Systinvest. Track Record. ploutos. wikifolios
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- Hansi Sommer
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1 Systinvest Track Record ploutos wikifolios
2 Inhaltsverzeichnis wikifolio Trader ploutos Seite 2 Allgemeine Informationen rund um wikifolio und den Trader ploutos Marktzyklen Seite 3 Kategorie 1, Crash Risk Control- umgesetzt mit Aktienindex-ETFs Alpha+Beta+Crash Risk Control Seite 4 Kategorie 1, Kombination der Aktienselektionsstrategien mit der Crash Risk Control- Aktienwertselektion mit System Seite 5 Kategorie 2, reine systematische Aktienselektionsstrategien mit deutschen Aktien Aktienwertselektion Europa Seite 6 Kategorie 2, reine systematische Aktienselektionsstrategien mit europäischen Aktien Hebel +3faches Risikomanagement Seite 7 Kategorie 3, Kombination der Crash RIsk Control- mit Trading-n auf Einzelaktien Hebel Multistrategien Seite 8 Kategorie 3, Crash Risk Control- kombiniert mit mehreren gehebelten n Marktzyklen offensiv gehebelt Seite 9 Kategorie 3, Crash Risk Control- umgesetzt mit gehebelten Produkten auf Aktienindizes Glossar Seite 10 Disclaimer Seite 11 wikifolio Trader ploutos Was sind wikifolios? wikifolios sind eine neue Möglichkeit des Investierens. Über die Social Investment Plattform wikifolio ist es Privatpersonen möglich einen Track Record ihrer eigenen Anlagestrategie aufzubauen und zugänglich zu machen. Die virtuellen Depots werden auf wikifolio geführt, sodass jeder Interessent sämtliche Trades und Positionen des Traders in Echtzeit nachverfolgen kann. Zudem gibt es eine Kommentarfunktion mit der der Trader über Anlageentscheidungen und allgemeine Einschätzungen informieren kann. Angewendete n In den meisten der hier aufgeführten wikifolios kommen die Crash Risk Control-, systematische Aktienselektionsstrategien oder eine Kombination von beiden zum Einsatz. setzung Die Systinvest-wikifolios lassen sich in ihren en grundsätzlich in drei Kategorien einteilen: Kategorie 1: Renditeziel soll in etwa der Marktrendite entsprechen bei geringeren Verlustrisiken gegenüber dem Markt. Kategorie 2: Ohne Einsatz von Hebelprodukten die Marktrendite übertreffen bei in etwa gleichen hohen Verlustrisiken. Kategorie 3: Mithilfe von Hebelprodukten die Marktrendite deutlich übertreffen bei potenziell höheren Verlustrisiken.
3 ACTUAL DRAWDOWN wikifolio "Marktzyklen" erstellt am In diesem wikifolio soll die Crash Risk Control- mit Aktienindex-ETFs als Basisinvestment umgesetzt werden. Zeigen die Crash Risk-Indikatoren erhöhte Marktrisiken an, so sollen sämtliche riskante Positionen aufgelöst oder abgesichert werden. In diesen Phasen können sicherere Anleihen-ETFs oder auch bis zu % Cash gehalten werden. In etwa die Rendite des Aktienmarktes zu erzielen bei gleichzeitig geringeren Verlustrisiken. 