Deutsche Asset Management. Deutsche Asset Management Investment GmbH

Transkript

1 Deutsche Asset Management Deutsche Asset Management Investment GmbH DeAM-Fonds BKN-HR Halbjahresbericht 2015/2016

2 DeAM-Fonds BKN-HR

3 Inhalt Halbjahresbericht 2015/2016 vom bis (gemäß 103 KAGB) Hinweise 2 Vermögensaufstellung zum Halbjahresbericht 4 1

4 Hinweise Wertentwicklung Der Erfolg einer Investmentfondsanlage wird an der Wertentwicklung der Anteile gemessen. Als Basis für die Wertberechnung werden die Anteilwerte (=Rücknahmepreise) herangezogen, unter Hinzurechnung zwischenzeitlicher Ausschüttungen; bei inländischen thesaurierenden Fonds wird die nach etwaiger Anrechnung ausländischer Quellensteuer vom Fonds erhobene inländische Kapitalertragsteuer zuzüglich Solidaritätszuschlag hinzugerechnet. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt nach der BVI-Methode. Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine Prognosen für die Zukunft. Darüber hinaus ist in dem Bericht auch der entsprechende Vergleichsindex soweit vorhanden dargestellt. Alle Grafik und Zahlenangaben geben den Stand vom 31. März 2016 wieder (sofern nichts anderes angegeben ist). Zum 17. März 2016 wurden die folgenden Gesellschaften umbenannt: Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH in Deutsche Asset Management Investment GmbH Deutsche Asset & Wealth Management International GmbH in Deutsche Asset Management International GmbH Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A. in Deutsche Asset Management S.A. 2

5 Vermögensaufstellung zum Halbjahresbericht

6 DeAM-Fonds BKN-HR Vermögensübersicht I. Vermögensgegenstände Bestand in TEUR %-Anteil am Fondsvermögen 1. Anleihen (Emittenten): Institute ,50 Zentralregierungen ,94 Sonst. Finanzierungsinstitutionen ,51 Unternehmen ,66 Sonstige öffentliche Stellen ,38 Regionalregierungen ,67 Summe Anleihen: ,66 2. Bankguthaben 567 0,36 3. Sonstige Vermögensgegenstände ,99 II. Verbindlichkeiten 1. Sonstige Verbindlichkeiten -20-0,01 III. Fondsvermögen ,00 Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 4

7 DeAM-Fonds BKN-HR Vermögensaufstellung zum Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fondsin 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen Börsengehandelte Wertpapiere ,78 98,66 Verzinsliche Wertpapiere 1,3750 % Aareal Bank 12/ S.147 MTN PF (DE000AAR0140)... EUR % 101, ,00 1,28 3,6250 % Abbey National Trea. Serv. 10/ MTN PF (XS )... EUR 900 % 105, ,00 0,60 1,6250 % Abbey National Trea. Serv. 13/ MTN PF (XS )... EUR % 106, ,50 1,98 0,2500 % AEGON Bank 15/ MTN PF (XS )... EUR % 100, ,00 1,58 4,0000 % Agence Française Développem. 09/ MTN (XS )... EUR % 111, ,00 1,55 0,6250 % AIB Mortgage Bank 15/ MTN PF (XS )... EUR % 101, ,00 1,02 1,0000 % Bank Nederlandse Gemeenten 14/ MTN (XS )... EUR % 103, ,00 0,98 1,7500 % Bank of Ireland Mortgage Bank 14/ MTN PF (XS )... EUR % 105, ,00 1,73 4,6250 % Bank of Scotland 07/ MTN PF (XS )... EUR % 105, ,00 1,59 0,2500 % Banque Fédérative Crédit Mut. 16/ MTN (XS )... EUR % 100, ,00 0,50 0,6250 % Belfius Bank 14/ MTN (BE )... EUR % 102, ,00 2,00 3,7500 % Belgium 10/ S.58 (BE ). EUR % 118, ,00 2,83 4,2500 % Belgium 11/ S.61 (BE ). EUR % 124, ,00 0,94 0,8000 % Belgium 14/ S.74 (BE ). EUR % 103, ,00 2,81 1,5000 % BPCE SFH 12/ MTN PF (FR )... EUR 400 % 103, ,00 0,26 1,1250 % Caisse Amortism. Dette Soc. 14/ MTN (FR )... EUR % 104, ,00 0,66 1,1250 % Caisse Centrale Crédit Imm. 14/ MTN (XS )... EUR % 103, ,00 1,96 4,8750 % Caisse Francaise Fin. Local 07/ MTN ÖPF (FR )... EUR 200 % 106, ,00 0,13 4,5000 % Caisse Francaise Fin. Local 07/ MTN ÖPF (FR )... EUR % 107, ,00 1,62 0,8750 % Cassa Risparmio Parma Piacenza 15/ MTN PF (IT )... EUR % 101, ,00 2,05 4,6250 % Cie. Financement Foncier 07/ MTN PF (FR )... EUR % 107, ,00 1,61 1,7500 % Cloverie 14/ MTN (XS ). EUR % 104, ,00 0,66 1,8750 % Credito Emiliano 14/ MTN PF (IT )... EUR % 105, ,30 1,68 1,1250 % DNB Boligkreditt 13/ MTN PF (XS )... EUR % 103, ,00 0,97 1,2500 % Eika BoligKreditt 12/ MTN PF (XS )... EUR % 102, ,00 0,64 1,5000 % Eika Boligkreditt 14/ MTN PF (XS )... EUR % 106, ,20 1,50 4,0000 % Erste Group Bank 11/ MTN PF (XS )... EUR % 118, ,00 0,89 2,6250 % European Financial Stab. Facility 12/ MTN (EU000A1G0AR0)... EUR % 109, ,00 0,69 1,8750 % European Financial Stab. Facility 13/ MTN (EU000A1G0BC0)... EUR % 113, ,00 1,71 1,7500 % European Financial Stab. Facility 13/ MTN (EU000A1G0BK3)... EUR % 108, ,00 1,44 1,2500 % European Stability Mechanism 13/ MTN (EU000A1U98Z1)... EUR % 104, ,00 1,90 3,7500 % France O.A.T. 05/ (FR ). EUR 440 % 120, ,00 0,33 4,3500 % GE Capital European Funding 06/ MTN (XS )... EUR % 121, ,00 1,14 0,6880 % Geberit International 15/ (XS )... EUR % 102, ,00 0,64 5,5000 % Germany 00/ (DE )... EUR % 172, ,00 2,06 0,5000 % Germany 15/ (DE )... EUR % 104, ,50 1,56 0,7500 % HSH Nordbank 14/ S.2234 MTN PF (DE000HSH4UX4)... EUR % 103, ,00 1,88 2,0000 % ING Bank 12/ MTN PF (XS )... EUR 792 % 109, ,28 0,54 1,1250 % ING Belgium 13/ PF (BE )... EUR % 103, ,00 1,75 5

