Neuemission: BEST UNLIMITED TURBO ZERTIFIKATE auf Aktien (Non-Quanto)

Transkript

1 Neuemission: BEST UNLIMITED TURBO ZERTIFIKATE auf Aktien (Non-Quanto) Zertifikat Typ Quanto/ WKN ISIN Basispreis am Non-Quanto Knock-Out- Barriere am Bezugsverhältnis Anfängl. Ausgabepreis 1) Hebel am Referenz Immofinanz BEST UNLIMITED Bull Non-Quanto CK7J10 DE000CK7J100 EUR 2,65 EUR 2,65 1,0 EUR 0,150 17,73 EUR 2,66 Verbund BEST UNLIMITED BEAR Bear Non-Quanto CK7J11 DE000CK7J118 EUR 22,00 EUR 22,00 0,1 EUR 0,130 17,00 EUR 22,10 voestalpine BEST UNLIMITED BEAR Bear Non-Quanto CK7J12 DE000CK7J126 EUR 26,50 EUR 26,50 0,1 EUR 0,200 12,89 EUR 25,78 adidas BEST UNLIMITED Bull Non-Quanto CK7J13 DE000CK7J134 EUR 59,00 EUR 59,00 0,1 EUR 0,150 39,49 EUR 59,24 Allianz BEST UNLIMITED Bull Non-Quanto CK7J14 DE000CK7J142 EUR 91,00 EUR 91,00 0,1 EUR 0,130 69,08 EUR 89,81 Allianz BEST UNLIMITED Bull Non-Quanto CK7J15 DE000CK7J159 EUR 90,00 EUR 90,00 0,1 EUR 0,130 69,08 EUR 89,81 Bayer BEST UNLIMITED Bull Non-Quanto CK7J16 DE000CK7J167 EUR 55,00 EUR 55,00 0,1 EUR 0,130 42,35 EUR 55,05 Bayer BEST UNLIMITED BEAR Bear Non-Quanto CK7J17 DE000CK7J175 EUR 56,00 EUR 56,00 0,1 EUR 0,220 25,02 EUR 55,05 Beiersdorf BEST UNLIMITED Bull Non-Quanto CK7J18 DE000CK7J183 EUR 48,00 EUR 48,00 0,1 EUR 0,150 32,15 EUR 48,22 BMW BEST UNLIMITED Bull Non-Quanto CK7J19 DE000CK7J191 EUR 70,00 EUR 70,00 0,1 EUR 0,160 43,97 EUR 70,35 Hugo Boss Vz BEST UNLIMITED BEAR Bear Non-Quanto CK7J1A DE000CK7J1A1 EUR 82,00 EUR 82,00 0,1 EUR 0,300 26,75 EUR 80,26 Commerzbank BEST UNLIMITED Bull Non-Quanto CK7J1B DE000CK7J1B9 EUR 1,90 EUR 1,90 1,0 EUR 0,140 13,43 EUR 1,88 Commerzbank BEST UNLIMITED BEAR Bear Non-Quanto CK7J1C DE000CK7J1C7 EUR 1,95 EUR 1,95 1,0 EUR 0,200 9,40 EUR 1,88 Continental BEST UNLIMITED Bull Non-Quanto CK7J1D DE000CK7J1D5 EUR 69,00 EUR 69,00 0,1 EUR 0,190 36,65 EUR 69,63 Continental BEST UNLIMITED BEAR Bear Non-Quanto CK7J1E DE000CK7J1E3 EUR 70,00 EUR 70,00 0,1 EUR 0,170 40,96 EUR 69,63 Deutsche Boerse BEST UNLIMITED BEAR Bear Non-Quanto CK7J1F DE000CK7J1F0 EUR 49,00 EUR 49,00 0,1 EUR 0,250 19,13 EUR 47,82 Deutsche Bank BEST UNLIMITED Bull Non-Quanto CK7J1G DE000CK7J1G8 EUR 35,50 EUR 35,50 0,1 EUR 0,130 26,92 EUR 34,99 Deutsche Bank BEST UNLIMITED Bull Non-Quanto CK7J1H DE000CK7J1H6 EUR 35,00 EUR 35,00 0,1 EUR 0,130 26,92 EUR 34,99 Deutsche Bank BEST UNLIMITED BEAR Bear Non-Quanto CK7J1J DE000CK7J1J2 EUR 35,50 EUR 35,50 0,1 EUR 0,180 19,44 EUR 34,99 Daimler BEST UNLIMITED Bull Non-Quanto CK7J1K DE000CK7J1K0 EUR 46,00 EUR 46,00 0,1 EUR 0,130 35,24 EUR 45,81 Daimler BEST