10.0% mit Höchststandsgrenze -% -175% -1% -125% -% -75% -% -25% 0% 25% % 75% % wikifolio "Marktzyklen" CDAX Drawdown WFAZ Drawdown STOXX 600 WFAZ Performance after costs wikifolio "Marktzyklen" Return s.i. +54,4% Year Return p.a. +8,9% Return -0,5% +20,8% -6,9% +13,3% +7,8% +12,9% +2,0% max. Loss 12% Jan +3,8% -1,2% +3,5% -0,1% +1,0% +2,0% Volatility 11% Feb +4,7% +3,4% +7,1% -0,1% +3,9% RFD7 +6,9% Mar +0,6% -3,6% +1,6% +1,5% +1,5% Calmar Ratio 72% Apr +1,0% -1,9% -0,7% -0,6% +0,2% Sharpe Ratio 83% May +0,1% +2,9% +2,7% +3,6% +0,2% Jun -5,7% +0,6% -3,7% -4,7% -1,7% Benchmark Related Jul +3,2% -4,2% +3,1% +5,3% +0,1% Correlation 75% Aug +0,2% +2,9% -0,5% +0,5% +0,4% Beta 63% Sep +4,3% -0,6% -0,1% -0,2% +3,1% Oct +4,6% -5,2% +2,7% -2,4% +3,2% Nov +2,1% +1,6% +3,3% +3,0% -0,2% Dec -0,5% +0,6% -1,4% -5,8% +2,2% +0,7% Performance before costs STOXX 600 Return s.i. +59,3% Year Return p.a. +9,6% Return -0,6% +20,8% +7,1% +10,7% +1,2% +10,6% +2,0% max. Loss 25% Jan +3,1% -1,3% +7,7% -6,8% -0,3% +2,0% Volatility 14% Feb +1,1% +5,0% +7,0% -2,2% +3,1% RFD7 +5,2% Mar +1,6% -0,8% +1,7% +1,4% +3,3% Calmar Ratio 38% Apr +1,7% +1,6% +0,1% +1,8% +2,0% Sharpe Ratio 69% May +2,0% +2,6% +1,7% +2,5% +1,5% Jun -5,1% -0,5% -4,5% -4,8% -2,5% Benchmark Related Jul +5,2% -1,6% +4,0% +3,7% -0,4% Correlation % Aug -0,5% +2,0% -8,2% +0,7% -0,8% Beta % Sep +4,5% +0,4% -4,1% -0,1% +3,9% Oct +3,9% -1,7% +8,1% -1,0% +1,9% Nov +1,0% +3,3% +2,8% +1,1% -2,0% Dec -0,6% +0,7% -1,7% -4,5% +5,8% +0,7%
4 ACTUAL DRAWDOWN wikifolio "Alpha+Beta+Crash Risk Control" erstellt am In diesem Dachwikifolio soll die Crash Risk Control- mit Alpha-generierenden wikifolios als Basisinvestment umgesetzt werden. Zeigen die Crash Risk- Indikatoren erhöhte Marktrisiken an, so werden sämtliche wikifolios verkauft oder durch wikifolios ersetzt welche eine marktunabhängige Rendite erzielen können. Eine höhere Rendite als der CDAX zu erzielen bei gleichzeitig geringeren Verlustrisiken. In diesem Dachwikifolio fallen zu den der gehaltenen wikifolios keine weiteren an. wikifolio "Alpha+Beta+Crash Risk Control" -% -175% -1% -125% -% -75% -% -25% 0% 25% % 75% % 2016/ / / / / / / /01 CDAX Drawdown WFSTPDECRP Drawdown CDAX WFSTPDECRP Alpha Performance after costs wikifolio "Alpha+Beta+Crash Risk Control" Return s.i. +36,7% Year Return p.a. +21,6% Return +10,1% +21,5% +2,1% max. Loss 7% Jan +2,2% +2,1% Volatility 10% Feb +2,2% RFD7 +20,2% Mar +1,7% Calmar Ratio 291% Apr +2,5% Sharpe Ratio 214% May ±0,0% +3,8% Jun -3,7% -0,6% Benchmark Related Jul +5,8% +0,5% Correlation 84% Aug +2,4% +2,0% Beta 61% Sep +2,3% +4,3% Oct +0,7% +0,2% Nov -2,0% -0,9% Dec +4,5% +1,8% Performance before costs CDAX Return s.i. +32,0% Year Return p.a. +19,0% Return +10,4% +16,0% +3,1% max. Loss 10% Jan +0,9% +3,1% Volatility 13% Feb +2,6% RFD7 +17,2% Mar +3,9% Calmar Ratio 194% Apr +1,5% Sharpe Ratio 143% May ±0,0% +2,0% Jun -5,5% -2,4% Benchmark