Neuerungen in VR-Control 5.7. GenoPOINT, 28. November 2013 Britta Kortmann, Dr. Matthias Schlecker parcit GmbH

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1 Neuerungen in VR-Control 5.7 GenoPOINT, 28. November 2013 Britta Kortmann, Dr. Matthias Schlecker parcit GmbH

2 Agenda VR-Control CBS VR-Control KRM VR-Control ZINSMANAGEMENT VR-Control ZIABRIS VR-Control SIMON VR-Control OPTIRIS Operationelles Risikomanagement (ORM) Neuerungen in VR-Control 5.7 Folie 2

3 Erweiterungen Provisionsauswertungen Postenliste in der Provisionsauswertung Die Einzelposten-Übersicht kann nun aus der Provisionsauswertung aufgerufen werden. Sie zeigt pro Posten Provisionswerte Provisionskriterien Geschäftskriterien Neuerungen in VR-Control 5.7 Folie 3

4 Erweiterungen Nachkalkulation Festlegung der erneut zu kalkulierenden Basisprodukte Die Steuerung wurde anwenderfreundlicher gestaltet. Bisher musste jeder Bankproduktknoten einzeln ausgewählt werden. Nun sind ganze Teile des Basisproduktbaums direkt für die Kalkulation korrigierter Konten auswählbar. Die Eingaben am Basisprodukt übertragen sich direkt auf die untergeordneten Bankprodukte. Neuerungen in VR-Control 5.7 Folie 4

5 Erweiterungen in der Vor- und Nachkalkulation Berechnung der Margen von festverzinslichen Geschäften Zur Verfügung stehen Verrentungsmarge und Bruttomarge. Es besteht die Möglichkeit, auszuwählen, welche der beiden Margen in VR-Control verwendet werden soll. Voreingestellt ist die auch bisher verwendete Bruttomarge, die sich aus den Effektivzinsen Kunde und Markt ableitet. Neuerungen in VR-Control 5.7 Folie 5

6 Erweiterungen in der Vor- und Nachkalkulation Negative feste Marge (Produkteinstellung) Bei der Bewertungsmethode feste Marge kann zukünftig ein negativer Wert erfasst werden. Neuerungen in VR-Control 5.7 Folie 6

7 Erweiterungen in der Vor- und Nachkalkulation Verarbeitung zukünftiger Ratenänderungen Seit der Version 5.6 besteht die Möglichkeit, über die Datenversorgung von VR-Control Ratenänderungen für die Zukunft zu liefern. Zukünftige Ratenänderungen können in der Nachkalkulation nun mit der 5.7 auch zusammen mit klassischen Forwardprolongationen kalkuliert werden. Das Laden von Geschäften mit Ratenänderungen in die LS-Vorkalkulation ist ebenfalls möglich. Neuerungen in VR-Control 5.7 Folie 7

8 Erweiterungen Vorkalkulation Vorkalkulation von Leistungsstörungen Das Auftrittsdatum sowie das Bewertungsdatum einer Leistungsstörung darf nun auch vor dem Geschäftsbeginn liegen. Dadurch können Gesamtablösungen von Forwardgeschäften weit vor dem Geschäftsbeginn dargestellt werden. Neuerungen in VR-Control 5.7 Folie 8

9 Erweiterungen Vorkalkulation Neues Recht in der Vorkalkulation Bestandskunden dürfen in der Vorkalkulation oftmals nicht von jedem genutzt werden. Dazu wurde ein Recht integriert. Für Benutzer ohne Recht, Bestandskunden zu nutzen oder zu sehen, stehen nur die Vorkalkulationskunden zur Verfügung. Neuerungen in VR-Control 5.7 Folie 9

10 Erweiterungen Nachkalkulation Log-Dateien Logging der Kundennummer: Die Kundennummer wird mit in die Log- Dateien geschrieben und steht dadurch in der Logausgaben-Auswertung zur Verfügung. Neuerungen in VR-Control 5.7 Folie 10