UNLIMITED Bull Non-Quanto CK7J1L DE000CK7J1L8 EUR 45,50 EUR 45,50 0,1 EUR 0,160 28,63 EUR 45,81 Daimler BEST UNLIMITED BEAR Bear Non-Quanto CK7J1M DE000CK7J1M6 EUR 46,00 EUR 46,00 0,1 EUR 0,140 32,72 EUR 45,81 Dialog Semiconductor BEST UNLIMITED Bull Non-Quanto CK7J1N DE000CK7J1N4 EUR 16,50 EUR 16,50 1,0 EUR 0,170 96,00 EUR 16,32 Deutsche Telekom BEST UNLIMITED Bull Non-Quanto CK7J1P DE000CK7J1P9 EUR 8,80 EUR 8,80 1,0 EUR 0,140 61,86 EUR 8,66 Deutsche Telekom BEST UNLIMITED Bull Non-Quanto CK7J1Q DE000CK7J1Q7 EUR 8,70 EUR 8,70 1,0 EUR 0,140 61,86 EUR 8,66

2 Zertifikat Typ Quanto/ WKN ISIN Basispreis am Non-Quanto Knock-Out- Barriere am Bezugsverhältnis Anfängl. Ausgabepreis 1) Hebel am Referenz Deutsche Telekom BEST UNLIMITED Bear Non-Quanto CK7J1R DE000CK7J1R5 EUR 8,70 EUR 8,70 1,0 EUR 0,170 50,94 EUR 8,66 BEAR Deutsche Telekom BEST UNLIMITED Bear Non-Quanto CK7J1S DE000CK7J1S3 EUR 8,80 EUR 8,80 1,0 EUR 0,270 32,07 EUR 8,66 BEAR E.ON BEST UNLIMITED Bull Non-Quanto CK7J1T DE000CK7J1T1 EUR 17,20 EUR 17,20 1,0 EUR 0,290 59,79 EUR 17,34 Fresenius SE BEST UNLIMITED Bull Non-Quanto CK7J1U DE000CK7J1U9 EUR 78,00 EUR 78,00 0,1 EUR 0,130 60,02 EUR 78,03 Hamburger Hafen BEST UNLIMITED Bull Non-Quanto CK7J1V DE000CK7J1V7 EUR 26,00 EUR 26,00 0,1 EUR 0,140 18,61 EUR 26,05 HeidelbergCement BEST UNLIMITED Bull Non-Quanto CK7J1W DE000CK7J1W5 EUR 41,00 EUR 41,00 0,1 EUR 0,130 31,49 EUR 40,94 HeidelbergCement BEST UNLIMITED Bear Non-Quanto CK7J1X DE000CK7J1X3 EUR 42,00 EUR 42,00 0,1 EUR 0,240 17,06 EUR 40,94 BEAR Henkel Vz BEST UNLIMITED Bull Non-Quanto CK7J1Y DE000CK7J1Y1 EUR 49,00 EUR 49,00 0,1 EUR 0,210 23,74 EUR 49,85 Henkel Vz BEST UNLIMITED Bull Non-Quanto CK7J1Z DE000CK7J1Z8 EUR 33,00 EUR 33,00 0,1 EUR 1,830 2,72 EUR 49,85 Henkel Vz BEST UNLIMITED BEAR Bear Non-Quanto CK7J20 DE000CK7J209 EUR 57,00 EUR 57,00 0,1 EUR 0,840 5,93 EUR 49,85 Infineon BEST UNLIMITED Bull Non-Quanto CK7J21 DE000CK7J217 EUR 7,70 EUR 7,70 1,0 EUR 0,140 53,71 EUR 7,52 Infineon BEST UNLIMITED Bull Non-Quanto CK7J22 DE000CK7J225 EUR 7,60 EUR 7,60 1,0 EUR 0,140 53,71 EUR 7,52 KUKA BEST UNLIMITED BEAR Bear Non-Quanto CK7J23 DE000CK7J233 EUR 17,00 EUR 17,00 1,0 EUR 1,180 13,55 EUR 15,99 K+S BEST UNLIMITED Bull Non-Quanto CK7J24 DE000CK7J241 EUR 36,00 EUR 36,00 0,1 EUR 0,180 20,29 EUR 36,52 K+S BEST UNLIMITED Bull Non-Quanto CK7J25 DE000CK7J258 EUR 24,00 EUR 24,00 0,1 EUR 1,340 2,73 EUR 36,52 K+S BEST UNLIMITED BEAR Bear Non-Quanto CK7J26 DE000CK7J266 EUR 37,00 EUR 37,00 0,1 EUR 0,170 21,48 EUR 36,52 K+S BEST UNLIMITED BEAR Bear Non-Quanto CK7J27 DE000CK7J274 EUR 38,00 EUR 