Der Ablauf bei der Erstellung empirischer Arbeiten

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Karola Burgstaller
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1 1 Prof. Dr. Werner Smolny SS 2002 Einführung in die empirische Wirtschaftsforschung Der Ablauf bei der Erstellung empirischer Arbeiten A Die wirtschaftliche Fragestellung und das theoretische Modell 1. Die ökonomische Fragestellung Welche Rolle spielt die Lohnentwicklung für die Entwicklung der Arbeitslosigkeit? Bedeutung für Tarifverhandlungen, Gewerkschaften, Arbeitgeber, die allgemeine Wirtschaftpolitik die Bekämpfung der Massenarbeitslosigkeit ist das wichtigste wirtschaftspolitische Ziel am Ende der neunziger Jahre. 2. Das ökonomische Modell Arbeitsangebot, Arbeitsnachfrage, Matching. Arbeitsangebot: Erwartete Auswirkungen: Exogen? Die Lohnelastizitäten des Arbeitsangebots sind eher gering (Rückgriff auf vorhandene empirische Untersuchungen auf der Basis von Mikrodaten). Arbeitsnachfrage: Wichtig! Lohnkosten vs. Nettolohn, Produktionsfunktion, Gewinnmaximierung (Staat), Preissetzungsverhalten (Wettbewerb?), Arbeitsnachfrage, Arbeitszeit, verzögerte Anpassung der Beschäftigung. Matching (offene Stellen, Arbeitslose), Lohnstruktur. Wichtig für das Zusammenspiel von Arbeitsangebot und Arbeitsnachfrage (Effizienz des Matching) ist insbesondere die Lohnstruktur bzw. die Flexibilität der Lohnstruktur. Das Lohnniveau ist dabei weniger wichtig. On the agenda of future research.

2 2 Beschränkung der empirischen Untersuchung auf die Bestimmung der Arbeitsnachfrage, insbesondere in Abhängigkeit des Lohnsatzes. Arbeitslosigkeit ergibt sich als Differenz des exogenen Arbeitsangebots und der endogenen Arbeitsnachfrage. Theoretisches Modell der Arbeitsnachfrage: Bestandteile sind eine Produktionsfunktion, die Güternachfrage, Gewinnmaximierung der Unternehmen. Ableitung der Arbeitsnachfrage, Bedeutung der Kapazitäten (Auslastungsschwankungen), Arbeitszeit (Überstunden, Kurzarbeit). a) Einkommenseffekt Substitutionseffekt, b) statische Modelle dynamische Modelle Abhängigkeit der Beschäftigung heute von der Beschäftigung gestern. Annahmen: a) Cobb/Douglas Produktionsfunktion, Produktionselastizitäten, technischer Fortschritt, Arbeitszeit, Schätzung in Niveaus und Differenzen. Gewinnmaximierung, Dualität, Strukturgleichnung, kurz und langfristige Effekte, dynamische Anpassung, Fehlerkorrekturmodell. Lohnelastizität der Arbeitsnachfrage Substitutionselastizität. b) Empirische Spezifikation aus einer CES Produktionsfunktion, Kostenminimierung, Arbeitsproduktivität in Abhängigkeit vom Reallohn und vom technischen Fortschritt (Dualität). Y ρ = δ (e γ l(t) L) ρ + (1 δ) (e γ k(t) K) ρ Bedingung erster Ordnung: Grenzprodukt der Arbeit = Reallohn? Wettbewerb? Abnehmender technischer Fortschritt. Annahme: Konstante Skalenerträge, Test?

3 3 Vorgehen: 1. Schritt: Die Schätzung einer Produktionsfunktion. 2. Schritt: Die Schätzung des Substitutionseffekts. 3. Schritt: Die Schätzung einer Arbeitsnachfragefunktion. 4. Schritt: Dynamische Anpassung, die Bedeutung der Kapazitäten.