11 Erweiterungen Nachkalkulation Untermonatliche Prolongation von Termineinlagen Für die Bewertung von untermonatlichen Prolongationen von Termineinlagen erfolgt zukünftig die Lieferung eines expliziten Prolongationsvolumens. Bisher konnten untermonatliche Prolongationen von beispielsweise Termineinlagen in VR-Control nur als Neugeschäft durch neues Konto dargestellt werden. Durch die Lieferung eines Prolongationsvolumens können untermonatliche Geschäfte einzeln geliefert werden und das gelieferte Volumen kann als Prolongationsvolumen behandelt werden. Neuerungen in VR-Control 5.7 Folie 11

12 Erweiterungen Nachkalkulation Bonus für Auszahlpläne Für Auszahlpläne kann nun auch ein Bonus analog dem Zuschlagsparen geliefert werden. Für Auszahlpläne können zukünftig Bonuszahlungen geliefert und in der Kalkulation berücksichtigt Bonustyp fest werden. periodisch Staffel Bonussatz fester Bonussatz periodischer Bonussatz bei Periode: jährlich, einmalig, monatlich, 1/4 jährl., 1/2 jährl., Bonusstaffel Zeitpunkt der Bonusgewährung Zinstermine, Fälligkeit, Jahresende, Bonuszinssatzwechsel Zinstermine, Fälligkeit, Jahresende, Bonuszinssatzwechsel Zinstermine, Fälligkeit, Jahresende, Bonuszinssatzwechsel Berechnungsgrundlage Saldo Saldo Saldo Zeitraum der Bonusgewährung bis Kapitalisierungszeitpunkt/ bis Jahresende bis Kapitalisierungszeitpunkt/ bis Jahresende bis Kapitalisierungszeitpunkt/ bis Jahresende Bonusbehandlung Kapitalisierung/ Zahlung Kapitalisierung/ Zahlung Kapitalisierung/ Zahlung Neuerungen in VR-Control 5.7 Folie 12

13 Erweiterungen Nachkalkulation Aufstockungen Die Aufstockung eines Darlehens kann zukünftig bewertet werden. Inanspruchnahme Gesamtzusage Restschuld offene Zusage t0 t1 t2 Am Aufstockungsbetrag wird eine Aufstockung erkannt. Dieser muss über die Schnittstelle geliefert werden. Der Aufstockungsbetrag wird in der Berichtsgröße Neugeschäftsvolumen durch Volumenänderung ausgewiesen. Aufstockungen sind für die folgenden Basisprodukte möglich: Annuitätendarlehen fest und variabel Tilgungsdarlehen fest und variabel Neuerungen in VR-Control 5.7 Folie 13

14 Agenda VR-Control CBS VR-Control KRM VR-Control ZINSMANAGEMENT VR-Control ZIABRIS VR-Control SIMON VR-Control OPTIRIS Operationelles Risikomanagement (ORM) Neuerungen in VR-Control 5.7 Folie 14

15 Kreditportfoliomodell: Änderungen in der Gesamtbank- und der Teilportfolioauswertung (1/7) Berücksichtigung des gesamten Kundenportfolios Gesamtbankauswertung Neuerungen in VR-Control 5.7 Folie 15

16 Kreditportfoliomodell: Änderungen in der Gesamtbank- und der Teilportfolioauswertung (2/7) Berücksichtigung des gesamten Kundenportfolios Gesamtbankauswertung Neuerungen in VR-Control 5.7 Folie 16

17 Kreditportfoliomodell: Änderungen in der Gesamtbank- und der Teilportfolioauswertung (3/7) Zwei neue Karteikarten in der Maske zur Gesamtbankauswertung: Aggregierte Übersicht und Differenzierte Übersicht Neuerungen in VR-Control 5.7 Folie 17