38,00 0,1 EUR 0,310 11,78 EUR 36,52 Deutz BEST UNLIMITED Bull Non-Quanto CK7J28 DE000CK7J282 EUR 5,40 EUR 5,40 1,0 EUR 0,170 31,65 EUR 5,38 Lanxess BEST UNLIMITED Bull Non-Quanto CK7J29 DE000CK7J290 EUR 56,00 EUR 56,00 0,1 EUR 0,130 42,25 EUR 54,92 Lufthansa BEST UNLIMITED BEAR Bear Non-Quanto CK7J2A DE000CK7J2A9 EUR 10,60 EUR 10,60 1,0 EUR 0,480 21,38 EUR 10,26 Linde BEST UNLIMITED Bull Non-Quanto CK7J2B DE000CK7J2B7 EUR 82,00 EUR 82,00 0,1 EUR 4,490 2,80 EUR 125,61 Leoni BEST UNLIMITED BEAR Bear Non-Quanto CK7J2C DE000CK7J2C5 EUR 38,00 EUR 38,00 0,1 EUR 0,180 20,79 EUR 37,42 Merck BEST UNLIMITED Bull Non-Quanto CK7J2D DE000CK7J2D3 EUR 80,00 EUR 80,00 0,1 EUR 0,150 53,45 EUR 80,18 Muenchener Rueck BEST UNLIMITED Bull Non-Quanto CK7J2E DE000CK7J2E1 EUR 108,00 EUR 108,00 0,1 EUR 0,200 54,37 EUR 108,74 Aurubis BEST UNLIMITED BEAR Bear Non-Quanto CK7J2F DE000CK7J2F8 EUR 42,00 EUR 42,00 0,1 EUR 0,230 17,84 EUR 41,04 Porsche Vz BEST UNLIMITED Bull Non-Quanto CK7J2G DE000CK7J2G6 EUR 47,50 EUR 47,50 0,1 EUR 0,180 26,69 EUR 48,04 Porsche Vz BEST UNLIMITED BEAR Bear Non-Quanto CK7J2H DE000CK7J2H4 EUR 48,00 EUR 48,00 0,1 EUR 0,130 36,95 EUR 48,04

3 Zertifikat Typ Quanto/ WKN ISIN Basispreis am Non-Quanto Knock-Out- Barriere am Bezugsverhältnis Anfängl. Ausgabepreis 1) Hebel am Referenz Porsche Vz BEST UNLIMITED BEAR Bear Non-Quanto CK7J2J DE000CK7J2J0 EUR 48,50 EUR 48,50 0,1 EUR 0,170 28,26 EUR 48,04 Q-Cells BEST UNLIMITED BEAR Bear Non-Quanto CK7J2K DE000CK7J2K8 EUR 0,30 EUR 0,30 1,0 EUR 0,160 1,75 EUR 0,28 Qiagen BEST UNLIMITED Bull Non-Quanto CK7J2L DE000CK7J2L6 EUR 11,50 EUR 11,50 1,0 EUR 0,170 67,00 EUR 11,39 RWE BEST UNLIMITED Bull Non-Quanto CK7J2M DE000CK7J2M4 EUR 25,00 EUR 25,00 0,1 EUR 1,230 2,84 EUR 34,97 SAP BEST UNLIMITED Bull Non-Quanto CK7J2N DE000CK7J2N2 EUR 51,00 EUR 51,00 0,1 EUR 0,140 36,57 EUR 51,20 SGL Carbon BEST UNLIMITED Bull Non-Quanto CK7J2P DE000CK7J2P7 EUR 36,00 EUR 36,00 0,1 EUR 0,130 27,62 EUR 35,91 SGL Carbon BEST UNLIMITED Bull Non-Quanto CK7J2Q DE000CK7J2Q5 EUR 26,50 EUR 26,50 0,1 EUR 1,070 3,36 EUR 35,91 Salzgitter BEST UNLIMITED Bull Non-Quanto CK7J2R DE000CK7J2R3 EUR 42,00 EUR 42,00 0,1 EUR 0,220 19,48 EUR 42,86 Salzgitter BEST UNLIMITED BEAR Bear Non-Quanto CK7J2S DE000CK7J2S1 EUR 43,00 EUR 43,00 0,1 EUR 0,140 30,61 EUR 42,86 Salzgitter BEST UNLIMITED BEAR Bear Non-Quanto CK7J2T DE000CK7J2T9 EUR 44,00 EUR 44,00 0,1 EUR 0,240 17,86 EUR 42,86 Salzgitter BEST UNLIMITED BEAR Bear Non-Quanto CK7J2U DE000CK7J2U7 EUR 45,00 EUR 45,00 0,1 EUR 0,410 10,45 EUR 42,86 ThyssenKrupp BEST UNLIMITED Bull Non-Quanto