Related Jul +6,7% -1,0% Correlation % Aug +2,2% -0,1% Beta % Sep -0,3% +6,2% Oct +0,8% +3,0% Nov -0,8% -0,9% Dec +7,4% -0,4% wikifolio-outperformance after costs versus CDAX Return s.i. +3,5% Year Return p.a. +2,2% Return -0,3% +4,8% -0,9% max. Loss 6% Jan +1,3% -0,9% Volatility 8% Feb -0,3% RFD7 +1,2% Mar -2,1% Calmar Ratio 35% Apr +0,9% Sharpe Ratio 27% May ±0,0% +1,8% Jun +1,9% +1,9% Benchmark Related Jul -0,8% +1,5% Correlation -70% Aug +0,2% +2,2% Beta -38% Sep +2,6% -1,8% Oct -0,1% -2,7% Nov -1,3% ±0,0% Dec -2,7% +2,2%
5 wikifolio "Aktienwertselektion mit System" erstellt am In diesem wikifolio soll durch systematische Selektion von Einzelaktien ein positives Alpha gegenüber der Benchmark CDAX erzielt werden. Die Selektion kann auf Basis fundamentaler oder technischer Kennzahlen wie das KGV/KCV, Momentum, etc. erfolgen. - und Liquiditätsaspekte können auch beachtet werden. Eine höhere Rendite als der CDAX zu erzielen bei in etwa gleich hohen Verlustrisiken. wikifolio "Aktienwertselektion mit System" 5.00% mit Höchststandsgrenze CDAX WFSTPICKER Alpha Performance after costs wikifolio "Aktienwertselektion mit System" Return s.i. +60,6% Year Return p.a. +17,5% Return +14,7% +12,9% +21,4% +2,1% max. Loss 16% Jan +0,1% -6,8% +1,9% +2,1% Volatility 14% Feb +6,9% -0,3% +2,4% RFD7 +14,5% Mar +2,7% +5,2% +1,7% Calmar Ratio 107% Apr -1,3% +1,6% +2,5% Sharpe Ratio 124% May +3,2% +3,3% +3,8% Jun -3,0% -3,0% -0,6% Benchmark Related Jul +4,1% +5,1% +0,5% Correlation 93% Aug -5,3% +2,3% +2,0% Beta 66% Sep -2,2% +2,3% +4,3% Oct +7,5% +0,5% +0,2% Nov +3,8% -1,7% -0,9% Dec -1,7% +4,4% +1,8% Performance before costs CDAX Return s.i. +29,8% Year Return p.a. +9,3% Return +1,9% +6,5% +16,0% +3,1% max. Loss 27% Jan -0,2% -8,4% +0,9% +3,1% Volatility 18% Feb +6,6% -2,7% +2,6% RFD7 +4,4% Mar +4,5% +4,8% +3,9% Calmar Ratio 34% Apr -3,9% +0,7% +1,5% Sharpe Ratio 51% May ±0,0% +2,5% +2,0% Jun -4,0% -5,5% -2,4% Benchmark Related Jul +3,6% +6,7% -1,0% Correlation % Aug -8,4% +2,2% -0,1% Beta % Sep -5,3% -0,3% +6,2% Oct +11,3% +0,8% +3,0% Nov +4,4% -0,8% -0,9% Dec -4,9% +7,4% -0,4% wikifolio-outperformance after costs versus CDAX Return s.i. +23,8% Year Return p.a. +7,5% Return +12,6% +6,0% +4,7% -0,9% max. Loss 8% Jan +0,3% +1,8% +1,1% -0,9% Volatility 12% Feb +0,2% +2,5% -0,2% RFD7 +6,3% Mar -1,7% +0,3% -2,1% Calmar Ratio % Apr +2,6% +0,9% +0,9% Sharpe Ratio 60% May +3,2% +0,8% +1,8% Jun +1,1% +2,6% +1,9% Benchmark Related Jul +0,5% -1,6% +1,5% Correlation -79% Aug +3,4% +0,1% +2,2% Beta -34% Sep +3,2% +2,6% -1,8% Oct -3,4% -0,3% -2,7% Nov -0,6% -1,0% ±0,0% Dec +3,4% -2,7% +2,2%