18 Kreditportfoliomodell: Änderungen in der Gesamtbank- und der Teilportfolioauswertung (4/7) Erweiterte Ausprägungen der Berichtsgröße KPM Berücksicht. KD Grundsätzlich gilt ein Kunde als berücksichtigt, wenn er im Risiko-Szenario (früher: Standard-Szenario ) folgende Eigenschaften aufweist. ein positives Exposure, eine gültige Ausfallrate und eine gültige Branche Je nach Eigenschaft erhält ein Kunde folgende Ausprägungen in der Berichtsgröße KPM Berücksicht. KD. SQL-ausgesteuert Exposure 0 Ausfallrate 0 Ausfallrate 100 Exposure < 0 Branche ungültig Exposure 0 (KS2 > 0) Berücksichtigt werden nicht in der Maske ausgewiesen ausgeschlossene Kunden Dieses Ausprägung behält ein Kunde in allen weiteren Szenarien. Neuerungen in VR-Control 5.7 Folie 18

19 Kreditportfoliomodell: Änderungen in der Gesamtbank- und der Teilportfolioauswertung (5/7) Erweiterte Ausprägungen der Berichtsgröße KPM Berücksicht. KD Neuerungen in VR-Control 5.7 Folie 19

20 Kreditportfoliomodell: Änderungen in der Gesamtbank- und der Teilportfolioauswertung (6/7) Anpassungen in der Maske zur Teilportfolioauswertung Neuerungen in VR-Control 5.7 Folie 20

21 Kreditportfoliomodell: Änderungen in der Gesamtbank- und der Teilportfolioauswertung (7/7) Neues Krisenszenario 8: Variation des Konfidenzniveaus (nur Gesamt-KPM) Neuerungen in VR-Control 5.7 Folie 21

22 Kreditportfoliomodell: Änderungen in den Einstellungen (1/3) MaRisk-Reporting deaktiviert Neuerungen in VR-Control 5.7 Folie 22

23 Kreditportfoliomodell: Änderungen in den Einstellungen (2/3) MaRisk-Reporting aktiviert Neuerungen in VR-Control 5.7 Folie 23

24 Kreditportfoliomodell: Änderungen in den Einstellungen (3/3) Zwischenexport-Einstellungen Aktiviert: Logausgabe analog Version 5.6, nur ohne Geschäfts- und zweite Kundenliste Deaktiviert: keine Logausgabe Neuerungen in VR-Control 5.7 Folie 24

25 Zwei neue Exposure-Größen Exposures abzüglich kalkulierter EWB Zwei neue Berichtsgrößen: Exposure abzüglich kalkulierter EWB (IA / RV) Bisher war die Berechnung des Expected Loss im KPM-KG nur auf Basis von Exposuregrößen möglich, welche die gebuchten EWBs berücksichtigten. Mit der Involvierung kalkulierter EWBs werden Abweichungen zwischen verwendeter Exposuregröße und aggregierten Ist-Risikokosten vermieden: Blankovolumen IA abzüglich EWB kalk. (Netto-BV IA kalk.) Blankovolumen RV abzüglich EWB kalk. (Netto-BV RV kalk.) EWB kalk. = EWB-Bedarf EWB-Korrektur wobei EWB-Bedarf = Blankovolumen IA wobei EWB-Korrektur = manuelle Eingabe Ist-Risikokosten Neuerungen in VR-Control 5.7 Folie 25

26 Ausweis des Credit Value at Risks bei Krisenszenarien Credit Value at Risk jetzt Differenz aus Quantil KS und Expected Loss RS Quantil KS ,10 - Expected Loss RS ,24 = CVaR KS ,86 Neuerungen in VR-Control 5.7 Folie 26

27 Planwerte für die RTF (1/2) Erneuerte Maske Eingaben/Korrekturen Die Eigen- und die Kundengeschäftssowie die periodische und die barwertige Sicht sind durch separate Karteikarten voneinander getrennt. Neuerungen in VR-Control 5.7 Folie 27

28 Planwerte für die RTF (2/2) Neue Maske Planwerte Im neuen Menüpunkt Planwerte zum MaRisk-Reporting können gelieferte oder manuell eingegebene Ausprägungen für den geplanten Expected Loss erfasst werden. SIMON Neuerungen in VR-Control 5.7 Folie 28