CK7J2V DE000CK7J2V5 EUR 20,00 EUR 20,00 0,1 EUR 0,130 15,32 EUR 19,92 ThyssenKrupp BEST UNLIMITED BEAR Bear Non-Quanto CK7J2W DE000CK7J2W3 EUR 20,20 EUR 20,20 0,1 EUR 0,150 13,28 EUR 19,92 VW Vz BEST UNLIMITED Bull Non-Quanto CK7J2X DE000CK7J2X1 EUR 142,00 EUR 142,00 0,1 EUR 0,190 75,02 EUR 142,53 VW Vz BEST UNLIMITED BEAR Bear Non-Quanto CK7J2Y DE000CK7J2Y9 EUR 144,00 EUR 144,00 0,1 EUR 0,290 49,15 EUR 142,53 Nokia BEST UNLIMITED Bull Non-Quanto CK7J2Z DE000CK7J2Z6 EUR 3,90 EUR 3,90 1,0 EUR 0,130 29,85 EUR 3,88 1) anfänglicher Ausgabepreis am

4 Emittentin Commerzbank AG, Frankfurt Einlösung Jeder Zertifikatsinhaber hat das Recht, von der Emittentin nach Einlösung eines Zertifikats mit Wirkung zu einem Einlösungstermin die Zahlung des Auszahlungsbetrages am Fälligkeitstag zu verlangen. Dazu muss der Zertifikatsinhaber über die depotführende Bank spätestens am zehnten Zahlungsgeschäftstag vor einem Einlösungstermin bei der Zahlstelle eine Einlösungserklärung einreichen und die Zertifikate durch Übertragung der Zertifikate auf das Konto der Zahlstelle bei dem Clearing System liefern. Falls zu keinem Zeitpunkt vom bis zu dem jeweiligen Bewertungstag ein Kurs der Aktie die Knock-Out-Barriere erreicht oder unterschreitet (im Falle von TURBO -Zertifikaten) bzw. erreicht oder überschreitet (im Falle von TURBO BEAR-Zertifikaten) (jeweils ein Knock-Out-Ereignis), erfolgt die Einlösung eines jeden Zertifikats zu einem Auszahlungsbetrag in EUR, der nach der folgenden Formel berechnet wird: Auszahlungsbetrag = (Schlusskurs der Aktie am Bewertungstag - aktueller Basispreis) x Bezugsverhältnis (im Falle von TURBO -Zertifikaten) bzw. Auszahlungsbetrag = (aktueller Basispreis - Schlusskurs der Aktie am Bewertungstag) x Bezugsverhältnis (im Falle von TURBO BEAR-Zertifikaten) Im Fall des Eintritts eines Knock-Out-Ereignisses entspricht der Auszahlungsbetrag 1/10 Eurocent pro Zertifikat.Der Fälligkeitstag ist in diesem Falle der 5. Zahlungsgeschäftstag nach dem Tag, an dem das Knock-Out-Ereignis eingetreten ist. Einlösungstermin jeweils der dritte Zahlungsgeschäftstag im Dezember eines jeden Jahres ab Dezember 2012 Bewertungstag der jeweilige Einlösungstermin Fälligkeitstag jeweils der fünfte Zahlungsgeschäftstag nach dem jeweiligen Einlösungstermin Kündigungsrechte der Emittentin Die Emittentin ist berechtigt, jeweils zum dritten Zahlungsgeschäftstag im Dezember eines jeden Jahres erstmals im Dezember 2012, die Zertifikate insgesamt, jedoch nicht teilweise zu kündigen. Eine solche Kündigung ist mindestens 28 Tage vorher bekannt zu machen.

