % 100 % Kosten = Tragweite Kosten = 0 Folie 13 von 27

14 Stufe 1: Simulation des Risikoeintritts (2/2) nur reale Szenarien möglich Risiko 1 tritt ein R1 Risiko 1 tritt nicht ein Risiko 2 tritt ein R2 Risiko 2 tritt nicht ein Risiko 2 tritt ein R2 Risiko 2 tritt nicht ein S1 S2 S3 S4 Folie 14 von 27

15 Ablauf der 4-Stufen-Risikosimulation 1. Stufe Risikoeintrit ja 2. Stufe Häufigkeit Anzahl = 1 3. Stufe Zeitpunkt Monat i 4. Stufe Tragweite für Monat i nein Anzahl = 2 3. Stufe Zeitpunkt Monat i 4. Stufe Tragweite für Monat i Anzahl = 3 keine Kosten Folie 15 von 27

16 Stufe 2: Simulation der Häufigkeit Wie häufig tritt das Risiko ein? mögliche Anzahl Wahrscheinlichkeit Prozent Prozent Prozent Summe 100 Prozent Folie 16 von 27

17 Ablauf der 4-Stufen-Risikosimulation 1. Stufe Risikoeintrit ja 2. Stufe Häufigkeit Anzahl = 1 3. Stufe Zeitpunkt Monat i 4. Stufe Tragweite für Monat i nein Anzahl = 2 3. Stufe Zeitpunkt Monat i 4. Stufe Tragweite für Monat i Anzahl = 3 keine Kosten Folie 17 von 27

18 Stufe 3: Simulation des Zeitpunktes Wann tritt das Risiko ein? möglicher Monat Wahrscheinlichkeit Prozent Prozent Prozent Prozent Summe 100 Prozent Folie 18 von 27

19 Filterung des Eintrittzeitraums mittels Multimodell Monat 2 Monat 3 Monat 4 Monat 5 Monat 6 Monat 7 Aushub der Baugrube im 2. Baufeld frühester Eintritt Monat 3 Verknüp fungen im Multi modell spätester Eintritt Monat 6 für für Risiko Findlinge im Baugrund des 2. Baufeldes Folie 19 von 27

20 Ablauf der 4-Stufen-Risikosimulation 1. Stufe Risikoeintrit ja 2. Stufe Häufigkeit Anzahl = 1 3. Stufe Zeitpunkt Monat i 4. Stufe Tragweite für Monat i nein Anzahl = 2 3. Stufe Zeitpunkt Monat i 4. Stufe Tragweite für Monat i Anzahl = 3 keine Kosten Folie 20 von 27

21 Stufe 4: Simulation der Tragweite (Kosten) Welche Kosten verursacht das Risiko? Rechteckverteilung Dreieckverteilung Trapezverteilung Wahrscheinlichkeit Wahrscheinlichkeit Wahrscheinlichkeit Tragweite in Euro Tragweite in Euro Tragweite in Euro Folie 21 von 27

22 Ablauf der 4-Stufen-Risikosimulation 1. Stufe Risikoeintrit ja 2. Stufe Häufigkeit Anzahl = 1 3. Stufe Zeitpunkt Monat i 4. Stufe Tragweite für Monat i nein Anzahl = 2 3. Stufe Zeitpunkt Monat i 4. Stufe Tragweite für Monat i Anzahl = 3 keine Kosten Folie 22 von 27

23 Simulierte Szenarien für Risiko Findling (Auszug) 1) kein Findling gefunden 0 2) 1 Findling gefunden im Monat 3 3) kein Findling gefunden 0 4) 2 Findlinge gefunden im Monat 4 5) im Monat 5 Folie 23 von 27

24 Berechnung der Kosten nach Monaten alle Menge im Monat multipliziert mit jeweiligen Einheitspreis + Kosten für eingetretene Risiken = Gesamtkosten im jeweiligen Monat Risikokosten variieren (verschiedene Szenarien simuliert) Folie 24 von 27

25 Ergebnis der Risikosimulation (Auszug) Monat 3 Monat 4 Monat 5 Monat 6 Sicherheitsmaß 70 % 70 % 70 % 70 % Häufigkeit Häufigkeit Häufigkeit Häufigkeit T T T T Budget Monat 3 Budget Monat 4 Budget Monat 5 Budget Monat , , , ,53 gewählte Budgets werden mit Wahrscheinlichkeit von 70 % nicht überschritten Folie 25 von 27

26 Zusammenfassung Verbesserung der Prognose durch verbesserte Datenfilterung Berechnung mit besserer Integration vorhandenen Wissens Verbesserung der Entscheidungsbasis Höhere Entscheidungssicherheit Anpassung an übergeordnete Rechnung möglich Folie 26 von 27

27 Dipl.-Wi.-Ing. Christian Flemming Technische Universität Dresden Institut für Baubetriebswesen Nürnberger Straße 31 A Dresden Tel.: 0351 / Fax: 0351 / epost: Netz: Christian.Flemming@TU-Dresden.de tu-dresden.de/biwibb Folie 27 von 27