VTAD Düsseldorf Aktienrenditen steigern. Technische und Fundamental-Analyse verblüffend einfacher BörsenMathematik kombinieren

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1 VTAD Düsseldorf 2008 Dipl.-Math. Rainer Schwindt Aktienrenditen steigern Technische und Fundamental-Analyse verblüffend einfacher BörsenMathematik kombinieren Version: 1.0

2 Der BörsenMathematiker Zinseszins jährlich >12% Geringer Zeitaufwand Kontrollierte Emotionen Der BörsenMathematiker Handelssysteme Der BörsenMathematiker Seminare + Coachings Der BörsenMathematiker Buchreihe Chartprogramm + Handelssystemplattform Captimizer 2

3 Inhalt Verblüffendes Money-Management Technische Analyse Fundamental-Analyse Benchmarking + Handelssysteme Handelssysteme simulieren (Workshop) 3

4 BörsenMathematik, der Rendite-Kick! 4

5 Wieviel Mathematik braucht der normale Anleger für die Börse? 5

6 Wieviel Mathematik braucht der normale Anleger für die Börse? Fragen wir Warren Buffett! 6

7 Wieviel Mathematik braucht der normale Anleger für die Börse? Warren Buffett: Wenn man für Geldanlagen höhere Mathematik oder Algebra bräuchte, würde ich heute noch Zeitungen austragen. 7

8 Zitat aus Der Aktionär Nr. 16/08, von Mary Buffett und David Clarke aus ihrem Buch Das Tao des Warren Buffett : Laut Warren beschränken sich die Rechenkünste, die man als bedeutender Investor braucht, auf das Addieren, Subtrahieren, Multiplizieren und Dividieren sowie die Fähigkeit, Prozentzahlen und Wahrscheinlichkeiten schnell zu berechnen. Alles darüber hinaus wäre reiner Luxus. Aber weniger darf es auch nicht sein. Sonst kann man nicht mitspielen. 8

9 Pre - Workshop Unternehmensberatung Dipl.-Math. Rainer Schwindt Der BörsenMathematiker Version: 1.0

10 BörsenMathematik verblüffend einfach + = 100 % a + b = c 65 % + Erdbeeren = 100 % Erdbeeren = 35 % Einteilen nach Gewinnern und Verlierern! Gewinner + Verlierer = 100% 10

11 Das ABC der Mathematik für Trader 4 Grundrechenarten + Prozentrechnung a + b = c a - b = d Für b <> 0 a * b = e a/b = f 11

12 Wahrscheinlichkeiten abschätzen - kinderleicht Abkürzungen: Wahrscheinlichkeit Gewinner Wahrscheinlichkeit Verlierer Mittelwert = Duchschnitt Mittelwert der Gewinner Mittelwert der Verlierer = WG = WV = D = DG = DV Gewinnerwartung oder Erwartungswert = EW 1. Formel für den Börsenerfolg: EW = WG * DG - WV * DV Entspricht: b = c - a 12

13 Deutschland sucht den Supertrader Trading-Beispiel Zitat aus: Money-Management als Paracelsus-Strategie für die Börse Jahr Trader A Trader B Trader C % -6 % % 39 % % 25 % % 33 % % -19 % % 22 % % 13 % % -15 % % 12 % 12 13

14 Deutschland sucht den Supertrader Trading-Beispiel Zitat aus: Money-Management als Paracelsus-Strategie für die Börse Jahr Trader A Trader B Trader C % -6 % % 39 % % 25 % % 33 % % -19 % % 22 % % 13 % % -15 % % 12 % 12 Summe

15 Trading-Beispiel: Aus Deutschland sucht den Supertrader Zitat aus: Money-Management - als Paracelsus-Strategie für die Börse Trader A Trader B Trader C Anzahl Gewinner Anzahl Verlierer Mittelwert 11,6 % 11,6 % 11,6 % Max_perf. 100 % 39 % 13 % Min_perf. -65 % -19 % 10 % DG 49,2 % 24 % 11,6 % DV 35,5 % 13,3 % 0 % PRQ 1,4 1,8 unendlich PRQ = Profit-Risiko-Quotient z.b. = DG/DV 15

