Absolute Return Multi Premium Fonds

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1 KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. JUNI 2017 VERWAHRSTELLE: BERATUNG UND VERTRIEB:

2 Vermögensübersicht zum Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Fondsvermögen I. Vermögensgegenstände ,30 100,32 1. Zertifikate ,00 2,43 EUR ,00 2,43 2. Sonstige Beteiligungswertpapiere ,40 5,79 EUR ,40 5,79 3. Derivate ,00 22,91 4. Bankguthaben ,90 69,19 II. Verbindlichkeiten ,40-0,32 III. Fondsvermögen ,90 100,00 Seite 2

3 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Fondsvermögens im Berichtszeitraum Bestandspositionen EUR ,40 8,22 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere EUR ,40 8,22 Zertifikate EUR ,00 2,43 HSBC Trinkaus & Burkhardt AG R.C.BO.Z DAX DE000TD8JTA7 STK EUR 59, ,00 1,62 UniCredit Bank AG HVB CA.BO.Z ESTXBank DE000HW2DN77 STK EUR 24, ,00 0,81 Sonstige Beteiligungswertpapiere EUR ,40 5,79 0,0000 % BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbH Fix Kupon Express v.17(20)sx5e DE000PB91KU7 STK EUR 991, ,40 1,66 0,0000 % DekaBank Dt.Girozentrale ExpZert Pro v.16(21) SX5E DE000DK0HYC3 STK EUR 101, ,00 1,39 0,0000 % Deutsche Bank AG, London Br. Rev. Con. 17(23)SX5E DE000DL54VW3 STK EUR 99, ,00 1,37 0,0000 % Raiffeisen Switzerland B.V. EO-Anl. 2017(22) EURO STOXX 50 CH STK EUR 100, ,00 1,38 Summe Wertpapiervermögen EUR ,40 8,22 Derivate EUR ,00 22,91 (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) Aktienindex-Derivate EUR ,00 22,91 Forderungen/Verbindlichkeiten Optionsrechte EUR ,00 15,46 Optionsrechte auf Aktienindices EUR ,00 9,54 DAX(PERF.-INDEX) CALL BP 10950,00 EUREX 185 Anzahl 5000 EUR 1.526, ,00 20,91 DAX(PERF.-INDEX) CALL BP 11000,00 EUREX 185 Anzahl EUR 1.483, ,00-20,32 DAX(PERF.-INDEX) PUT BP 6400,00 EUREX 185 Anzahl -500 EUR 1, ,00 0,00 Seite 3

4 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Fondsvermögens im Berichtszeitraum DAX(PERF.-INDEX) PUT BP 6800,00 EUREX 185 Anzahl -300 EUR 2, ,00 0,00 ESTX 50 PR.EUR CALL BP 1600,00 EUREX 185 Anzahl EUR 1.833, ,00 50,21 ESTX 50 PR.EUR CALL BP 1700,00 EUREX 185 Anzahl EUR 1.733, ,00-47,47 ESTX 50 PR.EUR CALL BP 1300,00 EUREX 185 Anzahl 2500 EUR 2.123, ,00 14,54 ESTX 50 PR.EUR CALL BP 1500,00 EUREX 185 Anzahl EUR 1.922, ,00-13,17 ESTX 50 PR.EUR CALL BP 1600,00 EUREX 185 Anzahl EUR 1.822, ,00 49,92 ESTX 50 PR.EUR CALL BP 1700,00 EUREX 185 Anzahl EUR 1.722, ,00-47,18 ESTX 50 PR.EUR CALL BP 2600,00 EUREX 185 Anzahl EUR 832, ,00 22,80 ESTX 50 PR.EUR CALL BP 2650,00 EUREX 185 Anzahl EUR 784, ,00-21,49 ESTX 50 PR.EUR CALL BP 3000,00 EUREX 185 Anzahl EUR 462, ,00 12,65 ESTX 50 PR.EUR CALL BP 3050,00 EUREX 185 Anzahl EUR 418, ,00-11,47 ESTX 50 PR.EUR CALL BP 4200,00 EUREX 185 Anzahl EUR 0, ,00-0,02 ESTX 50 PR.EUR CALL BP 4800,00 EUREX 185 Anzahl EUR 3, ,00-0,10 ESTX 50 PR.EUR CALL BP 5000,00 EUREX 185 Anzahl EUR 2, ,00-0,03 ESTX 50 PR.EUR PUT BP 1500,00 EUREX 185 Anzahl EUR 0, ,00-0,01 ESTX 50 PR.EUR PUT BP 1800,00 EUREX 185 Anzahl EUR 0, ,00 0,00 ESTX 50 PR.EUR PUT BP 2200,00 EUREX 185 Anzahl EUR 3, ,00-0,05 ESTX 50 PR.EUR PUT BP 2500,00 EUREX 185 Anzahl EUR 9, ,00-0,19 Optionsrechte auf Aktienindex-Terminkontrakte EUR ,00 5,92 FUTURE ESTX DV CALL BP 100,00 EUREX 185 Anzahl EUR 22, ,00-1,24 FUTURE ESTX DV CALL BP 105,00 EUREX 185 Anzahl EUR 17, ,00 1,45 FUTURE ESTX DV CALL BP 110,00 EUREX 185 Anzahl EUR 12, ,00-1,74 FUTURE ESTX DV CALL BP 95,00 EUREX 185 Anzahl EUR 27, ,00 3,02 FUTURE ESTX DV PUT BP 95,00 EUREX 185 Anzahl EUR 0, ,00-0,03 FUTURE ESTX DV CALL BP 100,00 EUREX 185 Anzahl EUR 20, ,00 5,68 FUTURE ESTX DV CALL BP 105,00 EUREX 185 Anzahl EUR 16, ,00-4,43 FUTURE ESTX DV CALL BP 75,00 EUREX 185 Anzahl EUR 45, ,00 4,62 FUTURE ESTX DV CALL BP 80,00 EUREX 185 Anzahl EUR 40, ,00-4,11 FUTURE ESTX DV CALL BP 85,00 EUREX 185 Anzahl EUR 35, ,00 4,81 FUTURE ESTX DV CALL BP 90,00 EUREX 185 Anzahl EUR 30, ,00-4,14 FUTURE ESTX DV CALL BP 100,00 EUREX 185 Anzahl EUR 19, ,00-2,68 FUTURE ESTX DV CALL BP 70,00 EUREX 185 Anzahl EUR 46, ,00 2,54 FUTURE ESTX DV CALL BP 85,00 EUREX 185 Anzahl EUR 32, ,00-1,78 Seite 4