8 DeAM-Fonds BKN-HR Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fondsin 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen 1,8750 % La Banque Postale Home Loan 13/ MTN PF (FR )... EUR % 108, ,00 1,98 1,1250 % Nederlandse Waterschapsbank 14/ MTN (XS )... EUR % 103, ,00 0,98 1,7500 % Nordrhein-Westfalen 12/ R.1194 LSA (DE000NRW0EP6)... EUR % 106, ,00 0,67 1,0000 % Propertize 14/ MTN (XS )... EUR % 103, ,00 0,91 4,1250 % Royal Bank of Scotland 11/ MTN PF (XS )... EUR % 107, ,80 1,91 1,5000 % Slovakia 13/ (SK )... EUR % 104, ,00 4,93 4,4500 % SNCF Réseau 07/ MTN (XS )... EUR % 107, ,00 1,69 0,7500 % Société Générale 15/ MTN (XS )... EUR % 101, ,00 0,64 0,8750 % TenneT Holding 15/ MTN (XS )... EUR % 102, ,00 0,97 0,2500 % Unedic 16/ MTN Reg S (FR )... EUR % 100, ,00 1,38 1,3750 % UniCredit Bank Austria 14/ MTN ÖPF (AT000B049507)... EUR % 105, ,00 2,00 1,0000 % Würth Finance International 15/ MTN (XS )... EUR % 103, ,00 0,65 1,2500 % Yorkshire Building Society 14/ MTN PF (XS )... EUR % 105, ,00 0,99 Verbriefte Geldmarktinstrumente 3,1250 % Aktia Real Estate Mortgage Bank 11/ MTN PF (XS )... EUR % 100, ,70 2,70 3,1250 % BNP Paribas Public Sector SCF 11/ MTN ÖPF (FR )... EUR % 100, ,00 0,82 3,6250 % BPCE SFH 11/ MTN PF (FR )... EUR % 100, ,00 2,46 3,5000 % Caisse Refinancement l Habitat 05/ PF (FR )... EUR 900 % 103, ,00 0,59 2,6000 % Caisse Refinancement l Habitat 10/ PF (FR )... EUR % 100, ,00 0,82 4,0000 % CIF Euromortgage 06/ MTN PF (FR )... EUR % 102, ,00 1,22 3,5000 % CM-CIC Home Loan 10/ MTN PF (FR )... EUR % 103, ,00 1,11 4,5000 % Danske Bank 09/ MTN PF (XS )... EUR % 101, ,00 1,02 2,7500 % Danske Bank 11/ MTN PF (XS )... EUR % 101, ,00 2,30 0,5000 % Erste Abwicklungsanstalt 13/ MTN (DE000EAA0SV0)... EUR % 100, ,50 1,96 3,6250 % European Union 09/ MTN (EU000A1AJM31)... EUR % 100, ,00 0,75 3,5000 % Lloyds Bank 12/ MTN PF (XS )... EUR % 102, ,00 1,10 2,3750 % Nordea Bank Finland 11/ MTN PF (XS )... EUR % 101, ,00 1,91 0,5000 % Propertize 14/ MTN (XS )... EUR % 100, ,00 0,82 2,3750 % SpareBank 1 Boligkreditt 11/ MTN PF (XS )... EUR % 101, ,00 0,96 3,3750 % Stadshypotek 11/ MTN PF (XS )... EUR % 100, ,00 0,63 1,8750 % Stadshypotek 12/ MTN PF (XS )... EUR % 101, ,00 2,89 3,2500 % Swedish Covered Bond 10/ MTN PF (XS )... EUR % 103, ,00 3,25 Summe Wertpapiervermögen ,78 98,66 Bankguthaben und nicht verbriefte Geldmarktinstrumente ,18 0,36 Bankguthaben ,18 0,36 Verwahrstelle (täglich fällig) EUR - Guthaben... EUR ,18 % ,18 0,36 6