6 wikifolio "Aktienwertselektion Europa" erstellt am In diesem wikifolio soll durch systematische Selektion von Einzelaktien ein positives Alpha gegenüber der Benchmark STOXX 600 erzielt werden. Die Selektion kann auf Basis fundamentaler oder technischer Kennzahlen wie das KGV/KCV, Momentum, etc. erfolgen. - und Liquiditätsaspekte können auch beachtet werden. Eine höhere Rendite als der STOXX 600 zu erzielen bei in etwa gleich hohen Verlustrisiken. wikifolio "Aktienwertselektion Europa" 5.00% mit Höchststandsgrenze 2016/ / / / / / /0 STOXX 600 WFSTPICKEU Alpha Performance after costs wikifolio "Aktienwertselektion Europa" Return s.i. +39,8% Year Return p.a. +25,0% Return +13,1% +20,5% +2,6% max. Loss 5% Jan +1,4% +2,6% Volatility 10% Feb +2,8% RFD7 +24,1% Mar +1,8% Calmar Ratio 522% Apr +2,5% Sharpe Ratio 255% May +3,7% Jun -0,8% Benchmark Related Jul +6,0% +0,7% Correlation 91% Aug +0,3% -0,1% Beta 83% Sep -0,1% +5,3% Oct +0,3% +2,0% Nov -0,2% -2,1% Dec +6,3% +1,7% Performance before costs STOXX 600 Return s.i. +29,5% Year Return p.a. +18,8% Return +14,2% +11,1% +2,0% max. Loss 6% Jan +0,2% +2,0% Volatility 10% Feb +3,1% RFD7 +17,7% Mar +3,3% Calmar Ratio 300% Apr +2,0% Sharpe Ratio 197% May +1,5% Jun -2,5% Benchmark Related Jul +7,3% -0,4% Correlation % Aug +0,7% -0,8% Beta % Sep -0,1% +3,9% Oct -1,0% +1,9% Nov +1,1% -2,0% Dec +5,8% +0,7% wikifolio-outperformance after costs versus STOXX 600 Return s.i. +8,0% Year Return p.a. +5,3% Return -1,0% +8,4% +0,6% max. Loss 3% Jan +1,2% +0,6% Volatility 8% Feb -0,2% RFD7 +4,9% Mar -1,5% Calmar Ratio 201% Apr +0,6% Sharpe Ratio 68% May +2,2% Jun +1,7% Benchmark Related Jul -1,2% +1,1% Correlation -41% Aug -0,4% +0,7% Beta -17% Sep ±0,0% +1,4% Oct +1,3% +0,1% Nov -1,2% -0,1% Dec +0,5% +1,0%
7 ACTUAL DRAWDOWN wikifolio "Hebel + 3faches Risikomanagement" erstellt am In diesem wikifolio soll die Crash Risk Control- mit gehebelten Tradingstrategien auf Einzelaktien kombiniert werden. Die Trading-strategien können sowohl pro- als auch antizyklisch sein. Zeigen die Crash Risk-Indikatoren hohe Marktrisiken an, so können sämtliche riskante Positionen aufgelöst oder abgesichert werden. Eine höhere Rendite als der Aktienmarkt zu erzielen bei in etwa gleich hohen Verlustrisiken. 7.00% mit Höchststandsgrenze -% -175% -1% -125% -% -75% -% -25% 0% 25% % 75% % wikifolio "Hebel +3faches Risikomanagement" CDAX Drawdown WFHEBEL3RM Drawdown STOXX 600 WFHEBEL3RM Performance after costs wikifolio "Hebel + 3faches Risikomanagement" Return s.i. +135,3% Year Return p.a. +31,7% Return -0,8% +5,8% +31,5% +60,2% +6,4% max. Loss 20% Jan +0,5% -0,1% +4,7% +6,4% Volatility 27% Feb +12,9% -0,1% +7,8% RFD7 +27,6% Mar -0,3% +1,0% +6,6% Calmar Ratio 161% Apr -6,9% +6,8% +4,5% Sharpe Ratio 118% May +0,8% +2,5% +6,7% Jun -8,2% +7,2% -6,6% Benchmark Related Jul +5,9% +6,0% +6,7% Correlation 53% Aug -1,6% -4,3% +6,3% Beta 82% Sep +0,7% +4,5% +10,6% Oct +2,0% -10,5% +6,9% Nov -0,3% +9,0% +3,9% -3,9% Dec -0,5% -6,9% +12,7% -0,8% Performance before costs STOXX 600 Return s.i. +24,1% Year Return p.a. +7,2% Return -1,8% +10,7% +1,2% +10,6% +2,0% max. Loss 25% Jan +7,7% -6,8% -0,3% +2,0% Volatility 17% Feb +7,0% -2,2% +3,1% RFD7 +2,8% Mar +1,7% +1,4% +3,3% Calmar Ratio 28% Apr +0,1% +1,8% +2,0% Sharpe Ratio 42% May +1,7% +2,5% +1,5% Jun -4,5% -4,8% -2,5% Benchmark Related Jul +4,0% +3,7% -0,4% Correlation % Aug -8,2% +0,7% -0,8% Beta % Sep -4,1% -0,1% +3,9% Oct +8,1% -1,0% +1,9% Nov -0,1% +2,8% +1,1% -2,0% Dec -1,7% -4,5% +5,8% +0,7%