5 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Fondsvermögens im Berichtszeitraum FUTURE ESTX DV CALL BP 90,00 EUREX 185 Anzahl EUR 28, ,00 7,68 FUTURE ESTX DV CALL BP 95,00 EUREX 185 Anzahl EUR 23, ,00-3,25 FUTURE ESTX DV PUT BP 80,00 EUREX 185 Anzahl EUR 1, ,00-0,18 FUTURE ESTX DV PUT BP 90,00 EUREX 185 Anzahl EUR 2, ,00-0,31 Optionsscheine EUR ,00 7,44 Optionsscheine auf Aktienindices EUR ,00 7,44 BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbH DisPlC ESTX DE000PA83UB5 O STK EUR 9, ,00 1,63 BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbH DisPlC ESTX DE000PR5A4V9 O STK EUR 8, ,00 0,81 BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbH DisPlC ESTX DE000PB8BEK1 O STK EUR 9, ,00 1,37 Commerzbank AG DigiC ESTX DE000CE80LL9 N STK EUR 9, ,00 1,41 Commerzbank AG Inline ESTX DE000CZ45E26 O STK EUR 9, ,00 2,23 Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds EUR ,90 69,19 Bankguthaben EUR ,90 69,19 Guthaben bei Joh. Berenberg, Gossler & Co. Hamburg (V) Guthaben in Fondswährung EUR ,19 % 100, ,19 15,07 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen USD ,34 % 100, ,71 2,35 Guthaben bei Baader Bank AG (G) Vorzeitig kündbares Termingeld EUR ,00 % 100, ,00 17,80 Guthaben bei DekaBank Dt. Girozentrale Frankfurt (V) Vorzeitig kündbares Termingeld EUR ,00 % 100, ,00 16,43 Guthaben bei HSH Nordbank AG (Hamburg und Kiel) (V) Vorzeitig kündbares Termingeld EUR ,00 % 100, ,00 17,53 Seite 5

6 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Fondsvermögens im Berichtszeitraum Sonstige Verbindlichkeiten EUR ,40-0,32 Zinsverbindlichkeiten EUR , ,38-0,02 Verwaltungsvergütung EUR , ,25-0,27 Verwahrstellenvergütung EUR , ,77-0,02 Veröffentlichungskosten EUR -550,00-550,00 0,00 Prüfungskosten EUR , ,00-0,01 Fondsvermögen EUR ,90 100,00 1) AK I Anteilwert EUR 106,58 Ausgabepreis EUR 106,58 Rücknahmepreis EUR 106,58 Anzahl Anteile STK AK R Anteilwert EUR 106,03 Ausgabepreis EUR 109,21 Rücknahmepreis EUR 106,03 Anzahl Anteile STK Fußnoten: 1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Seite 6

7 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet. Devisenkurse (in Mengennotiz) per USD (USD) 1, = 1 EUR (EUR) Marktschlüssel a) Wertpapierhandel N O Neuemissionen Organisierter Markt b) Terminbörsen 185 Frankfurt/Zürich - Eurex Seite 7

