Themenliste für Bachelorarbeiten (Stand: Juni 2015)
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- Karsten Simon Koch
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1 Univ.-Prof. Dr. Peter Grundke Universität Osnabrück Fachgebiet Banken und Finanzierung Themenliste für Bachelorarbeiten (Stand: Juni 2015) Betreuer: Dipl.-Vw. André Ruwisch Methoden zur Berechnung von Credit Spreads: Splines versus Svensson-Verfahren Eine Vielzahl wissenschaftlicher Beiträge beschäftigt sich mit der Identifikation der Determinanten von Credit Spreads. Die Berechnung der Credit Spreads per se stellt jedoch keine triviale Aufgabe dar und kann maßgeblich die Ergebnisse von Schätzungen beeinflussen. Trotzdem finden die Methoden zur Berechnung von Credit Spreads in der Literatur relativ wenig Beachtung. Ziel der Arbeit ist der Vergleich der Berechnungsmethoden von Credit Spreads. Dabei soll auf die Stärken und Schwächen der unterschiedlichen Ansätze eingegangen werden. Idealerweise findet eine eigenständige Schätzung von Credit Spreads statt. Pape, U., Schlecker, M. (2008): Berechnung des Credit Spreads, in: FINANZ- BETRIEB, Jg. 10, S McCulloch, J. H. (1975): The Tax-Adjusted Yield Curve, in: Journal of Finance, Jg. 30, Nr. 3, S Svensson, L. (1995): Estimating Forward Interest Rates with the Extended Nelson and Siegel Method, in: Sveriges Riksbank Quarterly Review, Jg. 3, Nr. 1, S Credit Default Swaps und ihr Einfluss auf die Finanzierung von Staaten Um sich den Auswirkungen der Subprime-Krise entgegenzustellen, hatten Regierungen Konjunkturprogramme gestartet. Auch wenn diese Wachstumsimpulse setzten, erhöhten sie das Haushaltsdefizit. Im Jahr 2009 hatten Irland, Großbritannien, Griechenland und Spanien ein Haushaltsdefizit von über 10% zu beklagen. Die gestiegene Verschuldung der Staaten sorgte an den Finanzmärkten für eine Erhöhung der Prämie bei Credit Default Swaps (CDS) mit den entsprechenden Staatsanleihen als Basisinstrument. Das hatte wiederum zur Folge, dass Investoren bei Staatsanleihen eine höhere Rendite forderten, was die Finanzierung für Staaten teurer machte. Nachdem zu Beginn der Arbeit das Überschwappen der Subprime-Krise auf die EU-Länder dargestellt wurde, soll der Markt für CDSs analysiert werden. Dabei soll der Einfluss auf die Staatsfinanzierung erläutert und in einer empirischen Analyse Faktoren gefunden werden, die für die Ausweitung der Prämie verantwortlich sind. 1
2 Longstaff, F. A., Pan, J., Pedersen, L. H., Singleton, K. J. (2011): How Sovereign is Sovereign Credit Risk?, in: American Economic Journal: Macroeconomics, Jg. 3, Nr. 2, S Ericsson, J., Jacobs, K., Oviedo, R. (2009): The Determinants of Credit Default Swap Premia, in: Journal of Financial and Quantitative Analysis, Jg. 44, Nr. 1, S Liquiditätsanforderungen aus Basel III und Capital Requirements Regulation: Eine komparative Analyse Mit der Liquidity Coverage Ratio (LCR) und der Net Stable Funding Ratio (NSFR) hat der Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht im Rahmen des Basel III-Regelwerkes Kennzahlen entwickelt, die auf die Sicherstellung der bankbetrieblichen Liquidität abzielen. Die vom Baseler Ausschuss veröffentlichten Kennzahlen stellen jedoch keine gesetzlichen Vorgaben dar, die von Kreditinstituten eingehalten werden müssen. Eine gesetzliche Einführung von Liquiditätskennzahlen, welche sich an LCR und NSFR orientiert, erfolgte durch die Capital Requirements Regulation (CRR). Ziel der Arbeit ist die Herausarbeitung von Parallelen, aber auch Unterschieden von LCR und NSFR auf der einen Seite und den Liquiditätskennzahlen der CRR auf der anderen Seite. Anschließend sollen die Ergebnisse des Vergleichs kritisch diskutiert werden. BCBS (2013): Basel III: The Liquidity Coverage Ratio and liquidity risk monitoring tools, Bank für internationalen Zahlungsausgleich, Basel. BCBS (2014): Basel III: The Net Stable Funding Ratio, Bank für internationalen Zahlungsausgleich, Basel. BCBS (2010): Basel III: Internationale Rahmenvereinbarung über Messung, Standards und Überwachung in Bezug auf das Liquiditätsrisiko, Bank für internationalen Zahlungsausgleich, Basel. Verordnung Nr. 575/2013 vom 26. Juni 2013 über Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und Wertpapierfirmen und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 646/2012, Amtsblatt der Europäischen Union, L 2013/176. Betreuer: Dipl.-Kfm. Dipl.-Vw. Michael Tuchscherer Regulierung von Zinsänderungsrisiken im Anlagebuch von Kreditinstituten: Aktueller Stand der Diskussion und kritische Analyse Aktuell sind Banken gemäß der zweiten Säule des Baseler Rahmenwerks aufgefordert, ihre Zinsänderungsrisiken möglichst mit Verfahren adjustiert an ihre Geschäftsstrategie/-politik zu bestimmen. Jedoch entwickelt sich nun eine rege Diskussion, ob einheitliche Standards zur Messung von Zinsänderungsrisiken im Anlagebuch in der Säule 1 verankert werden sollen. Erarbeiten Sie zum einen die aktuell geltende Regulierung von Zinsänderungsrisiken im Anlagebuch. Stellen Sie zum anderen den gegenwärtigen Stand der Diskussion zur Weiterentwicklung dieser Regeln dar. Welches Vorgehen halten Sie für sinnvoll? 2
3 Die Deutsche Kreditwirtschaft (2014): Positionspapier der Deutschen Kreditwirtschaft zur aktuellen Diskussion bezüglich der Ausgestaltung eines Modells zur Bestimmung von aufsichtlichen Eigenmitteln zur möglichen Unterlegung von Zinsänderungsrisiken und Credit-Spread-Risiken im Anlagebuch, URL: _IRRBB_DK-Positionspapier-dt.pdf (letzter Zugriff am ). Deutsche Bundesbank (2012): Die Rolle des Baseler Zinsschocks bei der bankaufsichtlichen Beurteilung von Zinsänderungsrisiken im Anlagebuch, in: Monatsbericht: Juni 2012, Jg. 64, Nr. 6, S Untersuchung von Hedging-Strategien langfristiger Lieferverpflichtungen Im Jahre 1993 war die Metallgesellschaft Refining & Marketing (MGRM), eine USamerikanische Tochtergesellschaft der Metallgesellschaft AG, in großem Umfang die Verpflichtung eingegangen, langfristig Öl zu Festpreisen zu liefern. Durch Derivate sollte das Preisrisiko minimiert werden. Die eingesetzte Strategie führte jedoch zu Verlusten in Milliardenhöhe. Erläutern Sie die Hedge-Strategie der MGRM und analysieren Sie diese kritisch. Gehen Sie auf die Probleme bei der Absicherung der MGRM ein und diskutieren Sie alternative Hedge-Strategien für langfristige Lieferverpflichtungen. Bestenfalls runden Sie Ihre Arbeit mit einer Simulation Ihrer genannten Hedge-Strategien ab und berücksichtigen diese Ergebnisse bei Ihrer Diskussion. Bühler, W., Korn, O. (2000): Rollierende Absicherung langfristiger Lieferverpflichtungen: Hat die Metallgesellschaft ihre Positionen zu früh aufgelöst?, in: Johanning, L. Rudolph, B. (Herausgeber): Risikomanagement für Markt-, Kredit- und operative Risiken, Bad Soden/Ts., Uhlenbruch Verlag, S Bühler, W., Korn, O., Schöbel, R. (2004): Hedging Long-Term Forwards with Short-Term Futures: A Two-Regime Approach, in: Review of Derivatives Research, Jg. 7, Nr. 3, S Bühler, W., Korn, O. (2000): Absicherung langfristiger Lieferverpflichtungen mit kurzfristigen Futures: Möglich oder Unmöglich?, in: Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung, Jg. 52, Nr. 4, S Internationale Paritätsbeziehungen: Theorie und empirische Evidenz Die Theorien der internationalen Paritätsbeziehungen folgern ihre Thesen aus dem Gesetz des Einheitspreises. Demnach sollten gleiche Güter auch international denselben Preis besitzen, ansonsten existieren Arbitragemöglichkeiten. Ziel der Arbeit ist zum einen die Darstellung und Herleitung der wichtigsten Theorien zu internationalen Paritätsbeziehungen. Würdigen Sie die Theorien dabei kritisch. Neben einer theoretischen Diskussion stellen Sie zum anderen die empirische Evidenz der Theorien der internationalen Paritätsbeziehungen dar. Breuer, W. (2000): Unternehmerisches Währungsmanagement: Eine anwendungsorientierte Einführung, 2. Aufl., Gabler, Wiesbaden, Kapitel II. 3