29 Änderungen im MaRisk-Report Anpassungen in der Berechnungsgrundlage und in den Templates des Adressrisikoberichts Ausweis des Risikoergebnisses: aufgelaufenes Bewertungsergebnis + Expected Loss (verkürzt) - Planwert aus Planwertmaske Neues Template ex post : Analyse des Risikoergebnisses zum für das zurückliegende Jahr Neuerungen in VR-Control 5.7 Folie 29

30 Agenda VR-Control CBS VR-Control KRM VR-Control ZINSMANAGEMENT VR-Control ZIABRIS VR-Control SIMON VR-Control OPTIRIS VR-Control ADMINISTRATOR Operationelles Risikomanagement (ORM) Kostenmanagement (KOS) Neuerungen in VR-Control 5.7 Folie 30

31 GuV-Simulation inkl. Bewertung aller ZIABRIS-Geschäfte Modell-Assistent Entwicklungsszenarien für: Zinsen, Volatilität, Wechselkurs, Kurs Neuerungen in VR-Control 5.7 Folie 31

32 Neugeschäftskonditionen mit Zinsober-/-untergrenze Positionsparameter Neuerungen in VR-Control 5.7 Folie 32

33 Detaillierte Planung sonstiges Zinsergebnis Anlage mehrerer sonst. Zinsergebnis-Szenarien Szenario wird oben angelegt und unten parametrisiert. Neuerungen in VR-Control 5.7 Folie 33

34 Baseler Zinsrisikokoeffizient Barwert Sonstige (z.b. aus ZERIO) Auswertungsprofile mit Kurswertentwicklungsszenario, um die Fonds kalkulieren zu können Felder für Chancen/Risiken Sonstige Zur Bewertung der Fonds sind die Portfolio(s) auszuwählen, in denen die Fonds enthalten sind. Neuerungen in VR-Control 5.7 Folie 34

35 Agenda VR-Control CBS VR-Control KRM VR-Control ZINSMANAGEMENT VR-Control ZIABRIS VR-Control SIMON VR-Control OPTIRIS Operationelles Risikomanagement (ORM) Neuerungen in VR-Control 5.7 Folie 35

36 GKML - Terminliste en bloc Terminliste en bloc In der Terminliste werden nicht mehr nur das erste, sondern alle im gewählten Zeitraum relevanten Fixings (Soll/Haben) in einer Liste angezeigt. Bei Zeitraum unbegrenzt: aktuelles Datum +/- 1 Monat Neuerungen in VR-Control 5.7 Folie 36

37 Risikoparameter Wechselkurse Eingabe Risikoparameter Wechselkurse Trennung der Datenhaltung Historische Wechselkurse Risikoparameter Neue Werte: Konfidenzniveau/Haltedauer für akt. Jahr/Folgejahr Risikofaktor Geld/Brief für akt. Jahr/Folgejahr Neuerungen in VR-Control 5.7 Folie 37

38 Wechselkursentwicklungsszenarien Anlage Wechselkursentwicklungsszenarien Neue Varianten zur Änderungsdefinition Szenariofaktoren Risikofaktoren (skaliert/unskaliert) Neuerungen in VR-Control 5.7 Folie 38

39 Kreditportfoliomodell für Eigengeschäfte Belieferung MaRisk-Reporting und VR-Controlling-Report Anbindung optionaler Bestandteile in der barwertigen Sicht Neuerungen in VR-Control 5.7 Folie 39

40 Agenda VR-Control CBS VR-Control KRM VR-Control ZINSMANAGEMENT VR-Control ZIABRIS VR-Control SIMON VR-Control OPTIRIS Operationelles Risikomanagement (ORM) Neuerungen in VR-Control 5.7 Folie 40

41 Neues Risikotragfähigkeitskonzept (1/2) MaRisk-Reporting und Aufsichtsratsreporting gem. Fachkonzept des DGRV Umsetzung des neuen periodischen Risikotragfähigkeitskonzeptes mit seiner neuen Risikobegriffsdefinition und der Berücksichtigung einer Planabweichung im Risikoergebnis. Neuerungen in VR-Control 5.7 Folie 41