8 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile Käufe Verkäufe Volumen Whg. in bzw. bzw. in Zugänge Abgänge An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Zertifikate Deutsche Bank AG DISC.Z Nikk DE000XM17R33 STK Société Générale Effekten GmbH DISC.Z S&P DE000SG51FA6 STK Nichtnotierte Wertpapiere Zertifikate BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbH CAP.BZ DAX DE000PB89YS6 STK BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbH CAP.BZ ESTX50 DE000PB8DAC2 STK DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. CA.BO.Z ESTX50 DE000DG0NZU6 STK Société Générale Effekten GmbH CAP.BON.Z ESTX50 DE000SE5X600 STK Société Générale Effekten GmbH CAP.BON.Z ESTX50 DE000SE5X2S4 STK Vontobel Financial Products BOC.Z DAX DE000VN1AMD4 STK Seite 8

9 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile Käufe Verkäufe Volumen Whg. in bzw. bzw. in Zugänge Abgänge Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Optionsrechte Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate Optionsrechte auf Aktienindices Gekaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswert(e): DAX PERFORMANCE-INDEX, VSTOXX) EUR 4.325,69 Gekaufte Verkaufoptionen (Put): (Basiswert(e): VSTOXX) EUR 10,12 Verkaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswert(e): DAX PERFORMANCE-INDEX) EUR 4.110,32 Verkaufte Verkaufoptionen (Put): (Basiswert(e): DAX PERFORMANCE-INDEX) EUR 84,42 Optionsrechte auf Aktienindex-Terminkontrakte Verkaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswert(e): FUTURE ESTX 50 DVP INDEX EUREX) EUR 1.017,05 Seite 9

10 Anteilklassenmerkmale im Überblick Anteilklasse Mindestanlagesumme in Währung Ausgabeaufschlag bis zu 4,00%, derzeit (Angabe in %) AK I ,000 AK R keine 3,000 Seite 10

11 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in%) 8,22 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in%) 22,91 Sonstige Angaben AK I Anteilwert EUR 106,58 Ausgabepreis EUR 106,58 Rücknahmepreis EUR 106,58 Anzahl Anteile STK AK R Anteilwert EUR 106,03 Ausgabepreis EUR 109,21 Rücknahmepreis EUR 106,03 Anzahl Anteile STK Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Bewertung Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß 27 KARBV zugrunde gelegt. Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß 29 KARBV zugrunde gelegt. Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß 28 KARBV i.v.m. 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben. Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte. Frankfurt am Main, den 3. Juli 2017 Universal-Investment-Gesellschaft mbh Die Geschäftsführung Seite 11

12 Anteilklassen im Überblick Erstausgabedatum Verwahrstellenvergütung¹ Anteilklasse I 15. Juni 2016 Anteilklasse I 0,08 % p.a. Anteilklasse R 15. Juni 2016 Anteilklasse R 0,08 % p.a. ¹ Mindestens EUR p.a. zu Lasten des gesamten Fondsvermögens Erstausgabepreise Währung Anteilklasse I 100,00 Anteilklasse I EUR Anteilklasse R 100,00 Anteilklasse R EUR Ausgabeaufschlag Ertragsverwendung Anteilklasse I 0,00% Anteilklasse I Ausschüttung Anteilklasse R 3,00% Anteilklasse R Ausschüttung Rücknahmeabschlag Wertpapier-Kennnummer / ISIN: Anteilklasse I keiner Anteilklasse I A2AGM1 / DE000A2AGM18 Anteilklasse R keiner Anteilklasse R A2AGM2 / DE000A2AGM26 Mindestanlagesumme Anteilklasse I ,00 Anteilklasse R keine Verwaltungsvergütung Anteilklasse I 1,25% Anteilklasse R 1,75% Seite 12

13 Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle Beratungsgesellschaft Universal-Investment-Gesellschaft mbh Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG Portfolio Advice GmbH Hausanschrift: Hausanschrift: Hausanschrift: Theodor-Heuss-Allee 70 Neuer Jungfernstieg 20 Oberstedter Str. 9a Frankfurt am Main Hamburg Oberursel Postanschrift: Postanschrift: Telefon: 0172 / Postfach Postfach Frankfurt am Main Hamburg Telefon: 069 / Telefon: 040 / Anlageausschuss Telefax: 069 / Telefax: 040 / Sergej Crasovschi, Portfolio Advice GmbH, Oberursel Gründung: 1968 Rechtsform: Kommanditgesellschaft Thomas Wehrs, Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung Haftendes Eigenkapital: 234 Mio. (Stand: Dezember 2015) Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, Hamburg Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR , Eigenmittel: EUR , (Stand: September 2016) 3. Beratungsgesellschaft und Vertrieb Geschäftsführer: Portfolio Advice GmbH für Rechnung und unter der Haftung des Frank Eggloff, München Unternehmens AHP Capital Management GmbH, Dreieich Oliver Harth, Wehrheim-Obernhain Markus Neubauer, Frankfurt am Main Haftendes Unternehmen Stefan Rockel, Lauterbach (Hessen) AHP Capital Management GmbH, Dreieich Alexander Tannenbaum, Mühlheim am Main Bernd Vorbeck, Elsenfeld Hausanschrift: Buchschlager Allee 14 Aufsichtsrat: Dreieich Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf Telefon: / Daniel Fischer, Bad Vilbel Telefax: 0321 / Daniel F. Just, Pöcking Seite 13