9 DeAM-Fonds BKN-HR Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fondsin 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen Sonstige Vermögensgegenstände ,43 0,99 Zinsansprüche.... EUR ,43 % ,43 0,99 Sonstige Verbindlichkeiten ,27-0,01 Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen.... EUR ,27 % ,27-0,01 Fondsvermögen ,12 100,00 Anteilwert 56,05 Umlaufende Anteile ,000 Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Stück Käufe Verkäufe Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. bzw. bzw. in 1000 Zugänge Abgänge Börsengehandelte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 4,3500 % Austria 07/ MTN 144a (AT0000A08968)... EUR ,0000 % Belgium 09/ S.55 (BE ).... EUR ,2500 % Belgium 13/ S.69 (BE ).... EUR ,5000 % Crédit Agricole Home Loan SFH 11/ MTN PF (FR ).. EUR ,0000 % France O.A.T. 14/ (FR ).... EUR 900 2,5000 % Germany 10/ (DE ). EUR ,0000 % Germany 15/ (DE ). EUR Verbriefte Geldmarktinstrumente 4,8750 % Bradford & Bingley 07/ MTN PF (XS ).... EUR

10 DeAM-Fonds BKN-HR Anhang gemäß 7 Nr. 9 KARBV Sonstige Angaben Anteilwert: EUR 56,05 Umlaufende Anteile: ,000 Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände: Die Bewertung erfolgt durch die Verwahrstelle unter Mitwirkung der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Verwahrstelle stützt sich hierbei grundsätzlich auf externe Quellen. Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen Verwahrstelle und Kapitalverwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisauskünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft. Die in diesem Bericht ausgewiesenen Anlagen werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet. 8

11 Kapitalverwaltungsgesellschaft Verwahrstelle Geschäftsführung Deutsche Asset Management Investment GmbH Frankfurt Haftendes Eigenkapital am : 179,2 Mio. Euro Gezeichnetes und eingezahltes Kapital am : 115 Mio. Euro Aufsichtsrat Quintin Price (seit dem ) Deutsche Bank AG, London Vorsitzender Christof von Dryander Deutsche Bank AG, stellv. Vorsitzender State Street Bank GmbH Brienner Straße München Haftendes Eigenkapital am : 1.326,7 Mio. Euro Gezeichnetes und eingezahltes Kapital am : 109,3 Mio. Euro Holger Naumann Sprecher der Geschäftsführung Geschäftsführer der DWS Holding & Service GmbH, Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deutsche Asset Management Investment S.A., Luxemburg Geschäftsführer der RREEF Spezial Invest GmbH, Reinhard Bellet (seit dem ) James Dilworth (bis zum ) Henning Gebhardt (seit dem ) Stefan Kreuzkamp (seit dem ) Michele Faissola (bis zum ) Dr. Matthias Liermann (seit dem ) Dr. Roland Folz Deutsche Bank AG, Dr. Stefan Marcinowski Ludwigshafen Friedrich von Metzler Teilhaber des Bankhauses B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA, Thorsten Michalik (seit dem ) Barbara Rupf Bee Geschäftsführerin der Deutsche Bank (Suisse) SA, Zürich Mitglied des Aufsichtsrates der RREEF Spezial Invest GmbH, Mitglied des Aufsichtsrates der RREEF Investment GmbH, Alain Moreau Deutsche Bank AG, Andreas Pohl Vorstandsvorsitzender und Mitglied der Geschäftsleitung der Deutsche Vermögensberatung Holding GmbH, Marburg Dr. Asoka Wöhrmann (bis zum ) Gesellschafter der Deutsche Asset Management Investment GmbH DWS Holding & Service GmbH, Prof. Christian Strenger Ute Wolf Evonik Industries AG, Essen Stand:

12 Deutsche Asset Management Investment GmbH Tel.: +49 (0) Fax: +49 (0)