8 ACTUAL DRAWDOWN wikifolio "Hebel Multistrategien" erstellt am In diesem wikifolio soll die Crash Risk Control- mit verschiedenen gehebelten nicht-hochkorrelierten n kombiniert werden. Die n können sowohl pro- als auch antizyklisch sein. Zeigen die Crash Risk-Indikatoren hohe Marktrisiken an, so sollen sämtliche riskante Positionen aufgelöst oder abgesichert werden. Mit Hebelprodukten die Marktrendite deutlich übertreffen bei potenziell höheren Verlustrisiken. 10.0% mit Höchststandsgrenze -% -175% -1% -125% -% -75% -% -25% 0% 25% % 75% % wikifolio "Hebel Multistrategien" 400 CDAX Drawdown WFHEBELCOM Drawdown STOXX 600 WFHEBELCOM Performance after costs wikifolio "Hebel Multistrategien" Return s.i. +189,1% Year Return p.a. +80,2% Return +8,3% +138,4% +12,0% max. Loss 28% Jan +6,9% +12,0% Volatility 43% Feb +14,3% RFD7 +71,9% Mar +1,2% +13,2% Calmar Ratio 285% Apr -4,8% +7,7% Sharpe Ratio 188% May -4,5% +11,9% Jun -7,6% -8,7% Benchmark Related Jul +18,8% +8,6% Correlation 66% Aug +0,2% +8,4% Beta 251% Sep +8,1% +14,1% Oct -14,2% +15,3% Nov ±0,0% +2,1% Dec +15,4% -1,0% Performance before costs STOXX 600 Return s.i. +22,2% Year Return p.a. +11,8% Return +8,3% +10,6% +2,0% max. Loss 12% Jan -0,3% +2,0% Volatility 13% Feb +3,1% RFD7 +9,8% Mar -1,1% +3,3% Calmar Ratio 101% Apr +1,8% +2,0% Sharpe Ratio 88% May +2,5% +1,5% Jun -4,8% -2,5% Benchmark Related Jul +3,7% -0,4% Correlation % Aug +0,7% -0,8% Beta % Sep -0,1% +3,9% Oct -1,0% +1,9% Nov +1,1% -2,0% Dec +5,8% +0,7%
9 ACTUAL DRAWDOWN wikifolio "Marktzyklen offensiv gehebelt" erstellt am In diesem wikifolio soll die Crash Risk Control- mit gehebelten Produkten auf Aktienindizes als Basisinvestment umgesetzt werden. Zeigen die Crash Risk- Indikatoren erhöhte Marktrisiken an, so sollen riskante Positionen aufgelöst, abgesichert oder durch marktunabhängige Long/Short-n auf Aktienindizes ersetzt werden. Eine höhere Rendite als der Aktienmarkt zu erzielen bei in etwa gleich hohen Verlustrisiken. 5.00% mit Höchststandsgrenze -% -175% -1% -125% -% -75% -% -25% 0% 25% % 75% % wikifolio "Marktzyklen offensiv gehebelt" CDAX Drawdown WFZYKHEBEL Drawdown STOXX 600 WFZYKHEBEL Performance after costs wikifolio "Marktzyklen offensiv gehebelt" Return s.i. +54,5% Year Return p.a. +11,0% Return +14,2% -25,9% -7,0% +23,7% +48,9% +6,7% max. Loss 39% Jan -10,6% +2,8% +1,9% +0,6% +6,7% Volatility 27% Feb +7,5% +13,7% +3,4% +6,2% RFD7 +3,3% Mar -11,2% +6,6% +2,3% +6,5% Calmar Ratio 28% Apr +0,3% -7,8% -3,5% +2,5% Sharpe