16 Deutschland sucht den Supertrader Trading-Beispiel Startkapital Kapital A Kapital B Kapital A Kapital B Kapital C Kap ital C

17 Deutschland sucht den Supertrader Trading-Beispiel Formuliert in der aktuellen Poker-Sprache: Trader A hat ständig All In gespielt! Startkapital Trade-Reihe 1 Aktuelles % Kapital Gewinn Verlust , , , , , , , , , DG DV Q -0,777 %f -1,6218 EW -1340,3 17

18 Der Kobayashi-Maru-Test Im ersten Moment verblüffend: Unabhängig von der Reihenfolge der Trades ist das Endresultat im Depot immer gleich! Startkapital Trade-Reihe 1 Aktuelles Trade-Reihe 2 Aktuelles Trade-Reihe 3Aktuelles % Kapital % Kapital % Kapital , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,57 18

19 Der Kobayashi-Maru-Test Was hat Captain Kirk als Kadett anders gemacht? Geizkragen TGK Wertpapierkonto Jahr Gesamtkapital

20 Der Kobayashi-Maru-Test Was hat Captain Kirk als Kadett anders gemacht? Er hat die Nebenbedingungen des Tests verändert! Das machen wir auch und führen das Money-Management-System von Genius Geizkragen ein! TGK = Termingeldkonto Geizkragen TGK Wertpapierkonto Jahr Gesamtkapital

21 Deutschland sucht den Supertrader Das Money-Management System von Genius Geizkragen hat nur in wenigen Fällen von 9! Fällen das gleiche Ergebnis, wie das All In! 1x2x3x4x5x6x7x8x9 = 9 Fakultät = In allen anderen Fällen ist es besser! Cash (All-In) <= Cash (Genius Geizkragen) Wie kommt man systematisch zu besseren Positionsgrößen? 21

22 BörsenMathematiker Aktienstrategie Gewinn 423,70 % Investiert Verkauf Kauf 22

23 BörsenMathematiker Aktienstrategie Gewinn 423,70 % EW = Erwartungswert Treffer VS=Verkauf Transaktionen KS=Kauf 23

24 Verblüffendes Money-Management Schnelltest im Chartprogramm Captimizer: Börsenstrategie-Analyse Trefferquote in % = = WG Durchschnitt der: Gewinner = = DG Verlierer = = DV Gewinnerwartung = EW = [WG DG - (100 - WG) DV]:100 in 24

25 Verblüffendes Money-Management Captimizer: Einsatz: Börsenstrategie-Analyse Trefferquote in % = 55 = WG Durchschnitt der: Gewinner = 4882 = DG Verlierer = 486 = DV Gewinnerwartung pro Trade = [ ]: = EW WG = 100 * (5 /9) % EW = 222 % * % * 9 25

26 Verblüffendes Money-Management Money-Management Profit-Risiko-Quotient: Q = DG:DV Berechne Kapitaleinsatz ohne Risikoprofil: %f = WG - (100 - WG) : Q Trefferquote in % = 55 = WG Durchschnitt der: Gewinner = 4882 = DG Verlierer = 486 = DV 26

27 Verblüffendes Money-Management Berechnung des Kapitaleinsatzes ohne Risikoprofil: Q = 4882 : 486 ~ 10 %f = : 10 = 50,5 % 27

28 Kelly-Thorpe Positionsgröße ohne Risikoprofil %f = 28,4 % Casino-Wert! Casino-Jeton Weltbörse 28

29 Mehr gewinnen mit Depot-Analyse 29

30 Kelly-Thorpe-Schwindt-Optimierung Kennzahlen aus dem Simulator 125 Trades, 40 % Gewinner, 60 % Verlierer DG = 8.217, DV = PRQ = DG/DV = 5,17 Verlustverteilung: Max-Verlust = 40 % und Durchschnitts-Verlust = 11,53 % EW = (40 x x 1.589) ~ %f = %WG - %WV = 40 % - 60 %/5,17 = 28,4 % PRQ 30