5 Anpassungsbetrag Anpassungsprozentsatz Der Anpassungsbetrag verändert sich monatlich, jeweils an dem Anpassungstag, und gilt dann für den an dem Anpassungstag beginnenden Anpassungszeitraum. Er entspricht dem Basispreis an dem in den betreffenden Anpassungszeitraum fallenden Anpassungstag, multipliziert mit dem in diesem Anpassungszeitraum anwendbaren Anpassungsprozentsatz. Für den ersten Anpassungszeitraum ist der Basispreis am maßgeblich. Der in einem Anpassungszeitraum anwendbare Anpassungsprozentsatz besteht aus der Summe aus dem am Anpassungstag aktuellen Referenzzinssatz und der im Anpassungszeitraum geltenden Risikoprämie, das Ergebnis dividiert durch 365. Der Anpassungsprozentsatz () für den ersten Anpassungszeitraum ist der angefügten Tabelle zu entnehmen. Anpassungstag der erste Kalendertag eines jeden Monats bzw., falls dieser Tag kein Geschäftstag ist, der jeweils folgende Geschäftstag. Der erste Anpassungstag ist der 02 Apr 12. Anpassungszeitraum der Zeitraum vom bis zum ersten Anpassungstag (ausschließlich) und jeder folgende Zeitraum von einem Anpassungstag (einschließlich) bis zum jeweils nächstfolgenden Anpassungstag (ausschließlich) Basispreis Der Basispreis verändert sich an jedem Kalendertag zwischen dem und dem jeweiligen Bewertungstag. Der Basispreis an einem Kalendertag (T) entspricht dem Basispreis des vorhergehenden Kalendertags (T-1) zuzüglich des an T-1 gültigen Anpassungsbetrags. Knock-Out-Barriere Die Knock-Out-Barriere entspricht immer dem Basispreis. WKN Basiswert Anpassungsprozentsatz Referenzzinssatz CK7J10 IMMOFINANZ 2,42% 0,67% 1,75% CK7J11 Verbund 0% 0,67% -0,67% CK7J12 Voestalpine 0% 0,67% -0,67% CK7J13 Adidas 2,42% 0,67% 1,75% CK7J14 Allianz 2,62% 0,67% 1,95% CK7J15 Allianz 2,62% 0,67% 1,95% CK7J16 Bayer 2,42% 0,67% 1,75% CK7J17 Bayer 0% 0,67% -0,67% CK7J18 Beiersdorf 2,42% 0,67% 1,75% Risikoprämie

6 WKN Basiswert Anpassungsprozentsatz Referenzzinssatz CK7J19 BMW 2,42% 0,67% 1,75% CK7J1A Hugo Boss Vz. 0% 0,67% -0,67% CK7J1B Commerzbank 2,82% 0,67% 2,15% CK7J1C Commerzbank 0% 0,67% -0,67% CK7J1D Continental 2,42% 0,67% 1,75% CK7J1E Continental 0% 0,67% -0,67% CK7J1F Deutsche Boerse 0% 0,67% -0,67% CK7J1G Deutsche Bank 2,67% 0,67% 2% CK7J1H Deutsche Bank 2,67% 0,67% 2% CK7J1J Deutsche Bank 0% 0,67% -0,67% CK7J1K Daimler AG 2,57% 0,67% 1,9% CK7J1L Daimler AG 2,57% 0,67% 1,9% CK7J1M Daimler AG 0% 0,67% -0,67% CK7J1N Dialog Semiconductor 3,42% 0,67% 2,75% CK7J1P Deutsche