Ratio 40% May +2,5% -10,7% +5,1% +9,9% Jun -2,9% -7,4% -6,6% -5,9% Benchmark Related Jul -7,5% +7,0% +3,4% +1,5% Correlation 54% Aug -0,6% +0,1% +2,9% +1,2% Beta % Sep -0,7% +1,7% -1,2% +12,2% Oct -5,0% +2,1% ±0,0% +7,2% Nov +13,5% +1,3% +0,6% +4,0% -0,6% Dec +0,6% -1,1% -12,6% +10,8% +0,4% Performance before costs STOXX 600 Return s.i. +37,4% Year Return p.a. +7,9% Return +1,6% +7,1% +10,7% +1,2% +10,6% +2,0% max. Loss 25% Jan -1,3% +7,7% -6,8% -0,3% +2,0% Volatility 16% Feb +5,0% +7,0% -2,2% +3,1% RFD7 +3,5% Mar -0,8% +1,7% +1,4% +3,3% Calmar Ratio 31% Apr +1,6% +0,1% +1,8% +2,0% Sharpe Ratio % May +2,6% +1,7% +2,5% +1,5% Jun -0,5% -4,5% -4,8% -2,5% Benchmark Related Jul -1,6% +4,0% +3,7% -0,4% Correlation % Aug +2,0% -8,2% +0,7% -0,8% Beta % Sep +0,4% -4,1% -0,1% +3,9% Oct -1,7% +8,1% -1,0% +1,9% Nov +0,9% +3,3% +2,8% +1,1% -2,0% Dec +0,7% -1,7% -4,5% +5,8% +0,7%
10 Glossar Return s.i. Return p.a. Volatility max. Loss Sharpe Ratio Calmar Ratio RFD7 Die Gesamtrendite seit Auflegung. Die durchschnittliche jährliche Rendite, die über einen Anlagehorizont hinweg erzielt wurde. Annualisierte Volatilität die angibt, wie stark die Renditen um ihren Mittelwert herum schwanken. Der maximale Verlust der während des Anlagehorizonts hätte eintreten können. Einstieg am Hoch, Ausstieg am Tief. Gibt die Rendite pro Einheit an Volatilität wider. Bekanntes Rendite/Risiko-Verhältnis. Der Zins wurde auf 0% fixiert. Gibt die Rendite pro Einheit an maximalen Verlust wider. Alternatives Rendite/Risiko-Verhältnis welches die Volatilität durch den max. Loss ersetzt. "Return from Drawdown after 7 years". Eigenes Rendite/Risiko-Verhältnis, die verbleibende Rendite nach einem zusätzlichen max. Verlust.
11 Disclaimer Wichtiger Rechtshinweis Das vorliegende Dokument dient ausschliesslich Informationszwecken und stellt kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar, noch ist es als Aufforderung anzusehen, ein Angebot zum Abschluss eines Vertrages über eine Wertpapierdienstleistung oder Nebenleistung abzugeben. Performancezahlen sind Vergangenheitswerte und geben keinen Hinweis auf zukünftige Wertentwicklungen. Mit jeder Anlage sind Risiken, insbesondere Wert- und Ertragsschwankungen, verbunden. Trotz sorgfältigem Vorgehen können Daten unvollständig oder unkorrekt dargestellt sein. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der in diesem Dokument enthaltenen Informationen wird keine Haftung übernommen. Die unerlaubte Vervielfältigung oder Weitergabe einzelner Inhalte oder kompletter Seiten dieses Dokuments ist nicht gestattet und strafbar. Dieses Dokument enthält Verknüpfungen zu Websites Dritter ( externe Links ). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. Bei Kenntnis von Rechtsverstössen werden jedoch derartige externe Links unverzüglich gelöscht.
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