42 Neues Risikotragfähigkeitskonzept (2/2) Stresstest-Kombination Gesamtbank Neuerungen in VR-Control 5.7 Folie 42

43 MaRisk- und Aufsichtsratsreporting Reportkonfigurationsassistent Gliederung gem. MaRiskoder Aufsichtsratsreporting Kommentierung je Template auswählbar Über 100 Templates anwählbar Neuerungen in VR-Control 5.7 Folie 43

44 Agenda VR-Control CBS VR-Control KRM VR-Control ZINSMANAGEMENT VR-Control ZIABRIS VR-Control SIMON VR-Control OPTIRIS Operationelles Risikomanagement (ORM) Neuerungen in VR-Control 5.7 Folie 44

45 Neuerungen OPTIRIS Überblick Analyse Vermögensbilanz und Optimierung Umsetzungsplan Robuste Optimierung (alternatives Optimierungsverfahren) Weitere Analysefunktionen für Zeitreihen Größte Verluste (Max. Drawdowns) Chancen-Risiko-Profil Minimale Renditen Kennzahlen und Box-Plot Histogramm Neuerungen in VR-Control 5.7 Folie 45

46 Neuerungen OPTIRIS Planung - Zwischenschritte definieren und Ziel erreichen Planung von Zwischenschritten Risiko-Rendite- Position der Schritte Neuerungen in VR-Control 5.7 Folie 46

47 Neuerungen OPTIRIS Zeitreihenanalyse (1/2) Kennzahlen und Visualisierung Neuerungen in VR-Control 5.7 Folie 47

48 Neuerungen OPTIRIS Zeitreihenanalyse (2/2) Größte Verluste (Max. Drawdowns) Neuerungen in VR-Control 5.7 Folie 48

49 Agenda VR-Control CBS VR-Control KRM VR-Control ZINSMANAGEMENT VR-Control ZIABRIS VR-Control SIMON VR-Control OPTIRIS Operationelles Risikomanagement (ORM) Neuerungen in VR-Control 5.7 Folie 49

50 Operationelles Risikomanagement Neue Menü- und Navigationsstruktur Menüstruktur und Navigation in den Datensätzen wurde geändert Die Menüstruktur wurde übersichtlicher gestaltet. Aus der Menüleiste heraus können die Verlustdaten direkt angelegt werden. Die Datensätze werden mit einem Navigationsbaum dargestellt. So können Sie leicht zwischen den Informationen wechseln. Neuerungen in VR-Control 5.7 Folie 50

51 Operationelles Risikomanagement Schreibtisch Grafische Darstellung der Statusinformationen Im Schreibtisch werden die Statusinformationen grafisch dargestellt. Der direkte Aufruf von zu bearbeitenden Daten wird weiterhin übersichtlich bereitgestellt. Neuerungen in VR-Control 5.7 Folie 51

52 Operationelles Risikomanagement Erweiterungen am Ex-ante-, Ex-post- und Risikoportfolio-Bericht Berichte wurden überarbeitet Die Risikoberichte werden mit einzelnen Berichtsabschnitten angeboten. Diese Abschnitte können sortiert und an-/abgewählt werden. Im Ex-ante-Bericht können unterschiedliche Berichtsgrößen zur Aggregation genutzt werden. Im Risikoportfoliobericht kann die Entwicklung der Risiken über zwei Inventuren verglichen werden. Die Änderung der Bewertung wird im Isoquantendiagramm grafisch dargestellt Die Ex-post-Berichte werden als Berichtsabschnitte bereitgestellt. Bei den Parametern wurde ein Auswertungsfilter bereitgestellt. Über ein zweites Kriterium können detailliertere Auswertungen durchgeführt werden. Die Ergebnisse werden in einem Ergebnisbereich angezeigt. Neuerungen in VR-Control 5.7 Folie 52

53 Produktmanagement: Britta Kortmann Tel Dr. Matthias Schlecker Tel parcit GmbH Bayenwerft Köln Tel Fax