4 Simultane Berücksichtigung von Ausfall- und Migrationsraten innerhalb eines makroökonomischen Stresstests Basel II formuliert in der Säule 2 die Notwendigkeit einer Kalkulation von Ausfall- und Migrationsraten unter einem Stress-Szenario. Innerhalb der Arbeit von Miu und Ozdemir Stress-Testing Probability of Default and Migration Rate with respect to Basel II Requirements wird ein makroökonomisches Modell dargestellt, mit dem neben den gestressten Ausfallraten auch gleichzeitig die gestressten Migrationsraten abgebildet werden können. Ziel dieser Arbeit ist die Darstellung und Diskussion dieses Ansatzes. Abgerundet wird die Arbeit wünschenswerter Weise durch eigene Simulationen. Miu, P., Ozdemir, B. (2009): Stress testing probability of default and migration rate with respect to Basel II requirements, in: Journal of Risk Model Validation, Jg. 3, Nr. 4, Winter 2009/2010, S Unterschiede in der Schätzung der Korrelation von Unternehmenswertrenditen auf Basis von Aktienrenditen und Ausfallraten Die Korrelation zwischen den Unternehmenswertrenditen der Schuldner in einem Portfolio beeinflusst das Kreditrisiko entscheidend. Daher ist die Verwendung der tatsächlichen Korrelation essentiell. Es kann festgestellt werden, dass die Methodik zur Schätzung der Korrelation einen starken Einfluss auf die Ergebnisse besitzt. Beispielsweise ist die ermittelte Korrelation der Unternehmenswertrenditen mit Hilfe von Aktienrenditen in der Regel höher als eine Korrelations-Schätzung auf Basis von Ausfallraten. In dieser Arbeit soll die Methodik der Schätzung der Korrelation von Unternehmenswertrenditen mit Hilfe von Aktienrenditen und Ausfallraten dargestellt und kritisch diskutiert werden. Darüber hinaus sollen Erklärungsansätze für die unterschiedlichen Korrelations-Ergebnisse diskutiert werden. Welche Methodik sollte verwendet werden? Düllmann, K., Küll, J., Kunisch, M. (2010): Estimating asset correlations from stock prices or default rates: Which method is superior?, in: Journal of Economic Dynamics & Control, Jg. 34, Nr. 11, S Regulierung von Marktpreisrisiken im Handelsbuch von Kreditinstituten: Aktueller Stand der Diskussion und kritische Analyse Der Basler Ausschuss für Bankenaufsicht (BCBS) hat nach 2012 im Oktober 2013 das zweite Konsultationspapier zur zukünftigen Regulierung von Marktpreisrisiken veröffentlicht. Bei dieser zweiten Fassung handelt es sich um eine Überarbeitung und Konkretisierung des ersten Entwurfs. Hier wird zum einen die Definition des Handelsbuchs neugestaltet und zum anderen werden die Methoden zur Bestimmung der Kapitalanforderungen für Marktpreisrisiken neudefiniert. Das Ziel der Abschlussarbeit besteht in der strukturierten Darstellung und im besonderen Maße in der kritischen Analyse der aktuellen Regulierungsvorschläge für Marktpreisrisiken sowie ein Vergleich mit den bestehenden Regelungen. 4
5 Vorbink, J., Bakiev, D., Kessler, B. (2014): Fundamental Review of the Trading Book: Marktpreisrisiken im Handelsbuch, in: Risikomanager, Nr. 4, S. 1, BCBS (2013): Fundamental review of the trading book - second consultative document, URL: (letzter Zugriff am ). 5
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