31 Kelly-Thorpe-Schwindt-Optimierung Positionsgröße mit Risikoprofil Maximaler Hebel = 28,4 % = 246,3 % risk f von Kelly 0,1153 Reduzierter Hebel = 246,3 % = 123,15 % secure f von Thorpe 2 Max-Crash Hebel = 28,4 % = 71 % 0,4 31

32 Mehr gewinnen mit Depot-Analyse 13 Positionen = Positionsgröße 7,1 % und Drawdown = 28,62 % 32

33 Weniger gewinnen mit %-Risiko-Methode Positionsgrößen 9,5 % bis 5 % und 0,5 % Risiko, Drawdown = 26,05 %, Trailing-Stop =12 % 33

34 Streuung und Rendite 34

35 Fundamental-Analyse und Technische Analyse verbinden! 35

36 Fundamental-Analyse Spezialgebiet Buffettologie Gewinne pro Aktie (EPS) Dividende Steigendes EPS Steigende Dividende Billig einkaufen! Nie ein Verlust Monopolistische Stellung Insider-Informationen Aktienrückkäufe etc. 36

37 Buffettologie - das volle Programm... diese Ochsentour - viel zu anstrengend! Mathematiker sind bequem und suchen leichtere Wege! 37

38 Buffettologie - das volle Programm... diese Ochsentour - viel zu anstrengend! Deshalb suchen wir die Milchkuh! 38

39 Buffettologie - das volle Programm... diese Ochsentour - viel zu anstrengend! Lösung Suchen Sie die schwarzen Flecken (Verluste) auf der Weste einer Aktie! 39

40 Kompakte Fundamental-Strategie KFS 40

41 KFS Trennung nach Gewinnern und Verlierern: EPS = Unternehmensgewinne und -verluste pro Aktie Gewinner = EPS > 0 Verlierer = EPS <= 0 41

42 Trennung nach Gewinnern und Verlierern EPS > 0, jedes Jahr! EPS <= 0 Warren Buffett fordert mehr Bedingungen! 1 gefundenes Verlustjahr reicht! 42

43 Anlage-Konzepte vergleichen Buy and Hold DAX- Index = am

44 Anlage-Konzepte vergleichen Buy and Hold Fonds Gewinn am Gewinn am Anlageklasse: Aktien Deutschland - Bester Fondsmanager 44

45 Aktiensysteme richtig vergleichen 1. Vergleichsmaßstab (Benchmark) entwickeln 2. Fundamentale Bedingungen prüfen: Liquidität an der Börse Exzellentes Berichtswesen im Unternehmen Aktien aus DAX, MDAX und SDAX erfüllen die Bedingungen 45

46 Benchmark entwickeln BMS-DAX BMS-DAX = Künstlicher Index 33,3% 33,3% DAX MDAX 33,3% S DAX 46

47 Benchmark BMS-DAX Strategie Buy and Hold Gewinn am und am Besser als DAX allein! Aber für den BörsenMathematiker nicht zufriedenstellend! 47

48 Alternative Naiv Aktien mit Indikator handeln (aus der Buchserie Der BörsenMathematiker ) 128 Aktien aus BMS-DAX: Besser, aber ich bin noch nicht zufrieden! Gewinn

49 Aktien-Handelsstrategie Indikator + Orakel 128 Aktien aus BMS-DAX Gewinn:

50 Top-Aktien-Handelsstrategie KFS + Indikator + Orakel 56 Aktien aus dem BMS-DAX-KFS: Gewinn:

51 Beweis! KFS + Super-Indikator > SDAX = Benchmark Benchmark 1 = Gemittelter Index BMS-DAX 51

52 Handelssystem Zürich 52

53 Buy and Hold (DAX+MDAX+SDAX):3 (oben) Handelssystem Zürich unten 53

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