Telekom 2,77% 0,67% 2,1% CK7J1Q Deutsche Telekom 2,77% 0,67% 2,1% CK7J1R Deutsche Telekom 0% 0,67% -0,67% CK7J1S Deutsche Telekom 0% 0,67% -0,67% CK7J1T E.ON 2,42% 0,67% 1,75% CK7J1U Fresenius 2,42% 0,67% 1,75% CK7J1V Hamburger Hafen und Logistik 2,42% 0,67% 1,75% AG CK7J1W Heidelbg Zement 2,42% 0,67% 1,75% CK7J1X Heidelbg Zement 0% 0,67% -0,67% CK7J1Y Henkel Pr 2,42% 0,67% 1,75% CK7J1Z Henkel Pr 2,42% 0,67% 1,75% CK7J20 Henkel Pr 0% 0,67% -0,67% CK7J21 Infineon 2,42% 0,67% 1,75% CK7J22 Infineon 2,42% 0,67% 1,75% CK7J23 KUKA 0% 0,67% -0,67% CK7J24 Kali & Salz 2,62% 0,67% 1,95% CK7J25 Kali & Salz 2,62% 0,67% 1,95% Risikoprämie

7 WKN Basiswert Anpassungsprozentsatz Referenzzinssatz CK7J26 Kali & Salz 0% 0,67% -0,67% CK7J27 Kali & Salz 0% 0,67% -0,67% CK7J28 Deutz 2,42% 0,67% 1,75% CK7J29 Lanxess 2,42% 0,67% 1,75% CK7J2A Lufthansa 0% 0,67% -0,67% CK7J2B Linde 2,42% 0,67% 1,75% CK7J2C Leoni AG 0% 0,67% -0,67% CK7J2D Merck 2,42% 0,67% 1,75% CK7J2E Muenchener Rueck 2,42% 0,67% 1,75% CK7J2F Aurubis AG 0% 0,67% -0,67% CK7J2G Porsche Automobil Holding SE 2,42% 0,67% 1,75% CK7J2H Porsche Automobil Holding SE 0% 0,67% -0,67% CK7J2J Porsche Automobil Holding SE 0% 0,67% -0,67% CK7J2K Q-Cells 0% 0,67% -0,67% CK7J2L Qiagen 2,42% 0,67% 1,75% CK7J2M RWE 2,42% 0,67% 1,75% CK7J2N SAP 2,77% 0,67% 2,1% CK7J2P SGL Carbon SE 2,42% 0,67% 1,75% CK7J2Q SGL Carbon SE 2,42% 0,67% 1,75% CK7J2R Salzgitter 2,42% 0,67% 1,75% CK7J2S Salzgitter 0% 0,67% -0,67% CK7J2T Salzgitter 0% 0,67% -0,67% CK7J2U Salzgitter 0% 0,67% -0,67% CK7J2V ThyssenKrupp 2,42% 0,67% 1,75% CK7J2W ThyssenKrupp 0% 0,67% -0,67% CK7J2X Volkswagen Vorzugsaktie 2,42% 0,67% 1,75% CK7J2Y Volkswagen Vorzugsaktie 0% 0,67% -0,67% CK7J2Z Nokia 2,42% 0,67% 1,75% Risikoprämie Referenzzinssatz 1-Monats-EU-Deposit-Rate, veröffentlicht auf der Reuters-Seite EUR1MD= Emissionsvolumen Jeweils bis zu Zertifikate

8 Verbriefung Rahmenurkunde, keine effektiven Stücke Valuta Listing EUWAX (Reg. Markt), Wertpapierbörse Scoach (Reg. Markt/ Spezialist: Baader Wertpapierhandelsbank) Reuters COBATURBO Telekurs Code/ EU Tax/CH Warrant Hebelprodukt Aufgrund der überproportionalen Kursreagibilität stuft die Commerzbank TURBO-Zertifikate gemäß der Produktklassifizierung des DDV als Hebelprodukte mit Knock-Out ein. Die an einem Tag / in einem Anpassungszeitraum jeweils geltenden Werte von Basispreis, Knock-Out-Barriere und Anpassungsprozentsatz werden auf der Internetseite der Emittentin veröffentlicht.