4 4 B Vom theoretischen Modell zum empirischen Modell 3. Das Suchen der Daten: Makroökonomische Daten, teilweise disaggregierte Daten (Sektordaten, Regionaldaten), mikroökonomische Daten von Unternehmen. Hier: Makroökonomische Daten für die Gesamtwirtschaft ohne Staat, aggregierte Arbeitsnachfrage. Daten im work file W90.wf1 LT: Beschäftigung in Personen, YT: Bruttoinlandsprodukt, in Mrd. DM, real, WR: Reallohn, Bruttoeinkommen aus unselbstständiger Arbeit pro beschäftigten Arbeitnehmer, deflationiert mit dem Preisindex des BIP, Q: Auslastungsgrad, verarbeitendes Gewerbe, ifo Institut. H: Arbeitszeit pro Beschäftigten. T, D1: Trend, Saisondummy Daten für die Gesamtwirtschaft ohne Staat. 4. Das ökonometrische Modell: Kleinste Quadrate Schätzer, Test der Restriktionen, Schätzung in Niveaus und in Differenzen, dynamische Modelle, partielles Anpassungsmodell, Fehlerkorrekturmodell.

5 5 5. Die Schätzung des Modells 1. Schritt: Die Schätzung der Produktionsfunktion (Praktikum). 2. Schritt: Die Schätzung der Substitutionselastizität. genr lyl = log(yt) - log(lt) LS // Dependent Variable is LYL Sample: 1960:1 1989:4 Included observations: 120 Variable Coefficient Std. ErrorT-Statistic Prob. C D D1(-1) D1(-2) Log(WR) T T2-2.07E E R-squared Mean dependent var Adjusted R-squared S.D. dependent var S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Durbin-Watson stat Prob(F-statistic) Substitutionselastizität: Richtiges Vorzeichen? sinnvolle Größenordnung? (Für σ 1 : Cobb/Douglas) Technischer Fortschritt: Richtiges Vorzeichen? Sinnvolle Größenordnung?

6 6 Schätzung in Differenzen zum Vorjahresquartal: LS // Dependent Variable is D(LYL,0,4) Sample: 1961:1 1989:4 Included observations: 116 after adjusting endpoints Variable Coefficient Std. ErrorT-Statistic Prob. C T -1.08E E D(Log(WR),0,4) R-squared Mean dependent var Adjusted R-squared S.D. dependent var S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Durbin-Watson stat Prob(F-statistic) Kurzfristige Effekt, Schätzung in Differenzen zum Vorquartal? Vergleich statische Gleichung Differenzen.

7 7 3. Schritt: Arbeitsnachfrage, Produktion und Lohnsatz LS // Dependent Variable is Log(LT) Sample: 1960:1 1989:4 Included observations: 120 Variable Coefficient Std. ErrorT-Statistic Prob. C D D1(-1) D1(-2) T Log(WR) Log(YT) R-squared Mean dependent var Adjusted R-squared S.D. dependent var S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Durbin-Watson stat Prob(F-statistic) Schritt: Dynamisches Modell.

8 8 C Die Interpretation der Schätzergebnisse 6. Ökonomische Interpretation der Schätzergebnisse: Stimmen die Vorzeichen?! Sind die Koeffizienten plausibel, alle?! Erlauben die Konfidenzbereiche sinnvolle Aussagen? Sind die Ergebnisse stabil für verschiedene Spezifikationen, oder ergeben Änderungen der Spezifikation völlig unterschiedliche Ergebnisse,...? 7. Statistische (ökonometrische) Interpretation: Signifikanz der Effekte, Konfidenzbereiche, Erklärungskraft des Modells, Analyse der Residuen (Autokorrelation, Heteroskedastie, Strukturkonstanz, funktionale Form... ), Endogenitätsproblem? 8. Schlußfolgerungen: Die ökonomische Aussage: ist das Modell geeignet zur Beantwortung der ökonomischen Fragestellung, ist das Modell hinreichend?

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